Здравствуйте. Рад, что Вам удалось пообщаться с автором. Книги полезные. Я не экономист, меня интересовали приложения в области управления, в частности вопросы использования энтропии в экономике.
Здравствуйте. Я с В. С. Соловьевым не знаком. Поэтому помочь не смогу. Попробуйте поискать в интернете его контакты. Можно обратиться в издательство, где были изданы его книги. Думаю, они сообщат его электронную почту.
Здравствуйте. У Вам много книг по статистике и анализу данных. Скажите пожалуйста в каких книгах хорошо объясняется на примерах Байесовский подход с помощью Марков Чейн Монте-Карло?
Я специально не занимаюсь Байесовским подходом. Поэтому не смогу дать корректный ответ. Надо ориентироваться на самые популярные и наиболее скачиваемые книги.
Александр, привет! Спасибо за следующие издания: 1) Тырсин А. Н., Клявин И. А. Повышение точности оценки энтропии случайных экспериментальных данных; 2) Тырсин А. Н. Энтропийное моделирование многомерных стохастических систем.
Здравствуйте! Пожалуйста, указывайте выходные данные в полном объеме (насколько это возможно). Место издания, количество страниц и т.п. И не повторяйте название в описании.
Здравствуйте, Александр! Вы предложили в правках переместить вот этот файл: /file/613553/ Материалы по непараметрическим методам встречаются и в стат. анализе эк. данных, и в ТВиМС. Это у Вас какое-то системное предложение или разовый перенос?
Во-первых, о книге Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Она вносит существенный вклад в развитие непараметрической статистики как таковой, а экономика - это только одна из областей приложения математической статистики (хотя и одного из самых важных) поэтому, конечно, место этой книги в разделе ТВ и МС. Во-вторых, статистическое оценивание делится на три части - параметрическое (традиционное, когда мы знаем с точностью до параметров распределение генеральной совокупности), непараметрическое и робастное. Поэтому когда Вы хотите разместить ту или иную книгу по статистическому оцениванию, то нужно оценить степень общности ее результатов. Если математический уровень подачи материала достаточно высок и экономика - это лишь приложение, примеры, то книгу надо размещать в разделе ТВ и МС. В-третьих, у Вас большая путаница с многомерным статистическим анализом. Здесь также надо аналогично оценивать математический уровень каждой книги. И если он достаточно высок и результаты носят общий характер, то целесообразно ввести в раздел ТВ и МС подраздел "Многомерные статистические методы" (он, например, включает в себя регрессионный анализ, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, кластерный анализ, дискриминантный анализ, многомерное шкалирование и т.д.) и эти книги относить в этот подраздел. А вообще, м.б. я зря внес это исправление (просто как-то получилось автоматически уж очень задело несоответствие уровня этой книги и приложений статистики в экономике). Потому что, делать все правильно весьма непросто и трудоемко. Специалисты по статистике эту разницу понимают, а неспециалистам это не сильно поможет...
Александр, спасибо Вам за подробное разъяснение. Путаницу Вы имели в виду в этом подразделе? Делать все правильно действительно весьма непросто и трудоемко, поэтому я и спросила, нет ли у Вас для структурирования материалов подобной тематики конкретных предложений. Если таковые будут, думаю, стоило бы обсудить их с iСинастЭ как со специалистом этого профиля. Конкретно упомянутую книгу я перенесла, в целом же можно начать с перекрестных ссылок. Как думаете?
Да, подраздел "Многомерные статистические методы" очень неоднозначен, есть чисто математические книги, а есть сугубо прикладные (к экономике). Предложения делать весьма непросто, т.к. надо помнить о главном принципе "Не навреди!". Но можно, например, сделать так. Во-первых, полностью с Вами согласен, делать перекрестные ссылки. Ну и, предлагаю рассмотреть предложение о введении в раздел ТВ и МС подраздела "Многомерные статистические методы", в котором можно было бы размещать книги, написанные на более высоком математическом уровне (а приложения в экономике - разумеется должны остаться в там же, где они и есть).
Ответное спасибо! У Вас отличная страница, а темпы роста рейтинга просто впечатляют! Не сомневаюсь, что три месяца пребывания на сайте Вы встретите в первой сотне пользователей! Удачи!
И Вам удачи и успехов! А оценил я Ваш профиль за несколько книжек Безручко Б.П. по временным рядам. Занимаюсь близкими вопросами, а эти материалы раньше не попадались.
Благодарю Вас! Очень интересно. Вы также прикладываете временные ряды и нестационарность к экономике?Тема моей диссертации: Моделирование макроэкономических процессов в условиях нестационарной среды. Исследую нестационарность, через призму ее характеристик - бифуркационность, фрактальность, цикличность и др., применяю SSA-метод для анализа и прогнозирования циклических составляющих, их периодов и изменения амплитуд колебаний. Если интересно обсуждение этих направлений или совместные исследования - всегда рада плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству!Еще раз большое спасибо за высокую оценку! Рада знакомству!
Меня больше интересует разработка математических методов оценивания моделей временных рядов. Кроме того, немного занимаюсь вопросами непараметрической идентификации структуры временных рядов, включая и нестационарные. Тема моей диссертации - Робастная параметрическая идентификация моделей диагностики на основе обобщенного метода наименьших модулей. Разумеется, сейчас больше всего реальных приложений в экономике. Поэтому с аспирантами также рассматриваю некоторые приложения. Также рад знакомству!
Комментарии
Спасибо за следующие издания:
1) Тырсин А. Н., Клявин И. А. Повышение точности оценки энтропии случайных экспериментальных данных;
2) Тырсин А. Н. Энтропийное моделирование многомерных стохастических систем.
Вы предложили в правках переместить вот этот файл: /file/613553/
Материалы по непараметрическим методам встречаются и в стат. анализе эк. данных, и в ТВиМС. Это у Вас какое-то системное предложение или разовый перенос?
Путаницу Вы имели в виду в этом подразделе?
Делать все правильно действительно весьма непросто и трудоемко, поэтому я и спросила, нет ли у Вас для структурирования материалов подобной тематики конкретных предложений. Если таковые будут, думаю, стоило бы обсудить их с iСинастЭ как со специалистом этого профиля.
Конкретно упомянутую книгу я перенесла, в целом же можно начать с перекрестных ссылок.
Как думаете?
С уважением,
С уважением,
Постараюсь оправдать доверие.
№ 16 и 18 (=
В книге Иванилов Лотов "Математические модели в экономике"
Пропущена 34 стр :(. Просьба дополнить если есть источник.
Пятерка - это объективная оценка Вашей страницы с книгами. Она мне очень понравилась! Спасибо за пятерку!
С уважением, Александр.
С удовольствием передаю ответное спасибо!
Александр.
Приношу Вам свои благодарности за пятерку в профиле.
С уважением, Радость.
С уважением, Александр.
Но ранг мой неумолимо летит вниз(
Благодарю за отличную оценку моего Профиля!
Спасибо большое, приятно)!Чем заслужила Ваше внимание?
Успехов, удачи и всего наилучшего!
Вы также прикладываете временные ряды и нестационарность к экономике?Тема моей диссертации: Моделирование макроэкономических процессов в условиях нестационарной среды.
Исследую нестационарность, через призму ее характеристик - бифуркационность, фрактальность, цикличность и др., применяю SSA-метод для анализа и прогнозирования циклических составляющих, их периодов и изменения амплитуд колебаний.
Если интересно обсуждение этих направлений или совместные исследования - всегда рада плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству!Еще раз большое спасибо за высокую оценку! Рада знакомству!
_¶¶_____¶¶______¶¶__¶¶
¶¶______________¶¶¶¶¶¶
¶¶_______________¶¶¶¶
¶¶_____________¶¶____¶¶
¶¶_____________¶¶____¶¶
_¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶
__________________
_______________aAA
______________gAAAA
_____________aAAN A N
____________JNNMNNN_?gg¶¶g?
____ g?_______NNJNg¶NNNNNNNNNNNNN_
____NNNN¶? ___’N_*NNNNNNN°$°NNNNNN?
____NN®NN NN__? g ¶¶¶g?_N_gNNN¶¶N?’NN[
______N¶µ?g¶N NNNNN N NO_¶NNNNNNNN_1NN
__________~¶NNNNNNNN?¶ _ ¶N ¶N¶@ NNgNN¶?
__________¶NNNNNN?NN®_N@»^°_, NLNNNNN?
__________¶NNNNN_NNNN¶g?g¶NN NNNNNNNL
__________, NNNNNL_NNNNNNNNNNNNNgNNNNNN
__________a NNNNNN?_NNNNNNNNNN?_?NNNNN
___________ N NNNNN¶g?_?^^^?g¶NNNNLNN?
__________]NN? _ _¶NNNNNNNNNNNNNNN
_________, NN____¶NNNNNNNNNNNNNN?
________?NN_____ _¶NNNNNNN°?__
______?¶NmNN~°°°°~?^^ ^ ^?a?^°NNNN¶g_
____?NN__`µ’¶µ__________NNNNNN¶gg?°NN¶? _
_g¶N______NN?NN¶_________?NNNNNNNNN NNN NN?_
JN________¶NN?`NNc? ^^??
__________`NNN¶NNN_
___________'¶NN NNN®
_____________?NNNNN
________________°NN
_________________________________
¶¶_____¶¶____¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶
_¶¶___¶¶_____¶____¶___¶¶__¶__¶___¶
_¶¶__¶_¶____¶_¶___¶___¶___¶_____¶_¶
_¶_¶_¶_¶___¶__¶¶__¶¶¶¶____¶____¶__¶¶
_¶_¶_¶_¶____¶¶¶¶__¶_______¶_____¶¶¶¶
_¶__¶__¶__¶¶___¶¶_¶_______¶___¶¶___¶¶
¶¶¶_¶_¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶___¶¶
Дарю Всем! 5!
Взаимно :)