Second Edition. — N.-Y.: BMJ Books, 2000. — 240 p. — ISBN: 9780727913753. This highly popular introduction to confidence intervals has been thoroughly updated and expanded. It includes methods for using confidence intervals, with illustrative worked examples and extensive guidelines and checklists to help the novice. Please note the disk has been converted to URL. Go to the...
Article. — Econometrics Journal (1998), volume 1, pp. C23–C46.
Universite Catholique de Louvain
This paper explains how the Gibbs sampler can be used to perform Bayesian inference on GARCH models. Although the Gibbs sampler is usually based on the analytical knowledge of the full conditional posterior densities, such knowledge is not available in regression models with GARCH...
Springer, 2016. — 224 p. — (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Volume 175. ) — ISBN: 3319415816. This volume collects selected, peer-reviewed contributions from the 2nd Conference of the International Society for Nonparametric Statistics (ISNPS), held in Cádiz (Spain) between June 11–16 2014, and sponsored by the American Statistical Association, the Institute of...
Статья в Journal of the American Statistical Association. — Vol. 46. — No. 253 (Mar., 1951). — pp. 68—78.
The test is based on the maximum difference between an empirical and a hypothetical cumulative distribution. Percentage points are tabled, and a lower bound to the power function is charted. Confidence limits for a cumulative distribution are described. Examples are given....
Research paper. — American Statistical Association Journal. — 1956 (March). — Vol. 51, No. 273. — pp. 111—121.
A simple method for testing the probability that a set of numbers is a sample from a known distribution consists of comparing the empirical cumulative distribution function of the sample, S n (x), with the known cumulative distribution function F(x). Both D n...
Springer, 2017. — 256 p. — ISBN10: 9811067031, 13 978-9811067037. This book reports on the latest advances in concepts and further developments of principal component analysis (PCA), addressing a number of open problems related to dimensional reduction techniques and their extensions in detail. Bringing together research results previously scattered throughout many scientific...
Linear Algebra and Its Applications, 36, 187-295, 1981.
In this paper various properties of matrices of the type called Schur complement are discussed. A comprehensive account of results pertaining to the determinant, rank, inverse and generalized inverses of partitioned matrices, and the inertia of a matrix is given both for Schur complements and for generalized Schur...
Biometrika, Vol. 22, No. 1/2 (Jul., 1930), pp. 239-249
Статья одного из основоположников математической статистики, в которой он рассматривает вопрос о распределении показателей асимметрии и эксцесса, часто используемых для оценки нормальности распределения, выводит для моментов этих показателей асимптотические оценки и предлагает для статистического распределения этих...
Межвузовский сборник научных трудов. — Пермь, Пермский государственный университет. - 1993. — 206 с.
Сборник содержит статьи, посвященные различным аспектам теории вероятностей и математической статистики: задачам проверки гипотез, статистическому оцениванию, классификации, описанию вероятностных моделей и их применению. Значительное место в сборнике занимают статьи, в которых...
Статья из книги: Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях / науч. ред. С.А. Айвазян, А.А. Френкель. — М.: Наука, 1974. — 416 с. Задача регрессионного анализа (Р А), или оценки по имеющимся наблюдениям уравнения регрессии, является одной из актуальных проблем математической статистики. Интерес к этой задаче связан как с ее разнообразными...
Статья из книги: Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях / науч. ред. С.А. Айвазян, А.А. Френкель. — М.: Наука, 1974. — 416 с. Задача регрессионного анализа (Р А), или оценки по имеющимся наблюдениям уравнения регрессии, является одной из актуальных проблем математической статистики. Интерес к этой задаче связан как с ее разнообразными...
Научный журнал КубГАУ, №97(03), 2014 года Из аннотации к статье: Статистические методы широко и успешно применяются почти во всех областях научных исследований. Литература по статистическим методам необозрима, однако в ней есть пробел– практически нет работ по истории статистических методов. Вслед за своим учителем академиком АН УССР Б.В. Гнеденко автор статьи полагает, что...
Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2011. № 53. 20 с. Строятся статистики меры хаоса в нестационарных рядах. Для построения используются горизонтные ряды и согласованные уровни нестационарности для функции распределения расстояний между выборочными распределениями. Оптимизация объема выборки для построения согласованного уровня нестационарности проводится с помощью статистической...
Заводская лаборатория. Диагностика материалов. — 2014. — Т. 80. — № 1. — С. 76-80. Получено аналитическое выражение для коэффициента совместной корреляционной зависимости многомерных случайных величин. Показано, что данный коэффициент обобщает известную меру совместной линейной корреляционной связи на общий случай произвольного вида зависимости. Приведен пример расчета...
Заводская лаборатория. Диагностика материалов. — 2018. — Т. 84. — № 7. — С. 76-82. Рассмотрена проблема оценивания тесноты взаимозависимости между случайными векторами разной размерности. Эти случайные векторы могут иметь произвольные многомерные непрерывные законы распределения. Получено аналитическое выражение для коэффициента тесноты взаимозависимости между случайными...
Комментарии