Princeton University Press, 1996. — 71 p. Adamek P., Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., Viceira L.M. A Solution Manual to Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets
Oxford University Press, 2015. — 253 p. — ISBN: 9780198754497 This book is a practical guide for theory-based empirical analysis in economics that guides the reader through the first steps when moving between economic theory and applied research. The book provides a hands-on introduction to some of the techniques that economists use for econometric estimation and shows how to...
CRC Press, 2021. — 398 p. — ISBN 9780367255381. This book provides an introduction to the field of microeconometrics through the use of R. The focus is on applying current learning from the field to real world problems. It uses R to both teach the concepts of the field and show the reader how the techniques can be used. It is aimed at the general reader with the equivalent of a...
CRC Press, 2021. — 398 p. — ISBN 9780367255381. This book provides an introduction to the field of microeconometrics through the use of R. The focus is on applying current learning from the field to real world problems. It uses R to both teach the concepts of the field and show the reader how the techniques can be used. It is aimed at the general reader with the equivalent of a...
The previous edition of this manual was about using the software package called gretl to do various econometric tasks required in a typical two course undergraduate or masters level econometrics sequence. This version tries to do the same, but several enhancements have been made that will interest those teaching more advanced courses. I have come to appreciate the power and...
Cambridge: Cambridge University Press, 1957. — 100 p. A classical monograph on logarithmical normal distribution. Consist general properties, estimation. generation. statistical comparison and using in economy, industry and other.
Heidelberg: Physica-Verlag, 1989. - 172p. Over the last three decades much research in empirical and theoretical economics has been carried on under various assumptions. For example a parametric functional form of the regression model, the heteroskedasticity, and the autocorrelation is always as sumed, usually linear. Also, the errors are assumed to follow certain parametric...
Harvard University Press Cambridge, Massachusetts 1985
"The book provides an excellent overview of modern developments in such major subjects as robust inference, model selection methods, feasible generalized least squares estimation, nonlinear simultaneous systems models, discrete response analysis, and limited dependent variable models.".
- Charles F. Manski, University of...
Harvard University Press, 1994. – 387 p. – ISBN: 0674462254, 9780674462250
This outstanding text by a foremost econometrician combines instruction in probability and statistics with econometrics in a rigorous but relatively nontechnical manner. Unlike many statistics texts, it discusses regression analysis in depth. And unlike many econometrics texts, it offers a thorough...
Watson Wyatt, 2005. — 116 p. The Practitioner's Guide to Generalized Linear Models is written for the practicing actuary who would like to understand generalized linear models (GLMs) and use them to analyze insurance data. The guide is divided into three sections. GLMs - theory and intuition GLMs in practice Other applications of GLMs Appendix The design matrix when variates are...
Princeton University Press, 2014 2015. — 209 p. — ISBN: 9780691152837, 9780691152844 Applied econometrics, known to aficionados as 'metrics, is the original data science. 'Metrics encompasses the statistical methods economists use to untangle cause and effect in human affairs. Through accessible discussion and with a dose of kung fu–themed humor, Mastering 'Metrics presents the...
Princeton University Press, 2008. - 255 р. The universe of econometrics is constantly expanding. Econometric methods and practice have advanced greatly as a result, but the modern menu of econometric methods can seem confusing, even to an experienced number-cruncher. Luckily, not everything on the menu is equally valuable or important. Some of the more exotic items are...
Springer, 2018. — 1089 p. — ISBN: 3319731491. This book addresses both theoretical developments in and practical applications of econometric techniques to finance-related problems. It includes selected edited outcomes of the International Econometric Conference of Vietnam (ECONVN2018), held at Banking University, Ho Chi Minh City, Vietnam on January 15-16, 2018. Econometrics is...
Springer, 2018. — 1089 p. — ISBN: 3319731491. This book addresses both theoretical developments in and practical applications of econometric techniques to finance-related problems. It includes selected edited outcomes of the International Econometric Conference of Vietnam (ECONVN2018), held at Banking University, Ho Chi Minh City, Vietnam on January 15-16, 2018. Econometrics is...
Springer, 2010. — 304 p. — (Studies in Operational Regional Science). — ISBN: 9048183111, 9789048183111 Spatial econometrics deals with spatial dependence and spatial heterogeneity, critical aspects of the data used by regional scientists. These characteristics may cause standard econometric techniques to become inappropriate. In this book, I combine several recent research...
Palgrave Macmillan UK, 2014. — 246 p. — (Palgrave Texts in Econometrics). — ISBN: 978-1-137-42816-5, 978-1-137-31794-0. This book aims at meeting the growing demand in the field by introducing the basic spatial econometrics methodologies to a wide variety of researchers. It provides a practical guide that illustrates the potential of spatial econometric modelling, discusses...
Routledge, 2021. — 250 p. — ISBN 9781138833746. Spatial Microeconometrics introduces the reader to the basic concepts of spatial statistics, spatial econometrics and the spatial behavior of economic agents at the microeconomic level. Incorporating useful examples and presenting real data and datasets on real firms, the book takes the reader through the key topics in a...
Springer, 2006. — 219 p. — (Advances in Spatial Science). — ISBN: 3-540-32304-X, 978-3-540-32304-4. In recent years the so-called new economic geography and the issue of regional economic convergence have increasingly drawn the interest of economists to the empirical analysis of regional and spatial data. However, even if the methodology for econometric treatment of spatial...
Physica-Verlag Heidelberg, 2008. — 282 p. — (Studies in Empirical Economics) — ISBN: 3790820695, 9783790820690
Spatial Ecometrics is a rapidly evolving field born from the joint efforts of ecomists, statisticians, ecometricians and regional scientists. The book provides the reader with a broad view of the topic by including both methodological and application papers. Indeed the...
2nd Edition. — Palgrave Macmillan, 2024. — 250 p. — (Palgrave Texts in Econometrics. Series). — ISBN 978-3-031-57181-7. This textbook offers a practical and engaging introduction to spatial econometric modelling, detailing the key models, methodologies and tools required to successfully apply a spatial approach. The second edition contains new methodological developments, new...
2nd Edition. — Palgrave Macmillan, 2024. — 250 p. — (Palgrave Texts in Econometrics. Series). — ISBN 978-3-031-57181-7. Учебник по пространственной эконометрике: с приложениями на R, STATA и Python This textbook offers a practical and engaging introduction to spatial econometric modelling, detailing the key models, methodologies and tools required to successfully apply a...
Oxford University Press, 2003. — 231 p. The objective of this book is to review some of the main topics in panel data econometrics. It deals with linear static and dynamic models,and it is aimed at a readership of graduate students and applied researchers. Parts of the book can be used in a graduate course on panel data econometrics, and as a reference source for practitioners.
Wiley, 2012. — 740 p. — ISBN: 047059182X, 9780470591826. Fundamentals of Applied Econometrics is designed for an applied, undergraduate econometrics course providing students with an understanding of the most fundamental econometric ideas and tools. The text serves both the student whose interest is in understanding how one can use sample data to illuminate economic theory and...
4th edition. — London: Red Globe Press, 2021. — 555 p. This trusted textbook returns in its 4th edition with even more exercises to help consolidate understanding - and a companion website featuring additional materials, including a solutions manual for instructors. Offering a unique blend of theory and practical application, it provides ideal preparation for doing applied...
New York: Palgrave Macmillan, 2011. — 521 p. Applied Econometrics takes an intuitive, hands-on approach to presenting modern econometrics. Wide-ranging yet compact, the book features extensive software integration and contains empirical applications throughout. It provides step-by-step guidelines for all econometric tests and methods of estimation, and also provides...
Springer, 2018. — 239 p. — ASIN B079VWQZ17. This book pulls together robust practices in Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) from other disciplines and shows how they can be used in the area of Banking and Finance. In terms of empirical analysis techniques, Banking and Finance is a conservative discipline. As such, this book will raise awareness of the...
Springer, 2018. — 239 p. — ASIN B079VWQZ17. This book pulls together robust practices in Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) from other disciplines and shows how they can be used in the area of Banking and Finance. In terms of empirical analysis techniques, Banking and Finance is a conservative discipline. As such, this book will raise awareness of the...
New York, 2000. — 336 p. — (Advances in Econometrics). — ISBN: 0762306882, 9780762306886, 9780080521978 This volume is dedicated to two recent intensive areas of research in the econometrics of panel data, namely nonstationary panels and dynamic panels. It includes a comprehensive survey of the nonstationary panel literature including panel unit root tests, spurious panel...
Oxford University Press, 2014. — 704 p. — (Oxford Handbooks). — ISBN: 0199940045, 9780199940042
The Oxford Handbook of Panel Data examines new developments in the theory and applications of panel data. It includes basic topics like non-stationary panels, co-integration in panels, multifactor panel models, panel unit roots, measurement error in panels, incidental parameters and...
Год издания: 2006 This is the first companion in econometrics. It covers 32 chapters written by international experts in the field. The emphasis of this companion is on keeping things simple so as to give students of econometrics a guide through the maze of important topics in econometrics. These chapters are helpful for readers and users of econometrics who are not looking for...
Wiley, 2005. — 316 p. — ISBN: 0470014563, 9780470014561. This new edition of this established textbook reflects the rapid developments in the field covering the vast research that has been conducted on panel data since its initial publication. The book is packed with the most recent empirical examples from panel data literature, for example, a simultaneous equation on Crime...
6th ed. — Springer, 2021. — 444 p. — ISBN 9783030539528. This textbook offers a comprehensive introduction to panel data econometrics, an area that has enjoyed considerable growth over the last two decades. Micro and Macro panels are becoming increasingly available, and methods for dealing with these types of data are in high demand among practitioners. Software programs have...
6th ed. — Springer, 2021. — 444 p. — ISBN 9783030539528. This textbook offers a comprehensive introduction to panel data econometrics, an area that has enjoyed considerable growth over the last two decades. Micro and Macro panels are becoming increasingly available, and methods for dealing with these types of data are in high demand among practitioners. Software programs have...
Springer; 2nd edition , 2009, 375 с.
Solutions Manual.
This manual provides solutions to selected exercises from each chapter of the 4th edition of Econometrics by Badi H. Baltagi. Eviews and Stata as well as SASr programs are provided for the empirical exercises
Berlin, Springer-Verlag, 2008. - 403p. Учебник по курсу эконометрики, включающий в себя необходимые сведения из математической статистики, общую линейную модель, методы оценивания одновременных уравнений, модели временных рядов и т.п. Для студентов и преподавателей данного курса.
Springer, 2011. 425 pages. 5th ed. ISBN: 3642200583 This textbook teaches some of the basic econometric methods and the underlying assumptions behind them. It also includes a simple and concise treatment of more advanced topics in spatial correlation, panel data, limited dependent variables, regression diagnostics, specification testing and time series analysis. Each chapter...
Springer, 2015. — 410 p. 12 illus. — 3rd ed. — ISBN: 3642545475, 9783642545474 This Third Edition updates the "Solutions Manual for Econometrics" to match the Fifth Edition of the Econometrics textbook. It adds problems and solutions using latest software versions of Stata and EViews. Special features include empirical examples using EViews and Stata. The book offers rigorous...
Amsterdam – Boston – Heidelberg – London – New York – Oxford Paris – San Diego – San Francisco – Singapore – Sydney – Tokyo,Elsevier, 2006,381p. Panel data econometrics has evolved rapidly over the last decade. Dynamic panel data estimation, non-linear panel data methods and the phenomenal growth in non-stationary panel data econometrics makes this an exciting area of research...
Oxford University Press, 2015. — 1565 p. — ISBN 978–0–19–021082–3. The Oxford Handbook of Panel Data examines new developments in theory and applications in panel data. It includes basic topics like nonstationary panels, co-integration in panels, multifactor panel models, panel unit roots, measurement error in panels, incidental parameters and dynamic panels, spatial panels,...
Fourth Edition. — Springer, 2022. — 434 p. This Fourth Edition updates the "Solutions Manual for Econometrics" to match the Sixth Edition of the Econometrics textbook. It adds problems and solutions using latest software versions of Stata and EViews. Special features include empirical examples replicated using EViews, Stata as well as SAS. The book offers rigorous proofs and...
Oxford: Oxford University Press, 1993. — 344 p. This book is wide-ranging in its account of literature on cointegration and the modelling of integrated processes (those which accumulate the effects of past shocks). Data series which display integrated behavior are common in economics, although techniques appropriate to analyzing such data are relatively new, with few existing...
Oxford University Press – 2005, 361 pages
ISBN: 0199246491, 9780199246496
Provides readers with experience in practical, real-world macroeconomic modelling.
Covers the last 40 years' of international research explaining inflation in a small open economy.
Comprehensive, covering inflation modelling, inflation targeting, monetary policy rules, and forecasting in one book....
New York: Cambridge University Press, 2005. — 386 p. Dynamic structural modeling Efficient instrumental variables estimation of systems of implicit heterogeneous nonlinear dynamic equations with nonspherical errors Envelope consistent functional separability Flexible functional forms for profit functions and global curvature conditions Likelihood inference in the nonlinear...
Cambridge University Press – 2005, 798 pages.
ISBN: 0521843197, 9780521843195.
This highly accessible and innovative text uses Excel (R) workbooks powered by Visual Basic macros to teach the core concepts of econometrics without advanced mathematics. It enables students to run monteCarlo simulations in which they repeatedly sample from artificial data sets in order to...
Oxford: Oxford University Press, 2000. — 370 p. This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. It shows how to treat Bayesian inference in non linear models, by integrating the useful developments of numerical integration techniques based on simulations (such as Markov Chain...
Oxford University Press, 2011. — 161 p. — ISBN: 978–0–19–957679–1. This is an accessible presentation of the standard statistical techniques used by labour economists. It emphasizes both the input and output of empirical analysis and covers the application of five major econometric methods.
Kluwer Academic Publishers, 1993. — 236 p. — ISBN: 9789048142903
It is unlikely that any frontier of economics/econometrics is being pushed faster, further than that of computational techniques. The computer has become a tool for performing as well as an environment in which to perform economics and econometrics, taking over where theory bogs down, allowing at least approximate...
Wiley, 2009. — 515 p. — ISBN: 0470743859, 9780470743850
Handbook of Computational Econometrics examines the state of the art of computational econometrics and provides exemplary studies dealing with computational issues arising from a wide spectrum of econometric fields including such topics as bootstrapping, the evaluation of econometric software, and algorithms for control,...
Pearson Education Limited, 2005. — 379 p. — ISBN-10: 0-273-63374-3 Economists are regularly confronted with results of quantitative economics research. Econometrics: Theory and Applications with EViews provides a broad introduction to quantitative economic methods: how models arise, their underlying assumptions and how estimates of parameters or other economic quantities are...
Selected Paper. Columbia, MO: University of Missouri-Columbia. August 2000. 19 pages.
The U.S. live hog production has undergone a significant structural change characterized by a trend toward larger operations. Experts argue that there is a cost advantage for larger farms due to industrialization and increased management intensity. One important element in production, mainly for...
Springer, 2015. — 284 p. — ISBN: 9783319099453, 9783319099460 In the era of Big Data our society is given the unique opportunity to understand the inner dynamics and behavior of complex socio-economic systems. Advances in the availability of very large databases, in capabilities for massive data mining, as well as progress in complex systems theory, multi-agent simulation and...
Springer, 2015. — 505 p. 72 illus. 27 illus. in color. — ISBN: 9783319031217, 9783319031224 The purpose of this book is to establish a connection between the traditional field of empirical economic research and the emerging area of empirical financial research, and to build a bridge between theoretical developments in these areas and their application in practice. Accordingly,...
Addison-Wesley Publishing Company, 1991. — 702 p. — ISBN 0-201-514-89-3, 0-201-17628-9. This econometrics text helps the reader to apply econometric techniques to a variety of empirical problems, using classic and contemporary data sets provided on a diskette. Each chapter begins with a discussion of economic theory underlying an application. It then summarizes the most...
London: Routledge, 2006. — 380 p. In recent years econometricians have examined the problems of diagnostic testing, specification testing, semiparametric estimation and model selection. In addition researchers have considered whether to use model testing and model selection procedures to decide the models that best fit a particular dataset. This book explores both issues with...
Cambridge University Press, 2005. — 345 p. — ISBN: 0521834317, 9780521834315. This book is intended for use in a rigorous introductory Ph.D.-level course in econometrics or in a field course in econometric theory. It covers the measure–theoretical foundation of probability theory, the multivariate normal distribution with its application to classical linear regression analysis,...
Cambridge University Press, 2005. – 345 p. – ISBN: 0521834317, 9780521834315
This book is intended for use in a rigorous introductory Ph.D.-level course in econometrics or in a field course in econometric theory. It covers the measure–theoretical foundation of probability theory, the multivariate normal distribution with its application to classical linear regression analysis,...
Cambridge University Press – 1994, 270 pages
ISBN: 052141900X, 9780521419000
In this book Herman Bierens provides a mathematically rigorous treatment of a number of timely topics in advanced econometrics. His subjects include nonlinear estimation, maximum likelihood theory, ARMA and ARMAX models, unit roots and cointegration, and nonparametric regression, together with an...
Oxford University Press, 2017. — 417 p. — ISBN: 9780198753445 Panel data is a data type increasingly used in research in economics, social sciences, and medicine. Its primary characteristic is that the data variation goes jointly over space (across individuals, firms, countries, etc.) and time (over years, months, etc.). Panel data allow examination of problems that cannot be...
Springer, 2017. — 278 p. — (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance 23). — ISBN: 978-3-319-54689-6, 978-3-319-54690-2 This contributed volume combines approaches of the current inequality debate with aspects of finance based on profound macroeconomic model analyses. Research on inequality has had a long tradition in economics. With the financial crisis from...
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — 232 p. Motivation The spherical linear model Instrumental variables and nonspherical disturbances Linear simultaneous equations Nonlinear estimation with instrumental variables Appendix: some background notes Notes
Wiley, 2011. — 484 p. — 4th ed. — ISBN: 1118032101, 9781118032107 This book is a supplement to Principles of Econometrics, 4th Edition by R. Carter Hill, William E. Griffiths and Guay C. Lim (Wiley, 2011). This book is not a substitute for the textbook, nor is it a stand alone computer manual. It is a companion to the textbook, showing how to perform the examples in the...
4th ed. — Cambridge Press, 2019. — 256 p. This free software guide for Python with freely downloadable datasets brings the econometric techniques to life, showing readers how to implement the approaches presented in Introductory Econometrics for Finance using this highly popular software package. Designed to be used alongside the main textbook, the guide will give readers the...
4th ed. — Cambridge University Press, 2019. — 724 p. — ISBN 110852754X, 9781108527545. A complete resource for finance students, this textbook presents the most common empirical approaches in finance in a comprehensive and well-illustrated manner that shows how econometrics is used in practice, and includes detailed case studies to explain how the techniques are used in...
Cambridge University Press – 2009, 214 pages ISBN: 0521896959, 9780521896955 Written to complement the second edition of best-selling textbook Introductory Econometrics for Finance, this book provides a comprehensive introduction to the use of the Regression Analysis of Time Series (RATS) software for modelling in finance and beyond. It provides numerous worked examples with...
4th ed. — Cambridge University Press, 2019. — 250 p. — ISBN 110852754X, 9781108527545. A complete resource for finance students, this textbook presents the most common empirical approaches in finance in a comprehensive and well-illustrated manner that shows how econometrics is used in practice, and includes detailed case studies to explain how the techniques are used in...
4th ed. — Cambridge Press, 2019. — 256 p. This free software guide for Python with freely downloadable datasets brings the econometric techniques to life, showing readers how to implement the approaches presented in Introductory Econometrics for Finance using this highly popular software package. Designed to be used alongside the main textbook, the guide will give readers the...
4th ed. — Cambridge Press, 2019. — 256 p. This free software guide for Python with freely downloadable datasets brings the econometric techniques to life, showing readers how to implement the approaches presented in Introductory Econometrics for Finance using this highly popular software package. Designed to be used alongside the main textbook, the guide will give readers the...
4th Edition. — amazon.com Services LLC., 2020. — 256 p. — ISBN: n/a. This free software guide for Python with freely downloadable datasets brings the econometric techniques to life, showing readers how to implement the approaches presented in Introductory Econometrics for Finance using this highly popular software package. Designed to be used alongside the main textbook, the...
4th Edition. — amazon.com Services LLC., 2020. — 256 p. — ISBN: n/a. This free software guide for Python with freely downloadable datasets brings the econometric techniques to life, showing readers how to implement the approaches presented in Introductory Econometrics for Finance using this highly popular software package. Designed to be used alongside the main textbook, the...
University of Wisconsin, 2012.
This book is intended to serve as the textbook for a first-year graduate course in econometrics. It can be used as a stand-alone text, or be used as a supplement to another text.
Students are assumed to have an understanding of multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior course in undergraduate...
Independently published, 2020. — 428 p. — ISBN-13: 979-8648436763. Introduces the popular, powerful and free programming language and software package Python Focus: implementation of standard tools and methods used in econometrics Compatible with “Introductory Econometrics” by Jeffrey M. Wooldridge in terms of topics, organization, terminology and notation Companion website...
Princeton University Press, 2007. — 331 p. — ISBN 0691122849, 9780691122847. In the last decade, behavioral economics, borrowing from psychology and sociology to explain decisions inconsistent with traditional economics, has revolutionized the way economists view the world. But despite this general success, behavioral thinking has fundamentally transformed only one field of...
Cambridge University Press, New York, May 2005
Лучший учебник по микроэконометрике. Включает следующие темы:
- binamial models (логит и пробит)
- multinomial models
- panel data analysis
- pseudo-panel data analysis
- policy implications analysis
Нужно понимать векторные обозначения и линейную регрессию)))
Princeton University Press, 1996. — 653 p. — ISBN: 9781400830213. The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This...
Princeton University Press, 1996. — 653 p. — ISBN: 9781400830213. The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This...
Oxford University Press, 2009. – 480 p. – ISBN: 0199237190, 9780199237197 David F. Hendry is a seminal figure in modern econometrics. He has pioneered the LSE approach to econometrics, and his influence is wide ranging. This book is a collection of papers dedicated to him and his work. Many internationally renowned econometricians who have collaborated with Hendry or have been...
London: Palgrave, 2019. — 142 p. This open access book focuses on the concepts, tools and techniques needed to successfully model ever-changing time-series data. It emphasizes the need for general models to account for the complexities of the modern world and how these can be applied to a range of issues facing Earth, from modelling volcanic eruptions, carbon dioxide emissions...
Springer, 2015. — 308 p. — (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics 49). — ISBN: 9783662464045, 9783662464052
This book provides advanced theoretical and applied tools for the implementation of modern micro-econometric techniques in evidence-based program evaluation for the social sciences. The author presents a comprehensive toolbox for designing rigorous and...
MDPI, 2019. — 224 p. Although the theme of the monograph is primarily related to “Applied Econometrics”, there are several theoretical contributions that are associated with empirical examples, or directions in which the novel theoretical ideas might be applied. The monograph is associated with significant and novel contributions in theoretical and applied econometrics; economics;...
London: Palgrave Macmillan, 2005. — 187 p. Financial econometrics is one of the greatest on-going success stories of recent decades, as it has become one of the most active areas of research in econometrics. In this book, Michael Clements presents a clear and logical explanation of the key concepts and ideas of forecasts of economic and financial variables. He shows that...
Palgrave Macmillan UK, 2016. — 261 p. — ISBN 1137341378, 9781137341372. This is the seventh book in a series of discussions about the great minds in the history and theory of finance. While the series addresses the contributions of scholars in our understanding of financial decisions and markets, this seventh book describes how econometrics developed and how its underlying...
Publisher: Oxford University Press, USA, 2007. - 240 pages (Practical Econometrics) Providing a practical introduction to state space methods as applied to unobserved components time series models, also known as structural time series models, this book introduces time series analysis using state space methodology to readers who are neither familiar with time series analysis,...
Wiley, 2019. — 319 p. — ISBN: 9781118949177. This book provides a tutorial for using R in the field of panel data econometrics. Illustrated throughout with examples in econometrics, political science, agriculture and epidemiology, this book presents classic methodology and applications as well as more advanced topics and recent developments in this field including error...
John Wiley & Sons Ltd., 2019. — 527 p. — ISBN: 978-1-11894-918-4 (EPUB). This book provides a tutorial for using R in the field of panel data econometrics. Illustrated throughout with examples in econometrics, political science, agriculture and epidemiology, this book presents classic methodology and applications as well as more advanced topics and recent developments in this...
John Wiley & Sons Ltd., 2019. — 527 p. — ISBN: 978-1-11894-918-4 (EPUB). This book provides a tutorial for using R in the field of panel data econometrics. Illustrated throughout with examples in econometrics, political science, agriculture and epidemiology, this book presents classic methodology and applications as well as more advanced topics and recent developments in this...
John Wiley & Sons Ltd., 2019. — 527 p. — ISBN: 978-1-11894-918-4 (EPUB). This book provides a tutorial for using R in the field of panel data econometrics. Illustrated throughout with examples in econometrics, political science, agriculture and epidemiology, this book presents classic methodology and applications as well as more advanced topics and recent developments in this...
Chapman and Hall/CRC, 2025. — 494 p. — (Chapman & Hall/CRC The R Series). — ISBN: 978-0-367-56992-1. This book is about doing microeconometrics, defined by Cameron and Trivedi as "the analysis of individual-level data on the economic behavior of individuals or firms using regression methods applied to cross-section and panel data" with R. Microeconometrics became increasingly...
Chapman and Hall/CRC, 2025. — 494 p. — (Chapman & Hall/CRC The R Series). — ISBN: 978-1-003-10026-3. This book is about doing microeconometrics, defined by Cameron and Trivedi as "the analysis of individual-level data on the economic behavior of individuals or firms using regression methods applied to cross-section and panel data" with R. Microeconometrics became increasingly...
Chapman and Hall/CRC, 2025. — 494 p. — (Chapman & Hall/CRC The R Series). — ISBN: 978-1-003-10026-3. This book is about doing microeconometrics, defined by Cameron and Trivedi as "the analysis of individual-level data on the economic behavior of individuals or firms using regression methods applied to cross-section and panel data" with R. Microeconometrics became increasingly...
Chapman and Hall/CRC, 2025. — 494 p. — (Chapman & Hall/CRC The R Series). — ISBN: 978-1-003-10026-3. This book is about doing microeconometrics, defined by Cameron and Trivedi as "the analysis of individual-level data on the economic behavior of individuals or firms using regression methods applied to cross-section and panel data" with R. Microeconometrics became increasingly...
Essays in Honor of Camilo Dagum. — Physica, 1999. — 388 p.
Econometrics Essays
About the Contribution of Econometrics to the Advancement of Knowledge: The Macroeconomic Relevance of Microeconomic Data
Two Aspects of the Methodology of Modeling Deterministic Processes and Evaluation
An Extension of the Gauss-Markov Theorem for Mixed Linear Regression Models with...
Springer, 2021. — 713 p. — ISBN 978-3-030-73248-6. This book presents a unique collection of contributions on modern topics in statistics and econometrics, written by leading experts in the respective disciplines and their intersections. It addresses nonparametric statistics and econometrics, quantiles and expectiles, and advanced methods for complex data, including spatial and...
Springer, 2021. — 713 p. — ISBN 978-3-030-73248-6. This book presents a unique collection of contributions on modern topics in statistics and econometrics, written by leading experts in the respective disciplines and their intersections. It addresses nonparametric statistics and econometrics, quantiles and expectiles, and advanced methods for complex data, including spatial and...
Edward Elgar Publishing, 1990. — 189 p. Econometric issues have provoked a lively and sometimes adversarial debate in the economics profession. The excitement and intellectual vitality of that debate is captured here for the reader in a lucid overview of econometric approaches, describing their advantages and limitations. This ambitious book focuses on the underlying...
Springer, 2019. — 574 p. — ISBN: 9813290188. This book introduces econometric analysis of cross section, time series and panel data with the application of statistical software. It serves as a basic text for those who wish to learn and apply econometric analysis in empirical research. The level of presentation is as simple as possible to make it useful for undergraduates as...
Wiley, 2018. — 236 p. — ISBN: 978-1-119-48492-9. A guide to economics, statistics and finance that explores the mathematical foundations underling econometric methods An Introduction to Econometric Theory offers a text to help in the mastery of the mathematics that underlie econometric methods and includes a detailed study of matrix algebra and distribution theory. Designed to...
Oxford, Oxford University Press, 1994. — 558 p.
Учебное пособие по сходимости случайных величин, предназначенное для студентов-эконометристов. Включает в себя изложение начал математического анализа и терии вероятностей (части 1 и 2), теории случайных процессов (ч.3), закона больших чисел (ч. 4), центральной предельной теоремы для случайных величин и функций (ч. 5 и 6)
Oxford University Press, 1994. — 539 p. A handbook and reference for academic econometricians and advanced graduate students. The book provides a coherent account of recent contributions to limit theory, with particular emphasis on the issues of date dependence and heterogeneity. It also provides a grounding in the requisite mathematics and probability theory, which will allow...
New York: Oxford University Press, 2021. — 766 p. Econometric Theory and Methods provides a unified treatment of modern econometric theory and practical econometric methods. The geometrical approach to least squares is emphasized, as is the method of moments, which is used to motivate a wide variety of estimators and tests. Simulation methods, including the bootstrap, are...
Oxford University Press, 2003. – 768 p. — ISBN10: 0195123727. Econometric Theory and Methods provides a unified treatment of modern econometric theory and practical econometric methods. The geometrical approach to least squares is emphasized, as is the method of moments, which is used to motivate a wide variety of estimators and tests. Simulation methods, including the...
Oxford: Oxford University Press, 2021. — 903 p. Offering a unifying theoretical perspective, this innovative guide to econometrics uses simple geometrical arguments to develop students' intuitive understanding of basic and advanced topics, emphasizing throughout the practical applications of modern theory and nonlinear techniques of estimation.
Springer, 2017. — 518 p. — (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance 22). — ISBN: 9783319391182, 9783319391205 This volume collects research papers addressing topical issues in economics and management with a particular focus on dynamic models which allow to analyze and foster the decision making of firms in dynamic complex environments. The scope of the...
Princeton University Press, 2007. — 352 p. — ISBN: 0691126488, 9780691126487
Methodologies for analyzing the forces that move and shape national economies have advanced markedly in the last thirty years, enabling economists as never before to unite theoretical and empirical research and align measurement with theory. In Structural Macroeconometrics, David DeJong and Chetan Dave...
New York: Springer, 1994. — 402 p. This book is intended for second year graduate students and professionals who have an interest in linear and nonlinear simultaneous equations mod els. It basically traces the evolution of econometrics beyond the general linear model (GLM), beginning with the general linear structural econo metric model (GLSEM) and ending with the generalized...
Springer, 1994. — 410 p. — ISBN: 1461287316, 0387941568, 9781461287315
This textbook is intended for graduate students and professionals who have an interest in linear and nonlinear simultaneous equation models. These models arise in a great many settings in econometrics. The author's aim is to present a readable account, starting from an introduction to the general linear...
Springer, 2017. — 637 p. — ISBN: 9783319659145, EISBN 9783319659169. This book provides a rigorous introduction to the principles of econometrics and gives students and practitioners the tools they need to effectively and accurately analyze real data. Thoroughly updated to address the developments in the field that have occurred since the original publication of this classic...
New York: Springer, 1989. — 380 p. For sometime now, I felt that the evolution of the literature of econo metrics had mandated a higher level of mathematical proficiency. This is particularly evident beyond the level of the general linear model (GLM) and the general linear structural econometric model (GLSEM). The problems one encounters in nonlinear econometrics are not...
Bilbao, Spain, May 28-29, 2009. — 265 p. — ISBN: 9788469226001
This proceedings volume contains the papers presented at the GRETL CONFERENCE held in Bilbao, Spain, May 28-29, 2009.
The gretl project (GNU Regression, Econometrics and Time Series Library) was initially promoted at the beginning of 2000 by Allin Cottrell, who took, as the basis for it, the econometric program...
N.-Y., Springer-Verlag, 1997. - 119p.
Монография посвящена применению байесовских статистических выводов в задачах эконометрики и теории принятия решений. Рассматриваются оценивание структурных параметров, коинтеграционные модели, проблемы спецификации модели, прогнозирование, а также вычислительные процедуры для применения этих методов. Для научных работников и аспирантов в...
This study guide was written by Christopher Dougherty for the module "20 Elements of Econometrics" which he teaches at the University of London and is used with kind permission from the university. It may, therefore, contain some specific references to the module which can be ignored by students using the book on other courses. The study guide includes appendices containing...
3rd ed. — New York: Oxford University Press, 2007. — 336 p. — ISBN 0199280967, 9780199280964. Introduction to Econometrics provides an introduction to econometrics using analytical and intuitive methods of the classical linear regression model. Mathematical notation is kept simple and step-by-step explanations of mathematical proofs are provided to facilitate learning. The text...
4th edition. — Oxford University Press, 2011. — 573 p. — ISBN13: 978-0199567089. Retaining the student-friendly approach of previous editions, Introduction to Econometrics, Fourth Edition, uses clear and simple mathematics notation and step-by step explanations of mathematical proofs to help students thoroughly grasp the subject. Extensive practical exercises...
Издательство: Oxford Academ , ISBN: 978-0-19-928096-4, Язык английский. Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. В третьем издании книги автор учел новейшие тенденции развития эконометрической теории и прикладного программного обеспечения, включив ряд новых глав и приложений. Книгу отличает доступность...
Applied Regression Analysis, 3rd Edition. 1998 by John Wiley & sons, Inc. — 736p.
An outstanding introduction to the fundamentals of regression analysis-updated and expanded The methods of regression analysis are the most widely used statistical tools for discovering the relationships among variables. This classic text, with its emphasis on clear, thorough presentation of...
N.-Y. Wiley-ISTE, 2014. — 242 p.
This book provides an introduction to spatial analyses concerning disaggregated (or micro) spatial data.
Particular emphasis is put on spatial data compilation and the structuring of the connections between the observations. Descriptive analysis methods of spatial data are presented in order to identify and measure the spatial, global and local...
Springer, 2020. — 401 p. — ISBN: 3030542513. The book provides a comprehensive overview of the latest econometric methods for studying the dynamics of macroeconomic and financial time series. It examines alternative methodological approaches and concepts, including quantile spectra and co-spectra, and explores topics such as non-linear and non-stationary behavior, stochastic...
Amsterdam: North Holland, 2021. — 582 p. Copyright Generalized instrumental variable models methods Network data 2020 Handbook of Econometrics Estimation of large dimensional conditional factor model Asymptotic analysis of statistical decision rules Microeconometrics with partial identification Mismeasured and unobserved variable Subject index
The MathWorks, Inc., 2020. — 3155 p. Getting Started. Data Preprocessing. Econometric Modeler. Time Series Regression Models. Bayesian Linear Regression. Conditional Mean Models. Conditional Variance Models. Multivariate Time Series Models. Structural Change Models. State-Space Models. Functions. Appendices.
4th Edition. — N.Y.: Wiley, 2014 - 2015. — 496 p. — ISBN: 978-1-118-80856-6. Applied Econometric Time Series, 4th Edition demonstrates modern techniques for developing models capable of forecasting, interpreting, and testing hypotheses concerning economic data. In this text, Dr. Walter Enders commits to using a learn-by-doing approach to help readers master time-series analysis...
Oxford: Oxford University Press, 1999. - 250p.
This book is a collection of essays in honor of Clive Granger by some of the world's leading econometricians, all of whom have collaborated with or studied with Granger. It reflects central themes in Granger's work with attention to tests for unit roots and cointegration, tests of misspecification, forecasting models and...
Wiley, 2014. — 450 p. — ISBN: 111857320X, 9781118573204
As finance and financial products have become more complex, financial econometrics has emerged as a fast-growing field and necessary foundation for anyone involved in quantitative finance. The techniques of financial econometrics facilitate the development and management of new financial instruments by providing models for...
N.-Y.: Springer, 2010. - 225p. This monograph provides an insightful analysis of dynamic modelling in econometrics by bridging the structural with the time series approaches, and by focusing on representation theorems of integrated processes. The book provides mainly a self-contained, rigorous as well as innovative, analytic setting to guide formulation and solution in closed...
Beijing: Science Press, 2015. — 386 p. This book grew out of the lecture notes for the “Financial Econometrics” course taught by Jianqing Fan for Master in Finance students at Princeton University since 2003 and for Master in Financial Engineering students at Fudan University since 2011.
Oxford University Press – 2001, 296 pages
ISBN: 0198296851
Until the 1970s, there was a consensus in applied macroeconometrics, both regarding the theoretical foundation and the empirical specification of macroeconometric modelling, commonly known as the Cowles Commission approach. This is no longer the case: the Cowles Commission approach broke down in the 1970s, replaced by...
World Scientific, 2020. — 167 p. — ISBN 9789811220777. This book aims to fill the gap between panel data econometrics textbooks, and the latest development on “big data”, especially large-dimensional panel data econometrics. It introduces important research questions in large panels, including testing for cross-sectional dependence, estimation of factor-augmented panel data...
World Scientific, 2020. — 167 p. — ISBN 9789811220777. This book aims to fill the gap between panel data econometrics textbooks, and the latest development on “big data”, especially large-dimensional panel data econometrics. It introduces important research questions in large panels, including testing for cross-sectional dependence, estimation of factor-augmented panel data...
John Wiley & Sons, Inc., 2024. — 304 р. — ISBN: 978-1394243075. Get more out of your data with step-by-step tutorials for the Excel features you need to know. Excel is still the most popular tool for organizing and analyzing data, and today's professionals are expected to have a high degree of fluency with it. Complex Excel tools like Pivot Tables, PowerQuery, and PowerPivot...
John Wiley & Sons, Inc., 2024. — 304 р. — ISBN: 978-1394243051. Get more out of your data with step-by-step tutorials for the Excel features you need to know. Excel is still the most popular tool for organizing and analyzing data, and today's professionals are expected to have a high degree of fluency with it. Complex Excel tools like Pivot Tables, PowerQuery, and PowerPivot...
John Wiley & Sons, Inc., 2024. — 304 р. — ISBN: 978-1394243051. Get more out of your data with step-by-step tutorials for the Excel features you need to know. Excel is still the most popular tool for organizing and analyzing data, and today's professionals are expected to have a high degree of fluency with it. Complex Excel tools like Pivot Tables, PowerQuery, and PowerPivot...
John Wiley & Sons, Inc., 2024. — 304 р. — ISBN: 978-1394243051. Get more out of your data with step-by-step tutorials for the Excel features you need to know. Excel is still the most popular tool for organizing and analyzing data, and today's professionals are expected to have a high degree of fluency with it. Complex Excel tools like Pivot Tables, PowerQuery, and PowerPivot...
Cambridge University Press, 2003. —140 p.
This book is an ideal introduction for beginning students of econometrics that assumes only basic familiarity with matrix algebra and calculus. It features practical questions which can be answered using econometric methods and models. Focusing on a limited number of the most basic and widely used methods, the book reviews the basics of...
Cambridge University Press, 2018. — 302 p. — ISBN: 978-1-107-16461-1. Econometrics can at first appear a highly technical subject, but it can also equip the practitioner with a useful skillset of smart ways to formulate research questions and collect data. Enjoyable Econometrics applies econometric methods to a variety of unusual and engaging research questions, often beyond...
Princeton University Press, 2018. — 212 p. Intended primarily to prepare first-year graduate students for their ongoing work in econometrics, economic theory, and finance, this innovative book presents the fundamental concepts of theoretical econometrics, from measure-theoretic probability to statistics. A. Ronald Gallant covers these topics at an introductory level and...
American Society of Agronomy, 2012. — 282 p. — ISBN: 0891181822, 9780891181828 Generalized Linear Mixed Models in the Agricultural and Natural ResourcesSciences provides readers with an understanding and appreciation for the design and analysis of mixed models for non-normally distributed data. It is the only publication of its kind directed specifically toward the agricultural...
2nd Ed. — World Bank Publications, 2016. — 367 p. The second edition of the Impact Evaluation in Practice handbook is a comprehensive and accessible introduction to impact evaluation for policy makers and development practitioners. First published in 2011, it has been used widely across the development and academic communities. The book incorporates real-world examples to present...
Princeton: Princeton University Press, 2010. — 176 p. — ISBN: 0691140022. Econometric models are widely used in the creation and evaluation of economic policy in the public and private sectors. But these models are useful only if they adequately account for the phenomena in question, and they can be quite misleading if they do not. In response, econometricians have developed...
Oxford University Press, 2011. — 572 p. Bayesian econometric methods have enjoyed an increase in popularity in recent years. Econometricians, empirical economists, and policymakers are increasingly making use of Bayesian methods. This handbook is a single source for researchers and policymakers wanting to learn about Bayesian methods in specialized fields, and for graduate...
Palgrave Macmillan, 2007. — 272 p. — ISBN: 1403987483, 9781403987488 Twenty years of liberalization have transformed the energy sector. The old energy world of long-term contracts and personal contacts has changed beyond recognition into a set of highly competitive markets with instantaneous decision-making much like the financial sector. Decentralized decision-making by...
Boston: Now Publishers Inc., 2008. — 168 p.
Information and Entropy Econometrics - A Review and Synthesis summarizes the basics of information theoretic methods in econometrics and the connecting theme among these methods. The sub-class of methods that treat the observed sample moments as stochastic is discussed in greater details. I Information and Entropy Econometrics - A...
Harvard University Press, 1991. — 422 p. This text prepares first-year graduate students and advanced undergraduates for empirical research in economics, and also equips them for specialization in econometric theory, business, and sociology. A Course in Econometrics is likely to be the text most thoroughly attuned to the needs of your students. Derived from the course taught by...
BPB Publications, 2024. — 606 р. — ISBN 978-93-55518-811. A practical guide to using Excel for decision making, forecasting, optimization, and more Key Features ● Solve a wide range of decision-making problems in operations, finance, and statistics. ● Build and use Excel models to analyze data and make informed decisions. ● Use the Excel Solve function to find the optimal...
BPB Publications, 2024. — 606 р. — ISBN 978-93-55518-811. A practical guide to using Excel for decision making, forecasting, optimization, and more Key Features ● Solve a wide range of decision-making problems in operations, finance, and statistics. ● Build and use Excel models to analyze data and make informed decisions. ● Use the Excel Solve function to find the optimal...
BPB Publications, 2024. — 606 р. — ISBN 978-93-55518-811. A practical guide to using Excel for decision making, forecasting, optimization, and more Key Features ● Solve a wide range of decision-making problems in operations, finance, and statistics. ● Build and use Excel models to analyze data and make informed decisions. ● Use the Excel Solve function to find the optimal...
BPB Publications, 2024. — 606 p. — ISBN 978-93-55518-811. Наука управления с использованием Excel: использование расширенных функций Excel для оптимизации бизнеса A practical guide to using Excel for decision making, forecasting, optimization, and more. Key Features: - Solve a wide range of decision-making problems in operations, finance, and statistics. - Build and use Excel...
Princeton University Press – 2007, 256 pages
ISBN: 0691120668, 9780691120669
The individual risks faced by banks, insurers, and marketers are less well understood than aggregate risks such as market-price changes. But the risks incurred or carried by individual people, companies, insurance policies, or credit agreements can be just as devastating as macroevents such as...
Cambridge: Cambridge University Press, 1995. — 524 p. This two-volume work aims to present as completely as possible the methods of statistical inference with special reference to their economic applications. It is a well-integrated textbook presenting a wide diversity of models in a coherent and unified framework. The reader will find a description not only of the classical...
Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — 538 p. This two-volume work aims to present as completely as possible the methods of statistical inference with special reference to their economic applications. It is a well-integrated textbook presenting a wide diversity of models in a coherent and unified framework. The reader will find a description not only of the classical...
Cambridge University Press, 1997. — 688 p. Concisely written and up-to-date, this book provides a unified and comprehensive analysis of the full range of topics that comprise modern time series econometrics. While it does demand a good quantitative grounding, it does not require a high mathematical rigor or a deep knowledge of economics. One of the book's most attractive...
Academic Press, 2020. — 232 p. — ISBN: 978-0-12-811771-2. This book serves as an entry point for advanced students, researchers, and data scientists seeking to perform effective analyses of networks, especially inference problems. It introduces the key results and ideas in an accessible, yet rigorous way. While a multi-contributor reference, the work is tightly focused and...
Cambridge, CUP, 1999. - 112p.
In these three essays, Professor Granger explains the process of constructing and evaluating an empirical model. Drawing on a wide range of cases and vignettes from economics, finance, politics and environment economics, as well as from art, literature, and the entertainment industry, Professor Granger combines rigor with intuition to provide a...
Cambridge University Press – 2001, 544 pages ISBN: 9780521772976 This book, and its companion volume in the Econometric Society Monographs series (ESM number 33), present a collection of papers by Clive W. J. Granger. His contributions to economics and econometrics, many of them seminal, span more than four decades and touch on all aspects of time series analysis. The papers...
Duxbury Pr, 1994. – 648 p. – ISBN: 0534198694, 9780534198695 Regression Analysis: Concepts and Applications focuses on thinking clearly about and solving practical statistical problems. The approach leads from the theoretical (meaning conceptual not mathematical) to the applied, the idea being that samples (using theory) tell the investigator what needs to be known about...
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - 219p.
This concise textbook is an introduction to econometrics at the graduate or advanced undergraduate level. It differs from other books in econometrics in its use of the Bayesian approach to statistics. This approach, in contrast to the frequentist approach to statistics, makes explicit use of prior information and is based on...
8th ed. — New York: Pearson, 2018. — 1168 p. — ISBN 0134461363, 9780134461366. Designed to bridge the gap between social science studies and field-econometrics, Econometric Analysis, 8th Edition presents this ever-growing area at an accessible level. The book first introduces readers to basic techniques, a rich variety of models, and underlying theory that is easy to put into...
8th Global Edition. — Pearson Education Limited, 2020. — 1320 p. — ISBN 1292231130, 9781292231136. This title is a Pearson Global Edition. The Editorial team at Pearson has worked closely with educators around the world to include content which is especially relevant to students outside the United States. For first-year graduate courses in Econometrics for Social Scientists....
7th International Edition — Pearson, 2012. — 1241 p. — ISBN: 0273753568, 9780273753568. For first-year graduate courses in Econometrics for Social Scientists. This title is a Pearson Global Edition. The Editorial team at Pearson has worked closely with educators around the world to include content which is especially relevant to students outside the United States. This text...
8th ed. — Pearson, 2017. — 1168 p. — ISBN: 9780134461366. Bridging the gap between social science studies and econometric analysis Designed to bridge the gap between social science studies and field-econometrics, Econometric Analysis, 8th Edition presents this ever-growing area at an accessible level. The book first introduces readers to basic techniques, a rich variety of...
Prentice Hall, 2008. — 193 p. Solutions and Applications Manual This book presents solutions to the end of chapter exercises and applications in Econometric Analysis. Thereare no exercises in the text for Appendices A – E. For the instructor or student who is interested in exercises for this material, I have included a number of them, with solutions, in this book The Classical...
7th Edition. — Prentice Hall, 2011. — 1231 p. Econometric Analysis serves as a bridge between an introduction to the field of econometrics and the professional literature for social scientists and other professionals in the field of social sciences, focusing on applied econometrics and theoretical background. This book provides a broad survey of the field of econometrics that...
This book has two objectives. The first is to introduce students to applied econometrics, including basic techniques in regression analysis and some of the rich variety of models that are used when the linear model proves inadequate or inappropriate. The second is to present students with sufficient theoretical background that they will recognize new variants of the models...
Palgrave Macmillan, UK, USA, 2011. — 231 p. — ISBN: 0230283632. This book proposes new tools and models to price options, assess market volatility, and investigate the market efficiency hypothesis. In particular, the book considers new models for hedge funds and derivatives of derivatives, shows how to use option prices to infer about risk-averse probability distributions, and...
Palgrave Macmillan, 2011. — 214 p. This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
Palgrave Macmillan, 2011. — 280 p. — ISBN: 0230283624, 9780230283626 This book proposes new methods to build optimal portfolios and to analyze market liquidity and volatility under market microstructure effects, as well as new financial risk measures using parametric and non-parametric techniques. In particular, it investigates the market microstructure of foreign exchange and...
Springer, 2011. — 300 p. — ISBN: 3642160425, 9783642160424. Despite spatial statistics and spatial econometrics both being recent sprouts of the general tree "spatial analysis with measurement"—some may remember the debate after WWII about "theory without measurement" versus "measurement without theory"—several general themes have emerged in the pertaining literature. But...
Amsterdam: North Holland, 1983. — 757 p. The Handbook is a definitive reference source and teaching aid for econometricians. It examines models, estimation theory, data analysis and field applications in econometrics. Comprehensive surveys, written by experts, discuss recent developments at a level suitable for professional use by economists, econometricians, statisticians, and...
Amsterdam: North Holland, 1987. — 675 p.
The Handbook is a definitive reference source and teaching aid for econometricians. It examines models, estimation theory, data analysis and field applications in econometrics. Comprehensive surveys, written by experts, discuss recent developments at a level suitable for professional use by economists, econometricians, statisticians, and...
Amsterdam: North Holland, 1986. — 620 p. The Handbook is a definitive reference source and teaching aid for econometricians. It examines models, estimation theory, data analysis and field applications in econometrics. Comprehensive surveys, written by experts, discuss recent developments at a level suitable for professional use by economists, econometricians, statisticians, and...
Wydanie: 7. — Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH, 2004. — 430 s. — ISBN: 978-83-8668-952-8. Wstęp W trzech głównych częściach podręcznika przedstawiono najważniejsze zagadnienia modelowania ekonometrycznego, rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych oraz analizy przepływów międzygałęziowych. We wszystkich rozdziałach znajdują się liczne przykłady ilustrujące odpowiednie...
N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2011. — 320 p.
Damodar Gujarati is the author of bestselling econometrics textbooks used around the world. In his latest book, Econometrics by Example, Gujarati presents a unique learning-by-doing approach to the study of econometrics. Rather than relying on complex theoretical discussions and complicated mathematics, this book explains econometrics...
5th ed — New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009. — 946 p. — ISBN: 9780073375779
Gujarati and Porter's Basic Econometrics provides an elementary but comprehensive introduction to econometrics without resorting to matrix algebra, calculus, or statistics beyond the elementary level. With the addition of over 100 new data sets, as well as significantly updated research and examples, the...
4th ed — New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010. — 577 p. — ISBN: 9780073375847
The primary objective of the fourth edition of Essentials of Econometrics is to provide a user-friendly introduction to econometric theory and techniques. This text provides a simple and straightforward introduction to econometrics for the beginner. The book is designed to help students understand...
5ta edición. — McGraw-Hill Interamericana de España, 2010. — 921 p. Damodar Gujarati y su nueva coautora, Dawn Porter, combinan los fundamentos de la econometría con los resultados de la investigación más actual. Econometría explica conceptos importantes mediante ejemplos evidentes para la intuición y corroborados con datos. Novedades de la quinta edición: Más de 100 nuevos...
4th edition. — McGraw-Hill, 2004. — xxix + 1003 p. — ISBN 0-07-233542-4. Bible of modern econometrics, used almost in 100% of econometrics courses around the world. Based on explaining OLS and its assumptions, relaxing those assumptions. Teaches how to conduct hypothesis testing and testing the results of findings. Primary objective of the fourth edition of Basic Econometrics...
Издатель: McGraw-Hill/Irwin, 2002, 192 с. This manual provides answers and solutions to some 475 questions and problems in the fourth edition of Basic Econometrics. Most of the answers and solutions are given in detail. In a few cases where detailed answers were not necessary.
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2013. — 616 p.
The volume aims at providing an outlet for some of the best papers presented at the 15th Annual Conference of the African Econometric Society, which is one of the "chapters" of the International Econometric Society. Many of these papers represent the state of the art in financial econometrics and applied econometric...
N.-Y.: Wiley, 2014. - 384p. Featuring an accessible approach, Bayesian Methods for Management and Business: Pragmatic Solutions for Real Problems demonstrates how Bayesian statistics can help to provide insights into important issues facing business and management. The book draws on multidisciplinary applications and examples and utilizes the freely available software WinBUGS and...
SAGE Publications, 2017. — 272 p. Written as an extension of A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM) Second Edition, this easy-to-understand, practical guide covers advanced content on PLS-SEM to help students and researchers apply techniques to research problems and accurately interpret results. The book provides a brief overview of basic...
3rd edition. — SAGE Publications, 2021. — 385 p. The Third Edition of A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) guides readers through learning and mastering the techniques of this approach. The authors use their teaching experience to communicate the fundamentals of PLS-SEM with limited emphasis on equations and and symbols, relying on...
(Холл А. Обобщенный метод моментов). — Oxford University Press, 2005. — 400 p.
This book has become one of the main statistical tools for the analysis of economic and financial data. Designed for both theoreticians and practitioners, this book provides a comprehensive treatment of G.M.M. estimation and inference. All the main statistical results are discussed intuitively and...
Manuscript. — University of Wisconsin, 2013. — 355 с. This book is intended to serve as the textbook for a first-year graduate course in econometrics. It can be used as a stand-alone text, or be used as a supplement to another text. Students are assumed to have an understanding of multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior...
University of Wisconssin, 2022. — 1043 p. The most authoritative and up-to-date core econometrics textbook available. Econometrics is the quantitative language of economic theory, analysis, and empirical work, and it has become a cornerstone of graduate economics programs. Econometrics provides graduate and PhD students with an essential introduction to this foundational...
University of Wisconsin, Department of Economics. — 2020. — 878 p. This Revision: June 2020. About the Author. Regression. Conditional Expectation and Projection. The Algebra of Least Squares. Least Squares Regression. Normal Regression. Large Sample Methods. A Review of Large Sample Asymptotics. Asymptotic Theory for Least Squares. Restricted Estimation. Hypothesis Testing....
University of Wisconsin. Department of Economics. - This Revision: July 10, 2019. - 929 p. This book is intended to serve as the textbook a first-year graduate course in econometrics. Students are assumed to have an understanding of multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior course in undergraduate econometrics would. be...
University of Wisconsin. Department of Economics. This Revision: January 5, 2017. — 427 p.
This book is intended to serve as the textbook a first-year graduate course in econometrics. Readers are assumed to understand multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior course in undergraduate econometrics would be helpful, but not...
University of Wisconsin. Department of Economics. — This Revision: December 2018. — 763 p. This book is intended to serve as the textbook a first-year graduate course in econometrics. Students are assumed to have an understanding of multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A prior course in undergraduate econometrics would be...
University of Wisconsin. Department of Economics. This Revision: January 2018. — 556 p. This book is intended to serve as the textbook of the first-year graduate course in econometrics. Readers are assumed to understand multivariate calculus, probability theory, linear algebra, and mathematical statistics. A priori course in undergraduate econometrics would be helpful, but not...
Princeton, 2016. — 232 p. — ISBN 0691167087. The global financial crisis highlighted the impact on macroeconomic outcomes of recurrent events like business and financial cycles, highs and lows in volatility, and crashes and recessions. At the most basic level, such recurrent events can be summarized using binary indicators showing if the event will occur or not. These...
Springer – 2012, 386 pages
ISBN: 3642219241
The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is driven by technological progress in trading systems and an increasing importance of intraday...
Princeton: Princeton University Press, 2000. — 712 pp. Hayashi's Econometrics promises to be the next great synthesis of modern econometrics. It introduces first year Ph.D. students to standard graduate econometrics material from a modern perspective. It covers all the standard material necessary for understanding the principal techniques of econometrics from ordinary least...
Princeton University Press, 2000. — 712 p. This book is designed to serve as the textbook for a first-year graduate course in econometrics. It has two distinguishing features. First, it covers a full range of techniques with the estimation method called the Generalized Method of Moments (GMM) as the organizing principle. I believe this unified approach is the most efficient way...
North Holland, 2007. — 982 p. — ISBN 9780444506313. As conceived by the founders of the Econometric Society, econometrics is a field that uses economic theory and statistical methods to address empirical problems in economics. It is a tool for empirical discovery and policy analysis. The chapters in this volume embody this vision and either implement it directly or provide the...
North Holland, 2007. — 1030. — ISBN 9780444532008. As conceived by the founders of the Econometric Society, econometrics is a field that uses economic theory and statistical methods to address empirical problems in economics. It is a tool for empirical discovery and policy analysis. The chapters in this volume embody this vision and either implement it directly or provide the...
Oxford University Press, 2004. — 816 p. — ISBN 0199268010. Nowadays applied work in business and economics requires a solid understanding of econometric methods to support decision-making. Combining a solid exposition of econometric methods with an application-oriented approach, this rigorous textbook provides students with a working understanding and hands-on experience of...
London: Palgrave Macmillan, 2017. — 480 p. This book explores the US economy from 1960 to 2010 using a more Keynsian, Cowles model approach, which the author argues has substantial advantages over the vector autoregression (VAR) and dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models used almost exclusively today. Heim presents a robust argument in favor of the Cowles model as an...
Cambridge University Press, 2015. — 435 p. — ISBN: 110701025X, 9781107010253 The majority of empirical research in economics ignores the potential benefits of nonparametric methods, while the majority of advances in nonparametric theory ignores the problems faced in applied econometrics. This book helps bridge this gap between applied economists and theoretical nonparametric...
2nd edition. — Oxford University Press, 2001. — 560 p. — ISBN: 0198293542, 9780198293545 The book presents criticisms and evaluations of competing approaches, based on theoretical economic and econometric analyses, empirical applications, and Monte Carlo simulations, which interact to determine best practice. It explains the evolution of an approach to econometric modelling...
Oxford: Oxford University Press, 2000. — 561 p. Since the first edition of this book was published in 1993, David Hendry's work on econometric methodology has become increasingly influential. In this edition he presents a brand new paper which compellingly explains the logic of his general approach to econometric modeling and describes recent major advances in...
Boston: The MIT Press, 2014. — 387 p. A synthesis of the authors' groundbreaking econometric research on automatic model selection, which uses powerful computational algorithms and theory evaluation. Economic models of empirical phenomena are developed for a variety of reasons, the most obvious of which is the numerical characterization of available evidence, in a suitably...
Cambridge University Press, 1995. — 560 p. — ISBN: 052138043X , 9780521380430, 9780521588706. This 1995 book contains a collection of the classic papers of the pioneer econometricians. Together, these papers form the foundations of econometric thought, and are essential reading for anyone seeking to understand the aims, method and methodology of econometrics and the development...
5th Edition. — Wiley, 2018. — 912 p. — ISBN: 978-1-119-32094-4. Principles of Econometrics, Fifth Edition, is an introductory book for undergraduate students in economics and finance, as well as first-year graduate students in a variety of fields that include economics, finance, accounting, marketing, public policy, sociology, law, and political science. Students will gain a...
4th Edition. — Wiley, 2011. — 758 p. — ISBN: 0470626739
Designed to arm finance professionals with an understanding of why econometrics is necessary, this book also provides them with a working knowledge of basic econometric tools. The fourth edition has been thoroughly updated to reflect the current state of economic and financial markets. New discussions are presented on...
3 Edition. — Wiley, 2008. — 595 p. — ISBN 0471723606. Книга ясно показывает почему необходима эконометрика и дает вам возможность изучить и использовать основные эконометрические инструменты. Вы узнаете, как применять эти инструменты для оценки, выводов и прогнозов в контексте реальных экономических проблем. На сайте http://www.principlesofeconometrics.com/ можно найти...
World Scientific Publishing, 2020. — 523 p. — ISBN 978-981-122-018-0. Modern economies are full of uncertainties and risk. Economics studies resource allocations in an uncertain market environment. As a generally applicable quantitative analytic tool for uncertain events, probability and statistics have been playing an important role in economic research. Econometrics is...
Springer, 2009. — 276 p. — (Springer Series in Statistics). — ISBN: 0387928693, 9780387928692, 9780387928708
Standard methods for estimating empirical models in economics and many other fields rely on strong assumptions about functional forms and the distributions of unobserved random variables. Often, it is assumed that functions of interest are linear or that unobserved...
Cambridge University Press, 2014. — 560 p. — 3rd ed. — ISBN: 1107038693, 9781107038691
This book provides a comprehensive, coherent, and intuitive review of panel data methodologies that are useful for empirical analysis. Substantially revised from the second edition, it includes two new chapters on modeling cross-sectionally dependent data and dynamic systems of equations....
2nd ed. — Cambridge University Press, 2002. — 384 p. — ISBN: 0521522714, 0521818559.
"Cheng Hsiao has made many significant and important contributions to panel data econometrics, both methodological and applied, beginning with his 1972 dissertation, in numerous articles, and in his masterful and magisterial 1986 monograph, long a standard reference and popular graduate text....
4th ed. Cambridge University Press, 2022. — 539 p. — ISBN 131651210X, 9781316512104 This book provides a comprehensive, coherent, and intuitive review of panel data methodologies that are useful for empirical analysis. Substantially revised from the second edition, it includes two new chapters on modeling cross-sectionally dependent data and dynamic systems of equations. Some...
Springer, 2006. – 234 p. — ISBN10: 3540326928 In this book leading German econometricians in different fields present survey articles of the most important new methods in econometrics. The book gives an overview of the field and it shows progress made in recent years and remaining problems. Developments and New Dimensions in Econometrics Olaf Hiibler, Joachim Prohn Large Scale...
New York: Springer, 2016. — 626 p. This book is devoted to the analysis of causal inference which is one of the most difficult tasks in data analysis: when two phenomena are observed to be related, it is often difficult to decide whether one of them causally influences the other one, or whether these two phenomena have a common cause. This analysis is the main focus of this...
Springer, 2013. — 664 p. 75 illus., 45 illus. in color. — ISBN: 3319033948, 9783319033952 In economics, many quantities are related to each other. Such economic relations are often much more complex than relations in science and engineering, where some quantities are independence and the relation between others can be well approximated by linear functions. As a result of this...
World Scientific Publishing, 2018. — 265 p. — (Econometrics in the information age: theory and practice of measurement ; Volume 6). —ISBN: 978-981-3229-93-8. This book presents Professor Lawrence R Klein and his group's last quarterly econometric model of the United States economy that they had produced at the University of Pennsylvania. This is the last econometric model that...
Wiley, 2008. — 429 p. ISBN: 978-0-470-12012-5 Electronic commerce (e-commerce) is part of our everyday lives. Whether we purchase a book on Amazon, sell a DVD on eBay.com, or click on a sponsored link on Google.com, e-commerce surrounds us. E-commerce also produces a large amount of data: When we click, bid, rate, or pay, our digital footprints are recorded and stored. Yet,...
McGrow-Hill, 1997 - 4th edition ISBN: 0-07-913121-2 Relationships between Two Variables The k-Variable Linear Equation Maximum Likelihood, Generalized Least Squares, Instrumental Variables Univatiate Time Series Multiple Equation Model A Smorgasbord of Computationally Intensive Methods Discrete and Limited Dependent Variable Models
Wiley – 2002, 231 pages
ISBN: 0470841451
Given extensive use of individual level data in Health Economics, it has become increasingly important to understand the microeconometric techniques available to applied researchers. The purpose of this book is to give readers convenient access to a collection of recent contributions that contain innovative applications of...
London [u.a.] : Routledge, 2007. Large-scale survey datasets, in particular complex survey designs such as panel data, provide a rich source of information for health economists. They offer the scope to control for individual heterogeneity and to model the dynamics of individual behaviour. However, the measures of outcome used in health economics are often qualitative or...
MIT Press, 2002. – 492 p. – ISBN: 0262100940, 9780262100946, vol. 3
The relentless decline in the prices of information technology (IT) has steadily enhanced the role of IT investment as a source of economic growth in the United States. Productivity growth in IT-producing industries has gradually risen in importance, and a productivity revival has taken place in the rest of the...
Wiley, 1982. — 869 p. — (Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics). — ISBN: 0471082775, 9780471082774. George G. Judge, R. Carter Hill, William E. Griffiths, Helmut Lutkepohl, Tsoung-Chao Lee This Second Edition of the highly acclaimed introduction to econometrics retains its comprehensive nature and strong authorship, while incorporating much new material. New...
Wiley, 1985. – 1032 p. – 2nd ed. – ISBN: 047189530X, 9780471895305 This broadly based graduate-level textbook covers the major models and statistical tools currently used in the practice of econometrics. It examines the classical, the decision theory, and the Bayesian approaches, and contains material on single equation and simultaneous equation econometric models. Includes an...
Cambridge University Press, 2011 – 249 p. – ISBN: 0521689732, 9780521689731
This book is intended to provide the reader with a firm conceptual and empirical understanding of basic information-theoretic econometric models and methods. Because most data are observational, practitioners work with indirect noisy observations and ill-posed econometric models in the form of...
Oxford: Oxford University Press, 2006. — 478 p. — ISBN 0199285675, 9780199285679 This valuable text provides a comprehensive introduction to VAR modelling and how it can be applied. In particular, the author focuses on the properties of the cointegrated VAR model and its implications for macroeconomic inference when data are non-stationary. The text provides a number of...
3rd edition. — Routledge, 2022. — 225 p. — ISBN 978-1-032-10121-7. Now in its third edition, Essential Econometric Techniques: A Guide to Concepts and Applications is a concise, student-friendly textbook which provides an introductory grounding in econometrics, with an emphasis on the proper application and interpretation of results. Drawing on the author’s extensive teaching...
The MIT Press – 1998, 468 pages
ISBN: 0262112353, 9780262112352
A Guide to Econometrics has established itself as the first-choice text for teachers and students throughout the world. It provides an overview of the subject and an intuitive feel for its concepts and techniques without the notation and technical detail often characteristic of econometrics textbooks. The fourth...
Wiley-Blackwell, 2008. — 6th ed. — 599 p. — ISBN: 140518258X, 9781405182584
This is the perfect (and essential) supplement for all econometrics classes — from a rigorous first undergraduate course, to a first master′s, to a PhD course. Explains what is going on in textbooks full of proofs and formulas. Offers intuition, skepticism, insights, humor, and practical advice (dos and...
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. — World Bank Publications, 2010. — 260 p.
Public programs are designed to reach certain goals and beneficiaries. Methods to understand whether such programs actually work, as well as the level and nature of impacts on intended beneficiaries, are main themes of this book. Has the Grameen Bank, for...
Cambridge University Press, 2017. — 755 p. — (Themes in Modern Econometrics). — ISBN: 978-1-107-19657-5. Structural vector autoregressive (VAR) models are important tools for empirical work in macroeconomics, finance, and related fields. This book not only reviews the many alternative structural VAR approaches discussed in the literature, but also highlights their pros and cons...
New York: Springer, 2002. — 285 p. The field of econometrics has gone through remarkable changes during the last thirty-five years. Widening its earlier focus on testing macroeconomic theories, it has become a rather comprehensive discipline concemed with the development of statistical methods and their application to the whole spectrum of economic data. This development...
University of Michigan Press, 1997. — 810 p. — ISBN 0472108867, 9780472108862 Basic Statistical Theory Introduction to Statistical Inference Experimental Derivation of Sampling Distributions Probability and Probability Distributions Theoretical Derivation of Sampling Distributions Tests of Hypotheses Estimation Simple Regression Violations of Basic Assumptions Estimation with...
Wiley-Interscience, 2003. — 376 p. — ISBN: 0470845678, 9780470845677 Researchers in many fields are increasingly finding the Bayesian approach to statistics to be an attractive one. This book introduces the reader to the use of Bayesian methods in the field of econometrics at the advanced undergraduate or graduate level. The book is self-contained and does not require that...
Cambridge University Press – 2007, 380 pages ISBN: 0521855713, 9780521855716 A new book in the Econometric Exercises series, this volume contains questions and answers to provide students with useful practice, as they attempt to master Bayesian econometrics. In addition to many theoretical exercises, this book contains exercises designed to develop the computational tools used...
New York: Springer, 2017. — 693 p. This book presents recent research on robustness in econometrics. Robust data processing techniques – i.e., techniques that yield results minimally affected by outliers – and their applications to real-life economic and financial situations are the main focus of this book. The book also discusses applications of more traditional statistical...
Варшава: PWN, 2007. — 176 с. Язык польский. Рассмотрены методы решения основных эконометрических задач с использованием пакета программ Gretl, предназначенного для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. Пакет программ Gretl и представленные в работе статистические данные доступны на интернет-сайте автора. Для студентов,...
Boca Raton: CRC Press, 2020. — 925 p. — ISBN: 9780367518264. This book harbors an updated and standard material on the various aspects of Econometrics . It covers both fundamental and applied aspects and is intended to serve as a basis for a course in Econometrics and attempts at satisfying a need of postgraduate and doctoral students of Economics. It is hoped that, this book...
Springer, 2019. — 656 p. — ISBN: 1493994271. This rigorous textbook introduces graduate students to the principles of econometrics and statistics with a focus on methods and applications in financial research. Financial Econometrics, Mathematics, and Statistics introduces tools and methods important for both finance and accounting that assist with asset pricing, corporate...
Singapore: World Scientific, 2020. — 4881 p. This four-volume handbook covers important concepts and tools used in the fields of financial econometrics, mathematics, statistics, and machine learning. Econometric methods have been applied in asset pricing, corporate finance, international finance, options and futures, risk management, and in stress testing for financial...
Oxford, 2016. — 280 p. — ISBN: 978–0–19–025873–3 Lee Myoung-Jae Matching, Regression Discontinuity, Difference in Differences, and beyond Myoung-jae Lee reviews the three most popular methods (and their extensions) in applied economics and other social sciences: matching, regression discontinuity, and difference in differences. This book introduces the underlying econometric...
Taylor & Francis Group, LLC, 2009. – 331 p. This text provides an introduction to spatial econometric modeling along with numerous applied illustrations of the methods. It is intended as a text for students and researchers with a basic background in regression methods interested in learning about spatial regression models. There has been a surge of interest in these modeling...
Princeton: Princeton University Press, 2006. - 768p. Until now, students and researchers in nonparametric and semiparametric statistics and econometrics have had to turn to the latest journal articles to keep pace with these emerging methods of economic analysis. Nonparametric Econometrics fills a major gap by gathering together the most up-to-date theory and techniques and...
Cambridge University Press, 2019. — 572 p. — ISBN: 9781107177154. This is a thorough exploration of the models and methods of financial econometrics by one of the world's leading financial econometricians and is for students in economics, finance, statistics, mathematics, and engineering who are interested in financial applications. Based on courses taught around the world, the...
Academic Press, 2017. — 360 p. — ISBN: 978-0-12-810495-8. This book provides a concise, yet rigorous, treatment of the field that is suitable for graduate students studying econometrics, very advanced undergraduate students, and researchers seeking to extend their knowledge of the trinity of fields that use quantitative data in economic decision-making. The book covers much of...
Springer, 2014. — 308 p. 39 illus., 24 illus. in color. — ISBN: 1461480590, 9781461480600 Nonlinear models have been used extensively in the areas of economics and finance. Recent literature on the topic has shown that a large number of series exhibit nonlinear dynamics as opposed to the alternative-linear dynamics. Incorporating these concepts involves deriving and estimating...
Cambridge University Press, 1998. — 524 p. — ISBN 9780521582575 Time series analysis has undergone many changes during recent years with the advent of unit roots and cointegration. This textbook by G. S. Maddala and In-Moo Kim is based on a successful lecture program and provides a comprehensive review of these topics as well as structural change. G. S. Maddala is one of the...
4th ed. — Chichester: Wiley, 2009. — 654 p. — ISBN 0470015128, 9780470015124 Introduction to Econometrics has been one of the most important textbooks in its field influencing several generations of students. G.S Maddala died in 1999 whilst he was completing the manuscript for the third edition. The time is right for a new edition and Kajal Lahiri is the ideal person to update...
2nd edition. — Macmillan Publishing Company, 1992. — 631 p.
Introduction to Econometrics has been significantly revised to include new developments in the field. The previous editions of this text were renowned for Maddala's clear exposition and the presentation of concepts in an easily accessible manner. Features:
1) New chapters have been included on panel data analysis,...
Elsevier, 1993. — 774 p. — (Handbook of Statistics 11). The main purpose of this volume is to serve as a source, reference and teaching supplement in econometrics, the branch of economics which is concerned with statistical methods applied to the empirical study of economic relationships. The papers in this volume provide comprehensive and up-to-date surveys of recent...
Palgrave Macmillan, 2021. — 305 p. — ISBN 978-981-16-4062-9. This textbook gives students an approachable, down to earth resource for the study of financial econometrics. While the subject can be intimidating, primarily due to the mathematics and modelling involved, it is rewarding for students of finance and can be taught and learned in a straightforward way. This book, going...
Palgrave Macmillan, 2021. — 305 p. — ISBN 978-981-16-4062-9. This textbook gives students an approachable, down to earth resource for the study of financial econometrics. While the subject can be intimidating, primarily due to the mathematics and modelling involved, it is rewarding for students of finance and can be taught and learned in a straightforward way. This book, going...
Bocconi University Press, 2018. — 398 p. — ISBN: 978-88-85486-51-5. The goal of the book is to facilitate both teaching of applied econometrics, particularly in undergraduate and Master courses, and learning by students or those concerned with a formal measurement of economic events. Statistics is needed for a correct formulation of the problem and interpretation of the...
5th edition. — Wiley, 2017. — 520 p. The goal of this book is to familiarize the reader with a wide range of topics in modern econometrics, focusing on what is important for doing and understanding empirical work. This means that the text is a guide to (rather than an overview of) alternative techniques. Consequently, it does not concentrate on the formulae behind each...
Author not specified. — The MathWorks, Inc., 2020. — 3400 p. Getting Started. Data Preprocessing. Model Selection. Econometric Modeler. Time Series Regression Models. Bayesian Linear Regression. Conditional Mean Models. Conditional Variance Models. Multivariate Time Series Models. Structural Change Models. State-Space Models. Functions. Appendices.
Author not specified. — The MathWorks, Inc. — 2021. — 3452 p. Getting Started Data Preprocessing Model Selection Econometric Modeler Time Series Regression Models Bayesian Linear Regression Conditional Mean Models Conditional Variance Models Multivariate Time Series Models Structural Change Models State-Space Models Functions Appendices
Author not specified. — The MathWorks, 2021. — 3660 p. Getting Started Data Preprocessing Model Selection Econometric Modeler Time Series Regression Models Bayesian Linear Regression Conditional Mean Models Conditional Variance Models Multivariate Time Series Models Structural Change Models State-Space Models Functions Appendices
Author not specified. — The MathWorks, Inc, 2022. — 3942 p. Getting Started. Data Preprocessing. Model Selection. Econometric Modeler. Time Series Regression Models. Bayesian Linear Regression. Conditional Mean Models. Conditional Variance Models. Multivariate Time Series Models. Structural Change Models. State-Space Models. Functions. Appendices.
Author not specified. — The MathWorks, 2022. — 4164 p. Getting Started Data Preprocessing Model Selection Econometric Modeler Time Series Regression Models Bayesian Linear Regression Conditional Mean Models Conditional Variance Models Multivariate Time Series Models Structural Change Models State-Space Models Functions Appendices
Author not specified. — The MathWorks, 2022. — 4164 p. Getting Started Data Preprocessing Model Selection Econometric Modeler Time Series Regression Models Bayesian Linear Regression Conditional Mean Models Conditional Variance Models Multivariate Time Series Models Structural Change Models State-Space Models Functions Appendices
Author not specified. — The MathWorks, 2023. — 4366 p. Getting Started. Data Preprocessing. Model Selection. Econometric Modeler. Time Series Regression Models. Bayesian Linear Regression. Conditional Mean Models. Conditional Variance Models. Multivariate Time Series Models. Structural Change Models. State-Space Models. Functions. Appendices.
Author not specified. — The MathWorks, Inc. 2023. — 4522 p. Getting Started. Data Preprocessing. Model Selection. Econometric Modeler. Time Series Regression Models. Bayesian Linear Regression. Conditional Mean Models. Conditional Variance Models. Multivariate Time Series Models. Structural Change Models. State-Space Models. Functions. Appendices.
Springer, 2017. — 467 p. — (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics). — ISBN: 978-3-319-60782-5. This book presents the econometric foundations and applications of multi-dimensional panels, including modern methods of big data analysis. The last two decades or so, the use of panel data has become a standard in many areas of economic analysis. The available...
Amsterdam: Springer, 1996. - 944p. Formulation and Estimation of Econometric Models for Panel Data. Introduction to Linear Models for Panel Data. Fixed Effect Models and Fixed Coefficient Models. Error Components Models. Random Coefficients Models. Linear Models with Random Regressors. Dynamic Linear Models. Dynamic Linear Models for Heterogenous Panels. Simultaneous Equations....
Springer - 2008, 954 pages
ISBN: 3540758895
This completely restructured, updated third edition of the volume first published in 1992 provides a general overview of the econometrics of panel data, both from a theoretical and from an applied viewpoint. Since the pioneering papers by Kuh (1959), Mundlak (1961), Hoch (1962), and Balestra and Nerlove (1966), the pooling of cross...
Cambridge University Press, 2015. — 598 p. — (Econometric Society Monographs). — ISBN: 110703020X, 9781107030206. Three leading experts have produced a landmark work based on a set of working papers published by the Center for Operations Research and Econometrics (CORE) at Université Catholique de Louvain in 1994 under the title, "Repeated Games," which holds almost mythic...
John Wiley & Sons Inc., 2024. — 272 р. — ISBN-13: 978-1394210305. A fun and straightforward approach to learning personal finance and budgeting In The Personal Finance Cookbook, Certified Financial Planner certificant and celebrated social media creator Nick Meyer delivers a fun and engaging toolkit for a variety of personal finance tasks, including budgeting, investing, and...
John Wiley & Sons Inc., 2024. — 272 р. — ISBN-13: 978-1394210305. A fun and straightforward approach to learning personal finance and budgeting In The Personal Finance Cookbook, Certified Financial Planner certificant and celebrated social media creator Nick Meyer delivers a fun and engaging toolkit for a variety of personal finance tasks, including budgeting, investing, and...
John Wiley & Sons Inc., 2024. — 272 р. — ISBN-13: 978-1394210305. A fun and straightforward approach to learning personal finance and budgeting In The Personal Finance Cookbook, Certified Financial Planner certificant and celebrated social media creator Nick Meyer delivers a fun and engaging toolkit for a variety of personal finance tasks, including budgeting, investing, and...
John Wiley & Sons Inc., 2024. — 272 р. — ISBN-13: ISBN 978-1394210299. A fun and straightforward approach to learning personal finance and budgeting In The Personal Finance Cookbook, Certified Financial Planner certificant and celebrated social media creator Nick Meyer delivers a fun and engaging toolkit for a variety of personal finance tasks, including budgeting, investing,...
Springer – 2011, 923 pages, 282 illus., 100 in color ISBN: 1441977023, 1441977007 Presents authoritative, peer-reviewed articles from the Encyclopedia of Complexity and Systems Science Addresses market bubbles and crashes, foreign exchange, and bond markets Shows how the behavior of an entire system is often more than the sum of its parts Includes a glossary of important terms...
Palgrave Macmillan UK, 2014. — 310 p. — (Palgrave Texts in Econometrics). — ISBN: 9781349486564, 9781137401908. Covers the key issues required for students wishing to understand and analyse the core empirical issues in economics. It focuses on descriptive statistics, probability concepts and basic econometric techniques and has an accompanying website that contains all the data...
N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2015. - 160p. This book provides an introductory treatment of time series econometrics, a subject that is of key importance to both students and practitioners of economics. It contains material that any serious student of economics and finance should be acquainted with if they are seeking to gain an understanding of a real functioning economy rather...
Cambridge, Cambridge University Press, 2008. - 472p.
Монография посвящена методам моделирования ценовых рядов и других финансовых временных рядов. Рассматриваются авторегрессионые модели и их обобщения, случайное блуждание, переменная во времени волатильность и модели типа ARCH, негауссовы распределения доходностей и использование для анализа таких рядов регрессионного анализа....
Palgrave Macmillan – 2009, 1423 pages ISBN: 140391799X Palgrave Handbooks of Econometrics comprises 'landmark' essays by the world's leading scholars and provides authoritative guidance in key areas of econometrics. With definitive contributions on the subject, the Handbook is an essential source for reference for professional econometricians, economists, researchers and...
Minitab Inc., 2007 – 152 c. – ISBN: N/A В руководстве Знакомство с Minitab рассказывается о наиболее часто используемых возможностях программы Minitab. В главах руководства рассказывается, как использовать функции, создавать графики и выполнять статистические расчеты Разделы, указанные в содержании руководства, соответствуют тем действиям, которые вам придется выполнять при...
Cambridge University Press, 2018. — 199 p. — ISBN: 978-1-107-12120-1. Random set theory is a fascinating branch of mathematics that amalgamates techniques from topology, convex geometry, and probability theory. Social scientists routinely conduct empirical work with data and modelling assumptions that reveal a set to which the parameter of interest belongs, but not its exact...
Amsterdam: Elsevier Science, 2002. — 361 p. Introduction The Role Of Stated Intentions In New Product Purchase Forecasting Discrete Choice Models Incorporating Revealed Preferences And Psychometric Data Analysis Of Multi-Category Purchase Incidence Decisions Using Iri Market Basket Data Advances In Optimum Experimental Design For Conjoint Analysis And Discrete Choice Models A...
Edward Elgar Publishing, 2017. — 296 p. — ISBN: 978-1-78536-994-0. Imad Moosa challenges convention with this comprehensive and compelling critique of the limitations and abuses of econometrics, condemning the common practices of misapplied statistical methods in both economics and finance. After reviewing the Keynesian, Austrian and mainstream criticisms of econometrics, it is...
Edward Elgar Publishing Ltd., 2013. — 576 p.— ISBN: 1849801541, 9781849801546. This challenging and original book takes a fresh, innovative look at econometrics, and re-examines the scientific standing of structural econometrics as developed by the founders (Frisch and Tinbergen) and extended by Haavelmo and the Cowles modellers (particularly Klein) during the period 1930-1960....
Packt Publishing, 2014. — 338 p. — ISBN: 1782170928, 9781782170921.
Minitab has been a statistical package of choice across all numerous sectors of industry including education and finance. Correctly using Minitab's statistical tools is an essential part of good decision making and allows you to achieve your targeted results, while displaying fantastic charts and a powerful...
Packt Publishing, 2014. — 338 p. — ISBN: 1782170928, 9781782170921 Minitab has been a statistical package of choice across all numerous sectors of industry including education and finance. Correctly using Minitab's statistical tools is an essential part of good decision making and allows you to achieve your targeted results, while displaying fantastic charts and a powerful...
1st edition. — Cambridge University Press, 1999. — ISBN 0-521-35564-8 (hardbound), ISBN 9780511612503 (online). Table of contents: Introduction Methods of Density Estimation Conditional Moment Estimation Nonparametric Estimation of Derivatives Semiparametric Estimation of Single-Equation Models Semiparametric and Nonparametric Estimation of Simultaneous Equation Models...
Palgrave Macmillan, 2010. — 301 p. — (Palgrave Texts in Econometrics). — ISBN: 1403902046, 9781403902047
This book provides an introduction to the technical background of unit root testing, one of the most heavily researched areas in econometrics over the last twenty years. Starting from an elementary understanding of probability and time series, it develops the key concepts...
Springer, 2016. — 468 p. — (Advances in Spatial Science). — ISBN: 978-3-319-30194-5, 978-3-319-30196-9 This contributed volume applies spatial and space-time econometric methods to spatial interaction modeling. The first part of the book addresses general cutting-edge methodological questions in spatial econometric interaction modeling, which concern aspects such as coefficient...
Wiley, 2013. — 360 p. — ISBN: 1118533844, 9781118533840
Score your highest in econometrics? Easy.
Econometrics can prove challenging for many students unfamiliar with the terms and concepts discussed in a typical econometrics course. Econometrics For Dummies eliminates that confusion with easy-to-understand explanations of important topics in the study of economics.
About...
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — 350 p. This important collection brings together leading econometricians to discuss recent advances in the areas of the econometrics of panel data, limited dependent variable models and limited dependent variable models with panel data. The contributors focus on the issues of simplifying complex real world phenomena into easily...
Oxford University Press, 2015. — 1069 p. — ISBN 978–0–19–875998–0. This book is concerned with recent developments in time series and panel data techniques for the analysis of macroeconomic and financial data. It provides an account of the time series techniques dealing with univariate and multivariate time series models, as well as panel data models. It attempts at an...
Oxford University Press, 2015. — 1820 p. — ISBN 978–0–19–105847–9. This book is concerned with recent developments in time series and panel data techniques for the analysis of macroeconomic and financial data. It provides an account of the time series techniques dealing with univariate and multivariate time series models, as well as panel data models. It attempts at an...
Oxford: Blackwell, 1999. — 482 p. Introduction Unobserved Components in Economic Time Series Vector Autoregressive Models: Specification, Estimation, Inference, and Forecasting Multivariate Rational Expectations Models and Macroeconometric Modeling: A Review and Some New Results Inventory Models: The Estimation of Euler Equations The Consumption Function: A Theoretical and...
Oxford University Press, 2015. — 1095 p. — ISBN: 9780198736912, 0198736916, 9780198759980, 0198759983. This book is concerned with recent developments in time series and panel data techniques for the analysis of macroeconomic and financial data. It provides a rigorous, nevertheless user-friendly, account of the time series techniques dealing with univariate and multivariate...
Cambridge University Press, 2007. – 418 p. – ISBN: 0521870534, 9780521870535 The small sample properties of estimators and tests are frequently too complex to be useful or are unknown. Much econometric theory is therefore developed for very large or asymptotic samples where it is assumed that the behaviour of estimators and tests will adequately represent their properties in...
Third edition. — McGraw-Hill, 1991. — 587 p. First course in Econometrics in Economics Departments at better schools, also Economic/Business Forecasting. Statistics prerequisite but no calculus.Slightly higher level and more comprehensive than Gujarati Basic Econometrics (M-H, 1996). P-R covers more time series and forecasting.P-R coverage is a notch below Johnston-DiNardo...
Springer – 2012, 72 pages ISBN: 1461447372, 9781461447382 In statistics, the Kalman filter is a mathematical method whose purpose is to use a series of measurements observed over time, containing random variations and other inaccuracies, and produce estimates that tend to be closer to the true unknown values than those that would be based on a single measurement alone. This...
Springer, 2010. — 306 p. — ISBN: 3642083099
Many relationships in economics, and also in other fields, are both dynamic and nonlinear. A major advance in econometrics over the last fifteen years has been the development of a theory of estimation and inference for dynamic nonlinear models.
Oxford University Press, 2013. — 248 p. — ISBN: 0199679347, 9780199679348
Reformation of Econometrics is a sequel to The Formation of Econometrics: A Historical Perspective (1993, OUP) which traces the formation of econometric theory during the period 1930-1960. This book provides an account of the advances in the field of econometrics since the 1970s. Based on original...
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007. — 574 p. Financial Econometrics: Scope and Methods. Review of Probability and Statistics. Regression Analysis: Theory and Estimation. Selected Topics in Regression Analysis. Regression Applications in Finance. Modeling Univariate Time Series. Approaches to ARIMA Modeling and Forecasting. Autoregressive Conditional...
Wiley, 2008. — 329 p.
Bayesian Methods in Finance provides a detailed overview of the theory of Bayesian methods and explains their real-world applications to financial modeling. While the principles and concepts explained throughout the book can be used in financial modeling and decision making in general, the authors focus on portfolio management and market risk management —...
John Wiley and Sons, 2007. — 576 p. — ISBN: 0471784508, 978-0471784500. Financial econometrics combines mathematical and statistical theory and techniques to understand and solve problems in financial economics. Modeling and forecasting financial time series, such as prices, returns, interest rates, financial ratios, and defaults, are important parts of this field. In Financial...
The Frank J. Fabozzi series. John Wiley & Sons, Inc., 2008, - 403 pages.
This book provides a gentle introduction into the theory of probability metrics and the problem of optimal portfolio selection, which is considered in the general context of risk and reward measures.
Chapters 1 and 2 contain introductory material from the fields of probability and optimization theory....
Oxford: Oxford University Press, 2014. - 560 p. This volume, edited by Jeffrey Racine, Liangjun Su, and Aman Ullah, contains the latest research on nonparametric and semiparametric econometrics and statistics. These data-driven models seek to replace the classical parametric models of the past, which were rigid and often linear. Chapters by leading international econometricians...
Oxford University Press, 2019. — 320 p. — ISBN: 0190900660. Across the social sciences there has been increasing focus on reproducibility, i.e., the ability to examine a study's data and methods to ensure accuracy by reproducing the study. Reproducible Econometrics Using R combines an overview of key issues and methods with an introduction to how to use them using open source...
Publisher: Now Publishers Inc, 2008. - 104 pages
ISBN: 1601981104
Nonparametric Econometrics is a primer for those who wish to familiarize themselves with nonparametric econometrics. While the underlying theory for many of these methods can be daunting for practitioners, this monograph presents a range of nonparametric methods that can be deployed in a fairly straightforward...
Amsterdam: Springer, 1992. — 484 p. These three volumes contain an account of Professor Henri Theil's distinguished career as a leader, advisor, administrator, teacher, and researcher in economics and econometrics. The books also contain a selection of his contributions in many areas, such as econometrics, demand analysis, information theory, forecasting, statistics, economic...
Physica-Verlag Heidelberg, 1992. — 220 p. — (Studies in Empirical Economics). — ISBN: 364250129X, 9783642501296, 9783642501272. A number of advances have taken place in panel data analysis during the pastthree decades and it continues to be one of the most active areas of research. This volume contains 13 significant contributions focusing on modelling strategies, data issues,...
Academic Press, Inc. – 1993, 416 pages ISBN: 0125768303, 9780125768306 Statistical Methods in Econometrics is appropriate for beginning graduate courses in mathematical statistics and econometrics in which the foundations of probability and statistical theory are developed for application to econometric methodology. Because econometrics generally requires the study of several...
Springer, 2009. — 317 p. — (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics 44). — ISBN: 978-3-540-75570-8. Econometric theory, as presented in textbooks and the econometric literature generally, is a somewhat disparate collection of findings. Its essential nature is to be a set of demonstrated results that increase over time, each logically based on a specific set of...
Princeton: Princeton University Press, 2014. — 217 p. This book reviews and develops Bayesian non-parametric and semi-parametric methods for applications in microeconometrics and quantitative marketing. Most econometric models used in microeconomics and marketing applications involve arbitrary distributional assumptions. As more data becomes available, a natural desire to provide...
Oxford University Press, 2000. — 974 p. — ISBN: 0195111648, 9780195111644 An Introduction to Classical Econometric Theory Paul A. Ruud shows the practical value of an intuitive approach to econometrics. Students learn not only why but how things work. Through geometry, seemingly distinct ideas are presented as the result of one common principle, making econometrics more than...
Wiley, 2013. — 163 p. — 5th ed. — ISBN: 1118471466, ISBN: 9781118471463 As the Solutions Manual, this book is meant to accompany the main title, Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition. Clearly balancing theory with applications, this book describes both the conventional and less common uses of linear regression in the practical context of today's mathematical...
2nd ed. — Wiley, 2008. — 672 p. — ISBN: 0470081864. "Over the years, I have had the opportunity to teach several regression courses, and I cannot think of a better undergraduate text than this one." The American Statistician "The book is well written and has many exercises. It can serve as a very good textbook for scientists and engineers, with only basic statistics as a...
Wiley-Interscience, 1996. – 511 p. – ISBN: 0471529125, 9780471529125 The most comprehensive book available on state-of-the-art regression methodology, complete with exercises and solutions This combination book and disk set presents the full range of regression techniques available today to practitioners, researchers, and students of this popular and ever-changing field....
N.-Y., McGrow-Hill, 2007. - 335 p.
Учебник по курсу эконометрики и статистики начального уровня. Включая начала анализа временных рядов и одновременные уравнения. Для студентов и преподавателей соответствующих дисциплин.
Springer, 2009. — 423 p. — ISBN: 3790821209, 9783790821208
This unique collection of essays extends the frontiers of knowledge in econometrics as well as classical fields of statistical inference. Among others, it presents advances in stochastic processes, in the design of experiments and in the analysis of variance. Moreover, several papers on modern matrix algebra provide...
Article. Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 2, No 4. Oct., 1984, 367-374.
This article considers estimation of a stochastic frontier production function - the type introduced by Aigner, Lovell, and Schmidt (1977) and Meeusen and van den Broeck (1977). Such a production frontier model consists of a production fucntion of the usual regression type but with an error...
Springer, 2010. - 474 pages ISBN: 1441972242 While there is a substantial literature in labor economics and microeconometrics directed toward endogenous causal effects, causal effects have received relatively limited attention in accounting. This volume builds on econometric foundations, including linear, discrete choice, and nonparametric regression models, to address...
Academic Press, 2016. — 326 p. — ISBN: 0128041366, 9780128041369, 9780128041567, 0128041560 Microbehavioral Econometric Methods and Environmental Studies uses microeconometric methods to model the behavior of individuals, then demonstrates the modelling approaches in addressing policy needs. It links theory and methods with applications, and it incorporates data to connect...
New York: Oxford University Press, 2005. — 525 p. — ISBN: 0-19-925719-1. Series: Advanced Texts in Econometrics. 1. A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices (Peter K. Clark) 2. Financial Returns Modelled by the Product of Two Stochastic Processes—A Study of Daily Sugar Prices, 1961–79 (Stephen J. Taylor) 3. The Behavior of Random...
World Scientific Publishing Company, 2016. — 200 p. — ISBN: 978-9813109650. Economic Models for Industrial Organization focuses on the specification and estimation of econometric models for research in industrial organization. In recent decades, empirical work in industrial organization has moved towards dynamic and equilibrium models, involving econometric methods which have...
ITexLi, 2023. — 109 p. — ISBN 180356525X 9781803565255 1803565241 9781803565248 1803565268 9781803565262. Econometrics uses statistical methods and real-world data to predict and establish specific trends. This analytical method sustains limitless potential, but the necessary research for professionals to understand and implement this is often lacking. This volume explores the...
2nd ed. — Academic Press, 2016. — 382 p. — 0128034599, 9780128034590
Essential Statistics, Regression, and Econometrics, Second Edition , is innovative in its focus on preparing students for regression/econometrics, and in its extended emphasis on statistical reasoning, real data, pitfalls in data analysis, and modeling issues. This book is uncommonly approachable and easy to...
Academic Press, 2012. — 380 p. — ISBN: 0123822211, 9780123822215 Essential Statistics, Regression, and Econometrics is for an introductory statistics course with the aim to help students develop the statistical reasoning they need for econometrics. Too many students mistakenly believe that statistics courses are too abstract, mathematical, and tedious to be useful or...
Cambridge: Cambridge University Press, 1989. — 673 p. This book provides an introduction to econometrics through a thorough grounding in probability theory and statistical inference. The emphasis is on the concepts and ideas underlying probability theory and statistical inference, and on motivating the learning of them both at a formal and an intuitive level. By basing its...
Cambridge University Press, 2003. — 815 p.
An introduction to empirical modeling.
Probability theory: a modeling framework.
The notion of a probability model.
The notion of a random sample.
Probabilistic concepts and real data.
The notion of a non-random sample.
Regression and related notions.
Stochastic processes.
Limit theorems.
From probability theory to statistical...
New York: Routledge, 2022. — 157 p. This book investigates why economics makes less visible progress over time than scientific fields with a strong practical component, where interactions with physical technologies play a key role. The thesis of the book is that the main impediment to progress in economics is “false feedback”, which it defines as the false result of an...
Princeton University Press, 2003. — 786 p. — ISBN: 0691113009, 9780691113005. As most econometricians will readily agree, the data used in applied econometrics seldom provide accurate measurements for the pertinent theory's variables. Here, Bernt Stigum offers the first systematic and theoretically sound way of accounting for such inaccuracies. He and a distinguished group of...
2nd Edition. — Pearson Addison Wesley, 2009. — 824 p. Econometrics can be a fun course for both teacher and student. The real world of economics, business, and government is a complicated and messy place. Full of competing ideas and questions that demand answers. Is it more effective to tackle drunk driving by passing tough laws or by increasing the tax on alcohol? Can you make...
Updated 3rd. Global Edition. — Pearson, 2015. — 841 p. — ISBN: 1292071311. For courses in Introductory Econometrics. Engaging applications bring the theory and practice of modern econometrics to life. Ensure students grasp the relevance of econometrics with Introduction to Econometrics - the text that connects modern theory and practice with motivating, engaging applications....
3rd edition. — Addison-Wesley, 2010. — 827 с. — ISBN10: 0138009007, ISBN13: 978-0138009007. An approach to modern econometrics theory and practice through engaging applications. Grasp the relevance of econometrics with Introduction to Econometrics–the text that connects modern theory and practice with engaging applications. The third edition builds on the philosophy that...
Solutions to Empirical Exercises (Part 1 + Part 2).
Review of Probability
There are several ways to do this. Here is one way. Generate n draws of Y, Y1, Y2, … Yn. Let Xi = 1 if Yi 3.6, otherwise set Xi =
0. Notice that Xi is a Bernoulli random variables with μX = Pr(X = 1) =Pr(Y 3.6). Compute X. Because X converges in probability to μX = Pr(X = 1) = Pr(Y 3.6), X will be an...
2d edition. — Addison Wesley, 2006. — 825 p. Economic Questions and Data Review of Probability Review of Statistics Linear Regression with One Regressor Linear Regression with Multiple Regressors Nonlinear Regression Functions Assessing Studies Based on Multiple Regression Regression with Panel Data Regression with a Binary Dependent Variable Instrumental Variables Regression...
4th Global Edition. — Pearson, 2020 — 801 p. Engaging applications bring the theory and practice of modern econometrics to life Ensure students grasp the relevance of econometrics with Introduction to Econometrics -- the text that connects modern theory and practice with motivating, engaging applications. The 4th Edition, Global Edition, maintains a focus on currency, while...
4th ed. — Pearson, 2020. — 805 p. — ISBN: 9780134461991. Ensure students grasp the relevance of econometrics with Introduction to Econometrics -- the text that connects modern theory and practice with motivating, engaging applications. The 4th Edition maintains a focus on currency, while building on the philosophy that applications should drive the theory, not the other way...
7th Edition, Global Edition. — Pearson Education Limited, 2017. — 578 p. — ISBN 978-1-292-15409-1. The Seventh Edition is appropriate for all levels: beginner econometric students, regression users seeking a refresher, and experienced practitioners who want a convenient reference. Praised as one of the most important texts in the last 30 years, the book retains its clarity and...
5th Edition. — Prentice Hall, 2005. — 656 p. — ISBN10: 0321316495, ISBN13: 978-0321316493 Combining single-equation linear regression analysis with intuitive real-world examples and exercises is key to the success of Using Econometrics. Clear writing and a practical approach to econometrics that eschews the use of complex matrix algebra and calculus evidence this essential...
6th ed. — Pearson, 2014. — 565 p. — (Pearson New International Edition). — ISBN: 9781292021270
For beginning econometrics students or practitioners interested in updates and a refresher. A thorough and beginner-friendly introduction to econometrics. Using Econometrics: A Practical Guide provides students with a practical introduction that combines single-equation linear...
7th Ed. — Pearson, 2017. — 578 p. — ISBN: 9780134182742 For courses in Econometrics. A Clear, Practical Introduction to Econometrics Using Econometrics: A Practical Guide offers readers an innovative introduction to elementary econometrics. Through real-world examples and exercises, the book covers the topic of single-equation linear regression analysis in an easily...
New York: Routledge, 2019. — 165 p. In the last 20 years, econometric theory on panel data has developed rapidly, particularly for analyzing common behaviors among individuals over time. Meanwhile, the statistical methods employed by applied researchers have not kept up-to-date. This book attempts to fill in this gap by teaching researchers how to use the latest panel...
Springer, 2012. — 328 p., — 55 illus., 12 illus. in color — ISBN: 1461458757, 9781461458760 Complex-Valued Modeling in Economics and Finance outlines the theory, methodology, and techniques behind modeling economic processes using complex variables theory. The theory of complex variables functions is widely used in many scientific fields, since work with complex variables can...
University of Reading, 2019. — 174 p. This free software guide for Python with freely downloadable datasets brings the econometric techniques to life, showing readers how to implement the approaches presented in Introductory Econometrics for Finance (см.: /file/3331722/) using this highly popular software package. Designed to be used alongside the main textbook, the guide will...
ITexLi, 2021. — 317 p. — ISBN 1-83962-487-6 978-1-83962-487-2 1-83962-488-4 978-1-83962-488-9. This book is useful reference by bringing together some of the latest developments in the field of econometrics, and contains quantitative examples and problem sets. This book provides extensive and accessible explanations of the existing econometric methods. The importance of...
Springer, 2022. — 691 p. — ISBN 978-3-030-77093-8. This book provides the ultimate goal of economic studies to predict how the economy develops―and what will happen if we implement different policies. To be able to do that, we need to have a good understanding of what causes what in economics. Prediction and causality in economics are the main topics of this book's chapters;...
N.-Y.: Springer. 1996 - 112 p. Studies in Global Econometrics is a collection of essays on the use of cross-country data based on purchasing power parities. The two major applications are the development over time of per capital gross domestic products, (including that of their inequalities among countries and regions) and the fitting of cross-country demand equations for broad...
Wiley; 2011. — 464 p. — 2nd ed. — ISBN: 0470467037, 9780470467039 This new edition features developments and real-world examples that showcase essential empirical modeling techniques Successful empirical model building is founded on the relationship between data and approximate representations of the real systems that generated that data. As a result, it is essential for...
Wiley, 2011. – 486 p. – ISBN: 0470681772, 9780470681770 Statistical Theories and Methods with Applications to Economics and Business highlights recent advances in statistical theory and methods that benefit econometric practice. It deals with exploratory data analysis, a prerequisite to statistical modelling and part of data mining. It provides recently developed computational...
John Wiley & Sons, Inc., 2005. — 638 p. Financial Time Series and Their Characteristics. Linear Time Series Analysis and Its Applications. Conditional Heteroscedastic Models. Nonlinear Models and Their Applications. High-Frequency Data Analysis and Market Microstructure. Continuous-Time Models and Their Applications. Extreme Values, Quantile Estimation, and Value at Risk....
Wiley – 2010, Third Edition | ISBN 9780470414354 | 715 pages
As many countries struggle to recover from the recent global financial crisis, one thing clear is that we do not want to suffer another crisis like this in the future. We must study the past in order to prevent future financial crisis. Financial data of the past few years thus become important in empirical study. The...
Academic Press, 2019. — 592 p. — ISBN: 978-0-12-815859-3. This book: Empirical Applications introduces econometric modelling. Written by experts from diverse disciplines, the volume uses longitudinal datasets to illuminate applications for a variety of fields, such as banking, financial markets, tourism and transportation, auctions, and experimental economics. Contributors...
Academic Press, 2019. — 417 p. — ISBN: 978-0-12-814367-4. This book: Theory introduces econometric modelling. Written by experts from diverse disciplines, the volume uses longitudinal datasets to illuminate applications for a variety of fields, such as banking, financial markets, tourism and transportation, auctions, and experimental economics. Contributors emphasize techniques...
Springer, 2020. — 734 p. — ISBN: 3030382524. This proceedings volume presents new methods and applications in applied economics with special interest in advanced cross-section data estimation methodology. Featuring select contributions from the 2019 International Conference on Applied Economics (ICOAE 2019) held in Milan, Italy, this book explores areas such as applied...
Oxford University Press, 2004. – 240 p. – ISBN: 0198774478, 9780198774471 This book provides a comprehensive and unified treatment of finite sample statistics and econometrics, a field that has evolved in the last five decades. Within this framework, this is the first book which discusses the basic analytical tools of finite sample econometrics, and explores their applications...
5th Еdition. — Reactive Publishing, 2024. — 402 p. — ASIN: B0D7QGX98P. Master financial econometrics and Python programming to analyze, predict, and strategize in financial markets. This comprehensive guide offers: Core Principles: Understand econometrics and its applications in finance with beginner-friendly Python programming. Advanced Techniques: Implement ARIMA, GARCH, VAR...
5th Еdition. — Reactive Publishing, 2024. — 402 p. — ASIN: B0D7QGX98P. Master financial econometrics and Python programming to analyze, predict, and strategize in financial markets. This comprehensive guide offers: Core Principles: Understand econometrics and its applications in finance with beginner-friendly Python programming. Advanced Techniques: Implement ARIMA, GARCH, VAR...
5th Еdition. — Reactive Publishing, 2024. — 402 p. — ASIN: B0D7QGX98P. Master financial econometrics and Python programming to analyze, predict, and strategize in financial markets. This comprehensive guide offers: Core Principles: Understand econometrics and its applications in finance with beginner-friendly Python programming. Advanced Techniques: Implement ARIMA, GARCH, VAR...
2nd ed. — Wiley, 2004. — 446 p. — ISBN 0470857730. This revised and updated edition of A Guide to Modern Econometrics continues to explore a wide range of topics in modern econometrics by focusing on what is important for doing and understanding empirical work. It serves as a guide to alternative techniques with the emphasis on the intuition behind the approaches and their...
5th edition. — New York: John Wiley & Sons, 2017. — 523 p. — ISBN: 978-1-119-40115-5. A Guide to Modern Econometrics, Fifth Edition has become established as a highly successful textbook. It serves as a guide to alternative techniques in econometrics with an emphasis on intuition and the practical implementation of these approaches. This fifth edition builds upon the success of...
4th ed. — John Wiley & Sons Ltd., 2012. — 834 p. — ISBN: 1119951674, 9781119951674. This highly successful text serves as a guide to alternative techniques in econometrics with an emphasis on the practical application of these approaches. The 4th Edition features: Coverage of a wide range of topics, including time series analysis, cointegration, limited dependent variables,...
2nd edition. — John Wiley & Sons Ltd, 2004. — 447 p.
The field of econometrics has developed rapidly in the last two decades, while the use of up-to-date econometric techniques has become more and more standard practice in empirical work in many fields of economics. Typical topics include unit root tests, cointegration, estimation by the generalized method of moments,...
Walter de Gruyter, 2022. — 294 p. — (De Gruyter Studies in the Practice of Econometrics). — ISBN 978-3-11-066013-5. Financial data are typically characterised by a time-series and cross-sectional dimension. Accordingly, econometric modelling in finance requires appropriate attention to these two – or occasionally more than two – dimensions of the data. Panel data techniques are...
2nd. ed. — Singapore: World Scientific Publishing Company, 2022. — 644 p. — ISBN 9811256179. How to learn both applied statistics (econometrics) and free, open-source software R ? This book allows students to have a sense of accomplishment by copying and pasting many hands-on templates provided here. The textbook is essential for anyone wishing to have a practical understanding...
North-Holland, 2020. — 330 p. — ISBN: 9780128202500, EISBN 9780128202517. Financial, Macro and Micro Econometrics Using R, Volume 42, provides state-of-the-art information on important topics in econometrics, including multivariate GARCH, stochastic frontiers, fractional responses, specification testing and model selection, exogeneity testing, causal analysis and forecasting,...
Financal Times Management, 2005. — 379 p. — ISBN 0273683748 Economists are regularly confronted with results of quantitative economics research. Econometrics: Theory and Applications with EViews provides a broad introduction to quantitative economic methods, for example how models arise, their underlying assumptions and how estimates of parameters or other economic quantities...
Routledge, 2002. — 192 p. — ISBN: 0415224551, 0415224543, 9780415224550
This book which provides an overview of contemporary topics related to the modelling of financial time series, is set against a backdrop of rapid expansions of interest in both the models themselves and the financial problems to which they are applied.
This excellent textbook covers all the major...
Second edition. — Routledge, 2009. — 336 p. Extended from the first edition of mainly time series modelling, the new edition also takes in discrete choice models, estimation of censored and truncated samples, as well as panel data analysis that has witnessed phenomenal expansion in application in finance and financial economics since the publication of the first edition of the...
Barbados: The University of the West Indies Press, 2003. — 323 p. — ISBN 9766401225, 9789766401221 The General Linear Regression Model Evaluating the Ordinary Least Squares (OLS) Regression Fit Generalize d Least Squares, Heteroscedasticity and Autocorrelation Introduction to Dynamic Models The Instrumental Variable Estimator The Econo metrics of Simultaneous Equation Systems...
MIT Press, 2013. — 142 p. This unique introduction to econometrics provides undergraduate students with a command of regression analysis in one semester, enabling them to grasp the empirical literature and undertake serious quantitative projects of their own. It does not assume any previous exposure to probability and statistics but does discuss the concepts in these areas that...
Cambridge University Press, 2019. — 279 p. — (Themes in Modern Econometrics). — ISBN: 978-1-108-47279-1. This book offers an up-to-date, comprehensive coverage of stochastic dominance and its related concepts in a unified framework. A method for ordering probability distributions, stochastic dominance has grown in importance recently as a way to measure comparisons in welfare...
This book is supplement to Principles of Econometrics, 3rd Edition by R. Carter Hill, William E. Griffiths and Guay C. Lim (Wiley, 2008), hereinafter POE. This book is not a substitute for the textbook, nor is it a stand alone computer manual. It is a companion to the textbook, showing how to perform the examples in the textbook using EViews Student Version
6. It will be useful...
2nd ed. — Business Expert Press, 2015. — 299 p. — ISBN: 1631573853, 9781631573859. The technique of regression analysis is used so often in business and economics today that an understanding of its use is necessary for almost everyone engaged in the field. This book covers essential elements of building and understanding regression models in a business/economic context in an...
Springer, 2008 – 349 pages
ISBN10: 3540776486
Fifth edition
The book provides an up-to-date survey of statistical and econometric techniques for the analysis of count data, with a focus on conditional distribution models. The book starts with a presentation of the benchmark Poisson regression model. Alternative models address unobserved heterogeneity, state dependence,...
Wiley, 2016. — 276 p. — ISBN: 9781119096801 This book introduces the application of microeconometric methods for modelling various aspects of economic activity for small to large size enterprises, using methods that are based on both time-series and cross-section approaches. The information obtained from using these estimated models can then be used to inform business decisions...
Springer, 2023. — 152 p. Forecasting from multi-equation models has very rarely been the focus in econometric literature. In response, this book presents a range of methodologies to approach this complex field and offers readers essential information on forecasting from multi-equation econometric micromodels. In the twentieth century, significant interest in econometric...
Chapter 1 discusses the scope of econometrics and raises general issues that result
from the application of econometric methods. Section 1.3 examines the kinds of
data sets that are used in business, economics, and other social sciences. Section
1.4 provides an intuitive discussion of the difficulties associated with the inference of
causality in the social sciences.
Washington, ECON (Spring, 2008), 483 p.
The Instructor's Manual with Solutions written by the author, gives instructors tips on how to effectively teach from the book.
Solutions to chapters 1-119 and appendixes A-E.
The MIT Press – 2003, 777 pages ISBN: 0262232332 This is the essential companion to Jeffrey Wooldridge's widely-used graduate text Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (MIT Press, 2001). Already established as a leading graduate econometrics text, the book offers an intuitive yet rigorous treatment of two methods used in econometric research, cross section and...
The MIT Press – 2010, 1078 pages, 2nd edition
ISBN: 0262232588, 9780262232586
The second edition of this acclaimed graduate text provides a unified treatment of two methods used in contemporary econometric research, cross section and data panel methods. By focusing on assumptions that can be given behavioral content, the book maintains an appropriate level of rigor while...
Cengage Learning Latin America, 2009. — 888 p. Esta nueva edición enfatiza temas como la obtención de estadísticas de prueba robustos a la heterocedasticidad o a la correlación serial de formas desconocidas, el uso de datos multianuales para el analisis de políticas o la solución del problemas de la variable omitida mediante métodos de variables instrumentales; manejo de bases...
7th Edition. — Cengage Learning, 2019. — 816 p. — ISBN: 1337558869. Gain an understanding of how econometrics can answer today's questions in business, policy evaluation and forecasting with Wooldridge's Introductory Econometrics: A Modern Approach, 7E. Unlike traditional texts, this book's practical, yet professional, approach demonstrates how econometrics has moved beyond a...
4th edition. — South-Western; Cengage Learning, 2009. — 896 p. — ISBN10: 0324581629; ISBN13: 9780324581621. Introductory econometrics: A modern approach, 4e illustrates how empirical researchers think about and apply econometric methods in real-world practice. The text's unique approach reflects the fact that undergraduate econometrics has moved beyond just a set of abstract...
5th ed. — Cengage Learning, 2013. — 912 р. — ISBN10: 1111531048; ISBN13: 978-1111531041. Discover how empirical researchers today actually think about and apply econometric methods with the practical, professional approach in Wooldridge's Introductory econometrics: a modern approach, 5e. Unlike traditional books on the subject, Introductory econometrics' unique presentation...
3rd ed. The Nature of Econometrics and Economic Data The Simple Regression Model Multiple Regression Analysis: Estimation Multiple Regression Analysis: Inference Multiple Regression Analysis: OLS Asymptotics Multiple Regression Analysis: Further Issues Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Binary (or Dummy) Variables Heteroskedasticity More on Specification...
6th edition. — South-Western; Cengage Learning, 2016. — 878 p. — ISBN10: 130527010X; ISBN13: 9781305270107. demonstrate how empirical researchers apply econometric methods to answer questions across a variety of disciplines. The practical, professional approach in Wooldridge's Introductory econometrics: a modern approach, 6e is organized around the type of data being analyzed,...
Cambridge University Press, 2003. — 235 p. — (Themes in Modern Econometrics). — ISBN: 0511073135, 0521812836, 0521012260, 9780511073137, 9780521812832, 9780521012263. Adonis Yatchew provides simple and flexible (nonparametric) techniques for analyzing regression data. He includes a series of empirical examples with the estimation of Engel curves and equivalence scales, scale...
N.-Y.: Emerald Group Publishing Limited, 1996. - 600 p.
"Statistical Foundations for Econometric Techniques" features previously unavailable material in a textbook format for econometrics students, researchers, and practitioners. Taking strong positions for and against standard econometric techniques, the book endorses a single best technique whenever possible. In many cases,...
Stanford Economics and Finance, 2011. — 673 p. — ISBN: 9780804772624. Introductory Econometrics: Intuition, Proof, and Practice attempts to distill econometrics into a form that preserves its essence, but that is acceptable — and even appealing — to the student's intellectual palate. This book insists on rigor when it is essential, but it emphasizes intuition and seizes upon...
Cambridge, Cambridge University Press, 2004. - 183 p.
Книга составлена на основе двух прочитанных автором лекций, в которых он излагает структурный эконометрический анализ временных рядов (SEMTSA) и его применение к анализу и прогнозированию экономики. Для специалистов в области эконометрики.
Cambridge University Press, 2004. — 735 p. — ISBN: 0521814073, 9780521814072
Bringing together a collection of previously published work, this 2004 book provides a discussion of major considerations relating to the construction of econometric models that work well to explain economic phenomena, predict future outcomes and be useful for policy-making. Analytical relations...
Учебник для вузов. — Ташкент, 2010. — 614 с. В учебнике изложены вопросы эконометрического моделирования, учета зависимостей между факторами и мультиколлинеарности при построении эконометрических моделей, а также классические модели линейной и множественной регрессии. Описаны различные аспекты и методы исследования временных рядов, дисперсионного, корреляционного и факторного...
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 2015. — 140 с. — ISBN: 9785777918208 В пособии рассматриваются теоретические сведения по основам эконометрики. Приведён лабораторный практикум с использованием пакетов Excel и EViews. Дано описание основных понятий эконометрического моделирования и особенностей использования Excel и EViews для построения и анализа...
Учебное пособие. — Махачкала: ДГУ, 2003. — 83 с. Рыночная экономика требует от специалиста знаний основ эконометрических методов, так как без таких знаний трудно изучить уже известные эмпирические зависимости и строить новые, получить сколь-нибудь надежный прогноз, а значит - под вопросом успех в экономической сфере (банковском деле, финансах, бизнесе и др.). В связи с чем,...
М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 180 с. — ISBN: 5-7598-0332-8.
Рассмотрены основные идеи и методы эконометрического анализа. Отсутствие сложных и громоздких математических выкладок позволяет сконцентрировать внимание читателя на понимании общей методологии применения инструментария эконометрики.
Для студентов, получающих экономическое образование, а также для специалистов с...
М.: ГУ ВШЭ, 2006. — 180 с. — ISBN: 5-7598-0332-8. Рассмотрены основные идеи и методы эконометрического анализа. Отсутствие сложных и громоздких математических выкладок позволяет сконцентрировать внимание читателя на понимании общей методологии применения инструментария эконометрики. Для студентов, получающих экономическое образование, а также для специалистов с...
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 656 с. — ISBN: 5-238-00304-8. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам 'Теория вероятностей", "Математическая статистика" и "Многомерные статистические методы" (или...
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 656 с. — ISBN: 5-238-00304-8. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам 'Теория вероятностей", "Математическая статистика" и "Многомерные статистические методы" (или...
М.: Магистр: Инфра-М, 2010. — 508 с. — ISBN: 9785977601535, 9785160040509 Содержание учебника соответствует действующим образовательным стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине «Эконометрика». Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения эконометрических задач впервые...
М.: Магистр: Инфра-М, 2010. — 512 с. Содержание учебника соответствует действующим образовательным стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине «Эконометрика». Особенность данного издания заключается в том, что в нем в описание традиционных методов решения эконометрических задач впервые органично встроены (там, где это позволяет...
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 432 с. — ISBN: 5-238-00305-6. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономиче- ского профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, анализа...
Учебник для вузов: В 2 т. — 2-е изд., испр. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 432 с. — ISBN: 5-238-00305-6. Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономиче- ского профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, анализа...
М.: ЮНИТИ, 1998. — 1000 с.
Учебник охватывает всю проблематику вероятностно-статистического моделирования и анализа данных в экономике — от элементарных курсов теории вероятностей и математической статистики до продвинутых методов многомерной статистики, анализа временных рядов и собственно эконометрики. Объединение и взаимосвязанное изложение всех этих базовых эконометрических...
Москва: Магистр, Инфра-М, 2014. — 944 c. — ISBN: 5977603339, 9785977603331, 9785160101361
Скан.
Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения...
Москва: Магистр, Инфра-М, 2014. — 944 c. — ISBN: 5977603339, 9785977603331, 9785160101361
Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач...
Курс лекций. — Витебск : Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2022. — 32 с. В учебном издании излагается краткий курс лекций по эконометрике, в котором рассмотрены темы: «Корреляционно-регрессионный анализ», «Эконометрический анализ на основе временных рядов», «Системы одновременных уравнений», «Линейные оптимизационные экономико-математические модели»....
Учебно-методическое пособие. — Минск: БГУИР, 2013. — 98 с. Пособие включает основные разделы эконометрического моделирования: модели и методы регрессионного анализа при соблюдении и нарушении традиционных модельных предположений, модели и методы анализа экономических временных рядов, системы одновременных уравнений, а также эконометрические приложения. Адресовано студентам...
М.: Российская Экономическая Школа, 2003. — 64 с.
Оглавление.
Экстремальное оценивание и экстремальные оценки.
Метод максимального правдоподобия.
Обобщенный метод моментов.
Анализ панельных данных.
М.: Российская Экономическая Школа, 2002. — 60 с. Курс служит введением в принципы современного искусства эконометрического оценивания и построения статистических выводов (инференции) как для кросс-данных, так и для временных рядов. Неудовлетворенность точным подходом заставляет рассмотреть нас две альтернативы: асимптотический бутстраповский подходы. После изучения важных...
М.: Российская Экономическая Школа, 2006. — 60 с.
Курс служит введением в принципы современного искусства эконометрического оценивания и построения статистических выводов (инференции) как для кросс-данных, так и для временных рядов. Неудовлетворенность точным подходом заставляет рассмотреть нас две альтернативы: асимптотический бутстраповский подходы. После изучения важных...
Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2002. — 102 с. — ISBN: 5-7972-0495-9. В учебном пособии изложено основное содержание лекционного курса эконометрики. Особое внимание уделено иллюстрации основных теоретических положений примерами из практики эконометрического моделирования. Для студентов, обучающихся по специальностям экономического профиля.
Электронное издание. — М.: МЦНМО, 2014. — 222 с. — ISBN: 9785443920108. Учебник знакомит читателя с базовыми понятиями и методами современной эконометрики, которая является неотъемлемой частью современного экономического образования. В первых двух главах подробно излагаются линейные и нелинейные регрессионные модели, их статистические свойства и возможности применения в...
Электронное издание. — М.: МЦНМО, 2014. — 222 с. — ISBN: 9785443920108. Учебник знакомит читателя с базовыми понятиями и методами современной эконометрики, которая является неотъемлемой частью современного экономического образования. В первых двух главах подробно излагаются линейные и нелинейные регрессионные модели, их статистические свойства и возможности применения в...
М.: МГИМО, 2010. — 204 с. Предлагаемый учебник основан на курсе лекций по базовому курсу «Эконометрика» (часто называемому «Эконометрика I»), читаемых в Московском Государственном Институте Международных Отношений (Университете) МИД России в течение осеннего семестра для студентов третьего курса факультета Международных Экономических Отношений. Книга рассчитана на студентов,...
Вологда: ВолНЦ РАН, 2021. — 135 с. Настоящее учебное пособие представляет собой справочник по базовым разделам эконометрики временных рядов. Пособие написано на основе лекций и семинаров, которые авторы проводили в Московской школе экономике МГУ, ВШЭ и в МГИМО со студентами в рамках курса “Введение в анализ временных рядов” в 2016-2020 учебных годах. В каждой главе приводятся...
Учебное пособие для обучающихся по IT-направлению. — Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании (МЦИТО), 2023. — 157 с. — ISBN 978-5-907623-96-5. В учебном пособии раскрываются основные понятия, сущность и содержание эконометрического моделирования. В учебное пособие включены разделы: парная регрессия, множественная регрессия, временные ряды. Подробно...
Учебник. — Оренбург: Университет, 2012. — 402 с. — ISBN: 978-5-4417-0150-1. Учебник содержит 11 глав, включающих основы эконометрики: парную и множественную регрессии, нелинейные модели, модели с фиктивными переменными, моделирование одномерного временного ряда, динамические эконометрические модели, методы измерения корреляции и регрессии во временных рядах. В каждой главе...
3-е изд., перераб. и доп. — Оренбург : Университет, 2014 - 434 с.
Учебник содержит 11 разделов, включающих основы эконометрики: парную и множественную регрессии, нелинейные модели, модели с фиктивными переменными, моделирование одномерного временного ряда, динамические эконометрические модели, методы измерения корреляции и регрессии во временных рядах. Дополнены разделы 9 и 10,...
Учебное пособие по выполнению лабораторных работ. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. — 204 с. — ISBN: 978-5-91933-004-2 Учебное пособие предназначено для преподавания дисциплины специализации студентам очной формы обучения специальности 080109 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Содержит основные разделы курса «Эконометрика», представлены индивидуальные задания для лабораторных...
М.: Финансы и статистика, 2005. — 256 c.: ил. — ISBN: 5-279-02738-3.
Рассматриваются системы экономических регрессионных уравнений, линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, а также моделирование и прогнозирование временных рядов и комплексные методы моделирования и прогнозирования. Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории...
Харків: ХНАМГ, 2009. — 120 с. Курс «Економетрія» є нормативною дисципліною в навчальному плані за напрямком «Економіка і підприємництво» для кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Обсяг курсу становить 90 академічних годин або 2,5 кредити. При вивченні за заочною формою обсяг аудиторних занять становить 10 годин (6 годин лекцій і 4 години практичних занять), на самостійну роботу...
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080801 "Прикладная информатика (в экономике)". – М.: МИИТ, 2011. – 33 с.
В учебно–методическом комплексе предоставляется информация о совокупности математических методов, используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов, об...
Учебное издание, 2-е исправл., "КомКнига", 2006 г. , 432 стр. В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы однородных уравнений. Приводится подробное описание этапов построения эконометрических моделей, принципов составления...
Учебное издание. — 2-е изд., исп. — М.: КомКнига, 2006. — 432 с. — ISBN 978-5-484-00757-8. В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы однородных уравнений. Приводится подробное описание этапов построения эконометрических моделей,...
Учебное пособие. — Иркутск: ИрГУПС, 2016. — 108 с. В учебном пособии кратко изложен основной теоретический материал по эконометрике (основы теории вероятностей и математической статистики, корреляционный анализ, регрессионный анализ, анализ временных рядов, системы эконометрических уравнений), сопровождающийся большим количеством разобранных и проиллюстрированных примеров и задач...
Москва: Окей-книга, 2007. — 127 с.
Понятие эконометрики
Основные виды эконометрических моделей
Классификация видов эконометрических переменных и типов данных
Общая модель парной регрессии. Методы определения модели парной регрессии
Классическая МНК (метод наименьших квадратов) для модели парной регрессии
Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного...
Учебное пособие, 2002 г. - с.65. В пособии излагаются методы расчета оценок коэффициентов линейных регрессионных моделей и проверки гипотез для панельных данных. Предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности "Статистика". Личное мнение: замечательное пособие. Написано очень доступно, разобрано очень много примеров, как простейших, так и с повышенным...
Саратовский государственный университет им. Н.Г Чернышевского. Кафедра математической экономики, кафедра теории вероятностей, математической статистики и управления стохастическими процессами. 2008. 120 с. Целью преподавания дисциплины является углубленное изучение специалистами (бакалаврами, магистрами) основных теоретических положений экономико-статистического моделирования и...
Учебное пособие для магистров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : РУДН, 2017. — 188 с. В учебном пособии подробно разбираются примеры эконометрических исследований, основанные на фактическом эмпирическом материале, которые иллюстрируют применение тех или иных эконометрических методов к решению экономических задач. Приводятся теоретические предпосылки рассматриваемых моделей,...
Компьютерный практикум для студентов третьего курса, обучающихся по специальностям 080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - М.: ВЗФЭИ, 2011. - 96 с. Содержание Введение Общие рекомендации по выполнению и оформлению зачетных работ Требования к оформлению контрольной работы Требования к оформлению отчета по лабораторной работе Рекомендации...
Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. — 264 с. — ISBN: 978-5-400-00362-2. Излагается методология выбора, оценки параметров и верификации регрессионных моделей, моделей динамических рядов и систем одновременных уравнений. В тексте содержится большое количество примеров, помогающих усвоить предлагаемый...
Учебное пособие. — Тюмень: ТГУ, 2004. — 209 с.
Учебное пособие по курсу «Эконометрика» предназначено для дистанционного обучения студентов всех экономических специальностей. Содержит: текст, лекции, варианты контрольных работ, контрольные вопросы по темам курса, словарь терминов и список литературы.
Краткий курс лекций включает:
Общие понятия.
Парная линейная регрессия....
Учебно-методическое пособие. — Челябинск: ЧелГУ, 2009. — 102 с.
Структурно пособие состоит из восьми тем, примера проведения эконометрического исследования, вопросов для подготовки к экзамену, списка литературы, глоссария, специальных статистических таблиц и реальных статистических данных, предназначенных для анализа. По каждой теме приводится ее структура, раскрываются общие...
Учебное пособие. — Челябинск: Челябинский государственный университет, 2008. — 88 с.
В пособии изложена так называемая «классическая» эконометрика, которая является продолжением и развитием методов математической статистики. В нем рассмотрены вопросы построения линейных и нелинейных эконометрических моделей, методы оценки их параметров в условиях таких негативных феноменов, как...
Учебное пособие. — Минск: Издательство Гревцова, 2011. — 224 с. — ISBN: 978-9855-6954-08-8. Содержит теоретический материал по основным темам курса эконометрики, изложение которого направлено на то, чтобы обеспечить понимание каждого этапа эконометрического анализа, моделирования и прогнозирования. Включает типовые примеры и задачи с использованием Microsoft Office Excel, а...
4-е изд., испр. и доп. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2011. — 191 с. — ISBN: 9785992400717. Учебное пособие является вводным курсом по эконометрике, предназначенным для студентов Высшей школы менеджмента, изучающим дисциплину «Основы эконометрики». В пособии рассмотрены модели парной и многофакторной линейной и нелинейной регрессии, модели бинарного...
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с. — ISBN 5-238-00859-7.
Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по...
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с. — ISBN: 5-238-00859-7. Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по...
Навчально-методичний посібник. — Харків: НТУ "ХПІ", 2008. — 80 с.
Посібник містить основи економетрії, включаючи методи визначення параметрів лінійних рівнянь парної і множинної регресії, нелінійних рівнянь, часових рядів, оцінки їх тісноти та значущості. Наводяться приклади вирішення розрахункових завдань і варі-анти для самостійної роботи студентів.
Призначений для студентів...
Навчальний посібник. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. — 180 с. Викладаються методологічні основи моделювання складання складних економічних систем і вивчення економічних процесів за допомогою причинового та регресійного аналізу. Розглядаються проблеми прогнозування та перевірки їх на адекватність реальним економічним процесам. У посібнику також розглядаються основні задачі...
Учебно-методическое пособие. — М.: Институт мировой экономики и информатизации, 2005. — 33 с.
Целью настоящего пособия является помощь студентам вечерней и заочной форм обучения в освоении основных положений курса. Изложение материала проводится на основе разбора типовых задач.
Содержание.
Предисловие.
Цели и задачи курса.
Содержание основных тем программы.
Парная...
Г. Тарту, 28-30 сентября 1977 года. Всесоюзная научно-техническая конференция. Тезисы докладов. Сборник содержит несколько десятков тезисов статей, посвящённых опыту и проблемам применения различных методов статистического анализа в различных видах исследований в экономике и оценке качества продукции. В частности, как выборочным методам анализа, так и различным многомерным...
Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей заочной формы обучения. — Минск: Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), 2018. — 129 с. Пособие предназначено для самостоятельного изучения студентами заочного факультета курса «Эконометрика и ЭММ» в течение семестра, а также для подготовки к экзамену в процессе аудиторной и...
Учебное пособие. — Мн.: БГУ, 2000. — 354 с. — ISBN 985-445-358-8.
Излагаются основы эконометрики, приводятся основные модели и методы анализа экономических процессов и показателей по статистическим данным.
Предназначено для студентов экономических специальностей ВУЗов, изучающих курс эконометрики, а также для аспирантов и слушателей факультетов магистерской подготовки,...
2-е изд. (эл.).— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 167 с. — ISBN: 978-5-9963-2525-2 В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей—однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов, систем эконометрических уравнений с разновременными факторами....
Учебное пособие. — Орел: Орловский государственный аграрный университет, 2014. — 201 с. Представленное учебное пособие представляет собой попытку создания пособия, ориентированного на специфику преподавания эконометрики на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов. Структура и содержание учебного пособия соответствуют требованиям Федерального государственного...
Учебно-методическое пособие. — Орел: Орловский государственный аграрный университет, 2018. — 117 с. Целью настоящего учебно-методического пособия является закрепление сформированных на занятиях навыков владения основными эконометрическими методами, а также расширение и закрепление теоретических знаний по предмету. Учебно-методические указания включают краткое содержание...
СПб.: МБИ, 2009. — 48 с. Содержание. Введение. Основные элементы эконометрической модели. Модель парной регрессии. Построение оценок параметров парной регрессии. Спецификация модели парной регрессии. Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа Исследование статистической значимости парной регрессии....
Учебно-методическое пособие. – Гомель : БелГУТ, 2015. – 123 с. ISBN: 978-985-554-391-7 В краткой форме рассмотрены теоретические основы эконометрики, метода динамиче-ского программирования, методов теории игр, управления запасами. Даны примеры решения экономических задач с их использованием. Содержатся основные сведения теории нечетких множеств. Предложены некоторые ее...
Хабаровск : Хабаровская государственная академия экономики и права, 2005. — 88 с. Содержание учебного пособия соответствует государственным образовательным стандартам дисциплины эконометрика. В учебном пособии кратко изложены теоретические основы по разделам теории оценивания и проверки гипотез. Но основное внимание уделено классическому корреляционно-регрессионному анализу...
М.: Финансы и статистика, 2008. — 480 с. — ISBN: 978-5-279-03274-7. Изложены методы построения эконометрических моделей, даны необходимые сведения из экономической теории, экономико-математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики. В задачах для самостоятельной работы представлены модели финансовых объектов, такие, как модель оценки капитальных...
М.: Финансы и статистика, 2008. — 480 с. — ISBN: 978-5-279-03274-7. Изложены методы построения эконометрических моделей, даны необходимые сведения из экономической теории, экономико-математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики. В задачах для самостоятельной работы представлены модели финансовых объектов, такие, как модель оценки капитальных...
Учебное пособие. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2010. – 302 с.
Пособие является методическим обеспечением учебной дисциплины «Эконометрика» и предназначена для студентов, обучающихся по специальностям: 061800 «Математические методы в экономике». Изложение сопровождается подробным разбором теоретического материала на конкретных примерах.
Может быть использовано при...
М.: Дашков и К, 2009. — 448 с. — ISBN 978-5-394-00165-9 В учебнике рассматриваются модели прогнозирования экономических процессов при условии соблюдения и нарушения предпосылок метода наименьших квадратов. Раскрываются свойства экономических объектов и их воспроизведение с помощью математических моделей. Отражены методы определения оценок параметров модели с использованием...
СПб.: Издательство Европейского университета в С.-Петербурге, 2005. — 248 с.
Оглавление:
Основания статистики
Теория оценивания
Доверительные интервалы
Проверка статистических гипотез
Эконометрика и статистика
Линейная регрессионная модель
Анализ регрессионных предположений
Системы регрессионных уравнений
Приложения:
А. Гамма-функция и гамма-распределение
В....
М-Юрайт, 2007. — 191 с. ISBN: 978-5-94879-791-5 Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, систематизировать свои знания. Специфика периода подготовки к экзамену заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает и...
М.: Ай Пи Эр Медиа, 2011 г. - 287 стр. Содержание: Определение эконометрики. Задачи эконометрики. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева. Теоремы Бернулли и Ляпунова. Виды эконометрических моделей. Классификация эконометрических моделей. Этапы эконометрического моделирования. Проблемы, решаемые...
Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 287 с.
Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика».
Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене по данной...
Начальный курс: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. – 72 с. В пособии содержатся материалы к базовому односеместровому курсу эконометрики: рабочая учебная программа курса и его развернутое содержание, рейтинг-план, вопросы к теоретическому экзамену и вопросы для самоконтроля по теоретической части курса, практические задания и лабораторные работы с...
Под науч.ред.пер. С.А. Айвазяна. - Нью-Йорк, Торонто, Сингапур, 2005
Оглавление
Предисловие
Введение
Введение в линейную модель регрессию
Интерпретация и сравнение моделей регрессии
Гетероскедастичность и автокорреляция
Эндогенность, инструментальные переменные и обобщенный метод моментов (ОММ)
Оценивание методом максимального правдоподобия и спецификационные тесты...
М: Научная книга, 2008. — 616 с. — ISBN: 978-5-91393-035-4 (OCR с ошибками) Путеводитель по альтернативным методам современной эконометрики с упором на освещение конкретных вопросов, например, когда следует применять данный метод, каковы его преимущества и в чем недостатки. В книге охватывается широкий круг тем: регрессионный анализ временных рядов, коинтеграция, модели с...
Пер. с англ. В.А. Банников. — М.: Научная книга, 2008. — 616 с. — ISBN 978-5-91393-035-4. Путеводитель по альтернативным методам современной эконометрики с упором на освещение конкретных вопросов, например, когда следует применять данный метод, каковы его преимущества и в чем недостатки. В книге охватывается широкий круг тем: регрессионный анализ временных рядов, коинтеграция,...
С. -Петербург, Изд-л Политехнического университета, 2008. - 118 с. В пособии рассматриваются основы регрессионного анализа (парного, множественного, и т. д. ), который занимает центральное место в математико-статистическом инструментарии эконометрики. Описаны методы учета сезонных и случайных параметров в экономике. Даны примеры решения задач в пакетах Escel и STATISTICA....
Краснодар: КубГТУ,
2006. - 25 с. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальностей 080105 - Финансы и кредит, 080107 - Налоги и налогообложение, 080109 - Бухучет, анализ и аудит высшего профессионального образования.
М.: Финансы и статистика, 1981. — 294 с, ил. — ISBN: N/A
OCR
В книге излагаются эконометрические методы моделирования экономики для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Приводятся алгоритмы расчета прогнозных значений для нелинейных систем регрессионных уравнений. Рассматриваются прогнозные качества моделей.
Для специалистов научно-исследовательских институтов,...
Конспект лекцій. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — 90 с. Метою вивчення дисципліни «Економетрика» є освоєння методів побудови й оцінки параметрів залежностей, що характеризують кількісні взаємозв'язки в економічних процесах з метою їхнього аналізу й прогнозування. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти вибрати клас економетричної моделі для досліджуваного...
Учебное пособие - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 23с.
Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполнения. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Также приводятся две контрольные работы и даются рекомендации по...
Учебное пособие. - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 215с.
Построение эконометрических моделей обуславливает (особенно при большом объеме исходных данных) существенный объем вычислений. На этом этапе многие исследователи сталкиваются с проблемами численной реализации необходимого вычислительного алгоритма той или иной...
Учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 215с.
Построение эконометрических моделей обуславливает (особенно при большом объеме исходных данных) существенный объем вычислений. На этом этапе многие исследователи сталкиваются с проблемами численной реализации необходимого вычислительного...
Учеб. пособие. Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. — Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2005. — 156 с. Учебное пособие содержит основные теоретические положения по следующим разделам эконометрики: эконометрические модели и эконометрическое моделирование, парный и множественный регрессионный анализ. Приводятся необходимые расчетные соотношения. Большое внимание уделяется...
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. — Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. — 152 с. — ISBN: 978-5-7795-0366-2. Учебное пособие содержит основные теоретические положения, необходимые для решения задач анализа временных рядов. Приводятся необходимые расчетные соотношения. Большое внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Пособие содержит...
СПб.: Лань, 2016. — 260 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 9785811423187 Учебное пособие содержит основные теоретические положения по следующим разделам эконометрики: эконометрические модели и эконометрическое моделирование, парный и множественный регрессионный анализ. Материал делится на основной и дополнительный. В пособии приводятся не только...
Сборник задач/ Гарслян А.Е., Милевский А.С., Кочнева Л.Ф. – М.: МИИТ, 2009. – 36 с.
Сборник задач предназначен для студентов, обучающихся по предмету "Эконометрика". Сборник задач содержит задачи по разделам парная регрессия, множественная регрессия, таблицы квантилей.
Для студентов специальностей ЭМЭ, ЭУН, ЭЭС, ЭТБ, ФИК, ЭИЭ, ЭЭТ, УПП.
ЧелГУ, 2 курс, 2 семестр, 62 стр. , 2005г. Включает в себя программу курса, краткий курс лекций с большим числом разобранных практических примеров, контрольные вопросы для подготовки к экзамену и задания для выполнения контрольных работ. Учебное пособие предназначено для студентов факультета экономики и предпринимательства всех форм обучения.
Учебное пособие. — Княгинино : НГИЭУ, 2015. — 160 с. В учебном пособии представлены программа изучения дисциплины, методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения, алгоритм решения задач, вопросы и тестовые задания для самопроверки, вопросы к итоговому контролю знаний, глоссарий, список рекомендуемой литературы по дисциплине...
Монография. – Тамбов : ТГТУ, 2009. – 80 с. – 150 экз. – ISBN: 978-5-8265-0844-2. Рассмотрена методология построения экономико-математических моделей погрешностей оценки финансово-экономических измерений, средств и систем измерений по моделям погрешности, учитывающим систематические и случайные составляющие. Предназначена для преподавателей и аспирантов вузов, а также научных...
Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», 2015. — 100 с. — ISBN: 978-5-904354-59-6. Учебное пособие «Эконометрика» разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для студентов финансово-экономических...
3-е изд., стер. — М. : КноРус, 2014. — 228 с. — ISBN: 978-5-406-03792-8 Рассматриваются основные методы и приемы анализа экономических процессов, порядок спецификации, параметризации и верификации экономических моделей парной и множественной регрессии. Большой материал посвящен анализу временных рядов и системам одновременных уравнений. Для студентов, аспирантов, преподавателей...
Учебное пособие. — Донецк: ДонНУ, 2019. — 121 с. Учебное пособие содержит базовые теоретические концепции анализа панельных данных и принципы построения наиболее востребованных моделей. Также рассматриваются модели с качественными зависимыми переменными, к которым относятся модели бинарного выбора и модели множественного выбора. Предисловие. Введение. Эконометрический анализ...
Воронеж: ВГЛТА, 2013. – 116 с.
Развитие экономики, усложнение экономических процессов и повышение требований к принимаемым управленческим решениям в области макро- и микроэкономики потребовало более тщательного и объективного анализа реально протекающих процессов на основе привлечения современных математических и статистических методов.
Учебно-методическое пособие. — Кострома: КГУ, 2017. — 48 с. — ISBN: 978-5-8285-0826-6. В учебно-методическом пособии рассмотрены основные элементы математической статистики и различные виды уравнений парной регрессии, их применение в анализе социально-экономических процессов. Представлен авторский курс лабораторных работ по эконометрике с ориентацией на имеющийся ППП...
Авторский курс лекции. – Уфа: Филиал ВЗФЭИ в г. Уфа, 2008. – 54 с.
Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины для специальностей «Финансы и...
Учебно-методическое пособие. — Тамбов: Тамбовский государственный университет, 2019. — 114 с. Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров и специалитета следующих направлений: «Бизнес-информатика», «Экономика», «Экономическая безопасность», магистров направлений «Бизнес-информатика», «Управление рисками компаний и экономическая безопасность»
Учебное пособие под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Орехова. - М.: Эксмо, 2008 - 224с. - (Экономика - наглядно и просто)
В настоящем пособии в схемах и таблицах с комментариями по всем темам курса "Эконометрика" изложены общие теоретические положения, которые подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
Учебное пособие. — Lambert Academic Publishing, 2019. — 273 c. Рассматриваются история, место и роль эконометрики как науки, виды экономических моделей и этапы экономического моделирования. Приведен теоретический материал по каждой теме курса с указанием контрольных вопросов, задания для самостоятельного выполнения. Учебное пособие содержит примеры решения практических заданий...
5-е издание Базовый всеохватывающий учебник по эконометрике. Включает такие темы как: МНК, УМНК, ОМНК, МНК со структурными сдвигами, системы уравнений, нелинейные модели, гетероскедастичность, мультиколлинеарность, временные ряды, модели бинарного (и более) выбора, усечённые данные и модели дюрации. Теория подкреплена практическими заданиями. На официальном сайте есть решебники...
Препринт WP2/2002/
01. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 33 с.
В работе предложен непараметрический алгоритм сезонной корректировки временных рядов с динамическими сезонными эффектами, основанный на использовании вариационных принципов. Приводится реализация метода для непрерывных функций и временных рядов. Обсуждаются ее особенности и ограничения. Полученные численные результаты...
Навчальний посібник. — Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 384 с. Розглянуто основні положення економетричного моделювання як методу наукового пізнання. Досліджено методи побудови загальної лінійної моделі, методи оцінювання ступеня мультиколінеарності та її усунення, методи побудови моделей в умовах автокореляції, гетероскедастичності залишків, нелінійні економетричні моделі,...
Навчальний посібник. — Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2016. — 248 с. — ISBN: 978-966-676-667-3. Розглянуто особливості прикладного економетричного моделювання, найбільш поширені розділи базової та "просунутої" економетрики. Подано теоретичний матеріал і демонстраційні приклади, що дозволяють засвоїти змістовність і методику...
Навчальний посібник. — Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2016. — 271 с. — ISBN: 978-966-676-668-0. Розглянуто особливості прикладного економетричного моделювання, найбільш поширені розділи базової та "просунутої" економетрики. Подано теоретичний матеріал і демонстраційні приклади, що дозволяють засвоїти змістовність і методику...
Учебное пособие. — Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2007. — 128 с. — ISBN 978-5-8050-0216-9. В учебном пособии по дисциплине «Эконометрика» рассмотрены основные методы эконометрического моделирования, основанные на регрессионном анализе: линейная регрессия, нелинейная регрессия, временные ряды, системы одновременных уравнений....
ТулГу, 3 курс, страниц 201 Предмет и задачи курса Спецификация переменных в уравнениях регрессии Парная и множественная регрессия Предпосылки метода наименьших квадратов Нелинейные модели регрессии Временные ряды в эконометрических исследованиях Системы экономических уравнений
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. - 380 с. ISBN 5-9273-1078-8 В монографии исследуются проблемы применения принципов адаптации в задачах анализа и прогнозирования экономических процессов. Изложен материал по совершенствованию математического аппарата отражения сложных закономерностей и расширению прикладных возможностей адаптивного моделирования. Показано,...
Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 060200 «Экономика труда», 060600 «Мировая экономика», 061800 «Математические методы в экономике». - Воронеж, 2004. - 83 с. В настоящий практикум включены задания по темам продвинутого курса эконометрики, изучение которых предусматривается во втором семестре годового курса или магистерскими программами. В начале каждой...
Монография. — Челябинск : Цицеро, 2017. — 170 с. — ISBN: 978–5–91283-895-8. В данном исследовании представлены наиболее актуальные проблемы эконометрического моделирования; изучена теоретическая и методологическая основа эконометрических исследований; приведены исследования в области применения многофакторных моделей прогнозирования для анализа и прогнозирования...
Мн.: БГЭУ, 2009 г. , 41 стр. Учебно-методическое пособие.
Содержание:
Основные понятия эконометрики.
Парная линейная регрессия.
Нелинейная регрессия.
Множественная регрессия.
Временные ряды.
Эконометрический анализ при нарушении предпосылок.
метода наименьших квадратов.
Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2013. — 64 с. — ISBN: 9785989031467 Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре “Прикладная математика и исследование операций в экономике” Пензенской государственной технологической академии. Настоящее издание содержит основные теоретические положения, тесты, задачи и задания на самостоятельную работу. В учебно-методическом пособии...
М.: Статистика, 1980. — 435 с. +OCR. Книга представляет собой систематическое руководство по эконометрическим методам. Читатель найдет в ней почти все наиболее важные результаты, полученные в теоретической эконометрии. Книга представляет интерес для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также для практических работников, занятых решением конкретных...
М.: Статистика, 1980. — 444 с. Книга представляет собой систематическое руководство по эконометрическим методам. Читатель найдет в ней почти все наиболее важные результаты, полученные в теоретической эконометрии. Книга представляет интерес для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также для практических работников, занятых решением конкретных...
Учебное пособие. - Томский политехнический университет, 2011. - 112 с. В пособии в краткой форме изложены теоретические вопросы начального курса эконометрики по достаточно широкому кругу тем, особое внимание уделяется содержательному аспекту, изложение ведется на весьма простом математическом уровне. Изучение эконометрики предполагает приобретение студентами знаний и навыков в...
Навч. посібник. — Х.: ХНАМГ, 2010. — 171 с. Вступ Постановка задачі економетричного моделювання Предмет, завдання і зміст економетричного моделювання Предмет економетрії Проблеми і завдання економетричного моделювання Зміст (послідовність) економетричного моделювання Формування матриці даних для економетричного моделювання Загальна характеристика матриці Змінні у матриці...
Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент"). Вид. 2-е. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 43 с.
Рецензент: А. В. Місюров
Рекомендовано кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, протокол №7 від 14.01.2002 р.
М.: Экзамен, 2003. — 224 с. — ISBN 5-94692-206-8.
Сборник задач предназначен для студентов экономико-математических специальностей. Сборник может оказаться полезным преподавателям, аспирантам, а также для руководителям и специалистам предприятий, особенно при прогнозировании и принятии стратегических решений.
Проблемы построения эконометрической модели.
Методы оценки...
М.: Инфра-М, 1999. — XIV, 402 с. В главе 1 описана математическая основа, а оставшиеся главы покрывают обычные для вводного курса темы и разбиты на три части. Первая часть книги (главы 2—5) содержит основы регрессионного анализа. В ее второй части (главы 6-8) рассматриваются некоторые наиболее общие проблемы, возникающие при использовании регрессионного анализа, а в третьей...
М.: Инфра-М, 2009. - 465 с. Качество: Отсканированные страницы. Описание: В книге К. Доугерти доступно, но с достаточной строгостью раскрываются практически все основные современные базовые идеи и методы эконометрики, на которых строятся и научные исследования, и гораздо более продвинутые учебные курсы. Поэтому настоящая книга может широко использоваться как в преподавании...
М.: Инфра-М, 1999. — XIV, 402 с. Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и...
М.: Инфра-М, 2009. - 465 C. ISBN: 978-5-16-003640-3 В книге К. Доугерти доступно, но с достаточной строгостью раскрываются практически все основные современные базовые идеи и методы эконометрики, на которых строятся и научные исследования, и гораздо более продвинутые учебные курсы. Поэтому настоящая книга может широко использоваться как в преподавании курса эконометрики всем...
В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1986. — 366 с. Работа американских ученых посвящена регрессионному анализу, применяемому во всех отраслях народного хозяйства н научных исследованиях. Второе издание (1-е изд. перевода — 1973 г. —вышло в одной книге) значительно переработано и дополнено новыми алгоритмами и сравнением их достоинств. Кн. 1 содержит классическое описание модели...
М.: Финансы и статистика, 1986. — 351 с. Работа американских ученых посвящена регрессионному анализу, применяемому во всех отраслях народного хозяйства н научных исследованиях. Второе издание (1-е изд. перевода — 1973 г. ) значительно переработано и дополнено новыми алгоритмами и сравнением их достоинств. В кн. 2 приводится описание модели, нелинейной по параметрам регрессии,...
Уссурийск: Приморская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. — 103 c. — ISBN: отсутствует. В учебном пособии представлены основные разделы эконометрики. Особое внимание уделено моделям парной и множественной регрессии. Содержит необходимый теоретический минимум, решение основных типов задач, вопросы и тест для самопроверки, а также задания для самостоятельного...
СПб.: Международный банковский институт, 2007. — 124 с. Электронное учебное пособие (ЭУП) по дисциплине «Эконометрика» создано на основе десятилетнего опыта чтения курса «Математический анализ» на факультете очного и очно‐заочного обучения МБИ и предназначено для студентов всех форм обучения. Содержание учебного материала соответствует требованиям Государственного...
Учеб. пособие. – 2-е изд, испр. и перераб. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008 – 287с. Охватывает все разделы программы курса «Эконометрика 1», который является базовым и необходимым для дальнейшего углубленного изучения теории эконометрики и ее приложений. Объединенное и взаимосвязанное изложение основ теории вероятностей, математической статистики и методов эконометрического...
Учебное пособие. — Челябинск: ЮУрГУ, 2020. — 105 с. В учебном пособии изложены основные концепции эконометрики, рассмотрены основные методы регрессионного анализа, применяемые для анализа социально-экономических процессов. Учебное пособие предназначено для студентов направлений «Экономика» и «Менеджмент», обучающихся в Институте открытого и дистанционного образования.
БГАРФ, 2010 г. Задача №27. По 27 регионам страны изучается зависимость средней заработанной платы, у от валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, х Построить поле корреляции сформулировать гипотезу о форме связи. Рассчитать параметры уравнений линейной и степенной парной регрессии. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Оцените...
Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 576 с. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели: автокорреляционная функция...
Учебник для магистров / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 453 с. — Серия : Магистр. Файл - скан 600dpi с текстовым слоем OCR FR11 Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития...
Учебник для магистров / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 453 с. — Серия : Магистр. Файл - скан 600dpi с текстовым слоем OCR FR11 Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития...
Учебник. М.: Финансы и статистика, 2003. - 344с. Рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, ее задачи и методы. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным данным и временным рядам. Описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При...
Учебник / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 576с. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные...
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 2015. — 140 с. — ISBN: 9785777918482 Включает семь тем, кратко излагающих теоретический материал, необходимый для освоения курса и выполнения практических заданий. Все темы взаимосвязаны по своему содержанию и последовательности выполнения. К каждой теме даны вопросы для повторения. Для студентов экономического факультета.
Оренбург : ОГУ, 2016. — 159 с. — ISBN: 978-5-7410-1509-4. Содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ и тесты. Могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», а также обучающимися для выполнения...
Практический пример решения задачи по теме: "Парный корреляционно-регрессиионный анализ. Даются исходные данные с условиями задачи, приводится решение и все необходимые выводы. В качестве приложения приводится таблица F-критерия Фишера и t-критерия стьюдента
Учеб. пособие. — Белгород , 2004. — 103 с. Что такое статистический анализ. Основные этапы и модели статистического анализа. Вероятностные модели одномерной генеральной совокупности. Разведочный анализ данных. Оценивание характеристик случайной величины при однородных данных. Общая схема проверки гипотез. Возможные ошибки при проверке гипотез. Сравнение дисперсий в двух...
Учебное пособие. — Уссурийск: Приморская ГСХА, 2017. — 83 с. Учебное пособие предназначено для подготовки к практическим занятиям и выполнения самостоятельной работы по дисциплине (модулю) Эконометрика для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). Содержит необходимый теоретический минимум, решение основных типов задач, вопросы и тест для...
Расчетно-графическая работа. — МИРЭА, Москва/Россия, 2013. — 24 с. Вариант 7, преподаватель — Соловьёв Ю.П. Факультет: "Экономика и Управление", 3 курс, 5 семестр. Дисциплина: Эконометрика. Темы заданий: Описание заполнения пропусков в таблице. Отбор факторов. Т-статистика. Построение модели. Решение модели МНК. Предпосылки МНК. Оценка значимости модели и её факторов. Оценка...
Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 2016. — 151 с. Пособие содержит теоретический материал, примеры решения типовых задач, контрольные задания по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений, временные ряды. Учебное пособие предназначено для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика», а также...
ЧДІЕУ, Чернігів, 2012. - 8 стр
Дисципліна - економетрика
варіант 15
Визначення синтезованої моделі Фур'є для першої гармоніки
За допомогою синтезованої моделі визначимо трендові рівні товарообороту по місяцях.
Побудуємо графіки залежності товарообігу (фактичного) і розрахункового (теоретичного) по місяцях
Оцінка адекватності синтезованої моделі
Учебно-методическое пособие — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 122 с. — ISBN: 978-5-4499-0573-4 Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров и студентов ссузов экономических и других направлений (специальностей) очной и заочной форм обучения. В учебно-методическом пособии представлен краткий курс лекций по основным темам учебной дисциплины «Эконометрика»....
Пер. с англ. Г. Г. Пирогова и Ю. П. Федоровского; с предисл. переводчиков. — М.: Статистика, 1980. — 438 с. — (Математические статистические методы за рубежом). В книге подробно рассмотрено применение теоремы Байеса об условной вероятности некоторого события при заданной вероятности другого события для решения проблем, связанных со статистическим оцениванием параметров...
Лабораторная работа №1 Тема: Матричная алгебра в MS Excel. Техника построения графиков и гистограмм. Лабораторная работа №2 Тема: Метод наименьших квадратов. Аппроксимация линейной, квадратичной, показательной функциями. Средняя ошибка аппроксимации. Лабораторная работа №3 Тема: Построение и анализ качества модели парной линейной регрессии. Точечный и интервальный прогнозы по...
Лабораторная работа №1 Тема: Матричная алгебра в MS Excel. Техника построения графиков и гистограмм.
Лабораторная работа №2 Тема: Метод наименьших квадратов. Аппроксимация линейной, квадратичной, показательной функций. Средняя ошибка аппроксимации.
Лабораторная работа №3 Тема: Построение и анализ качества модели парной линейной регрессии. Точечный и интервальный прогнозы по...
Курс лекций. — СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2017. — 68 с. Курс лекций составлен в соответствии с рабочими программами учебной дисциплины «Эконометрика» для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» и специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России и предназначен для курсантов, студентов и...
Учебно-методическое пособие. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2012. — 88 с. Основные понятия эконометрики, линейные регрессионные модели перекрестных данных. Представлены основные методы построения эконометрических моделей временных рядов. По каждой теме разбираются примеры решения задач. Для закрепления полученных навыков в пособии приведены контрольные...
Индивидуальное домашнее задание №3 вариант 21(22), 2014, ЗИЭИТ.
Задания:
Проверка на мультиколлинеарность.
Проверка на гетероскедастичность.
Построение модели множественной регрессии.
Используя все факторы.
Без мультиколлинеарных.
Проверка достоверности модели в целом и параметров модели.
Построить доверительные интервалы для параметров модели.
Найти β- и ∆-...
Казань: Казан. ун-т, 2016. — 62 с. Данное учебно-методическое пособие предназначено для использования на практических занятиях по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» для магистерских программ направления 38.04.01 «Экономика». Цель учебно-методического пособия – развить практические умения и навыки построения моделей многофакторной регрессии средствами пакета Gretl.
Казань: Казан. ун-т, 2014. – 235 с. В современное время особенно актуальным является обучение студентов теоретическим основам эконометрической методологии и практическим навыкам применения эконометрических методов для исследования экономических закономерностей и взаимосвязей между экономическими переменными. В круг основных задач дисциплины «Эконометрика» входят: получение...
Учебное пособие для студентов специальности «Экономическая безопасность». — М.: РУТ (МИИТ), 2017. — 65 с. Учебное пособие предназначено для студентов специальности «Экономическая безопасность», специализация «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации», обучающихся по дисциплине «Эконометрика»....
Конспект лекций. — Казань: Казанский федеральный университет, 2013. — 106 с. В предлагаемых лекциях изучаются теоретические и методологические вопросы эконометрического моделирования с позиции четырех основных разделов: линейная модель регрессии и метод наименьших квадратов, обобщенный метод наименьших квадратов, модели временных рядов, системы одновременных уравнений....
Казань: Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 2014. — 2014. — 126 с. В круг основных задач дисциплины «Эконометрика» входят: получение теоретических знаний об эконометрических методах эмпирического анализа экономических процессов с целью имитации альтернативных сценариев развития анализируемой системы; формирование умения выбирать необходимые инструменты...
Волгоград: ВолГУ, 2015. — 132 с. — ISBN 978-5-9669-1403-5. В учебно-методическом пособии в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта представлен краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика», включая описание основных задач эконометрики и методов, применяемых для их решения. Теоретические сведения по основным вопросам курса в...
Учебное пособие. — М. : Интеграция, 2012. — 262 с. Пособие представляет собой начальный курс эконометрики, включающий базовые методы построения и анализа регрессионных моделей. Главное внимание уделяется основам моделирования, парным и множественным моделям линейной и нелинейной регрессии, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Теоретический материал...
Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 107 с.
Настоящее учебное пособие адресовано студентам и слушателям экономических специальностей факультетов и институтов открытого и дополнительного образования, в него включены основные сведения из теории вероятностей и математической статистики и базовые методы эконометрики. Цель пособия — приобретение студентами и слушателями...
Учебное пособие. — Сибирский государственный индустриальный университет. — Новокузнецк, 2008. — 216 с. Написано на основе лекций, которые автор в течение 6 лет читал на экономическом факультете СибГИУ. Изложены основные эконометрические модели и методы. Учебное пособие отличается разграничением теоретико-методологических основ эконометрики, эконометрического моделирования,...
Курс лекций. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. — 82 с. — ISBN 978-985-882-042-8. Приведен теоретический материал лекций для самостоятельного изучения некоторых разделов программы курса. Даны теоретические аспекты рассматриваемых тем. Для магистрантов, обучающихся по специальностям 1-25 80 04 Эконометрика и управление народным хозяйством,...
Владивосток: ДВГАЭУ, 2004. -50 с. Работа задумана как краткий справочник по основным формулам и алгоритмам, встречающимся в курсе эконометрики и не может заменить собой полноценного курса лекций по предмету. Тем не менее, каждый раздел содержит краткое изложение необходимой теории и подробные комментарии относительно применимости приводимых методов для обработки данных разной...
Учебное пособие для студентов направления «Экономика». — М: РУТ (МИИТ), 2018. — 132 с. Учебное пособие предназначено для студентов направления «Экономика», изучающих дисциплину «Эконометрика». Содержит краткие методические указания анализа и прогнозирования временных рядов, решения типовых задач, описание реализации расчетов на компьютере с помощью MS Excel. Может быть...
М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. — 36 с. Сборник задач предназначен для студентов учебных курсов бакалавриата, подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру. Материалы сборника позволят приобрести навык решения задач базового уровня по курсу эконометрика, развить понимание следующих тем дисциплины эконометрика: классическая линейная модель парной...
Учебник. — М.: Экономический Факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2019. — 472 с. — ISBN 978-5-906932-22-8. Книга представляет собой вводный учебник по эконометрике, включающий и обсуждение теории, и разбор большого числа практических примеров. Освоив её, вы сможете понимать современные статьи, использующие эмпирические методы, а также осуществить собственное эконометрическое...
Учебник. — Москва: Экономический Факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. — 472 с. — ISBN: 978-5-906932-22-8. Книга представляет собой вводный учебник по эконометрике, включающий и обсуждение теории, и разбор большого числа практических примеров. Освоив её, вы сможете понимать современные статьи, использующие эмпирические методы, а также осуществить собственное...
М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. — 64 с. — ISBN: 978-5-906783-48-6. Сборник задач подготовлен сотрудниками кафедры математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и предназначен для студентов учебных курсов бакалавриата и магистратуры. Материалы сборника позволят студентам приобрести навык решения задач...
Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: УПИ, 2007. - 197с.
Содержание:
Парная регрессия и корреляция.
Линейная модель парной регрессии и корреляции.
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция.
Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства...
Учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2007. — 368 с. Книга содержит подробные решения задач и упражнений по эконометрике из 7, 8-го изданий учебника: Магнус Я. Р., Катышев /Т. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс (М.: Дело, 2005, 2007). В книге приведены также условия задач, поэтому она может использоваться не только в комплекте с указанным базовым...
Учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2007. - 368 с.
Книга содержит подробные решения задач и упражнений по эконометрике из 7, 8-го изданий учебника: Магнус Я. Р., Катышев /Т. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс (М.: Дело, 2005, 2007). В книге приведены также условия задач, поэтому она может использоваться не только в комплекте с указанным базовым...
М.: Статистика, 1977. - 232 с. Рассматриваются макроэконометрические и микроэконометрические модели, основные методы математической статистики, применяемые в экономических исследованиях, а также содержатся начальные сведения по теории вероятностей.
Московская академия предпринимательства. - 87 с. Содержание: Что изучает дисциплина Как изучать дисциплину Основные понятия и термины Главное в содержании дисциплины Что готовить к зачету/ экзамену Выполните самостоятельно Проверь себя Откуда взять информацию
М.: Финансы и статистика, 1986. — 239 с. Производственные функции рассматриваются в монографии как экономико-статистические модели, выражающие соотношения между выпуском продукции и объемами ресурсов. Исследуются все этапы построения и использования моделей вплоть до программного обеспечения. Особое внимание уделяется практическому применению производственных функций в...
М.: Финансы и статистика, 1986. — 239 с. Производственные функции рассматриваются в монографии как экономико-статистические модели, выражающие соотношения между выпуском продукции и объемами ресурсов. Исследуются все этапы построения и использования моделей вплоть до программного обеспечения. Особое внимание уделяется практическому применению производственных функций в...
М.: Наука, 2000. — 104 с. — ISBN 5-02-008348-8. Авторы книги - известные специалисты в области математического моделирования экономических объектов - предлагают использовать для построения экономико-статистических зависимостей принцип максимальной согласованности. Он позволяет полнее учесть разнородную исходную информацию о виде зависимости, результатах наблюдений и характере...
М.: Наука, 2000. — 104 с. — ISBN 5-02-008348-8. Как установить зависимость между показателями экономических объектов, используя теоретическую информацию и данные об их наблюдаемых значениях? Можно сказать, что для этого существуют метод наименьших квадратов и другие методы, о которых говорится во всех учебниках по статистике. Между тем все не так просто. Авторы книги —...
Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. – 96с. Учебное пособие написано на основе практических занятий по дисциплине «Эконометрика», читаемой на финансовом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В пособии рассматриваются различные аспекты эконометрического исследования количественных экономических показателей, приведены...
Учебное пособие. — М.: Российская Экономическая Школа, 2000. — 111 с. Пособие является нетехническим введением в основные методы прикладного эконометрического анализа. На неформальном уровне рассказывается об основных моделях и методах регрессионного анализа (метод наименьших квадратов, его дополнения и обобщения), и обсуждаются нарушения предположений классической модели...
Учебное пособие. — ННГАСУ, Нижний Новгород, 2007. — 114 с. Содержание Введение Краткие сведения из теории вероятности Случайная величина. Способы задания случайных величин Классификация случайных величин Равномерно распределенная случайная величина Нормально распределенная (гауссовская) случайная величина Показательное распределение Распределение Пуассона Системы случайных...
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2004. — 72 с. Учебное пособие обеспечивает теоретическую и методическую поддержку при изучении дисциплины «Эконометрика». Рассмотрены предмет и основные понятия эконометрики, излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным рядам. Предназначено для студентов заочного и второго...
Лінійна регресія
Моделі з лаговими змінними
Системи симультативних регресійних рівнянь
Моделі з обмеженими залежними зміними і моделі з панельними даними
Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навч. — К.: НУХТ, 2010. — 144 с. Основи економетричного моделювання. Економетрична модель. Основні етапи економетричного моделювання. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Класифікація рівнянь регресії. Класифікація економіко-математичних моделей. Методи побудови загальної лінійної моделі. Прості...
Основные понятия эконометрики, базовые понятия теории вероятностей, базовые понятия статистики, парная регрессия, множественная регрессия, проблемы МНК, спецификация переменных, динамические модели, система одновременных уравнений
ВолГТУ, экономический факультет, 2010 г.
Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента....
Учебное пособие. – Саранск: Изд–во СВМО, 2004. – 136 с. Пособие содержит задания, касающиеся изучения и исследования статистических данных. Высокая достоверность нормативно-технологических и статистических данных позволяет по такой же схеме составлять выборки и использовать их для анализа экономического процесса в практической деятельности специалиста. Предназначено для...
Издательство МГУ, Экономический факультет, 2006
Содержание:
Введение
Задачи
Регрессионный анализ
Анализ временных рядов
Решения задач
Регрессионный анализ
Анализ временных рядов
Приложения
Задачи из экзаменов. Решение задач
Пример расчетного задания по анализу временных рядов
О выборочной ковариации
Законы больших чисел и предельные теоремы
Учебное пособие. — Москва: КноРус, 2017. — 228 с. — (Бакалавриат). — ISBN: 978-5-406-05574-8. Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эконометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей...
Учебное пособие. — Москва: КноРус, 2017. — 228 с. — (Бакалавриат). — ISBN: 978-5-406-05574-8. Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эконометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей...
Учебное пособие для экономических специальностей. – М.: МИИТ, 2005. – 32 с. Учебное пособие кратко содержит краткое изложение элементов эконометрики, теории вероятностей, математической статистики, регрессии. Введение. Предмет эконометрики. Модели и статистические данные. Метод наименьших квадратов. Основные этапы эконометрического моделирования. Некоторые сведения из теории...
Учебное пособие. - Московский Государственный университет путей сообщения, 2006. - 18 с.
Классическая модель множественной линейной регрессии
Основные гипотезы
Теорема Гаусса-Маркова
Коэффициент детерминации
Статистические свойства оценок коэффициентов
Доверительные интервалы
Интервал для прогнозного значения
Проверка гипотез о параметрах регрессии
Частная корреляция...
Представлены темы: парная регрессия; множественная регрессия; временные ряды; системы одновременных уравнений. Материал сопровождается доказательствами. Приводятся примеры, опирающиеся на статистические данные по РФ. Предлагаются упражнения по теории и практические задания. Ряд разделов учебного пособия содержит материал и задания повышенного уровня сложности для магистратуры....
Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. - 70 с.
Пособие составлено на основе курса лекций, читаемых автором в Институте менеджмента и бизнеса Дальневосточного государственного университета. Каждая глава учебного пособия состоит из теоретических основ, решения типовых задач и задач для самостоятельного решения. Некоторые задачи требуют творческого, исследовательского...
Учебник для вузов. — М.: Юнити-Дана, 2005. — 311 с.
В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений.
Обсуждаются аспекты многомерной регрессии:...
Под редакцией профессора Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с. ISBN 5-238-00333-1 Аннотациия Основные аспекты эконометрического моделирования; Элементы теории вероятностей и математической статистики; Парный регрессионный анализ; Множественный регрессионный анализ; Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей; Временные ряды и прогнозирование;...
Учебник. — 3-е издание, перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 328 с. — (Золотой фонд российских учебников). — ISBN 978-5-238-01720-4. В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем...
Учебник. — М.: Юнити-Дана, 2004. — 311 с. — ISBN 5-238-00333-1. В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяете а классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Обсуждаются различные аспекты многомерной...
Учебное пособие. — Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2017. — 166 с. — ISBN 978-5-9795-1722-3. Учебное пособие посвящено изучению основных разделов эконометрики: парная регрессия, множественная регрессия, системы одновременных уравнений, модели временных рядов, также приводится раздел, посвященный адаптивному регрессионному моделированию. По...
Учебное пособие. — Самара: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (СНИУ), 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-7883-1413-6. Практикум содержит сведения методического и теоретического характера по эконометрике. Методика решения задач иллюстрируется на конкретном примере. Приводится база исходных данных и необходимые таблицы справочного...
Учебно-методическое пособие. — Тольятти: Тольяттинский государственный университет (ТГУ), 2020. — 125 с. — ISBN 978-5-8259-1525-8. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» включает учебно-методические материалы по дисциплине, материалы для контроля знаний, задания к контрольной работе с методическими рекомендациями для их...
Учебное пособие. — Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2012. — 44 с. ISBN: 978-5-7883-0892-0 Рассмотрены процесс создания модели, её оценка и анализ. Исследуются особенности моделирования парной и множественной регрессии, систем уравнений, особенности моделирования временных рядов и учёт факторов тренда и сезонности, а также модели формирования портфелей инвестиций....
Учебно-методическое пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 199 с. В пособии преобладает вычислительная сторона эконометрических понятий. Данное пособие позволит эффективно организовать самостоятельное вычислительное изучение курса «Эконометрика» для студентов заочной, очно-заочной и дистанционной форм обучения, при которых общение с преподавателем сведено к минимуму....
Монография, Варшава, 2007, 200 с. Введение в пакет программ gretl Лицензия Инсталляция Меню и настройки пакета программ gretl Рабочие сессии и работа с консолью Статистические данные Построение набора данных Ввод данных — импорт данных Описание набора данных и сохранение файла данных Объявление типа данных Агрегирование временных рядов Преобразование переменных-процессов...
М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 188 с. ISBN: 5935173077 Рассмотрены методы решения основных эконометрических задач с использованием пакета программ GRETL (GNU Regression Econometrics Time-series Library), предназначенного для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. Используемые в книге статистические данные доступны на...
Методичні вказівки. — Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького, 2009. — 60 с. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей «Маркетинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій» і містять 8 лабораторних робіт. Головною метою лабораторних робіт є закріплення і перевірка теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та під час...
Настоящее учебное пособие посвящено как раз оцениванию тенденций и прогнозированию по временным рядам. Рассматриваются компонентный состав классической модели мультипликативного временного ряда, методы сглаживания временных рядов, прогнозирование по линейным, квадратичным и экспоненциальным моделям, построенным на основе метода наименьших квадратов, метод трендового прогноза по...
М.: Прогресс, 1964. — 295 с. Перевод с польского. В книге рассматриваются основные математические методы, используемые в современных экономических исследованиях, области и возможности их применения в условиях социалистической системы хозяйства, а также в капиталистических странах. В частности, автор анализирует возможности использования этих методов для изучения влияния...
Учебно-методическое пособие. — Саратов: Амирит, 2015. — 134 с. — ISBN: 978-5-9907420-3-1. Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с положениями и требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, включает основные вопросы лекций, терминологический словарь и основные теоретические положения эконометрики, планы...
Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с положениями и требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, включает основные вопросы лекций и семинарских занятий, краткие теоретические положения эконометрики, основные формулы для решения задач и построения эконометрических моделей, вопросы и задачи для практических...
Учебно-методическое пособие. — Саратов: Наука, 2007. — 68 с. Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с положениями и требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, включает основные вопросы лекций, терминологический словарь и основные теоретические положения эконометрики, планы семинарских занятий, методические...
Новосибирск: Наука, 1981. - 220 с.
Монография посвящена разработке и применению адаптивного подхода в экономико-математическом моделировании, ретроспективном анализе и прогнозировании экономического развития. Книга рассчитана на научных сотрудников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.
Учебное пособие. — Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. — 157 с. Учебное пособие охватывает все разделы программы курса «Эконометрика». Объединенное и взаимосвязанное изложение основ математической статистики и методов эконометрического моделирования способствует цельному и системному их восприятию, а методические указания – самостоятельному выполнению расчетно-графических работ с...
Навч. посібник. — К.: МАУП, 2003. — 208 с.
В пособии рассматриваются основные задания эконометрических исследований и методы их решения, альтернативные методы оценивания параметров моделей, способы исследования и применения моделей с качественными независимыми переменными.
К. : Персонал, 2009. — 256 с. У посібнику розглянуто основні задачі економетричних досліджень і методи їх розв’язання. Основним методом оцінювання параметрів регресійних рівнянь обрано метод найменших квадратів (МНК). Описано особливості оцінювання параметрів у разі порушення основних умов застосування класичного МНК і альтернативні методи оцінювання параметрів моделей (метод...
Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2008. 278 с. Основні поняття, які використовуються в економетрії Елементи моделювання економічних систем Допоміжний математичний матеріал Оптимізаційні, сітьові та балансові моделі Оптимізаційні моделі Сітьове моделювання Балансовий метод і модель міжгалузевого балансу Економетричні методи та моделі Загальна лінійна...
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080103.65 "Национальная экономика" ДНЭ. – М.: МИИТ, 2011. – 40 с. Комплекс позволит: знать и уметь: проводить оценку взаимосвязей экономических показателей с помощью статистических методов, интерпретировать полученные результаты по оценке взаимосвязей с точки зрения экономической сущности явлений; строить эконометрические...
РГОТУПС, 2003 г.
Содержание
Введение
Линейная модель множественной регрессии
Решение
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Показатели качества регрессии
Предпосылки метода наименьших квадратов
Обобщенный метод наименьших квадратов
Фиктивные переменные во множественной регрессии
Модели временных рядов
Системы эконометрических уравнений
Підручник. Київ. Знання. 1998. 494 с.
Даний підручник — результат багаторічного досвіду викладання авторами курсу економетрики студентам економічних спеціальностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету "Києво-Могилянська академія". Підручник побудовано за простою схемою. Матеріал викладено доступно, ясно і грунтовно. В кінці...
Учеб. пос. — Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. — 45 с. Разработано для курса лекционных и практических занятий по дисциплине «Эконометрика», проводимых авторами для студентов экономических специальностей ННГАСУ. Пособие содержит основные теоретические сведения. Разобраны примеры решения типовых задач. Предлагаются примерные варианты контрольных работ. Пособие может быть использовано...
Учеб. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2004. — 576 с. Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция...
Учеб. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2004. — 576 с. Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течении ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция...
Учебно-методическое пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2018. – 70 с. Учебно-методическое пособие соответствует образовательному стандарту высшего образования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры). В пособии подробно рассмотрена парная...
Алматы: Бастау, 2007. — 214 б. Оқулықта эконометриканың теориялық негізі мен күрделі матема-тикалық дәлдемесі терең келтіріліп, осы әдістердің математикалық аппаратын тәжірибелік есептерге қолдану жолы, математикалық тұрғыда қою, компьютерде шығару алгоритмдері қабілетті оқырман өз бетінше оқып, түсіне алатындай етіп жазылған. Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, сонымен...
Книга из серии: Зарубежные статистические исследования (теория и методы), перевод на русский язык, «Статистика», 1976. 329 страниц
Второй том русского перевода книги Э. Маленво Статистические методы эконометрии» содержит четвертую и пятую части французского оригинала, объединяющие последние десять глав. Гл. 10—15 посвящены статистическому анализу временных экономических рядов....
М.: Статистика, 1976. — 329 c. Широта и многоплановость охвата проблемы, и объем самой книги делают предпочтительным поэтапное, многократное ее изучение, дополняемое обращением к рекомендуемой литературе, в том числе и носящей преимущественно математический характер. Взяв за основу плана такого изучения естественную последовательность ее частей и глав, следует иметь в виду...
Пер. с фр. А.И. Гладышевского [и др.]; Науч. ред. Б.Н. Михалевского и Э.Б. Ершова. — М.: Статистика, 1975. — 425 c. Широта и многоплановость охвата проблемы, и объем самой книги делают предпочтительным поэтапное, многократное ее изучение, дополняемое обращением к рекомендуемой литературе, в том числе и носящей преимущественно математический характер. Взяв за основу плана такого...
Пер. с фр. А.И. Гладышевского [и др.]; Науч. ред. Б.Н. Михалевского и Э.Б. Ершова. — М.: Статистика, 1975. — 425 c. Широта и многоплановость охвата проблемы, и объем самой книги делают предпочтительным поэтапное, многократное ее изучение, дополняемое обращением к рекомендуемой литературе, в том числе и носящей преимущественно математический характер. Взяв за основу плана такого...
Учебное пособие, Нижний Новгород, изд. ННГУ, 2012 г., 220 с. УДК330.4, ISBN: 975-5-91326-237-0 Содержит основные разделы базового курса по дисциплине "Эконометрика" в соответствие с государственным образовательным стандартом бакалавров: классическую линейную модель регрессии, вопросы практического применения регрессионных моделей, модели временных рядов и системы одновременных...
Нижний Новгород: ННГУ, 2010. — 70 с. Учебное пособие представляет курс лекций по дисциплине «Эконометрика» и включает основные разделы базового курса эконометрики в соответствии с государственным стандартом. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей всех форм обучения. Содержание Введение в эконометрическое моделирование Регрессионные модели с одним...
Нижний Новгород: Полиграф ВГИПА, 2005. — 49 с.
Методическое пособие для самостоятельной работы и выполнения контрольных заданий по курсу: Парная регрессия; множественная регрессия; моделирование тенденции временного рада; контрольные задания и примеры их выполнения
Мамыралиева А.Т., Аскарова А.К., Акжолова М.Ж. - Жалалабат: 2007. - 77 с. Содержание: Предмет, задачи, критерии и принципы эконометрики Введение в эконометрический анализ, основные его категории и понятия Корреляционный и регрессионный анализ – математический метод оценки взаимосвязей экономических явлений Информационные технологии в эконометрических исследованиях Системы...
Учебное пособие. — Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2022. — 147 с. Изложены основные теоретические аспекты моделирования парной, множественной регрессии, систем эконометрических уравнений, а также временных рядов. Каждый раздел сопровождается тестовыми заданиями и контрольными вопросами. Предназначено для студентов, изучающих дисциплину...
Учебное пособие. — Екатеринбург: Изд во Урал. ун-та, 2013. — 152 с. — Загл. парал. рус., англ. — Текст англ. — ISBN: 978-5-7996-1303-7. Учебное пособие включает теоретико-методологический блок, вопросы для самоконтроля, глоссарий, список рекомендуемой литературы по всему курсу. Пособие сочетает в себе традиционные учебные формы и элементы методической новизны. Дается авторская...
Данные материалы очень помогают в подготовке к экзаменам. Все просто и понятно расписано. Около 80 страниц.
Повторение тервера.
Однофакторная регрессия.
Множественная регрессия.
Мультиколлинеарность.
Нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова о структуре ковариационной матрицы случайной ошибки в модели регрессии.
Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: РУДН, 2011. — 206 с.
В учебном пособии изложены основные принципы построения эконометрических моделей. Рассмотрены парный и множественный регрессионный анализ, нелинейная регрессия, модели с использованием фиктивных переменных, моделирование временных рядов, а также некоторые проблемы при построении моделей, в частности...
Пенза: РИО ПГАУ, 2017. — 115 с. Учебное пособие содержит краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика», включая описание задач эконометрического моделирования и его основных этапов, методов построения и статистического анализа эконометрических моделей. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Учебное пособие. — Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. — 140 с. Учебное пособие содержит краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика», включая описание задач эконометрического моделирования и его основных этапов, методов построения и статистического анализа эконометрических моделей. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки...
2007 - 65стр. Предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений экономических специальностей, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.
Учебное пособие. — М.: Российский университет транспорта (МИИТ), 2017. — 207 c. Учебное пособие предназначено для подготовки магистров по всем направлениям магистратуры ИЭФ. Рассмотрены следующие темы: метод наименьших квадратов, классическая модель множественной линейной регрессии, обобщения классической модели, метод максимального правдоподобия, модели бинарного и...
Учебное пособие для студентов экономических специальностей гуманитарных вузов. - М.: Из-во МФА, 2001. - 54с. Настоящее учебное пособие содержит краткий курс лекций, контрольные задания, систему тестов, учебную программу, вспомогательные материалы и статистические таблицы, а также методические указания по дисциплине «Эконометрика». Оно подготовлено в строгом соответствие с...
Рассмотрено пять тем практических работ по решению задач множественной регрессии по дисциплине «Эконометрика». Методическое пособие может быть использовано как для практических занятий, так и для самостоятельных занятий студентов.
Нур-Султан: Казахский агротехнический университет, 2022. — 161 с. В учебнике рассмотрены основные понятия эконометрических исследований, эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей – однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов. Теоретический материал сопровождается примерами и контрольными...
Алматы: Қазақ университеті, 2007. — 250 с. В учебном пособии представлена теория эконометрического моделирования и прогнозирования. Соответствует типовой программе базовой дисциплины «Эконометрика» и содержит разделы по моделированию и прогнозированию временных рядов. Для облегчения усвоения материала приводятся примеры, контрольные вопросы, тесты и упражнения. Для студентов и...
М.: Проспект, 2011 - 384 c. Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия...
Корреляционный анализ: Основы корреляционного анализа. Двумерная корреляционная модель. Проверка значимости параметров связи. Интервальные оценки параметров связи. Проверка значимости множественного коэффициента корреляции. Задачи, решаемые при помощи статистики Фишера. Тренировочный пример. Задание для самостоятельного решения. Регрессионный анализ: Основы регрессионного...
Алматы, 2004. — 316 с. Чтобы сравнить свои теоретические предсказания с действительностью, экономисты формулируют модели в статистической форме. Эта форма позволяет, используя экспериментальные данные и специальные компьютерные программы, оценить направление и величину влияния одних экономических переменных на другие. Совокупность соответствующих методов составляет содержание...
Этот документ является повторением тем, тестов и проблем курса эконометрики 1, «всё в одном и под рукой», является стремлением автора к обобщению материала курса, и содержит в некоторых местах субъективное мнение и понимание автора. Данный документ может и не покрывать полностью всю программу курса, но при соответствующем feedback’е может рано или поздно её покрыть. За основу...
Учебное пособие. — Сумы: СумГУ, 2003. — 93 с.
Данное пособие является вводным в курс эконометрики. В нем рассматриваются модели, описываемые одним регрессионным уравнением. Однако и на простейших примерах можно понять основные идеи эконометрики и трудности, которые возникают при эконометрическом моделировании.
Классический регрессионный анализ описывает экономические процессы...
Учебное пособие. - Сумы: СумГУ, 2003. - 271с.
Данное пособие является вводным в курс эконометрики. В нем рассматриваются модели, описываемые одним регрессионным уравнением. Однако и на простейших примерах можно понять основные идеи эконометрики и трудности, которые возникают при эконометрическом моделировании.
Классический регрессионный анализ описывает экономические процессы с...
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —176c. Навчальний посібник присвячений застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач. Посібник містить короткий виклад теорії з кожної теми. Основна частина його присвячена практичній реалізації всіх основних методів, які вивчає економетрія. У посібнику наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів,...
У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою...
Київ: КНЕУ, 2004. — 523 c. — Вид. 3-тє, доп. та перероб. — ISBN: 9665746308
У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та...
СПб.: ГУАП, 2004. — 40 с. Текст лекции посвящен методам исследования взаимосвязей экономических показателей, даются основные понятия, состав и анализ исходной информации, эконометрические модели и оценка их качества. Текст лекций может быть использован при чтении курса "Эконометрика" для специальностей: "Математические методы в экономике"; "Финансы и кредит"; "Бухгалтерский...
Учебное пособие. Москва, МИФИ, 2006. 248 стр. - ISBN: 5-7262-0681-9 При исследовании многих как физических, так и социально-экономических объектов во внимание приходится принимать множество различных свойств, каждое из которых представляется существенным для характеристики данного объекта. Причем некоторые свойства наблюдаются не непосредственно, а лишь косвенно, как...
Учебное пособие. — М.: НИЯУ МИФИ, 2012. — 288 с. — ISBN: 978-5-7262-1687-4. Рассматриваются методы решения основных задач анализа данных: выявление и описание связей признаков, измеренных в количественных и качественных шкалах. Излагаются основы теории измерений, классический регрессионный, корреляционный и дисперсионный анализы, анализ временных рядов, а также кластерный...
Сборник задач. — Перевод с польск., под ред. Елисеевой И. И. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 248 с.: ил. Практикум охватывает все основные темы эконометрики. Каждая глава содержит методические рекомендации, разбор типовых примеров и контрольные задания, к которым в конце книги даются ответы. Все изложенное, с обилием числовых примеров, направлено на то, чтобы обеспечить...
Сборник задач. — Перевод с польск., под ред. Елисеевой И. И. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 248 с.: ил. Практикум охватывает все основные темы эконометрики. Каждая глава содержит методические рекомендации, разбор типовых примеров и контрольные задания, к которым в конце книги даются ответы. Все изложенное, с обилием числовых примеров, направлено на то, чтобы обеспечить...
Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Инфра-М, 2007. — 144 с. Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам...
М.: Дашков и К, 2013. — 224 с. — (Учебные издания для бакалавров). — ISBN: 9785394016837. Учебное пособие содержит основные теоретические положения эконометрики, а также большое количество примеров и упражнений. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки "Финансы и кредит", "Экономика".
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов. - М., 2000 Содержание : Предисловие Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов Эконометрика и ее связь с экономической теорией Две переменные: меры изменчивости и связи Метод наименьших квадратов Прямолинейный характер связи между...
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов. - М.: Институт экономики переходного периода, 2000. - 255с. Содержание: Предисловие Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов Эконометрика и ее связь с экономической теорией Две переменные: меры изменчивости и связи Метод...
Учебное пособие (Дополнительные главы). – М.: ИЭПП, 2005. - 379с.
В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок.
Предназначена для студентов, освоивших вводный курс...
Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Дело, 2011. — 672 с. — (Академический учебник). — ISBN 978-5-7749-0654-3 Файл PDF 300dpi содержит текстовый слой (OCR) В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом...
Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. — (Академический учебник). — ISBN 978-5-7749-0654-3. Файл DJVU 600dpi содержит текстовый слой (OCR) В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т....
Ч. 3, 4: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 576 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0655-3 Файл DJVU 600 dpi содержит текстовый слой OCR. В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на...
Ч. 3, 4: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 576 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0655-3 Файл PDF 300 dpi содержит текстовый слой OCR. В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на...
Г.Москва, 2002г., 254 стр.
В предлагаемом учебном пособии даётся краткое введение в современные методы эконометрического анализа статистических данных, представленных в виде временных рядов, которые учитывают возможное наличие у рассматриваемых переменных стохастического тренда. Основные акценты смещены в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического...
Нелинейные эконометрические модели, модель множественной линейной регрессии, сведения из теории вероятности, математической статистики, парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов
Навчальний посібник. ― Одеса: Одеська державна академія будівництва і архітектури (ОДАБА), 2018. ― 144 с.: іл. — ISBN 978-617-7195-53-4. У навчальному посібнику розглядаються лінійні та нелінійні регресійні моделі, а також особливі випадки у багатофакторному кореляційно регресійному аналізі. Навчальний посібник з економетрії для студенів спеціальності «Підприємництво, торгівля...
М.: Экзамен, 2004. — 300 с. — ISBN: 5472000351. В пособии дана структура современной эконометрики - науки, изучающей конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Приводятся эконометрические методы, как традиционные, так и современные, даются примеры их применения для решения...
Учебник. — М.: Экзамен, 2002. — 576 с. Учебник адресован в первую очередь студентам дневных отделений экономических специальностей. Они найдут весь необходимый материал для изучения различных вариантов эконометрических курсов. Предисловие. Структура современной эконометрики. Эконометрика сегодня. Эконометрика = экономика + метрика. Структура эконометрики. Специфика...
М.: Экзамен, 2002. — 576 с.
Учебник адресован в первую очередь студентам дневных отделений экономических специальностей. Они найдут весь необходимый материал для изучения различных вариантов эконометрических курсов.
Предисловие.
Структура современной эконометрики.
Эконометрика сегодня.
Эконометрика = экономика + метрика.
Структура эконометрики.
Специфика экономических...
В сб. : 70 лет кафедры "Экономика и организация производства" (1929-1999). Сб. статей под ред. С. Г. Фалько. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999. - С.67-75 (в сокращении). Эконометрика и её преподавание на кафедре "Экономика и организация производства" Профессор, доктор технических наук А. И. Орлов Кафедра "Экономика и организация производства" факультета "Инженерный...
Новосибирск, 2009 год. Выполнено задание по 74 варианту. Задание индивидуальное: Проверить по 5%-му критерию Дарбина–Уотсона, является ли ряд w автокоррелированным. Построить трендовую функцию ряда w вида . Проверить, являются ли остатки ut автокоррелированными. Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты регрессионной зависимости Оценить качество...
ХНЭУ, Харьков, 2012 Дисциплина - Финансовая математика Практическая работа Задание: на основе приведенных данных рассчитать прогнозные значения на три года вперед, используя: Линейные тренды с оценками параметров по методам двух крайних и средних групповых точек; Показатели среднего темпа роста и среднего абсолютного прироста; Интерполяционный многочлен Лагранжа; Оценить...
Волгоград, ВолГУ, 2009.
Исследуется зависимость средней цены 1 м² на рынке вторичного жилья от объема инвестиций в основной капитал за 2004 г.
Все расчеты произведены в Excel, отчет написан в Word.
Построение поля корреляции;
Приведение данных нелинейных регрессий к линейному виду;
Оценка тесноты связи с помощью индекса корреляции и индекса детерминации;
Оценка силы...
ВолГУ 2009
Исследовать зависимость средней цены 1 м² на рынке вторичного жилья от объема инвестиций в основной капитал за 2004г.
Все расчеты произведены в Excel, отчет написан в Word.
Все показатели верны и рассчитаны самостоятельно, работа выполнена на "отлично".
Построение графика динамики временного ряда;
Построение моделей трендов:
1. y=a+bt
2. y=a+b/t
3. y=e(a+bt)
4....
Часть II лекций посвящена вычислительным аспектам задач эконометрики. Здесь приводятся основные формулы, таблицы и т. д., используемые в регрессионном анализе и обработке временных рядов.
М.: Изд-вл "Финансы и статистика", Пер. с англ. Д.В. Певцова и И.В. Полякова. Под редакцией Э.Б. Ершова. 1984. - 310 с. В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров линейных эконометрических уравнений с переменными, представленными временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными...
М.: Финансы и статистика, 1984. — 310 с. В книге систематизируются задачи и методы оценивания параметров линейных эконометрических уравнений с переменными, представленными временными рядами. Случайные ошибки в последовательные моменты времени предполагаются автокоррелированными и связанными линейными соотношениями между собой и с порождающими их независимыми нормальными...
Второ, допълнено и преработено издание. — Свищов: Ценов, 2010. — 474 c. Предговор Същност и възникване на иконометрията Възникване на иконометрията като наука Създаване на иконометричното общество и институционализация на иконометричното познание Обект, предмет, цел и задачи на иконометрията Етимология и определения за иконометрията Критерии и принципи на иконометрията Връзка...
Учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник, 2014. — 297 с. + CD. ISBN: 978-5-9558-0114-8 Пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для экономических специальностей. Содержит основные теоретические положения эконометрики, а также прикладные процедуры эконометрической обработки данных в пакете STATISTICA. Состоит из двух частей — книги и...
Конспект лекций. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. — 68 с. Типы данных. Измерения в экономике. Классы моделей. Типы зависимостей. Модель парной регрессии. Свойства выборочных ковариации и дисперсии. Метод наименьших квадратов (МНК). Анализ вариации зависимой переменной. Коэффициент детерминации. F-тест на качество оценивания. Предпосылки регрессионного анализа. Стандартные ошибки...
Пермь : ПНИПУ, 2014. — 130 с. — ISBN 978-5-398-01221-7. Содержит комплекс теоретических и практических рекомендаций по осуществлению факторного анализа, планирования и прогнозирования экономических и управленческих процессов по дисциплине «Факторный анализ, планирование и прогнозирование экономических и управленческих процессов в научно-исследовательской работе магистров»,...
Программированное задание по эконометрике - решенные задачи НИМБ, вариант 6
Решение задач Требуется:
1. Построить однофакторную модель регрессии.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными.
Задача 2
1....
Учебно-практическое пособие. — М.: Альфа-Пресс, 2008. — 192 с.
Представлены основные разделы эконометрики, рассмотрены методы корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа, математические методы моделирования и прогнозирования, а также вопросы ценообразования. Содержится программа курса, задачи для самостоятельного решения с ответами и задачи для контрольной работы....
Москва: Финансы и статистика, 1981. — 183 c. Предлагаемая вниманию читателей книга вышла в серии «Достижения экономического анализа» книгоиздательской фирмы Норс-Холланд. Работы, включенные в эту серию, обычно содержат изложение оригинальных результатов, развивающих методы экономического анализа, и описание примеров применения этих методов. Такой характер имеет и книга Д....
Пермь: Пермский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ), 2008. — 104 с. В руководстве изложены основные сведения по двум ключевым разделам курса «Эконометрика»: парный и множественный линейный регрессионный анализ. Помимо необходимого теоретического материала в пособии приведены многочисленные примеры практического применения теоретических...
Учеб. пособие / Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 373.
Учебное пособие охватывает темы эконометрики продвинутого уровня. В нем изложены теория и практика применения актуальных методов вероятностно-статистического анализа экономических и социологических данных, используемых для оценивания...
Монография. — Алматы: Экономика, 2011. — 324 с. — (Прикладная математика и статистика). — ISBN: 978-601-225-270-5 OCR В монографии рассматривается применение методов многомерного статистического анализа и эконометрики в социально-экономической сфере. Особое внимание в работе уделяется анализу построенных моделей и экономической интерпретации полученных результатов. Монография...
Монография. — Алматы: Экономика, 2011. — 324 с. — (Прикладная математика и статистика). — ISBN 978-601-225-270-5. В монографии рассматривается применение методов многомерного статистического анализа и эконометрики в социально-экономической сфере. Особое внимание в работе уделяется анализу построенных моделей и экономической интерпретации полученных результатов. Монография...
Волгоград: ВолгГТУ, 2016. — 88 с. — ISBN: 978–5–9948–2023–0. Данное пособие предназначено для освоения практических навыков построения линейных моделей множественной регрессии с применением метода наименьших квадратов, оценки качества эконометрических моделей и их анализа, линеаризации нелинейных моделей, построения аддитивных и мультипликативных моделей временных рядов,...
М.: Издательский Дом МИСиС, 2020. — 268 с. Изложенные в учебнике эконометрические методы обеспечивают преемственность статистических дисциплин и основываются на методах математической статистики. Представлены примеры применения рассмотренных эконометрических методов при моделировании экономических показателей. Учебник предназначен для студентов, обучающихся в магистратуре по...
Для студентів напряму підготовки Економіка і підприємництво. - Кривий ріг: КТУ, 2009. - 154с.
Вступ
Предмет, методи і завдання дисципліни
Загальні поняття і засади економетричного
моделювання
Загальна лінійна економетрична модель
Нелінійні економетричні моделі
Мультиколінеарність
Гетероскедастичність
Автокореляція залишків
Економетричні моделі динаміки
Економетричні...
Учебно-методическое пособие. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. — 92 с. Эконометрика – это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических моделей и методов. Термин «эконометрия» буквально означает измерения в экономике. Появление эконометрики...
Пособие. — Минск : Белорусский национальный технический университет, 2023. — 103 с. — ISBN 978-985-583-903-4. Настоящее пособие предназначено для студентов учреждений высшего образования специальности 1-26 02 03 «Маркетинг». В нем представлены общие положения, методические указания основ эконометрики парной и множественной регрессии, корреляции, типовые задачи, варианты...
Приводятся основные методы анализа экономических процессов и показателей по статистическим данным. Содержатся типовые задачи и их решение с помощью пакета прикладных программ Excel. Предназначено для студентов экономических специальностей. 44 стр. Ростовский государственный строительный университет, 2010г.
Навч. посіб. — Тернопіль: Тайп, 2012. — 224 с.
У навчальному посібнику розглянуто основні завдання економетричних досліджень і методи їх розв’язання, визначається місце та значення дисципліни «Економетрика», її зв'язок з іншими дисциплінами. Розглянуто основні принципи побудови економетричних моделей, оцінювання невідомих париметрів, перевірки моделей та аналізу отриманих...
Навч. посіб. — Тернопіль: Тайп, 2014. — 190 с.
Основне завдання даного навчального посібника – подати читачеві загальне представлення про використання економіко-статистичних методів у фінансовій, податковій, інвестиційній сфері. Особливу увагу при цьому приділено моделюванню процесів, які забезпечують стійке функціонування системи оподаткування.
Посібник розрахований на...
Учебно-методическое пособие. — Барнаул: Алтайский государственный университет (АлтГУ), 2020. — 60 с. Учебно-методическое пособие предназначено студентам II курса магистратуры института математики и информационных технологий направлений подготовки 02.04.01 "Математика и компьютерные науки", впервые знакомящимся с методами анализа временных рядов, но изучавшим ранее теорию...
Учебно-методическое пособие. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2022. — 207 с. — ISBN 978-985-882-298-9. Приведены информация и методики по изучению основных разделов курса, в которых на основе эконометрических моделей, экономико-математических методов и моделей осуществляется решение задач по прогнозированию, анализу и оптимизации управления...
Оқулық. — Алматы: Бастау, 2007. — 214 б. Оқулықта эконометриканың теориялық негізі мен күрделі матема-тикалық дәлдемесі терең келтіріліп, осы әдістердің математикалық аппаратын тәжірибелік есептерге қолдану жолы, математикалық тұрғыда қою, компьютерде шығару алгоритмдері қабілетті оқырман өз бетінше оқып, түсіне алатындай етіп жазылған. Оқулық жоғары оқу орындарының...
Учебно-методическое пособие по эконометрике. — Йошкар-Ола: МарГУ, 2011. — 125 с. Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал по разделу эконометрики «Парная регрессия и корреляция», вопросы для самоконтроля, тестовую базу, список рекомендуемой для изучения литературы, методические указания по выполнению лабораторных работ, необходимые статистические таблицы,...
СПб.: Медиапапир, 2019. — 106 с. В научной монографии излагаются основные инструменты регрессионно-корреляционного анализа комплексной случайной величины, разработанные и применённые для случая решения задач эконометрики комплексных случайных переменных. Монография может быть полезной всем тем учёным, кто занимается исследованием экономики с помощью методов её математического...
Учебное пособие. — СПб.: СПбГУАП, 2006. — 72 с.: ил. В данном учебном пособии рассмотрен ряд вопросов, раскрывающих основное содержание дисциплины «Эконометрика», формулируются цели и задачи этого направления. Приводятся темы практических и лабораторных работ, а также тесты для самопроверки знаний, рекомендуемая литература. Основное внимание уделяется построению эконометрических...
Самара: АНО «Изд-во СНЦ РАН»,
2004. – 243 с. Монография посвящена разработке эффективных по точности, по возможности структурной идентификации и быстродействию методов идентификации и прогнозирования более сорока широко употребимых в практике экономических исследований динамических моделей параметров социально - экономических систем. Основой практически всех предлагаемых методов...
Монография. — Самара: СамНЦ РАН, 2013. — 156 с.
В монографии представлены оригинальные результаты исследований моделей экономической динамики с кумулятивным (накопленным) логистическим трендом, и в том числе с дополнительными трендовыми и колебательными компонентами.
Рассмотрены логистические модели трендов с фиксированной и с произвольной асимметрией: как решения...
Монография. — Самара: САГМУ, 2015. — 384 с. — ISBN: 978-5-94189-149-8. Монография посвящена разработке эконометрического инструментария моделирования и прогнозирования эволюционных процессов в социально-экономических системах. Сформирован комплекс нелинейных, в том числе нестационарных, параметрических моделей показателей эволюционной экономики, адекватных цели их практического...
Монография. — Самара: СамНЦ РАН, 2011. — 364 с. — ISBN: 978-5-93424-558-1. Монография посвящена оригинальным разработкам структур, моделей и методов идентификации нелинейных рядов динамики показателей социально-экономических систем на относительно коротких выборках для того, чтобы обеспечить возможность их эволюции. Это относится, в первую очередь, к обобщенным параметрическим...
Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2006. - 217 с. Данная работа посвящена эконометрическому моделированию и прогнозированию динамики показателей инноваций, для которой характерно многообразие видов и структур моделей, причём на коротких выборках их наблюдения. Рассмотрены известные методы моделирования, предложен новый подход на основе обобщенных параметрических моделей...
Учебное пособие. - КГТЭИ. – Красноярск, 2002. – 46 с.
В предлагаемом издании рассматриваются вопросы изучения базовых элементов регрессионного анализа. Авторы учебного пособия стремились как можно более подробно и в то же время просто изложить теоретический материал учебного курса. Каждый из разделов учебного пособия содержит решенные примеры, для закрепления изучаемого...
Учебное пособие. — Дзержинск: Конкорд, 2015. — 126 с. Учебное пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по направлениям подготовки «Экономика», «Бизнес-информатика» и предназначено для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по экономическим специальностям. Материал учебного пособия излагается в соответствии с учебными...
Укладач Скітер І. С., Чернігів, ЧДІЕУ, 2003, 66 ст. Навчально – методичний посібник призначений для засвоєння основних понять, методології та методів економетрії. Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи, а також завдання індивідуальної семестрової роботи і контрольної...
Эконометрика. Краткий курс: учебное пособие. 2-е изд.
Учебное пособие представляет собой краткое изложение основ эконометрики. Учебный материал соответствует государственному образовательному стандарту по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей вузов.
В пособие включены два раздела, содержащие основные положения теории вероятности и математической статистики....
Курс лекцій. — Харків: ХНАМГ, 2016. — 105 с. Метою курсу є вивчення методів економіко-математичного моделювання виробничих процесів і їх практичного застосування для вирішення завдань організації, планування і управління. У результаті вивчення теоретичного курсу, виконання практичних і лабораторних завдань студенти повинні засвоїти методику математико-статистичної обробки...
Монография. — Апатиты: Кольский научный центр РАН, 2015. — 150 с. — ISBN 978-5-91137-319-1. Монография посвящена представлению результатов эконометрических оценок и теоретических обобщений по проблеме межрегиональной дифференциации в России, а также прогнозу влияния ВТО на динамику процесса. Рассмотрены вопросы формирования методологии анализа межрегиональной дифференциации....
Разделы:
Методы прогнозирования и их классификация.
Прогнозирование одномерных временных рядов.
Эконометрические модели прогнозирования.
Динамические модели прогнозирования.
Учебник. — Москва: КноРус, 2021. — 498 с. — (Бакалавриат). — ISBN: 978-5-406-07987-4. Содержит интегрированное изложение вероятностно-статистического фундамента анализа данных, его практической реализации в Microsoft Excel, а также примеров и задач, направленных на применение инструментария описательной и предсказательной аналитики в реальных ситуациях принятия решений в...
Модель парной линейной регрессии и ее компьютерная
реализация. Метод наименьших квадратов. Статистическая интерпретация модели парной линейной регрессии. Характеристики качества модели парной линейной регрессии. Проверка гипотезы о незначимости модели парной линейной регрессии. Доверительные интервалы для коэффициентов уравнения парной линейной регрессии. Прогноз по модели парной...
Учебное пособие. — Махачкала: ДГИНХ, 2014. — 240 с. В курсе «Эконометрики» рассматриваются проблемы изучения и состояния экономических процессов, связанные с построением эконометрических моделей и определения возможностей их использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических задач. Учебное пособие предназначено для студентов 3 курса факультетов «Экономика...
Ярославль : ЯрГУ, 2013. — 60 с.
В альбоме наглядных пособий в доступной форме отображены основные понятия эконометрики, приведены формулы расчета параметров регрессионных моделей, описаны их свойства и характеристики. Особое внимание уделяется оценке качества полученных уравнений и их надежности. Достаточно подробно рассмотрены общие проблемы регрессионного анализа, описаны...
Знакомит с основными положениями и работой в программе на конкретных примерах.
В содержании описание способов графического представления данных, порядок проведения анализа данных, способы оценки качества (оценка стабильности и возможностей процесса), планирование эксперимента, создание отчета, подготовка рабочего листа.
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика.
Київ, 2004, 112 с.
Предмет, цілі та задачі економетрики.
Проста лінійна регресія.
Структура моделі та її оцінювання.
Статистичні гіпотези в моделі простої лінійної регресії.
Множинна лінійна регресія.
Структура моделі та її...
Електронний підручник. 2003 р.
Зміст.
Часові ряди.
Методи згладжування часових рядів.
Стаціонарні часові ряди.
Нестаціонарні процеси.
Нелінійні моделі.
AR-моделі.
Спектральний аналіз часових рядів.
Прогнозування за допомогою експертних оцінок.
Майбутні шляхи прогнозування.
Література.
Задачі контрольних та самостійних робіт.
Додатки.
ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів/Україна, кафедра інформаційних систем менеджменту, 2012. - 25 с.
Методичні рекомендації з Економетрії містять перелік питань модульної контрольної роботи №2 для студентів спеціальності менеджмент та теоретичний матеріал з таких тем:
Аналітичне вирівнювання часових рядів за кривими зростання.
Прогнозування економічної динаміки за...
М.: Дело (РАНХиГС), 2015. — 864 с. — (Академический учебник). — ISBN: 978-5-7749-0865-3. «Введение в эконометрику» представляет собой учебник вводного уровня, включающий все основные разделы эконометрики, входящие в программы современных курсов обучения. Книга хорошо продумана с методологической точки зрения. В основу издания положен принцип необходимости сочетания изучения...
Пер. с англ. под науч. ред. М.Ю. Турунцевой. — М.: Дело (РАНХиГС), 2015. — 864 с. — (Академический учебник). — ISBN 978-5-7749-0865-3. «Введение в эконометрику» представляет собой учебник вводного уровня, включающий все основные разделы эконометрики, входящие в программы современных курсов обучения. Книга хорошо продумана с методологической точки зрения. В основу издания...
Учеб. пособие. - М.: Дело, 2002. - 520 с. ISBN: 5-7749-0234-Х Учебное пособие содержит системное изложение методов прикладного статистического анализа в применении к количественному обоснованию решений. В доступной форме, не требующей значительной математической подготовки, излагаются основы математико-статистических расчетов в менеджменте, экономике и бизнесе. Приведены...
Новосибирск: НГУ, 1996. – 53 с.
Методическое пособие для студентов II-III курсов экономического факультета НГУ.
Эконометрия I: регрессионный анализ
Курс эконометрии I состоит из двух частей: регрессионный анализ и временные ряды. Данное пособие предназначено для 1-й части курса, которая изучается в IV семестре.
Пособие включает 7 разделов:
Описательная статистика....
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. — 744 с.
Данный учебник написан на основе курсов, читаемых на экономическом факультете Новосибирского государственного университета. При создании учебника авторы стремились систематизировать и объединить в единое целое в рамках одного источника различные разделы экономической статистики и эконометрии. Учебник включает: введение в...
Учебное пособие. — Новосибирск: СО РАН, 2005. — 744 с. Данный учебник написан на основе курсов, читаемых на экономическом факультете Новосибирского государственного университета. При создании учебника авторы стремились систематизировать и объединить в единое целое в рамках одного источника различные разделы экономической статистики и эконометрии. Учебник включает: введение в...
Наглядное пособие. - Красноярск: СФУ, 194с. Данное пособие написано на основе курсов, читаемых на экономическом факультете Новосибирского государственного университета. При создании учебника авторы стремились систематизировать и объединить в единое целое в рамках одного источника различные разделы экономической статистики и эконометрии. Оглавление Системы регрессионных...
Курс лекций - Красноярск: СФУ. - 194с. Содержание: Системы регрессионных уравнений. Невзаимозависимые системы. Взаимозависимые или одновременные уравнения. Оценка параметров отдельного уравнения. Оценка параметров системы идентифицированных уравнений. Динамические регрессионные модели. Модель распределенного лага. Авторегрессионная модель с распределенным лагом. Модели...
Казань: Школа, 2017. — 72 с. Рассмотрены вопросы построения эконометрических моделей с ограничениями на параметры. Основное внимание уделено методам оценивания моделей с ограничениями в виде линейных равенств и неравенств, имеющих важное значение при эконометрическом моделировании в условиях наличия априорной информации о параметрах. Работа ориентирована на научных работников в...
Учебник. — Новосибирск: НГТУ, 2015. — 354 с. Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентам экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной и...
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 328 с. ISBN: 978-5-9916-1962-2 Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентам экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического...
Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), 2016. — 111 с. — ISBN: 978-5-94614-358-5. В пособии излагаются основы эконометрики, приводятся основные эконометрические идеи и методы анализа экономических процессов и явлений. Приводится большое количество примеров эконометрических расчетов с использованием электронных таблиц....
Воронеж: Воронежский Государственный университет, 2006. - 105 с. Пособие подготовлено на кафедре информационных технологий и математических методов в экономике экономического факультета Воронежского государственного университета. Содержание Предисловие Классический регрессионный анализ Парная регрессия Множественная регрессия Мультиколлинеарность факторов Обобщенная схема...
Учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. - 50 с.
Рассматриваются вопросы эконометрического анализа по случайно цензурированным выборкам. Изучаемая тема входит как составляющая часть в общий курс «Многомерные статистические методы» для студентов механико-математического факультета, обучающихся по направлению 080500 «Бизнес-информатика»,...
Допущено минобразованием в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике". Коллектив авторов РЭА им. Г. В. Плеханова. Содержит задачи из различных тем курса "Эконометрика", к некоторым из них приведены решения. Проблемы построения эконометрических моделей. Методы оценки параметров линейных эконометрических...
Учебник. — М.: Российская экономическая академия, 2002. — 640 с. В рамках учебной дисциплины `Эконометрика` рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели...
Учебник. — М.: Экзамен, 2003. — 512 с.
В рамках учебной дисциплины «Эконометрика» рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели...
Учебник. — М.: Российская экономическая академия, 2002. — 640 с. В рамках учебной дисциплины «Эконометрика» рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели...
Оқулық. — Алматы: Дəуір, 2011. — 304 б. — ISBN: 978-601-217-265-2. Эконометрикалық заңдылықтарды зерттеу жəне талдау технологияларын оқып үйренуге арналған жəне қазақ тілінде бірінші рет Республика деңгейінде «Эконометрика» пəніне жазылған оқулық. Онда статистикалық деректер жəне уақыттық қатарлар бойынша эконометрикалық модельдер құрудың қысқаша əдістемелік нұсқаулары,...
К.: Четверта хвиля – 1997, 320 с. ISBN: 9665290118 Підручник для студентів екон. спеціальн. вищ. навч. закл У книзі розглянуто способи та методи розв'язання економетричних задач та актуальні економетричні моделі: виробничої регресії, Кобба-Дугласа, індивідуального ринку, попиту та пропозиції, попиту на товари тривалого користування, зовнішньоекономічних відносин тощо. На основі...
Неопубликованная (планируемая к публикации) версия. 78 с. Эконометрика как наука в целом должна быть охарактеризована (по мнению автора) как крупная научная неудача, которая произошла из-за чрезмерно настойчивых попыток применить вероятностно-статистические методы к анализу такого материала (динамика макроэкономических показателей), к которому они вообще не могут применяться. В...
Учебное пособие. — Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт — филиал Донской ГАУ, 2015. — 61 с. Настоящее учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика». Учебное пособие содержит теоретические сведения по следующим разделам эконометрики: предмет и методы эконометрики, парная регрессия и корреляция в эконометрических...
Учебное пособие. — Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт — филиал Донской ГАУ, 2016. — 73 с. Настоящее учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» и специальности «Экономическая безопасность». Учебное пособие содержит теоретические сведения по следующим разделам эконометрики: предмет и методы эконометрики, парная...
Учебник. — 2-е изд. — М.: Дашков и К°, 2012. — 564 с. — ISBN: 978-5-394-01616-5. Учебник подготовлен при государственной поддержке ведущих научных школ. Учебник содержит систематизированное изложение методологических основ эконометрики и написан на базе лекционных курсов, которые авторы преподавали в ряде вузов г. Москвы. В книге представлены важнейшие сведения по теории...
Учебник. — 2-е изд. — М.: Дашков и К°, 2012. — 564 с. — ISBN: 978-5-394-01616-5. Учебник подготовлен при государственной поддержке ведущих научных школ. Учебник содержит систематизированное изложение методологических основ эконометрики и написан на базе лекционных курсов, которые авторы преподавали в ряде вузов г. Москвы. В книге представлены важнейшие сведения по теории...
Охватывает основные разделы регрессионного анализа. В частности, дается информация о классической и обобщенной линейной модели множественной регрессии, методе наименьших квадратов, методах обработки неоднородных данных, нелинейных регрессионных моделях. Изложение сопровождается задачным материалом, приводятся модели из области микро- и макроэкономики. Издание содержит типовые...
Конспект лекцій. — Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ), 2006. — 113 с. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Викладено методи кількісного вимірювання взаємозв'язків між економічними показниками, які широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, фінансовій справі, податковому менеджменті і т. ін.
М.: Статистика, 1978. — 223 с.
В данной книге дается систематическое изложение проблем, прежде всего связанных с идентификацией экономических моделей больших размерностей. Рассматриваются условия идентифицируемости, ограничения, накладываемые на систему, проблемы, связанные с нелинейностью уравнений, вводятся критерии идентифицируемости.
Книга будет интересна широкому кругу...
Учебное пособие. — Уфа: УГАТУ, 2018. — 199 с. — ISBN 978-5-4221-1195-4 Изложены основные разделы базового курса эконометрики, включающие парный и множественный регрессионный анализ, моделирование временных рядов, системы одновременных уравнений. Рассмотрены современные приложения эконометрического анализа, такие как моделирование фондовых рынков, изучение издержек, эффект...
Учебник. — Пермь: Прокростъ, 2019. — 177 с. — ISBN: 978-5-94279-464-4. В учебнике «Эконометрика: базовый курс» изложены теоретические положения, практические задания и вопросы для самопроверки знаний для освоения дисциплины. Учебник предназначен: обучающимся очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 09.03.03 Прикладная...
Учебное пособие. — М.: ВМК МГУ, 2007. — 132 с Данное учебное пособие предназначается для студентов и аспирантов математических специальностей (математика, прикладная математика). Поэтому в нем, в основном, дано описание математических моделей, которые традиционно используются в курсах под названием "Эконометрика". В силу этого основное внимание уделяется аккуратному описанию самих...
Практикум для всех специальностей и всех форм обучения экономического профиля ― М. МГУТУ, 2007. - 54с.
Основная цель практических занятий по курсу: "Эконометрика" ― закрепление теоретических знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
Практикум по курсу "Эконометрика" соответствует разделам теоретического курса и одновременно дополняет их. Состоит из...
Учебник для студентов экономического профиля всех специальностей и всех форм обучения, а также на специалистов, занимающихся проблемами экономического измерения, прогнозирования. - М. МГУТУ, 2005. - 161с.
Эта книга об эконометрических методах, применяемых при формировании экономических моделей спроса, предложений, ценообразования. Автор рассматривает возможности использования...
Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения― М.: МГУТУ, 2004. - 41с.
В учебно-практическом пособии доктора экономических наук, профессора Н.М.Хубулава в кратком и систематизированном виде изложено содержание курса эконометрики. После каждой темы даны (вопросы и тренировочные задания), позволяющие контролировать степень усвоения материала....
М.: 2012. – 434 с. Распространен «миф», что для описания экономики нельзя применять законы, аналогичные законам физики математики, так как экономическая система сложнее, а ее функционирование основано на других принципах - дескать законы общественных наук субъективны, в отличие от объективных законов физики. Но, ведь никакой «физики» и «законов физики» в природе не существует,...
Самара: СамГТУ, 2002. — 80 с. ISBN: 5-7964-0242-0 Достаточно подробно описан метод НК в двухмерном пространстве: теоретические основы метода, его достоинства и недостатки, парная корреляция, линейная и нелинейная двухпараметрическая регрессия. Для облегчения понимания подробно рассмотрены более 20 специальных терминов, причем определение каждого термина представлено отдельной...
Учебное пособие. - Новосибирск: ЭФ НГУ, 1997. - 129с.
Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса, прочитанных автором для студентов экономического факультета Новосибирского университета в 1996 г. Пособие состоит из двух самостоятельных разделов.
Раздел I основан на факультативе Некоторые эконометрические методы (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив...
Проста лінійна регресія.
Множинна лінійна регресія.
Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями.
Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями.
Системи симультативних регресійних рівнянь.
Підручник/Черняк О.І.; Комашко О.В.; Ставицький А.В.; Баженова О.В.; За ред. О.І. Черняка. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 359 с.
ISBN 978-966-439-236–2
Викладено курс класичної економетрики. Детально показано методи оцінювання простої лінійної, а також множинної регресії, розкрито принципи перевіряння статистичних гіпотез, частину з яких...
Навчальний посібник. — Київ, 2000. — 121 с. Цей підручник є введенням до аналізу часових рядів, а також оглядом найбільш сучасних методів аналізу та обробки економічної інформації. Аналіз часових рядів є достатньо складною темою, і тому ця книга має за мету поєднання достатньої кількості теорії з практикою. Розглядаються декілька методів для аналізу, перетворення та...
М.: Финансы и статистика, 1982. - 319 с
Излагаются общие теоретические основы теории вероятностей и математической статистики Освещаются вопросы практического применения соответствующих методов в экономических исследованиях (анализ временных рядов, выборочных данных при оценке влияния факторов, определении качества продукции и т. д ).
Для экономистов, применяющих в своей...
Автор неизвестен. Учебно - методическое пособие. - СПб. Год издания не известен. 196 страниц. Учебно-методическое пособие. Парная регрессия и корреляция, Множественная регрессия и корреляция, Системы эконометрических уравнений, Временные ряды, Случайные переменные, Математико-статистические таблицы. PDF
Казань: Академия Управления «ТИСБИ», 2008. — 203 с. Курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и типовые задачи. Оглавление Предисловие Введение Парная регрессия и корреляция Линейная модель парной регрессии и корреляции Нелинейные модели парной...
Учебно-методическое пособие. — Казань: Академия Управления «ТИСБИ», 2008. — 203 с. Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи....
Учебно-методическое пособие. — Казань: Академия Управления «ТИСБИ», 2008. — 203 с. Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи....
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (в экономике)". - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 139 с.
Пособие содержит краткий курс лекций по дисциплине "Эконометрика", включая описание основных задач эконометрики и методов, применяемых для их решения. Предназначено для студентов экономических и информационных...
Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 117 с.
Пособие содержит описание лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", включая теоретический материал, руководства по выполнению лабораторных работ, необходимые статистические таблицы. Предназначено для студентов экономических и информационных специальностей и направлений.
Учебное пособие. — Ульяновск : УлГТУ, 2018. — 136 с. Содержит краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика», включая описание основных задач эконометрики и методов, применяемых для их решения. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 09.03.03 и 09.03.04. Введение. Предмет и методы эконометрики . Парный регрессионный анализ. Множественный регрессионный анализ....
Учебное пособие. — Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. — 240 с. — ISBN: 978-5-261-00743-2. В учебном пособии в форме таблиц изложены общие теоретические положения экономического моделирования. Большое внимание уделено вопросам содержательной социально-экономической интерпретации формальных математических понятий. Системное и наглядное изложение позволит студентам быстрее усвоить...
СГЭУ, 3 курс 6 семестр для всех специальностей. Понятие эконометрики. Основные этапы эконометрического исследования Классы эконометрических моделей Типы данных. Виды переменных Виды зависимостей Ковариация и корреляция Нахождение эмпирических коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова Стандартные ошибки МНК-оценок коэффициентов...
Пермский гос. нац. исследовательский университет, 2013. — 273 с. Приведены примеры и решения экономико-математических задач в MS Excel, OpenOffice.org Calc, Maple, MAXIMA, GNU Octave, Scilab, R, CLIPS, FuzzyCLIPS и оформления результатов расчетов в LATEX. В приложениях приведены задачи для самостоятельного решения и тестовые задания. Оглавление: Используемые обозначения Задачи...
Тула: Издательство Тульского государственного университета, 2008. – 42 с.
Данное руководство предназначено для студентов экономических специальностей, преподавателей специальных экономических дисциплин, магистрантов и аспирантов, занимающихся исследованиями экономических процессов. В нем кратко описан пакет программ GRETL, представлена методика решения самых распространенных...
Учебное пособие. — Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2019. — 202 с. — ISBN 978-5-7444-4507-2. Пособие содержит материал к занятиям по курсу «Математическая статистика», читаемому студентам всех инженерных и экономических специальностей, а также для слушателей факультета переподготовки специалистов по специальности «Оценка недвижимости». В пособие включены...
М.: Дашков и К, 2016. — 384 с. — (Учебные издания для бакалавров). — ISBN: 978-5-394-02532-7 В учебнике дается строгое изложение оснований и методов эконометрики на основе доступного математического аппарата. Теория вероятностей базируется на классическом определении вероятности события, полученном формализацией понятий статистики. Для иллюстрации привлекается общеизвестная...
Преподаватель Яковлев Г. А., Мабиу, 2009г.
Понятие эконометрики.
Показатели статистики.
Показатели вариации.
Ряды распределения.
Выборочные наблюдения.
Корреляционная связь.
Этапы эконометрического моделирования.
Выборочные и теоретические величины в эконометрике.
Оценка выборочной средней и выборочной дисперсии.
Парная и множественная корреляция.
Линейная парная...
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011
Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика».
Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене по данной...
Электронное издательство "IPR Медиа" - 174 с.
Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика».
Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене...
М.: Эксмо, 2008. - 244 с. Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. В книге дается определение эконометрики, рассматриваются парная регрессия и...
КемТИПП,
2002. - 36 с.
Предмет и задачи эконометрики
Этапы эконометрического исследования
Парная регрессия
Решение типовых задач
Множественная регрессия, корреляция
Решение задач с помощью Excel
Аппроксимация данных линией тренда
Литература
Задания для контрольных работ
Пример выполнения контрольной работы
Просто и доступно изложены основы эконометрики, содержатся...
Пособие состоит из двенадцати глав и лабораторного практикума. В первой главе освещены история возникновения эконометрики и предмет ее исследований. Во второй главе изучается парная регрессия и классические предпосылки использования метода наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия на базе матричного анализа рассматривается в третьей главе. Здесь подробно изучаются...
Воронеж: ВГАУ, 2010. Модель парной линейной регрессии Модель множественной линейной регрессии Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели Фиктивные переменные во множественной регрессии Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений Исследование временного ряда Сглаживание временного ряда, в том...
Навчально-методичний посiбник для студентiв математичних та економiчних спецiальностей. — Одеса: Освiта України, 2017. — 130 с. — ISBN: 978-617-7366-24-8. У посiбнику викладено деякi з основних положень побудови i дослiдження економетричних моделей у випадку виконання передумов використання методу 1МНК, а також при наявностi автокореляцiї i гетероскедастичностi залишкiв,...
Привет всем, кто нибудь может посоветовать как, используя панельные данные(в моем случае наблюдения за банками за 12 месяцев по таким параметрам, как активы, капитал, депозиты, кредиты и т.д, количество банков например 40-50), разработать рейтинг надежности банков(в пакете Eviews). Заранее благодарен. Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Все-таки программы и книги к ним стоит отдельно - в Финансово-экономические - в Пакеты прикладных программ в экономике - в новый раздел ;) Если надо, напишу новый список :)
Время подошло!Пожалуйста, выделите под чертой новый раздел - Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS ...STATISTICA ...Eviews ...Excel ...Я буду очень-приочень благодарна! Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!
Комментарии
является повтором /file/35987/
Заранее благодарен.
Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Если надо, напишу новый список :)
Пока это нецелесообразно с технической т.з.
Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS
...STATISTICA
...Eviews
...Excel
...Я буду очень-приочень благодарна!
Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!