Wiley, 2010. – 667 p. – 2nd ed. – ISBN: 0470390166, 9780470390160 This is an advanced book in the science and art of valuing privately held businesses. In order to read this book, you must already have read at least one introductory book such as Valuing a Business (Pratt, Reilly, and Schweihs, 1996 and subsequent). Without such a background, you will be lost. I have written...
John Wiley & Sons, 1957. — 645 p. — ISBN 978-0471157748, 0471157740. Introduction to Operation Research is one of the most ambitious books yet written in this field. As its title indicates, this book is an introductory treatment of a growing field of scientific research. It grew out of lecture material for the «Short Course in Operations Research» offered, at first, annually...
McGraw-Hill/Irwin, 2008. - 804 pages.
Statistical integrity. The seventh edition retains its global emphasis, maintaining its position of being at the vanguard of international issues in business.
Regrettably, Professor Jayavel Sounderpandian passed away before the revision of the text commenced. He had been a consistent champion of the book, first as a loyal user and later...
MIT Press, 2003. — 279 p. An integrated approach to the empirical application of dynamic optimization programming models, for students and researchers. This book is an effective, concise text for students and researchers that combines the tools of dynamic programming with numerical techniques and simulation-based econometric methods. Doing so, it bridges the traditional gap...
Palgrave Macmillan, UK, 2016. — 137 p. — ISBN: 1137564857. Where institutions and individuals averagely invest the majority of their assets in money-market and fixed-income instruments, interest rate risk management could be seen as the single most important global financial issue. However, the majority of the key techniques used by most investors were developed several decades...
Palgrave Macmillan, UK, 2016. — 137 p. — ISBN: 1137564857. Where institutions and individuals averagely invest the majority of their assets in money-market and fixed-income instruments, interest rate risk management could be seen as the single most important global financial issue. However, the majority of the key techniques used by most investors were developed several decades...
Springer, 2015. — 430 p. — ASIN B010O0HQJ8. This volume is a collection of chapters covering the latest developments in applications of financial mathematics and statistics to topics in energy, commodity financial markets and environmental economics. The research presented is based on the presentations and discussions that took place during the Fields Institute Focus Program on...
Princeton: Princeton University Press, 2014. - 688p.
High-frequency trading is an algorithm-based computerized trading practice that allows firms to trade stocks in milliseconds. Over the last fifteen years, the use of statistical and econometric methods for analyzing high-frequency financial data has grown exponentially. This growth has been driven by the increasing...
New York: Academic Press, 2015. - 156p. This book bridges the fields of finance, mathematical finance and engineering, and is suitable for engineers and computer scientists who are looking to apply engineering principles to financial markets. The book builds from the fundamentals, with the help of simple examples, clearly explaining the concepts to the level needed by an...
World Scientific Publ, 2022. — 328 p. — ISBN 9781800611740. In the modern world, data is a vital asset for any organization, regardless of industry or size. The world is built upon data. However, data without knowledge is useless. The aim of this book, briefly, is to introduce new approaches that can be used to shape and forecast the future by combining the two disciplines of...
Walter de Gruyter, 2009. – 453 p. – ISBN: 3110213133, 9783110213133 This book is a collection of state-of-the-art surveys on various topics in mathematical finance, with an emphasis on recent modelling and computational approaches. The volume is related to a 'Special Semester on Stochastics with Emphasis on Finance' that took place from September to December 2008 at the Johann...
2nd Edition. — Springer, 2007. — 287 p. — (Studies in Economic Theory). — ISBN: 978-3-540-34182-6. The utility maximization paradigm forms the basis of many economic, psychological, cognitive and behavioral models. Since it was first devised in the eighteenth century, numerous examples have revealed the deficiencies of the concept. This book makes a contribution to overcome...
Wiley, 2008. - 423 pages.
A financial instrument is a legal contract between two or more parties that defines conditions under which the various parties incur costs and receive benefits. A cost or benefit need not be a monetary amount; it could be a commodity, for instance. The simplest type of financial instrument is a financial asset, which is a legal claim on a real asset...
Willey, 2008. — 320 pages. Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Quantitative Methods in Finance forms part one of the Market Risk Analysis four volume set. Starting from the basics, this book helps readers to take the first step towards becoming a properly qualified financial risk manager and asset manager, roles that are currently in huge demand....
Published in 2008 by John Wiley & Sons Ltd. The accompanying CD-ROM. Worked-out exercises from the book on Excel spreadsheets. Basic Calculus for Finance Essential Linear Algebra for Finance Probability and Statistics Introduction to Linear Regression Numerical Methods in Finance Introduction to Portfolio Theory
Published in 2008 by John Wiley & Sons Ltd. The accompanying CD-ROM. Worked-out exercises from the book on Excel spreadsheets. Value at Risk and Other Risk Metrics Parametric Linear VaR Models Historical Simulation Monte Carlo VaR Value at Risk for Option Portfolios Risk Model Risk Scenario Analysis and Stress Testing Capital Allocation
Cambridge University Press, 2012. — 248 p. — ISBN: 0521130603. This book surveys the leading modern theories of property - Lockean, libertarian, utilitarian/law-and-economics, personhood, Kantian, and human flourishing - and then applies those theories to concrete contexts in which property issues have been especially controversial. These include redistribution, the right to...
Wiley, 2012. — 608 p. — ISBN: 1118091361, 9781118091364 Uncertainty is present in every managerial decision, and Managerial Economics: A Mathematical Approach effectively demonstrates the application of higher-level statistical tools to inform and clarify the logic of problem solving in a managerial environment. While illuminating managerial decision-making from all possible...
Nova Science Pub Inc, 2021. — 324 p. — (Mathematics Research Developments). — ISBN 978-1536191196. "This book presents and compares 11 software packages of Data Envelopment Analysis (DEA). Performance measurement is done by various methods, one of which is DEA. Due to the ability of DEA models to meet practical requirements, extensive research can be conducted in the fields of...
Apple Academic Press, 2014. — 302 p. — ISBN: 1926895568 In this book on mathematical programming, the postulate spacial-time certainty of economic process at uncertainty conditions in finite-dimensional vector space and the principle piecewise-linear homogeneity of economic process at uncertainty conditions in finite-dimensional vector space are first suggested. A special...
New York: Springer, 2012. — 308 p. — (Studies in Fuzziness and Soft Computing).
Little by little we are being provided with an arsenal of operative instruments of a non-numerical nature, in the shape of models and algorithms, capable of providing answers to the "aggressions" which our economics and management systems must withstand, coming from an environment full of turmoil....
Springer, 2015. — 243 p. — (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 676). — ISBN: 9783319095776, 9783319095783 Amblard F., Miguel F.J., Blanchet A., Gaudou B. (eds.) The book presents a peer-reviewed collection of papers presented during the 10th issue of the Artificial Economics conference, addressing a variety of issues related to macroeconomics, industrial...
Springer, 2021. — 300 p. — ISBN 978-3-030-72161-9. This textbook is addressed to PhD or senior undergraduate students in mathematics, with interests in analysis, calculus of variations, probability and optimal transport. It originated from the teaching experience of the first author in the Scuola Normale Superiore, where a course on optimal transport and its applications has...
Springer, 2021. — 300 p. — ISBN 978-3-030-72161-9. This textbook is addressed to PhD or senior undergraduate students in mathematics, with interests in analysis, calculus of variations, probability and optimal transport. It originated from the teaching experience of the first author in the Scuola Normale Superiore, where a course on optimal transport and its applications has...
North Holland, 1996. — 819 p. — ISBN 9780444898579. The aim of this volume is to provide an introduction and selective overview of the rapidly emerging field of computational economics. Computational economics provides an important set of tools that an increasing number of economists will need to acquire in order to understand and do state-of-the-art research in virtually all...
Atlantic Financial Press – 2004, 1188 pages ISBN: 0984422102, 0984422110, 0984422129 The book is organized into three volumes, five parts (plus appendix), and 26 chapters: Part I. Foundations Introduction to Arbitrage Pricing Theory Finite Difference Methods Monte Carlo Methods) Fundamentals of Interest Rate Modelling Fixed Income Instruments Part II. Vanilla Models Yield Curve...
Cengage Learning, 2012. — 939 p. — 12th ed. — ISBN: 0840062338, 9780840062338
You don't need to be a mathematician to understand and maximize the power of quantitative methods! Written for the future business professional, Quantitative Methods for Business, 12edition by a powerhouse, award-winning author team, makes it easy for you to understand how you can most effectively use...
Publisher: Chapman & Hall/CRC, 2004. - 504 Pages. Although there are hundreds of books about MatLAB, there are no books that fully explore its value in the field of business economics. Few books describe how geographic information can be explicitly incorporated in business decisions, or explain how sophisticated MatLAB applications can be provided to users via the Internet...
Cambridge: Cambridge University Press, 2014. — 394 p. Mathematics has become indispensable in the modelling of economics, finance, business and management. Without expecting any particular background of the reader, this book covers the following mathematical topics, with frequent reference to applications in economics and finance: functions, graphs and equations, recurrences...
New York: Cambridge University Press, 1998. — 308 p. — ISBN 0521482070, 9780521482073. This book contributes substantively to the current state of the art of macroeconomic modeling by providing a method for modeling large collections of heterogeneous agents subject to nonpairwise externality called field effects, i.e. feedback of aggregate effects on individual agents or agents...
Springer, 2020. — 322 p. — (Evolutionary Economics and Social Complexity Science 22). — ISBN: 9811548056. Complexity, Heterogeneity, and the Methods of Statistical Physics in Economics: Essays in Memory of Masanao Aoki by Hideaki Aoyama This book systematically provides a prospective integrated approach for complexity social science in its view of statistical physics and...
Springer – 2006, 434 pages ISBN 9780387329413 The primary objective underlying the Handbook on Modelling for Discrete Optimization is to demonstrate and detail the pervasive nature of Discrete Optimization. While its applications cut across an incredibly wide range of activities, many of the applications are only known to specialists. It is the aim of this handbook to correct...
Springer, 2018. — 283 p. This book was written to serve as a graduate-level textbook for special topics classes in mathematics, statistics, and economics, to introduce these topics to other researchers, and for use in short courses. It is an introduction to the theory of majorization and related notions, and contains detailed material on economic applications of majorization...
Springer, 2017. — 106 p. — (SpringerBriefs in Economics). — ISBN: 9788132236597, 9788132236610. This book assesses how efficient primary and upper primary education is across different states of India considering both output oriented and input oriented measures of technical efficiency. It identifies the most important factors that could produce differential efficiency among the...
North Holland, 1987. – 395 p. – ISBN: 0444861262, 9780444861269
The Handbook of Mathematical Economics aims to provide a definitive source, reference, and teaching supplement for the field of mathematical economics. It surveys, as of the late 1970's the state of the art of mathematical economics. This is a constantly developing field and all authors were invited to review and...
North Holland, 1987. – 391 p. – ISBN: 0444861262, 9780444861269
The Handbook of Mathematical Economics aims to provide a definitive source, reference, and teaching supplement for the field of mathematical economics. It surveys, as of the late 1970's the state of the art of mathematical economics. This is a constantly developing field and all authors were invited to review and...
North Holland, 1987. – 693 p. – ISBN: 0444861270, 9780444861276
The Handbook of Mathematical Economics aims to provide a definitive source, reference, and teaching supplement for the field of mathematical economics. It surveys, as of the late 1970's the state of the art of mathematical economics. This is a constantly developing field and all authors were invited to review and...
North Holland, 1987. – 693 p. – ISBN: 0444861270, 9780444861276
The Handbook of Mathematical Economics aims to provide a definitive source, reference, and teaching supplement for the field of mathematical economics. It surveys, as of the late 1970's the state of the art of mathematical economics. This is a constantly developing field and all authors were invited to review and...
North Holland, 1986. – 693 p. – ISBN: 0444861289, 9780444861283
The Handbook of Mathematical Economics aims to provide a definitive source, reference, and teaching supplement for the field of mathematical economics. It surveys, as of the late 1970's the state of the art of mathematical economics. This is a constantly developing field and all authors were invited to review and...
North Holland, 1986. – 693 p. – ISBN: 0444861289, 9780444861283
The Handbook of Mathematical Economics aims to provide a definitive source, reference, and teaching supplement for the field of mathematical economics. It surveys, as of the late 1970's the state of the art of mathematical economics. This is a constantly developing field and all authors were invited to review and...
N.-Y.: Springer, 2015. — 317 p. This book is about the formulations, theoretical investigations, and practical applications of new stochastic models for fundamental concepts and operations of the discipline of risk management. It also examines how these models can be useful in the descriptions, measurements, evaluations, and treatments of risks threatening various modern...
Springer, 1998. — 459 p. Advances in game theory and economic theory have proceeded hand in hand with that of nonlinear analysis and in particular, convex analysis. These theories motivated mathematicians to provide mathematical tools to deal with optima and equilibria. Jean-Pierre Aubin, one of the leading specialists in nonlinear analysis and its applications to economics and...
World Scientific, 2001. — 379 p. This invaluable book contains lectures delivered at the celebrated Seminar in Mathematical Finance at the Courant Institute. The lectures and presenters of papers are prominent researchers and practitioners in the field of quantitative financial modeling. Most are faculty members at leading universities or Wall Street practitioners. The lectures...
World Scientific, 2001. — 363 p. The talks covered a wide range of topics in Quantitative Finance. For editorial clarity, we grouped the papers in four categories: "Finance Theory and Asset-Allocation", "Arbitrage Pricing and Derivatives", "Term-Structure Models" and "Algorithms for Pricing and Hedging". The section on Finance Theory and Asset-Allocation opens with a...
Chapman and Hall/CRC – 2003, 600 pages ISBN: 1584883952 More than any other book available, Risk Analysis in Engineering and Economics introduces the fundamental concepts, techniques, and applications of the subject in a style tailored to meet the needs of students and practitioners of engineering, science, economics, and finance. Drawing on his extensive experience in...
Harper and Brothers, 1949. — 337 p. The publication of this book with its comprehensive descriptions of the development, functions, and operating methods of Commodity Exchanges is most timely. Since the organization of the first Commodity Exchange shortly after the Civil War, these Exchanges have been the scapegoats of producers, consumers, and politicians. They have been held...
3rd ed. — Wiley, 2016. — 392 p. in color. — ISBN: 1118937694, 9781118937693. Updated and revised, Optimization Modeling with Spreadsheets, Third Edition emphasizes model building skills in optimization analysis. By emphasizing both spreadsheet modeling and optimization tools in the freely available Microsoft Office Excel Solver, the book illustrates how to find solutions to...
2nd edition. — Wiley, 2011. — 432 p. — ISBN: 0470928638.
Reflects the latest applied research and features state-of-the-art software for building and solving spreadsheet optimization models
Thoroughly updated to reflect the latest topical and technical advances in the field, Optimization Modeling with Spreadsheets, Second Edition continues to focus on solving real-world...
2nd ed. — Wiley, 2019. — 638 p. — (Wiley series in operations research and management). — ISBN: 9781119262565, 1119262569, 9781119262589, 9781119262596. The second edition of Principles of Sequencing and Scheduling has been revised and updated to provide comprehensive coverage of sequencing and scheduling topics as well as emerging developments in the field. The text offers...
Wiley, 2009. – 493 p. – ISBN: 0470391650, 9780470391655 An up-to-date and comprehensive treatment of the fundamentals of scheduling theory, including recent advances and state-of-the-art topics Principles of Sequencing and Scheduling strikes a unique balance between theory and practice, providing an accessible introduction to the concepts, methods, and results of scheduling...
Cambridge University Press, 2008. — 300 p. — ISBN: 0521889073, 9780521889070 Price and quantity indices are important, much-used measuring instruments, and it is therefore necessary to have a good understanding of their properties. This book is the first comprehensive text on index number theory since Irving Fisher’s 1922 The Making of Index Numbers. The book covers...
Springer – 2010, 345 pages
ISBN 97814419-63840
The recent reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union extend in a significant way the decoupling process started some ten years earlier. By adopting the Single Farm Payment (SFP) scheme only limited support for agriculture is tied to current production decisions. This is also true of U.S. farm policy....
Blue Owl Press, 2007. — 367 p. An introduction to many aspects of technical analysis and quantitative analysis. Emphasis is on removing the mysteries from things that work that you should know about debunking that do not work so that you do not need to spend time finding them out for yourself. Presents detailed explanation of data splitting into in-sample and out-of-sample periods...
Springer, 2012. — 269 p. — ISBN: 3642249736, 9783642249730. Industrial optimization lies on the crossroads between mathematics, computer science, engineering and management. This book presents these fields in interdependence as a conversation between theoretical aspects of mathematics and computer science and the mathematical field of optimization theory at a practical level....
Wiley, 2006. — 281 p. Organized along product lines, the book will analyze many of the original classes of structured assets, including mortgage- and asset-backed securities and strips, as well as the newest structured and synthetic instruments, including exchange-traded funds, credit derivative-based collateralized debt obligations, total return swaps, contingent convertibles,...
Springer Berlin Heidelberg, 2009 - ISBN: 978-3-540-85645-0 (Print) 978-3-540-85646-7 (Online). This book gives the reader an insight into the state of the art in the field of multiobjective (linear, nonlinear and combinatorial) programming, goal programming and multiobjective metaheuristics. The 26 papers describe all relevant trends in this fields of research . They cover a...
North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1981. — 378 p. Учебник по математической экономике известного американского экономиста. Consumption theory. Specifications and aggregation theory. Statistical theory. Data and results. Recursive subaggregation and a generalized. hypocycioidal demand model. Aggregation of monetary assets. Decision structure. Implicit utility models.
World Scientific – 2011, 280 pages ISBN: 9814293091, 9789814293099 The book surveys modern literature on financial aggregation and index number theory, with special emphasis on the contributions of the book's two coauthors. In addition to an introduction and a systematic survey chapter unifying the rest of the book, this publication contains reprints of six published articles...
New Riders – 2010, 360 pages ISBN: 0321637518, 9780321637512 Portfolios have always been artists' most valuable tools for communicating their talents to the outside world, whether to potential employers or galleries or clients. But the days of sketches and slides have given way to arrangements of digital assets that are both simpler and more complex than their traditional...
2nd Edition. — Springer-Verlag, London, Ltd., 2017. — 843 p. — (Springer Finance) — ISBN: 144717321X. This work, now in a thoroughly revised second edition, presents the economic foundations of financial markets theory from a mathematically rigorous standpoint and offers a self-contained critical discussion based on empirical results. It is the only textbook on the subject to...
World Scientific – 2009, 248 pages
ISBN 9812836454
Model Building is the most fruitful area of economics, designed to solve real-world problems using all available methods such as mathematical, computational and analytical, without distinction. Wherever necessary, we should not be reluctant to develop new techniques, whether mathematical or computational. That is the...
Wiley, 2012. — 548 p. — ISBN: 9780470872512 A complete guide to the theory and practice of volatility models in financial engineering Volatility has become a hot topic in this era of instant communications, spawning a great deal of research in empirical finance and time series econometrics. Providing an overview of the most recent advances, Handbook of Volatility Models and...
Cambridge University Press, 2004. — 352 p. Preliminary Mathematics. Principles of Financial Valuation. Interest Rate Models. Mathematics of Asset Pricing.
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. — 214 p. Convexity Static optimization Equilibruim mathematics Comparative statics and duality Dynamics and stability Introduction to dynamic optimization and the calculus of variations Optimal control theory Appendices Author index Subject index.
Oxford: Blackwell, 1997. — 372 p. In Capital Theory and Equilibrium Analysis and Recursive Utility, Robert Becker and John Boyd have synthesized their previously unpublished work on recursive models. The use of recursive utility emphasizes time-consistent decision making. This permits a unified and systematic account of economic dynamics based on neoclassical growth theory. The...
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014. — 496 p. This impressive Handbook presents the quantitative techniques that are commonly employed in empirical finance research together with real-world, state-of-the-art research examples. Written by international experts in their field, the unique approach describes a question or issue in finance and then demonstrates the methodologies...
Academic Press, 2019. — 306 p. — ISBN: 978-0-12-814940-9. This book covers a hot topic in risk management. Both IFRS 9 and CECL accounting standards require Banks to adopt a new perspective in assessing Expected Credit Losses. The book explores a wide range of models and corresponding validation procedures. The most traditional regression analyses pave the way to more...
Academic Press, 2019. — 306 p. — ISBN: 978-0-12-814940-9. This book covers a hot topic in risk management. Both IFRS 9 and CECL accounting standards require Banks to adopt a new perspective in assessing Expected Credit Losses. The book explores a wide range of models and corresponding validation procedures. The most traditional regression analyses pave the way to more...
CRC Press, 2021. — 373 p. — ISBN 9780367541750. In the modern world, most gross product is created within Enterprise firms, project programs, state agencies, transnational corporations and their divisions, as well as various associations and compositions of the above entities. Enterprises, being, on the one hand, complex, and, on the other hand, widespread systems, are the...
Boca Raton: CRC Press, 2021. — 373 p. In the modern world, most gross product is created within Enterprise firms, project programs, state agencies, transnational corporations and their divisions, as well as various associations and compositions of the above entities. Enterprises, being, on the one hand, complex, and, on the other hand, widespread systems, are the subject matter...
Princeton University Press, 2021. — 488 p. In recent years economists have begun to use the techniques of non-linear dynamics to show that some apparently erratic and turbulent economic phenomena reflect subtle underlying patterns. How do cyclic and chaotic dynamics arise in economic models of equilibrium? How can empirical methods be used to detect nonlinearities and cyclic...
North Holland, 2009. — 684 p. — ISBN: 0444518797, 9781857283259 Mathematical finance is a prolific scientific domain in which there exists a particular characteristic of developing both advanced theories and practical techniques simultaneously. Mathematical Modelling and Numerical Methods in Finance addresses the three most important aspects in the field: mathematical models,...
Springer, 2016. — 360 p. — (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 138). — ISBN: 9783319234243, 9783319234250 These Proceedings offer a selection of peer-reviewed research and survey papers by some of the foremost international researchers in the fields of finance, energy, stochastics and risk, who present their latest findings on topical problems. The papers cover...
Cambridge Scholars Publishing, 2020. — 164 p. This book explores how to increase the efficiency of decision-making for enterprise management and increase its competitiveness based on mathematical modeling of the benchmarking process, predictive modeling of the dynamics of economic performance indicators, and the synthesis and selection of development strategies using software...
Springer – 2011, 484 pages
ISBN: 1441995854
This volume presents a collection of contributions dedicated to applied problems in the financial and energy sectors that have been formulated and solved in a stochastic optimization framework. The invited authors represent a group of scientists and practitioners, who cooperated in recent years to facilitate the growing penetration...
Chapman & Hall/CRC – 2010, 236 pages ISBN: 1420085840 Eschewing a more theoretical approach, Portfolio Optimization shows how the mathematical tools of linear algebra and optimization can quickly and clearly formulate important ideas on the subject. This practical book extends the concepts of the Markowitz "budget constraint only" model to a linearly constrained model. Only...
Springer, 2013. — 220 p. — (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems) — ISBN: 3642349242, 9783642349256
The class of interest rate models introduced by O. Cheyette in 1994 is a subclass of the general HJM framework with a time dependent volatility parameterization. This book addresses the above mentioned class of interest rate models and concentrates on the...
Springer, 2018. - 330p. - ISBN: 9811316953 Discussing a wide range of topics of contemporary relevance from the domain of finance and economics, this book presents a collection of twenty-four research papers, which were selected on the basis of their topicality, the novelty of their methods, and the importance of their subject matter. All papers pursue an empirical approach to...
Springer, 2018. - 330p. - ISBN: 9811316953 Discussing a wide range of topics of contemporary relevance from the domain of finance and economics, this book presents a collection of twenty-four research papers, which were selected on the basis of their topicality, the novelty of their methods, and the importance of their subject matter. All papers pursue an empirical approach to...
World Scientific – 2010, 354 pages
ISBN: 9814304859, 9789814304856
This book provides a comprehensive account of stochastic filtering as a modeling tool in finance and economics. It aims to present this very important tool with a view to making it more popular among researchers in the disciplines of finance and economics. It is not intended to give a complete mathematical...
Springer, 2005. – 243 p. – ISBN: 3540251235, 9783540276425 The rapid advances in financial technology in the past decade have led to a commensurate increase in sophistication for modelling techniques needed by the researchers for the understanding of financial markets. The book aims at equipping graduate students, market analysts and others with a wide range of empirical...
Chapman and Hall/CRC, 2024. — 167 р. — ISBN: 978-1-032-28752-2. Delve into the realm of statistical methodology for mediation analysis with a Bayesian perspective in high dimensional data through this comprehensive guide. Focused on various forms of time-to-event data methodologies, this book helps readers master the application of Bayesian mediation analysis using R. Across...
Springer, 2019. — 85 p. — (SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology). — ISBN: 9783030000356, 9783030000363. This book covers various multiple-criteria decision making (mcdm) methods for modeling and optimization of advanced manufacturing processes (AMPs). Processes such as non-conventional machining, rapid prototyping, environmentally conscious machining and hybrid...
New York: Routledge, 2010. — 286 p. Maurice Potron (1872-1942), a French Jesuit mathematician, constructed and analyzed a highly original, but virtually unknown economic model. This book presents translated versions of all his economic writings, preceded by a long introduction which sketches his life and environment based on extensive archival research and family documents....
Springer – 2002, 540 pages
ISBN: 3540675930, 9783540675938
The main objective of Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging is to present a comprehensive survey of the past developments in the area of credit risk research, as well as to put forth the most recent advancements in this field. An important aspect of this text is that it attempts to bridge the gap between the...
Wiley, 2013. — 336 p. — ISBN: 978-1119971917. A comprehensive introduction to various numerical methods used in computational finance today Quantitative skills are a prerequisite for anyone working in finance or beginning a career in the field, as well as risk managers. A thorough grounding in numerical methods is necessary, as is the ability to assess their quality,...
Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 2007. 419p.
В книге делается попытка построения экономической теории на основе соединения результатов теории игр и экспериментальной поведенческой психологии. Приводятся методики исследований и результаты экспериментов.
Для научных работников и аспирантов в области экономической теории и математических методов в экономике.
Oxford University Press, 2007. — 652 р. — ISBN 978-0-19-530057-4. Ken Binmore's previous game theory textbook, Fun and Games (D.C. Heath, 1991), carved out a significant niche in the advanced undergraduate market; it was intellectually serious and more up-to-date than its competitors, but also accessibly written. Its central thesis was that game theory allows us to understand...
Springer, 2010. — 384 p. — ISBN: 3642040225, 9783642040221
Over the last two decades there has been a great deal of research into nonlinear dynamic models in economics, finance and the social sciences. This book contains twenty papers that range over very recent applications in these areas. Topics covered include structural change and economic growth, disequilibrium dynamics...
New York: Springer, 2021. — 328 p. This book is devoted to problems of stochastic control and stopping that are time inconsistent in the sense that they do not admit a Bellman optimality principle. These problems are cast in a game-theoretic framework, with the focus on subgame-perfect Nash equilibrium strategies. The general theory is illustrated with a number of finance...
Springer, 2014. — 158 p. 34 illus., 10 illus. in color. — ISBN: 1489974687, 9781489974686 This book provides a complete analysis of educational production and costs using the nonparametric technique known as Data Envelopment Analysis (DEA). The book focuses on estimation of technical, allocative and scale efficiency in the public sector characterized by the influence of...
Springer – 2012, 348 pages
ISBN: 3642257062, 9783642257063
This proceedings volume contains a selection of papers presented at the Fourth International Conference on High Performance Scientific Computing held at the Hanoi Institute of Mathematics, Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST), March 2-6, 2009. The conference was organized by the Hanoi Institute of...
Amazon Digital Services, 2017. — 59 p. — ASIN: B01N80I0NG The existence of a maximum propagation speed for goods and information in a financial or economical system leads to an Economic Theory of Relativity. From this fact, eminent danger arises from the so-called “high-frequency-trading” and other financial “inventions” as being partially decoupled from the market of real...
Wiley, 2014. — 624 p. — (Wiley Finance). — ISBN: 1118854365, 9781118854365
A clear and comprehensive guide to financial modeling and valuation with extensive case studies and practice exercises
Corporate and Project Finance Modeling takes a clear, coherent approach to a complex and technical topic. Written by a globally-recognized financial and economic consultant, this book...
Palgrave Macmillan, 2015. — 232 p. — ISBN: 1137339802, 9781137339805 Boero R., Morini M. , Sonnessa M., Terna P. Agent-Based Models Of The Economy uses agent-based models for understanding a broad spectrum of economic phenomena. This book aim is twofold. First, it introduces the reader to the methodology and to the technicalities and the tools necessary to master the creation...
Springer, 2013. — 169 p. 34 illus. — ISBN: 3642380697, 9783642380693 Systems for Online Transaction Processing (OLTP) and Online Analytical Processing (OLAP) are currently separate. The potential of the latest technologies and changes in operational and analytical applications over the last decade have given rise to the unification of these systems, which can be of benefit for...
Springer, 2015. — 298 p. — (Management for Professionals). — ISBN: 1461460425, 9781461460428
This book, therefore, focuses on comprehensive evaluations, taking into account the simultaneous use of multiple resources to produce multiple services. We use recent advances in benchmarking, most notably the data envelopment analysis (DEA) and stochastic frontier analysis (SFA)...
Cambridge University Press, 1985. - 140 pages.
One of the problems in economics to which economists have devoted a considerable amount of attention in recent years has been to ensure consistency in the models they employ. Assuming markets to be generally in some state of equilibrium, it must be asked under what circumstances such an equilibrium is possible. The fundamental...
Academic Press, 2020. — 210 p. — (Perspectives in Behavioral Economics and the Economics of Behavior). — ISBN: 978-0-12-815131-0. This book reviews two basic ingredients of our understanding of human decisions – conative aspects (preferences) and cognitive aspects (beliefs). These ingredients are axiomatized in modern decision theory in the view to obtain a formally and...
Springer – 2006, 459 pages
ISBN: 0387310983
Formal decision and evaluation models are sets of explicit and well-defined rules to collect, assess, and process information in order to be able to make recommendations in decision and/or evaluation processes. They are so widespread that almost no one can pretend not to have used or suffered the consequences of one of them. In our...
Springer, 2008. — 207 p. The book is based on author’s Ph.D. Thesis entitled ‘Pricing Interest – Rate Derivatives with Fourier Transform Techniques’. The main objective of this research work was to derive an efficient and accurate pricing tool for interest rate derivatives within a Fourier transform pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine...
Oxford University Press, 2007, 489 pp. There are many textbooks for business students that provide a systematic, introductory development of the economics of financial markets. However, there are as yet no introductory textbooks aimed at more easily daunted undergraduate liberal arts students. Introduction to the Economics of Financial Markets fills this gap by providing an...
Wiley – 2002, 655 pages ISBN: 0470844663, 9780470844663 Essential Mathematics for Economics and Business has become established as one of the leading introductory books on mathematics. It combines a non-rigorous approach to mathematics with applications in economics and business. The fundamental mathematical concepts are explained as simply and as briefly as possible, using a...
John Wiley & Sons, Inc., 2017. — 780 p. — ISBN: 1118014774, 9781118014776. !Solution manual + errata This comprehensive yet accessible book introduces students to financial markets and delves into more advanced material at a steady pace while providing motivating examples, poignant remarks, counterexamples, ideological clashes, and intuitive traps throughout. Tempered by...
John Wiley & Sons, Inc., 2017. — 780 p. — ISBN: 1118014774, 9781118014776. This comprehensive yet accessible book introduces students to financial markets and delves into more advanced material at a steady pace while providing motivating examples, poignant remarks, counterexamples, ideological clashes, and intuitive traps throughout. Tempered by real-life cases and actual...
Wiley-Interscience, 2001. - 416 pages. Balanced coverage of the methodology and theory of numerical methods in finance Numerical Methods in Finance bridges the gap between financial theory and computational practice while helping students and practitioners exploit MatLAB for financial applications. Paolo Brandimarte covers the basics of finance and numerical analysis and...
Wiley, 2011. - 912 pages ISBN: 0470496347 An accessible introduction to the essential quantitative methods for making valuable business decisions. Quantitative methods-research techniques used to analyze quantitative data-enable professionals to organize and understand numbers and, in turn, to make good decisions. Quantitative Methods: An Introduction for Business Management...
Springer – 2005, 258 pages. ISBN: 0387251170, 9780387251172. The use of mathematical models and numerical techniques in finance is a growing practice, and an increasing number of applied mathematicians are working on applications in finance and business. Numerical Methods in Finance presents some exciting developments arising from the combination of mathematics, numerical...
Morgan Kaufmann, 2008. – 464 p. – ISBN: 0123741513, 9780123741516
As business modeling becomes mainstream, every year more and more companies and government agencies are creating models of their businesses. But creating good business models is not a simple endeavor. Business modeling requires new skills.
Written by two business modeling experts, this book shows you how to make...
Springer, 2001. — 557 p. One of the major challenges any financial engineer has to cope with is the practical implementation of mathematical models for pricing derivative securities: one has to address a number of practical issues that are often neglected in the theory, such as the choice of a satisfactory model, the calibration of the selected model to a set of market data, the...
2nd edition. — Springer, 2006. — 1004 p. — ISBN: 3540221492, 9783540221494. The 2nd edition of this successful book has been extensively updated and expanded. The book offers a balance between the practitioner's viewpoint and the theoretical viewpoint. In contrast to other academic books on interest rate modelling which deal with HJM formulation, the text reflects the current...
Springer, 2020. — 278 p. — (Graduate Texts in Operations Research). — ISBN: 978-3-030-41803-8. This textbook offers graduate students a concise introduction to the classic notions of convex optimization. Written in a highly accessible style and including numerous examples and illustrations, it presents everything readers need to know about convexity and convex optimization. The...
Nоrth Hоlland – 1989, 390 pages ISBN: 0444705007 This is the first economics work of its kind offering the economist the opportunity to acquire new and important analytical tools. It introduces the reader to three advanced mathematical methods by presenting both their theoretical bases and their applications to a wide range of economic models. The mathematical methods presented...
Nоrth Hоlland, 1989. —— 390 p. This is the first economics work of its kind offering the economist the opportunity to acquire new and important analytical tools. It introduces the reader to three advanced mathematical methods by presenting both their theoretical bases and their applications to a wide range of economic models. The mathematical methods presented are ordinary...
Bloomberg Press, 2008. — 208 p. — ISBN: 1576602613, 9781576602614. Constance Brown, CMT, distills Fibonacci analysis to two hundred or so comprehensive, clearly written, eminently practical pages. She covers what Fibonacci analysis is, how it works, where it comes from, pitfalls and dangers, and, of course, how to use it. Basic trading strategies are touched upon in virtually...
Springer – 2008, 204 pages
ISBN: 3540765905, 9783540765905
This monograph presents a general equilibrium methodology for microeconomic policy analysis. It is intended to serve as an alternative to the now classical, axiomatic general equilibrium theory as exposited in Debreu`s Theory of Value (1959) or Arrow and Hahn`s General Competitive Analysis (1971).
The methodology...
Springer, 2006. — 310 p. 93 illus. — ISBN: 3540372490, 9783540372493 Series: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 584 This book is based on communications given at AE’2006 (Aalborg, Denmark) – the second symposium on Artificial Economics. Perceiving the economy as a complex dynamic system demands new tools for its study. As a constructive simulation method,...
World Scientific Publishing – 2010, 491 pages ISBN: 9789812818348, 9812818340 General equilibrium theory is one of the major research programs in modern economics. It aims to describe and understand the functioning and properties of market economies. Developments of and reactions to this program constitute a major part of economics. In order to achieve its ends, general...
Springer, 2016. — 315 c. — (Operations Research and Financial Engineering). — ISBN: 3319296787
Covers fields which are not available in book form and are spread over the literature
Provides an accessible introduction to a complicated stochastic model
A readable overview of one of the most complicated topics on applied probability theory
In this monograph the authors give a...
Cambridge: Cambridge University Press, 2011. - 185p.
Computable general equilibrium (CGE) models are widely used by governmental organizations and academic institutions to analyze the economy-wide effects of events such as climate change, tax policies, and immigration. This book provides a practical, how-to guide to CGE models suitable for use at the undergraduate college...
3rd edition. — Cambridge University Press, 2021. — 507 p. — ISBN 1108490085, 9781108490085. Computable general equilibrium (CGE) models play an important role in supporting public-policy making on such issues as trade, climate change and taxation. This significantly revised volume, keeping pace with the next-generation standard CGE model, is the only undergraduate-level...
John Wiley & Sons, 2010. — 673 p. The first single-source reference covering the state of the art in grid and utility computing economy research. This book presents the first integrated, single-source reference on market-oriented grid and utility computing. Divided into four main parts—and with contributions from a panel of experts in the field—it systematically.
Springer, 2014. — 428 p. — ISBN: 1489974040, 9781489974051
Many interesting and important results on stochastic scheduling problems have been developed in recent years, with the aid of probability theory. This book provides a comprehensive and unified coverage of studies in stochastic scheduling. The objective is two-fold: (i) to summarize the elementary models and results in...
4th edition. — Cengage Learning, 2021. — 882 p. — ISBN 978-0357131787. Develop the analytical skills that are in high demand in businesses today with Camm/Cochran/Fry/Ohlmann's best-selling Business Analytics, 4E. You master the full range of analytics as you strengthen descriptive, predictive and prescriptive analytic skills. Real examples and memorable visuals illustrate data...
Springer, 2019. — 144 p. — ISBN: 9781484250242. This book focuses on the use of quantitative methods for both business and management, helping readers understand the most relevant quantitative methods for managerial decision-making. Pursuing a highly practical approach, the book reduces the theoretical information to a minimum, so as to give full prominence to the analysis of...
Cambridge University Press, 2012. — 175 p. — (Mastering Mathematical Finance).
ISBN: 1107003717 , 0415259827.
Driven by concrete computational problems in quantitative finance, this book provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills they need. The authors start from scratch, so the reader does not need any previous experience of C++....
Cambridge University Press, 2023. — 741 p. — ISBN 978-1-316-51619-5. Машинное обучение и наука о данных для финансовых рынков: руководство по современной практике Machine learning, Artificial Intelligence (AI), and Data Science (DS) pervade every aspect of our everyday life. Many of the techniques developed by the Computer Science community are becoming increasingly used in the...
Academic Press, 2019. — 229 p. — ISBN: 978-0-12-812219-8. IThis book facilitates access to fundamental techniques in computational and quantitative macroeconomics. It focuses on the recent and very promising software, Julia, which offers a MatLAB-like language at speeds comparable to C/Fortran, also discussing modeling challenges that make quantitative macroeconomics dynamic, a...
Routledge – 1997, 216 pages ISBN: 0415142997 This book considers the treatment of equilibrium by several of the most important schools of thought in economics, including: neoclassical economics, the neo-Ricardian economics, Post-Keynesian economics - both those who follow Joan Robinson in denying any interpretative role to equilibrium in economic theorizing and those who use...
Springer – 2012, 125 pages ISBN 9783642247453 This advanced textbook aims at providing a simple but fully operational introduction to applied general equilibrium. General equilibrium is the backbone of modern economic analysis and as such generation after generation of economics students are introduced to it. As an analytical tool in economics, general equilibrium provides one...
Springer, 2012. — 474 p. — ISBN: 3642257453, 3642444075, 9783642257469 Numerical methods in finance have emerged as a vital field at the crossroads of probability theory, finance and numerical analysis. Based on presentations given at the workshop Numerical Methods in Finance held at the INRIA Bordeaux (France) on June 1-2, 2010, this book provides an overview of the major new...
Published in 2008 by John Wiley & Sons Ltd. The accompanying CD-ROM. Worked-out exercises from the book on Excel spreadsheets. Bonds and Swaps Futures and Forwards Options Volatility Portfolio Mapping
Volume 2 — Wiley, 2008. — 430 p.
For well over a decade, econometrics has been one of the major routes into finance. I took this route myself several years ago. Starting an academic career as an algebraist, I then had a brief encounter with game theory before discovering that the skills of an econometrician were in greater demand. I would have found econometrics much more...
The MIT Press, 2001. — 665 p. — ISBN: 0262032899, 9780262032896
This book provides a comprehensive introduction to the mathematical foundations of economics, from basic set theory to fixed point theorems and constrained optimization. Rather than simply offer a collection of problem-solving techniques, the book emphasizes the unifying mathematical principles that underlie...
Springer – 2007, 462 pages ISBN 9780387714349 A Statistical Approach is a textbook for a course in experimental optimization techniques for industrial production processes and other "noisy" systems where the main emphasis is process optimization. The book can also be used as a reference text by Industrial, Quality and Process Engineers and Applied Statisticians working in...
Springer, 2021. — 598 p. — ISBN 978-3-030-67189-1. This book approaches economic problems from a systems thinking and feedback perspective. By introducing system dynamics methods (including qualitative and quantitative techniques) and computer simulation models, the respective contributions apply feedback analysis and dynamic simulation modeling to important local, national,...
Springer, 2021. — 598 p. — ISBN 978-3-030-67189-1. This book approaches economic problems from a systems thinking and feedback perspective. By introducing system dynamics methods (including qualitative and quantitative techniques) and computer simulation models, the respective contributions apply feedback analysis and dynamic simulation modeling to important local, national,...
Routledge, 2020. — 242 p. — ISBN: 9780367492939. Computational finance is increasingly important in the financial industry, as a necessary instrument for applying theoretical models to real-world challenges. Indeed, many models used in practice involve complex mathematical problems, for which an exact or a closed-form solution is not available. Consequently, we need to rely on...
3rd ed. — Cambridge University Press, 2011. — 358 p. — ISBN: 1107003490, 9781107003491. The approach of this text is to teach monetary economics using the classical paradigm of rational agents in a market setting. Too often monetary economics has been taught as a collection of facts about existing institutions for students to memorize. By teaching from first principles instead,...
3rd edition. — Cambridge University Press, 2011. — 83 p. The book. The approach of this text is to teach monetary economics using the classical paradigm of rational agents in a market setting. Too often monetary economics has been taught as a collection of facts about existing institutions for students to memorize. By teaching from first principles instead, the authors aim to...
Abraham Charnes, William W. Cooper, Arie Y. Lewin, Lawrence M. Seiford (auth.) Springer, 1994. — 506 p. — ISBN: 9780792394808, 9789401106375 This book establishes a reference source for DEA that accomplishes the following seven objectives:Motivates DEA as a new approach to organizing and analyzing data beyond its origin in efficiency analyses; Presents an integrated framework,...
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2023. — 302 p. — ISBN 9811273359. This book reinforces an understanding of Economics by showing how basic mathematics is used to construct models of the economy. By taking wide-ranging examples drawn for virtually all areas of economics, it shows how model-building is an indispensable aid to understanding economics. The...
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. – 2010, 248 pages ISBN: 9814282642 With the advance of new computing technology, simulation is becoming very popular for designing large, complex and stochastic engineering systems, since closed-form analytical solutions generally do not exist for such problems. However, the added flexibility of simulation often creates models that are...
CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC., 2021. — 164 p. — ISBN: 978-0-367-53628-2. This is the first book of its kind to build on the framework of Directional Change. The concept of Directional Change opens a whole new area of research. – From the Foreword by Dr Richard Olsen, Founder and CEO of Lykke, Co-founder of OANDA and pioneer in high-frequency finance and fintech A...
CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC., 2021. — 164 p. — ISBN: 978-0-367-53628-2. This is the first book of its kind to build on the framework of Directional Change. The concept of Directional Change opens a whole new area of research. – From the Foreword by Dr Richard Olsen, Founder and CEO of Lykke, Co-founder of OANDA and pioneer in high-frequency finance and fintech A...
Springer, 2005. – 220 p. – ISBN: 0387235698, 9780387235707 The determination of optimal financing and investment strategies (optimal capital structure or optimal mix of funds, optimal portfolio choice, etc.) for corporations and the economy are important for efficient allocation of resources in the economy. Optimal control methods have useful applications to these areas in...
Publisher: Wiley Finance, 2010. - 256 Pages.
For a trader or an expert in finance, call him Mr Hyde, it is quite clear that a call or put spread is the derivative of an option and that a butterfly spread is the derivative of a call or put spread. Perhaps, he thinks, it should be approximately so. In fact, he knows that when a client asks for a digital option, he actually...
Bologna: Springer, 2015. - 113p. Provides a collection of survey papers on the Marshall-Olkin distribution. Describes financial and economic applications. Unique reference for researchers and practitioners in stochastic models in economics. This book presents the latest advances in the theory and practice of Marshall-Olkin distributions. These distributions have been...
World Scientific, 2012. — 439 p. — ISBN 9814366552, 9789814366557. Written to bridge the gap between foundational quantitative finance and market practice, this book goes beyond the basics covered in most textbooks by presenting content concerning actual industry norms, thus resulting in a clearer picture of the field for the readers. These include, for instance, the...
McGraw-Hill, 1984. — 788 pages. Elegant Yet Lucid Writing Style: Chiang's strength is the eloquence of the writing and the manner in which it is developed. While the content of the text can be difficult, it is understandable. Meshes Sophisticated with the Accessible: Sophisticated material is presented in the text, but not a lot of prior knowledge is assumed. The background...
McGraw-Hill/Irwin – 2004, 700 pages ISBN: 0070109109, 9780070109100 It has been 20 years since the last edition of this classic text. Kevin Wainwright, a long time user of the text (British Columbia University and Simon Fraser University), has executed the perfect revision—-he has updated examples, applications and theory without changing the elegant, precise presentation style...
4 ed. — McGraw-Hill, 2007. — 687 p. Naturaleza de la economía matemática - Modelos económicos - Análisis de equilibrio en economía - Modelos lineales y álgebra de matrices - Estática comparativa y el concepto de derivada - Reglas de diferenciación y su uso en estática comparativa - Análisis estático comparativo de modelos con funciones generales - Optimización: una variedad...
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1990. — 161 p. — ISBN 9783642467073. Elements of a Nonlinear Theory of Economic Dynamics provides both a framework and a survey of its needs. First, principle results and techniques of the theory relevant to applications in dynamic economics are discussed, then their application in view of older endogenous cycle theories are considered in a...
Springer, 2015. — 616 p. — (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance 21). — ISBN: 9783662459058, 9783662459065
The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By focusing more on the financial intuition of the applications rather than the mathematical formalities, the book provides the essential...
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2014. - 450p.
The early exercise opportunity of an American option makes it challenging to price. The Numerical Solution of the American Option Pricing Problem focuses on three numerical methods that have proved useful for the numerical solution of the partial differential equations with free boundary problem arising in American...
Springer, 2016. — 189 p. — ISBN: 978-3662492284. This book examines sustainable wealth formation and dynamic decision-making. The global economy experienced a veritable meltdown of asset markets in the years 2007-9, where many funds were overexposed to risky returns and suffered considerable losses. On the other hand, the long-term upswing in the stock market since 2010 has led...
McGraw-Hill, 2006. — 690 p. Quantitative Equity Portfolio Management is a comprehensive guide to the entire process of constructing and managing a high-yield quantitative equity portfolio. This detailed handbook begins with the basic principles of quantitative active management and then clearly outlines how to build an equity portfolio using those powerful concepts. Financial...
Springer, 2013. – 350 p. – 75 illus., 25 illus. in color – ISBN: 1461451302, 9781461451310 Optimization, simulation and control are very powerful tools in engineering and mathematics, and play an increasingly important role. Because of their various real-world applications in industries such as finance, economics, and telecommunications, research in these fields is accelerating...
Springer, 2013. – 258 p. – 2nd ed. – ISBN: 1461463114, 9781461463115 This new edition of Markov Chains: Models, Algorithms and Applications has been completely reformatted as a text, complete with end-of-chapter exercises, a new focus on management science, new applications of the models, and new examples with applications in financial risk management and modeling of financial...
Springer International Publishing, Switzerland, 2016. — 660 p. — (Universitext) — ISBN: 3319255878. This book is an introduction to stochastic analysis and quantitative finance; it includes both theoretical and computational methods. Topics covered are stochastic calculus, option pricing, optimal portfolio investment, and interest rate models. Also included are simulations of...
Oxford: Oxford University Press, 2014. — 252 p. This work provides a unified and simple treatment of dynamic economics using dynamic optimization as the main theme, and the method of Lagrange multipliers to solve dynamic economic problems. The author presents the optimization framework for dynamic economics in order that readers can understand the approach and use it as they...
Unpublished, 2010. — 144 p. The aim of this module is to learn to think about modeling in finance. To practice thinking about what is driving cause and effect in some simple models. To analyze the models numerically. In order to do this we shall have the following objectives. We shall learn how to use MatLAB to explore with models Basics of numerical linear algebra, ill-posed...
Department of Economics University of Maryland, Fifth Edition, January 2008
This is a book about how to build models of a business, an industry, or the whole economy. It
explains techniques used both in simple, single-equation models for forecasting the sales of a single
product of a single company and also in complex, many-equation models of an entire economy or of
the world....
Department of Economics
University of Maryland
Draft of April 2004
In Part 1, we developed a very simple model and suggested some directions in which it could be
expanded. In the present chapter, we will carry out some of the suggestions while trying to
follow the good advice of the last chapter of Part
1. In particular, our model will
refine the consumption and employment...
Department of Economics
University of Maryland
Part 3 turns to multisectoral models, models that distinguish different industries, such as chemicals
or textiles. All of the techniques developed in Parts I and II remain useful, but must be supplemented
by ways of handling the relations among industries.
Springer, 2006. — 350 p. — ISBN: 0387242651 An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis is designed to be a general introduction for those who wish to study efficiency and productivity analysis. The book provides an accessible, well-written introduction to the four principal methods involved: econometric estimation of average response models; index numbers, data...
Cambridge University Press – 2006, 440 pages ISBN: 9780521865487, 0521865484 Macroeconomics is evolving in an almost dialectic fashion. The latest evolution is the development of a new synthesis that combines insights of new classical, new Keynesian and real business cycle traditions into a dynamic, stochastic general equilibrium (DSGE) model that serves as a foundation for...
Wiley, 2006. — 272 p. Beating the Financial Futures Market provides you with a straightforward, historically proven program to cut through the noise, determine what bits of information are valuable, and integrate those bits into an overall trading program designed to jump on lucrative trading opportunities as they occur. It will help you improve both your percentage of winning...
Springer, 2015. — 377 p. — (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance 19). — ISBN: 3612587949, 9783319128047. The uneven geographical distribution of economic activities is a huge challenge worldwide and also for the European Union. In Krugman’s New Economic Geography economic systems have a simple spatial structure. This book shows that more sophisticated...
John Wiley & Sons Ltd, 2003. — 472 p. — (Wiley Series in Probability and Statistics). — ISBN: 0471486957. The use of Bayesian statistics has grown significantly in recent years, and will undoubtedly continue to do so. Applied Bayesian Modelling is the follow-up to the author's best selling book, Bayesian Statistical Modelling, and focuses on the potential applications of...
Wiley, 2014. — 464 p. — 2nd ed. — ISBN: 1119951518, 9781119951513
This book provides an accessible approach to Bayesian computing and data analysis, with an emphasis on the interpretation of real data sets. Following in the tradition of the successful first edition, this book aims to make a wide range of statistical modeling applications accessible using tested code that can be...
Woodhead Publishing Ltd., 1995. – 272 p. – ISBN: 1898563217, 9781898563211
This text embodies at advanced and postgraduate level the professional and technical experience of two experienced mathematicians. It covers a wide range of applications relevant in many areas, including actuarial science, communications, engineering, finance, gambling, house purchase, lotteries,...
Springer – 2007, 277 pages
ISBN: 3540731342, 9783540731351
Agent-based computational modeling with its intrinsic multidisciplinary approach is gaining increasing recognition as a problem-solving tool in the social sciences, particularly in economics, business, and finance. The methodology is now used widely to numerically compute analytical models and test them for departures...
Springer, 2014. — 600 p. 109 illus., 41 illus. in color. — ISBN: 1489980679, 9781489980687
This handbook serves as a complement to the Handbook on Data Envelopment Analysis (eds, W.W. Cooper, L.M. Seiford and J, Zhu, 2011, Springer) in an effort to extend the frontier of DEA research. It provides a comprehensive source for the state-of-the art DEA modeling on internal...
Springer – 2005, 425 pages ISBN: 038724137X Data Envelopment Analysis (DEA) is a data-oriented approach for performance evaluation and improvement. In recent years, we have observed a notable increase in interest in DEA techniques and their applications. Basic DEA models and techniques have been well documented in the DEA literature. Although these basic DEA models are useful...
Springer, 2007. – 512 p. – 2nd ed. – ISBN: 0387452818, 9780387452838 Data Envelopment Analysis (DEA) has grown into a powerful, quantitative analytical tool for measuring and evaluating performance. This volume offers a systematic introduction to DEA and its uses as a multifaceted tool for evaluating problems in a variety of contexts. Each chapter accompanies its developments...
Springer | 2006 | ISBN: 0387285806 | 388 pages Recent years have seen a great variety of applications of DEA (Data Envelopment Analysis) for use in evaluating the performances of many different kinds of entities engaged in many different activities in many different contexts in many different countries. One reason is that DEA has opened up possibilities for use in cases which...
Springer, 2011. – 524 p. – 2nd ed. – ISBN: 144196150X, 9781441961501, 9781441961518 This handbook covers DEA topics that are extensively used and solidly based. The purpose of the handbook is to (1) describe and elucidate the state of the field and (2), where appropriate, extend the frontier of DEA research. It defines the state-of-the-art of DEA methodology and its uses. This...
2nd Ed. — Springer, 2006. — 490 p. — ISBN 0387452818. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References, And DEA-Solver Software, 2nd Edition is designed to provide a systematic introduction to DEA and its uses as a multifaceted tool for evaluating problems in a variety of contexts. Each chapter accompanies its developments with simple numerical...
Springer, 2021. — 694 p. — ISBN 3030789640. The cooperation and contamination between mathematicians, statisticians and econometricians working in actuarial sciences and finance is improving the research on these topics and producing numerous meaningful scientific results. This volume presents new ideas, in the form of four- to six-page papers, presented at the International...
Springer, 2021. — 694 p. — ISBN 3030789640. The cooperation and contamination between mathematicians, statisticians and econometricians working in actuarial sciences and finance is improving the research on these topics and producing numerous meaningful scientific results. This volume presents new ideas, in the form of four- to six-page papers, presented at the International...
Springer, 2018. — 465 p. The interaction between mathematicians, statisticians and econometricians working in actuarial sciences and finance is producing numerous meaningful scientific results. This volume introduces new ideas, in the form of four-page papers, presented at the international conference Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF),...
Springer, 2017. — 170 p. This volume gathers selected peer-reviewed papers presented at the international conference "MAF 2016 – Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance”, held in Paris (France) at the Université Paris-Dauphine from March 30 to April 1, 2016. The contributions highlight new ideas on mathematical and statistical methods in actuarial...
Springer – 2010, 330 pages ISBN: 8847014808, 9788847014800 The interaction between mathematicians and statisticians reveals to be an effective approach for dealing with actuarial, insurance and financial problems, both in an academic and in an operative perspective. The international conference MAF 2008, held at the University Ca’ Foscari of Venezia (Italy) in 2008, had...
WIT Press / Computational Mechanics – 2006, 448 pages
ISBN: 1845641744, 9781845641740
In the last two years, several major events have characterised the international financial markets. The most significant one was certainly the explosion of the price of commodities, in particular of oil, which has recently reached a level of 74 dollars. Analysts are now divided on where the...
Wiley, 1995. — 752 p. — ISBN: 0471598526, 9780471598527 Consists of invited papers, from internationally recognized researchers, chosen for their quality as well as their overall unity. Describes current methods along with innovative research and presents new technologies for solving problems unique to establishment surveys. Stages of the survey process are addressed in the...
Springer, 2009. – 307 p. – ISBN: 364202131X, 9783642021312 The book focuses on the sustainability of economic growth in a changing environment, under the effects of global warming, dwindling energy resources, and technological change. It also provides explanations for significant fluctuations in countries’ growth rates. The results are derived from historical evidence on...
Wiley – 2005, 736 pages.
ISBN: 0470091711, 9780470091715.
This new edition of the hugely successful Quantitative Financial Economics has been revised and updated to reflect the most recent theoretical and econometric/empirical advances in the financial markets. It provides an introduction to models of economic behaviour in financial markets, focusing on discrete time series...
MIT Press – 2004, 514 pages.
ISBN: 0262532654, 9780262532655.
Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets fills the longstanding need for an accessible yet serious textbook treatment of financial economics. The book provides a rigorous overview of the subject, while its flexible presentation makes it suitable for use with different levels of...
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. — 256 p. — (Springer Finance). — ISBN: 3642141994, 9783642141997, 9783642142000
In recent years there has been a significant increase of interest in continuous-time Principal-Agent models, or contract theory, and their applications. Continuous-time models provide a powerful and elegant framework for solving stochastic optimization...
Springer, 2011. — 560 p. — ISBN 978-3-642-13747-1. This is a book on the basics of mathematics and computation and their uses in economics for modern day students and practitioners. The reader is introduced to the basics of numerical analysis as well as the use of computer programs such as MatLAB and Excel in carrying out involved computations. Sections are devoted to the use...
Springer, 2023. — 183 p. The book takes a multi-level perspective, focusing on circular business models by manufacturing industries in European small open economies. The book conceptualises circular business models and combines theoretical foundations with best practices when such models appeared in the textile, furniture, and plastics industries. It also explores barriers,...
Springer, 2007. — 330 p. — ISBN: 354071149X, 9783540711490
In modern financial practice, asset prices are modelled by means of stochastic processes, and continuous-time stochastic calculus thus plays a central role in financial modelling. This approach has its roots in the foundational work of the Nobel laureates Black, Scholes and Merton. Asset prices are further assumed to be...
Springer, 2022. — 128 p. — ISBN 978-981-19-3638-8. Как качество данных влияет на наше понимание распределения доходов This open access book demonstrates how data quality issues affect all surveys and proposes methods that can be utilised to deal with the observable components of survey error in a statistically sound manner. This book begins by profiling the post-Apartheid...
Springer – 2007, 267 pages
ISBN: 0387351558
The topic of production efficiency has attracted attention since Adam Smith’s pin factory and even before. However, a rigorous analytical approach to the measurement of efficiency in production originated with the work of Koopmans (1951) and Debreu (1951), empirically applied by Farrell (1957). Farrell’s seminal work gave rise to a...
ISTE/John Wiley, 2013. — 188 p. With the irruption of electronic markets and the widespread use of quantitative models for trading, order execution and risk management, financial markets have evolved from the low-tech environment where they started from a few decades ago to the one where market participants routinely employ advanced data processing techniques to analyze large...
RAND Corporation – 2008, 202 pages ISBN: 9780833042149 This monograph presents a framework, methods, and tools to support capabilities analysis and related tradeoff work within the Department of Defense and the military Services. The monograph deals with choice and risk. Some parts of the monograph are written for decisionmakers. These sections recommend and illustrate...
CRC Press, 2014. — 522 p. — ISBN: 143987168X, 9781439871683
Teach Your Students How to Become Successful Working Quants
Quantitative Finance: A Simulation-Based Introduction Using Excel provides an introduction to financial mathematics for students in applied mathematics, financial engineering, actuarial science, and business administration. The text not only enables...
Pearson Education, 2001. - 391 p. - ISBN: 9780273643104.
With every major choice we face we "run through the numbers" to guide our decision-making and legitimise the outcomes. Financial modelling helps managers to make more informed decisions and, crucially, win corporate commitment for those decisions. The ability to construct useful financial models with speed and accuracy is...
Palgrave Pivot, 2018. — 123 p. — ISBN: 978-3-319-75126-9. This book focuses on the role of corporations in the transition towards an economy that works more in line with ecological limits. It is centred on business model innovation in the context of the circular economy, which is gaining consensus across business, policy and academic circles by proposing more resource efficient...
Palgrave Pivot, 2018. — 123 p. — ISBN: 978-3-319-75126-9. This book focuses on the role of corporations in the transition towards an economy that works more in line with ecological limits. It is centred on business model innovation in the context of the circular economy, which is gaining consensus across business, policy and academic circles by proposing more resource efficient...
Cambridge University Press, 2000. – 836 p. – ISBN: 0521585295, 0521585120, 9780521585293 This book is intended as a textbook for a first-year PhD course in mathematics for economists and as a reference for graduate students in economics. It provides a self-contained, rigorous treatment of most of the concepts and techniques required to follow the standard first-year theory...
Hoboken: Wiley, 2018. — 393 p. Machine learning (ML) is changing virtually every aspect of our lives. Today ML algorithms accomplish tasks that until recently only expert humans could perform. As it relates to finance, this is the most exciting time to adopt a disruptive technology that will transform how everyone invests for generations. Readers will learn how to structure Big...
Kusuoka S., Maruyama T. (eds.) — Vol. 1 — Springer Japan, 1999. — 142 p. — ISBN: 9784431658979, 9784431658955 On the use in economic theory of some central results of mathematical analysis Heterogenous probabilities in complete asset markets Convergences in L X 1 ( μ ) Product differentiation and market power A Remark on default risk models Evaluation of yield spread for credit...
Palgrave Macmillan, 2015. — 301 p. The global financial crisis has reopened discussion surrounding the use of appropriate theoretical financial frameworks to reflect the current economic climate. There is a need for more sophisticated analytical concepts which take into account current quantitative changes and unprecedented turbulence in the financial markets. This book provides a...
Springer – 2009, 281 pages ISBN: 3642026079 Problems of stochastic optimization and various mathematical aspects of risk are the main themes of this contributed volume. The readers learn about the recent results and techniques of optimal investment, risk measures and derivative pricing. There are also papers touching upon credit risk, martingale theory and limit theorems....
Springer – 2008, 387 pages ISBN: 3540219927, 9783540219927 Proof of the "Fundamental Theorem of Asset Pricing" in its general form by Delbaen and Schachermayer was a milestone in the history of modern mathematical finance and now forms the cornerstone of this book. Puts into book format a series of major results due mostly to the authors of this book. Embeds highest-level...
Springer, 2015. — 278 p. — ISBN: 9781489975461, EISBN: 9781489975478
This book aims at illustrating strategies to account for uncertainty in complex systems described by computer simulations. When optimizing the performances of these systems, accounting or neglecting uncertainty may lead to completely different results; therefore, uncertainty management is a major issues in...
Wiley, 2011. — 200 p. Presents a compelling, accessible and provocative reasons with regards to why confusing illusion with reality can lead to disaster, on the Street and in Life.
Springer, 2012. — 603 p. — ISBN: 3834930601
Quantitative marketing has been gaining importance during the last decade. This is indicated by the growing number of model- and method-oriented studies published in leading journals as well as by the many successful applications of quantitative approaches in pricing, advertising, new product planning, and market segmentation...
Cambridge University Press – 2009, 135 pages ISBN: 9780521119764 In these two lectures Peter Diamond explores how time is modeled in theoretical analyses of individual industries and of an entire economy. In the first lecture he considers equilibrium in a single market by examining the distinction between the short run and the long run in Marshallian analysis. He proposes an...
Oxford University Press, 1990. — 195 p. Building on a base of simple economic theory and elementary linear algebra and calculus, this broad treatment of static and dynamic optimization methods discusses the importance of shadow prices, and reviews functions defined by solutions of optimization problems. Recently revised and expanded, the second edition will be a valuable...
New York: Routledge, 2007. - 192p. Written in a rigorous yet logical and easy to use style, spanning a range of disciplines, including business, mathematics, finance and economics, this comprehensive textbook offers a systematic, self-sufficient yet concise presentation of the main topics and related parts of stochastic analysis and statistical finance that are covered in the...
Springer, 2014. — 110 p. — ISBN: 3319058630, 9783319058641
This book provides a concise introduction into the fundamentals and applied techniques of multiple criteria decision making in the finance sector. Based on an analysis of the nature of financial decisions and the general methods of financial modelling, risk management and financial engineering, the book introduces into...
Springer, 2016. — 337 p. — (International Series in Operations Research & Management). — ISBN: 9783319331195, 9783319331218 This book provides a broad coverage of the recent advances in robustness analysis in decision aiding, optimization, and analytics. It offers a comprehensive illustration of the challenges that robustness raises in different operations research and...
Hoboken, John Wiley & Sons Ltd, 2002. - 395p.
Монография посвящена измерению финансового риска, сосредоточившись на показателях VaR и ETL (expected tail loss). Рассматриваются вопросы основных принципов анализа риска, видов показателей риска, методов их расчёта параметрическим и непараметрическим методом, включая расчёт этих показателей для опционов, использования моделирования...
Palgrave Macmillan, 2005. — 320 p. — ISBN13: 978-1-4039-9665-7, ISBN: 1-4039-9665-2. The purpose of this book is to introduce the field of bioinformatics to financial modelling. It focuses on the way information informs price, and constructs a framework to explain information generation and the agglomeration process, enabling the reader to make more effective financial...
New York: McGraw-Hill, 2000. — 552 p. Tough Test Questions? Missed Lectures? Not Enough Time? Fortunately for you, there's Schaum's Outlines. More than 40 million students have trusted Schaum's to help them succeed in the classroom and on exams. Schaum's is the key to faster learning and higher grades in every subject. Each Outline presents all the essential course information...
New York, USA: Routledge, 2020. — 268 p. — ISBN: 978-1-138-59862-1. Large-scale, complex systems like the health sector or transport are a challenge to manage; traditional strategic approaches often fail due to the diversity of different stakeholders and the lack of a cohesive strategy language that all within it can understand. What is needed in such systems is a new, fresh,...
Springer – 2012, 812 pages ISBN: 3642172539 Latest volume in the Springer Handbooks of Computational Statistics series Addresses the broad application of computational statistics to the world of finance Covers Modern financial Tools; Computational efficient algorithms; Pricing of complex products; Risk behavior; Pricing kernels and more Any financial asset that is openly traded...
2003 Kluwer Academic Publishers. Part I Fundamentals. Money, Capital, and Securities. Money and Capital. nvestment. nterest. Cash Flows. Financial and Real Investment. Securities. Financial Market. Financial Institutions. Financial System. nterest Rate. Simple and Compound Interest. Calendar Conventions. Determinants of the Interest Rate. Decomposition of the Interest Rate....
CRC, 2016. — 502 p. This book is especially relevant to undergraduates, postgraduates and researchers studying quantitative techniques as part of business, management and finance. It is an interdisciplinary book that covers all major topics involved at the interface between business and management on the one hand and mathematics and statistics on the other. Managers and others in...
American Mathematical Society, 2019. — 238 p. — (AMS/MAA Textbooks. Vol. 49). — ISBN 9781470448394. Mathematical Modeling in Economics and Finance is designed as a textbook for an upper-division course on modeling in the economic sciences. The emphasis throughout is on the modeling process including post-modeling analysis and criticism. It is a textbook on modeling that happens...
Unpublished, 2011. — 282 p. A concise and clear introduction to stochastic modeling in Finance. The following among other topics are covered: Options and Derivatives Speculations and Hedging Arbitrage Mathematical Modeling Randomness and Stochastic Processes in Binomial Settings Binomial Option Pricing First Step Analysis of Stochastic Processes Limit Theorems for Stochastic...
Springer, 2002. - 392 pages. In Part I, the fundamentals of financial thinking and elementary mathematical methods of finance are presented. The method of presentation is simple enough to bridge the elements of financial arithmetic and complex models of financial math developed in the later parts. It covers characteristics of cash flows, yield curves, and valuation of...
Routledge, 2023. — 263 p. In 1956, Solow proposed a neoclassical growth model in opposition or as an alternative to Keynesian growth models. The Solow model of economic growth provided foundations for models embedded in the new theory of economic growth, known as the theory of endogenous growth, such as the renowned growth models developed by Paul M. Romer and Robert E. Lucas...
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2000. — 712 p. — ISBN 1858985919. Giovanni Dosi is recognized as one of the world's leading scholars in industrial economics and corporate change. This volume contains a selection of his most important work and provides an excellent overview of the contribution he has made to the economics of innovation and technical change. Key topics...
N.-Y.: Cengage Learning EMEA, 2013. — 606 p. This established and popular text is regarded as one of the clearest and most comprehensive in its field. David Eadson has joined Jon Curwin and Roger Slater in the author team, and together they have sought to offer a more compact book with all the qualities of the previous six editions, whilst strengthening the links to online...
Addison-Wesley Publishing Company, 1978. — 282 p. The purpose of this research is to develop a model, with emphasis on compatibility conditions and model building, valid for high cycle fatigue design components such as wind turbines, automobiles, high speed railways and aeronautical material. In this work, we have added the frequency as one more variable to an existing fatigue...
Springer, 2014. — 394 p. — ISBN: 9783662434369, 9783662434376
This volume describes how frontier efficiency methodologies such as Data Envelopment Analysis (DEA) and other techniques such as multi-criteria decision making can help service industries to improve their performance by providing a ranking of best-practice efficient service units and by identifying sources of...
Springer, 2014. — 293 p. — ISBN: 3642413714, 9783642413711
The intensity of global competition and ever-increasing economic uncertainties has led organizations to search for more efficient and effective ways to manage their business operations. Data envelopment analysis (DEA) has been widely used as a conceptually simple yet powerful tool for evaluating organizational...
Springer, 2023. — 160 p. This book provides a comprehensive and practical introduction to Data Envelopment Analysis (DEA). It explains how this non-parametric technique is used to measure performance and extract efficiency from homogeneous entities within a production procedure. It situates DEA within a growing field of productivity analysis and performance measurement, for...
Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2006. - 673p.
Книга охватывает широкий спектр проблем, связанных с управлением активами, рассматривая их как в исторической перспективе, так и с современных позиций. Первая часть посвящена оптимальному формированию портфеля, включая влияние расходов на переформирование портфеля, учёт рисков и различные математические и практические аспекты...
Springer, 2010. - 240 pages.
In economics agents are assumed to choose on the basis of rational calculations aimed at the maximization of their pleasure or profit. Formally, agents are said to manifest transitive and consistent preferences in attempting to maximize their utility in the presence of several constraints. They operate according to the choice imperative: given a set...
Springer, 2008. — 165 p. This is the first monograph on fuzzy portfolio optimization. By using fuzzy mathematical approaches, quantitative analysis, qualitative analysis, the experts' knowledge and the investors' subjective opinions can be better integrated into portfolio selection models. The contents of this book mainly comprise of the authors' research results for fuzzy...
Springer – 2005, 183 pages
ISBN: 038724963X
The key unifying conceptual tool of this important entry in the study of efficiency and productivity is the directional distance function. In New Directions the authors take up this new performance measure while also maintaining their "traditional" axiomatic production theoretic approach. The directional distance function includes...
Cambridge University Press – 1994, 312 pages
ISBN: 0521420334
This book presents a mathematical programming approach to the analysis of production frontiers and efficiency measurement. The authors construct a variety of production frontiers, and by measuring distances to them are able to develop a model of efficient producer behavior and a taxonomy of possible types of...
World Scientific, 2015. — 112 p. — (Now Publishers Series in Business, Vol. 8) — ISBN: 9814644544
Data Envelopment Analysis (DEA) is often overlooked in empirical work such as diagnostic tests to determine whether the data conform with technology which, in turn, is important in identifying technical change, or finding which types of DEA models allow data transformations,...
Springer – 2007, 168 pages ISBN: 0387369481 Economists have long studied the efficiency of firms, industries, and entire economies. This volume brings together leading scholars to make connections between efficiency and a number of diverse areas of current interest to economists, including an examination of the efficiency of tax systems across generations that overlap, and the...
Oxford: Oxford University Press, 2018. — 590 p. Introduction to Computational Economics Using Fortran is the essential guide to conducting economic research on a computer. Aimed at students of all levels of education as well as advanced economic researchers, it facilitates the first steps into writing programs using Fortran. Introduction to Computational Economics Using Fortran...
Homewood: Irwin, 1965. — 246 p. Two centuries have elapsed since the time when, after the death of its author, Thomas Bayes's famous paper (4) 1 was presented to the Royal Society? In this paper, Bayes formalized a method of blending probability judgments which are rooted in frequency observations-in observations creating the presumption that frequency ratios converge on...
N.-Y.: Taylor & Francis, 2005. - 174p. This new book will be welcomed by econometricians and students of econometrics everywhere. Introducing discrete time modelling techniques and bridging the gap between economics and econometric literature, this ambitious book is sure to be an invaluable resource for all those to whom the terms unit roots, cointegration and error correction...
N.-Y.: Springer, 2002. - 177p. Stochastic Portfolio Theory. Stock Market Behavior and Diversity. Functionally Generated Portfolios. Portfolios of Stocks Selected by Rank. Stable Models for the Distribution of Capital. Performance of Functionally Generated Portfolios. Applications of Stochastic Portfolio Theory. Evaluation of Local Times.
John Wiley & Sons, 2013. — 320 pages. — ISBN: 1118312635
The mathematical and statistical tools needed in the rapidly growing quantitative finance field
With the rapid growth in quantitative finance, practitioners must achieve a high level of proficiency in math and statistics. Mathematical Methods and Statistical Tools for Finance, part of the Frank J. Fabozzi Series, has...
CRC Press, 2018. — 451 p. — (Textbooks in mathematics). — ISBN: 978-1-1385-5661-4. This book is written for decision makers at all levels. This book presents the latest tools and techniques available to help in the decision process. The interpretation and explanation of the results are crucial to understanding the strengths and limitations of modeling. This book emphasizes and...
Cambridge University Press – 2008, 369 pages
ISBN: 0521087562, 9780521087568
Applied General Equilibrium (AGE) models have proven to be the tool of choice for analyzing the North American Free Trade Agreement (NAFTA). This collection contains the most important contributions to this burgeoning literature by many of the leading practitioners in the field. It also contains an...
Society for Industrial and Applied Mathematics – 2002, 212 pages ISBN: 0898715091, 9780898715095 Many advances have taken place in the field of combinatorial algorithms since Methods of Mathematical Economics first appeared two decades ago. Despite these advances and the development of new computing methods, several basic theories and methods remain important today for...
Revised Edition. — Cambridge University Press, 2009. — 456 p. — ISBN 9780521112437. This lively and engaging textbook explains the things you have to know in order to read empirical papers in the social and health sciences, as well as the techniques you need to build statistical models of your own. The author, David A. Freedman, explains the basic ideas of association and...
Oxford University Press – 2008, 653 pages
ISBN: 0195183525
When Harold Fried, et al. published The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications with OUP in 1993, the book received a great deal of professional interest for its accessible treatment of the rapidly growing field of efficiency and productivity analysis. The first several chapters, providing the...
Springer, 2005. – 206 p. – ISBN: 0387234187, 9780387234182 The enormous potential of digital computation to manage new complex systems is impeded by exponential increases in complexity. As the model's dimensionality increases from hundreds to thousands of variables, and as submodels constructed by diverse technical teams are integrated into the total model, the model is likely...
2nd Edition. — Springer International Publishing AG, 2017. — 235 p. — (IFSR International Series on Systems Science and Engineering) —ISBN: 978-3-319-54791-6. Packed with new material and research, this second edition of George Friedman’s bestselling Constraint Theory remains an invaluable reference for all engineers, mathematicians, and managers concerned with modeling. As in...
Cambridge University Press, 2019. — 432 p. — ISBN: 978-1-107-04246-9. In recent years, interest in rigorous impact evaluation has grown tremendously in policy-making, economics, public health, social sciences and international relations. Evidence-based policy-making has become a recurring theme in public policy, alongside greater demands for accountability in public policies...
Academic Press, 2019. — 320 p. — ISBN: 978-0-12-815719-0. This book advances the established bivariate econometric relationship which inextricably links energy consumption to economic growth. The book extends this "nexus" to accommodate variables such as globalization, institutional variables, financial variables and the energy "mix." Rooted firmly in the modern literature, it...
Academic Press, 2017. — 267 p. — ISBN: 978-0-12-803834-5. This book describes the principal elements of agent-based computational economics (ACE). It illustrates ACE’s theoretical foundations, which are rooted in the application of the concept of complexity to the social sciences, and it depicts its growth and development from a non-linear out-of-equilibrium approach to a...
Wiley, 2004. — 223 p. Most book readers are likely to concur with the idea that the least read portion of any book is the preface. With that in mind, and the fact that the reader has indeed taken the trouble to read up to this sentence, we promise to leave no stone unturned to make this preface as lively and entertaining as possible. For your reading pleasure, here is a nice...
New York: Springer, 2005. — 352 p. Gandolfo' s masterful book on economic dynamics is the premier source on dynamic mathematical tools for economists, with illustrations from many areas of current economic research. Not only is the book valuable as an encyclopedic reference book for researchers but is an excellent choice for a textbook on economic dynamics. Gandolfo has managed to...
CRC Press, 2010. - 244 pages. The Certified Function Point Specialist Examination Guide provides a complete and authoritative review of the rules and guidelines prescribed in the release of version 4.3 of the Function Point Counting Practices Manual (CPM). Providing a fundamental understanding of the IFPUG Functional Size Measurement method, this is the ideal study guide for...
Oxford University Press, 2006. — 397 p. National and global macroeconometric modelling has had a long and venerable history in the UK, with important implications for macroeconomic policy in general and monetary policy in particular. It is an activity that involves sustained research input of several investigators with a variety of skills. The present work is not an exception and...
Cambridge University Press, 2018. — 260 p. — ISBN: 978-1-108-41499-9. In contrast to mainstream economics, complexity theory conceives the economy as a complex system of heterogeneous interacting agents characterised by limited information and bounded rationality. Agent Based Models (ABMs) are the analytical and computational tools developed by the proponents of this emerging...
Springer, 2014. — 225 p. — (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems). — ISBN: 3319083228, 9783319083223 The book is a benefit for graduate and postgraduate students in the areas of operations research, decision theory, optimization theory, linear algebra, interval analysis, and fuzzy sets. The book will also be useful for the researchers in the respective areas. The...
Springer, 2015. — 268 p. — ISBN: 9783642420382, IESBN: 9783642420399. In recent years nonlinearities have gained increasing importance in economic and econometric research, particularly after the financial crisis and the economic downturn after 2007. This book contains theoretical, computational and empirical papers that incorporate nonlinearities in econometric models and...
Academic Press, 2002. – 374 p. – ISBN: 0122796705, 9780122796708 An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics presents a unified view of filtering techniques with a special focus on wavelet analysis in finance and economics. It emphasizes the methods and explanations of the theory that underlies them. It also concentrates on exactly what...
3rd ed. — Springer, 2018. — 610 p. — (International Series in Operations Research & Management Science 272). — ISBN: 9783319910857, 9783319910864. The third edition of this handbook is designed to provide a broad coverage of the concepts, implementations, and applications in metaheuristics. The book’s chapters serve as stand-alone presentations giving both the necessary...
2nd ed. — Springer, 2010. — 648 p. — (International Series in Operations Research & Management Science 146). — ISBN: 1441916636 The first edition of the Handbook of Metaheuristics was published in 2003 under the editorship of Fred Glover and Gary A. Kochenberger. Given the numerous developments observed in the field of metaheuristics in recent years, it appeared that the time...
Leiden: Jartinus Viihoff Social Sciences Division, 2013. — 97 p.
Since Leontief's pioneering work in the 1940's, input-output models have achieved great popularity in applied economic analysis. This has occurred largely because researchers have found the input-output approach to be useful in examining a wide range of economic problems. For example, these models in their...
WSPC, 2012. — 480 p. — (Interdisciplinary Mathematical Sciences, Volume 14). — ASIN B00GXMQLU2. Computational finance is an interdisciplinary field which joins financial mathematics, stochastics, numerics and scientific computing. Its task is to estimate as accurately and efficiently as possible the risks that financial instruments generate. This volume consists of a series of...
Boca Raton: CRC Press, 2014. - 204p. A reference for those working at the interface of operations planning and optimization modeling, Operations Planning: Mixed Integer Optimization Models blends essential theory and powerful approaches to practical operations planning problems. It presents a set of classical optimization models with widespread application in operations...
North Holland, 1980. — 592 p. — ISBN 9780444854193. Economic Dynamics: Methods and Models aims to give a simple but comprehensive treatment of mathematical methods used in economic dynamics and show how they are utilized to build and to analyze dynamic models. The text also focuses on methods, and every mathematical technique introduced is followed by its application to...
New York: Springer, 2004. — 421 p. ´Fuzzy Sets in the Management of Uncertainty´ presents an overview of current problems in business management, primarily for those situations involving decision making of an economic-financial nature. The monograph therefore discusses problems of planning, programming, control and brings light to the entire financial network in its three phases:...
New York: Academic Press, 2011. - 588p. This book describes computational finance tools. It covers fundamental numerical analysis and computational techniques, such as option pricing, and gives special attention to simulation and optimization. Many chapters are organized as case studies around portfolio insurance and risk estimation problems. In particular, several chapters...
2nd ed. — Academic Press, 2019. — 640 p. — ISBN: 0128150653, 9780128150658. Computationally-intensive tools play an increasingly important role in financial decisions. Many financial problems-ranging from asset allocation to risk management and from option pricing to model calibration-can be efficiently handled using modern computational techniques.Numerical Methods and...
Unpublished, 2008. — 103 p. The aim is to provide an overview of the basic computational tools that are used by financial engineers. The course combines an introduction to pricing financial derivatives with finite differences, Monte Carlo simulation and lattice based methods and to portfolio selection models. Emphasis is on practical implementations and numerical issues.
Academic Press, 2013. — 544 p. — ISBN: 0124016901, 9780124016903 Multi-Asset Risk Modeling describes, in a single volume, the latest and most advanced risk modeling techniques for equities, debt, fixed income, futures and derivatives, commodities, and foreign exchange, as well as advanced algorithmic and electronic risk management. Beginning with the fundamentals of risk...
Springer International Publishing AG, 2018. — 183 p. — (EcoProduction. Environmental Issues in Logistics and Manufacturing) — ISBN: 3319603531. The present customers' consumption models result in an increasing number of used products that need to be collected and reused or disposed. Remanufacturing is a favourable scenario in order to recover the end-of-use products. It allows...
Oxford: Clarendon Press Oxford, 1990. — 148 p. — ISBN 0198283350, 9780191521300. The new science of chaos came about through weather analysis. Starting from the premise that economics is equally unpredictable, this original new book explores the ways that chaos theory may be used for economic analysis. The author shows that, since chaos theory sets out to demonstrate erratic...
Bentham Science Publishers, 2017. — 222 p. — ISBN: 978-1-68108-547-0. The internet represents a rapidly evolving set of technologies which is central to the development of a modern economy. Internet Economics: Models, Mechanisms and Management integrates knowledge about internet service design with economic modelling principles (pricing, cost and service models). Chapters...
2nd ed. — Springer, 2015. — 366 p. — ISBN: 9783662458501, EISBN: 9783662458518
This book provides an introduction to investment appraisal and presents a range of methods and models, some of which are not widely known, or at least not well covered by other textbooks. Each approach is thoroughly described, evaluated and illustrated using examples, with its assumptions and...
Boca Raton: CRC Press, 2024. — 152 p. Road congestion imposes major financial, social, and environmental costs. One solution is the operation of high-occupancy toll (HOT) lanes. This book outlines a method for dynamic pricing for HOT lanes based on non-linear programming (NLP) techniques, finite difference stochastic approximation, genetic algorithms, and simulated annealing...
Salem Press – 2011, 1191 pages ISBN: 1587658445 A fascinating exploration of how mathematics affects our daily lives in sociological, economic, and historical perspectives. Mathematics is at the root of modern civilization, from measuring temperature on a frigid day to driving a car to using a digital camera enthusiasts might say applied mathematics rules the world. The...
The McGraw-Hill Companies – 2010, 528 pages ISBN: 0071663703 If we have learned anything from the global financial collapse of 2008, it is this: the mathematical risk models currently used by financial institutions are no longer adequate quantitative measures of risk exposure. In The Risk Modeling Evaluation Handbook, an international team of 48 experts evaluates the...
Wiley, 2011. - 167 pages
Introducing Data Envelopment Analysis (DEA) - a quantitative approach to assess the performance of hedge funds, funds of hedge funds, and commmodity trading advisors. Steep yourself in this approach with this important new book by Greg Gregoriou and Joe Zhu.
"This book steps beyond the traditional trade-off between single variables for risk and return...
Wiley, 2012. — 480 p. The Art and Science of Technical Analysis is a groundbreaking work that bridges the gaps between the academic view of markets, technical analysis, and profitable trading. The book explores why randomness prevails in markets most, but not all, of the time and how technical analysis can be used to capture statistically validated patterns in certain types of...
Routledge, 2003. — 296 p. Peter Groenewegen's reputation as a chronicler of the history of economics is unparalleled. Building on his respected collection on eighteenth century economics, this new book focuses on the nineteenth and early twentieth centuries, reprinting essays on classical and modern economics. Several of the included essays have never been published before,...
London, New York, UK, USA: Routledge, 2002. — 321 p. — ISBN: 041530167X. The present book is a second collection of my essays on the history of economics, the first concentrating on the previous centuries, particularly the eighteenth. This book, as its title satisfactorily indicates, includes a selection of my contributions to nineteenth- and twentieth-century economics. Their...
Springer, 2015. — 322 p. — ISBN: 9783319119489, 9783319119496
Providing a comprehensive overview of various methods and applications in decision engineering, this book presents chapters written by a range experts in the field. It presents conceptual aspects of decision support applications in various areas including finance, vendor selection, construction, process management,...
2nd ed. — Springer, 2020. — 619 p. — ISBN: 3030435466, 9783030435462. This textbook presents a comprehensive treatment of the legal arrangement of the corporation, the instruments and institutions through which capital can be raised, the management of the flow of funds through the individual firm, and the methods of dividing the risks and returns among the various contributors...
Springer, 2007. — 545 p. — ISBN: 1402070195, 9780387344652 Quantitative Corporate Finance presents a comprehensive treatment of the legal arrangement of the corporation, the instruments and institutions through which capital can be raised, the management of the flow of funds through the individual firm, and the methods of dividing the risks and returns among the various...
Springer – 2010, 807 pages ISBN: 0387774386, 0387774394 Puts a contemporary spin on the Markowitz models and techniques that have served as the foundation for portfolio construction and analysis for fifty years Features prominent academics and practitioners in the field, including Nobel Prize winners Paul Samuelson, Eli Schwartz (Lehigh University), C.F. Lee (Rutgers...
Springer, 2010. — 338 p. — ISBN 3642108342. This book is written for the students and practitioners who are looking for a single introductory Excel-based resource that covers three essential business and analytical skills—Data Analysis, Business Modeling, and Simulation of Complex Problems. The focus of the book is clearly on analysis of problems for decision making, yet...
2nd Edition. — Springer, 2019. — 346 р. This book offers a comprehensive and readable introduction to modern business and data analytics. It is based on the use of Excel, a tool that virtually all students and professionals have access to. The explanations are focused on understanding the techniques and their proper application, and are supplemented by a wealth of in-chapter...
2nd Edition. — Springer, 2019. — 346 р. This book offers a comprehensive and readable introduction to modern business and data analytics. It is based on the use of Excel, a tool that virtually all students and professionals have access to. The explanations are focused on understanding the techniques and their proper application, and are supplemented by a wealth of in-chapter...
Springer, 2012. – 376 p. – ISBN: 3642312136, 9783642312144 Asymptotic analysis of stochastic stock price models is the central topic of the present volume. Special examples of such models are stochastic volatility models, that have been developed as an answer to certain imperfections in a celebrated Black-Scholes model of option pricing. In a stock price model with stochastic...
Springer, 2013. — 332 p. — 2nd ed. — ISBN: 1461481538, 9781461481539 Elliptically Contoured Models in Statistics and Portfolio Theory fully revises the first detailed introduction to the theory of matrix variate elliptically contoured distributions. There are two additional chapters, and all the original chapters of this classic text have been updated. Resources in this book...
Springer, 2014. — 328 p. — (Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 316). — ISBN: 364254651X, 9783642546518 This monograph presents a comprehensive study of portfolio optimization, an important area of quantitative finance. Considering that the information available in financial markets is incomplete and that the markets are affected by vagueness and ambiguity, the...
SAGE, 2015. — 286 p. — ISBN: 9351501035, 9789351501039
This book is the first of its kind on qualitative research in management in the Indian context. It covers the philosophy and practice of qualitative research, and presents the journeys of 10 management scholars who describe their experiences of doing qualitative research while explaining their choice of varied methods. Both...
Amsterdam: Springer, 1997. - 360p. This volume presents some of the most important mathematical tools for studying economic models. It contains basic topics concerning linear differential equations and linear discrete-time systems; a sketch of the general theory of nonlinear systems and the stability of equilibria; an introduction to numerical methods for differential...
Princeton: Princeton University Press, 1999. - 253p.
The authors, leading researchers in the fields of mathematical economics and methodology, present the first comprehensive synthesis of literature on qualitative and other nonparametric techniques, which are important elements of comparative statics and stability analysis in economic theory. The topics covered show how to...
Wiley, 2021. — 195 p. — ISBN 9781119793427. Demystifies regression-based valuation through simple explanations, easy-to-understand charts, and time-saving bonus resources Current methodologies using median, quartiles, or standard deviations to calculate revenue multipliers and cash flow multipliers often produce values that are wildly divergent. This forces the appraiser to...
Wiley, 2021. — 195 p. — ISBN 9781119793427. Demystifies regression-based valuation through simple explanations, easy-to-understand charts, and time-saving bonus resources Current methodologies using median, quartiles, or standard deviations to calculate revenue multipliers and cash flow multipliers often produce values that are wildly divergent. This forces the appraiser to...
Springer, 2013. — 400 pages. ISBN: 1461494168 Economists can use computer algebra systems to manipulate symbolic models, derive numerical computations, and analyze empirical relationships among variables. MAXIMA is an open-source multi-platform computer algebra system that rivals proprietary software. MAXIMA’s symbolic and computational capabilities enable economists and...
London: Routledge, 1996. — 213 p. Notions of probability and uncertainty have been increasingly prominant in modern economics. This book considers the philosophical and practical difficulties inherent in integrating these concepts into realistic economic situations. It outlines and evaluates the major developments, indicating where further work is needed. This book addresses:...
Oxford: Oxford University Press, 2004. — 400 p. This second edition offers students a wide range of mathematical techniques and the associated economic theory. The new Chapter 0, a mathematical review covering all prerequisite mathematics, serves as both a precourse mathematics refresher and a handy reference. Mathematical Notation Review of Mathematics Economic Applications of...
Princeton University Press, 2014. — 418 p. — ISBN: 9780691042770 A common set of mathematical tools underlies dynamic optimization, dynamic estimation, and filtering. In Recursive Models of Dynamic Linear Economies, Lars Peter Hansen and Thomas Sargent use these tools to create a class of econometrically tractable models of prices and quantities. They present examples from...
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2014. - 450p.
Uncertainty within Economic Models is a collection of papers adapting and applying robust control theory to problems in economics and finance. This book extends rational expectations models by including agents who doubt their models and adopt precautionary decisions designed to protect themselves from adverse...
North Holland, 2006. — 832 p. — ISBN 044451399X, 9780444513991 The Handbooks in Economics series continues to provide the various branches of economics with handbooks which are definitive reference sources, suitable for use by professional researchers, advanced graduate students, or by those seeking a teaching supplement.With contributions from leading researchers, each...
North Holland, 2006. — 707 p. — ISBN 0444528199, 9780444528193 The Handbooks in Economics series continues to provide the various branches of economics with handbooks which are definitive reference sources, suitable for use by professional researchers, advanced graduate students, or by those seeking a teaching supplement.With contributions from leading researchers, each...
North Holland, 2010. — 601 p. — ISBN 0444534296, 9780444534293 How does education affect economic and social outcomes, and how can it inform public policy? Volume 3 of the Handbooks in the Economics of Education uses newly available high quality data from around the world to address these and other core questions. With the help of new methodological approaches, contributors...
Routledge, 2011. — 544 p. — ISBN: 0415573041, 0415573033
The aim of this book is to bring students of economics and finance who have only an introductory background in mathematics up to a quite advanced level in the subject, thus preparing them for the core mathematical demands of econometrics, economic theory, quantitative finance and mathematical economics, which they are...
Oxford University Press, 1998. - 153 pages. This book is based on courses MA381 and EC3080, taught at Trinity College Dublin since 1992. Comments on content and presentation in the present draft are welcome for the benefit of future generations of students. The book is not intended as a substitute for students' own lecture notes. In particular, many examples and diagrams are...
Brooks Cole – 2008, 1109 pages, 9th edition ISBN: 0547145098, 9780547145099 Mathematical Applications for the Management, Life, and Social Sciences, 9th Edition is intended for a two-semester applied calculus or combined finite mathematics and applied calculus course. The book's concept-based approach, multiple presentation methods, and interesting and relevant applications...
Unpublished, 2004. — 203 p. This document is a collection of teaching notes from a one-semester PhD course given in the Fall of 2003. My intent was to cover some of the empirical approaches to market microstructure, the theory that motivated them, and the results from time series analysis necessary to understand them. I assume that the reader has some prior exposure to or a...
Wiley, 2011. — 210 p. A radical, definitive explanation of the link between loss aversion theory, the equity risk premium and stock price, and how to profit from it. The Risk Premium Factor presents and proves a radical new theory that explains the stock market, offering a quantitative explanation for all the booms, busts, bubbles, and multiple expansions and contractions of the...
Springer – 2009, 716 pages ISBN: 3540856846, 9783540856849 Introduces the use of numerical methods for solving dynamic general equilibrium models Features coverage applicable to the models most widely used in modern macroeconomics and monetary economics Provides algorithms and program codes on an accompanying website Second edition with three additional chapters and several new...
Wiley, 1997. — 371 p. System Dynamics in Economic and Financial Models Edited by Christiaan Heij, Hans Schumacher, Bernard Hanzon and Kees Praagman System Dynamics in Economic and Financial Models discusses different approaches for dynamic modelling of economic and financial data, and includes empirical applications, particularly in finance and macroeconomics, to illustrate the...
New York, ISBN: 978-0-07-162383-4 MHID: 0-07-162383- 3., Edition: 1, Publication Date: March 2, 2009, 271 pages Implement Enterprise-Wide Manufacturing Execution Systems Solutions "The clearest exposition I have seen of the ideal anatomy of a production-oriented IT system. .Palatable to decision makers within an organization.IT professionals [and] academics in IT and operations...
Productivity Press, 2023. — 360 p. Artificial intelligence (AI) is transforming the business world at an unprecedented pace. From automating mundane tasks to predicting consumer behaviour, AI is changing the way businesses operate across all sectors. This book is an exploration of AI in business applications, highlighting the diverse range of ways in which AI is being used...
Springer – 2010, 208 pages ISBN: 0387886699 Nonlinear Optimization is an intriguing area of study where mathematical theory, algorithms and applications converge to calculate the optimal values of continuous functions. Within this subject, Global Optimization aims at finding global optima for difficult problems in which many local optima might exist. This book provides a...
Palgrave Macmillan, 2014. — 264 p. — ISBN: 1137374659, 9781137374653 Interest rate modelling has undergone significant change in the last five years following the financial crisis. No longer is a single yield curve sufficient in representing real world markets. Instead, practitioners and academics are now using multi-curve frameworks, which more accurately represent current...
Springer, 2019. — 183 p. — ISBN 978-3-030-05427-4. Provides a systematic analysis of market prices from the perspective of households and firms to help readers to gain a more integrated view of financial markets Illustrates real-world examples to help readers to apply basic economic tools in discussions of highly topical issues in economics and finance Includes numerous...
Princeton: Princeton University Press, 2016. — 283 p.
Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models have become one of the workhorses of modern macroeconomics and are extensively used for academic research as well as forecasting and policy analysis at central banks. This book introduces readers to state-of-the-art computational techniques used in the Bayesian analysis of...
New York: Oxford University Press Inc., 1985. — 182 p. — ISBN 198285302, 9780198285304. Based on the first part of Hicks's Capital and Growth, this book concentrates on the family of models that are appropriate for analyzing dynamic economies. A number of the chapters present Hicks's view of the Austrian and Walrasian methods.
Academic Press, 2014. — 228 p. — ISBN 0128022043, 9780128022047. How to sustain our world for future generations has perplexed us for centuries. We have reached a crossroads: we may choose the rocky path of responsibility or continue on the paved road of excess that promises hardship for our progeny. Independent efforts to resolve isolated issues are inadequate. Different from...
North Holland, 1991. – 750 p. – ISBN: 0444874615, 9780444874610 The Handbook of Mathematical Economics aims to provide a definitive source, reference, and teaching supplement for the field of mathematical economics. It surveys, as of the late 1970's the state of the art of mathematical economics. This is a constantly developing field and all authors were invited to review and...
North Holland, 1991. – 750 p. – ISBN: 0444874615, 9780444874610 The Handbook of Mathematical Economics aims to provide a definitive source, reference, and teaching supplement for the field of mathematical economics. It surveys, as of the late 1970's the state of the art of mathematical economics. This is a constantly developing field and all authors were invited to review and...
Springer, 2016. — 201 p. — ISBN: 3319307843, 9783319307848 Hiriart-Urruty J.-B., Korytowski A., Maurer H., Szymkat M. (Eds.) This book contains extended, in-depth presentations of the plenary talks from the 16th French-German-Polish Conference on Optimization, held in Kraków, Poland in 2013. Each chapter in this book exhibits a comprehensive look at new theoretical and/or...
Springer, 2018. — 117 p. This is the first book to provide an accessible and comprehensive introduction to a newly developed smoothing technique using asymmetric kernel functions. Further, it discusses the statistical properties of estimators and test statistics using asymmetric kernels. The topics addressed include the bias-variance tradeoff, smoothing parameter choices,...
Springer – 2007, 128 pages ISBN: 1846284996, 9781846284991 It is indisputable that printed circuit boards (PCBs) play a vital role in our daily lives. With the ever-increasing applications of PCBs, one of the crucial ways to increase a PCB manufacturer’s competitiveness in terms of operation efficiency is to minimize the production time so that the products can be introduced to...
Wiley-Interscience – 2008, 222 pages.
ISBN: 0470232870, 9780470232873.
A practical approach to the mathematical tools needed to increase portfolio growth, learn successful trading strategies, and manage the risks associated with market fluctuation
Mathematical Asset Management presents an accessible and practical introduction to financial derivatives and portfolio selection...
5th Global Edition. — Pearson, 2015. — 230 p. — ISBN: 1292059389. For courses in corporate finance or financial management at the undergraduate and graduate level. Excel Modeling in Corporate Finance approaches building and estimating models with Microsoft Excel. Students are shown the steps involved in building models, rather than already-completed spreadsheets.
Prentice Hall College – 2008, 210 pages
ISBN: 0132079917
For more than 20 years, since the emergence of PCs, Lotus 1-2-3, and Microsoft Excel in the 1980’s, spreadsheet models have been the dominant vehicles for finance professionals in the business world to implement their financial knowledge. Yet even today, most Corporate Finance textbooks rely on calculators as the primary...
To accompany Principles of Corporate Finance by Brealey and Myers. Prentice Hall, 2002. — 168 Pages. ISBN10: 0130499056 ISBN13: 978-0130499059 For nearly 20 years, since the emergence of PCs, Lotus 1-2-3, and Microsoft Excel in the 1980’s, spreadsheet models have been the dominant vehicles for finance professionals in the business world to implement their financial knowledge....
Springer Gabler, 2016. — 188 p. The effect of public observable but unexpected incidents on financial market volatility is of primary interest, both for tradespeople willing to take a risk as well as for risk regulators, willing to bypass potential imponderables. Therefore, this thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text...
Springer, 2016. — 199 p. — (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 684). — ISBN: 978-3-319-33397-7. The authors present a new formal framework for finding the long-run competitive market equilibrium through short-run equilibria by exploiting the operating policies and plant valuations. This “short-run approach” develops ideas of Boiteux and Koopmans. Applied to the...
Palgrave Macmillan, 2010. — 256 p. — ISBN: 0230248144, 9780230248144 Computable General Equilibrium (CGE) models have been widely used for various economic simulations, such as, trade liberalization, environmental problems, and regulatory and tax reforms. CGE models are powerful but tend to be large-scale and, therefore, often difficult to learn. This book provides a...
Springer, 2019. — 317 p. — ISBN: 9783319993034, 9783319993041. This book introduces students on Multiple Criteria Decision Aiding and Making courses to practical, real-world cases. Each case study introduces a problem or situation together with a method, and a description and explanation of a computer application. In this sense each chapter is based on four pillars: the...
A mechanism is a mathematical structure that models institutions through which economic activity is guided and coordinated. There are many such institutions; markets are the most familiar ones. Lawmakers, administrators and officers of private companies create institutions in orders to achieve desired goals. They seek to do so in ways that economize on the resources needed to...
Wiley, 2011. — 478 p. — ISBN 0470745843. The aim of this book is twofold. The first goal is to summarize elementary and advanced topics on modern option pricing: from the basic models of the Black & Scholes theory to the more sophisticated approach based on Lévy processes and other jump processes. At the same time, the other goal of the book is to identify, estimate and...
Cambridge University Press, 2012. – 448 p. – ISBN: 1107002435, 9781107002432
A sequel to Global Trade Analysis: Modeling and Applications (Cambridge University Press, 1996, edited by Thomas W. Hertel), this new volume presents the technical aspects of the Global Trade Analysis Program's global dynamic framework (GDyn) and its applications within important global policy issues....
Springer – 2012, 252 pages ISBN: 3642276474 Practical Applications of Evolutionary Computation to Financial Engineering presents the state of the art techniques in Financial Engineering using recent results in Machine Learning and Evolutionary Computation. This book bridges the gap between academics in computer science and traders and explains the basic ideas of the proposed...
Elsevier, 2013. — 516 p. — 2nd ed. — ISBN: 0124077951, 9780124077959
Markov processes are processes that have limited memory. In particular, their dependence on the past is only through the previous state. They are used to model the behavior of many systems including communications systems, transportation networks, image segmentation and analysis, biological systems and DNA...
London: Palgrave MacMillan, 2017. — 131 p. A few years after Black and Scholes derived their famous partial differential equation (PDE) for the fair values of European call and put options, Schwartz considered a finite difference discretization for its approximate solution. Today, the numerical solution of time-depedent PDEs forms one of the pillars of computational finance....
World Scientific, 2012. — 212 p. — ISBN: 9814397830, 9789814397834 This book offers an introduction to wavelet theory and provides the essence of wavelet analysis - including Fourier analysis and spectral analysis; the maximum overlap discrete wavelet transform; wavelet variance, covariance, and correlation - in a unified and friendly manner. It aims to bridge the gap between...
SIAM, 2002. — 529 p. — (Classics in Applied Mathematics). — ISBN: 9780898715118, 0898715113 Mathematical Optimization and Economic Theory provides a self-contained introduction to and survey of mathematical programming and control techniques and their applications to static and dynamic problems in economics, respectively. It is distinctive in showing the unity of the various...
Wiley, 2010. — 376 p. — ISBN: 1848210574, 9781848210578
This book provides a pedagogical examination of the way in which stochastic models are encountered in applied sciences and techniques such as physics, engineering, biology and genetics, economics and social sciences. It covers Markov and semi-Markov models, as well as their particular cases: Poisson, renewal processes,...
Springer, 2017. — 199 p. — (Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics). — ISBN10: 3319498711. The book offers an interdisciplinary perspective on finance, with a special focus on stock markets. It presents new methodologies for analyzing stock markets' behavior and discusses theories and methods of finance from different angles, such as the mathematical,...
InTech, 2012. — 304 p. — ISBN: 9789535108306
This book provides an introductory-level exploration of geophysical fluid dynamics (GFD), the principles governing air and water flows on large terrestrial scales.
Wiley, 2002. - 304 pages. Based on the author's own experience, Monte Carlo Methods in Finance adopts a practical flavour throughout, the emphasis being on financial modelling and derivatives pricing. Numerous real world examples help the reader foster an intuitive grasp of the mathematical and numerical techniques needed to solve particular financial problems. At the same...
Springer, 2015. — 78 p. By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered...
Cambridge University Press, 2006. — 262 p. — ISBN: 0521851440
With the healthcare sector accounting for a sizeable proportion of national expenditures, the pursuit of efficiency has become a central objective of policymakers within most health systems. However, the analysis and measurement of efficiency is a complex undertaking, not least due to the multiple objectives of...
N.-Y.: Wiley. 2011. - 343p. Explore cutting-edge statistical methodologies for collecting, analyzing, and modeling online auction dataOnline auctions are an increasingly important marketplace, as the new mechanisms and formats underlying these auctions have enabled the capturing and recording of large amounts of bidding data that are used to make important business decisions....
Stanford University Press, 2002. — 368 p. This book's primary purpose is to teach students the basics of fixed-income securities, but not in the fashion of traditional courses and texts in this area. Traditional fixed-income courses and texts emphasize institutional details, with theories included in an ad hoc fashion and only occasionally. In contrast, this book teaches the...
3rd Edition. — 2020. — 385 p. — (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series). — ISBN13: 978-1-138-36099-0. Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Third Edition presents the basics of fixed-income securities in a way that, unlike competitive texts, requires a minimum of prerequisites. While other books focus heavily on institutional details of the...
Bingley: Emerald Publishing Limited, 2010. — 224 p. Within the subprime crisis (2007) and the recent global financial crisis of 2008-2009, we have observed significant decline, corrections and structural changes in most US and European financial markets. Furthermore, it seems that this crisis has been rapidly transmitted toward the most developed and emerging countries and has...
Spriger, 2009. — 732 p. — ISBN 1852333766. Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a lot of care and a large number of sophisticated mathematical tools. The subject draws upon quite difficult results from the theory of stochastic processes, stochastic calculus and differential equations, among others, which can be daunting for the beginning...
Sprimger, 2021. — 114 p. — ISBN 978-3030651022. More than 300 years ago, Isaac Newton created a mathematical model of the solar system that predicted the existence of a yet unknown planet: Neptune. Today, driven by the digital revolution, modern scientists are creating complex models of society itself to shed light on topics as far-ranging as epidemic outbreaks and economic...
Sprimger, 2021. — 114 p. — ISBN 978-3030651022. More than 300 years ago, Isaac Newton created a mathematical model of the solar system that predicted the existence of a yet unknown planet: Neptune. Today, driven by the digital revolution, modern scientists are creating complex models of society itself to shed light on topics as far-ranging as epidemic outbreaks and economic...
World Scientific, 2005. – 344 p. – ISBN: 9812563695, 9789812563699 From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black–Scholes–Merton’s option pricing theory. A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their...
2nd edition. — The MIT Press, 2020. — 848 p. — ISBN 9780262043625. A unified and comprehensive introduction to the analytical and numerical tools for solving dynamic economic problems; substantially revised for the second edition. This book offers a unified, comprehensive, and up-to-date treatment of analytical and numerical tools for solving dynamic economic problems. The...
The MIT Press, 2014. — 736 p. — ISBN: 0262027615, 9780262027618. This book offers a unified, comprehensive, and up-to-date treatment of analytical and numerical tools for solving dynamic economic problems. The focus is on introducing recursive methods -- an important part of every economist's set of tools -- and readers will learn to apply recursive methods to a variety of...
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2024. — 294 p. — (World Scientific Lecture Notes in Economics and Policy, 22). — ISBN 9811292825. Sound knowledge of rigorous probability and statistics methods is essential to pursue graduate studies in economics. These sorts of tools are largely required to conduct research in modern fields of economics such as economic theory,...
N.-Y.: CRC Press, 2014. - 480p. Dependence Modeling with Copulas covers the substantial advances that have taken place in the field during the last 15 years, including vine copula modeling of high-dimensional data. Vine copula models are constructed from a sequence of bivariate copulas. The book develops generalizations of vine copula models, including common and structured...
Business Expert Press, 2020. — 193 p. This book presents key concepts related to quantitative analysis in business. It is targeted to business students (both undergraduate and graduate) taking an introductory core course. Business analytics has grown to be a key topic in business curricula and there is a need for stronger quantitative skills and understanding of fundamental...
Springer – 2010, 238 Pages
ISBN: 1441957707
Practical Goal Programming is intended to allow academics and practitioners to be able to build effective goal programming models, to detail the current state of the art, and to lay the foundation for its future development and continued application to new and varied fields. Suitable as both a text and reference, its nine chapters...
Springer – 2010, 167 pages ISBN: 3642103537 This volume shows the state-of-the-art in both the oretical development and application of multiple objective and goal programming. Applications from the fields of supply chain management, financial portfolio selection, financial risk management, insurance, medical imaging, sustainability, nurse scheduling, project management, water...
Springer, 2015. — 191 p. 57 illus. in color. — (International Series in Operations Research & Management Science 218). — ISBN: 9781489975270, 9781489975287 This book provides an introduction to incorporating preference information in Data Envelopment Analysis (DEA) with a special emphasis in Value Efficiency Analysis. In addition to theoretical considerations, numerous...
Boston: The MIT Press, 1998. — 646 p. To harness the full power of computer technology, economists need to use a broad range of mathematical techniques. In this book, Kenneth Judd presents techniques from the numerical analysis and applied mathematics literatures and shows how to use them in economic analyses.The book is divided into five parts. Part I provides a general...
Berlin: Springer, 2003. — 266 p. Table of Contents Warm-up Processes with Fast Markov Modulations The Lienard Oscillator Under Random Forc Filtering of Nearly Observed Processes Stochastic Approximation Toolbox: Moment Bounds for Solutions of Stable SDEs Moment Bounds for Nonlinear Equations Bounds for Linear Equations On the Growth Rate of the Maximal Function The Tikhonov...
Bookboon, 2013. — 110 p. — ISBN: 978-87-403-0370-4. This book explains portfolio modelling in financial mathematics as a consistent mathematical theory with all steps justified. The topics include mean-variance portfolio analysis and capital market theory. The book contains many examples with solutions. Linear algebra rather than calculus is used as foundation for portfolio...
Wiley, 2011. — 242 p. — ISBN: 978-0-470-61069-5. A look at business model innovation's crucial role in today's global business environment . Showing organizations how business model innovation should be a key focus area in today's global economy, this book features cases from businesses around the globe that have developed customized business models and achieved spectacular...
Wiley, 2012. — 494 pages.
ISBN: 0470599367, 9780470599365
Mathematical Programming Models for Agriculture, Environmental, and Resource Economics provides a comprehensive overview of mathematical programming models and their applications to real world and important problems confronting agricultural, environmental, and resource economists. Unlike most mathematical programming...
New York: Routledge, 2007. — 184 p. — ISBN 0415313732, 9780415313735. Kalecki is widely regarded as one of the leading theorists in the Post-Keynesian tradition and Theory of Economic Dynamics is one of his most influential works. Degree of Monopoly and Distribution of Income Costs and Prices Distribution of National Income Determination of Profits and National Income The...
Springer, 2014. — 295 p. — ISBN: 3319096826, 9783319096827 EISBN: 9783319096834
Using network models to investigate the interconnectivity in modern economic systems allows researchers to better understand and explain some economic phenomena. This volume presents contributions by known experts and active researchers in economic and financial network modeling. Readers are...
2nd edition. — Advanced Textbooks in Economics, Elsevier Science, 1991 (reprint 2001). — 396 p. — ISBN: 9780444016096. The long awaited second edition of Dynamic Optimization is now available. Clear exposition and numerous worked examples made the first edition the premier text on this subject. Now, the new edition is expanded and updated to include essential coverage of...
Springer, 2015. — 174 p. — (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 679). — ISBN: 9783319132235, 9783319132242 This book presents a rigorous treatment of the mathematical instruments available for dealing with income distributions, in particular Lorenz curves and related methods. The methods examined allow us to analyze, compare and modify such distributions from an...
Springer, 2017. — 447 p. — (International Series in Operations Research & Management Science). — ISBN: 978-3-319-31716-8, 978-3-319-31718-2 This book presents the underlying theory, model development, and applications of network Data Envelopment Analysis (DEA) in a systematic way. The field of network DEA extends and complements conventional DEA by considering not only inputs and...
Academic Press, 1976. — 351 p. — ISBN 0124005500. Introduction to the construction of models. Preliminary analysis of stochastic dynamical systems. Structure of univariate models. Estimability in single output systems. Structure and estimability in multivariate systems. Estimation in autoregressive processes. Parameter estimation in systems with both moving average and...
Academic Press, 2019. — 424 p. — (Mathematics in Science and Engineering). — ISBN: 978-0-12-811029-4. This book develops a unified variational approach to deal with single-valued, set-valued and quasi-equilibrium problems. The authors promote original results in relationship with classical contributions to the field of equilibrium problems. The content evolved in the general...
Cambridge University Press – 2005, 450 pages ISBN10: 0521825253, 9780521153737 This volume brings together twelve papers by many of the most prominent applied general equilibrium modelers honoring Herbert Scarf. The contributors discuss some traditional as well as more contemporary topics in the field, including non-convexities in economy-wide models, tax policy, developmental...
Springer – 2010, 440 pages
ISBN: 1441964843
In two volumes, Planning Production and Inventories in the Extended Enterprise: A State of the Art Handbook examines production planning across the extended enterprise against a backdrop of important gaps between theory and practice. The early chapters describe the multifaceted nature of production planning problems and reveal many...
Springer – 2011, 657 pages
ISBN: 144198190X
In two volumes, Planning Production and Inventories in the Extended Enterprise: A State of the Art Handbook examines production planning across the extended enterprise against a backdrop of important gaps between theory and practice. The early chapters describe the multifaceted nature of production planning problems and reveal many...
Prinseton Universyti Press – 2005, 492 pages ISBN: 069112549X, 9780691125497 The ability to conceptualize an economic problem verbally, to formulate it as a mathematical model, and then represent the mathematics in software so that the model can be solved on a computer is a crucial skill for economists. Computational Economics contains well-known models-and some brand-new...
Springer Verlag, 2016. — 343 p. — ISBN: 9783658154592, 9783658154608. Im vorliegenden Buch wird ein Rahmen für eine betriebswirtschaftlich getriebene Anwendung und Ausgestaltung der Data Envelopment Analysis (DEA) geschaffen. Philip Kerpens Ziel ist es, die Praxisrelevanz der DEA zu befördern. Die DEA ist eine Methode zur vergleichenden Effizienzmessung von...
2nd Edition. — Cambridge University Press, 2018. — 544 p. — ISBN: 978-1-108-45885-6. Covering detailed discussion of fundamental concepts of economics, the textbook commences with comprehensive explanation of theory of consumer behavior, utility maximization and optimal choice, profit function, cost minimization and cost function. The textbook covers methods including present...
Boca Raton: CRC Press, 2025. — 442 p. The convergence of Artificial Intelligence (AI) and Financial Technology (Fintech) has ushered in a new era of innovation in the finance ecosystem, particularly within the context of the digital gig economy. This emerging trend has created a unique set of challenges and opportunities, which AI and Fintech are poised to address. This book...
Springer, 2018. — 412 p. — (International Series in Operations Research & Management Science 269). — ISBN: 9783319763446, 9783319763453. This book offers new transparent views and step-by-step methods for performance evaluation of a set of units using Data Envelopment Analysis (DEA). The book has twelve practical chapters. Elementary concepts and definitions are gradually built...
Wiley, 2016. — 350 p. Capture the fortune you're losing with every trade by learning to exploit options Options Play + Website shows you how to capture the fortune you lose out on every day. Buying and selling traditional investments often entails instruments with optionality. Sometimes this optionality is explicit, while other times it is hidden. If you're not leveraging these...
Wiley, 2013. – 734 p. – ISBN: 0470744898, 9780470744895 Financial Modelling - Theory, Implementation and Practice is a unique combination of quantitative techniques, the application to financial problems and programming using MatLAB. The book enables the reader to model, design and implement a wide range of financial models for derivatives pricing and asset allocation,...
Springer, 2016. — 205 p. — ISBN: 4431550569. This book takes up unique agent-based approaches to solving problems related to stock and their derivative markets. Toward this end, the authors have worked for more than 15 years on the development of an artificial market simulator called U-Mart for use as a research and educational tool. A noteworthy feature of the U-Mart simulator...
Springer, 2016. — 205 p. This book takes up unique agent-based approaches to solving problems related to stock and their derivative markets. Toward this end, the authors have worked for more than 15 years on the development of an artificial market simulator called U-Mart for use as a research and educational tool. A noteworthy feature of the U-Mart simulator compared to other...
Academic Press, 1973. — 408 p. — ISBN: 0124134505, 9780124134508 Topological and vector space methods have achieved a very distinguished position among the tools of theoretical economics, especially in the area of equilibrium analysis. This book aims at giving a systematic presentation of the basic principles of these two areas of mathematics. With'this aim in mind, we hope the...
North Holland, 1999. — 367 p. — (Advanced Textbooks in Economics). — ISBN: 0444818782, 9780444818782, 9780585489605. Two important new developments have occurred that have significant impact on the evolution of econometrics, namely, the end of the Cold War and the emergence of the information revolution in nearly all economies of the world. The information revolution has had...
Pearson, 2014. — 498 p. This book begins with a three-chapter section that introduces some important concepts and tools that are used throughout the rest of the book. Chapter 1 presents background on the mathematical framework of economic analysis. In this chapter we discuss the advantages of using mathematical models in economics.We also introduce some characteristics of economic...
Wiley, 2008. – 760 p. – 3rd ed. – ISBN: 0470187816, 9780470391334 An update of one of the most trusted books on constructing and analyzing actuarial models Written by three renowned authorities in the actuarial field, Loss Models, Third Edition upholds the reputation for excellence that has made this book required reading for the Society of Actuaries (SOA) and Casualty...
Wiley, 2014. — 368 p. — ISBN: 1118343565, 9781118343562
An essential resource for constructing and analyzing advanced actuarial models Loss Models: Further Topics presents extended coverage of modeling through the use of tools related to risk theory, loss distributions, and survival models. The book uses these methods to construct and evaluate actuarial models in the fields of...
Wiley-Blackwell, 2019. — 553 p. — ISBN: 978-1119538080, 1119538084. A modern practical guide to building and using actuarial models. Loss Models: From Data to Decisions is organized around the principle that actuaries build models in order to analyze risks and make decisions about managing the risks based on conclusions drawn from the analysis. In practice, one begins with data...
Butterworth-Heinemann, 2005. — 299 p. Thisbookonlinearfactormodelsstartswithanintroductorychapterallowingreaders tofamiliarizethemselveswiththeacademicargumentsaboutsuchmodels. Chapters 2 to 7 constitute academic contributions while Chapters 8 to 13 are contributions from a number of leading quantitative practitioners. Both of us are delighted with the range of chapters...
Springer, 2011. — 440 p. — ISBN: 3034800967, 9783034800969 Stochastic analysis has a variety of applications to biological systems as well as physical and engineering problems, and its applications to finance and insurance have bloomed exponentially in recent times. The goal of this book is to present a broad overview of the range of applications of stochastic analysis and some...
Boston: MIT Press, 2003. — 297 p. The use of innovative computational models in political economic research as a complement to traditional analytical methodologies. Researchers are increasingly turning to computational methods to study the dynamic properties of political and economic systems. Politicians, citizens, interest groups, and organizations interact in dynamic, complex...
Springer, 2006. - 278 pages ISBN: 3540366253, 9783540366256 Series: Advances in Computational Management Science, Vol. 9 Advanced computational methods are often employed for the solution of modelling and decision-making problems. This book addresses issues associated with the interface of computing, optimisation, econometrics and financial modelling. Emphasis is given to...
Singapore, World Scientific Publishing Co. Re. Ltd., 1999 - 352p.
Книга посвящена проблеме формирования оптимальных портфелей активов с учётом случайной изменчивости. Предназначена для специалистов по применению математических методов в экономике, предполагает достаточно высокий уровень математической подготовки.
Springer – 2000, 322 pages ISBN: 0792378040, 9780792378044 Data Mining in Finance presents a comprehensive overview of major algorithmic approaches to predictive data mining, including statistical, neural networks, ruled-based, decision-tree, and fuzzy-logic methods, and then examines the suitability of these approaches to financial data mining. The book focuses specifically on...
Springer International Publishing, 2019. — 1167 p. This book presents recent research on probabilistic methods in economics, from machine learning to statistical analysis. Economics is a very important – and at the same a very difficult discipline. It is not easy to predict how an economy will evolve or to identify the measures needed to make an economy prosper. One of the main...
Nova Science Publishers, 2017. — 238 p. — ISBN: 1536120448. The main goal of this book is to present coherent mathematical models to describe an economic growth and related economic issues. The book is a continuation of the author’s previous book Mathematical Dynamics of Economic Markets, which presented mathematical models of economic forces acting on the markets. In his...
Springer, 2020. — 244 p. — ISBN: 3030370801. This open access book discusses firm valuation, which is of interest to economists, particularly those working in finance. Firm valuation comes down to the calculation of the discounted cash flow, often only referred to by its abbreviation, DCF. There are, however, different coexistent versions, which seem to compete against each...
Springer, 2015. — 120 p. — (BestMasters). — ISBN: 9783658080822, 9783658080839
Vadim Kufenko provides a theoretical and empirical analysis of various aspects of economic growth and income inequality in the Russian regions using different estimation techniques from the cross-section OLS and logistic models to dynamic panel data system GMM. The general period for the data is...
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — 343 p. This book develops econometric techniques for the estimation of production, cost and profit frontiers, and for the estimation of the technical and economic efficiency with which producers approach these frontiers. Since these frontiers envelop rather than intersect the data, and since the authors continue to maintain the...
Springer, 2018. — 118 p. This book presents a systematic explanation of the SIML (Separating Information Maximum Likelihood) method, a new approach to financial econometrics. Considerable interest has been given to the estimation problem of integrated volatility and covariance by using high-frequency financial data. Although several new statistical estimation procedures have been...
World Scientific Publishing Company, 2010. - 368 pages. This book is a collaborative effort from three workshops held over the last three years, all involving principal contributors to the vine-copula methodology. Research and applications in vines have been growing rapidly and there is now a growing need to collate basic results, and standardize terminology and methods....
Vol. 2 — Springer Japan, 1999. — 167 p. — ISBN: 9784431659334, 9784431679097
The role of asymmetric information in allocation of resources, together with the associated information-revelation process, has long been a central focus of economic research. While the bulk of the literature addresses these is sues within the framework of principal-agent relationship, which...
Springer – 2008, 165pages ISBN: 4431998454 A lot of economic problems can formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties...
Springer – 2008, 165pages ISBN: 4431998454 Mathematical theories offer economists a variety of approaches to solve problems that stem from economic theory. On the other hand, mathematicians have often encountered difficulties in dealing with economic theories. Published once a year under the auspices of the Research Center of Mathematical Economics in Tokyo, this series brings...
Springer – 2009, 171 pages ISBN: 4431929347 Advances in Mathematical Economics is a publication of the Research Center for Mathematical Economics, which was founded in 1997 as an international scientific association that aims to promote research activities in mathematical economics. Our publication was launched to realize our long-term goal of bringing together those...
Springer – 2010, 208 pages ISBN: 4431994890 Advances in Mathematical Economics is a publication of the Research Center for Mathematical Economics, which was founded in 1997 as an international scientific association that aims to promote research activities in mathematical economics. Our publication was launched to realize our long-term goal of bringing together those...
Springer – 2011, 240 pages ISBN: 4431538828 A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties...
Springer – 2011, 140 pages ISBN: 4431539298 A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties...
Springer, 2015. — 140 p. — ISBN: 4431554882, 9784431554882, 9784431554899
Provides mathematicians with new stimuli from economic theories, and economists with effective mathematical tools for their research
Is published annually under the auspices of the Research Center for Mathematical Economics
Presents a clear-cut expository overview of all problems under discussion
The...
Springer, 2016. — 192 p. — 9789811004759, 9789811004766. The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and...
Springer, 2017. — 165 p. — ISBN: 9789811041440 EISBN 9789811041457. The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations...
Springer – 2012, 115 pages
ISBN: 4431541136, 9784431541134
A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various...
Springer, 2013. — 160 p. — ISBN: 4431543236, 9784431543244 Series: Advances in Mathematical Economics, Vol. 17 A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely,...
Springer, 2015. — 140 p. — ISBN: 9784431554882, EISBN: 9784431554899.
The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations...
Vol. 18 — Springer Japan, 2014. — 148 p. — ISBN: 4431548335, 978-4431548331
A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by...
Springer, 2019. — 141 p. — (Advances in Mathematical Economics 19). — ISBN: 978-4-431-55488-2. The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as...
Springer, 2018. — 144 p. — (Advances in Mathematical Economics 22). — ISBN: 9811306044. The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as...
Singapore: Springer, 2017. — 165 p. Some Problems in Second Order Evolution Inclusions with Boundary Condition: A Variational Approach On Sufficiently-Diffused Information in Bayesian Games: A Dialectical Formalization On Supermartingale Problems Bolza Optimal Control Problems with Linear Equations and Periodic Convex Integrands on Large Intervals
Springer – 2005, 146 pages ISBN: 4431243321 A lot of economic problems can be formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties...
A lot of economic problems can formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties raised by economic theories. The series is...
Springer – 2006, 132 pages ISBN: 4431343415 A lot of economic problems can formulated as constrained optimizations and equilibration of their solutions. Various mathematical theories have been supplying economists with indispensable machineries for these problems arising in economic theory. Conversely, mathematicians have been stimulated by various mathematical difficulties...
Springer, 2008. — 541 p. — ISBN 3540422889. An update of a classic in the field, the first edition gained a good reputation and was on of the earliest introductory textbooks in mathematical finance Mathematical Models of Financial Derivatives is a textbook on the theory behind: Modeling derivatives using the financial engineering approach, focussing on the martingale pricing...
Unpublished, 2015. — 176 p. These notes are intended for the introductory finance course mathematics economics program at the University of Copenhagen. They cover (the) basic pillars of finance: (1) analysis of deterministic cash-flows (Chapter 3), (2) mean-variance analysis and the capital asset pricing model (CAPM) (Chapter 9), (3) valuation by absence of arbitrage in...
New York: Springer, 2019. — 202 p. In this textbook the authors introduce the important concepts of the financial software domain, and motivate the use of an agile software engineering approach for the development of financial software. They describe the role of software in defining financial models and in computing results from these models. Practical examples from bond...
Palgrave Macmillan, 2018. — 299 p. — ISBN: 978-3-319-71790-6 This book explores the need to develop business strategies, organise and fund transformation projects and manage the transformation programme in order to further a circular economy. Circular Business Models outlines sustainable business models that can be used by companies to move transformation forward on a large...
Palgrave Macmillan, 2018. — 299 p. — ISBN: 978-3-319-71790-6 This book explores the need to develop business strategies, organise and fund transformation projects and manage the transformation programme in order to further a circular economy. Circular Business Models outlines sustainable business models that can be used by companies to move transformation forward on a large...
Heidelberg: Physica-Verlag, 2001. — 389 p. The articles in this proceedings volume reflect the current trends in the theory of approximation, optimization and mathematical economics, and include numerous applications. The book will be of interest to researchers and graduate students involved in functional analysis, approximation theory, mathematical programming and optimization,...
Emerald Group Publishing – 2009, 286 pages
ISBN: 9781848558786
"Applications of Management Science" is a blind refereed serial publication published on an annual basis. The objective of this research annual is to present state-of-the-art studies in the application of management science to the solution of significant managerial decision-making problems. It significantly aids...
Springer, 2021. — 378 p. — ISBN 9783030712419. This book focuses on the impact of high-frequency data in forecasting market volatility and options price. New technologies have created opportunities to obtain better, faster, and more efficient datasets to explore financial market phenomena at the most acceptable data levels. It provides reliable intraday data supporting...
Springer, 2021. — 378 p. — ISBN 9783030712419. This book focuses on the impact of high-frequency data in forecasting market volatility and options price. New technologies have created opportunities to obtain better, faster, and more efficient datasets to explore financial market phenomena at the most acceptable data levels. It provides reliable intraday data supporting...
Springer International Publishing AG, 2017. — 725 p. — (International Series in Quantitative Marketing) — ISBN: 331953467X. This volume presents advanced techniques to modeling markets, with a wide spectrum of topics, including advanced individual demand models, time series analysis, state space models, spatial models, structural models, mediation, models that specify...
Springer International Publishing AG, 2017. — 725 p. — (International Series in Quantitative Marketing) — ISBN: 331953467X. This volume presents advanced techniques to modeling markets, with a wide spectrum of topics, including advanced individual demand models, time series analysis, state space models, spatial models, structural models, mediation, models that specify...
Springer US, 2000. — 645 p. — ISBN 146154050X, 9781461540502 This book is about marketing models and the process of model building. Our primary focus is on models that can be used by managers to support marketing decisions. It has long been known that simple models usually outperform judgments in predicting outcomes in a wide variety of contexts. For example, models of...
Springer, 2014. — 408 p. — (International Series in Quantitative Marketing). — ISBN: 1493920855 This book is about how models can be developed to represent demand and supply on markets, where the emphasis is on demand models. Its primary focus is on models that can be used by managers to support marketing decisions. The market environment is changing rapidly and constantly....
Springer – 2007, 395 pages ISBN: 0387341714, 9780387341712 This book uses a distinctly applied framework to present the most important topics in stochastic processes, including Gaussian and Markovian processes, Markov Chains, Poisson processes, Brownian motion and queueing theory. The book also examines in detail special diffusion processes, with implications for finance,...
Springer, 2007. — 395 p. This book uses a distinctly applied framework to present the most important topics in stochastic processes, including Gaussian and Markovian processes, Markov Chains, Poisson processes, Brownian motion and queueing theory. The book also examines in detail special diffusion processes, with implications for finance, various generalizations of Poisson...
Chapman and Hall/CRC – 2012, 284 pages ISBN: 1439855528 Risk analytics is developing rapidly, and analysts in the field need material that is theoretically sound as well as practical and straightforward. A one-stop resource for quantitative risk analysis, Practical Spreadsheet Risk Modeling for Management dispenses with the use of complex mathematics, concentrating on how...
Springer, 2007. – 265 p. – ISBN: 3540686622, 9783540686620 Series: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 591 This work uses various model frameworks to study the evolution of equilibria in an open loop evolving economy in which the model characteristics evolve without any directional restrictions except for continuity. Applying mathematical methods, it is...
Springer, 2013. — 256 p. 88 illus., 49 illus. in color — ISBN: 3319009117, 9783319009117 Series: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 669 This volume presents recent advances in the dynamic field of Artificial Economics and its various applications. Artificial Economics provides a structured approach to model and investigate economic and social systems. In...
Princeton University Press – 2004, 304 pages ISBN: 0691113157, 9780691113159 This textbook takes the reader from the level of microeconomics principles through to modern asset pricing theory. Yvan Lengwiler elegantly links together issues that have in the past been the territory of general economic theorists on the one hand, and financial economists on the other. In a sequence...
World Scientific Publishing, 2016. — 220 р. — ISBN: 978-9814725910. Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis and Practical Applications provides a systematic study to the practical problem of optimal trading in the presence of mean-reverting price dynamics. It is self-contained and organized in its presentation, and provides rigorous mathematical analysis as well...
Society for Industrial and Applied Mathematics – 2009, 167 pages ISBN: 0898716799, 9780898716795 This textbook provides undergraduate students with an introduction to optimization and its uses for relevant and realistic problems. The only prerequisite for readers is a basic understanding of multivariable calculus because additional material, such as explanations of matrix...
Academic Press, 2008. — 384 p. Computational Finance Using C and C# raises computational finance to the next level using the languages of both standard C and C#. The inclusion of both these languages enables readers to match their use of the book to their firm’s internal software and code requirements. The book also provides derivatives pricing information for equity derivates...
2nd Edition. — Academic Press, 2016. — 381 p. — ISBN: 978-0-12-803579-5. Computational Finance Using C and C#: Derivatives and Valuation, Second Edition provides derivatives pricing information for equity derivatives, interest rate derivatives, foreign exchange derivatives, and credit derivatives. By providing free access to code from a variety of computer languages, such as...
Springer – 2005, 373 pages
ISBN: 3540265791
Manufacturing systems rarely perform exactly as expected and predicted. Unexpected events, such as order changes, equipment failures and product defects, affect the performance of the system and complicate decision-making. This volume is devoted to the development of analytical methods aiming at responding to variability in a way...
Plenum Press, 1980. — 272 p. As an outgrowth of the advancement in modern control theory during the past 20 years, dynamic modeling and analysis of economic systems has become an important subject in the study of economic theory. Recent developments in dynamic utility, economic planning, and profit optimiza tion, for example, have been greatly influenced by results in optimal...
CRC Pres – 2012, 257 pages ISBN: 1420088467 A book in the Systems Evaluation, Prediction, and Decision-Making Series, Systems Evaluation: Methods, Models, and Applications covers the evolutionary course of systems evaluation methods, clearly and concisely. Outlining a wide range of methods and models, it begins by examining the method of qualitative assessment. Next, it...
Wiley, 2007. — 277 p. — ISBN 0470031573, 9780470031575. In today's increasingly competitive financial world, successful risk management, portfolio management, and financial structuring demand more than up-to-date financial know-how. They also call for quantitative expertise, including the ability to effectively apply mathematical modeling tools and techniques, in this case...
Springer, 1997. – 198 p. – ISBN: 1441947795, 9781441947796 This book starts with the basic concepts of Fuzzy Logic: the membership function, the intersection and the union of fuzzy sets, fuzzy numbers, and the extension principle underlying the algorithmic operations. Several chapters are devoted to applications of Fuzzy Logic in Operations Research: PERT planning with...
Authors Academic Pr – 2002, 288 pages ISBN: 0970333315, 9780970333315 Financial Modeling for Managers is a do-it-yourself guide to the instruments, equations and analysis of financial markets. Designed for both dealing room and classroom, it is a highly accessible reference for practitioners and students of finance. Numerous examples are provided on pricing, hedging, yield...
IGI Global, 2016. — 365 p. — ISBN: 978-1522505969. For any organization, analysis of performance and effectiveness through available data allows for informed decision making. Data envelopment analysis, or DEA, is a popular, effective method that can be used to measure productive efficiency in operations management assessment. Data Envelopment Analysis and Effective Performance...
World Scientific, 2004. — 632 p.
This textbook provides a calculus-based introduction to economics. Students blessed with a working knowledge of the calculus will find that this text facilitates their study of the basic analytical framework of economics. The textbook examines a wide range of micro and macro topics, including prices and markets, equity versus efficiency, Rawls...
Cambridge University Press, 1996. XXIV, 401 p. — ISBN: 0-521-57290-8. This book provides a solid foundation and an extensive study for Mathematical Programs with Equilibrium Constraints (MPEC). It begins with the description of many source problems arising from engineering and economics that are amenable to treatment by the MPEC methodology. Error bounds and parametric analysis...
Springer | 2009 | ISBN: 0387895515 | 294 pages "Mathematical Optimization and Economic Analysis" is a self-contained introduction to various optimization techniques used in economic modeling and analysis such as geometric, linear, and convex programming and data envelopment analysis. Through a systematic approach, this book demonstrates the usefulness of these mathematical...
2nd ed. — Euromoney Trading Ltd., 2010. — 212 p. — ISBN: 1843745488, 9781843745488
This workbook provides a detailed description of how to plan and build a pre-financial close Project Finance cash flow model. Providing sufficient theory to give the context for each modelling topic, it focuses on detailed practical methods. Topics covered include treatment of flexible timing...
Cham: Springer, 2023. — 267 p. Economic efficiency analysis has received considerable worldwide attention in the last few decades, with Stochastic Frontier Analysis (SFA) and Data Envelopment Analysis (DEA) establishing themselves as the two dominant approaches in the literature. This book, by combining cutting-edge theoretical research on DEA and SFA with attractive real-world...
Wiley – 2005, 240 pages. ISBN: 047001217X, 9780470012178. There are many books covering Fibonacci from an artistic and historical point of view and almost as many suggesting that Fibonacci retracements and numbers can be successfully applied to financial market time series. What is missing is a book that addresses the common errors in using screen based Fibonacci (and Gann and...
Routledge – 2011, 224 pages.
ISBN: 0415589878, 9780415589871.
The book's comprehensive coverage on the application of econometric methods to empirical analysis of economic issues is impressive. It uncovers the missing link between textbooks on economic theory and econometrics and highlights the powerful connection between economic theory and empirical analysis perfectly...
Unpublished, 2017. — 745 p. This manuscript is designed for an introductory course in the theory of interest and annuity. This manuscript is suitable for a junior level course in the mathematics of finance. The recommended approach for using this book is to read each section, work on the embedded examples, and then try the problems. Answer keys are provided so that you check...
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2008. — 200 p. This important book consists of surveys of high-frequency financial data analysis and econometric forecasting, written by pioneers in these areas including Nobel laureate Lawrence Klein. Some of the chapters were presented as tutorials to an audience in the Econometric Forecasting and High-Frequency Data Analysis...
New York: Oxford University Press, 1999. — 293 p. I need to do some parameterized expectation work. I read Chapter 7. It is not well-written. The authors first introduce the general framework, and then introduce a series of examples. People would be stuck at the general framework part. They don't know WHY do we do that. A better way to introduce this method would be to use one...
McGraw-Hill, 2014. — 270 p. The present volume presents Part I of a planned four-part book on the theory and practice of risk-return analysis, particularly mean-variance analysis. This fi eld is plagued by a Great Confusion, namely the confusion between necessary and suffi cient conditions for the use of mean-variance analysis in practice. Normal (Gaussian) return distributions...
McGraw-Hill, 2016. — 400 p. — ISBN: 007183009X The Nobel Prize-winning Father of Modern Portfolio Theory returns with new insights on his classic work to help you build a lasting portfolio today Contemporary investing as we know it would not exist without these two words: "Portfolio selection." Though it may not seem revolutionary today, the concept of examining and purchasing...
McGraw-Hill, 2020. — 328 p. — ISBN 9780071818315. The man who created investing as we know it provides critical insights, knowledge, and tools for generating steady profits in today’s economy. When Harry Markowitz introduced the concept of examining and purchasing a range of diverse stocks―in essence, the practice of creating a portfolio―he transformed the world of investing....
McGraw-Hill, 2020. — 328 p. — ISBN: 9780071818315. The man who created investing as we know it provides critical insights, knowledge, and tools for generating steady profits in today’s economy. When Harry Markowitz introduced the concept of examining and purchasing a range of diverse stocks―in essence, the practice of creating a portfolio―he transformed the world of investing....
Wiley – 2011, 362 pages ISBN: 047093123X An in-depth look at the role of asset allocation in today's investment environment In Modern Asset Allocation author Richard Marston shows you how to jump back into the market with the reminder that the key to investing is to do it for the long-run. And in looking at investing for the long-term, what matters most is asset allocation....
Walter de Gruyter, 2009. — 197 p. — ISBN: 978-3110204681. This book presents hedging strategies for a class of financial options. The emphasis is on theoretical and numerical aspects, i.e., the consideration of appropriate existence, duality and convergence results. The mathematical techniques range from financial mathematics, stochastic and semi-infinite optimization, convex...
Springer, 2020. — 333 p. — (Advances in Mathematical Economics 23). — ISBN: 978-981-15-0712-0. The series is designed to bring together those mathematicians who are seriously interested in getting new challenging stimuli from economic theories with those economists who are seeking effective mathematical tools for their research. A lot of economic problems can be formulated as...
World Scientific, 2015. — 199 p. — ISBN: 9789814630863
Causality has been a subject of study for a long time. Often causality is confused with correlation. Human intuition has evolved such that it has learned to identify causality through correlation. In this book, four main themes are considered and these are causality, correlation, artificial intelligence and decision making....
Springer, 2013. — 288 p. — ISBN: 9781447150107 — (Series: Advanced Information and Knowledge Processing) Economic Modeling Using Artificial Intelligence Methods examines the application of artificial intelligence methods to model economic data. Traditionally, economic modeling has been modeled in the linear domain where the principles of superposition are valid. The application...
Springer, 2018. — 280 p. — ISBN: 978-3-319-68876-3 This volume highlights recent applications of multiple-criteria decision-making (MCDM) models in the field of finance. Covering a wide range of MCDM approaches, including multiobjective optimization, goal programming, value-based models, outranking techniques, and fuzzy models, it provides researchers and practitioners with a...
Springer, 2018. — 241 p. — ISBN: 978-3319688756. This volume highlights recent applications of multiple-criteria decision-making (MCDM) models in the field of finance. Covering a wide range of MCDM approaches, including multiobjective optimization, goal programming, value-based models, outranking techniques, and fuzzy models, it provides researchers and practitioners with a set...
Springer, 2005. — 237 p. — ISBN: 3540285784, 9783540285472 Agent-based Computational Economics (ACE) is a new discipline of economics, largely grounded on concepts like evolution, auto-organisation and emergence: it intensively uses computer simulations as well as artificial intelligence, mostly based on multi-agents systems. The purpose of this book is to give an up-to date...
MatLAB and the Financial Toolbox provide a complete integrated computing environment for financial analysis and engineering. The toolbox has everything you need to perform mathematical and statistical analysis of financial data and display the results with presentation-quality graphics. You can quickly ask, visualize, and answer complicated questions. In traditional or...
MDPI, 2019. — 538 p. Risk Measures play a vital role in many fields in Economics and Finance. Using different risk measures could compare the performances of different variables through the analysis of empirical real-world data. For example, risk measures could help to form effective monetary and fiscal policies, and to develop pricing models for financial assets, such as...
2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — 288 p. — ISBN 0521429625, 9780521429627. This second edition presents the advances made in finance market analysis since 2005. The book provides a careful introduction to stochastic methods along with approximate ensembles for a single, historic time series. The new edition explains the history leading up to the biggest...
John Wiley & Sons. 2008. — 314 pages. ISBN: 0470117664. Optimal Portfolio Modeling is an easily accessible introduction to portfolio modeling for those who prefer an intuitive approach to this discipline. While early chapters provide engaging insights on the statistical properties of markets, this book quickly moves on to illustrate invaluable trading and risk control models...
Springer, 2015. — 215 p. — (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 673). — ISBN: 3319045393, 9783319045399, 9783319045405
Introduces new analytical models for optimal multi-project management based on decision rules in dynamic-stochastic environments
Presents new insights into the structure of optimal policies
Describes extensive experimental investigations into...
Chapman and Hall/CRC – 2003, 253pages
ISBN: 1584884290
Historically, financial and insurance risks were separate subjects most often analyzed using qualitative methods. The development of quantitative methods based on stochastic analysis is an important achievement of modern financial mathematics, one that can naturally be extended and applied in actuarial mathematics.
Risk...
Springer, 2012. — 200 p. — ISBN: 9400757387, 9789400757394 Efficiency Measures in the Agricultural Sector opens with detailed descriptions of measurement techniques such as Data Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA), which are often used to support models in analysis of agricultural productivity, based on mathematical programming (non-parametric,...
Academic Press, 2018. — 395 p. — ISBN: 978-0-12-812746-9. This book recognizes that research in the energy-growth nexus field is heterogeneous and controversial. To make studies in the field as comparable as possible, chapters cover aggregate energy and disaggregate energy consumption and single country and multiple country analysis. As a foundational resource that helps...
Academic Press, 2021. — 338 p. — ISBN 978-0-12-819039-5. A Guide to Econometric Methods for the Energy-Growth Nexus presents, explains and compares all the available econometrics methods pertinent to the energy-growth nexus. Chapters cover methods and applications, starting with older econometric methods and moving toward new ones. Each chapter presents the method and facts...
Springer, 2013. – 436 p. – ISBN: 3642313914, 9783642313912 Risk management for financial institutions is one of the key topics the financial industry has to deal with. The present volume is a mathematically rigorous text on solvency modeling. Currently, there are many new developments in this area in the financial and insurance industry (Basel III and Solvency II), but none of...
N.-Y., Springer, 2005. - 547 p.
Книга посвящена оптимизации размещения активов в условиях риска и разработке математического аппарата для решения этой задачи, используя математическую статистику, в частности, байесовский подход и методы математического программирования. Ориентирована на научного работника в этой области или на специалиста-математика в финансовой компании.
Springer – 2005, 546 pages ISBN: 3540222138, 9783540222132 This encyclopedic, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the foundations to the most advanced developments. Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian...
Palgrave Macmillan, 2025. — 295 p. This accessible and engaging textbook provides an introduction to the equations that have defined economics and shaped the global economy. It not only presents the ideas, concepts, and applications that underpin these equations, but also places them within their broader social and historical contexts. Simple mathematical examples and...
New York: Springer, 2013. — 363 p. These proceedings consist of 30 selected research papers based on results presented at the 10th Balkan Conference & 1st International Symposium on Operational Research (BALCOR 2011) held in Thessaloniki, Greece, September 22-24, 2011. BALCOR is an established biennial conference attended by a large number of faculty, researchers and students from...
2008 by Taylor & Francis Group, LLC. Chapter 1 _ coherent measures of risk into everyday. market practice. Chapter 2 _ pricing high-dimensional american options. using local consistency conditions. Chapter 3 _ adverse interrisk diversification effects. for fx forwards. Chapter 4 _ counterparty risk pricing under correlation. between default and interest ratesdamiano. Chapter 5...
Cambridge University Press – 2009, 784 pages, 2nd edition
ISBN: 0521517133, 0521739020, 9780521517133
The new edition of Ronald Miller and Peter Blair's classic textbook is an essential reference for students and scholars in the input-output research and applications community. The book has been fully revised and updated to reflect important developments in the field since its...
The MIT Press – 2002, 512 pages ISBN: 0262134209, 9780262134200 This book presents a variety of computational methods used to solve dynamic problems in economics and finance. It emphasizes practical numerical methods rather than mathematical proofs and focuses on techniques that apply directly to economic analyses. The examples are drawn from a wide range of subspecialties of...
Edward Elgar Publishing, 2018. — 641 p. — ISBN: 978-1-78536-441-9. This comprehensive Handbook is aimed at both academic researchers and practitioners in the field of complexity science. The book’s 26 chapters, specially written by leading experts, provide in-depth coverage of research methods based on the sciences of complexity. The research methods presented are...
Springer, 2013. — 850 pages. 2nd edition ISBN10: 1461450217 Mathematical Statistics for Economics and Business, Second Edition, provides a comprehensive introduction to the principles of mathematical statistics which underpin statistical analyses in the fields of economics, business, and econometrics. The selection of topics in this textbook is designed to provide students with...
Springer – 2012, 352 pages
ISBN: 364222900X
Economic agents interact in structural relationships through time and space. This work starts from the empirical observation that all three dimensions, namely time, space, and structural functional forms, are important for an integrative framework of modern empirical analysis in regional science. The work thus aims at combining...
Imperial College Press, 2011. — 200 p. — ASIN B00GYGNP42. This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [Glp & Memm] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Lévy process (Glp) is a typical example of the incomplete...
The Research University in the Helmholtz Association, 2017. — 765 p. General information. Study plan. Qualification objectives of the Master's program in Economics Engineering. Key Skills. Field of study structure. Modules. Courses.
McGraw-Hill, 2007. - 282 pages.
Interested in becoming a real estate agent but you're not a math whiz? Are you a real estate investor looking for investment analysis techniques? No problem! Understand and handle real estate transactions and analysis with confidence using this well-organized guide. Real Estate Math Demystified will provide you with the knowledge to analyze real...
Toronto: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 2015. - 504p. In a constrained optimization problem, the decisionmaker wants to select the optimal choice – the one most valuable to him or her – that also meets all of the constraints imposed by the problem. Such problems are at the heart of modern economics, where the typical behavioral postulate is that a...
Cambridge University Press, 2010. — 340 p. — ISBN: 0521195039 This is a concise and elementary introduction to stochastic control and mathematical modelling. This book is designed for researchers in stochastic control theory studying its application in mathematical economics and those in economics who are interested in mathematical theory in control. It is also a good guide for...
Springer, 2015. — 322 p. — (). — ISBN: 9783319150321, EISBN 9783319150338. Miguel Mujica Mota, Idalia Flores De La Mota, Daniel Guimarans Serrano (eds.). This book introduces students to optimization theory and its use in economics and allied disciplines. The first of its three parts examines the existence of solutions to optimization problems in Rn, and how these solutions may...
Springer International Publishing AG, 2017. — 286 p. — ISBN: 9783319558097. Building on the author’s earlier Applied Simulation and Optimization, this book presents novel methods for solving problems in industry, based on hybrid simulation-optimization approaches that combine the advantages of both paradigms. The book serves as a comprehensive guide to tackling scheduling,...
Cambridge University Press – 2002, 249 pages
ISBN: 0521800560, 9780521800563
This book presents a model of computing and a measure of computational complexity which are intended to facilitate analysis of computations performed by people, machines, or a mixed system of people and machines. The model is designed to apply directly to models of economic theory, which typically...
2nd ed. — World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2016. — 568 p. — 9789814696340
The second edition introduces a chapter of computer modelling and six chapters of mathematical and other modelling. Similar to the first edition, the second structures the content of the book into statistical (more commonly known), computer, mathematical, and other modelling approaches, would...
Wiley, 2014. — 386 p. — ISBN: 1118547616, 9781118547618 Business Models For Dummies helps you write a solid business model to further define your company's goals and increase attractiveness to customers. Inside, you'll discover how to: make a value proposition; define a market segment; locate your company's position in the value chain; create a revenue generation statement;...
CRC Press, 2024. — 279 p. — (Emerging Technologies). — ISBN 9781032481104. Advances on Mathematical Modeling and Optimization with Its Applications discusses optimization, equality, and inequality constraints and their application in the versatile optimizing domain. It further covers non-linear optimization methods such as global optimization, and gradient-based non-linear...
New Delhi: Oxford University Press, 2011. — 163 p. Basic mathematical logic Set theory Functions of a single variable Economic applications I: choice, utility, and aggregation Real linear algebra Functions of several variables Static optimization Economic applications II: demand and supply Decision-making under alternative scenarios Dynamical systems Dynamic optimization...
Chapman and Hall CRC, 2009. — 445 p. — (CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences Series). — ISBN: 1439800383, 9781439800386
Emphasizing causation as a functional relationship between variables that describe objects, Linear Causal Modeling with Structural Equations integrates a general philosophical theory of causation with structural equation modeling (SEM) that...
N.-Y.: Chapman and Hall CRC, 2009. - 445p. Emphasizing causation as a functional relationship between variables that describe objects, Linear Causal Modeling with Structural Equations integrates a general philosophical theory of causation with structural equation modeling (SEM) that concerns the special case of linear causal relations. In addition to describing how the...
Wiley, 2008. – 1033 p. – ISBN: 047017921X, 9780470179215 If you’re seeking solutions to advanced and even esoteric problems, Advanced Analytical Models goes beyond theoretical discussions of modeling by facilitating a thorough understanding of concepts and their real-world applications—including the use of embedded functions and algorithms. This reliable resource will equip you...
Oxford University Press, 2011. — 574 p. — ISBN: 9780199575084 Fixed Income Modelling offers a unified presentation of dynamic term structure models and their applications to the pricing and risk management of fixed income securities. It explains the basic fixed income securities and their properties and uses as well as the relations between those securities. The book presents...
Vieweg; Teubner, 2011. — 173 p. — ISBN: 978-3834817716 Financial markets are becoming increasingly complex. The financial crisis of 2008 to 2009 has demonstrated that an improved understanding of the mechanisms embedded in the market is a key requirement for the estimation of financial risk. Recently, concepts of theoretical physics, in particular concepts of complex systems,...
Springer, 2009. — 736 p. — 2nd ed. — ISBN: 3540209662, 9783540209669
This book provides a comprehensive, self-contained and up-to-date treatment of the main topics in the theory of option pricing. The first part of the text starts with discrete-time models of financial markets, including the Cox-Ross-Rubinstein binomial model. The passage from discrete- to continuous-time...
Springer, 2011. — 646 p. — 2nd ed. — ISBN: 3540209662, 9783540209669
This book provides a comprehensive, self-contained and up-to-date treatment of the main topics in the theory of option pricing. The first part of the text starts with discrete-time models of financial markets, including the Cox-Ross-Rubinstein binomial model. The passage from discrete- to continuous-time...
N.-Y.: Springer, 2014. — 356 p.
This book describes a system of mathematical models and methods that can be used to analyze real economic and managerial decisions and to improve their effectiveness. Application areas include: management of development and operation budgets, assessment and management of economic systems using an energy entropy approach, equation of exchange...
2nd ed. — Cambridge: The MIT Press, 2019. — 568 p. — ISBN 9780262043120. An introduction to the use of probability models for analyzing risk and economic decisions, using spreadsheets to represent and simulate uncertainty. This textbook offers an introduction to the use of probability models for analyzing risks and economic decisions. It takes a learn-by-doing approach,...
2nd edition. — The MIT Press, 2019. — 568 p. — ISBN 978-0262043120. An introduction to the use of probability models for analyzing risk and economic decisions, using spreadsheets to represent and simulate uncertainty. This textbook offers an introduction to the use of probability models for analyzing risks and economic decisions. It takes a learn-by-doing approach, teaching the...
Business Expert Press, 2021. — 287 p. This book presents key concepts related to quantitative analysis in business. It is targeted to business students (both undergraduate and graduate) taking an introductory core course. Business analytics has grown to be a key topic in business curricula and there is a need for stronger quantitative skills and understanding of fundamental...
John Wiley & Sons, 2004. - 624 pages.
In recent years, much useful methodology has been developed in accelerated testing - this book makes it available to practitioners. Many products last so long that life testing at design conditions is impractical. However, these products can be life-tested at high-stress conditions to yield failures quickly. Such testing saves much time and...
World Scientific Publishing Company, 2009. – 348 p. – ISBN: 9814273503, 9789814273503 This volume provides recent developments and a state-of-the-art review in various areas of mathematical modeling, computation and optimization. It contains theory, computation as well as the applications of several mathematical models to problems in statistics, games, optimization and...
Birkhäuser, 2010. — 263 p. This edited book contains a compilation of the most recent developments of economic models and algorithms in distributed systems research. The papers were selected from two different workshops related to economic aspects in distributed systems, which were co-located with the IEEE Grid 2007 conference in Austin and with the ACM MardiGras 2008...
14th edition. — Oxford University Press, 2020. — 720 p. — ISBN: 978-0-19-093194-0. Now in a 14thedition, Engineering Economic Analysis offers comprehensive coverage of financial and economic decision-making for engineering projects, with an emphasis on problem solving, life cycle costs, and the time value of money. The spreadsheet material from the previous edition has been...
Oxford University Press, USA; 9 edition (February 26, 2004). — 624 p. — ISBN10: 0195168070 Now in a ninth edition, Engineering Economic Analysis offers comprehensive coverage of financial and economic decision-making for engineering projects, with an emphasis on problem solving, life cycle costs, and the time value of money. The spreadsheet material from the previous edition...
InTeO – 2012, 262 pages ISBN: 9535105503, 9789535105503 This book is comprised of a collection of reviews and research works from international professionals from various parts of the world. Its main focus is on quality management practices in organization and dealing with specific total quality practices to quality management systems. It is intended for use as a reference at...
Unpublished, 2017. - 822 p. This text is an introduction to pricing and hedging in discrete and continuous time financial models without friction (i.e. without transaction costs), with an emphasis on the complementarity between analytical and probabilistic methods. Its contents are mostly mathematical, and also aim at making the reader aware of both the power and limitations of...
Wiley-Blackwell, 2010. — 186 p. — ISBN: 1405133716, 9781405133715 In Practical Financial Optimization: A Library of GAMS Models, the authors provide a diverse set of models for portfolio optimization, based on the General Algebraic Modelling System. ‘GAMS’ consists of a language which allows a high-level, algebraic representation of mathematical models and a set of solvers –...
3rd Edition. — Springer, 2022. — 674 p. — (Springer Texts in Business and Economics). — ISBN 978-3-662-63981-8. This is the third corrected and extended edition of a book on deterministic and stochastic Growth Theory and the computational methods needed to produce numerical solutions. Exogenous and endogenous growth, non-monetary and monetary models are thoroughly reviewed....
3rd ed. — Springer, 2022. — 673 p. — ISBN 3662639815. This is the third corrected and extended edition of a book on deterministic and stochastic Growth Theory and the computational methods needed to produce numerical solutions. Exogenous and endogenous growth, non-monetary and monetary models are thoroughly reviewed. Special attention is paid to the use of these models for...
Springer, 2014. — 574 p. — (Springer Texts in Business and Economics). — ISBN: 3642549497, 9783642549496 This is a book on deterministic and stochastic Growth Theory and the computational methods needed to produce numerical solutions. Exogenous and endogenous growth models are thoroughly reviewed. Special attention is paid to the use of these models for fiscal and monetary...
Giulia Di Nunno, Bernt Oksendal. Advanced Mathematical Methods for Finance. Springer, 2011. - 544 p. - ISBN: 3642184111
This book presents innovations in the mathematical foundations of financial analysis and numerical methods for finance and applications to the modeling of risk. The topics selected include measures of risk, credit contagion, insider trading, information in...
Palgrave Macmillan, 2016. — 336 p. Spatio-Temporal Framing Anomalies in the NPV-MIRR-IRR Model and Related Approaches; and Regret Theory Regret Theory and Asset Pricing Anomalies in Incomplete Markets with Dynamic Unaggregated Preferences The Descartes’ Sign Rule, Sturm’s Theorem, Vincent’s Theorem and the Fourier-Budan Theorem Are Wrong MN-2 Invariants and Homomorphisms for...
Charles Griffin and Company Ltd, 1975. — 208 p. No more than average mathematical ability is required to understand the powerful technique of input-output analysis as presented in this unique book. After a discussion of the input-output concept, the book reviews the methodology showing how commodities are priced as well as methods of import/export and joint product treatment. A...
CRC Press, 2017. — 279 p. — ISBN: 78-1-4987-6240-3. Affordability is a new concept that allows the implementation of Continuous Improvement for any organization. It encapsulates contemporary methods that improve product and service profitability, increases market share, value, speed, quality and capability, and cuts down on cost. This new method addresses the needs of growing,...
Oxford University Press, 2010. — 923 p. — ISBN: 0199548900. Bayesian analysis has developed rapidly in applications in the last two decades and research in Bayesian methods remains dynamic and fast-growing. Dramatic advances in modelling concepts and computational technologies now enable routine application of Bayesian analysis using increasingly realistic stochastic models,...
Cambridge: Cambridge University Press, 2014. - 318p.
The theory of optimal transportation has its origins in the eighteenth century when the problem of transporting resources at a minimal cost was first formalised. Through subsequent developments, particularly in recent decades, it has become a powerful modern theory. This book contains the proceedings of the summer school...
Cambridge University Press, 2015. — 234 p. — ISBN: 9781107097797
The late 1960s saw the growth of the new long-run theory of the firm, many of the contributions to this literature appearing in the American Economic Review. At about the same time, capital theory flourished, as a sequel to Sraffa’s famous book, Production of Commodities. Each of these theories emphasized that the...
Springer, 2021. — 362 p. — ISBN 978-3-030-70981-5. This interdisciplinary book argues that the economy has an underlying non-linear structure and that business cycles are endogenous, which allows a greater explanatory power with respect to the traditional assumption that dynamics are stochastic and shocks are exogenous. The first part of this work is formal-methodological and...
Springer, 2021. — 362 p. — ISBN 978-3-030-70981-5. This interdisciplinary book argues that the economy has an underlying non-linear structure and that business cycles are endogenous, which allows a greater explanatory power with respect to the traditional assumption that dynamics are stochastic and shocks are exogenous. The first part of this work is formal-methodological and...
Springer, 2014. — 229 p. — ISBN: 9781461494621, 9781461494638 Advances in social science research methodologies and data analytic methods are changing the way research in information systems is conducted. New developments in statistical software technologies for data mining (DM) such as regression splines or decision tree induction can be used to assist researchers in...
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — 560 p. Written in an appealing and informal style, this text is a self-contained second course on mathematical methods in linear algebra and multivariate calculus. The prerequisites are elementary courses in linear algebra and calculus, but the author has maintained a balance between a rigorous theoretical and a "cookbook" approach,...
2nd edition. — Springer, 2021. — 358 p. — ISBN 978-3-030-78236-8. Innovations and developments in technology have laid the foundations for an economy based on digital goods and services―the digital economy. This book invites students and practitioners, to take an in-depth look at the impact that technological innovations such as social media, cryptocurrencies, crowdsourcing,...
2nd edition. — Springer, 2021. — 358 p. — ISBN 978-3-030-78236-8. Innovations and developments in technology have laid the foundations for an economy based on digital goods and services―the digital economy. This book invites students and practitioners, to take an in-depth look at the impact that technological innovations such as social media, cryptocurrencies, crowdsourcing,...
Palgrave Macmillan, 2015. — 110 p. Mainstream economics almost completely ignores the role power plays in determining economic outcomes, which means it can only provide partial explanations of the distribution of wealth and income, and of the problems associated with inequality and poverty. For many, this is a fundamental failing that severely limits its relevance to the real...
Springer, 2014. — 346 p. — 2nd ed. — ISBN: 1489974717, 9781489974716
The second edition of this book, as in the first edition, places emphasis on the application of contemporary performance and efficiency evaluation methods, using data envelopment analysis (DEA), to create optimization-based benchmarks including, but not limited to, hospitals, physician group practices, health...
Wiley, 2010. – 766 p. – ISBN: 0470371897, 9780470371893 An introduction to the theory and practice of financial simulation and optimization In recent years, there has been a notable increase in the use of simulation and optimization methods in the financial industry. Applications include portfolio allocation, risk management, pricing, and capital budgeting under uncertainty....
Springer, 2022. — 349 р. — (Use R!). — ISBN 978-3-031-20718-1. This book is designed as a gentle introduction to the fascinating field of choice modeling and its practical implementation using the R language. Discrete choice analysis is a family of methods useful to study individual decision-making. With strong theoretical foundations in consumer behavior, discrete choice...
Springer, 2022. — 349 р. — (Use R!). — ISBN 978-3-031-20719-8. This book is designed as a gentle introduction to the fascinating field of choice modeling and its practical implementation using the R language. Discrete choice analysis is a family of methods useful to study individual decision-making. With strong theoretical foundations in consumer behavior, discrete choice...
Springer, 2022. — 349 р. — (Use R!). — ISBN 978-3-031-20719-8. This book is designed as a gentle introduction to the fascinating field of choice modeling and its practical implementation using the R language. Discrete choice analysis is a family of methods useful to study individual decision-making. With strong theoretical foundations in consumer behavior, discrete choice...
Springer, 2022. — 349 р. — (Use R!). — ISBN 978-3-031-20718-1. This book is designed as a gentle introduction to the fascinating field of choice modeling and its practical implementation using the R language. Discrete choice analysis is a family of methods useful to study individual decision-making. With strong theoretical foundations in consumer behavior, discrete choice...
Mathematical Association of America, 2013. — 134 p. An MAA NOTES volume that illustrates the uses of mathematics in economics would be a valued resource for mathematics faculty who want to enrich their undergraduate mathematics courses and better accommodate the needs of students interested in economics. Applications of Mathematics in Economics presents an overview of the...
ISTE–Wiley, 2018. — 307 p. — (Metaheuristics SET: Volume 11). — ISBN: 978-1-78630-281-6. In recent times, the problem of portfolio optimization has become increasingly complex due to the myriad objectives and constraints induced by the market norms, investor preferences and investment strategies which define the underlying portfolios. With the required mathematical models...
Springer, 2010. – 178 p. – ISBN: 3642021468, 9783642021473
This book describes a laboratory experiment designed to test the causes and properties of bubbles in financial markets and explores the question whether it is possible to design markets which avoid such bubbles and crashes. In the experiment, subjects were given the opportunity to trade in a stock market modeled after...
CRC Press, 2022. — 345 p. — ISBN 978-0-367-75902-5. In Mathematical Analysis and Optimization for Economists, the author aims to introduce students of economics to the power and versatility of traditional as well as contemporary methodologies in mathematics and optimization theory; and, illustrates how these techniques can be applied in solving microeconomic problems. This book...
Unpublished, 2017. — 103 p. Financial Introduction Brownian Motion and Stochastic Calculus Black-Scholes Theory Black-Scholes Greeks Exotic Options Implied Volatility and Local Volatility Fit Stochastic Volatility Stochastic Control Martingales and Stopping Times Notes on Fourier Transform
Springer, 2018. — 379 p. — (International Series in Operations Research & Management Science 266). — ISBN: 9783319697239, 9783319697253. This book presents the methodology and applications of Data Envelopment Analysis (DEA) in measuring productivity, efficiency and effectiveness in Financial Services firms such as banks, bank branches, stock markets, pension funds, mutual...
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. — 570 p. The search for symmetry is part of the fundamental scientific paradigm in mathematics and physics. Can this be valid also for economics? This textbook represents an attempt to explore this possibility. The behavior of price-taking producers, monopolists, monopsonists, sectoral market equilibria, behavior under risk and...
Prentice Hall – 2007, 948 pages, 4th edition
ISBN: 0131876287, 9780131876286
This book is intended for undergraduate engineering students taking the introductory engineering economics course at the university level. The fourth edition of Contemporary Engineering Economics has been thoroughly revised and updated while continuing to adopt a contemporary approach to the subject,...
Springer, 2020. — 378 p. The volume examines the state-of-the-art of productivity and efficiency analysis. It brings together a selection of the best papers from the 10th North American Productivity Workshop. By analyzing world-wide perspectives on challenges that local economies and institutions may face when changes in productivity are observed, readers can quickly assess the...
Basic Books, 2004. — 603 p. —ISBN: 978-0-786-72255-—6 Anticipating Others'Anticipation Fear, Greed, and Cognitive Illusion Trends, Crowds, and Waves Chance and Efficient Markets Value Investing and Fundamental Analysis Option, Risk, and Volatility Diversifying Stock Portfolios Connectedness and Chaotic Price Movements From Paradox to Comlexity
Springer, 2015. — 184 p. — (EcoProduction). — ISBN: 9783319073460, 9783319073477 The aim of this book is to present qualitative aspects of logistics operations and supply chain management which help to implement the sustainable policy principles in the companies and public sector’s institutions. Authors in individual chapters address the issues related to reverse network...
London: Springer-Verlag London Limited 2000. — 176 p. — ISBN: 1-85233-304-9.
Springer Finance Series.
This book aims to give an overview of models that can be used for efficient valuation of (exotic) interest rate derivatives. The first part of this book discusses and compares traditional models such as spot and forward rate models which are widely used by both academics and...
QuantEcon, 2020. — 1186 p. Like Python and R, and unlike products such as MatLAB and Stata, there is a looser connection between Julia as a programming language and Julia as a specific development environment. While you will eventually use other editors, there are some advantages to starting with the Jupyter environment while learning Julia. The ability to mix formatted text...
Springer, 2014. — 190 p. — ISBN: 9783319050133
This volume aims to collect new ideas presented in the form of 4 page papers dedicated to mathematical and statistical methods in actuarial sciences and finance. The cooperation between mathematicians and statisticians working in insurance and finance is a very fruitful field and provides interesting scientific products in...
Springer, 2012. — 401 p. he book develops the capabilities arising from the cooperation between mathematicians and statisticians working in insurance and finance fields. It gathers some of the papers presented at the conference MAF2010, held in Ravello (Amalfi coast), and successively, after a reviewing process, worked out to this aim. The collection published here gathers some of...
Springer – 2008, 221 pages ISBN: 9788847007031 The interaction between mathematicians and statisticians reveals to be an effective approach to the analysis of insurance and financial problems, in particular in an operative perspective. The Maf2006 conference, held at the University of Salerno in 2006, had precisely this purpose and the collection here published gathers some of...
New York: John Wiley & Sons, Inc., 1994. — 323 p. Fractal Time Series Introduction to Fractal Time Series Failure of the Gaussian Hypothesis A Fractal Market Hypothesis Fractal (R/S) Analysis Measuring Memory—The Hurst Process and R/S Analysis Testing R/S Analysis Finding Cycles: Periodic and Nonperiodic Applying Fractal Analysis Case Study Methodology Dow Jones Industrials,...
N.-Y.: Wiley, 2015. — 656 p.
A cutting-edge guide for the theories, applications, and statistical methodologies essential to heavy tailed risk modeling
Focusing on the quantitative aspects of heavy tailed loss processes in operational risk and relevant insurance analytics, Advances in Heavy Tailed Risk Modeling: A Handbook of Operational Risk presents comprehensive coverage of...
McGraw-Hill Professional, 2006. — 599 p. — ISBN: 0071463399, 9780071463393, 0071491651, 9780071491655
Over the past decade, companies have redirected their maintenance operational focus from internal cost-cutting to profit-maximization. This approach is referred to as profit centered maintenance. Peters provides maintenance supervisors and managers with a benchmarking/best...
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — 352 p. This book, originally published in 1990, deals with the stabilisation and control of an economic system in a dynamic setting. Unlike studies which consider only the case of centralised policy-making, Professor Petit examines both the situation in which policy decisions are taken by a single policy-maker and the case of group...
Palgrave Macmillan, 2020. — 579 p. This book provides the theoretical and analytical background critical to understand the process of economic development and growth at the beginning of the 21st century. This book adopts an interdisciplinary approach, using concepts borrowed from related disciplines such as politics, anthropology, psychology, business, and more. The core theme...
Springer – 2009, 249 pages ISBN: 3540894993 Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochastic control. This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems...
CRC Press, Taylor & Francis Group, 2020. — 238 p. — (Science, Technology, and Management). — ISBN: 9780429021305. Both process planning and scheduling are very important functions of manufacturing, which affect together the cost to manufacture a product and the time to deliver it. This book contains various approaches proposed by researchers to integrate the process planning...
Berlin: Springer-Verlag, 1994. — 337 p. — ISBN 0387576614, 9780387576619. This book - perhaps the only of its kind - gives a comprehensive account of Dynamical Systems in a plain non-technical language which is as rigorous as it can be made at this introductory level. Starting from the first steps of differential equations, on the assumption that readers only have a modest...
2nd ed. — Wiley, 2022. — 433 p. — ISBN 1119808898. The fully revised new edition of the best-selling guide to using financial models to determine if a stock is over or undervalued Written by the founder and CEO of the world-renowned New York School of Finance, Financial Modeling and Valuation provides clear and systematic guidance on accurately evaluating the soundness of a...
2nd ed. — Wiley, 2022. — 433 p. — ISBN 1119808898. The fully revised new edition of the best-selling guide to using financial models to determine if a stock is over or undervalued Written by the founder and CEO of the world-renowned New York School of Finance, Financial Modeling and Valuation provides clear and systematic guidance on accurately evaluating the soundness of a...
Wiley, 2013. — 429 p. — (Wiley finance series). — ISBN: 9781118558768
Written by the Founder and CEO of the prestigious New York School of Finance, this book schools you in the fundamental tools for accurately assessing the soundness of a stock investment. Built around a full-length case study of Wal-Mart, it shows you how to perform an in-depth analysis of that company's...
Academic Press, 2017. — 450 p. — ISBN: 978-0-12-810484-2. This book employs an innovative strategy to teach business analytics. It uses simulation modeling and analysis as mechanisms to introduce and link predictive and prescriptive modeling. Because managers can't fully assess what will happen in the future, but must still make decisions, the book treats uncertainty as an...
Springer, 2008. - 664 pages. This book on scheduling covers theoretical models as well as scheduling problems in the real world. The book consists of three parts. The first part focuses on deterministic scheduling with the associated combinatorial problems. The second part covers probabilistic scheduling models. In this part it is assumed that processing times and other problem...
ISBN-13: 9780123814166, 2011, 4th Edition. - 575 pages This text is aimed at students familiar with elementary probability theory and calculus, and bridges the gap between basic probability and an intermediate level course in stochastic processes. The objectives of the text are to introduce students to the standard concepts and methods of stochastic modeling, to illustrate the...
Academic Press, 2011. — 582 p. — 4th ed. — ISBN: 0123814162, 9780123814166 Serving as the foundation for a one-semester course in stochastic processes for students familiar with elementary probability theory and calculus, Introduction to Stochastic Modeling, 4e, bridges the gap between basic probability and an intermediate level course in stochastic processes. The objectives of...
Springer, 2016. — 386 p. — ISBN: 9783319325415
This book gathers carefully selected works in Mathematical Economics, on myriad topics including General Equilibrium, Game Theory, Economic Growth, Welfare, Social Choice Theory, Finance. It sheds light on the ongoing discussions that have brought together leading researchers from Latin America and Southern Europe at recent...
Springer, 2006. – 324 p. – ISBN: 0387279318, 9780387279312 Dynamic Modeling of Monetary and Fiscal Cooperation Among Nations analyzes coordination of monetary and fiscal stabilization policies between countries and currency areas using a dynamic game approach. The first four chapters introduce the reader to the dynamics of fiscal and monetary policy cooperation. Issues covered...
Springer – 2010, 868 pages ISBN: 3642120571 Accessible to a wide readership Contains many new results on numerical methods but also innovative methodologies in quantitative finance Exercises with solutions are included to help the reader to develop a good understanding of the underlying mathematics In financial and actuarial modeling and other areas of application, stochastic...
Springer – 2009, 702 pages
ISBN: 3540262121
The benchmark approach provides a general framework for financial market modeling, which extends beyond the standard risk-neutral pricing theory. It permits a unified treatment of portfolio optimization, derivative pricing, integrated risk management and insurance risk modeling. The existence of an equivalent risk-neutral pricing...
Wiley, 2005. — 238 p.
Financial market volatility forecasting is one of today's most important areas of expertise for professionals and academics in investment, option pricing, and financial market regulation. While many books address financial market modelling, no single book is devoted primarily to the exploration of volatility forecasting and the practical use of forecasting...
Berlin: ds Gruyter, 2014. — 515 p. This monograph aspires to lay the foundations of a new scientific discipline, demoeconomics, representing the synthesis of demography and spatial economics. This synthesis is performed in terms of interaction between population and its economic activity. Demoeconomic systems are studied involving the macrosystems approach which combines the...
Springer, 2022. — 866 p. This book provides a practical introduction to mathematics for economics using R software. Using R as a basis, this book guides the reader through foundational topics in linear algebra, calculus, and optimization. The book is organized in order of increasing difficulty, beginning with a rudimentary introduction to R and progressing through exercises...
John Wiley & Sons, 2003. – 256 р. ISBN: 0471420077
Learn how to forecast the market with Elliott Wave Theory
In Applying Elliott Wave Theory Profitably author Steven Poser shows readers how to trade using Elliott Wave Theory-a powerful technical analysis tool used to forecast the stock market-through easy-to-follow trading strategies, while offering clear explanations on how...
Scientific Article. — Working Paper # BSP/2006/086 – Moscow, New Economic School, 2006. — 26 p.
In this article I suggest theoretical model which explains the intensity and the structure of ruraltourban migration. The key feature of my analysis as opposed to existing literature is that agents differ with respect to risk aversion. My model demonstrates that people with different...
Wiley | 2010 | ISBN: 0470530677 | 528 pages
Now in its third edition, Management Science helps business professionals gain the essential skills needed to develop real expertise in business modeling. The biggest change in the text is the conversion of software from Crystal Ball to Risk Solver to reflect changes in the field. More coverage of management science topics has been...
Wiley, 2013. — 544 p. — 4th ed. — ISBN: 1118582691, 9781118582695
Management Science provides students and business analysts with the technical knowledge and skill needed to develop real expertise in business modeling. The authors cover spreadsheet engineering, management science, and the modeling craft. The text is designed to improve modeling efficiency and modeling...
McGraw-Hill Education, 2009. — 397 p. Named one of the "Best Books on Innovation, 2008" by BusinessWeek magazine From the greatest minds in business today comes a groundbreaking new blueprint for executing the next stage of customer-created value. C.K. Prahalad, the world's premier business thinker, and IT scholar M.S. Krishnan unveil the critical missing link in connecting...
Wiley – 2009, 744 pages ISBN: 0470398124, 9780470398128 This book is designed to start with simple examples that progressively develop the reader's confidence to take on more complex tasks. There is very little theoretical discussion about computer science, operations research algorithms, mathematics, or finance. The thrust of the book is to teach the reader to break complex...
Wiley, 2011. — 995 p. — ISBN: 978-0470562390. This book is written for financial analysts who have a working knowledge of Excel and VBA and who wish to enhance their marketability by improving their modeling expertise. The goal of the book is to broaden the reader’s VBA skills and at the same time to progressively integrate Access, PowerPoint, and Outlook into an existing...
Chapman and Hall/C.R.C. – 2007, 456 pages ISBN: 1584885785 In answer to the intense development of new financial products and the increasing complexity of portfolio management theory, Portfolio Optimization and Performance Analysis offers a solid grounding in modern portfolio theory. The book presents both standard and novel results on the axiomatics of the individual choice in...
CRC Press, 2014. — 294 p. The purpose of this book is to present the conceptual underpinnings of derivative pricing from a single, unified perspective—the factor model perspective. The key idea is that the stochastic differential equation models used in derivative pricing can be interpreted as linear factor models that relate sources of risk (the factors) to returns. When viewed...
Unpublished, 2017. — 144 p. ThetopicscoveredinthesenotesincludeabasiccoverageofValueatRisk and expected shortfall, as well as structures of random dependence. Credit default is treated via defaultable bonds, Credit Default Swaps (CDSs) and collateralized debt obligations (CDOs), based on stochastic calculus. Basic risk Theory and credit scoring are presented with illustrative...
Springer, 2010. — 270 p. Discovered in the seventies, Black-Scholes formula continues to play a central role in Mathematical Finance. We recall this formula. Let (B ,t? 0; F ,t? 0, P) - t t note a standard Brownian motion with B = 0, (F ,t? 0) being its natural ?ltra- 0 t t tion. Let E := exp B? ,t? 0 denote the exponential martingale associated t t 2 to (B ,t? 0). This...
Springer, 2022. — 270 p. Increased ecological awareness and the growing scarcity of resources have led to the introduction of new environmental standards, triggering enterprises, regions, and even countries to adopt new business models and industrial reconversion approaches. However, despite increased interest in business models and their innovation, it still lacks the...
Berlin: Springer, 2008. - 142p. The book analyzes how modern portfolio theory and dynamic term structure models can be applied to government bond portfolio optimization problems. The author studies the necessary adjustments, examines the models with regard to the plausibility of their results and compares the outcomes to portfolio selection techniques used by practitioners....
Berlin: Springer-Verlag, 1997. — 291 p. — ISBN 9783642607752. This book was first pUblished in 1989 as volume 336 in the Springer series "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems", and it reappeared in a 2nd edition as a Springer monograph in 1991. After considerable revisions it appeared in a 3rd edition in 1993. The origin, still visible in the 3rd edition, was the...
Chapman and Hall/CRC – 2007, 464 pages ISBN10: 1584885580 Quantitative equity portfolio management combines theories and advanced techniques from several disciplines, including financial economics, accounting, mathematics, and operational research. While many texts are devoted to these disciplines, few deal with quantitative equity investing in a systematic and mathematical...
Springer, 2016. — 200 p. — (Uncertainty and Operations Research). — ISBN: 981101809X, 9789811018091
This book provides a new modeling approach for portfolio optimization problems involving a lack of sufficient historical data. The content mainly reflects the author’s extensive work on uncertainty portfolio optimization in recent years. Considering security returns as different...
Routledge, 2023. — 254 p. An Introduction to Economic Dynamics provides a framework for students to appreciate and understand the basic intuition behind economic models and to experiment with those models using simulation techniques in MatLAB. This book goes beyond the often-limited scope of other texts on economic models, which have largely focused on elucidating static...
8th ed. — Cengage Learning, 2018. — 869 p. in color. — ISBN: 9781905947412. Written by the innovator of the spreadsheet teaching revolution and highly regarded leader in business analytics, Cliff Ragsdale’s new edition of Spreadsheet Modeling & Decision Analysis: A Practical Introduction to Management Science retains the elements and philosophy of past success while now helping...
Thomson – 2007, 840 pages ISBN 0324656637 Spreadsheets are one of the most popular and ubiquitous software packages on the planet. Every day, millions of business people use spreadsheet programs to build models of the decision problems they face as a regular part of their work activities. As a result, employers look for experience and ability with spreadsheets in the people...
South-Western, Cengage Learning, 2012. – 794 p. – 6th ed. – ISBN: 0538746327, 9780538746328 Spreadsheets are one of the most popular and ubiquitous software packages on the planet. Every day, millions of business people use spreadsheet programs to build models of the decision problems they face as a regular part of their work activities. As a result, employers look for...
9th edition. — Cengage Learning, 2022. — 908 p. — ISBN 978-0-357-13209-8. Master key spreadsheet and business analytics skills with Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: A Practical Introduction to Business Analytics, 9th Edition, written by respected business analytics innovator Cliff Ragsdale. This edition's clear presentation, realistic examples, fascinating topics and...
Amsterdam: Springer,1992. - 496p.
These three volumes contain an account of Professor Henri Theil's distinguished career as a leader, advisor, administrator, teacher, and researcher in economics and econometrics. The books also contain a selection of his contributions in many areas, such as econometrics, demand analysis, information theory, forecasting, statistics, economic...
Amsterdam: Springer, 1992. - 360p.
.
These three volumes contain an account of Professor Henri Theil's distinguished career as a leader, advisor, administrator, teacher, and researcher in economics and econometrics. The books also contain a selection of his contributions in many areas, such as econometrics, demand analysis, information theory, forecasting, statistics, economic...
Routledge, 2005, 265 pp. As the intersection between economics and mathematics continues to grow in both theory and practice, a solid grounding in mathematical concepts is essential for all serious students of economic theory. In this clear and entertaining volume, Rakesh V.Vohra sets out the basic concepts of mathematics as they relate to economics. The book divides the...
SAGE, 2003. — 202 p. — ISBN 076199761X, 0761997601. 'This book is an excellent tool for practitioners who are interested in the merits and pitfalls of the technique. (The author's) research is an example of inventiveness, diligence and accuracy' - Freerk A. Lootsma, Delft Institute of Technology Data envelopment Analysis is a Mathematical Programme for measuring performance...
Springer, 2010. — 392 p. — ISBN: 0857290142, 9780857290144 Advanced Modeling and Optimization of Manufacturing Processes presents a comprehensive review of the latest international research and development trends in the modeling and optimization of manufacturing processes, with a focus on machining. It uses examples of various manufacturing processes to demonstrate advanced...
Cambridge University Press | ISBN: 0521802563 | 2004 | 366 pages This book describes the method of data envelopment analysis that uses mathematical programming techniques to obtain measures of efficiency of individual forms from their observed input and output quantities. The method permits setting up realistic input-output targets for the firm's managers. A firm is considered...
Springer, 2015. — 291 p. — ISBN: 9788132222521
This book provides a detailed introduction to the theoretical and methodological foundations of production efficiency analysis using benchmarking. Two of the more popular methods of efficiency evaluation are Stochastic Frontier Analysis (SFA) and Data Envelopment Analysis (DEA), both of which are based on the concept of a...
New Delhi: Springer, 2015. — 281 p. This book provides a detailed introduction to the theoretical and methodological foundations of production efficiency analysis using benchmarking. Two of the more popular methods of efficiency evaluation are Stochastic Frontier Analysis (SFA) and Data Envelopment Analysis (DEA), both of which are based on the concept of a production...
N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2015. - 256p.
The series of recent financial crises has thrown open the world of quantitative finance and financial modeling. The era of stochastic calculus is over and the time of Ito derivation as a unique tool of modelling is at an end. Today, quants need a broad
modeling skill set – one that transcends mathematics to price and hedge financial...
The MIT Press – 2010, 746 pages
ISBN: 026201369X, 9780262013697
This text offers an accessible yet rigorous development of many of the fields of mathematics necessary for success in investment and quantitative finance, covering topics applicable to portfolio theory, investment banking, option pricing, investment, and insurance risk management. The approach emphasizes the...
Idea Group, 2007. — 998 p. The Handbook of Research on Nature-Inspired Computing for Economics and Management is the original, comprehensive reference work on research and applications of nature inspired computing to economics and management. It is an authoritative source, providing global coverage of this new and exciting field. Gathering the work of over 100 internationally...
2nd ed. — Business Expert Press, 2015. — 195 p. — (Quantitative approaches to decision making collection). — ISBN: 1631570595, 9781631570599, 9781631570605, 1631570609 A basic understanding of multiple regression is helpful in carrying out good business practicesspecifically in the areas of demand management and data analysis. This book on correlation and regression analysis will...
Katie L. Terrell, Marcia Weidenmier Watson, Vernon Richardson. — McGraw-Hill LLC, 2024. — 464 р. — ISBN 978-1-266-18914-2. Introduction to Business Analytics recognizes that students need to develop the skills to ask the right questions, learn to use common workplace tools (such as Excel, Tableau, and Power BI) to examine and analyze data, and interpret results accurately and...
New York: Springer, 2017. — 324 p. The book conclusively solves problems associated with the control and estimation of nonlinear and chaotic dynamics in financial systems when these are described in the form of nonlinear ordinary differential equations. It then addresses problems associated with the control and estimation of financial systems governed by partial differential equations...
CRC Press, 2009. — 321 p. — ISBN: 9781420072730 The objective of this book is twofold: To introduce the basic concepts, methods, and fundamental results of scheduling theory. To expose recent developments in the area. In each chapter, emphasis is given to self-contained, easy-to-follow, but still rigorous presentations. The book is full of examples, beautiful theorems, and...
Wiley, 2022. — 208 p. — "Wiley and SAS Business Serie". — ISBN 9781119824947. A wide-ranging overview of the use of machine learning and AI techniques in financial risk management, including practical advice for implementation Risk Modeling: Practical Applications of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning introduces readers to the use of innovative AI...
Wiley, 2022. — 220 p. — "Wiley and SAS Business Serie". — ISBN 9781119824947. A wide-ranging overview of the use of machine learning and AI techniques in financial risk management, including practical advice for implementation Risk Modeling: Practical Applications of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning introduces readers to the use of innovative AI...
Hoboken: Wiley, 2016. — 483 p.
A fresh take on financial data visualization for greater accuracy and understanding
Your data provides a snapshot of the state of your business and is key to the success of your conversations, decisions, and communications. But all of that communication is lost — or incorrectly interpreted — without proper data visualizations that provide context...
Springer, 2020. — 216 p. — ISBN: 9783030343125, 9783030343118. This book highlights recent advances in the field of districting, territory design, and zone design. Districting problems deal essentially with tactical decisions, and involve mainly dividing a set of geographic units into clusters or territories subject to some planning requirements. This book presents models,...
Springer, 2013. — 162 p. 44 illus., 3 illus. in color. — ISBN: 9783642352010, 9783642352027
Readers of this book will learn how to solve a wide range of optimal investment problems arising in finance and economics.
Starting from the fundamental Merton problem, many variants are presented and solved, often using numerical techniques that the book also covers. The final chapter...
San Diego: Elsevier Academic Press, 2019. — 818 p. Excel And Fundamental Mathematics For Economics Excel VBA, Solver and Other Advanced Worksheet Tools Univariate and Multivariate Calculus Elements of Linear Algebra Mathematics for Dynamic Economic Models Static Optimization Classical Static Nonlinear Optimization Theory Microeconomic Theory in a Static Environment Linear...
Elsevier, Academic Press, 2020. — 815 p. — ISBN 978-0-12-817648-1. Elements of Numerical Mathematical Economics with Excel: Static and Dynamic Optimization shows readers how to apply static and dynamic optimization theory in an easy and practical manner, without requiring the mastery of specific programming languages that are often difficult and expensive to learn. Featuring...
Springer, 2015. — 612 p. — (Springer Texts in Business and Economics). — ISBN: 9783662479032, 9783662479049 This textbook connects three vibrant areas at the interface between economics and computer science: algorithmic game theory, computational social choice, and fair division. It thus offers an interdisciplinary treatment of collective decision making from an economic and...
Springer, 2004. — 488 p. This book is an introduction to both statistical modeling and finance, with special attention to the interaction between the two. The reader is assumed to have some background in probability and statistics, but perhaps only an introductory course, and all of the statistical theory needed for the applications in finance is introduced as required. No...
Springer, 2012. — 412 pages. (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)
The author's particular interest in the area of risk measures is to combine this theory with the analysis of dependence properties. The present volume gives an introduction of basic concepts and methods in mathematical risk analysis, in particular of those parts of risk theory that...
Yale University, 167 pages.
Introduction
Markov Decision Processes (MDP’s) and the Theory of Dynamic Programming
Definitions of MDP’s, DDP’s, and CDP’s
Bellman’s Equation, Contraction Mappings, and Blackwell’s Theorem
Error Bounds for Approximate Fixed Points of Approximate Bellman Operators
A Geometric Series Representation for MDP’s
Examples of Analytic Solutions to...
Springer, 2021. — 69 p. — ISBN 3030675793. Use of quantitative data, especially in financial markets, may provide rapid results due to the ease-of-use and availability of fast computational software, but this book advises caution and helps to understand and avoid potential pitfalls. It deals with often underestimated issues related to the use of financial quantitative data,...
Springer, 2018. — 196 p. — (Systems & Control: Foundations & Applications). — ISBN: 3319790323. In a unified form, this monograph presents fundamental results on the approximation of centralized and decentralized stochastic control problems, with uncountable state, measurement, and action spaces. It demonstrates how quantization provides a system-independent and constructive...
Springer, 2018. — 196 p. — (Systems & Control: Foundations & Applications). — ISBN: 3319790323. In a unified form, this monograph presents fundamental results on the approximation of centralized and decentralized stochastic control problems, with uncountable state, measurement, and action spaces. It demonstrates how quantization provides a system-independent and constructive...
Army Concepts Analysis Agency, Bethesda, MD, 1986. — 134 p. Although human participation and influence are pervasive in actual combat, the effects of human performance are frequently considered only implicity, if at all in combat models. The need for better representation of the human element in combat models has frequently been identified during the past 30 years. However, the...
5th edition. — Loglinear Publishing, 2015. — 274 p. Guides economics students in the use of calculus and linear algebra, up to and including multivariate calculus and Lagrangians. Some exposure to calculus is helpful but not necessary. Suitable for a one-semester course, self-study, or as a reference. The mathematical method: Definitions. Difference between 'equal' and 'identical'...
Loglinear Publishing, 2015. — 284 p. Part 2 takes up the story where Mathematical Economics Part 1 left off: the multivariate chain rule, homogeneous functions, Euler’s theorem, total differentials, the envelope theorem, as well as applications to profit and utility maximization, and cost minimization. It then shifts to random variables and econometrics. The book ends on...
Loglinear Publishing, 2001. — 239 p. Guides economics students in the use of econometrics and forecasting, up to and including multivariate time series. Trends, Cycles and Seasonality: The trends. Seasonality. Modeling and Cycles. Stationary Stochastic Process: The short memory property. The AR(1) model. The autocovariance function. The autocorrelation function. Forecasting....
Birkhauser, 2015. — 353 p. — (Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications). — ISBN: 3319208276, 9783319208275, 9783319208282. This monograph presents a rigorous mathematical introduction to optimal transport as a variational problem, its use in modeling various phenomena, and its connections with partial differential equations. Its main goal is to...
QuantEcon, 2023. — 1481 p. Промежуточная количественная экономика с Python This book presents a set of lectures on Python programming for economics and finance. Substantial parts of Machine Learning and Artificial Intelligence are about: • approximating an unknown function with a known function • estimating the known function from a set of data on the left- and right-hand...
QuantEcon, 2020. — 943 p. This book presents a set of lectures on Python programming for economics and finance. The lecture describes important ideas in economics that use the mathematics of geometric series. Among these are: • the Keynesian multiplier • the money multiplier that prevails in fractional reserve banking systems • interest rates and present values of streams of...
Independently published, 2023. — 433 p. This book is about dynamic programming and its applications in economics, finance, and adjacent fields like operations research. It brings together recent innovations in the theory of dynamic programming and also provides related applications and computer code. Topics Fixed points and order Markov models Optimal stopping Markov decision...
Academic Press, 2010. — 323 p. The practical aspects of optimization rarely receive global, balanced examinations. Stephen Satchell's nuanced assembly of technical presentations about optimization packages (by their developers) and about current optimization practice and theory (by academic researchers) makes available highly practical solutions to our post-liquidity bubble...
Butterworth Heinemann, 2003. — 384 p. This volume on portfolio optimization and construction originated from conversations between a number of the contributors and the editors. We were inspired to write by the common realization that a lot of exciting unrecognized new work is being done by both academics and practitioners. Initial concerns that we would not find enough...
Apress Media LLC, 2025. — 503 p. — ISBN-13: 979-8-8688-0982-8. Navigate the complex landscape of Artificial Intelligence (AI) governance and model risk management using a holistic approach encompassing people, processes, and technology. This book provides practical guidance, oversight structure and centers of excellence, and actionable insights for organizations seeking to...
Apress Media LLC, 2025. — 503 p. — ISBN-13: 979-8-8688-0983-5. Navigate the complex landscape of Artificial Intelligence (AI) governance and model risk management using a holistic approach encompassing people, processes, and technology. This book provides practical guidance, oversight structure and centers of excellence, and actionable insights for organizations seeking to...
Apress Media LLC, 2025. — 503 p. — ISBN-13: 979-8-8688-0983-5. Navigate the complex landscape of Artificial Intelligence (AI) governance and model risk management using a holistic approach encompassing people, processes, and technology. This book provides practical guidance, oversight structure and centers of excellence, and actionable insights for organizations seeking to...
Apress Media LLC, 2025. — 503 p. — ISBN-13: 979-8-8688-0983-5. Navigate the complex landscape of Artificial Intelligence (AI) governance and model risk management using a holistic approach encompassing people, processes, and technology. This book provides practical guidance, oversight structure and centers of excellence, and actionable insights for organizations seeking to...
Springer – 2012, 157 pages
ISBN: 1461439264, 9781461439264
This self-contained monograph presents a new stochastic approach to global optimization problems arising in a variety of disciplines including mathematics, operations research, engineering, and economics. The volume deals with constrained and unconstrained problems and puts a special emphasis on large scale problems....
2nd ed. — Springer, 2013. — 269 p. 100 illus. — ISBN: 3642398170, 9783642398179. In recent years, the usual optimization techniques, which have proved so useful in microeconomic theory, have been extended to incorporate more powerful topological and differential methods, and these methods have led to new results on the qualitative behavior of general economic and political...
Wiley, 2009. — 201 p. This book introduces L´evy processes in the world of credit risk modelling. Attention is paid to all kind of credit derivatives: from single-name vanillas like Credit Default Swaps (CDSs) to structured credit risk products like Constant Proportion Portfolio Insurances (CPPIs) and Constant Proportion Debt Obligations (CPDOs). It brings in high-tech financial...
Springer, 2003. – 250 p. – ISBN: 0387002820, 9780387002828 Statistical Physics and Economics covers systematically and in simple language the physical foundations of evolution equations, stochastic processes, and generalized Master equations applied to complex economic systems. Strong emphasis is placed on concepts, methods, and techniques for modeling, assessment, and solving...
New York: Dover Publications, 2018. — 304 p. An early but still useful and frequently cited contribution to the science of mathematical economics, this volume is geared toward graduate students in the field. Prerequisites include familiarity with the basic theory of matrices and linear transformations and with elementary calculus. Author Jacob T. Schwartz begins his treatment with...
Springer, 2011. — 154 p. Volatility is very much with us in today's equity markets. Day-to-day price swings are often large and intra-day volatility elevated, especially at market openings and closings. What explains this? What does this say about the quality of our markets? Can short-period volatility be controlled by better market design and a more effective use of electronic...
Springer, 2015. — 154 p. — (Zicklin School of Business Financial Markets Series). — ISBN: 9783319103495, 9783319103501 In recent years, exchanges on both sides of the Atlantic have been extensively reengineered, and their organizational structures have changed from non-profit, membership organizations to for-profit, demutualized organizations. Concurrently, new alternative...
(выходные данные неизвестны)
We will start with a refresher on linear programming, particularly Lagrange Theory. The problems we
will encounter should provide the motivation for the rest of the first part of this course where we will
be concerned mainly with the mathematical foundations of optimisation theory. This includes a revision
of basic set theory, a look at functions,...
World Scientific Pub Co Inc – 2003, 404 pages
ISBN: 9812380345, 9789812380340
Economics and the social sciences are, in fact, the "hard" sciences, as Herbert Simon argued, because the complexity of the problems dealt with cannot simply be reduced to analytically solvable models or decomposed into separate subprocesses. Nevertheless, in recent years, the emerging...
Academic Press, 2009. – 398 p. – ISBN: 0123745217, 9780123745217 How can managers increase their ability to calculate price and risk data for financial instruments while decreasing their dependence on a myriad of specific instrument variants? Wolfgang Schwerdt and Marcelle von Wendland created a simple and consistent way to handle and process large amounts of complex financial...
Springer, 2020. — 177 p. — ISBN: 9783658284152, 9783658284145. Moving assembly lines are the stepping stone for mass production of automobiles. Here, every second counts, which necessitates planners to meticulously optimize them. A crucial factor is each worker's nonproductive walking time between the moving workpiece and line-side material containers for picking up required...
Springer US, 1997. — 258 p. — ISBN: 1461378850, 9781461378853 Control theory methods in economics have historically developed over three phases. The first involved basically the feedback control rules in a deterministic framework which were applied in macrodynamic models for analyzing stabilization policies. The second phase raised the issues of various types of inconsistencies...
Springer Berlin Heidelberg, 2003. — 183 p. — ISBN: 9783642057281, 9783540247913 New efficiency theory refers to the various parametric and semi-parametric methods of estimating production and cost frontiers, which include data envelopment analysis (DEA) with its diverse applications in management science and operations research. This monograph develops and generalizes the new...
Springer, 1995. — 296 p. — ISBN: 9789048145829
Data envelopment analysis develops a set of nonparametric and semiparametric techniques for measuring economic efficiency among firms and nonprofit organizations. Over the past decade this technique has found most widespread applications in public sector organizations. However these applications have been mostly static. This...
Springer, 2014. — 340 p. — ISBN: 9781489975430, EISBN: 9781489975447
This book opens new avenues in understanding mathematical models within the context of a transition economy. The exposition lays out the methods for combining different mathematical structures and tools to effectively build the next model that will accurately reflect real world economic processes. Mathematical...
6th Edition. — Springer, 2017. — 498 p. — (Universitext). — ISBN: 1447173376. Computational and numerical methods are used in a number of ways across the field of finance. It is the aim of this book to explain how such methods work in financial engineering. By concentrating on the field of option pricing, a core task of financial engineering and risk analysis, this book...
Springer – 2012, 446 pages ISBN: 144712992X Computational and numerical methods are used in a number of ways across the field of finance. It is the aim of this book to explain how such methods work in financial engineering. By concentrating on the field of option pricing, a core task of financial engineering and risk analysis, this book explores a wide range of computational...
Wiley-Interscience, 2001. — 440 pages. — ISBN: 0471402265 Provides a foundation for probability based on game theory rather than measure theory. A strong philosophical approach with practical applications. Presents in-depth coverage of classical probability theory as well as new theory. В работе делается попытка построить теорию вероятностей, опираясь не на теорию меры, а на...
Springer, 2020. — 477 p. — ISBN: 9789811396977. This book discusses inventory models for determining optimal ordering policies using various optimization techniques, genetic algorithms, and data mining concepts. It also provides sensitivity analyses for the models’ robustness. It presents a collection of mathematical models that deal with real industry scenarios. All...
CRC Press, 2022. — 301 p. — ISBN 978-0-367-69840-9. Due to increasing industry 4.0 practices, massive industrial process data is now available for researchers for modelling and optimization. Artificial Intelligence methods can be applied to the ever-increasing process data to achieve robust control against foreseen and unforeseen system fluctuations. Smart computing techniques,...
Belknap Press of Harvard University Press, 2004. — 760 p. — ISBN 0674011554, 9780674011557. One of the best works ever written in economic analysis of law. A must-have for any lawyer.
Princeton: Princeton University Press, 1971. - 324p.
A sequel to his frequently cited Cost and Production Functions (1953), this book offers a unified, comprehensive treatment of these functions which underlie the economic theory of production.
The approach is axiomatic for a definition of technology, by mappings of input vectors into subsets of output vectors that represent...
Springer, 2006. — 328 p. — ISBN: 9780387332116, 9780387332314 The service economy is now the largest portion of the industrialized world's economic activity. This development has dramatically raised the importance of maximizing productivity excellence in service organizations. The need for productivity excellence has led service organization managers to use benchmarking...
CRC Press, 2010. — 492 p. — ISBN: 1420051113, 9781420051117 Markov modeling can enhance your ability to analyze complex production and service systems. However, most books on Markov chains or decision processes are often either highly theoretical, with few examples, or highly prescriptive, with little justification for the steps of the algorithms used to solve Markov models....
World Scientific, 2003. — 225 p. This book presents pioneering work on an interregional input-output table of the Chinese economy and its applications to the analysis of interregional and interindustrial relations in China. It is the fruit of the authors'' joint efforts of more than five years to establish a solid basis for the analysis of interregional relations in China, in...
Apress, 2016. — 108 p. — ISBN: 978-1-4842-2420-5. This concise book shows readers how experiential learning can be used to overcome the challenges posed in applying and delivering information technology (IT) to their business needs through innovative, game-based approach. Technology innovations and evolving business models are part of a rapid change that is forcing corporate...
Springer – 2007, 228 pages ISBN: 3540740104 Although three decades have passed since first publication of this book reprinted now as a result of popular demand, the content remains up-to-date and interesting for many researchers as is shown by the many references to it in current publications. The "ground floor" of Optimal Stopping Theory was constructed by A.Wald in his...
New York: Cambridge University Press, 2003. — 255 p. This is a short book. It aims to get across the essential elements of dynamics that are used in modern treatments of the subject. More significantly, it aims to do this through the means of examples. Some of these examples are purely algebraic. But many others consider economic models: both microeconomic and macroeconomic....
Springer, 2013. — 250 p. — ISBN: 146148510X This text introduces upper division undergraduate/beginning graduate students in mathematics, finance, or economics, to the core topics of a beginning course in finance/financial engineering. Particular emphasis is placed on exploiting the power of the Monte Carlo method to illustrate and explore financial principles. Monte Carlo is...
Oxford: Oxford University Press, 2018. — 784 p. TheOxford Handbook of Computational Economics and Financeprovides a survey of both the foundations of and recent advances in the frontiers of analysis and action. It is both historically and interdisciplinarily rich and also tightly connected to the rise of digital society. It begins with the conventional view of computational...
Cambridge University Press, 2019. — 630 p. — ISBN: 978-1-107-03616-1. Methods and perspectives to model and measure productivity and efficiency have made a number of important advances in the last decade. Using the standard and innovative formulations of the theory and practice of efficiency and productivity measurement, Robin C. Sickles and Valentin Zelenyuk provide a...
Springer, 2021. — 183 p. — ISBN 978-3-030-74175-4. This book considers and assesses essential financial issues by utilizing data science and fuzzy multiple criteria decision making (MCDM) methods. It introduces readers to a range of data science methods, and demonstrates their application in the fields of business, health, economics, finance and engineering. In addition, it...
Springer, 2021. — 183 p. — ISBN 978-3-030-74175-4. This book considers and assesses essential financial issues by utilizing data science and fuzzy multiple criteria decision making (MCDM) methods. It introduces readers to a range of data science methods, and demonstrates their application in the fields of business, health, economics, finance and engineering. In addition, it...
Springer, 2016. — 95 p. — ASIN B01BOJYQLY. This work presents a new approach to portfolio composition in the stock market. It incorporates a fundamental approach using financial ratios and technical indicators with a Multi-Objective Evolutionary Algorithms to choose the portfolio composition with two objectives the return and the risk. Two different chromosomes are used for...
De Gruyter, 2013. — 509 p.
This book gives a systematical presentation of stochastic approximation methods for models of American-type options with general pay-off functions for discrete time Markov price processes. It is the first volume of the comprehensive two volumes monograph.
Boston: Walter de Gruyter, 2015. — 573 p. The second volume of this systematical presentation of stochastic approximation methods for models of American-type options presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as...
Wiley, 2017. — 400 p. — ISBN: 978-1119349839. Reality-based modeling for today's unique economic recovery Economic Modeling in the Post Great Recession Era presents a more realistic approach to modeling, using direct statistical applications to address the characteristics and trends central to current market behaviors. This book's unique focus on the reality of today's markets...
Wiley, 2010. — 356 p. — ISBN: 978-0470741573. This book is an introduction to the modelling of cash collateralised debt obligations (“CDOs”). It is intended that the reader have a basic understanding of CDOs and a basic working knowledge of Microsoft Office Excel. There will be written explanations of concepts along with understandable mathematical explanations and examples...
Springer US, 2002. — 495 p. Modelling and Forecasting Financial Data brings together a coherent and accessible set of chapters on recent research results on this topic. To make such methods readily useful in practice, the contributors to this volume have agreed to make available to readers upon request all computer programs used to implement the methods discussed in their...
Springer – 2012, 260 pages
ISBN: 3642279309
The current financial crisis has revealed serious flaws in models, measures and, potentially, theories, that failed to provide forward-looking expectations for upcoming losses originated from market risks. The Proceedings of the Perm Winter School 2011 propose insights on many key issues and advances in financial markets modeling and...
Chapman & Hall, 2009. — 455 p. — ISBN: 1420082663
Useful Concepts and Techniques for Economics Applications
Drawing from many sources in the literature, Stochastic Dominance and Applications to Finance, Risk and Economics illustrates how stochastic dominance (SD) can be used as a method for risk assessment in decision making. It provides basic background on SD for various...
2nd edition. — The MIT Press, 2022. — 490 p. The second edition of a rigorous and example-driven introduction to topics in economic dynamics that emphasizes techniques for modeling dynamic systems. This text provides an introduction to the modern theory of economic dynamics, with emphasis on mathematical and computational techniques for modeling dynamic systems. Written to be...
Springer – 2012, 465 pages ISBN: 3642223966 Optimal growth theory studies the problem of efficient resource allocation over time, a fundamental concern of economic research. Since the 1970s, the techniques of nonlinear dynamical systems have become a vital tool in optimal growth theory, illuminating dynamics and demonstrating the possibility of endogenous economic fluctuations....
Stachurski John -Economic Dynamics Theory and Computation, The MIT Press -2009, - 392p. Preface xiii. Common Symbols xvii. I Introduction to Dynamics. Introduction to Programming. Basic Techniques. Algorithms. Coding: First Steps. Modules and Scripts. Flow Control. Program Design. User-Defined Functions. More Data Types. Object-Oriented Programming. Commentary. Analysis in...
2nd Edition. — The MIT Press, 2022. — 400 p. — ISBN 978-0262372442. The second edition of a rigorous and example-driven introduction to topics in economic dynamics that emphasizes techniques for modeling dynamic systems. This text provides an introduction to the modern theory of economic dynamics, with emphasis on mathematical and computational techniques for modeling dynamic...
2nd Edition. — The MIT Press, 2022. — 400 p. — ISBN 978-0262372442. The second edition of a rigorous and example-driven introduction to topics in economic dynamics that emphasizes techniques for modeling dynamic systems. This text provides an introduction to the modern theory of economic dynamics, with emphasis on mathematical and computational techniques for modeling dynamic...
2nd Edition. — The MIT Press, 2022. — 400 p. — ISBN 978-0262372442. The second edition of a rigorous and example-driven introduction to topics in economic dynamics that emphasizes techniques for modeling dynamic systems. This text provides an introduction to the modern theory of economic dynamics, with emphasis on mathematical and computational techniques for modeling dynamic...
Guilford Pubn, 2010. – 244 p. – ISBN: 160623546X, 1606235451, 9781606235461 This book provides invaluable guidance for thinking through and planning a qualitative study. Rather than offering recipes for specific techniques, master storyteller Robert Stake stimulates readers to discover "how things work" in organizations, programs, communities, and other systems. Topics range...
Academic Press, 2015. — 188 p. This textbook is the response to our students’ needs as communicated in our performance feedback (Thanks to you all!). Initially, it was dedicated to our international students on short-term student-exchange projects. At a later stage, we learned that a textbook on an introduction to finance, written in simple English, clearly presenting the most...
Wiley, 2009. — 275 p. To many investors, the hedge fund world is shrouded in secrecy and compounded by complicated structures and investment vehicles. Even some investment professionals view hedge funds as Satan here on earth. The horror stories of investors losing millions of dollars while greedy hedge fund managers collect rock star salaries make for great headlines and raw...
Wiley, 2022. — 397 p. — ISBN-13 9781119543183. Основы решения промышленных проблем Teaches Readers How to Apply a Structured Problem-Solving Methodology for Industrial Fields Based on Sound Scientific Principles As modern industrial processes have become increasingly complex, complicated multi-factor problems have emerged. These complex problems end up costing companies...
N.-Y.: Springer, 2012. - 160p. Stochastic Optimal Control (SOC)—a mathematical theory concerned with minimizing a cost (or maximizing a payout) pertaining to a controlled dynamic process under uncertainty—has proven incredibly helpful to understanding and predicting debt crises and evaluating proposed financial regulation and risk management. Stochastic Optimal Control and the...
Springer, 2023. — 108 p. This book explains a new, combined approach to optimizing processes in manufacturing companies. Building on well-known philosophies such as Lean Management, Six Sigma and Agile Methods/SCRUM as well as their methods and tools, it introduces the LEO-3D philosophy developed by the author and its versatile possibilities. LEO-3D combines the strengths of...
Princeton University Press, 2008. — 321 p. — ISBN: 0691135053, 9780691135052
In economic situations where action entails a fixed cost, inaction is the norm. Action is taken infrequently, and adjustments are large when they occur. Interest in economic models that exhibit ''lumpy'' behavior of this kind has exploded in recent years, spurred by growing evidence that it is typical...
Springer, 2017. — 188 p. — (New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives 9). — ISBN: 9789811002410, 9789811002427. This is the first book to fully introduce a newly developed distance friction minimization (DFM) model, which is one of the new efficiency improvement projection approaches in data envelopment analysis (DEA). The DFM model can produce a most effective...
Suzuki Takashi - General equilibrium analysis of production and increasing returns, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. , Series on Mathematical Economics and Game Theory — Vol. 4, 2009 - 285p. The economies of the modern advanced countries are characterized by the. enormous extension of the markets, the rapid development of the technologies, and the further...
2nd Edition. — Prentice Hall, 2009. — 631 p. — ISBN 978-0-273-71328-9. This book finds the right balance between mathematics and economic examples, providing a text that is demanding in level and broad ranging in content, whilst remaining accessible and interesting to its target audience. Topics in linear algebra Multivariable calculus Static optimization Topics in integration...
L.: Pearson Educations Hall, 2005. - 610p.
Дополнительные главы математики для экономистов. Включают в себя разделы из линейной алгебры, многомерного дифференциального исчисления, интегрального исчисления, оптимизации, вариационного исчисления, теории автоматического управления, дифференциальных уравнений, топологии, теорему о неподвижной точке и пр.
Язык английский.
McGraw-Hill, 2012. — 202 p. It never ceases to amaze me how even the most sophisticated investors can so often get caught with their proverbial pants down. For any number of reasons, sophisticated investors make fundamental mistakes, often out of overconfidence, that belie their high status. We see it all the time—investors get sucked into (in hindsight) obvious Ponzi schemes,...
Springer, 2023. — 120 p. This treatise delves into the latest advancements in stochastic volatility models, highlighting the utilization of Markov chain Monte Carlo simulations for estimating model parameters and forecasting the volatility and quantiles of financial asset returns. The modeling of financial time series volatility constitutes a crucial aspect of finance, as it...
Springer, 2023. — 120 p. — (SpringerBriefs in Statistics). — ISBN 978-981-99-0934-6. This treatise delves into the latest advancements in stochastic volatility models, highlighting the utilization of Markov chain Monte Carlo simulations for estimating model parameters and forecasting the volatility and quantiles of financial asset returns. The modeling of financial time series...
Harvester Wheatsheaf, 1994. — 640 p. In Analytical Methods in Economics Akira Takayama presents an exposition of the essential mathematical tools of economics and illustrates their applications to selected economic problems. Drawing on his own teaching experiences and research to provide concrete macro- and microeconomic illustrations of the concepts featured, Takayama clarifies...
Harvester Wheatsheaf, 1994. — 640 p. This book is more readable than his "Mathematical Economics" since it is not based on an axiomatic approach in dealing with the problems. This book attempts to introduce some of the mathematical tools that are relevant to economics (espically micro). Proofs of the theorems are mostly omitted. There is a chapter introducing or reviewing some...
Hinsdale, Illinois: The Dryden Press, 1974. — 768 p. — ISBN: 0-03-086653-7. This book is intended to provide a systematic treatment of mathematical economics, a field that has progressed enormously in recent decades. It discusses existing theories in the field and attempts to extend them. The coverage herein is much broader than in any other book currently used in the field....
CRC Press, 2018. — 389 p. The field of financial engineering has developed as a huge integration of economics, probability theory, statistics, etc., for some decades. The composition of portfolios is one of the most fundamental and important methods of financial engineering to control the risk of investments. This book provides a comprehensive development of statistical inference for...
CPI books GmbH, 2021. — 602 p. — ISBN 978-3110624601. This book presents the applications of fractional calculus, fractional operators of non-integer orders and fractional differential equations in describing economic dynamics with long memory. Generalizations of basic economic concepts, notions and methods for the economic processes with memory are suggested. New micro and...
Basel: MDPI AG, 2020. — 280 p. This book is devoted to the application of fractional calculus in economics to describe processes with memory and non-locality. Fractional calculus is a branch of mathematics that studies the properties of differential and integral operators that are characterized by real or complex orders. Fractional calculus methods are powerful tools for...
World Scientific, 2008. — 297 p. This book contains several innovative models for the prices of financial assets. First published in 1986, it is a classic text in the area of financial econometrics. It presents ARCH and stochastic volatility models that are often used and cited in academic research and are applied by quantitative analysts in many banks. Another often-cited...
World Scientific, 2007. – 296 p. – ISBN: 9812770844, 9789812770844 This book contains several innovative models for the prices of financial assets. First published in 1986, it is a classic text in the area of financial econometrics. It presents ARCH and stochastic volatility models that are often used and cited in academic research and are applied by quantitative analysts in...
Springer, 2012. — 254 p.
The field of artificial economics (AE) embraces a broad range of methodologies relying on computer simulations in order to model and study the complexity of economic and social phenomena. The overarching principle of AE is the analysis of aggregate properties of artificial economies populated by adaptive agents that are equipped with behavioural rules and...
Bloomberg Press, 2005. – 287 p. – 2nd ed. –ISBN: 1861979150, 9781861979155 All organisations face more and more complex decision making, while the risks dependent on their decisions require increasingly explicit understanding of potential outcomes. This special larger format guide is full of practical help on how to build the best, most flexible, and easy-to-use business models...
Bloomberg Press, 2005. - 281 pages.
The new edition of this widely acclaimed guide is full of practical help on how to build the best, most flexible, and easy-to-use business models for analyzing the upside-or potential downside-of anything from the small development of an existing business to large-scale mergers and acquisitions. For anyone who wants to get ahead in business...
Springer, 2021. — 401 p. — ISBN 978-3-030-68401-3. This book is designed to assist industrial engineers and production managers in developing procedural and methodological engineering tools to meet industrial standards and mitigate engineering and production challenges. It offers practitioners expert guidance on how to implement adequate statistical process control (SPC), which...
Springer, 2021. — 401 p. — ISBN 978-3-030-68401-3. This book is designed to assist industrial engineers and production managers in developing procedural and methodological engineering tools to meet industrial standards and mitigate engineering and production challenges. It offers practitioners expert guidance on how to implement adequate statistical process control (SPC), which...
Springer, 2001. — 280 p. — ISBN: 9781461355380, 9781461514077 Data Envelopment Analysis (DEA) was initially developed as a method for assessing the comparative efficiencies of organisational units such as the branches of a bank, schools, hospital departments or restaurants. The key in each case is that they perform feature which makes the units comparable the same function in...
Oxford University Press, 2004. — 462 p. — ISBN: 019516962X, 9780195169621. The essential premise of this book is that theory and practice are equally important in describing financial modeling. In it the authors try to strike a balance in their discussions between theories that provide foundations for financial models and the institutional details that provide the context for...
Wiley -Interscience, 2002. - 408 pages. A uniquely timely look at where modern financial economic theory has failed-and where we should go from here The collapse of the Scholes-Merton based Long Term Capital Management (LTCM) hedge fund should have sounded alarms or, at least, raised questions about investment strategies based on risk-neutral probabilities. More recently, the...
Wiley, 2007. — 352 p. — ISBN: 978-0470098592. A detailed look at how object-oriented VBA should be used to model complex financial structures This guide helps readers overcome the difficult task of modeling complex financial structures and bridges the gap between professional C++/Java programmers writing production models and front-office analysts building Excel spreadsheet...
Wiley – 2003, 491 pages ISBN: 0471498815 The field of applied probability has changed profoundly in the past twenty years. The development of computational methods has greatly contributed to a better understanding of the theory. A First Course in Stochastic Models provides a self-contained introduction to the theory and applications of stochastic models. Emphasis is placed on...
2007. – 55 p.
This paper presents a continuous time model of a firm that can dynamically adjust both its capital structure and its investment choices. In the model we endogenize the investment choice as well as firm value, which are both determined by an exogenous price process that describes the firm’s product market. Within the context of this model we explore crosssectional...
Springer – 2006, 368 pages, 2nd edition
ISBN: 3540282300, 9783540247890
Scheduling and multicriteria optimisation theory have been subject, separately, to numerous studies. Since the last twenty years, multicriteria scheduling problems have been subject to a growing interest. However, a gap between multicriteria scheduling approaches and multicriteria optimisation field exits....
Chapman and Hall/CRC, 2024. — 286 р. — ISBN: 978-1-032-69894-6. Essential Mathematics for Economics covers mathematical topics that are essential for economic analysis in a concise but rigorous fashion. The book covers selected topics such as linear algebra, real analysis, convex analysis, constrained optimization, dynamic programming, and numerical analysis in a single volume....
West Group, 1994. — 250 p. A Mathematical Approach to Economic Analysis is a student friendly, readable text that motivates economic students to learn math and mathmatics students to learn economics by providing immediate and useful economic applications with every mathematical concept. Toumanoff and Nourzad's ability to assist student comprehension by using a building-block...
Springer, 2016. — 272 p. — ISBN: 9811010129, 9789811010125
Includes reviews, theoretical results and application cases of analytical model based research
Presents a comprehensive reference source that provides state-of-the-art findings on analytical research related to the fashion business
Fills an essential gap in the literature on applied analytical research in the fashion...
World Scientific Publishing – 2011, 272 pages ISBN: 9814355704, 9789814355704 This book introduces some advanced topics in probability theories - both pure and applied - is divided into two parts. The first part deals with the analysis of stochastic dynamical systems, in terms of Gaussian processes, white noise theory, and diffusion processes. The second part of the book...
CRC Press, 2011. — 497 p. Handbook of Empirical Economics and Finance explores the latest developments in the analysis and modeling of economic and financial data. Well-recognized econometric experts discuss the rapidly growing research in economics and finance and offer insight on the future direction of these fields. Focusing on micro models, the first group of chapters...
Springer, 2015. — 443 p. — ISBN: 365807258X
Risk budgeting models set risk diversification as objective in portfolio allocation and are mainly promoted from the asset management industry. Albina Unger examines the portfolios based on different risk measures in several aspects from the academic perspective (Utility, Performance, Risk, Different Market Phases, Robustness, and...
Atlantis Press, 2013. — 520 pages. — (Mathematics Textbooks for Science and Engineering) ISBN: 9462390355 Under the assumption of a basic knowledge of algebra and analysis, micro and macro economics, this self-contained and self-sufficient textbook is targeted towards upper undergraduate audiences in economics and related fields such as business, management and the applied...
Atlantis Press, 2015. — 290 p. — (Mathematics Textbooks for Science and Engineering). — ISBN: 9462390878, 9789462390874, 9789462390881 The textbook "Principles of Mathematical Economics" was written for both undergraduate students in economics, and related fields, such as business, and MA or MS level graduate students Given the length of the text, almost 530 pages, including...
Routledge – 2006, 422 pages ISBN: 0415306493, 9780415306492 Achille Nicolas Isnard (1749-1803) an engineer with a keen interest in political economy, is best known for demonstrating the concept of market equilibrium using a system of simultaneous equations. The breadth and depth of his work undoubtedly established him as one of the forerunners of modern mathematical economics,...
Springer – 2005, 308 pages
ISBN: 0387258981, 9780387258980
This book deals with many topics in modern financial mathematics in a way that does not use advanced mathematical tools and shows how these models can be numerically implemented in a practical way. The book is aimed at undergraduate students, MBA students, and executives who wish to understand and apply financial...
4th Еdition. — Reactive Publishing, 2024. — 511 р. — ASIN: B0CZQS14R3. Unlock the Power of Advanced Financial Modeling in FP&A In the fast-paced world of finance, the ability to not just understand but to innovate and predict financial outcomes is more crucial than ever. "Advanced Financial Modelling in FP&A" is the essential guide for finance professionals seeking to harness...
4th Еdition. — Reactive Publishing, 2024. — 511 р. — ASIN: B0CZQS14R3. Unlock the Power of Advanced Financial Modeling in FP&A In the fast-paced world of finance, the ability to not just understand but to innovate and predict financial outcomes is more crucial than ever. "Advanced Financial Modelling in FP&A" is the essential guide for finance professionals seeking to harness...
4th Еdition. — Reactive Publishing, 2024. — 511 р. — ASIN: B0CZQS14R3. Unlock the Power of Advanced Financial Modeling in FP&A In the fast-paced world of finance, the ability to not just understand but to innovate and predict financial outcomes is more crucial than ever. "Advanced Financial Modelling in FP&A" is the essential guide for finance professionals seeking to harness...
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 445 p. By providing a solid theoretical basis, this book introduces modern finance to readers, including students in science and technology, who already have a good foundation in quantitative skills. It combines the classical, decision-oriented approach and the traditional organization of corporate finance books with a quantitative...
De Gruyter, 2020. — 318 p. Inventory Optimization argues that mathematical inventory models can only take us so far with supply chain management. In order to optimize inventory policies, we have to use probabilistic simulations. The book explains how to implement these models and simulations step-by-step, starting from simple deterministic ones to complex multi-echelon...
Publisher: Nova Science Pub Inc, 2011. - 631 pages
ISBN10: 1608765008
Mathematics Research Developments.
Several problems in modern genome mapping analysis belong to the field of discrete optimisation on a set of all possible orders. In this book, formulations, mathematical models and algorithms for genetic/genomic mapping problem that can be formulated in TSP-like terms are...
Oxford University Press – 2000, 240 pages ISBN: 0198295278, 978-0198295273 In the field of economic analysis, computability in the formation of economic hypotheses is seen as the way forward. In this book, Professor Velupillai implements a theoretical research program along these lines. Choice theory, learning rational expectations equlibria, the persistence of adaptive...
Oxford: Oxrord University Press, 2018. — 22 p. In this chapter the spirit of William Petty is the driving force, but it is given new theoret- ical foundations, mainly as a result of developments in the mathematic underpinnings of the tremendous developments in the potentials of computing, especially using digital technology. Computation and simulation have always played a role...
Springer, 2009. – 752 p. – 552 illus. – ISBN: 3540859772, 9783540859789 Complex dynamics constitute a growing and increasingly important area as they offer a strong potential to explain and formalize natural, physical, financial and economic phenomena. This book pursues the ambitious goal to bring together an extensive body of knowledge regarding complex dynamics from various...
Wiley – 2012, 443 pages ISBN: 0470876883 Cutting-Edge Developments in High-Frequency Financial Econometrics. In recent years, the availability of high-frequency data and advances in computing have allowed financial practitioners to design systems that can handle and analyze this information. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance addresses the many theoretical and...
Wiley – 2007, 445 pages ISBN: 0471757683 In The Handbook of Portfolio Mathematics, Vince outlines the essential elements found in his first three groundbreaking books. Portfolio Management Formulas, The Mathematics of Money Management, and The New Money Management.The Mathematics of Money Management, and The New Money Management—and then presents you with new insights that will...
Cambridge University Press, 2011. — 184 p. — ISBN: 1107004365, 9781107004368
Mechanism design is an analytical framework for thinking clearly and carefully about what exactly a given institution can achieve when the information necessary to make decisions is dispersed and privately held. This analysis provides an account of the underlying mathematics of mechanism design based...
Chapman and Hall/CRC, 2008. – 600 p. – ISBN: 1584889942, 9781584889946 This volume illustrates how a risk management system can be implemented through an understanding of portfolio credit risks, a set of suitable models, and the derivation of reliable empirical results. It focuses on new products and their applications in the financial services industry and addresses the...
Springer, 2013. — 240 p. — ISBN: 3642340555, 9783642340567 Dissatisfied with the flaws of orthodox economics, the author proposes to base economic theory on the three principles of Darwinian evolution (variation, inheritance, selection). Pursuing a suggestion of E.T. Jaynes of 1991, the innovation is in treating economic behavior as chance events of selection. This involves...
Pearson Education Limited – 2011, 624 pages ISBN 9780273739470 Quantitative Methods for Business has been thoroughly revised and updated for this 5th edition, and continues to provide a simple and practical introduction to an area that students can find difficult. The book takes a non-threatening approach to the subject, avoiding excessive mathematics and abstract theory. It...
Wiley, 2011. — 664 p. — ISBN: 9780470712207, 9780470662519
A practical, step–by–step introduction to the design of pricing engines with VBA This book teaches students and practitioners the numerics and design of a powerful pricing tool in VBA. It leads the reader through the basics of VBA, from simple procedural code to the advanced design of systems and object–style...
Duke University Press Books, 2002. — 328 p. — (Science and Cultural Theory). — ISBN 9780822328711, 0822328712 In How Economics Became a Mathematical Science E. Roy Weintraub traces the history of economics through the prism of the history of mathematics in the twentieth century. As mathematics has evolved, so has the image of mathematics, explains Weintraub, such as ideas about...
Duke University Press Books, 2002. — 328 p. — (Science and Cultural Theory). — ISBN: 0822328712, 9780822328711 In How Economics Became a Mathematical Science E. Roy Weintraub traces the history of economics through the prism of the history of mathematics in the twentieth century. As mathematics has evolved, so has the image of mathematics, explains Weintraub, such as ideas...
Springer, 2013. – 433 p. – ISBN: 3642344674, 9783642344671 This book gives a comprehensive description of macroeconometric modeling and its development over time. The first part depicts the history of macroeconometric model building, starting with Jan Tinbergen's and Lawrence R. Klein's contributions. It is unique in summarizing the development and specific structure of...
Springer, 1999. — 336 p. — ISBN: 9783824470129 The public and private service sector shows some specificity that classical measurement and benchmarking instruments normally fail to serve. Missing prices for public goods or distinct firm-specific solutions to the same problem - and, thus, different production techniques - are only two of the frequently arising problems. This...
Unpublished, 2013. — 41 p. We present details of the 1D PDE solver used in the OpenGamma Platform, showing how it can price European and American options, with and without barrier features. All the results in this paper we generated using MatLAB.
L.: Euromoney Institutional Investor PLC, 2011. — 197 p. This book has been specifically written to address the financial modelling and analysis needs for corporate finance transactions and projects. Readers may currently be at the beginner or intermediate level. However, it is also useful for managers who require a further understanding of the process without having to go...
L.: Euromoney Institutional Investor PLC, 2010. - 179p.
This practical guide is for those wishing to gain further technical skills and knowledge in this popular and topical area not only in the UK, but all around the world. It will be of particular interest to investment banks, project sponsors, consultants and players within the PFI/PPP market place. It covers financial...
Springer, 2015. — 501 p. — ISBN: 3662463903, 9783662463901 EISBN: 9783662463918
This handbook introduces a methodical approach and pragmatic concept for the planning and design of changeable factories that act in strategic alliances to supply the ever-changing needs of the global market.
In the first part, the change drivers of manufacturing enterprises and the resulting new...
Springer – 2008, 620 pages ISBN: 9780387782126 Marketing models is a core component of the marketing discipline. The recent developments in marketing models have been incredibly fast with information technology (e.g., the Internet), online marketing (e-commerce) and customer relationship management (CRM) creating radical changes in the way companies interact with their...
Second Edition. — Springer, 2017. — 598 p. — (International Series in Operations Research & Management Science). — ISBN: 978-3-319-56939-0. The Second Edition of this book presents the state of the art in this important field. Marketing decision models constitute a core component of the marketing discipline and the area is changing rapidly, not only due to fundamental advances...
Wiley, 2014. — 204 p. In The 52-Week Low Formula: A Contrarian Strategy that Lowers Risk, Beats the Market, and Overcomes Human Emotion, wealth manager Luke L. Wiley, CFP examines the principles behind selecting the outstanding companies and great investment opportunities that are being overlooked. Along the way, Wiley offers a melding of the strategies used by such investment...
Теория хаоса помогает осознать очень важную вещь: наши представления о том, что происходит, в соответствии с которыми мы делаем все, что делаем, отличаются от объективной действительности. Информация, как источник выработки наших торговых решений, исходит не из рынка, а из нашего мозга (что и является причиной наших неудач). Мы торгуем на рынке, исходя из наших представлений о нем.
Wiley, 2012. — 536p. — ISBN: 978-1118315323 Newly organized to focus exclusively on material tested in the Society of Actuaries' Exam C and the Casualty Actuarial Society's Exam 4, Loss Models: From Data to Decisions, Fourth Edition continues to supply actuaries with a practical approach to the key concepts and techniques needed on the job. With updated material and extensive...
4th ed. — John Wiley & Sons, 2012. — 252 p. Praise for the Third Edition "This book provides in-depth coverage of modelling techniques used throughout many branches of actuarial science...The exceptional high standard of this book has made it a pleasure to read." --Annals of Actuarial Science Newly organized to focus exclusively on material tested in the Society of Actuaries'...
Oxford Financial Press, 1994. — 455 p. — ISBN 9780952208204. An Introduction to Options and Markets. The Random Nature of the Stock Market. Basic Option Theory. Partial Differential Equations. Explicit Solutions of the Diffusion Equation in Fixed Domains. American Options as Variational Inequalities. Dividends and Time-dependent Parameters. Exotic Options. Barrier Options....
Wiley, 2005. — 344 p. — ISBN: 978-0470016848. Since around the turn of the millennium there has been a general acceptance that one of the more practical improvements one may make in the light of the shortfalls of the classical Black-Scholes model is to replace the underlying source of randomness, a Brownian motion, by a Lévy process. Working with Lévy processes allows one to...
Wiley, 2016. — 338 p. — ISBN: 111892228X, 9781118922286 A world model: economies, trade, migration, security and development aid. This bookprovides the analytical capability to understand and explore the dynamics of globalisation. It is anchored in economic input-output models of over 200 countries and their relationships through trade, migration, security and development aid....
2nd Edition. — New York, USA, Business Expert Press, LLC, 2016. — 205 p. — ISBN: 1631573853. The technique of regression analysis is used so often in business and economics today that an understanding of its use is necessary for almost everyone engaged in the field. This book covers essential elements of building and understanding regression models in a business/economic...
Unpublished, 2011. - 86 p. It has been designed with the support of the Institute of Actuaries to give the undergraduate mathematician an introduction to the financial and insurance worlds in which the practising actuary works. Students will cover the basic concepts of risk management models for investment and mortality, and for discounted cash-flows. In the examination, a...
South-Western, Cengage Learning, 2012. – 1025 p. in color – 4th ed. – ISBN: 1111531277, 9781111531270 Practical Management Science provides a spreadsheet- based, example-driven approach to management science. Our initial objective in writing the book was to reverse negative attitudes about the course by making the subject relevant to students. We intended to do this by...
Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1981. — 337 p. In modern econometric research, an important part is played by the discussion of systems of linear relations assumed to hold between various quantities characteristic of the economic life of a community. Some of these quantities have predetermined values, while others are regarded as observed values of stochastic...
Springer International Publishing AG, 2017. — 274 p. — ISBN: 3319470264 This book takes the reader beyond net effects and main and interaction effects thinking and methods. Complexity theory includes the tenet that recipes are more important than ingredients―any one antecedent (X) condition is insufficient for a consistent outcome (Y) (e.g., success or failure) even though the...
Springer, 2012. — 137 p. — (Springer Optimization and Its Applications). — ISBN: 9781461436690 The disastrous impact of the recent worldwide financial crisis in the global economy has shown how vulnerable international markets are. The insufficiency of our models and tools to effectively intercept the overwhelming consequences of the decline has to be the starting point for...
Academic Press, 2018. — 245 p. — ISBN: 978-0-12-815632-2. This book applies system and control theory approaches to macroeconomic problems. The book shows how to build simple and efficient macroeconomic models for policy analysis. By using these models, instead of complex multi-criteria models with uncertain parameters, readers will gain new certainty in macroeconomic...
Apress, 2006. — 536 p. Practical .NET for Financial Markets was born because we were convinced no focused literature existed for people involved in application/product development in financial markets using .NET. Although a lot of .NET-related material is available, most often it is not relevant for developers in the finance domain. The finance domain poses some interesting issues...
N.-Y.: Springer, 2013. — 347 p. State-space models as an important mathematical tool has been widely used in many different fields. This edited collection explores recent theoretical developments of the models and their applications in economics and finance. The book includes nonlinear and non-Gaussian time series models, regime-switching and hidden Markov models, continuous-...
Springer, 2019. — 223 p. — (Springer Texts in Business and Economics). — ISBN: 978-3-030-27288-3. This textbook provides a one-semester introduction to mathematical economics for first year graduate and senior undergraduate students. Intended to fill the gap between typical liberal arts curriculum and the rigorous mathematical modeling of graduate study in economics, this text...
Marcel Dekker, 1999. — 636 p. This reference provides a lucid introduction to the principles and applications of Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz (KKM) theory and explores related topics in nonlinear set-valued analysis. Introduction: the KKM theory and related topics; topological intersection and minimax theorems; abstract economics; variational inequalities. Part 1:...
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. — 284 p. — ISBN 9783540326953. This book analyzes the existence of equilibria in economies having a measured space of agents and a continuum of agents and commodities. Excessive homogeneity with respect to agent productivity leads to instability and non-uniqueness of a given stationary state and the indeterminacy of the corresponding...
Wiley – 2012, 248 pages ISBN: 1444350315 Nonlinearity, Complexity and Randomness in Economics presents a variety of papers by leading economists, scientists, and philosophers who focus on different aspects of nonlinearity, complexity and randomness, and their implications for economics. A theme of the book is that economics should be based on algorithmic, computable...
Cham: Springer, 2021. — 448 p. This book is devoted to the study of a class of optimal control problems arising in mathematical economics, related to the Robinson–Solow–Srinivasan (RSS) model. It will be useful for researches interested in the turnpike theory, infinite horizon optimal control and their applications, and mathematical economists. The RSS is a well-known model of...
Springer, 2021. — 354 p. — ISBN 978-981-16-2251-9. This book is devoted to the study of classes of optimal control problems arising in economic growth theory, related to the Robinson–Solow–Srinivasan (RSS) model. The model was introduced in the 1960s by economists Joan Robinson, Robert Solow, and Thirukodikaval Nilakanta Srinivasan and was further studied by Robinson, Nobuo...
Springer, 2021. — 354 p. — ISBN 978-981-16-2251-9. This book is devoted to the study of classes of optimal control problems arising in economic growth theory, related to the Robinson–Solow–Srinivasan (RSS) model. The model was introduced in the 1960s by economists Joan Robinson, Robert Solow, and Thirukodikaval Nilakanta Srinivasan and was further studied by Robinson, Nobuo...
World Scientific Publishing Co., 2005. — 512 pages. ISBN: 9812563334
Although the application of differential equations to economics is a vast and vibrant area, the subject has not been systematically studied; it is often treated as a subsidiary part of mathematical economics textbooks. This book aims to fill that void by providing a unique blend of the theory of differential...
CreateSpace Independent Publishing Platform – 2008, 191 pages
ISBN: 1438236662, 9781438236667
This book will prepare you for quantitative finance interviews by helping you zero in on the key concepts that are frequently tested in such interviews. In this book we analyze solutions to more than 200 real interview problems and provide valuable insights into how to ace...
Create Space Independent Publishing Platform, 2020. — 209 p. This book will prepare you for quantitative finance interviews by helping you zero in on the key concepts that are frequently tested in such interviews. In this book we analyze solutions to more than 200 real interview problems and provide valuable insights into how to ace quantitative interviews. The book covers a...
Springer, 2016. — 594 p. — (International Series in Operations Research & Management Science). — ISBN: 978-1-4899-7682-6, 978-1-4899-7684-0 This handbook compiles state-of-the-art empirical studies and applications using Data Envelopment Analysis (DEA). It includes a collection of 18 chapters written by DEA experts. Chapter 1 examines the performance of CEOs of U.S. banks and...
Springer, 2015. — 472 p. — (Applied Mathematics, Operations Research). — ISBN: 1489975527 This handbook represents a milestone in the progression of Data Envelopment Analysis (DEA). Written by experts who are often major contributors to DEA theory, it includes a collection of chapters that represent the current state-of-the-art in DEA research. Topics include distance functions...
N.-Y.: Springer, 2015. — 465 p. This handbook represents a milestone in the progression of Data Envelopment Analysis (DEA). Written by experts who are often major contributors to DEA theory, it includes a collection of chapters that represent the current state-of-the-art in DEA research. Topics include distance functions and their value duals, cross-efficiency measures in DEA,...
Springer – 2009, 338 pages ISBN: 3642018076, 9783642018077 The sound modeling of the smile effect is an important issue in quantitative finance as, for more than a decade, the Fourier transform has established itself as the most efficient tool for deriving closed-form option pricing formulas in various model classes. This book describes the applications of the Fourier transform...
Springer, 2008. — 334 p. — ISBN 0387859810. It is difficult to evaluate an organization's performance when there are multiple inputs and multiple outputs to the system. The difficulties are further enhanced when the relationships between the inputs and the outputs are complex and involve unknown tradeoffs. This book introduces DEA as a multiple-measure performance evaluation and...
Springer, 2014. — 420 p. 245 illus., 110 illus. in color. — 3rd ed. — ISBN: 3319066463, 9783319066479 The author is one of the prominent researchers in the field of Data Envelopment Analysis (DEA), a powerful data analysis tool that can be used in performance evaluation and benchmarking. This book is based upon the author's years of research and teaching experiences. It is...
Springer 2007 | ISBN 978-0-387-71606-0 | 334 pages In a relatively short period of time, Data Envelopment Analysis (DEA) has grown into a powerful quantitative, analytical tool for measuring and evaluating performance. It has been successfully applied to a whole variety of problems in many different contexts worldwide. The analysis of an array of these problems has been...
2nd ed. — Springer, 2013. — 661 p. — (Springer Finance). — ISBN: 9781461473053, 9781461473060
You-lan Zhu, Xiaonan Wu, I-Liang Chern, Zhi-zhong Sun (auth.)
This book is mainly devoted to finite difference numerical methods for solving partial differential equations (PDEs) models of pricing a wide variety of financial derivative securities. With this objective, the book is...
World Scientific, 2006. — 756 p. A reprint of one of the classic volumes on portfolio theory and investment, this book has been used by the leading professors at universities such as Stanford, Berkeley, and Carnegie-Mellon. It contains five parts, each with a review of the literature and about 150 pages of computational and review exercises and further in-depth, challenging...
Springer – 2010, 480pages ISBN: 3540928278 Multicriteria analysis is a rapidly growing aspect of operations research and management science, with numerous practical applications in a wide range of fields. This book presents all the recent advances in multicriteria analysis, including multicriteria optimization, goal programming, outranking methods, and disaggregation...
World Scientific, 2002. – 400 p. – ISBN: 9810247532, 9789810247539
The rapid changes that have taken place globally on the economic, social and business fronts characterized the 20th century. The magnitude of these changes has formed an extremely complex and unpredictable decision-making framework, which is difficult to model through traditional approaches. The main purpose of...
(без места издания), (интернет-издание), 2003. 262p. Книга содержит алгоритмы и программы на языке C++ для решения финансовых задач, таких, как оценивание опционов, бондов, фьючерсов, варрантов и т.п., оптимизация портфеля, расчёт рисков и т.п. К книге приложены тексты программ отдельным файлом. Для программистов финансовых задач, а также студентов и аспирантов соответствующих...
Навчальний посібник. — К.: ТВіМС, 2010. — 46 с. Розглянуто питання як обгрунтування, так і практичного застосування методів відшукання оптимальних потоків на мережах, які є складовими курсів математичних методів дослідження операцій та методів оптимізації. Запропоновано приклади для самостійного розв’язування. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає програмі курсу дослідження...
Владивосток: ДВГУ, 2004, 44 с. Математические модели экономической динамики используют технику многозначных квазилинейных отображений. Основным результатом модельных исследований являются теоремы о магистралях. Для студентов математических специальностей, научных работников и преподавателей, занимающихся математическим моделированием экономических процессов.
Учебное пособие. — Ташкент: ТГЭУ, 2000. — 186 с. В учебном пособии последовательно и логически стройно излагаются теоретико-методологические и практические проблемы моделирования и прогнозирования экономических процессов и их взаимосвязи на всех уровнях рыночного хозяйства. Учебное пособие рассчитано на студентов, аспирантов, преподавателей и всех, кто стремится приобрести...
Дубна: УРАО, 2013. — 14 с.Дисциплина - математические методы в экономике.
Контрольная работа.
Препод. Суворова Т.В.
Введение.
АВС анализ.
Сущность АВС анализа.
Современный подход к АВС классификации.
Пример расчета.
Заключение.
Список используемой литературы.
Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 32 с. Посвящён исследованию модели движения капитала и спроса под действием изменения нормы прибыли в условиях саморазвивающейся рыночной экономики с помощью символьных вычислений в распределённой компьютерной среде для получения более точных результатов, чем ранее известные. Проводится анализ результатов исследования, практического значения...
Под ред. А. Г. Аганбегяна, Л. А. Козлова, Д. М. Казакевича. — М.: Экономика, 1974. — 319 с. Монография посвящена новым направлениям в разработке проблем оптимизации перспективных планов развития и размещения отраслей промышленности. В работе рассматриваются вопросы согласования моделей развития отраслевых систем с 4 моделями народного хозяйства в целом и отдельных предприятий и...
Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, 2002 Развитые в прежних работах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке...
Учреждение Российской академии наук Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН. — М.: Вычислительный центр РАН, 2011. — 299 с. — УДК 519.685. В монографии на основе функции рисковых предпочтений инвестора вводится континуальный критерий VaR (CC-VaR) и исследуются проблемы его использования на рынках опционов. Этот критерий фактически означает формирование самим инвестором...
М.: Вычислительный центр РАН, 2003 В работе предлагается динамическая макроэкономическая модель финансовых потоков в замкнутой экономической системе. Изучаются качественные особенности различных способов регулирования денежно-финансовой сферой. Формулируются задачи управления экономикой и выявляются взаимосвязи основных макроэкономических параметров: темпов инфляции, темпов...
М.: Красанд, 2014. — 300 c.
В экономической науке производственный потенциал является одним из предметов исследования, а модели производственного потенциала инструментом анализа экономических объектов. Не подвергая критике альтернативные подходы, авторы опираются на представление о производственном потенциале базирующееся на концепции стохастической граничной производственной...
Бишкек, 2000. В этой книге предложена математическая модель процессов преобразований в переходной экономике – распада централизованной планово командной экономики, зарождения новой популяции индивидуальных частных предпринимателей, фермерских и крестьянских хозяйств, малых предприятий. Разработанный математический аппарат может служить для краткосрочного и среднесрочного прогноза....
Отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, Г.Г. Малинецкий, С.Ю. Малков. — М.: Либроком, 2012. — 488 с. — (Будущая Россия.)
Настоящая книга содержит результаты исследований, посвященных анализу, математическому моделированию и прогнозу развития как Мир-Системы в целом, так и ее регионов и отдельных государств, включая Россию. В условиях крайней нестабильности в современном мире такие...
М.: 1999. – 366 c.
В первой части рассматриваются основные понятия и терминология. Во второй - подробно описаны практически все известные на сегодняшний день технические индикаторы, начиная от классических скользящих средних и кончая более сложными инструментами - такими как параболическая система и преобразование Фурье. Описание каждого индикатора содержит определение, правила...
Учебный материал. — Владивосток: ДВГАЭУ, 2001. — 91с. Содержание Линейное программирование Введение Формулировка задачи линейного программирования Решение задачи линейного программирования Анализ чувствительности Воздействие изменений в обеспечении лимитирующим ресурсом на решение задачи линейного программирования Воздействие на оптимальное решение изменений в обеспечении не...
Учебно-методическое пособие. —Тюмень: 2005. — 225с. Данное пособие создавалось для студентов (слушателей) дистанционной формы обучения специальностей Финансы и Кредит, Бухгалтерский учет и аудит, прикладная информатика в экономике и других. Цель учебной дисциплины«математические методы в экономике» - дать студентам, обучающимся по указанным специальностям, теоретическую и...
Учебное пособие. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2018. – 98 с. В пособии дано систематическое изложение основных базовых математических и инструментальных средств, используемых в экономике. Оно содержит не только инструментарий математического анализа, знание которого необходимо любому грамотному экономисту, но и многочисленные примеры его применения. В качестве инструментального...
2-е изд., стереотип. — М.: КноРус, 2014. — (Бакалавриат). — ISBN: 9785406036228, 9785406027479
И. Александрова,Василий Гончаренко,И. Денежкина,В. Киселев,Дария Набатова,В. Попов,Игорь Шандра,Александр Шаповал (Авт.)
Излагаются основные методы оптимизации, которые применяются при решении прикладных экономических задач. Последовательно рассмотрены линейные модели в экономике,...
Учебное пособие для подготовки бакалавров. — М.: Финуниверситет, 2012. — 114 с. В пособии рассматриваются различные методы оптимизации, которые применяются для решения прикладных задач экономики и финансов. Последовательно рассматриваются различные виды функций, возникающих в экономических задачах и их свойства, варианты постановки и методы решения транспортной задачи, методы...
Учебное пособие. — Алтайский государственный технический университет, БТИ, 2009. — 196 с. Учебное пособие предназначено для студентов вузов специальности 080801, изучающих дисциплину «Математические модели в планировании производства». Основное содержание пособия составляют методы и приемы построения математических моделей объемно-календарного и календарного планирования с...
Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1974. — 111 с. Книга посвящена анализу применяемых ныне экономико-математических моделей в перспективном планировании развития производства в отраслях промышленности и возможностей их совершенствования на базе сетевых методов. Предлагаемые вниманию читателя сетевые модели строятся и оптимизируются исходя из гипотезы о неоднородности...
Диск с программами МАТКАД к учебному пособию, н.и., Гатчина, 2011 Линейное программирование. Нелинейное программирование. Целочисленное программирование. Элементы теории игр.
СПб.: б.и., 2011. — 194 с. Учебное пособие с грифом УМО, Гатчина, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2011 В учебном пособии изложен системный подход к использованию современного математического инструментария экономистами. Кроме теоретической базы в нем изложены основы и примеры использования математического аппарата в современных экономических...
Учебное пособие. — СПб.: 2011. — 209 с. — ISBN978-5-94895-069-3. В учебном пособии изложен системный подход к использованию современного математического инструментария экономистами. Кроме теоретической базы в нем изложены основы и примеры использования математического аппарата в современных экономических приложениях, причем каждая тема иллюстрируется экономическими примерами....
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. — 153 с.
В учебном пособии приведены методические рекомендации по построению математических моделей и решению задач исследования операций, рассмотрены примеры решения задач, предложены задачи для самостоятельного решения.
Таганрогский государственный радиотехнический университет, 2001. — 84 с. В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы построения математических моделей основных типов задач линейного программирования и способы их решения средствами табличного редактора Microsoft Excel, приведены примеры решения или рекомендации к решению конкретных задач. Предлагаемое учебно-методическое...
В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы построения математических моделей основных типов задач линейного программирования и способы их решения средствами табличного редактора Microsoft Excel, приведены примеры решения или рекомендации к решению конкретных задач. Предлагаемое учебно-методическое пособие рекомендуется для использования в курсе " Экономико-математические...
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 110 c. Учебное пособие затрагивает круг вопросов, обусловленных возрастанием роли формализации в методологии принятия экономических решений и их обосновании. В современных условиях особое значение приобретают эконометрические управленческие концепции, одной из которых является теория игр в экономике. В учебном пособии...
Алматы: Нұр-пресс, 2007. — 144 б. — ISBN: 9965-813-27-2. Өздеріңізге ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралдың бөлімдерінде экономиканың əр алуан математикалық модельдерінің арасында ерекше орын алатын желілік модельдерді зерттеу құралы ретіндегі желілік программалаудың әдістері мен есептері беріледі. Желілік бағдарламалаудың көліктік есептері жеке пунктпен бөліп көрсетілген....
Учебное пособие. — Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2008. — 128 с. Представлены основные разделы экономико-математического моделирования, необходимые руководителям и специалистам-экономистам для обоснования управленческих решений в сложных производственно-экономических ситуациях и проверки их на моделях процессов, протекающих в сложных...
Конспект лекций. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2001, 90 с. Представлены основные разделы экономико-математического моделирования, необходимые экономистам (руководителям и специалистам) для подготовки управленческих решений в сложных производственно-экономических ситуациях и проверки их на моделях процессов, протекающих в сложных организационных системах. Предназначено для студентов,...
Учеб. пособие. Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2007. 109 с. В работе изложены методические указания по проведению лабораторных работ по темам курса: линейное программирование, модели управления запасами, теория массового обслуживания, сетевые модели, балансовые модели, теория игр и статистических решений. В каждой работе изложена ее цель, даны основные теоретические...
Учеб. пособие. Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2009. - 203 с.
В учебном пособии излагаются теоретические и методологические основы моделирования производственных систем, определяются практические подходы к процессу построения аналитических моделей, имитационных моделей и эмпирических подходов в моделировании. Рассматриваются вопросы...
Навчально-методичний посібник. – К.: НАУ, 2007. – 56 с. Містить теоретичний матеріал, необхідний для дослідження лінійних задач економічної динаміки, а також конкретні приклади аналізу дискретних і неперервних економічних моделей. Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей. Економічна динаміка – важливий розділ математичної економіки, в якому досліджуються розгорнуті...
Монографія. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. — 118 с. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону. Розроблено систему показників, які з високою точністю дозволяють прогнозувати вплив забруднення на захворюваність населення Кривого Рогу. Уперше...
Краснодар : КубГАУ, 2020. — 99 с. В монографии изложено решение задачи повышения устойчивости стеблей растений, приведен численный анализ величин критических значений параметров для конкретных сортов злаков в наиболее опасные для полегания фазы вегетации, описано влияние начальных несовершенств на устойчивость форм равновесия стебля. Предназначена для специалистов АПК, научных...
М.: Наука, 1979. — 178 с.
Цель книги — изложить результаты, полученные в последнее время в теории управляемых случайных процессов. Эти результаты касаются вероятностных задач управления с дискретным временем (стохастический принцип максимума) и вероятностных аналогов классических моделей экономической динамики (асимптотическое поведение оптимальных траекторий).
Книга...
Калининград: КГТУ, 2017. — 161 с. Введение. Модели и моделирование . Понятие модели и моделирования. Классификация видов моделирования и моделей систем. Принципы системного подхода в моделировании систем. Общая характеристика проблемы моделирования систем. Основные принципы построения экономико-математических моделей. Математическое описание экономических систем и явлений....
Курс лекций для студентов специальности: Прикладная информатика в экономике — Калининградский Государственный Технический Университет. — Калининград, 2009. — 152 с. Модели и моделирование. Понятие модели и моделирования. Классификация видов моделирования и моделей систем. Принципы системного подхода в моделировании систем. Общая характеристика проблемы моделирования систем....
Ереван: Айастан, 1974. — 327 с. В книге излагаются экономико-математические модели оптимального плакирования отдельных звеньев народного хозяйства, оптимального использования производственных ресурсов, а также прогнозирования развития экономического района. Для эффективного решения приведенных в книге задач авторами предлагаются соответствующие модификации алгоритмов известных...
Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1974. — 142 с. В книге рассматривается ряд задач оптимального планирования, решение которых сводится к задачам линейного, параметрического и стохастического программирования. Предлагаются специальные эффективные алгоритмы для решения поставленных задач, которые сопровождаются блок-схемами. Экономический эффект предлагаемых моделей и...
Монография. — М.: Вега-Инфо, 2016. — 300 с. — ISBN: 978-5-91590-021-8. Предложен авторский подход к моделированию процессов денежного обращения в экономике, сочетающий методологию CGE-моделирования и результаты авторского исследования малоизученных отечественной наукой богословов и правоведов Саламанкской школы Испании XVI–XVII вв., представителей Миланской...
Учебное пособие. — Иваново: Ивановский государственный химико-технологический университет, 2005. — 68 с. — ISBN 5-9616-0143-9. В пособии излагаются основы теории управления риском, моделирования рисковых ситуаций, приводятся по основным темам примеры задач и их решения. Предназначено студентам для изучения курса названной дисциплины в технических вузах, а также...
Монография. Уфа: РИЦ БашГУ, —2009.,—140 c. Даётся обзор динамических моделей экономики и предлагаются новые математические модели. На основе этих моделей объясняются некоторые экономические процессы и выводятся новые экономические закономерности. Для специалистов по математическим методам в экономике,преподавателей, научных работников, аспирантов и магистрантов. Классификация...
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. - 204 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрями підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». Курс «Економіко-математичне моделювання» є нормативною дисципліною циклу природничо-наукової і загальноекономічної підготовки в...
М.: Изд-во МГУ, 1980. — 199 с. Пособие предназначено для первоначального знакомства с экономико-математическим моделированием и рассчитано на математически подготовленного читателя. Излагаются наиболее популярные классические модели Леонтьева, Неймана, Гейла, модель общего равновесия. Проводятся анализ свойств этих моделей и обсуждение экономических выводов из математических...
Пособие предназначено для первоначального знакомства с экономико-математическим моделированием и рассчитано на математически подготовленного читателя. Излагаются наиболее популярные классические модели Леонтьева, Неймана, Гейла, модель общего равновесия. Проводятся анализ свойств этих моделей и обсуждение экономических выводов из математических фактов. Заключительная часть книги...
К.: МАУП, 2003. – 128 с.
У навчальному посібнику в межах нової економіко-математичної теорії розглянуто закони утворення, перенесення і збереження вартості для будь-якої економічної системи, що бере участь у кругообороті виробничих елементів: робочої сили, знарядь праці та предметів праці. На конкретних прикладах і розрахунках показано, що використання методів...
СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 773 с. В монографии представлены результаты исследований, отражающие вопросы формирования экономики и менеджмента в условиях новой экономической реальности, характеризующейся процессами нелинейной динамики. В монографии нашли отражение вопросы теории современной экономики и менеджмента в условиях глобализации, особенности развития...
СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 773 с. В монографии представлены результаты исследований, отражающие вопросы формирования экономики и менеджмента в условиях новой экономической реальности, характеризующейся процессами нелинейной динамики. В монографии нашли отражение вопросы теории современной экономики и менеджмента в условиях глобализации, особенности развития...
М.: Изд-во РУДН, 1999. — 183 с.
Предмет и содержание курса.
Основные определения и типы моделей.
Основатели математической экономики и эконометрики.
Основы регрессионного анализа.
понятие корреляционного и регрессионного анализа.
Определение параметров линейного однофакторного уравнения.
регрессии.
Оценка величины погрешности линейного однофакторного уравнения.
проблема...
М.: РУДН, 1999. — 183 с. — ISBN: 5-209-00952-1. В настоящем издании представлены основные разделы математического моделирования микроэкономических процессов и явлений: оптимизация производственной программы предприятия (фирмы), проблемы рыночного регулирования на уровне предприятий и отраслей, анализ свойств состояния рыночного равновесия. Пособие подготовлено на кафедре...
М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980.
В книге излагаются вопросы, связанные с применением математических методов на основных стадиях плановых расчетов в народном хозяйстве нашей страны, которое рассматривается как комплекс взаимосвязанных структурных элементов. При этом большое значение придается постановке и методам решения задач согласования...
Воронеж, ВГУ, 2003. - 28 с.
Пособие для студентов специальности 010200 - Прикладная математика и информатика.
Межотраслевой баланс. Моделирование основных пропорций многоотраслевых комплексов. Модель Леонтьева. Модель Канторовича. Модель Новожилова
Учебно-методическое пособие. — Орел: ОГУ, 2009. — 125 с. Настоящее учебно-методическое пособие по курсу «Экономико - математические методы и модели» рекомендовано для студентов экономических вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Национальная экономика», «Экономика труда», «Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение»,...
СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2018. — 120 с. — ISBN: 978-5-7310-4384-7. Учебное пособие включает краткое описание (конспект) вопросов первой части дисциплины «Математические методы и модели». Представленный материал охватывает основные аспекты предварительного анализа данных и построения модели динамического ряда. Цель пособия - дать...
Новосибирск: Наука, 2001. —198 с. В монографии рассматриваются новые возможности динамических межотраслевых моделей как инструмента прогнозирования национальной экономики в связи с включением в модельный комплекс финансового, бюджетного и монетарного блоков. Выполненные по усовершенствованным моделям расчеты, часть которых освещена в данной работе, дают более полную...
Российская Академия Наук, Институт Проблем Управления им. В. А. Трапезникова Баркалов С. А., Демченко К. С., Руссман И. Б. - Модели анализа деятельности производственных объединений на базе функций Кобба-Дугласа Москва, 2000. -79с. В работе рассматриваются вопросы образования объединений, структуры расчетов между членами объединений, предлагаются модели оптимизации их...
СПб.: ИЦ Интермедия, 2016. — 264 с. — ISBN: 978-5-4383-0135-6 Рассмотрены экономико-математические методы и модели по основным направлениям исследования операций: методы оптимизации, статистические, эконометрические методы, экономико-финансовые расчеты, методы принятия управленческих решений, элементы теории массового обслуживания, управления запасами, сетевого планирования и...
Учебно-методическое пособие. — Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2014. — 50 с. В пособии изложены основы высшей математики по прикладным разделам: применение линейной алгебры в экономике, аналитической геометрии в экономике, математического анализа в экономике (предельный анализ и интегральное исчисление). В конце даются контрольные работы для самостоятельной работы...
Учебное пособие. — Пенза: РИО ПГАУ, 2018. — 150 с. В учебном пособии собран и упорядочен разнообразный теоретический материал по методам исследования в менеджменте. Учебное пособие содержит введение, теоретические темы, глоссарий, подробный список литературы, представлены практические задания, тестовые материалы, вопросы для самодиагностики, способствующие лучшему освоению курса....
Сборник статей. — М.: ЦЭМИ РАН, 2013. — 155 с. Десятый выпуск ежегодного сборника включает, как и прежде, четыре тематических раздела. Первый раздел «Анализ реальных экономических процессов» посвящен исследованию функционирования экономики в системном ракурсе, моделированию формирования национальных инновационных систем, а также исследованию и моделированию динамики социального...
Учебное пособие. — Иркутск: Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП), 2015. — 100 с. В учебном пособии в доступной форме изложены основные сведения из теории числовых и функциональных рядов. Пособие состоит из шести разделов: в первых четырех раскрывается смысл соответствующих математических понятий, в пятом приводятся примерные планы проведения...
Академия Наук СССР; Центральный экономико-математический Институт. — Москва: Наука, 1968. — 354 с. В работе рассматривается опыт применения различных математических и математико-статистических методов анализа эмпирических данных о потреблении и соответствующие методы построения, применяемые в народнохозяйственном планировании моделей взаимодействия цен, потребления и дохода....
Учебное пособие. — СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002. — 64 с. Настоящее учебное пособие содержит краткие сведения по теории оптимального управления экономическими системами. Основное внимание в пособии уделено рассмотрению проблемы принятия решений в экономике. Структура и математическое описание задач оптимального управления Принятие решений в условиях определенности Принятие решений...
Текст лекций для студентов экономических специальностей.
Чебоксары. Изд.-во Чуваш. ун.-та, 2000. 164 c.
Предмет математического программирования. Целевая функция ограничения. Основная постановка задачи.
Классические методы решения задачи математического программирования и их возможности.
Численные методы. Сплошное зондирование поверхности отклика.
Равномерно-упорядоченное...
Подробно изложены основные математические модели, используемые для описания социально-экономических процессов, сформулированы приемы математической формализации экономических и управленческих моделей, рассмотрен математический аппарат, используемый для построения экономико-математических моделей. Учебные материалы ориентированы на самостоятельное освоение приемов математической...
Текст лекцій. — Харків: НТУ "ХПІ", 2010. — 108 с. Текст лекцій містить основи економіко-математичного моделювання, включаючи задачі лінійного, цілочислового, нелінійного та динамічного програмування, елементи теорії ігор, парний та множинний регресійний аналізи, нелінійні рівняння, часові ряди та їх використання в економічних дослідженнях. Надано типові приклади з розв'язаннями за...
Engineering Economics: mathematical methods and models): учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2018. — 92 с. — ISBN: 978-5-7883-1233-0 (на английском языке) . В пособии рассматривается теория производства через понятие производственных функций, раскрываются вопросы теории деятельности и издержек коммерческой организации, а также исследуется теория потребительского...
СПб.: СПбГУПТД, 2016. — 105 с. Цель настоящей монографии – дать читателю представление о современном состоянии методологии принятия инвестиционных решений в условиях риска. Рассмотрены различные методы оценки эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в условиях риска. Предложена математическая модель оценки эффективности инвестиций в условиях риска, в которой...
Учебное пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2017. — 165 с. Учебное пособие соответствует содержанию блока 1 структуры программы магистратуры федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.04.08 - Управление интеллектуальной собственностью (уровень магистратуры). Пособие имеет учебно-методическое назначение и предназначено...
Учебное пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2017. — 190 с. Учебное пособие соответствует содержанию блока 1 структуры программы магистратуры федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.04.08 - Управление интеллектуальной собственностью (уровень магистратуры). Пособие имеет учебно-методическое назначение и предназначено...
Учебное пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2017. — 198 с. Учебное пособие соответствует содержанию блока 1 структуры программы магистратуры федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.04.05 - Инноватика (уровень магистратуры) и блока 1 структуры программы магистратуры федерального государственного образовательного...
М.: ВНИИСИ, 1981. — 42 с. Приводится описание 18-отраслевой динамической модели межотраслевого баланса с изменяющейся конфигурацией. Для нее дается постановка экономических задач планирования. По результатам решения задач планирования вычисляются основные показатели развития экономики. С использованием информационной системы ИНЭС строится диалоговая система "Межотраслевой...
Ухта: УГТУ, 1999. — 125 с.: ил. В данном пособии даются теоретические сведения по методам линеииого программирования, динамического программирования, рассматриваются элементы теории игр, балансовые методы и модели, а также функции эластичности. По каждой из названных тем приводятся 20 вариантов заданий, предназначенных для проведения лабораторных и практических работ. При...
Учебное пособие. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2015. – 139 с. Рассмотрены эконометрические, экономико-математические модели, в том числе оптимизационные задачи, теория принятия решений, теория игр, имитационное моделирование, балансовые модели, теория массового обслуживания, задачи сегментации, задачи исследования производственных функций, экспертные модели. Для студентов всех форм...
Оренбург : ОГУ, 2016. — 147 с. — ISBN: 978-5-7410-1505-6. В учебном пособии изложены основные понятия теории оптимального управления. Рассмотрены необходимые условия оптимальности и методы решения задач вариационного исчисления и оптимального управления. Приведены алгоритмы численного решения задач оптимального управления.
Монография. - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 1998. - 168 с.
В монографии последовательно рассмотрены: конкретный подход к моделированию кредитного портфеля банка, методика прогнозирования временно свободных средств, аналитическое решение задачи оценки влияния изменения состояния отдельных счетов или их групп на процентную маржу управления,...
Санкт-Петербург: Наука РАН, 2001. — 328 с. В книге рассмотрены ключевые вопросы математических основ Fuzzy-технологии и конкретные примеры их практической реализации в программных комплексах. Рассматриваются подходы и примеры формализации нечетки данных на основе нечетких мер. Развиваются основы нечетко-интегрального исчисления для обработки нечетких данных. Сформулированы и...
М.: Наука, 1981. - 304 с. Книга посвящена описанию и исследованию нового, введенного авторами, класса математических моделей, предназначенных для анализа неравновесных экономических ситуаций. Рассматриваемые неравновесные модели позволяют расширить тематику задач управления экономическими системами, которые удается изучать средствами математического моделирования. Формализованы...
Учебное пособие. — Иркутск: Изд-во Иркутского ГАУ, 2016. — 148 с. Работа включает в себя разделы, связанные с построением моделей с детерминированными и неопределенными параметрами для решения задач оптимизации производства продовольственной продукции с учетом природных, техногенных событий и их сочетания. Основной целью пособия является формирование у студента навыков...
Монография. — 2-е изд., доп. — Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), 2017. — 140 с. — ISBN: 978-5-7389-2240-4. Предлагаемая вниманию читателя монография представляет собой детальное изложение проблемы разработки новой математической модели региональной макроэкономики. Современное развитие региональной макроэкономики обусловлено интенсивным внедрением в...
Учебное пособие для студентов очного и заочного обучения спе-циальностей 240100 «Организация перевозок и управление на транспорте (водном)», 060800 «Экономика и управление на предприятии (транспорта)». – Новосибирск: НГАВТ, 2003 - 105 с.
Учебное пособие содержит теоретические и практические основы линейного программирования и матричных игр.
Материал включает часть курсов,...
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. Представлены задачи контрольных работ 1 и 2 по курсу «Математика в экономике» для студентов заочного отделения специальности 080301 «Коммерция (торговое дело)». Представлены задачи контрольных работ 1 и 2 по курсу «Математика в экономике» для студентов заочного отделения специальности 080300 «Коммерция». Контрольная работа 1 содержит...
Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 80 с.
В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические вопросы раздела «Математическое и линейное программирование» в курсе «Математика в экономике».
Предназначено студентам специальности 080301 «Коммерция (торговое дело)» в качестве дополнительной литературы для самостоятельной работы при изучении курса...
Краткий курс лекций. — Кубан. гос. аграр. ун-т. — Краснодар, 2015. — 40 с. Рассмотрены роль и значение экономико-математических методов и моделей в планировании, прогнозировании и управлении АПК, классификация экономико-математических моделей и этапы их построения, модели межотраслевого баланса в прогнозировании развития экономики, система экономико-математических моделей...
Учебное пособие (курс лекций). — Кубанский государственный аграрный университет. —– Краснодар, 2015. — 250 с. В книге на основе кибернетического подхода к моделированию и управлению сложными динамическими системами и математической теории оптимального управления рассмотрены основы моделирования управленческих решений, моделирование макро- и микро- экономических процессов и систем,...
Учебное пособие. — Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. — 181 с. — ISBN 978-5-00097-684-5. В учебном пособии рассмотрены роль и значение экономико-математических методов и моделей в планировании, прогнозировании и управлении АПК, классификация экономико-математических моделей и этапы их построения, модели межотраслевого баланса в...
Учебник. — Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, 2020. — 176 с. — ISBN: 978-5-907346-06-2. В учебнике отражены предмет, методология и задачи экономико-математического моделирования управления, освещены ключевые моменты изучения экономических процессов и явлений на основе применения экономико-математического аппарата; представлены...
Монография/ Бурков В.Н., Грацианский Е.В., Дзюбко С.И., Щепкин А.В. - М.: Синтег, 2001. - 140 с.
В книге дается описание системы управления безопасностью в России и основных механизмов государственного регулирования уровня безопасности. Рассматриваются базовые экономические механизмы управления безопасностью, дается оценка их эффективности на основе исследований простых...
М.: Просвещение, 1989. — 160 с. — (Мир знаний). Эта книга научит старшеклассников строить механизмы управления , проверять их с друзьями в деловых играх и тем самым овладевать управленческой грамотностью.
В работе рассматривается задача формирования программы развития отрасли в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Эта задача включает формирование целей развития отрасли и программы (множества проектов развития ), обеспечивающих достижение этих целей. Описывается методология и методы формирования оптимального плана реализации программы по критерию упущенной выгоды.
М.: ИПУ РАН, 1996 – 69 с.
В работе рассматриваются задачи управления развитием отраслевого производства (на примере отрасли строительных материалов и изделий из них). К ним относятся задача оптимального распределения средств на маркетинговые исследования различных сегментов рынка, задача определения стандартного набора продукции, определение оптимального уровня специализации...
Москва: ИПУ РАН, 2002. – 73 с.
В данной работе предпринята попытка описать основные механизмы согласования корпоративных интересов, исследовать их свойства и дать рекомендации по применению этих механизмов в практике корпоративного управления.
Введение
Методологические основы создания интеграционной корпоративной структуры
Механизмы распределения корпоративного заказа...
М.: Наука, 1981. — 384 с. В книге впервые систематически рассматриваются вопросы управления организационными системами с учетом активной роли человека в системе управления. Исследуются механизмы организационного управления процедуры контроля и формирования информации, методы оценки результатов функционирования организаций и составляющих их элементов, методы планирования и...
М.: Наука, 1981. — 384с.
В книге впервые систематически рассматриваются вопросы управления организационными системами с учетом активной роли человека в системе управления. Исследуются механизмы организационного управления процедуры контроля и формирования информации, методы оценки результатов функционирования организаций и составляющих их элементов, методы планирования и...
Монография. – М.: Синтег, 1999. – 128 с. Работа содержит классификацию задач управления активными системами, обзор основных теоретических результатов и описание опыта практического использования прикладных моделей, а также обсуждение перспективных направлений исследований. Обширная библиография, включающая более четырехсот ссылок, позволит заинтересованному читателю более...
Моделирование экономических процессов, математические модели. Математическая теория динамики развивающихся систем. Основные понятия. Классические методы описания динамических систем. Динамические модели в экономике. О классификации моделей. Некоторые примеры модели. Математическое моделирование. Зачем нужны модели? Примеры математических моделей. Математические модели и...
Практикум. — К: НТУУ «КПІ», 2014. — 57 с.
У практикумі представлено набір задач економічного змісту та основні математичні моделі, що застосовуються для розв’язання цих задач. Застосування відповідних моделей проілюстровано достатньою кількістю докладно розв’язаних прикладів. Матеріал доповнено завданнями для самостійної роботи. Призначено для студентів спеціальності...
Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 208 с.: ил. — ISBN 5-279-02123-7. Рассматриваются основы алгоритмического моделирования и подробно описываются процессы разработки ряда алгоритмических моделей экономических систем. Для студентов экономических вузов, обучающихся по специальности 071900 «Информационные системы в экономике». Может быть также полезно научным...
Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2008. — 140 с. См. также Часть 2 Данное пособие предназначено для студентов второго курса специальностей «Менеджмент организации» и «Государственное и муниципальное управление» факультета управления и полностью соответствует учебному плану соответствующих специальностей. Кроме того, оно может быть использовано и студентами специальности «Социология» при...
Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2009. — 100 с. См. также Часть 1 Данное пособие предназначено для студентов специальностей «Менеджмент организации» и «Государственное и муниципальное управление» и полностью соответствует программе соответствующего нормативного курса. Кроме того, оно может быть использовано и студентами других специальностей при проведении соответствующих элективных...
М.: Физматлит, 2001. - 432 с. Монография посвящена вопросам математического моделирования развития на уровне региона и страны в целом. Рассматриваются такие факторы безопасного и устойчивого развития, как экономика, экология, здоровье населения, наука, технология, обороноспособность в сфере стратегических вооружений. Предлагаются различные модели стимулирования природоохранной...
М.: КноРус, 2009. — 392 с. — ISBN: 978-5-390-00512-5. Изложены методы управления проектами на базе сетевого моделирования. Наряду с классическими методами сетевого планирования и управления предлагается решение актуальных задач с использованием оригинальных алгоритмов. Представлены эвристические методы решения некоторых задач планирования для разных типов производства,...
М.: КноРус, 2009. — 400 с.
Изложены методы управления проектами на базе сетевого моделирования. Наряду с классическими методами сетевого планирования и управления предлагается решение актуальных задач с использованием оригинальных алгоритмов. Представлены эвристические методы решения некоторых задач планирования для разных типов производства, приложение экспертных методов для...
М.: Финансы и статистика, 2002. — 256 c. — ISBN 5-279-02098-2. Пособие содержит общие сведения об особенностях математического моделирования и теоретические основы вычислительных методов как его инструментов. Рассмотрены методы обработки данных: интерполяция, аппроксимация, решение алгебраических и дифференциальных уравнений и их систем, вычисление интегралов, методы...
М.: Статистика, 1978. — 251с.
В сборнике обобщается опыт разработки и применения прикладных методов математики и электронно-вычислительной техники в задачах оптимизации и прогнозирования. Рассматриваются вопросы приложения статистических методов к оценке технологических процессов и качества продукции, факторного и кластерного анализа к исследованию экономических...
Хабаровск: ХГУЭП, 2015. — 96 с. — ISBN: 978-5-7823-0654-0. Учебное пособие соответствует федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения для экономических направлений и специальностей. Рассчитано на широкую экономическую аудиторию — студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников. Может быть...
К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – 106 с.
Викладено лекційний курс за блоком 2 дисципліни «Системне моделювання в економіці» для студентів за напрямом підготовки 8.04030203 – «соціальна інформатика».
Рекомендовано вченою радою факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Вступ. Поняття системи та системного підходу у моделюванні економічних...
У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні підходи, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядаються методи та приклади розбудови й аналізу математичних моделей для широкого кола теоретичних та прикладних аспектів економічного аналізу. Міститься систематичний виклад низки...
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с. У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні підходи, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва.
К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дають змогу розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядається низка математичних моделей макро- та мікроекономічних систем: балансові, структурні, оптимізаційні, моделі рівноваги та моделі...
К.: КНЕУ, 2008. — 536 с. — ISBN: 9789664831717 У навчальному посібнику викладено основні методологічні та методичні підходи та інструментарій щодо побудови, аналізу й використання математичних моделей і методів у сфері економіки та підприємництва. Зокрема, розглядаються методологічні аспекти економіко-математичного моделювання, концентуальні положення, моделі та методи...
Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник/ За заг. ред. В. В. Вітлінського. — К.: КНЕУ, 2008. — 536 с.
Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 409 с. Рассматриваются вопросы формирования экономико-математических моделей, включая методологию, аксиоматическое обоснование, информационные аспекты. Приводятся классификация экономика-математических моделей, а также многочисленные примеры моделей, систематизированных по приведенным в пособии принципам. Основное внимание уделено процессам...
Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 409 с.: ил. - (Высшее образование) ISBN 5-222-07099-9
Рассматриваются вопросы формирования экономико-математических моделей, включая методологию, аксиоматическое обоснование, информационные аспекты. Приводится классификация экономико-математических моделей, а также многочисленные примеры моделей, систематизированных по приведенным в пособии принципам....
3-е изд. — КноРус, 2014. — 197 с. — (Бакалавриат). — ISBN: 9785406032527 Волгина О., Голодная Н., Одияко Н., Шуман Г.И. Представлены некоторые прикладные модели экономических процессов, а также модели, содержащие дифференциальные уравнения. Приведено большое количество экономических задач с решениями и использованием информационной системы Excel. Теоретический материал дополнен...
Практикум / авт.-сост. О.А. Волгина, Н.Ю. Голодная, Н.Н. Одияко, Г.И. Шуман. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 84 с. Практикум совмещает теоретический материал изучаемых в курсе «Математическое моделирование экономических процессов и систем» и практические задания по решению соответствующих задач с использованием информационной системы Excel. Приведены примеры задач. Имеются...
Учебное пособие. — Ухта: УГТУ, 2015. – 95 с. И.И. Волкова, О.М. Прудникова. Учебное пособие предназначено для студентов II курса направления подготовки 080100 Экономика (бакалавр) института экономики, управления и информационных технологий при изучении ими дисциплины «Методы оптимальных решений». Учебное пособие содержит учебно-методические материалы по следующим разделам:...
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 140 с.
В пособии рассматриваются вопросы по основным разделам эконо-метрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. Предназначено для студентов направления 080507 «Менеджемнт организации».
М.: Экономический факультет МГУ, Теис, 2004. — 230 с. За последние десятилетия содержание учебников по макроэкономике претерпело существенные изменения как по рассматриваемым в них темам, так, что более важно, и по идеологической их направленности. Конечно, по-прежнему, основными темами в макроэкономике остаются безработица, инфляция, внешняя торговля, деградация природной...
В пособии изложены модели, составляющие основу современных учебников по микроэкономике. Вы бор моделей подчинен проблеме устойчивости рыночной конъюнктуры и рыночного равновесия. Таким образом, пособие далеко не охватывает все тем, которые излагаются обычно в учебниках.
Сначала рассматривается проблема устойчивости на примере паутинообразных моделей. Затем эта тема изучается в...
Учебно-методическое пособие. — Волгогр. гос. ун-т. — М.: Ленанд, 2008. — 360 с. — ISBN 5-9710-0178-2. Настоящее учебное пособие представляет собой введение в математическую теорию управления организационными системами. В главе 1 «Методология моделирования» дается определение модели, классифицируются виды моделей и методы моделирования, перечисляются функции моделирования и...
Новосибирск: Наука, 1989. - 189 с.
В монографии рассматривается проблема временных лагов в динамике социально-экономического развития. Временные лаги (продолжительность, смещения или несовпадения во времени реализации событий или процессов) исследуются с помощью понятий и характеристик лагового цикла. Описываются прикладные задачи моделирования процессов социально-экономического...
Конспект лекцій. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 148 с.
Метою вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання» є формування системи базових знань в області методології постановки задач, побудови економіко-математичних моделей та методів їхнього розв'язання і аналізу.
Вступ
Оптимізаційні економіко-математичні моделі
Концептуальні аспекти математичного...
Новосибирск: НГАСУ, 2014. — 226 с. Эконометрические модели и эконометрическое моделирование, парный и множественный регрессионный анализ. Расчёты применительно к использованию табличного процессора Excel.
Учебное пособие для студентов специальности «Прикладная информатика». — Саратов: СГУ, 2011. — 36 с. В пособии содержатся некоторые вопросы математической экономики, относящиеся к моделированию и оптимизации поведения экономических агентов. Рассматриваются задачи рационального поведения потребителя, максимизации прибыли фирмы, а также задачи, возникающие при взаимодействии...
Выпуклое программирование. Теорема Куна-Таккера. Условия Куна-Таккера.
Квадратичное программирование. Метод Баранкина-Дорфмана. Примеры решения задач методом Баранкина-Дорфмана.
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000. - 39 с. Семестровое задание и методические рекомендации к решению задач. Приведены задачи семестрового задания, методические указания к их решению, примеры вычислений, рекомендуемая литература и приложения.
Учебное пособие (курс лекций). — Махачкала: ДГИНХ, 2012. — 137 с. В пособии изложены теоретические вопросы курса «Экономико-математические методы» и решение широкого класса прикладных задач экономического анализа и прогнозирования: задачи линейного программирования (графический метод решения, симплексный метод, двойственные задачи, транспортная задача, решения некоторых моделей...
Учебное пособие (курс лекций). — Махачкала: ДГИНХ, 2012. — 130 с. В учебном пособии последовательно изложены основы экономико-математических методов и моделей, широко применяемых в настоящее время в процессе землеустроительного проектирования. Даны общие сведения о применении математических методов и моделирования для решения землеустроительных задач. Подробно рассмотрено...
Учебное пособие (курс лекций). — Махачкала: ДГИНХ, 2014. — 144 с. В пособии изложены теоретические вопросы курса «Экономико-математическое моделирование» и решение широкого класса прикладных задач экономического анализа и прогнозирования: задачи линейного программирования (графический метод решения, симплексный метод, двойственные задачи, транспортная задача, решения некоторых...
Учебник; Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. – 296 с. – ISBN: 5-89368-624-1. Рассматривается широкий круг типовых оптимизационных задач, возникающих в экономике, и алгоритмов, позволяющих решать эти задачи. Даны методика формализации указанных задач и их классификация. Представлены методы решения детерминированных задач статической и динамической...
Учебное пособие. — Тверь: Центр научных и образовательных технологий, 2016. — 166 с. — ISBN: 978-5-9907016-6-3. В учебном пособии представлена база моделей, методик и алгоритмов по применению математических методов в оценке бизнеса, имущества, интеллектуальной собственности. Изложенный материал представляет собой систематизацию имеющихся и разработанных лично автором методов....
М.: Лань, 2017. — 188 с. В учебном пособии представлена база моделей, методик и алгоритмов по оценке стоимости, риска, полезности, ущерба, прибыли, текущей стоимости фирмы, перспективности проекта, по решению инвестиционных задач, задач страхования, согласования результатов экспертизы, динамики процессов, защиты процедуры оценивания. Используется аппарат теории вероятностей,...
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2014. — 272 c. — ISBN: 978-5-9961-0861-9 Учебное пособие написано в соответствии с государственным образовательным стандартом по дисциплине «Методы оптимизации», изучаемой студентами вузов. В данном пособии изложены основные методы решения оптимизационных задач. Все рассмотренные методы разделены на две группы: методы оптимизации...
Монография. — Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2022. — 95 с. Монография посвящена задаче моделирования и прогнозирования финансовых рынков с помощью фрактального подхода. Делается попытка исследовать возможность применения методов фрактального анализа для краткосрочного прогнозирования котировок финансовых инструментов с точностью...
Москва: Изд. иностранной литературы, 1963. — 421 с. Книга посвящена широкому кругу исследований в области линейного программирования, теории матричных игр и математической экономики. Собственно экономическим моделям посвящены последние две главы. Здесь рассматриваются вопросы равновесия для линейных моделей обмена, статические и динамические модели производства, модель...
Москва: Изд. иностранной литературы, 1963. — 421 с. Книга посвящена широкому кругу исследований в области линейного программирования, теории матричных игр и математической экономики. Собственно экономическим моделям посвящены последние две главы. Здесь рассматриваются вопросы равновесия для линейных моделей обмена, статические и динамические модели производства, модель...
Сб. на-уч. тр. / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И.
Герасимова. Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2004. Вып. 10. 320 с.
В сборник включены труды научных работников вузов Центрального федерального округа и специалистов по экономике и управлению качеством продукции, услуг, а также по математическим и инструментальным методам экономического анализа.
Сборник предназначен...
Сб. науч. тр. / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Герасимова. Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2004. Вып. 11. 316 с.
В сборник включены труды научных работников вузов Центрального федерального округа и специалистов по экономике и управлению качеством продукции, услуг, а также по математическим и инструментальным методам экономического анализа.
Сборник предназначен для...
Сб. науч. тр. / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Герасимова. Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2004. Вып. 12. 328 с.
В сборник включены труды научных работников вузов Центрального федерального округа и специалистов по экономике и управлению качеством продукции, услуг, а также по математическим и инструментальным методам экономического анализа.
Сборник предназначен для...
Сб. науч. тр. / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Герасимова. Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2004. Вып. 13. 240 с.
В сборник включены труды научных работников вузов Центрального федерального округа и специалистов по экономике и управлению качеством продукции, услуг, а также по математическим и инструментальным методам экономического анализа.
Сборник предназначен для...
Сб. науч. тр. / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Герасимова; Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2004. - Вып.
14. - 320 с.
В сборник включены труды научных работников вузов Центрального федерального округа и специалистов по экономике и управлению качеством продукции, услуг, а также по математическим и инструментальным методам экономического анализа.
Сборник предназначен...
Сб. науч. тр. / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Герасимова. Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов, 2003. Вып. 9. 316 с.
В сборник включены труды научных работников вузов Центрального федерального округа и специалистов по экономике и управлению качеством продукции, услуг, а также по математическим и инструментальным методам экономического анализа.
Сборник предназначен для...
Монография. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 80 с. Рассмотрена методология построения экономико-математических моделей погрешностей оценки финансово-экономических измерений, средств и систем измерений по моделям погрешности, учитывающим систематические и случайные составляющие. Предназначена для преподавателей и аспирантов вузов, а также научных работников.
Тамбов. Издательство ТГТУ, 2005. - 86 с
Авторским коллективом монографии разработаны основы моделирования эффективной ОСП, позволяющие обеспечить динамическую устойчивость предприятий в условиях рынка. При этом в монографии проблемы промышленных предприятий решаются комплексно, в логической последовательности: проводится исследование концептуальных основ ОСП, критический анализ...
Учебное пособие. — Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с. Рассмотрены методология и инструментарий основных экономико-математических методов и построенных на их основе дифференциальных динамических моделей, которые могут быть использованы в рыночной экономике и управлении для повышения их эффективности. Приведены практические рекомендации по использованию математического...
Учебник. — Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2011. — 176 с. — ISBN: 978-5-7883-0907-1. В учебнике рассматриваются математические модели представления производственного процесса на основе аппарата производственных функций, математические методы оптимизации издержек производства и формирования производственной программы, оптимальной по критерию...
Учебное пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2008. — 124 с. — ISBN: 978-5-7883-0560-8. В пособии рассматриваются математические модели представления производственного процесса на основе аппарата производственных функций, математические методы оптимизации издержек производства и формирования производственной...
Учебное пособие Самар. гос. аэрокосм. ун-т. Самара, 2004, 109 стр. Учебное пособие предназначено для студентов заочного обучения по специальности «Менеджмент организаций», а также по другим специальностям, связанным с планированием производственно-финансовых показателей деятельности коммерческих организаций. В пособии рассматриваются математические модели представления...
Научное издание. — М.: Анко, 2005 — 294 с.: ил. — ISBN 5-7254-0156-1. Издание Института проблем управления РАН. Монография посвящена проблемам согласования экономических интересов при взаимодействиях корпораций. На основе анализа систем корпораций и организаций в экономике современной России сформированы модели согласования интересов взаимодействующих агентов. Определены общие...
Самара: СамНЦ РАН, 2016. — 194 с. — ISBN 978-5-906605-75-7. В монографии представлены экономико-математические модели, механизмы и алгоритмы управления развитием современных промышленных предприятий. Исследованы модели внутрифирменного оптимального управления основным и вспомогательным бизнес-процессами предприятий, а также модели оптимального выбора объемной и ценовой...
М.: Знание, 1989. — 208 с. Книга посвящена играм, начиная от всем знакомых детских, спортивных, салонных и военных и кончая современными имитационными играми, применяющимися для обучения и исследований в разных областях. Игры рассматриваются с единой точки зрения — как своеобразные эксперименты со своеобразными моделями. Затрагивается влияние игр на теорию вероятностей и...
М.: Знание, 1989. — 208 с. Книга посвящена играм, начиная от всем знакомых детских, спортивных, салонных и военных и кончая современными имитационными играми, применяющимися для обучения и исследований в разных областях. Игры рассматриваются с единой точки зрения — как своеобразные эксперименты со своеобразными моделями. Затрагивается влияние игр на теорию вероятностей и...
Издательство: Дашков и Ко. 2013. — 188 с.
В учебном пособии рассматриваются основные экономико-математические методы и модели, а также специальные модели, предложенные авторами. В качестве примера приводится применение экономико-математических моделей при анализе процессов в агропромышленном комплексе. Для удобства изучающих в пособии приведен используемый математический...
Учебное пособие для бакалавров. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. — 188 с. ISBN: 978-5-394-01575-5 В учебном пособии рассматриваются основные экономико-математические методы и модели, а также специальные модели, предложенные авторами. В качестве примера приводится применение экономико-математических моделей при анализе процессов в агропромышленном...
Пер. с англ. В. Гильденбранд, под ред. и с предисл. Н.Н. Воробьева. — М.: Наука, 1986. — 197,[1] с.: ил. — (Экономико-математическая библиотека). Излагаются математический аппарат и основные результаты оптимизационной теории массового поведения, формулируемой в экономической терминологии. Книга носит учебный характер и может быть использована в качестве учебного пособия для...
Пер. с англ. В. Гильденбранд, под ред. и с предисл. Н.Н. Воробьева. — М.: Наука, 1986. — 197,[1] с.: ил. — (Экономико-математическая библиотека). Излагаются математический аппарат и основные результаты оптимизационной теории массового поведения, формулируемой в экономической терминологии. Книга носит учебный характер и может быть использована в качестве учебного пособия для...
Учебное пособие. — М.: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства имени Г.В.Плеханова, 1974. — 139 с. Одним из широко применяемых методов обработки экспериментальных данных является метод наименьших квадратов, которому посвящено много фундаментальных исследований. К сожалению, использование этого .метода сопряжено с большими вычислительными...
Учебное пособие. — Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2013. — 160 с. Изложены основные методы математического моделирования экономических систем и их реализация в Excel. Темы, рассматриваемые в учебном пособии, раскрывают понятия и методы математического моделирования экономических систем и процессов. При этом рассматриваются, прежде всего,...
СПб.: Издательство "Лань", 2005. - 528 с. - ISBN: 5-8114-0278-3 Учебное пособие состоит из трех частей: методы менеджмента, типовые модели менеджмента, прикладные модели менеджмента. Предусмотрена отработка навыков подготовки и принятия управленческих решений с реализацией типовых задач менеджмента на компьютере. Для этой цели используются пакеты прикладных программ QSB, Excel,...
СПб.: Лань, 2005. — 528 с. — ISBN: 5-8114-0278-3. Материал учебного пособия разделен на три раздела. Первый раздел посвящен математическим методам, применяемым в менеджменте, второй — типовым моделям менеджмента, третий — прикладным математическим моделям из наиболее крупных областей промышленности. Изучение материала предполагает наличие у читателя знаний по высшей математике...
СПб.: Лань, 2005. — 528 с. — ISBN: 5-8114-0278-3. Впервые книга отсканирована в нормальном качестве! Материал учебного пособия разделен на три раздела. Первый раздел посвящен математическим методам, применяемым в менеджменте, второй — типовым моделям менеджмента, третий — прикладным математическим моделям из наиболее крупных областей промышленности. Изучение материала...
М.: Статистика, 1975. — 161 с. В работе изложены методы прогнозирования и управления дискретными процессами, представлены макроэкономические модели для предплановых ориентировок, модели планирования и оперативного управления. Рассматриваются проблемы управления трудовыми ресурсами и заработной платой. Показана структура ОГАС, этапы создания ОГАС и ГСВЦ. Книга рассчитана на...
Монография. — М.: Статистика, 1975. — 161 с. В работе изложены методы прогнозирования и управления дискретными процессами, представлены макроэкономические модели для предплановых ориентировок, модели планирования и оперативного управления. Рассматриваются проблемы управления трудовыми ресурсами и заработной платой. Показана структура ОГАС, этапы создания ОГАС и ГСВЦ. Книга...
Учебно-методическое пособие/ Гниломедов П. И., Пирогова И. Н., Скачков П. П. — Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012. — 73 с. Содержатся краткие теоретические сведения по разделам «Линейное программирование» (ЛП) и «Транспортная задача линейного программирования», примеры решения задач, задания для контрольных работ. В первом разделе «Линейное программирование» рассматриваются...
Учебно-методическое пособие в 2-х частях. — Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2019. — 154 с. — ISBN: 978-985-543-474-1 (ч. 1). Излагается теоретический материал и приводятся примеры построения эконометрических моделей, а также задания для самостоятельного решения по таким разделам эконометрики, как линейные регрессионные модели,...
Учебно-методическое пособие. — Минск : Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2023. — 215 с. — ISBN 978-985-543-643-1 (ч. 2). Содержит примеры решения задач по 16 темам, разработанным для изучения оптимизационных моделей, и индивидуальные задания для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям. В настоящем учебно-методическом...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге вид. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 144 с. Зміст Вступ Економіко-математичне моделювання: сутність, призначення, можливості Модель як наукова категорія Економіко-математичне моделювання, рівні та напрямки його використання Питання для самоконтролю знань Кількісна інформація, систематизація та обробка...
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 236 с.
В монографии представлен обзор современных представлений по областям исследований в
рамках научной специальности ВАК России – 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики». Систематизация работ и библиографический список литературы выступают в качестве «стартового» качества научных исследований как в рамках...
М.: Наука, 1983. - 368 с. В монографии излагаются основные направления развития современного математического аппарата, используемого при анализе экономических объектов, процессов и механизмов. В настоящее время арсенал математических методов экономического моделирования необычайно широк н многообразен. В него естественно включаются многочисленные разделы математики: математическое...
М.: Экономика, 2004. — 174 с. — ISBN 5-282-02400-4. В книге изложены основные математические результаты, относящиеся к модели потребительского рыночного спроса - максимизация порядковой функции полезности при бюджетном ограничении. Исходный объект моделирования - консолидированные потребители некоторого рынка. Представлена также взаимная задача, заключающаяся в минимизации затрат,...
Учебное пособие. -- Ульяновск: УлГУ, 2013. -- 84 с.
Производственные функции (ПФ) являются математическими моделями достаточно крупных производственных объектов, отраслей, региональных и национальных экономик. ПФ позволяют решать задачи экономического анализа, недоступные калькуляционным методам. В пособии излагается теория ПФ, основные модели теории производства, использующие...
Учебное пособие. — Екатеринбург: Изд-во Российского государственного профессионально-педагогического ун-та, 2008. — 87 с. — ISBN: 978-5-8050-0386-9. Учебное пособие содержит лабораторные работы, ориентированные на знакомство с одной из технологий системного анализа — математическим моделированием на основе среды Microsoft Excel. Лабораторные работы включают теоретический...
Учебное пособие. — Донецк: Донецкий национальный университет, 2019. — 248 с. Учебное пособие «Анализ и моделирования социально-экономических систем: теория и практика» предназначено для овладения будущими управленцами и экономистами профессиональными компетенциями, связанными с применением современного математического инструментария и использованием результатов математического...
Учебное пособие. — М.: Экономика, 1985. — 240 с. В учебном пособии - продолжении учебного пособия "Математические модели социалистической экономики" - рассматриваются основные проблемы экономической динамики, а также типовые макроэкономические и межотраслевые модели и их применение в перспективном планировании. В основу пособия положен курс лекций, прочитанных авторов на...
В статье обобщены многолетние исследования многорегиональных систем на основе использования межрегиональных отраслевых моделей. Описаны основные типы моделей и свойства их решений. Представлены результаты исследований по развитию методологии системного моделирования применительно к двухуровневым системам "национальная экономика-регионы"
Учебное пособие для экономических вузов и факультетов— М.: Экономика, 1978. —351 с.
В учебном пособии рассматриваются методологические основы математического моделирования экономических процессов, раскрываются основные положения современной теории оптимального планирования и управления народным хозяйством, анализируются народнохозяйственные модели. В основу пособия положен курс...
М.: Экономика, 1978. — 351 с.
Учебное пособие для экономических вузов и факультетов. В учебном пособии рассматриваются методологические основы математического моделирования экономических процессов, раскрываются основные положения современной теории оптимального планирования и управления народным хозяйством, анализируются народнохозяйственные модели. В основу пособия положен...
М.: Экономика, 1973. — 248 с. В работе анализируются недостатки традиционных методов территориального планирования и размещения производительных сил, показываются преимущества применения экономико-математического моделирования в территориальном планировании. Автором разработаны модели оптимального размещения производства по экономическим районам страны, которые могут...
М.: Экономика, 1973. — 248 с. В работе анализируются недостатки традиционных методов территориального планирования и размещения производительных сил, показываются преимущества применения экономико-математического моделирования в территориальном планировании. Автором разработаны модели оптимального размещения производства по экономическим районам страны, которые могут...
Издательство: Юнити-Дана. 2013. — 543 с. ISBN: 978-5-238-02329-8 В учебнике приведены и проанализированы микроэкономические и макроэкономические модели, а также основной материал по эконометрике, которая представляет собой важный инструмент описания, анализа и прогнозирования микро- и макроэкономических процессов. Рассмотрены теория оценивания эконометрических зависимостей,...
Коллективная монография. — М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. — 308 с. В монографии содержатся авторские исследования в областях макро- и микроэкономики, показаны пути дальнейшего развития методов и инструментов анализа экономических систем. В условиях развития цифровой экономики особый интерес представляют макроэкономические исследования, посвященные...
Учебник для вузов / Под ред. М.В. Грачевой, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н. Черемных. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2004. - 791 с. Учебник посвящён решению экономических задач с помощью количественных методов. Изложен широкий круг проблем и методов классического математического анализа, линейной алгебры, математического программирования, теории игр, теории вероятностей, математической статистики, теории...
Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / Под ред. М. В. Грачевой, Л. Н. Фадеевой, Ю. Н. Черемных. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2005. - 351 с.
Рассмотрены теория оценивания экономических зависимостей, модели оптимизации потребительского выбора, производственные функции, модели и задачи теории отраслевых рынков, модели долгосрочного...
Монография. — М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018. — 232 с. — ISBN: 978-5-906932-07-5. В монографии отражены современные исследования и разработки теоретических и методологических положений в области анализа экономических процессов и систем на основании использования экономико-математических методов и инструментальных средств, рассматривается...
Навчальний посібник. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. — 200 с. У навчальному посібнику викладено основи теорії оптимального керування та її застосування при дослідженні економіко-математичних моделей. Для студентів прикладних математичних і економічних спеціальностей Передмова. Приклади моделей оптимального керування в економічних і еколого-економічних системах....
Экономико-математические методы и модели: курс лекций / А. С. Гринберг, О. Б. Плющ, В. К. Шешолко. – 2-е изд., стер. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. – 222 с.
Курс лекций предназначен для студентов системы открытого образования Академии управления при Президенте Республики Беларусь, обучающихся по специальности «Государственное управление и экономика»....
Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2003. – 228 с.
Курс лекций предназначен для студентов системы открытого образования Академии управления при Президенте Республики Беларусь, обучающихся по специальности "Государственное управление и экономика" специализация "Управление деятельностью предприятия".
М.: Финансовая Академия, 2008. — 103 с. В издании рассмотрен широкий спектр микроэкономических моделей: потребления (полезность, спрос, уравнение Слуцкого), производства (производственные функции и замещаемость производственных факторов), рыночных отношений (взаимодействие спроса и предложения). Пособие используется в преподавании дисциплины "Математическое моделирование...
Учебник для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 348 с. - ISBN: 978-5-222-12303-4 (OCR)
Особенностью данного учебника является то, что наряду с теоретическим материалом разбирается большое количество примеров и задач, цель которых — закрепление основных понятий и математических методов. Примеры и задачи дают возможность практического освоения процесса и практических навыков и...
Учебно-практическое пособие, руководство по изучению дисциплины, учебная программа по дисциплине / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 2004. – 100 с. Для студентов специальности «Прикладная информатика» (060700). В предлагаемом пособии дается представление об основных принципах использования математического моделирования в...
Учебно-практическое пособие. — М.: МЭСИ, 2004. — 100 с.
Производственные функции (ПФ).
Модели макроэкономической динамики.
Модели межотраслевого баланса.
Классическая модель рыночной экономики.
Модели поведения потребителей. Предпочтение потребителя. Функция полезности.
Модели фирмы и монополии.
М.: Ленанд, 2006. 264 с. Книга посвящена развитию одного из актуальных направлений теории управления организационными системами – математическим моделям формирования иерархических организационных структур. Приводится обзор современного состояния теории, предлагаются и исследуются модели построения оптимальных иерархий, обобщающие подходы ряда российских и зарубежных ученых,...
Пособие. – Минск: Белорусский национальный технический университет, 2020. – 236 с. — ISBN: 978-985-583-119-9. В пособии рассматриваются вопросы построения основных экономико-математических моделей и типовые методы их исследования. На конкретных примерах рассмотрены методы решения задач линейного программирования, матричных игр, теории графов, систем массового обслуживания,...
Челябинск: ЮУрГУ, 2012. — 97 с.
Учебное пособие включает методы и способы статистических измерений и наблюдений экономических явлений, классификационные признаки; виды и типы показателей, используемых при статистических измерениях; основные принципы построения статистических показателей при организации статистических работ; статистические признаки социально-экономических...
Практикум.
Круг вопросов, рассматриваемых в предлагаемом
лабораторном практикуме, включает в себя раскрытие понятий и
методов математического моделирования социально –
экономических систем и процессов. Рассматриваются балансовые
модели в статической постановке, однофакторные и
многофакторные модели регрессии, модель частичного рыночного
равновесия – паутинообразная модель....
М.: Экономика, 1965. — 207 с. В этой книге опубликованы материалы совещания за "круглым столом" созванными редакциями: Soviet Life, Вопросы экономики, Экономическая газета. Несколько вступительных замечаний. Экономико-математические методы и политическая экономия. Некоторые теоретические вопросы. Объективно обусловленные оценки. "За" и "против". Насущные экономические проблемы....
Учебное пособие для экон. вузов. — М.: Экономика, 1973. — 479 с. В учебном пособии рассматриваются проблемы использования математических методов в исследовании процессов формирования основных показателей народнохозяйственного плана. Такое пособие издается впервые. Введение. Предмет и задачи курса Анализ классических моделей воспроизводства «Экономическая таблица» Ф. Кенэ —...
М.: Наука, 1989. — 192 с. Книга эта своеобразна — и по объекту рассмотрения (экономика мира), и по характеру подчас уникального материала—статистического, историко-хроникального, научного, н по острой жанровой специфике, которую трудно однозначно отнести к известным рубрикам. Читатель как бы с полетной орбиты увидит экономику современного мира во всем ее противоречивом...
М.: Экономика, 1966. — 200 с. Экономические мероприятия последних лет характеризуются комплексным подходом к решению хозяйственных проблем. В связи с этим все большее значение приобретают экономико-математические методы, которые позволяют одновременно исследовать большое количество разнообразных факторов, влияющих на общественное производство. Автор этой книги в предыдущих...
Учебно-методическое пособие. — Томск: ТГУ, 2010. — 36 с. Для студентов III курса ФПМК, изучающих курс «Экономико-математические модели» и широкого круга специалистов, занимающихся данной тематикой. Математические модели микроэкономики. Основы теории спроса. Элементы теории ценообразования. Элементы теории фирмы. Математические модели макроэкономики. Модель Леонтьева. Динамическая...
Монографія. - Луганськ: вид-во Сну ім. В. Даля, 2004. В монографії розглянуті питання математичного та інформаційного моделювання швидких соціально-економічних процесів (валютних та біржових панік, ринкового ажіотажу). Створені математичні та імітаційні моделі паніки в суспільстві інформаційного типу, диференційованому по соціально-психологічним і рольовим характеристикам...
Учебное пособие для студентов вузов. — Челябинск: Библиотека А.Миллера, 2019. — 97 с. Учебное пособие представляет собой практикум по учебной дисциплине «Экономико-математические методы и модели» для студентов высших учебных заведений. В учебном пособии дано применение основных базовых математических методов и моделей, используемых в экономике. Рассмотрены типовые задачи и...
Учебное пособие. – Челябинск: Цицеро, 2017. — 77 с. — ISBN: 978-5-91283-817-0. Учебное пособие представляет собой сборник задач по методам оптимальных решений для студентов высших учебных заведений. В учебном пособии рассматриваются задачи, соответствующие федеральному государственному обязательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки -...
Учебное пособие. — Челябинск : Библиотека А.Миллера, 2019. — 82 с. — ISBN: 978-5-93162-143-2. Учебное пособие представляет собой краткий конспект лекций по учебной дисциплине «Экономико-математические методы и модели» для студентов высших учебных заведений. В учебном пособии дано изложение основных базовых математических методов и моделей, используемых в экономике. Рассмотрены...
Учебно-методическое пособие. — Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2021. — 45 с. — ISBN 978-5-93162-485-3. Методические рекомендации содержат основные этапы выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономико-математические методы и модели», требования к содержанию, оформлению (в соответствии с ГОСТ) и защите курсовой работы, тематику курсовых работ. Они будут полезны при...
Учебное пособие. — Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2022. — 102 с. Учебное пособие содержит краткое изложение теоретического материала по использованию моделей и методов финансовых расчетов, методические указания по решению типовых расчетных задач, приведены задачи для тренировочной, самостоятельной и контрольной работы студентов. Учебное пособие предназначено для студентов...
Мн.: БГЭУ, 2005. - 38 с.
Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для студентов заочной формы обучения факультета финансов и банковского дела. Цель курса - научить студентов использовать экономико-математические методы для решения задач в финансово-банковской сфере. В пособии приводятся содержание курса, перечень вопросов каждой темы со ссылками на литературные...
Навч. посібник. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. — 110 с. Викладено основи математичного програмування - науки, що займається оптимізаційними методами, які слугують кількісним обґрунтуванням оптимальних управлінських рішень в економіці. Розглянуто основні поняття і методологічні принципи математичного програмування, математичні методи оптимізації...
Рабочая программа, методические указания и варианты контрольной работы. - Луганск: ВНУ, 2012. - 64 с. СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА Математические методы в экономике Симплекс–метод Транспортная задача Элементы теории игр Оптимизация на сетях Целочисленное программирование Динамическое программирование КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Задача 1...
Луганск, 2009. — 83 с.: ил. В учебном пособии рассматриваются основные типы сетевых моделей, используемых в планировании и управлении. Излагаемые методы применимы практически во всех областях хозяйственной деятельности, связанных c проектированием и выполнением различных проектов и комплексов. Многочисленные примеры и упражнения позволяют освоить описанные методы и получить...
Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 112 с. — ISBN: 978-5-7782-3747-6. Работа предназначена для студентов экономических специальностей. Вероятностные методы принятия оптимальных решений применяются во многих задачах. Настоящая работа включает вероятностные методы принятия оптимальных решений в задачах управления...
Монография. — Москва: Машиностроение-1, 2004. — 335 с. — ISBN 5-473-00054-1. Монография посвящена моделированию и оптимизации реальных процессов с учетом неопределенностей. Проблемы формулируются на основе синтеза концепций теории нечетких множеств и прикладного и интервального анализа, значительно расширяющих возможности учета неопределенностей различной природы, неизбежно...
Учебное пособие. — Самар. гос. техн. ун-т. — Самара, 2005. — 112 с. В учебном пособии рассматриваются основные вопросы математического моделирования производственно-экономических систем. Определяется понятийный аппарат экономико-математического моделирования, выявляются особенности их практического применения, базовые принципы и этапы конструирования, формулируются возможные...
Вступ
Розділ
Суть та проблеми здійснення інвестиційної діяльності
Економічна сутність, мета та завдання інвестиційної діяльності підприємства
Інвестиційний проект та його основні кількісні характеристики
Особливості здійснення реального інвестування в Україні
Аналіз способів врахування ризику інвестиційної діяльності підприємства
Задачі оптимізації інвестиційної діяльності...
Москва: Инситут Гайдара, 2019. — 312 с.: ил. В настоящее издание вошли три работы ведущих специалистов Института Гайдара, подготовленные по результатам научно-исследовательских работ института в 2018 г. В первой работе предложено развитие методики декомпозиции темпов роста ВВП России. Проведен расчет показателей структурной безработицы и совокупной факторной производительности...
М.: Финансы и статистика; Инфра-М, 2010. - 416 с.
Рассмотрены основы теории социально-экономических измерений, представлены подходы к проектированию измерительных шкал, к проверке и обоснованию надежности результатов измерения, исследовательских гипотез и метода прогнозирования. Цель пособия - формирование, развитие и закрепление навыков использования специальных методов и...
Учебное пособие. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 263 с. ISBN/ISSN:5-7904-0553-3.
Пособие направлено на формирование основ статистической грамотности в тех областях, которые, как правило, остаются за пределами базовых вузовских курсов по математике и статистике, а также большинства учебников и учебных пособий. В пособии рассматриваются темы, слабо или совсем не отраженные в...
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. — 251 с. — учебное пособие. — ISBN: 5790405533 В пособии рассмотрены основы теории социально-экономических измерений, представлены подходы к проектированию измерительных шкал, проверке и обоснованию надежности результатов измерения, применению математико-статистических методов и прикладного программного обеспечения (математико-статистических...
Учеб. пособие/А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев; Под ред. Б. А. Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 2000. — 176 с.
Рассматриваются подходы к учету факторов неопределенности и риска в экономической практике, а также математические модели, используемые для этих целей. Анализируются ситуации, возникающие в условиях неопределенности и недостатка информации при принятии...
Учебное пособие/А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская. Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 190 с.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности...
Учеб. пособие/А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев; Под ред. Б. А. Лагоши. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 176 с.: ил. ISBN 5-279-02068-0.
Рассматриваются подходы к учету факторов неопределенности и риска в экономической практике, а также математические модели, используемые для этих целей. Анализируются ситуации, возникающие в условиях неопределенности и недостатка...
Учебное пособие для студентов экономико-математических специальностей / С.И. Дудов, И.Ю. Выгодчикова, С.Н. Купцов. — Саратов, 2014. — 91 с. Содержание: Введение Элементы теории экстремальных задач Оптимизация потребительского выбора Оптимизация прибыли производственной фирмы Модели экономического равновесия Модели несовершенной конкуренции Линейные модели экономики Задачи с...
Саратов: СГУ, 2013. — 90 с. Пособие предназначено для студентов механико-математического факультета и студентов экономического факультета, изучающих курс «Математические методы в экономике». Элементы нелинейного программирования. Моделирование потребительского выбора. Математическая модель производства. Математические модели конкурентного равновесия. Моделирование экономики в...
Саратовский государственный университет, Механико-математический факультет, 2008. — 77 с.
Введение.
Элементы нелинейного программирования.
Исходные понятия и вспомогательные сведения.
Безусловная экстремальная задача.
Классическая задача на условный экстремум.
Выпуклые множества и выпуклые функции.
Упрощенная задача выпуклого программирования. Теорема Куна-Таккера....
Учебное пособие для студентов экономико-математических специальностей. — Саратов: Саратовский государственный университет (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского, 2013. — 52 с. В пособии кратко, но с доказательствами приведены основные факты теории решения линейных экстремальных задач. Главное внимание отводится симлекс-методу, как основному численному методу решения задач линейного...
Учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. - 178 с.
Учебное пособие представляет собой вводный курс по теории и экономическим приложениям динамических систем. В нем дается представление о моделировании динамических процессов в дискретном и непрерывном времени, которое приводит к разностным и дифференциальным уравнениям и системам, приведен обширный обзор типовых...
Иркутск: Издательство БГУЭП, 2005.
Программа включает в себя пять разделов, которые охватывают все циклы подготовки специалистов, перечни рекомендуемой литературы, список вопросов, образец варианта экзаменационного билета, процедуру проведения экзамена.
Учебное пособие. — Псков: Псковский государственный университет, 2018. — 59 с. Введение в математические методы и модели. Основы линейного программирования. Элементы теории игр. Сетевое планирование и управление. Список рекомендуемой литературы.
М.: Физматгиз,-1979. - 255с.
В книге рассмотрены проблемы применения математических моделей в экономическом планировании в условиях неполной информации. Неполнота информации в экономическом планировании имеет место при случайности спроса и потребления продукции, при влиянии на некоторые отрасли материального производства погодных условий, в задачах перспективного планирования....
Препринт WP2/2002/
03. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 64 с.
Клювы множеств как их характерные точки и подмножества.
Основные определения и иллюстрирующие примеры.
Простые достаточные условия существования клювов.
Обобщенные клювы.
Зависимость клювов от параметров, задающих множества.
Клювы и решения систем уравнений.
Конструирование множеств, замкнутых относительно покоординатных...
М.: Экономика, 1965. — 352 с. Книга посвящена современным методам планирования пропорций народного хозяйства с применением экономико-математических расчетов и электронно-вычислительных машин. На большом фактическом материале авторы излагают методы разработки планового межотраслевого баланса и нормативных коэффициентов затрат материальных ресурсов по важнейшим отраслям народного...
Учебное пособие. — Ленинград: ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1980. — 124 с.
Кратко изложены общие сведения и конкретные примеры применения динамических моделей сложных военно-экономических систем.
К.: Київський аграрний університет, 2008. — 81 с.
Наведено методичні вказівки для вивчення дисципліни Економіко-математичне моделювання для студентів економічних спеціальностей.
Запропоновано індивідуальні завдання для самостійного опрацювання та виконання лабораторних робіт.
Рекомендовано методичною комісією факультету аграрного менеджменту НАУ.
Монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 100 с.
В монографии рассмотрены теоретические основы эффективного развития промышленных предприятий на примере машиностроения. В частности, рассмотрено моделирование олигополистического рынка, ресурсосберегающей организации производства, формирования эффективного портфеля заказов и финансовой устойчивости промышленных...
М.: Дело и сервис, 1998. 176 с. В справочном пособии разработан ряд динамических моделей с обратными связями "продукция - производственные ресурсы", позволяющих прогнозировать изменения состояния предприятия и своевременно предпринимать необходимые решения по его стабилизации. Краткое содержание:
Введение
I. Основные понятия и термины, применяемые при управлении предприятиями....
Учебное пособие. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. В настоящем пособии рассматриваются различные экономические задачи математического программирования. В книге излагается теоретическая сторона решения этих задач. Приведены определения, формулы, а также методические указания, необходимые для решения задач; даны решения типовых задач, показаны возможности использования в...
Навчальний посібник з грифом МОН України. - Київ: Освіта України, 2009. - 133 с.
Навчальний посібник по інтервальному аналізу. Даний посібник сформовано за результатами викладання курсу лекцій в НТУУ КПІ.
Лист № 1/11-4072 від 12.06.2009 р
Учебное пособие. — СПб.: СПбГУАП, 2001. — 196 с. Рассматриваются теоретические основы применения математических моделей в управлении организационными системами. Изложены главные понятия математического моделирования, приведены методы структурного и функционального моделирования организационных систем.
Учебное пособие. СПбГУАП.
Рассматриваются теоретические основы применения математических моделей в управлении организационными системами. Изложены главные понятия математического моделирования, приведены методы структурного и функционального моделирования организационных систем. Предназначена для студентов, обучающихся по специальности 0611 "Менеджмент", может быть полезно...
Учебное пособие. СПбГУАП.
Рассматриваются теоретические основы применения математических моделей в управлении организационными системами. Изложены главные понятия математического моделирования, приведены методы структурного и функционального моделирования организационных систем. Предназначена для студентов, обучающихся по специальности 0611 "Менеджмент", может быть полезно...
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва, 2001 Работа посвящена проблеме прогнозирования хода торгов на фондовом рынке. Взаимодействие большого количества людей, участвующих в инвестиционном процессе, рассматривается с позиций теории хаоса и самоорганизации. На основе представлений нелинейной динамики и нейронауки разработана методика построения краткосрочных биржевых прогнозов....
Омск: ОмГУ, 2008. — 91 с. Рассматриваются два типа математических моделей в экономике. Первый тип – модели межотраслевого баланса, а второй – конфликтных ситуаций. Балансовые модели применяются для анализа взаимосвязей между отраслями народного хозяйства. Модели конфликтных ситуаций используются в тех случаях, когда экономические субъекты имеют несовпадающие интересы, и...
Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, 2000. - 48 с.
Дисципліна Математичне програмування - це один із розділів математики, який займається розв’язуванням оптимізаційних задач. Мета багатьох економічних дисциплін - з використанням кількісних методів знаходити оптимальні плани. Розв’язування таких...
Учебно-методическое пособие. — Екатеринбург : УрГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN: 978-5-94614-407-0. Учебно-методическое пособие предназначено для организации самостоятельной работы бакалавров экономических специальностей при изучении раздела «Экономико-математическое моделирование». Представленные в пособии материалы могут также использоваться при подготовке и проведении...
Монография. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-86813-529-3. Монография состоит из разделов, которые позволяют сформировать представление об методах, моделях и технологиях исследования экономических систем. В монографии исследуются процессы моделирования, анализа и управления трудовыми ресурсами в...
Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2006. — 117 с. В настоящей работе рассматривается современная теория естественной монополии: определение, понятие устойчивости естественной монополии, причины нарушения устойчивости, оптимизационные модели одноставочных и многоставочных тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Работа может быть...
Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н.
Учебник. — 3-е изд., перераб. — М.: Дело и Сервис, 2001. — 368 с. — (Учебники МГУ им. М.В. Ломоносова).
Под общ. ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича.
В учебнике дано систематическое изложение основных базовых математических методов, используемых в экономике. Он содержит не только инструментарий математического анализа, знание...
Учебник. 2-е изд. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, Издательство "дело и сервис", 1999. - 368 с.
В учебнике дано систематическое изложение основных базовых математических методов, используемых в экономике. Он содержит не только инструментарий математического анализа, знание которого необходимо любому грамотному экономисту, но и многочисленные примеры его применения. Отличительная...
Учебник. 3-е издание, переработанное. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2001. - 366 с. Последнее электронное издание отличного учебника по математическим методам в экономике. Отличительная особенность учебника состоит в том, что он соединяет изучение математических методов с содержательным рассмотрением разделов экономики. Учебник предназначен для тех, кто изучает экономику, а...
Статья. Опубликована в журнале "Проблемы экономики и управления". — №3(10) — 2005 (сентябрь).
Разнообразные финансовые коэффициенты, такие как коэффициент автономии, коэффициент манёвренности, относительные показатели ликвидности и кредитоспособности, различные показатели рентабельности и многие другие, являясь относительными характеристиками особенностей финансового состояния...
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. - 88 с.
Работа посвящена проблеме отыскания оптимального плана в непрерывной динамической модели валового выпуска экономики на бесконечном горизонте.
Предназначена для научных работников и специалистов, занимающихся проблемами разработки инструментальных математических методов экономики, а также студентов экономических...
БГЭУ, УЭФ в АПК 2010 год преподаватель Бородина Т.А. задачи +решение
Задача
3.5. Фабрика выпускает партиями пять различных полуфабрикатов. Интенсивность потребления каждого вида составляет 76 т в месяц. При переходе от выпуска одного вида полуфабриката к другому нужно проводить переналадки оборудования, что связанно с затратами в 81 ден. ед. независимо от выпускаемых...
Монография. — Минск: ИВЦ Минфина, 2019. — 220 с. — ISBN: 978-985-7205-86-8. Настоящая монография представляет собой часть исследований по теории экономических циклов, их моделированию, прогнозированию кризисов, выявлению особенностей протекания экономических циклов в Беларуси, с учетом современных достижений в области статистики и эконометрики. В ней предложена методология...
Москва: Институт Гайдара, 2018. — 80 с.: ил. Мультирегиональные вычислимые модели общего равновесия с перекрывающимися поколениями (multiregional CGE-OLG models) позволяют количественно оценивать долгосрочный эффект от изменения макроэкономических условий на экономический рост и благосостояние поколений. С помощью данной модели в работе проанализированы следующие сценарии. В...
М.: Физматлит, 1979. — 304 с. В книге описаны основные типы математических модедей, использующихся при исследовании экономических процессов, и приведены постановки задач, в которых эти модели используются. Отдельные главы посвящены планированию в условиях неопределенности и использованию имитационных методов в анализе экономических задач. Книга рассчитана на студентов вузов,...
Ленинград: ЛИИА, 1991. — 60 с. В работе на примере макроэкономической модели централизованной экономики с элементами рынка рассматриваются технологические аспекты реализации математических моделей на базе алгоритмических сетей. Рассматриваются результаты вычислительных экспериментов с реализованной моделью. Введение. Трансформация математических моделей в алгоритмические сети....
Учебное пособие. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та (ТГАСУ), 2010. — 165 с. — ISBN: 978-5-93057-350-3 В учебном пособии излагаются постановки различных задач и базовые подходы к их решению, знание которых необходимо любому современному экономисту или менеджеру. В качестве основного инструментария в пособии рассматриваются методы решения задач линейного...
Монография. - Тул гос.ун-т. Тула, 2002. – 139 c. ISBN 5-238-00068-5
Рассмотрены особенности классического математического обеспечения, традиционно используемого для анализа динамических процессов в экономике. Описан базирующийся на байесовском решающем правиле с аддитивной функцией потерь метод распознавания классических фигур при проведении торговых сессий на финансовых...
Конспект лекций. — Керчь: Керченский государственный морской технологический университет, 2016. — 72 с. Введение. Оптимизационные задачи линейного программирования. Задачи нелинейного программирования. Задачи управления запасами. Балансовые модели. Задачи динамического программирования. Задачи оптимизации на сетях. Список литературы.
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2022. — 120 с. В пособии представлены материалы лекций по курсу линейной алгебры и аналитической геометрии. Подробно рассмотрены действия с матрицами, изложены основные методы решения систем линейных уравнений, действия с векторами, прямые и плоскости, канонические уравнения кривых второго порядка, линейные векторные...
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2022. — 96 с. В публикуемом учебном пособии представлены основные методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений и их приложения для разработки различных математических моделей экономики. Подробно рассмотрены модель освоения предприятием производственных мощностей, модель развития предприятия за счет внутренних...
М.: Высшая школа, 1991. — 192 с: ил. — ISBN: 5060018601
В учебном пособии рассмотрены основные методические положения по построению и реализации на ЭВМ математических моделей производственно-экономических процессов. Даны принципы построения системы взаимосвязанных экономико-математических моделей, рассмотрена процедура построения математической модели по стадиям формирования...
Навчальний посібник для студентів другого курсу ОНЕУ денної форми навчання усіх спеціальностей. — Одеса: ОДЕУ, 2010. — 282 с.
Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів всіх економічних спеціальностей вузів при вивченні курсу «Економіко-математичне моделювання» і виконанні випускних кваліфікаційних робіт, а також для практичних працівників, які займаються...
М.: Экономика, 1968. — 192 с. Книга содержит материалы дискуссии по оптимальному планированию и ценообразованию, проведенной в ноябре 1966 г. Научным советом по проблеме «Экономические закономерности развития социализма и его перерастания в коммунизм» Академии наук СССР. В дискуссии приняли участие видные советские экономисты. В выступлениях участников дискуссии освещены важные...
Учебно-методическое пособие для менеджеров и экономистов. - М.: Международный университет в Москве , 2008. 104 стр. Пятый раздел учебно-методического пособия посвящен некоторым вопросам математического моделирования в экономике. Тетрадь содержит основные сведения из системного анализа, а также приведены простейшие математические модели и сформулирован физический подход к...
Минск: БГУ, 2011. — 131 с.
Изложены принципы нового метода построения математических моделей первого порядка микроэкономики, описываемые системами обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений. Основное внимание уделено построению математических моделей рынка взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров или услуг в условиях конкуренции, а также монопольного рынка и рынка...
Монография. — М.: НИУ ВШЭ, 2015. — 305 с. Вопрос измерения результатов деятельности является одним из основных при подготовке управленческих решений. Кредитные рейтинги занимают особое место среди инструментов оценивания. Являясь интегральной оценкой финансовых рисков, они обеспечивают унификацию и снижение стоимости заимствований, в то же время, допуская конкретизацию...
Монография. — Новосибирск: Наука, 2011. — 760 с. — ISBN: 978–5–02–019076–4. Издание содержит пионерские работы Л. В. Канторовича по математическому программированию и математической экономике, выполненные им в 1938–1960 гг. Большая часть этих работ давно стала библиографической редкостью, а некоторые были опубликованы спустя много лет после написания или вовсе не были...
Л.: Издание Ленинградского государственного университета, 1939. — 67 с.
Автор работы «Математические методы организации и планирования производства», профессор Л. В. Канторович, является выдающимся специалистом в области математики. Эта работа интересна с чисто математической точки зрения, поскольку она представляет собой оригинальный метод, выход за пределы классического...
М.: Изд. Академия наук СССР, 1960. — 350 с. В предлагаемой читателю книге члена-корреспондента АН СССР Л.В. Канторовича, суммирующей длительные исследования автора, методы линейного программирования получают дальнейшее развитие и применение в новой области – планово-экономических расчетах. Анализируются вопросы выбора оптимальных вариантов технологических процессов,...
М.: Изд. Академия наук СССР, 1960. — 350 с. В предлагаемой читателю книге члена-корреспондента АН СССР Л.В. Канторовича, суммирующей длительные исследования автора, методы линейного программирования получают дальнейшее развитие и применение в новой области – планово-экономических расчетах. Анализируются вопросы выбора оптимальных вариантов технологических процессов,...
Под редакцией Иваницкого В.Ю. — М.: Знание, 1968. — 96 с. В книге уделяется внимание вопросам совершенствования планирования, экономического анализа, управления экономикой.
Каплан А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 596 с. (OCR) Настоящее издание представляет собой учебное пособие для студентов, изучающих финансово-экономические дисциплины, и справочное руководство для пользователей с различным уровнем подготовки, желающих самостоятельно овладеть компьютерными методами обработки, моделирования и анализа...
Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2004. — 566 с. — ISBN: 5940742432 Настоящее издание представляет собой учебное пособие для студентов, изучающих финансово-экономические дисциплины, и справочное руководство для пользователей с различным уровнем подготовки, желающих самостоятельно овладеть компьютерными методами обработки, моделирования и анализа экономических данных, планирования...
Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2004. — 566 с. — ISBN: 5940742432 Настоящее издание представляет собой учебное пособие для студентов, изучающих финансово-экономические дисциплины, и справочное руководство для пользователей с различным уровнем подготовки, желающих самостоятельно овладеть компьютерными методами обработки, моделирования и анализа экономических данных, планирования...
Омск: СибАДИ, 2012. — 107 с. Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих экономико-математические методы и модели на транспорте и в логистике. Содержание соответствует программе раздела дисциплины «Экономико-математические методы и модели в социально-экономических исследованиях». Тематика пособия отвечает требованиям ФГОС ВПО. Кроме теоретической части курса в книге...
Курс лекций. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. — 113 с. — ISBN 978-985-882-041-1. Приведен теоретический материал для изучения некоторых разделов программы курса. Даны теоретические аспекты рассматриваемых тем и решение конкретных задач. Для студентов магистратуры, обучающихся по специальности 1-25 80 01 Экономика. Введение ....
Учебное пособие. - Воронеж: Изд-вo ВГУ, 2001. - 38 с.
Вашему вниманию предлагается первая часть курса лекций по дисциплине "Математические модели экономики", читаемого на математическом факультете студентам, обучающимся по специализации "математика экономического профиля". Весь курс предполагает три части: "Математические модели рационального поведения потребителя",...
Учебное пособие. — Юрга: ЮТИ ТПУ, 2016. — 102 с. В пособии описаны основные понятия количественного анализа финансовых операций, а также методы оценки доходности коммерческих контрактов, инвестиционных проектов, безрисковых ценных бумаг и оптимального портфеля рисковых ценных бумаг. Пособие подготовлено для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03. «Прикладная математика»...
Учебное пособие. – М: 2006. – 25с.
Рассмотрены модели открытых неравновесных природных, социальных и экономических систем с убыванием энтропии и самоорганизацией упорядоченных структур, а также с разрушением этих структур. Приведена рефлексивная модель системы биржа-игрок, а также примеры применения дифференциальных уравнений для анализа экологических и экономических систем....
Практикум для студентов всех специальностей. — М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, кафедра “Математическое моделирование экономических процессов”, 2008. — 103 с. Рассмотрено решение экономико-математических задач, связанных с оптимизацией планирования закупок, перевозок, инвестиций, сетевых графиков, стратегии игры, замены оборудования, а также с прогнозированием по...
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978-5-8114-4202-7. В данном учебнике рассмотрены методы решения практических задач на основе теории графов и сетевых моделей, изучаемые в рамках дисциплин «Исследование операций», «Математические методы принятия решений» и др. Помимо теоретических основ в учебнике представлены...
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978-5-8114-4202-7. В данном учебнике рассмотрены методы решения практических задач на основе теории графов и сетевых моделей, изучаемые в рамках дисциплин «Исследование операций», «Математические методы принятия решений» и др. Помимо теоретических основ в учебнике представлены...
Коллективная монография / под ред. Р.М. Качалова. — М.: ЦЭМИ РАН, 2017. — 113 с. Разработана концепция и классификация видов факторов экономического риска, а также теоретические подходы и прикладные методы системного выявления и идентификации факторов экономического риска в деятельности социально-экономических систем. Предложены основанные на применении нечеткой логики и системной...
Учебное пособие. — Пермь: Прокростъ, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-94279-474-3. В учебном пособии изложены методологические аспекты применения математических методов и моделей в экономической теории и практике, рассмотрены общие модели экономики, модели межотраслевого баланса и потребительского выбора, модели математического и линейного программирования, производственные функции и...
Учебно-методическое пособие. — Пермь: Пермская государственная сельскохозяйственная академия, 2012. Учебно-методическое пособие написано в соответствии с содержанием дисциплины «Моделирование социально-экономических процессов в АПК» по специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии АПК». Может быть использовано при преподавании дисциплины...
М.: Советское радио, 1972. -192с.
В книге рассматриваются вопросы применения математических моделей в ряде областей (экология, экономика, финансовое дело, отношения в рамках социальных коллективов и т. д. ). В приложении даны статьи из журналов последних лет, дополняющие основной материал книги. Книга будет с интересом прочитана всеми, кто нуждается в серьезном и в то же время...
Киев: Центр социальных и трудовых исследований, 2017. — 93 с. Книга посвящена разработкам кибернетической научной школы и возможностям их применения в новых социально-экономических и технологических условиях. Показана история создания и причины нереализованности проекта Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации (ОГАС). Предложен новый...
Монография посвящена методологическим вопросам совершенствования
деятельности коммерческих банков. Рассмотрены особенности банковской деятельности
на современном этапе, методы оценки рискованности объектов
размещения ресурсов, методы оптимального распределения средств коммерческого
банка, а также математические модели, используемые в банковской
деятельности. Проведен анализ...
Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2012. — 40 с.
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво".
Економіко-математичне моделювання стає невід’ємним атрибутом системи управління господарськими процесами на усіх її рівнях – від невеликої фірми до національної...
Харків: ХНЕУ, 2013. – 51 с.
У методичних рекомендаціях до лабораторних занять з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми моделювання економіки" для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчання розглянуто основні питання прийняття рішень у процесі управління економічною діяльністю в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища та...
2-е изд. — Харьков: ИНЖЭК, 2005. — 244 с. — ISBN: 966-8515-99-4. Учебное пособие представлено в двух частях. В первой части рассматриваются теоретические основы исследования сложных систем и процессов в экономике, излагается соответствующий математический аппарат, современные парадигмы поведения сложных систем. Вторая часть учебного пособия раскрывает возможности применения...
Монография. – Х.: ФЛП Павленко А. Г.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – 280 с. ISBN: 978-966-392-313-0 В монографии рассматриваются вопросы применения широкого класса моделей для оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем. Особое внимание уделено теоретико-методологическим аспектам моделирования национальной экономики, моделям оценки и анализа диспропорций в развитии...
Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. – 280 с. В учебном пособии рассмотрены особенностей сущность трансформационных процессов в экономике, концепции стратегий экономического развитая в условиях трансформаций, модели развития и модели ожиданий. Особое внимание уделено методологии адаптивного управления экономикой. Определены задачи и этапы построения адативной системы...
X: "ИНЖЭК", 2004 г. , 280 с.
В учебном пособии указаны особенности и сущность трансформационных процессов в экономике, концепция стратегий экономического развития в условиях трансформаций, модели развития и модели ожиданий. Особое внимание уделено методам адаптивного управления экономикой. Определены задачи и этапы построения адаптивной системы управления, приведены адаптивные...
М.: Финстатинформ. 2000 г. – 246 с. Детально рассмотрены вопросы разработки экономико-математических (ЭМ) моделей и доведения их до практ. использования. Пособие предлагает схемы моделирования, рассчитанные на имитацию разл. процессов, использование станд. пакетов программ и компьютеров средней мощности. Содержание: Основные принципы системного анализа в...
М.: Финстатинформ, 2000. – 246 с.
В данном уникальном издании детально рассмотрены вопросы разработки экономико-математических (ЭМ) моделей и доведения их до практического использования. Пособие предлагает схемы моделирования, рассчитанные на имитацию различных процессов, использование стандартных пакетов программ и компьютеров средней мощности. Практика использования различных...
М.: Финансы и статистика, 1981. — 255 с. Одна из первых работ в области анализа точности экономико-математических моделей. Проблема точности рассматривается как с общих позиций, так и в связь с построением широкого класса наиболее распространенных ЭММ: моделей временных и производственных функций, межотраслевых балансов, моделей спроса и др. Книга имеет большую теоретическую и...
Учебное пособие М. : КноРус, 2010. — 248 с. ISBN: 978-5-406-00462-3. Приведены сведения, отвечающие базовым курсам экономики: «Экономическая теория», «Экономика», «Экономический анализ», «Управление производством», «Экономика предприятия», «Практический маркетинг» и другим дисциплинам. Даны тематические ситуационные задачи и подходы к их решению, а также задачи и контрольные...
Учебное пособие М. , 2010. — 248 с. ISBN: 978-5-406-00462-3. Приведены сведения, отвечающие базовым курсам экономики: «Экономическая теория», «Экономика», «Экономический анализ», «Управление производством», «Экономика предприятия», «Практический маркетинг» и другим дисциплинам. Даны тематические ситуационные задачи и подходы к их решению, а также задачи и контрольные задания...
Екатеринбург: Уральский государственный университет им. А.М. Горького (УрГУ), 2008. — 169 с. Данное пособие предназначено для студентов специальности «Бизнес – информатика» дневной формы обучения. В нем рассматриваются некоторые экономические модели, их реализация с помощью популярных математических пакетов. Описаны основные возможности математических пакетов MS Excel, Maple,...
К.: Центр учбової літератури, 2017. — 252 с. — ISBN: 9786176735397. Автори: Ю.Г.Козак, В.М. Мацкул, М.В. Мацкул, Д.В. Окара, В.Г. Чернишев, О.Є. Чепурна, В.М. Шинкаренко, О.В. Захарченко. Розглядаються математичні методи та моделі, які застосовуються для аналізу широкого кола різноманітних прикладних задач економіки. Основна увага зосереджена на конкретних прикладах щодо...
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 254 с.
Розглядаються математичні методи та моделі, які застосовуються у різноманітних сферах економіки (як на мікро, так і на макрорівнях). Наводяться приклади розбудови та аналізу математичних моделей для достатньо широкого кола прикладних задач економічного аналізу. Проведення числових розрахунків зорієнтовано на...
[б.м.]: Издательские решения, 2016. — 350 с. — ISBN: 978-5-4483-5227-0. Авторский коллектив: А.Н. Козырев, О.Н. Андрейчикова, А.А. Белянов, С.В. Макаров, Н.В. Ноакк, И.В. Неволин, В.Ю. Петров, А.С. Татарников, О.В. Тевелева В монографии представлены результаты исследований по цифровой экономике, проводимых в лаборатории экспериментальной экономики ЦЭМИ РАН. В основном это...
Учебник для вузов. — М.: Юнити-Дана, 2002. — 399 с. Дано системное представление об экономике с помощью математических моделей как макро- и микроэкономики, так и производственной и финансово-кредитной подсистем экономики. Учебник состоит из разделов: "Математические модели макроэкономики", "Математические модели микроэкономики" и "Модели анализа, прогнозирования и регулирования...
Учебник для вузов. — М.: Юнити-Дана, 2002. — 399 с. Дано системное представление об экономике с помощью математических моделей как макро- и микроэкономики, так и производственной и финансово-кредитной подсистем экономики. Учебник состоит из разделов: "Математические модели макроэкономики", "Математические модели микроэкономики" и "Модели анализа, прогнозирования и регулирования...
Учебник. — М.: Юнити-Дана, 2005. — 295 с. — ISBN: 5-238-00969-0. Представлены основные сведения о математических методах и моделях исследования макроэкономических процессов и систем, показаны возможности этих методов для оценки последствий принимаемых макроэкономических решений. Учебник состоит из разделов: "Методы и модели исследования макроэкономических процессов и систем",...
Учебник. — М.: Юнити-Дана, 2005. — 295 с. — ISBN: 5-238-00969-0.
Представлены основные сведения о математических методах и моделях исследования макроэкономических процессов и систем, показаны возможности этих методов для оценки последствий принимаемых макроэкономических решений.
Учебник состоит из разделов: "Методы и модели исследования макроэкономических процессов и...
М.: Высшая школа, 1966. — 84 с. Содержание, значение и задачи плана капитальных вложений. Место плана капитальных вложений в народнохозяйственном плане. Задачи и основные показатели плана капитальных вложений. Планирование объема и структуры капитальных вложений. Определение потребностей народного хозяйства в капитальных вложениях. Обоснование плана капитальных вложений...
Тема — вопрос о больших циклах конъюнктуры. Исследования относится только к условиям капиталистического общества. Рассматривается процесс реальной динамики: он не прямолинеен, он не представляет из себя простой восходящей линии, он совершается неравномерно - толчками, колебаниями. Это доклад об этих волнообразно-циклических колебаниях в динамике капиталистического народного...
М: Радио и связь, 1999.- 184 с.
Выявлены фундаментальные аналогии между физическими и экономическими процессами. На этой базе обоснованы имманентные законы экономики и их концептуальное единство с физическими законами. Уточнены категории и понятия экономики с физических позиций. Введена автономная система единиц экономических величин, связанная с физическими единицами и...
Учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей.- М.: МГУТУ, 2009. - 60с.
Данное учебно-методическое пособие включает программу по высшей математике 2 курса четвертого семестра для студентов дневной формы обучения. Содержит теоретические сведения, разобранные примеры задач и список рекомендуемой литературы. Может быть использовано для студентов всех форм...
Москва, 2010. — 74 с.
Отношения предпочтения
Элементы теории выбора и выявленные предпочтения
Представление предпочтений функцией полезности
Задача потребителя. Характеристика потребительского выбора
Двойственность в модели потребителя
Интегрируемость функций спроса: восстановление предпочтений
Концепция выявленных предпочтений
Оценка изменения благосостояния
Учебное пособие. — Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. — 84 с. — ISBN: 978-5-7883-0822-7. Составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом, с действующей программой по высшей математике для экономических специальностей вузов и охватывает разделы общего курса математики: теория вероятностей и математическая статистика. Основные теоретические...
Монография. - М.: ИПУ РАН, 2011. – 133 с.
ISBN 978 -5-91450-085-3
Работа содержит результаты исследования метода рефлексивных разбиений множества рациональных агентов, принимающих решения децентрализовано, на подмножества агентов, обладающих различными рангами стратегической рефлексии, который позволяет:
с точки зрения теории принятия решений – расширить класс моделей...
М.: Логос, 2008. — 248 с. — ISBN: 5940102824, 9785940102823. Исследуется область значений корпоративных параметров, при которых интегрированная структура является устойчивой. На основе анализа динамической модели взаимодействия участников финансово-промышленной структуры, реализующей инновации, исследуется ее эффективность при внедрении инновационного проекта. Для описания...
Учебное пособие. — Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. — 104 с. —ISBN 978-5-6041806-0-0. В учебном пособии изложены цель и задачи дисциплины «Математическая экономика», требования к уровню освоения содержания дисциплины и формируемые компетенции, изложено основное содержание дисциплины. Рассматривается использование...
М.: Экономика, 1966. - 226 с.
КОССОВ Владимир Викторович (род. 1935) — канд. экон. наук, зав. лабораторией Центрального экономико-математического института АН СССР. Автор книг «Баланс экономического района как средство плановых расчетов» (в соавторстве с В. С. Дадаяном), «Межотраслевой баланс производства и распределения продукции экономического района» (в соавторстве) и ряда...
Мн.: Выш. шк., 1993. — 160 с Предложены методы выявления скрытых, не учтенных экспертами воздействий при анализе и оценке причинно-следственных отношений множества отдельных факторов на себя или на множество других факторов. Рассмотрены случаи, когда оценки задаются в виде нечетких чисел или доверительных интервалов и допускается или не допускается согласование мнений...
Барнаул: АлтГТУ, 2017. — 103 с. — ISBN: 978-5-7568-1235-0. Учебное пособие подготовлено для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлениям: 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» (программа подготовки бакалавра). В пособии представлен теоретический материал по автоматизации бизнеса. Рассмотрена автоматизация учёта с использованием MS...
М.: КноРус, 2020. — 248 с. Раскрыты ключевые понятия теории графов и классы типичных оптимизационных задач на графах. Отличительной особенностью пособия является отдельное изучение динамических графов, основ теории и широкого ряда прикладных моделей, использующих их инструментарий. Рассматривается большое количество приложений теории графов, для закрепления материала...
М.: Вега-Инфо, 2013. — 216 с. — ISBN: 978–5–91590–017–1. В монографии развивается методологическая база и разработана инструментальная поддержка процессов управления жизненным циклом целевых программ. В частности решаются вопросы компьютерного представления целевой программы, распределения ресурсов по проектам и мероприятиям программы, составления календарных планов выполнения...
Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент" и др. — Екатеринбург, 2013. — 36 с.
Модель формирования оптимальной производственной программы
Структура экономико-математического исследования для оптимизационных моделей
Процедура решения задачи в среде ППП Microsoft Excel
Анализ отчета по результатам решения
Анализ отчета по устойчивости...
Красова Н. Е. Модели и методы перевода неоднородных экономических систем в режим устойчивого развития Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. Воронеж, 2005 - 187с. Неоднородные экономические системы (НЭС): Сущность, концептуальные основы моделирования, пути выбора...
Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 496 с.
Изложены основные математические методы и модели, необходимые в образовании магистрантов по направлению 521600 «Экономика» согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионвлъного образования. Приведены основные элементы традиционных методов оптимизации в экономике, математической статистики и эконометрики....
Учебное пособие для вузов. — М.: Юрайт, 2011. — 430 с. Для применения количественных методов исследования требуется построить математическую модель операции. Составление модели операции требует понимания сущности описываемого явления и знания математического аппарата. В учебном пособии представлены модели целочисленного и линейного программирования, классические методы...
М.: Издательский отдел факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова; Макс Пресс, 2010 г., 208 с. В книге излагается современных подход по анализу деятельности сложных социально-экономических объектов (регионов, муниципальных образований, банков, компаний, торговых фирм и т.д.). Методология Анализа Среды Функционирования (АСФ) возникла как обобщение простых показателей деятельности...
Учебно-методическое пособие. — Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. — 32 с. Учебно-методическое пособие представляет собой руководство по курсу «Прикладные методы нелинейной динамики в экономике» для студентов института экономики и предпринимательства ННГУ, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 «Бизнес-информатика». Введение. Одномерные...
М.: Финансы и статистика, 1991. - 304 с. Книга японских авторов представляет собой практическое пособие по активному изучению основ математической экономики. Книга предназначена для экономистов, статистиков, преподавателей и студентов вузов.
Рассмотрено: Экономика на персональном компьютере. Основные программы. Микроэкономика. Макроэкономика. Анализ межотраслевых связей....
М.: Университетская книга, 2005. — 456 с. и компакт диск с тренажерами.
Монография по практическому компьютерному моделированию экономических процессов и систем. Наглядность моделирования обеспечивается прилагаемым компакт-диском, из содержимого которого можно извлечь и установить на личный ПК программы, управляющие тренажерами, запустить их и наблюдать в динамике развитие...
Воронеж: Воронежский институт экономики и социального управления, 2014. — 180 с. Учебное пособие по дисциплине «Математические модели в экономике и управлении» адресовано студентам очной и заочной форм обучения направлений бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент». Задачный материал пособия полностью охватывает основные темы дисциплины...
Учебное пособие. — Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2013. — 288 с.
Рассмотрены модели анализа рынка формирования бюджета маркетинга, управления запасами. Модели инфляции и динамики экономического долга, эколого-экономические и социальные модели.
Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов направления 080116.65 «Математические методы в экономике»...
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2023. — 84 с. В пособии рассматриваются модели управления предприятием, а также значительный акцент сделан на моделях прогнозирования показателей рынка. Пособие предназначено для студентов направления 38.03.05 Бизнес-информатика, обучающихся по очной форме обучения.
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2016. — 96 с. — ISBN: 978-5-7883-1082-4. В пособии рассматриваются микроэкономические, макроэкономические, социальные модели, а также модели экономики, учитывающие. влияние фактора экологии. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика очной формы обучения. Введение . Модели микроэкономики....
Москва: Прометей, 2020. — 175 с. — ISBN 978-5-907244-79-5. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим и финансовым специальностям. В нем нашли свое отражение методы математического моделирования финансовых рисков, моделирования инвестиционного портфеля, принятия решений, моделирования ценообразования и рисков финансовых инструментов,...
Практикум. — Київ : Ліра-К, 2019. — 179 с. Одна з основних цілей бізнес-аналітики – завершити проект вчасно й зменшити витрати. Практикум представляє інформаційну технологію електронно-табличної реалізації оптимізаційних та імітаційних моделей мережевого планування та управління проектами. Матеріал, отриманий розв’язанням наведених прикладів, дає змогу керівникові проекту...
Экономико-математические методы и модели (раздел "Линейное программирование"): Учебное пособие для практических занятий. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2000. - 96 с. (Серия "Библиотека экономиста").
Настоящее учебное пособие предназначено для практических занятий по курсу Экономико-математические методы и модели со студентами...
Навчальний посібник. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. — 178 с. На основі концептуальних підходів розкрито особливості побудови економіко-математичних моделей та методів фінансового стану підприємства, що включає формування системи показників та розробку методик та методичних підходів до використання методів багатовимірного статистичного аналізу: кластерного та факторного аналізу;...
Учебник для бакалавров / под науч. ред. проф. Б. А. Суслакова. — М.: Дашков и К°, 2017. — 286 с. — ISBN: 978-5-394-02488-7. В учебнике рассматриваются математические методы в экономике, описываются методы построения экономико-математических моделей и даются готовые математические модели. В учебнике также приводятся некоторые тесты из авторского электронного лабораторного...
4-е изд. — М.: Дашков и К, 2012. — 424 с. — ISBN 978-5-394-01716-2. Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом. В нем описывается построение экономико-математических моделей, а также приводятся готовые модели рыночной экономики. Учебник включает упражнения, контрольные вопросы и тесты для самостоятельной работы. Для студентов...
4-е изд. — М.: Дашков и К, 2012. — 424 с. — ISBN 978-5-394-01716-2. Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом. В нем описывается построение экономико-математических моделей, а также приводятся готовые модели рыночной экономики. Учебник включает упражнения, контрольные вопросы и тесты для самостоятельной работы. Для студентов...
Учебник. - Москва: Дашков и К о , 2008. - 207 с.
Книга является частью учебного комплекса по математике и экономико-математическому моделированию. Она подготовлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом по курсу "Экономико-математическое моделирование". В ней поднимаются актуальные вопросы и рассматриваются процессы, происходящие в современной экономике....
В монографии изложены теоретико-методические вопросы сочетания динамики экономических систем и теории риска в части принятия решений в условиях неопределенности, а также практические рекомендации по анализу и оценке политических, социальных, технико-технологических, геофизических рисков на примере деятельности регионального агропромышленного комплекса. Особое внимание уделяется...
К.: ПП Студіос, 2013. – 130 с. Посібник призначений для студентів НаУКМА, які вивчають дисципліну Економіко-математичне моделювання – 2. Він містить методичні рекомендації до курсу та семінарських занять, матеріали до лекцій з планом та стислим викладенням основних положень, типові завдання до семінарських занять, список рекомендованої літератури, питання для підсумкового...
СПб.: BHV — Санкт-Петербург, 1997. — 384 с., ил. ISBN 5-7791-0037-3
Важность принятия оптимальных решений в экономике и технике не вызывает сомнений. В книге затронут весь комплекс вопросов, связанных с подготовкой и принятием оптимальных решений. Изложены теоретические основы, без знания которых поиск оптимальных решений с помощью Excel невозможен. Рассмотрены постановка,...
Учебное пособие. — СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2023. — 258 с. Учебное пособие «Оптимальное управление информационными потоками» предназначено для студентов Университета при МПА ЕврАзЭС всех форм обучения, проходящих подготовку в рамках бакалавриата. Пособие охватывает все основные темы учебной дисциплины «Информатика», предусмотренной Федеральным государственным...
Навчальний посібник. — Львів: Растр-7, 2016. — 318 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Управління фінансовими ризиками", яка входить до навчальних планів підготовки магістрів тих спеціальностей, де ця дисципліна вивчається. У посібнику значну увагу приділено теоретичним і парктичним аспектам використання методів управління ризиками...
Учебное пособие. — Бишкек: КРСУ, 2010. — 228 с. — ISBN: 978-9967-05-625-1. Умелое применение математических моделей является одним из решающих факторов успешного решения проблем, возникающих в бизнесе и экономике. Умение строить и применять математические модели необходимо для грамотного анализа экономической действительности. Особенностью предлагаемой работы является большое...
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 112 с.
Раскрыты концептуальные подходы к управлению затратами на качество, проанализированы различные модели затрат и разработана система сбалансированных оценочных показателей, предложена методика учета затрат на несоответствие в разных системах калькулирования, а также методика калькулирования себестоимости продукции с учетом ее...
Пер. с польск. — М.: Изд-во МГУ, 1967. — 284 с. Одним из проявлений переживаемой нами научно-технической революции является бурное развитие электронной вычислительной техники и адекватных ей различных математических дисциплин, находящих все более широкое применение во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в производственной. Это и понятно: тот огромный и все...
Пер. с англ. Т. Березневой, под ред. и с послесл. проф. Юдина Д.Б. — М.: Советское радио, 1972. — 464 с. Эта книга, по мнению автора, должна удовлетворить две важнейшие потребности экономистов — научных и практических работников. Одну — в учебнике для аспирантов, специализирующихся по математической экономике, другую — в справочнике для экономистов-практиков, которые хотели бы...
Пер. с англ. Т. Березневой, под ред. и с послесл. проф. Юдина Д.Б. — М.: Советское радио, 1972. — 464 с. Эта книга, по мнению автора, должна удовлетворить две важнейшие потребности экономистов — научных и практических работников. Одну — в учебнике для аспирантов, специализирующихся по математической экономике, другую — в справочнике для экономистов-практиков, которые хотели бы...
М.: Научная книга, 1997. Линдон Ларуш – американский экономист и политик, снискавший своими научными трудами и активной общественной деятельностью признание крупнейшего мыслителя современности, бескомпромиссного ученого, талантливого оратора и педагога с мировым именем. Данная книга содержит результаты его многолетних научных исследований в области созданной им новой отрасли науки...
Учебное пособие для студентов направления «Информатика и вычислительная техника». — Изд. 2-е. — Рубцовск: Рубцовский индустриальный институт, 2016. — 123 с. Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом направления «Информатика и вычислительная техника». В нем излагаются базовые модели экономико-производственных предприятий и модели...
Монография. – М.: Изограф, 1997. - 222 с.
В книге излагаются базовые модели микро- и макроэкономики, а также примеры использования метода биологической аналогии для анализа социально-экономических процессов. Особое внимание уделено обсуждению ключевых гипотез, лежащих в основе рассматриваемых моделей, их анализу с точки зрения влияния обратных связей на динамику процесса и...
Поиск литературы по моделированию в экономике довольно сложен поскольку часто такие книги пишут либо экономисты отбирая для себя интересующие их методы в математике либо математики описывающие как считать экономику. Эта книга уникальна уже тем что профессор д. э. н Валерий Викторович Лебедев руководитель кафедры высшей математики в Государственном университете управления....
Лебедев В.В., Лебедев К.В. Математическое моделирование нестационарных экономических процессов. - М.: ООО «еТест», 2011. - 336 с. ISBN: 978-5-91354-014-0 Научное издание Обсуждаются актуальные вопросы математического моделирования нестационарных процессов экономики на основе использования методов нелинейного анализа. Особое внимание уделено вопросам построения динамических...
М. : Мысль, 1974. — 255 с. В экономической науке на одно из первых мест выдвигается проблема экономического моделирования развития техники. Ее решение предусматривает рассмотрение социально-экономической роли современной техники, выявление системы экономических закономерностей се создания и функционирования. Моделирование предполагает учет возможностей современной науки,...
Учебное пособие / И.В. Левандовская, И.С. Дмитренко, О.Н. Кузнецова, Н.С. Грудкина. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 48 с. Содержатся основные определения, примеры и варианты контрольных и тестовых заданий по курсу «Экономико-математическое моделирование» для студентов всех форм обучения, теоретические и практические методические рекомендации к их выполнению и список необходимой...
Наука, 1981. — 194 с. Существует ряд экономических проблем (вопросы экономической динамики, научно-технический прогресс, контроль над загрязнением окружающей среды и др.), математическая формализация которых приводит к нетрадиционным задачам оптимального управления достаточно общего вида (в частности, к задачам со смешанными ограничениями на управление и фазовую траекторию). В...
30с.
Содержание:
В работе рассматриваются проблемы моделирования коррупции как социально-экономического и политического явления, дается обзор существующих направлений и подходов к моделированию коррупции. Изложены подходы к исследованию основных категорий и понятий, связанных с коррупцией. Предпринята попытка классификации математических моделей коррупции, освещается базовая...
М.: Наука, 1975, 225с
Монография посвящена вопросам построения экономико-математических моделей экономики капиталистических стран, прежде всего США. Рассматриваются два вида моделей: межотраслевые и односекторные. Они используются для анализа закономерностей и механизма капиталистического воспроизводства, долговременных структурных сдвигов в экономике, факторов, определяющих...
М.: Экономическая жизнь, 1926. — 93 с. Напряженный поиск путей и методов строительства социализма приводил советских плановиков и к изучению иностранной литературы. Из предисловия становится ясно, что советские экономисты и иностранные марксисты были хорошо осведомлены о "теоретических" возражениях против возможности построения социализма, высказанных Людвигом фон Мизесом. В связи...
М.: Экономическая жизнь, 1926. — 93 с.
Напряженный поиск путей и методов строительства социализма приводил советских плановиков и к изучению иностранной литературы. Из предисловия становится ясно, что советские экономисты и иностранные марксисты были хорошо осведомлены о "теоретических" возражениях против возможности построения социализма, высказанных Людвигом фон Мизесом. В...
Учебное пособие. — Минск : БГАТУ, 2009 — 168 с. — ISBN 978-985-519-192-7.
Содержание
Понятие определителей, их значение в построении экономико-математических задач
Упорядоченный характер информации экономико-математической задачи
Интерпретация условий экономико-математической задачи
Алгоритм метода потенциалов
Алгоритм симплексного метода
Экономическое содержание...
Минск: Дизайн ПРО, 1997, — 304 с.: ил. — ISBN 985-6182-33-6. Изложены экономико-математические методы, модели и методики в планировании и управлении сельскохозяйственного производства нового типа для принятия оптимальных решений. Для студентов экономических специальностей и специалистов АПК. Введение Основы программирования, методы решения задач исследования операций Понятие...
Минск: Дизайн ПРО, 1997, — 304 с.: ил. — ISBN: 985-6182-33-6. Изложены экономико-математические методы, модели и методики в планировании и управлении сельскохозяйственного производства нового типа для принятия оптимальных решений. Для студентов экономических специальностей и специалистов АПК. Введение Основы программирования, методы решения задач исследования операций Понятие...
Пособие для студентов специальностей Материально-техническое обеспечение АПК, Мелиорация и водное хозяйство. — Горки: БГСХА, 2010. — 220 с. Рассматриваются методы экономико-математического моделирования во взаимосвязи с постановкой конкретных задач оптимального управления объектами экономики. Приведены теоретический материал и задания для практических работ в соответствии с...
Пособие. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2010. — 220 с. — ISBN: 978-985-467-290-8. Рассматриваются методы экономико-математического моделирования во взаимосвязи с постановкой конкретных задач оптимального управления объектами экономики. Приведены теоретический материал и задания для практических работ в соответствии с образовательным...
Пособие. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2022. — 87 с. — ISBN 978-985-882-304-7. Приведен теоретический материал для самостоятельного изучения некоторых разделов программы курса. Даны теоретические и практические аспекты рассматриваемых тем. Для студентов, обучающихся на II ступени получения высшего образования по специальности 1-25 80 01...
Учебно-методическое пособие. — В 2-х частях. — Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. — 60 с. — ISBN: 978-985-7231-24-9. Приведены рекомендации для самостоятельного изучения некоторых разделов программы курса. Даны теоретические аспекты рассматриваемых тем и решение конкретных задач. Для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего...
К.: Інформтехніка, 1995. - 380 с. У навчальному посібнику розглядаються основні теоретико-ймовірнісні та стохастичні методи, які використовуються в економіці та фінансовій математиці. Книга призначена для студентів економічних та математичних спеціальностей університетів, а також для наукових співробітників, аспірантів та спеціалістів-практиків, які використовують математичні...
Пер. с англ. — Автор предисл. и науч. ред. А. Г. Гранберг. — М.: Экономика, 1997. — 479 с. В книге В.В. Леонтьева лауреата Нобелевской премии по экономике при раздела, соответствующие трем оригинальным публикациям: "'Экономика "затраты-выпуск", "Военные расходы", "Будущее влияние автоматизации на работников". Несомненно, книга создателя метода межотраслевого баланса представит...
М.: Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт, 1973. — Данное учебное пособие является первым выпуском серии пособий по дисциплине «Кибернетика горных предприятий», которая читается в Московском горном институте студентам специализации "Организация и управление горными предприятиями" в 8 и 9-м семестрах (IV и V курсы). В книге даются общие сведения о...
Учебное пособие. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. - 108 с.
В пособии рассмотрена общая методология компьютерного моделирования экономических систем, основные инструментарии компьютерного моделирования. Кратко описана система символьной компьютерной математики Maple, выбранная в качестве базовой для реализации моделей. Рассмотрены отдельные математические модели, используемые в...
Монография. — М.: Наука, 1973. — 376 с. — (Центральный экономико-математический институт АН СССР). Излагается эволюционно-симультативный метод, который включает формулировку задачи стохастического программирования, являющуюся симультативной моделью, и алгоритмы поиска решения этой задачи. Книга рассчитана на математиков, специалистов по применению математики в экономике, по...
Монография. — М.: Наука, 1973. — 376 с. — (Центральный экономико-математический институт АН СССР). Излагается эволюционно-симультативный метод, который включает формулировку задачи стохастического программирования, являющуюся симультативной моделью, и алгоритмы поиска решения этой задачи. Книга рассчитана на математиков, специалистов по применению математики в экономике, по...
Порівняльний аналіз. - МЕГУ, Рівне, 2009. - 19 с. В роботі дається побудова і дослідження математичної моделі успішного функціонування держави. Приводиться порівняльний аналіз купівельної спроможності жителів України і Європейців. Дається порівняльний аналіз купівельної спроможності українського трудового народу і депутатів. Зроблені коментарі до наступних виборів. Приводиться...
Содержит описание основных экономико-математических методов и моделей, используемых в коммерческой деятельности и при выработке управленческих решений. Рассматриваются производственные множества и производственные функции; основы теории управления организационными системами, динамическое программирование; модели фирмы производителя, межотраслевого баланса Леонтьева, управления...
5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. — 520 с. — ISBN 5-7749-0275-7. Словарь содержит не только дефиниции, но и подробные объяснения основного круга терминов современной экономической науки, включая такие математизированные ее разделы и аспекты, как экономико-математическое моделирование, эконометрика, исследование операций, менеджмент, экономическая информатика и т. д....
5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. — 520 с. — ISBN: 5-7749-0275-7. Словарь содержит не только дефиниции, но и подробные объяснения основного круга терминов современной экономической науки, включая такие математизированные ее разделы и аспекты, как экономико-математическое моделирование, эконометрика, исследование операций, менеджмент, экономическая информатика и т. д....
Математическое моделирование и анализ экономических процессов.
Методы моделирования.
Основные математические методы анализа моделей в прикладных экономико-математических исследованиях.
Общее представление о моделях производственно-технологического уровня. Материальные балансы.
Производственные функции как основа описания закономерностей производства.
Основные типы функций...
В пособии рассматриваются методы исследования экономических процессов. В нем излагаются принципы применения методов и моделей математической экономики к решению некоторых экономических задач. Рассматриваются задачи потребителя, определения производственных функций, нахождение спроса и предложения, определение равновесных цен, продуктивности модели Леонтьева межотраслевого...
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080103 "Национальная экономика". – М.: МИИТ, 2011. – 43 с. Комплекс позволит: получить максимально полное представление об основных проблемах и перспективах совершенствования методов исследований и моделирования национальной экономики; уметь рассматривать и исследовать национальную экономику и национальный рынок как...
Статья. — М: ГОУ ВПО Государственный университет управления Россия. — 26с. УДК 004:303.094.7:519.876.2:353 В докладе рассматриваются методологические и технологические подходы к построению Систем поддержки принятия решений для региональных и федеральных органов власти, основанные на использовании новейших информационных технологий, таких как хранилище данных, OLAP-технология,...
Навч. пос. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2006. – 304 с. ISBN: 9666928248 У пропонованому посібнику викладено засадничі принципи та найпоширеніші методи математичного моделювання соціально-економічних та екологічних процесів. Зокрема, описано класичні аналітичні моделі мікро- та макроекокоміки, екології та екологоекономічної взаємодії згідно з концепціею сталого...
Мазник Л.В., Скопенко Н.С., Коннова Л.О.
Навч.-метод. посіб. — К.: НУХТ, 2010. — 195 с.
Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит».
Мазник Л.В., Коннова Л.О., Чорноус Л.В. Навч.-метод. посіб. — Київ: НУХТ, 2013. — 157 с. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит».
М.: Центральный экономико-математический институт АН СССР, 1970. — 130 с. Материал подготовлен ввтороким коллективом в составе Волчкова Б.А., Лейбкинда Ю.Р., Литвинова Г.Н., Майминаса E.О., Модина А.А., Проскурова B.C, Раяцкаса Р.Л., Самохина Ю.М., Соколова И.Д., Черняка Ю.И. Юня О.М. Введение. АСПР - автоматизированная система плановых расчётов. Определение АСПР. Задачи АСПР....
Монография. — М.: Наука, 1973. — 338 с. — (Экономико-математическая библиотека). С помощью моделей экономической динамики изучают поведение экономической системы во времени. В книге подробно исследуется одна из основных технологических моделей динамики — модель Неймана-Гейла, а также некоторые ее обобщения. Особое внимание уделено оптимальным (эффективным) траекториям. В...
Монография. - М., Наука, 1973. - 338 с. Серия: Экономико-математическая библиотека.
С помощью моделей экономической динамики изучают поведение экономической системы во времени. В книге подробно исследуется одна из основных технологических моделей динамики — модель Неймана - Гейла, а также некоторые ее обобщения. Особое внимание уделено оптимальным (эффективным) траекториям. В...
Монография. — М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2023. — 116 с. В монографии изложены основные теоретическо-методологические разработки, имеющие своей основой попытку структурного обобщения и систематизации основных принципов развития национальных экономик в целом и экономических систем, в частности, в описании причин циклических колебаний в развитии последних....
М.: КноРус, 2009. — 242 с. Учебный материал по основным разделам теории экономико-математических методов: классическая оптимизация, линейное программирование, динамическое программирование, теория игр, теория графов, сетевое планирование и управление, системы массового обслуживания, моделирование потребления, производственные функции, межотраслевой баланс, модели поведения...
2-е изд. — М.: КноРус, 2015. — 202 с. — ISBN: 9785406040294 Представлены задачи, примеры решений и краткие теоретические справки по основным разделам теории экономико-математических методов: классическая оптимизация, линейное программирование, динамическое программирование, теория игр, сетевое планирование и управление, системы массового обслуживания, а также основные модели...
Описываются некоторые подходы и методы количественного анализа рисков и рисковых ситуаций, возникающих при управлении экономическими процессами и системами. Приводятся способы оценки рисков, базирующиеся на использовании понятий теории вероятностей и математической статистики, теории игр и теории принятия решений.
Учебное пособие. — Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. — 82 с. Описываются некоторые подходы и методы количественного анализа рисков и рисковых ситуаций, возникающих при управлении экономическими процессами и системами. Приводятся способы оценки рисков, базирующиеся на использовании понятий теории вероятностей и математической статистики, теории игр и теории принятия решений. Пособие...
Практикум для студентов всех форм обучения. — Новосибирск: НГАУ, 2017. — 167 с. Практикум предназначен для студентов факультета государственного и муниципального управления. Содержит набор задач по основным темам дисциплины. По каждой теме представлен набор решения типовых задач, имеется список рекомендуемой литературы
К.: МАУП, 2004. - 120 с. В пособии излагаются основные модели рынковой экономики. К каждому разделу предлагаются тесты, задачи и рекомендовання литература. Пособие содержит также инструментарий экономического анализа, примеры его использования и удачно объединяет изучение математических инструментов с экономикой.
Монография. — Москва: Учитель, 2016. — 168 с.: ил. — ISBN: 978-5-7057-5044-3. В коллективной монографии представлены результаты исследований, проведенных в рамках проекта РНФ № 14-11-00634 «Математические методы прогнозирования мирового и странового социально-экономического развития». Целью проекта является разработка методологии, математических методов и моделей для анализа и...
М.: Издательство УРАО, 1998. – 160 с. В пособии рассмотрены основные математические модели экономики: индивида-потребителя (на основе функции полезности), фирмы-производителя (на основе производственной функции), сотрудничества и конкуренции (с использованием теории иrp), rлобальные модели производства (Леонтьева, Неймана, Эванса, Солоу), начала денежноrо обращения и некоторые...
М.: Изд-во УРАО, 1998. -160 с. В пособии рассмотрены основные математические модели экономики: индивида-потребителя (на основе функции полезности), фирмы-производителя (на основе производственной функции), сотрудничества и конкуренции (с использованием теории игр), глобальные модели производства (Леонтьева, Неймана, Эванса, Солоу), начала денежного обращения и некоторые модели...
Учебное пособие. - Нижний Новгород: ННГУ, 2010. - 70 с.
Материал представляет собой курс лекций по дисциплине "Математические методы и модели в экономике" и включает раздел "Эконометрическое моделирование". В пособие также включены контрольные задания по дисциплине и примеры их выполнения. Предназначено для студентов экономических специальностей всех форм обучения.
Учебное пособие. — Нижний Новгород: ННГУ, 2010. — 62 с. Элементы линейной алгебры, понятие о линейном программировании, графический метод решения задач линейного программирования., симплексный метод. двойственные задачи линейного программирования.
Харків: Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, 2009. – 86 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 (6.030509) «Облік і аудит». Для спеціалістів обліку і аудиту запропонована дисципліна «Економіко-математичне моделювання». В умовах трансформаційних процесів вивчення цієї дисципліни дає можливість заволодити сучасними інструментами й підходами для...
Харків: ХНАМГ, 2010. – 226 с. Навч. посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». У навчальному посібнику обґрунтовано теоретико-методичні підходи до визначення економіко-математичного моделювання, розглянуті методи і моделі лінійного й нелінійного програмування, виявлені особливості оцінювання ризиків на...
М.: Экономика, 1974. — 175 с. В книге рассматриваются различные схемы и алгоритмы оптимального планирования и определяется их роль в согласовании различных моделей составления планов развития экономики страны. Особое внимание уделено малоизученным процессам обобщения информации при плановых расчетах. Математические алгоритмы оптимизации, анализируемые в работе, уже сейчас могут...
Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 117 с.
Пособие содержит теоретические положения и методику выполнения индивидуальных практических работ по темам математического моделирования организационных и экономических систем. На примерах решения типовых задач изучаются методы математического моделирования, а также показываются приемы...
Учебное пособие. — Юрга: Изд-во ЮТИ ТПУ, 2007. — 264 с В пособии изложены основные экономико-математические методы и модели, возможные для применения в машиностроительной отрасли и других отраслях производства. На большинство методов приведены численные примеры решения экономических задач. Пособие основано на лекционном курсе, читающемся авторами на факультете экономики и...
В пособии изложены основные экономико-математические методы и модели, возможные для применения в машиностроительной отрасли и других отраслях производства. На большинство методов приведены численные примеры решения экономических задач. Пособие основано на лекционном курсе, читающемся авторами на факультете экономики и менеджмента Юргинского технологического института (филиала)...
Ответы к тесту МЭСИ по предмету "Математические методы исследования операций в экономике"
К каноническому виду можно привести:
В задаче линейного программирования область допустимых решений имеет:
Задачу линейного программирования приводят к каноническому виду для:
Как выглядит целевая функция вспомогательной задачи, если исходная задача имеет вид:
В опорном плане задачи...
Монография посвящена разработке подходов к построению системы имитационных моделей системы налогообложения в России. Она содержит информацию о научных направлениях, перспективных для использования при математическом моделировании с целью построения подобной системы моделей.
Навчальний посібник. — Одеса: Одеський національний економічний університет (ОНЭУ), 2018. — 404 с. Воропай Н.Л., Герасименко Т.В., Кирилова Л.О., Корсун Л.М., Мацкул М.В., Мальцева Є.В., Михайленко А.В., Орлов Є.В., Чернишев В.Г., Чепурна О.Є., Шинкаренко В.М. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал курсу «Економікоматематичні методи та моделі» для економічних...
М.: МГУ, 1982. — 112 с.: ил. В монографии рассматриваются проблемы эффективности применения экономико-математических методов, указываются некоторые пути ее повышения, изучается роль хозяйственного механизма во внедрении экономико-математических разработок, приводятся примеры прикладных, исследований, используемых хозяйственными руководителями. Книга рассчитана на...
Москва: МГУ, 1982. — 112 с.: ил. В монографии рассматриваются проблемы эффективности применения экономико-математических методов, указываются некоторые пути ее повышения, изучается роль хозяйственного механизма во внедрении экономико-математических разработок, приводятся примеры прикладных, исследований, используемых хозяйственными руководителями. Книга рассчитана на...
Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. - 212 с. Предназначено для изучения и освоения дисциплины "Экономико-математические методы". Рассматриваются вопросы линейного программирования и методы решения задач, дано краткое содержание теории математического программирования, изложены методы сетевого планирования и управления (СПУ).
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. - 212 с. Предназначено для изучения и освоения дисциплины "Экономико-математические методы". Рассматриваются вопросы линейного программирования и методы решения задач, дано краткое содержание теории математического программирования, изложены методы сетевого планирования и управления (СПУ). Дисциплина «Экономико-математические методы» основана на...
М.: Недра, 1974. — 160 с. В книге освещаются вопросы применения вычислительной техники для целей управления процессами и предприятиями угольной промышленности. Комплексно рассмотрены вопросы формирования и функционирования автоматизированных систем управления. Книга рассчитана на инженерно-технических работников угольной и других отраслей горной промышленности. Она может быть...
Учебно-методическое пособие для студентов экономического факультета МОСУ (сокращенный вариант для заочного отделения) — М.: МОСУ, 2008. — 100 с. В пособии рассматривается методика решения (с примерами) задач по теории игр (платежные матрицы, МОБ, матрицы Леонтьева), по линейному программированию (экстремальные задачи, симплекс-метод, транспортные задачи).
М.: Академия Естествознания, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-91327-384-0. В третьей части «Методических рекомендаций по внедрению в экономику ситуационно-стратегической системы планирования» раскрываются механизмы динамического хозяйствования с учётом временных и пространственных параметров, что является очень актуальным в условиях нестабильности и быстрых перемен на рынках. Данная...
В.: ВолГТУ, экономический факультет, 2011 г.
Содержание:
Транспортная задача, по существу, представляет собой задачу линейного программирования, которую можно решать симплекс – методом. Однако специфическая структура условий задачи позволяет разработать более эффективный вычислительный метод.
Определение транспортной модели и ее математическая постановка
Решение...
ВСГТУ 2009г. Программа курса, методические указания, контрольные работы для студентов заочного обучения. Решение типовых задач (Модель межотраслевого баланса. Производственные функции. Модель поведения потребителей. Модели линейного программирования в экономических системах. Транспортная задача. Динамическое программирование. Модели массового обслуживания. Список рекомендуемой...
Учебное пособие. — Томск: ТГАСУ, 2014. — 254 с.
В настоящем пособии приведены общие положения и основные понятия математического моделирования и исследования операций при решении экономических задач. Подробно рассмотрены вопросы построения экономико-математических моделей для распространенных задач линейного программирования, на конкретных примерах продемонстрировано...
М.: Наука, 1974. — 264 с.
Работа посвящена актуальным вопросам математической экономики. В ней используются методы функционального анализа. В сборнике дается анализ оптимальных траекторий, приводятся нелинейные модели в бесконечно мерных пространствах и разбираются другие проблемы.
Сборник рассчитан на экономистов, математиков, кибернетиков и широкий круг читателей.
М.: Мир, 1974. —246 с.
Сборник включает статьи видных зарубежных ученых (К. Эрроу, Г. Скарфа, Р. Рокафеллара и др.) по теории равновесия и оптимальному управлению. В них дается экономическая интерпретация принципа максимума Понтрягина, предлагается новый алгоритм анализа экономических моделей, рассматриваются модели регулирования цен и поведения покупателей, описываются задачи...
М.: Наука, 1983. — 208 с. — (Экономико-математическая библиотека). Посвящена актуальным приложениям численных методов решения дискретных задач оптимизации. Последовательно изложены современные методы решения дискретных задач оптимизации распределения ресурсов на сетях, основанные на идее последовательной оптимизации, и проанализирована эффективность таких методов. Для...
М.: Наука, 1983. — 208 с. — (Экономико-математическая библиотека). Посвящена актуальным приложениям численных методов решения дискретных задач оптимизации. Последовательно изложены современные методы решения дискретных задач оптимизации распределения ресурсов на сетях, основанные на идее последовательной оптимизации, и проанализирована эффективность таких методов. Для...
М.: Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 104 с. — ISBN: 9785449706799. Настоящее издание подготовлено на кафедре математических и естественно-научных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. В учебном пособии рассмотрены постановка транспортной задачи по критериям стоимости и времени. Приведены способы нахождения начального опорного решения (метод «северо-западного угла», метод наименьших...
Учебное пособие. Теория + Примеры. — Юрга: Изд-во ЮТИ (филиал) ТПУ, 2016. — 108 с. Основные понятия математического моделирования в экономике, модели производства, балансовые модели, математическое и компьютерное моделирование, имитационные модели глобальных систем, метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез, моделирование случайных событий, системы массового...
М.: ПМСОФТ, 2004. - 190 с.
В современной экономике актуальна задача построения эффективной иерархии, реализующей функции управления организацией с наименьшими затратами. В настоящей работе построена математическая модель, в рамках которой найдены оптимальные иерархии управления. Это позволило промоделировать многие эффекты, имеющие место на практике: исследована оптимальность...
М.: Знание, 1975. — 192 с.
В книге рассматриваются вопросы математического моделирования процессов общественного развития, подробно анализируется метод экспертиз, способы их организации и обработки результатов.
Последняя, четвертая, глава книги посвящена программному методу как одному из эффективных средств управления народным хозяйством.
Монография. — Казань: Школа, 2016. — 248 с. — (Современная прикладная математика и информатика). Книга содержит обзор существующих методов расчета банковских накоплений и оригинальные математические модели описания динамики размера вклада при различных условиях накопления средств. Предложен диалоговый программный комплекс моделирования, ориентированный на широкие круги населения....
Ульяновск: Зебра, 2016. — 46 с. Сборник задач предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и изучающим математические дисциплины в соответствии с образовательными стандартами. Приведены разноуровневые экономические задачи, решение которых требует широкомасштабного использования аппарата дифференциальных уравнений. Представлен...
Ульяновск: Зебра, 2016. — 99 с. Сборник задач предназначен для студентов младших курсов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и изучающим математические дисциплины в соответствии с образовательными стандартами. Приведены разноплановые экономические задачи, решение которых требует широкомасштабного использования аппарата дифференциального и...
Монография. — М.: Физматлит, 1972. — 280 с. Книга посвящена изучению математических моделей экономики. В ней рассмотрен широкий круг проблем как экономической теории в целом, так и собственно математической экономики. Центральная проблема книги - функционирование экономической системы - базируется на фундаментальном понятии экономического равновесия. В первых главах...
М.: Московский горный институт, 1970. — 76 с. Учебное пособие для специальности 0506 "Горные машины и комплексы". В настоящей работе рассмотрен метод сетевого планировании, основанный на использовании сетевых графинов. На конкретных примерах показан способ построения сетевых графинов, их расчета и анализа, а также возможность оптимизации предварительных решений по организации...
Учебное пособие. — Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2022. — 118 с. Рассматриваются динамические описываемых системами дифференциальных уравнений в непрерывном времени и разностных уравнений в дискретном времени. Изложение материала сопровождается примерами аналитического исследования данных систем и упражнениями для самостоятельного...
6-ое изд. — 2004. — 1024 с. Книга посвящена основным принципам моделирования, которые можно применить к широкому спектру различных управленческих задач, решаемых с помощью Microsoft Excel. В ней подробно рассматривается определенные классы моделей, используемые в самых разнообразных ситуациях. Книга предназначена для широкого круга студентов, аспирантов и работающих...
6-е изд. — Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2004. — 1024 с. Книга посвящена основным принципам моделирования, которые можно применить к широкому спектру различных управленческих задач, решаемых с помощью Microsoft Excel. В ней подробно рассматривается определенные классы моделей, используемые в самых разнообразных ситуациях. Книга предназначена для широкого круга студентов,...
М.: Вильямс, 2004. — 1024 с. Книга посвящена основным принципам моделирования, которые можно применить к широкому спектру различных управленческих задач, решаемых с помощью Microsoft Excel. В ней подробно рассматривается определенные классы моделей, используемые в самых разнообразных ситуациях. Книга предназначена для широкого круга студентов, аспирантов и работающих специалистов.
Баку: АзНИИНТИ, 1974. — 44 с. В обзоре рассмотрены методологические предпосылки математического моделирования процессов товародвижения, анализируется различные подходы к решению этой проблемы и освещаются результаты проведенных исследований по созданию системы моделей оптимального планирования и управления экономическими процессами в сфере обращения. Подробно характеризуются...
М.: Финансы и статистика, 1982. — 119 с. — (Математическая статистика для экономистов). Рассматриваются два направления применения статистических методов в управлении качеством продукции: разработка планов статистического (выборочного) контроля и анализ информации, накапливаемой в процессе его проведения. Приводится методика анализа результатов контроля по количественным и...
Киров: ВятГУ, 2016. — 102 c.
Моделирование является основным методом исследований во всех областях знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик любых сложных систем, используемым для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Существующие и проектируемые системы можно эффективно исследовать с помощью математических моделей, реализуемых на...
Учебное пособие для студентов экономических специальностей. — Тула: Институт экономики и управления, 2011. — 249 с. — ISBN: 978-5-9902636-4-2. Учебное пособие посвящено изложению методов исследования операций и основ экономико-математических моделей применительно к задачам анализа экономических процессов и обоснования управленческих решений. Учебное пособие предназначено для...
Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ), 2000. — 98 с.
Излагаются теоретические и методические вопросы экономического прогнозирования: системный подход к прогнозированию с учетом особенностей переходного периода; методы прогнозирования и условия их применения; методология разработки экономических прогнозов; информационные и...
Учеб. пособие. — Калининград: Изд-во БИЭФ, 2003. — 116 с. К середине XX века проявился мощный всплеск интегративных процессов: стали появляться новые науки, но уже не путем деления, а путем интеграции предметов и областей знаний: кибернетика, общая теория систем, системный анализ, исследование операций. Та же участь постигла и гуманитарную экономику. Она начала активно впитывать в...
Учеб. пособие. — Калининград: Изд-во БИЭФ, 2003. — 116 с. Файл с OCR , БЕЗ защиты от копирования. К середине XX века проявился мощный всплеск интегративных процессов: стали появляться новые науки, но уже не путем деления, а путем интеграции предметов и областей знаний: кибернетика, общая теория систем, системный анализ, исследование операций. Та же участь постигла и...
М.: МЗ-Пресс, 2005. — 120 с. — ISBN 5-94073-091-4. Излагаются результаты стохастического моделирования простых операций, осуществляемых коммерческой фирмой — производителем товаров и услуг, с целью анализа и иллюстрации взаимодействия фирмы с контрагентами — потребителем, государственной налоговой властью и кредитором. Предлагаемые автором простые имитационные модели...
М.: МЗ-Пресс, 2005. — 120 с. — ISBN 5-94073-091-4. Стохастическое моделирование простых операций, выполняемых коммерческой фирмой, производителем товаров и услуг, с целью анализа и иллюстрации взаимодействия фирмы с контрагентами - потребителем, государственной налоговой властью и кредитором. Предлагаемые простые имитационные модели рассматриваются как начальные версии более...
Монография. — LAP Lambert Academic Publishing, 2011. — 172 c. Монография посвящена исследованию проблем интенсивно развивающейся и широко применяемой на практике теории бизнес-процессов. В ней в достаточно общей форме представлены основные модели этой теории и предложены подходы к решению задач синтеза и анализа кластеров из бизнес-процессов. Рассмотрены новые оригинальные...
Russia, Moscow, AFA Library, 2003 Неопределенность и нечеткие множества Предсказать завтрашний день Эксперт и его познавательная активность Статистика и квазистатистика Нечеткие множества приходят на помощь Нечеткое множество Функция принадлежности Лингвистическая переменная Операции над нечеткими подмножествами Нечеткие числа и операции над ними Нечеткие последовательности,...
Автор не указан – 52 с. Содержание: Функциональная форма регрессионной модели. Тестирование правильности спецификации регрессионной модели. Линейные и нелинейные модели. Выбор между альтернативными функциональными формами. Фиктивные переменные как регрессоры. Общие соображения. Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования....
Монография. — Москва : Экономика, 2017. — 304 с. — ISBN: 978-5-282-03495-0 В монографии рассмотрены теоретические, методические, инструментальные и прикладные аспекты задачи моделирования социально-экономического развития территориальных систем регионального и муниципального уровней. Применительно к исследуемой проблематике в монографии рассмотрена сквозная логика исследования...
Пер. с англ. Малишевский А.В., под. ред. Браверман Э.М. — М.: Мир, 1972. — 520 с. В книге дано систематическое и углубленное изложение основ теории выпуклых множеств и ее приложений к математической экономике. Центральное место уделено обсуждению статических и динамических свойств экономических моделей, вопросам существования, единственности, оптимальности и устойчивости...
Пер. с англ. Малишевский А.В., под. ред. Браверман Э.М. — М.: Мир, 1972. — 520 с. В книге дано систематическое и углубленное изложение основ теории выпуклых множеств и ее приложений к математической экономике. Центральное место уделено обсуждению статических и динамических свойств экономических моделей, вопросам существования, единственности, оптимальности и устойчивости...
Учебное пособие в 2 ч. — Иркутск : Изд-во БГУ, 2017. — 107 с. Содержит теоретические положения и методику выполнения индивидуальных и лабораторных работ по темам математического моделирования производственного и финансового менеджмента. В качестве инструментального средства используется стандартная офисная программа MS Excel. Изложены основные математические понятия,...
Рассмотрены линейные математические методы, которые имеют широкое применение в экономических исследованиях. Приведены сведения линейной алгебры, использующиеся при анализе экономической деятельности. Изучена задача линейного программирования, основной метод ее решения. Даны правила построения двойственных задач, их экономический смысл и значение. Рассмотрены основы теории игр,...
М.: Дашков и К, 2017. — 532 с. — (Учебные издания для бакалавров). — ISBN: 978-5-394-02615-7 Учебник содержит основные разделы теории экономико- математических методов и моделей, подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Во всех главах учебника приведено большое число примеров с подробным решением. Для студентов...
3-е изд. — Учебник. — М.: Дашков и К, 2020. — 532 с. — (Учебные издания для бакалавров). — ISBN 978-5-394-03782-5. Учебник содержит основные разделы теории экономико-математических методов и моделей, подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Во всех главах учебника приведено большое число примеров с подробным решением....
3-е изд. — Учебник. — М.: Дашков и К, 2020. — 532 с. — (Учебные издания для бакалавров). — ISBN 978-5-394-03782-5. Учебник содержит основные разделы теории экономико-математических методов и моделей, подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Во всех главах учебника приведено большое число примеров с подробным решением....
Работа содержит результаты исследований задач стимулирования в двухуровневых организационных (активных) системах, включающих несколько управляемых субъектов (активных элементов): общую формулировку и классификацию задач стимулирования, решения задач синтеза оптимальных функций стимулирования в детерминированных системах и системах с неопределенностью, анализ сравнительной...
Содержание. Введение. Индивидуальное стимулирование. Задача стимулирования в теории управления. Модель теории контрактов. Проблема стимулирования в экономике труда. Базовые системы стимулирования. Формы и системы индивидуальной заработной платы и их. математические модели. Эффективность базовых систем стимулирования. Коллективное стимулирование. Коллективное стимулирование за...
М.: Фонд «Проблемы управления», 1999. – 150 с. В работе рассматриваются результаты анализа теоретико-игровых моделей механизмов планирования и стимулирования в многоуровневых организационных системах. Исследуются качественно новые (присущие многоуровневым системам по сравнению с двухуровневыми) эффекты, отражающие влияние на эффективность управления следующих факторов: -фактор...
Монография. - М.: ИПУ РАН, 1998. - 216 с.
В монографии рассматриваются математические модели механизмов стимулирования в социально-экономических (активных) системах. Вводится система классификаций задач стимулирования, выделяется класс базовых моделей механизмов стимулирования (в двухуровневых, одноэлементных, статических системах), охватывающий основные известные модели...
М.: ИПУ РАН, 2002. – 124 с. Настоящая работа содержит результаты исследований теоретико-игровых моделей динамических активных систем (ДАС). Приводится обзор известных результатов, вводится система классификаций моделей ДАС, формулируются и решаются задачи управления ДАС. Значительное внимание уделяется анализу сравнительной эффективности различных режимов управления, а также –...
М.: ИПУ РАН, 2001. - 118 с.
Работа содержит результаты исследований теоретико-игровых моделей управления организационными системами с распределенным контролем, включающими линейные, матричные и сетевые структуры управления. Значительное внимание уделяется изучению практически важных частных случаев взаимодействия участников системы - задачам стимулирования и др.
Конспект лекций. — Минск, 2010. — 46 с. Рекомендуемая литература. Технология построения и анализа экономико-математической модели. Экономико-математические модели оптимизационных задач. Модели управления запасами. Модель Уилсона. Модели управления запасами с конечной интенсивностью поставки. Модели теории массового обслуживания. СМО с отказами. Модели теории массового...
Монография. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. — 94 с.
В монографии представлены результаты исследований математических моделей продажи скоропортящейся продукции и оптимизации по объёму товара, выставляемого на продажу, и по розничной цене, которая может меняться со временем. Рассмотрены различные предположения о распределении величины отдельных покупок и различные аппроксимации...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи. - Харків: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 2006. - 140 с. Навчально-методичний посібник містить концептуальну характеристику основних питань дисципліни „Моделювання економічної динаміки", що має модульну структуру і складається з 4 окремих модулів. Кожну тему окремо розглянуто, наведено...
М.: Изд. МГУ им. М.В. Ломоносова Teach-in, 2022. — 77 с. Введение. Рынок ценных бумаг. Эффективные рынки. Доходность. Требования к модели. Статистические свойства моделей доходности. Классическая теория прогнозирования. Дискретный белый шум. Процесс авторегрессии AR(p). Теорема о разложении устойчивого процесса авторегрессии AR(p). Доказательство теоремы о разложении...
2-е издание, дополненное (электронный вариант). — М.: Спутник+, 2006. — 355 с. В монографии последовательно излагаются предпосылки, цели и истоки создания теории неравновесной экономики, описываются методические основы построения неравновесной модели экономики, представляющие собой подробное изложение формирования основных макроэкономических показателей экономики. Показаны...
Новосибирск : СибГУТИ, 2012. — 125 с. В учебном пособии рассмотрены основные экономико- математические модели, применяемые в анализе экономических явлений и процессов на макроуровне. Дана характеристика основных моделей, описывающих функционирование агрегированных рынков, таких как: модель рынка благ, модель рынка денег, модель Хикса-Хансена, модель рынка труда, проведено...
Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 108 с. УДК 51:93. ISBN: 978-5-906810-03-8. В основе книги лежат лекции, прочитанные в 2008–2010 гг. в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов для управленцев ОАО «Газпром». В книге, состоящей из трех частей, рассмотрены как классические, так и неоклассические и,...
Воронеж : Воронежский филиал Московского гуманитарно-экономического института, 2013. -— 73 с. Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Математические методы исследования экономики» студентами направления подготовки «Экономика» и «Менеджмент». В пособии изложен краткий теоретический материал, приведены примеры задач, лабораторные работы и контрольные задания в 30...
М.: Вычислительный центр РАН, 2012. — 49 с. Статья посвящена исследованию устойчивости прогнозирования российской экономики с использованием математического моделирования. При таком прогнозировании экономики необходимо предварительно идентифицировать параметры модели, значительную часть которых можно оценить только косвенно, верифицируя модель по историческим данным. Критерием...
М.: РУДН, 2016. — 72 с. — ISBN: 978-5-209-06808-2. В учебном пособии излагаются теоретические сведения, касающиеся линейных моделей экономики и численных методов в моделировании и использовании моделей экономики. Теоретические сведения достаточны для решения предложенных в пособии лабораторных работ и упражнений. Охваченные темы включают модель межотраслевого баланса В.В....
Монография. — М.: ВЦ РАН, 2007. — 120 с. После девальвации курса доллара в результате дефолта 1998 г. начался рост валового внутреннего продукта (ВВП), который продолжается до сих пор. Однако, соответствующие факторы производства - труд и капитал - согласно данным статистики практически не меняются. Это ставит вопрос о причинах роста. С помощью высокопроизводительной техники и...
Конспект лекцій. — Суми: Сумський державний університет (СумДУ), 2019. — 207 с. Конспект лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. Емерджентність або емергентність у теорії систем – наявність у будь-якої системи особли-вих властивостей, що не притаманні її елементам, а також сумі елементам, не пов’язаних особливими системо утворювальними зв’язками;...
Астана: ЕҰУ баспасы, 2010. — 170 б. Оқулықта нақты экономикалық үдерістердің математикалық моделдері қарастырылып, олардың қолданысы мен шешу жолдары көрсетілген. Сонымен қатар МаІҺСАО жүйесінің мәнісін аша отырып, оның экономикалық есептерді шешуге мүмкіндігі типтік есептерді шешмен келтірілген. Экономика саласындағы жоғары кәсіби мамандар дайындайтын оқу орындарының...
Қарағанды: Қарағанды мемлекеттік университеті, 2011. — 143 бет. Оқу-әдістемелік кешен "Экономикалық процестердің математикалық модельдері" пәні бойынша жалпы мағлұматтарды оқытуға арналған. Бұл пән бойынша алынған білім сызықтық, сызықтық емес және дөңес программалау есептерінің, бір және көп айнымалы функциялар есептерін тиімдеудің, функцианалдық кеңістіктегі есептерді тиімдеудің...
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2010. – 14 с. (Выходные данные не указаны). Практически одновременно с возникновением индексного метода встала задача по разделению дополнительного приращения между вызвавшими его факторами. Считается, что индексный анализ влияния факторов представляет белое пятно в теории статистики и это связано с отсутствием...
Учебник: в 3 ч. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. Ч. 2: Экспертные оценки. – 2011. – 486 с. Систематизированы ключевые процедуры теории и практики экспертных оценок, в том числе связанные с типовыми стадиями экспертного опроса, методами подбора экспертов, разработкой регламентов проведения сбора и анализа экспертных мнений. Рассмотрены основные идеи современной теории...
Учебное пособие. - М. , 2002. - 31 с.
Изложены основные вопросы теории и практики экспертных оценок, в том числе связанные с типовыми стадиями экспертного опроса, методами подбора экспертов, разработкой регламентов проведения сбора и анализа экспертных мнений. Рассмотрены основные идеи современной теории измерений, метода согласования кластеризованных ранжировок и ряда других...
Решение систем линейных уравнений методом Жордана - Гаусса. Общая задача оптимизации. Графический метод решения задач линейного программирования. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Технология решения задач линейного программирования с помощью Поиска решений в среде Excel. Двойственность в задачах линейного программирования. Анализ полученных...
Учебное пособие для вузов. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. - 136 с. В практикуме рассмотрены примеры математического моделирования экономических процессов на базе компьютерных технологий подготовки и принятия решений. В качестве инструментального средства моделирования используется стандартная офисная программа Excel. Для студентов и преподавателей экономических вузов,...
Теория + Технология выполнения расчетов на ПК. Уч. пос. для вузов. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000г. - 136 с. Примеры матем. моделирования экон. процессов на базе комп. технологий подготовки и принятия решений. Инстр. средство моделирования - станд. офисная программа MS Excel. Изложен теор. материал и технология выполнения расчетов на ПК, в частности, описание наиболее...
Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач. - М.: Вузовский учебник, 2004. - 144 с. Рассмотрены задачи математического моделирования экономических процессов на базе компьютерных технологий подготовки и принятия решений. В качестве инструментального средства моделирования используется стандартная офисная программа Excel. Учебное...
М.: Вузовский учебник, 2007. — 365 с.
Рассмотрены задачи математического моделирования экономических процессов на базе компьютерных технологий подготовки и принятия решений. В качестве инструментального средства моделирования используется стандартная офисная программа Excel. Изложены основные математические понятия и методы, используемые в экономике: матричная алгебра, методы...
М.: Вузовский учебник, 2007. — 365 с. Рассмотрены задачи математического моделирования экономических процессов на базе компьютерных технологий подготовки и принятия решений. В качестве инструментального средства моделирования используется стандартная офисная программа Excel. Изложены основные математические понятия и методы, используемые в экономике: матричная алгебра, методы...
Монография. — Иркутск: ИрГУПС, 2009. — 156 с. — ISBN: 978-5-98710-105-6. В монографии Т.Т. Орловой освещаются вопросы, связанные с эффективным управлением производственными и социально-экономическими процессами на основе оптимизации. Представлены модели социально-экономических и производственных процессов, описывающие обработку сырья, производство продукции, техническую...
Заработная плата должна выполнять в трудовом процессе стимулирующую функцию, и от того, насколько правильно эта функция реализуется, во многом зависит экономическая эффективность всего трудового процесса, поэтому моделирование трудовых процессов в большинстве случаев рассматривает функциональную связь между заработной платой,
как стимулирующим фактором, и результатами труда...
Статья. Выходные данные неизвестны. Автор неизвестен.
В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы моделирования. Между тем общепризнанного определения понятия модели не существует.
На наш взгляд, заслуживает предпочтения следующее определение:
модель - объект любой природы, который создается...
Учебное пособие. — Уссурийск: Приморская ГСХА, 2015. — 126 с. В пособии рассмотрены вопросы построения экономико-математических моделей сельскохозяйственного производства методами линейного программирования и способ их решения средствами табличного редактора Microsoft Excel. Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения по...
Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В.
Навч. посібник. — Одеса: ОНЕУ, 2012. — 132 с.
Навчальний посібник призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику викладено теоретичні та методологічні основи використання економіко-математичних та економіко-статистичних методів в дипломному...
ВГУЭС, Владивосток, 2012, 30 стр
Характеристика объекта практики
Структура управления хозяйствующего субъекта
Обеспеченность трудовыми ресурсами ООО «АвтоСпецСтрой»
Управленческий персонал ООО «АвтоСпецСтрой»
Основные показатели производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
Анализ основных технико-экономических показателей
Анализ состояния активов и пассивов...
Учебное пособие. — Нижний Новгород: ННГУ, 2017. — 93 с. В настоящем пособии рассмотрены теоретические основы математического моделирования систем. Приведены основные понятия и методы математического моделирования, представлена классификация моделей и систем. Рассмотрена роль измерений при моделировании, а также место математического моделирования в системных исследованиях. Для...
Учебное пособие в 2-х частях. — Пинск: ПолесГУ, 2009. — 69 с. Пособие содержит краткие теоретические сведения по теме, примерные решения задач и практические задачи. Предназначено для студентов экономических специальностей всех форм обучения. Математические методы и модели линейной оптимизации. Целочисленная оптимизация. Нелинейное программирование. Динамическое планирование.
Учебно-методическое пособие. – Хабаровск: Изд-во Тихоок. гос. ун-та, 2009. – 24 с.
Учебно-методическое пособие к выполнению контрольной работы для студентов специальности ООС (320700) заочной формы обучения.
Учебно-методическое пособие составлено на кафедре "Экономическая кибернетика". Содержат варианты выполнения задачи по отраслям и технологиям очистки сбросов. Представлен...
Учебное пособие. - Хабаровск: Издательство ХГТУ, 2003. - 100с. Введение Линейное программирование Теоретические основы моделирования. Составление математической модели Графический метод задач линейного программирования (ЛП) Симплекс-метод решения задач линейного программирования (ЛП) Транспортная задача (ТЗ) Универсальная транспортная задача Теория игр, нелинейное и...
М.: Факториал, 2017. — 416 с. — ISBN: 978-5-98688-200-0. В пособии изложены численные методы алгебры, теории приближения функций и решения обыкновенных дифференциальных уравнений. В каждом разделе изложены подробные решения типовых примеров, а также задач с экономическим содержанием. Приведены различные способы реализации описанных алгоритмов в системах компьютерной математики...
М.: Факториал, 2017. — 416 с. — ISBN 978-5-98688-200-0. В пособии изложены численные методы алгебры, теории приближения функций и решения обыкновенных дифференциальных уравнений. В каждом разделе изложены подробные решения типовых примеров, а также задач с экономическим содержанием. Приведены различные способы реализации описанных алгоритмов в системах компьютерной математики...
Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1997. — 125 с. Учебное пособие зав. кафедры Экономико-математических методов и статистики Панюкова А. В., 1-е издание. Отличается от 2 издания (нулевые годы) отсутствием некоторых задач, которые можно найти по названию "Дополнения Панюков А.В. Математическое моделирование экономических процессов - 5 глава" и "Дополнения Панюков А.В. Математическое...
Московский инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе. Курсы по обучению руководящих работников методам сетевого планирования и управления. — М.: Экономика, 1967. — 143 с. Система СПУ — это комплекс расчетных методов, организационных мероприятий и контрольных приемов. Среди других методов организационного управления, применявшихся в Советском Союзе, таких, как система...
Выходные данные не указаны Учебное пособие по лабораторному практикуму по курсу "Сетевая экономика. Модуль2 - Методы и формы имитационного моделирования социоэкономических систем, 29 стр. В учебном пособии приводятся практические сведения и примеры по агентному моделированию на базе AnyLogc задач размещения агентов в пространстве и установления соединений (связей) между ними;...
Учебник. — М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2007. — 464 с. Рассматриваются прикладные математические методы и модели, в том числе методы математического программирования (поиск экстремума, линейное и динамическое программирование), многосвязные системы и стратегические игры, методы принятия коллективных решений, системы массового обслуживания, теоретико-графовые методы и модели, методы...
Учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ, Инфра-М, 2007. — 464 с: ил. ISBN: 978-5-91134-152-7 (ФОРУМ) ISBN: 978-5-16-003157-6 (Инфра-М) Рассматриваются прикладные математические методы и модели, в том числе методы математического программирования (поиск экстремума, линейное и динамическое программирование), многосвязные системы и стратегические игры, методы принятия...
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 96 с.
Рассмотрены вопросы моделирования оперативного контроллинга в условиях риска и решены вопросы практического применения предлагаемых моделей.
Предназначена для специалистов, занимающихся вопросами оперативного управления на предприятии, а также аспирантов и студентов экономических специальностей университетов и других высших...
Учебное пособие. Минск, БГЭУ, 2005 г.
В учебном пособии изложены основные принципы моделирования, которые можно применить к широкому спектру управленческих задач, связанных с затратами и ценами. Рассматриваются классы моделей, используемых в разнообразных ситуациях при обосновании ценовой политики и принятии цено-вых решений как на стадиях цикла производства, так и при...
Методические материалы по курсу лекций «Математическая экономика» для студентов специальности «Прикладная информатика в экономике» - Барнаул: ГОУ ВПО Алтайский технический университет им. И.И. Ползунова, 2010 - 102с. В середине прошлого века, когда математические модели стали практически использоваться при принятии управленческих решений, процесс построения математической...
Ростов Н/Д: «Феникс», 2005. — 248 с. — (Высшее образование) Учебное пособие содержит материал для изучения, исследования экономических процессов, их протекания в современных условиях, установления устойчивых тенденций и выявления проблем. В работе рассматриваются экономико-математические методы и модели, используемые в управлении производством. Учебное пособие предназначено для...
Ростов н/Д.: Ростовский университет, 2002. — 210 с. — ISBN 5-9275-0032-3. Монография посвящена современным проблемам математического моделирования финансово-экономических и социально-медицинских и аграрных рисков, а также инструментальным методам оценки меры этих рисков. Предложенные авторами методы и модели базируются на многокритериальном подходе, которому удалось придать...
Ростов н/Д.: Ростовский университет, 2001. — 128 с. — ISBN 5-87963-047-1. Монография посвящена современным проблемам математического моделирования финансово-экономических и социально-экологических рисков, а также математическим методам оценки меры этих рисков. Предложенные авторами методы и модели базируются на многокритериальном подходе, которому удалось придать целостный и...
Учебное пособие. — Под общ. ред. В.Н. Гряника. — Владивосток: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), 2007. — 186 с. — ISBN: 978-5-9736-0086-0. Изложены основы теории фракталов. В разделе 1 (главы с 1 по 4) изложены основы фрактальной теории, понятие фрактальной размерности, правила моделирования с помощью L-систем. Рассмотрены многочисленные...
М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 52 с.
В данной работе описывается такое свойство временных рядов, как длинная память, модели, использующиеся для его описания, и методы оценки таких моделей. Вводится новая модель ARFIMA — FIGARCH/FIAPARCH, допускающая одновременное наличие длинной памяти как в рядах доходности финансовых активов, так и в рядах волатильности, с использованием различных типов...
Москва: Мир, 2000. — 333 с. Предисловие. Новая парадигма: Введение: жизнь сложна. Случайные блуждания и эффективные рынки. Крушение линейной парадигмы. Рынки и хаос: случайность и необходимость. Фрактальные структуры на рынках капитала: Введение во фракталы. Фрактальная размерность. Фрактальные временные ряды — смещённые случайные блуждания. R/S-анализ рынков капитала. Фрактальная...
Москва: Мир, 2000. — 333 с. Предисловие. Новая парадигма : Введение: жизнь сложна. Случайные блуждания и эффективные рынки. Крушение линейной парадигмы. Рынки и хаос: случайность и необходимость. Фрактальные структуры на рынках капитала : Введение во фракталы. Фрактальная размерность. Фрактальные временные ряды — смещённые случайные блуждания. R/S-анализ рынков капитала....
Рассматриваются проблемы развития и функционирования экономических систем, возможности и ограничения использования рыночных методов управления, равновесия в макроэкономической системе. Особое внимание уделяется координации хозяйственной деятельности корпоративных структур у представителей различных экономических школ. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов...
М.: Энергоатомиздат, 1996. — 545 с. — ISBN 5283031691, 9785283031699 Изложены общие положения, модели и методы системного анализа развивающейся экономики — оригинального направления математического моделирования, разрабатываемого авторами. Модели описывают совокупность качественных особенностей эволюции рыночной и плановой экономики, экономики СССР и России в переходный период...
М.: Энергоатомиздат, 1996. — 545 с. — ISBN 5283031691, 9785283031699 Изложены общие положения, модели и методы системного анализа развивающейся экономики — оригинального направления математического моделирования, разрабатываемого авторами. Модели описывают совокупность качественных особенностей эволюции рыночной и плановой экономики, экономики СССР и России в переходный период...
2-е изд. — М.: Ленанд, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-9710-8207-1. В настоящей книге представлен краткий очерк о том, как фундаментальные положения экономической теории можно соединить с методологией математического моделирования, развитой в области физических приложений, в результате чего получаются математические модели. Эти модели связаны как с экономической теорией, так и с...
2-е изд. — М.: Ленанд, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-9710-8207-1. В настоящей книге представлен краткий очерк о том, как фундаментальные положения экономической теории можно соединить с методологией математического моделирования, развитой в области физических приложений, в результате чего получаются математические модели. Эти модели связаны как с экономической теорией, так и с...
М.: Наука, 1996. — 254с.
На примере модели экономики России после 1992 года рассмотрены особенности математического моделирования экономики.
Интерес представляет не только и не столько математическая методика и техника моделирования, сколько альтернативные варианты развития России. Как можно понять, результаты моделирования востребованы не были, но могли задать иной вектор...
Учеб. пособие. — М.: Инфра-М, 2010. — 239 с. — (Высшее образование) Рассматриваются модели экономической динамики, построенные с использованием аппарата обыкновенных дифференциальных уравнений; нелинейные модели, которые могут адекватно отразить разнообразные динамические процессы в реальных системах, включая предкризисные, кризисные и посткризисные явления; методы исследования...
Учебное пособие. — М. Инфра-М, 2010. — 239 с. — (Высшее образование). ISBN: 978-5-16-003954-1 Рассматриваются модели экономической динамики, построенные с использованием аппарата обыкновенных дифференциальных уравнений; нелинейные модели, которые могут адекватно отразить разнообразные динамические процессы в реальных системах, включая предкризисные, кризисные и посткризисные...
Учебное пособие. — Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, 2015. — 164 с. В учебном пособии приведены теоретические сведения и методические рекомендации к изучению математических моделей в экономических задачах, учебные задания для самостоятельной работы, рекомендуемая литература. Особое внимание уделяется решению прикладных задач, с...
Учебное пособие. — Минск: Белорусский государственный университет (БГУ), 2010. — 78 с. Элементы нелинейного анализа Линейные и афинные пространства Элементы топологии Компактные множества Теорема Вейерштрасса Дифференцируемые функции Необходимые условия локального минимума Оптимизация с ограничениями Выпуклые множества Выпуклые конусы Теорема об отделении выпуклых множеств...
Навч. посібник. — 2-ге вид., випр. і доп. — Дніпропетровськ: НГУ, 2014. — 215 с. У посібнику розглянуто теоретичні й практичні аспекти аналізу, синтезу, моделювання, пошуку та прийняття оптимальних рішень для економічних систем засобами економічної кібернетики. Наведено приклади застосування теоретичних розробок, висвітлено методи виконання розрахунків із застосуванням...
Навч. посібник. (Електронне видання) – Дніпропетровськ: НГУ, 2009г. – 154 с Предмет, методи і понятійний апарат економічної кібернетики. Моделювання соціально-економічиих систем як основний метод економічної кібернетики. Аналіз як категорія пізнання та його застосування в дослідженнях соціально-економічних систем. Методологія і методи синтезу моделей соціально-економічних...
Посібник. — Дніпро: НТУ «ДП», 2024. — 221 с. Подано теорію та приклади розв’язання задач з розрахунку коефіцієнтів для лінійних та нелінійних економіко-математичних моделей. Надано основні прийоми уникнення мультиколінеарності для багатофакторних моделей, розрахунки якості апроксимації та прогнозування. Кожен розділ містить теорію, приклади розв’язання та індивідуальні завдання...
К.: Украинский научно исследовательский институт научно технической информации и технико экономических исследований (УкрНИИНТИ), 1970. — 60 с. Рассматриваются математические основы сетевого планирования и управления, методика составления сетевых моделей и их оптимизации применительно к условиям угольной промышленности. Приводятся примеры составления, расчета и анализа сетевых...
Існування різноманітних типів та видів олігополії заважає створенню загальної динамічної моделі. Пропонується математична модель, яка враховує вплив ці-нової політики на динаміку олігопольного ринку.
Хабаровск: ДГУПС, 2006. - 38 с. В современных условиях роль экономико-математических методов и моделей в решении широкого круга экономических и производственных задач существенно возрастает. Это в полной мере относится к железнодорожному транспорту, для которого методология экономико-математического моделирования всегда являлась действенным инструментом повышения эффективности...
Хабаровск. Издательство ДВГУПС. 2011. — 99 с. Практикум соответствует ГОС ВПО направлений подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов 080100 «Экономика» и 080500 «Менеджмент» всех специальностей. Практикум содержит краткие теоретические сведения и пояснения к выполнению практических работ по решению задач экономико-математического моделирования. Внимание...
Конспект лекций. Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2005. - 59 с.
В учебном пособии излагаются теоретические и методологические основы моделирования производственных систем, определяются практические подходы к процессу построения моделей и систем массового обслуживания. Рассматриваются вопросы необходимости и потребности моделирования производственных процессов в деятельности...
Учебное пособие. — М.: Российский университет транспорта (МИИТ), 2019. — 158 с. В учебном пособии рассмотрены основные методы научного познания и их функции, приведены математические методы исследования хозяйственной деятельности, дано определение основных понятий, используемых при исследовании экономических явлений, особое внимание уделено методам изучения экономических...
4-е изд. (эл.) — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 111 с. —ISBN: 9785996325702. В учебном пособии представлены методы линейного программирования и математической статистики, позволяющие предпринимателю принять оптимальное или близкое к оптимальному решение в условиях рыночной экономики. Описана методика построения математических моделей, графическое и численное решение...
5-e издание. — Лаборатория знаний, 2020. — 113 c. — Предельная глубина №4 (2021). — ISBN 978-5-00101-709-7. В учебном пособии представлены методы линейного программирования и математической статистики, позволяющие предпринимателю принять оптимальное или близкое к оптимальному решение в условиях рыночной экономики. Описана методика построения математических моделей, графическое...
М.: Издательство Ин-та Гайдара, 2023. — 56 с.: ил. — (Научные труды / Ин-т эконом. политики им. Е.Т. Гайдара; № 182Р). — ISBN 978-5-93255-659-7. В работе предлагается двухсекторная макроэкономическая модель российской экономики, при построении которой используются стандартные предпосылки неокейнсианских DSGE-моделей, применяемые для моделирования потребления домохозяйств,...
Конспект лекций. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. — 64 с. Классификация экономико-математических методов и моделей. Линейное программирование. Теоретические основы методов линейного программирования. Геометрический (графический) метод решения задачи линейного программирования. Алгоритм геометрического метода решения задачи линейного программирования. Симплексный метод. Метод...
М.: Центральный экономико-математический ин-т, 1970. — 108 с.
Рассматриваются процессы перераспределения ресурсов, в некоторых отношениях напоминающие обмен. При различных предположениях изучается возможность достижения оптимальных и равновесных состояний за счет последовательности актов взаимодействия между фиксированным числом участников. Доказана сходимость ряда...
230 стр.
Содержание.
введение.
Математическое программирование.
вводные понятия математического программирования.
Геометрическая интерпретация решения задач линейного программирования.
Практическая реализация графического метода решения задач линейного программирования.
Теоретическое обоснование симплекс-метода.
Симплекс-метод решения задач линейной оптимизации....
Учебное пособие / Ю.Н. Полшков – Донецк: ДонНУ, 2016. – 390 с.
В учебном пособии изложены современные методики применения экономико-математического моделирования в виде примеров решения задач в различных областях экономики. Пособие содержит инструкции по использованию информационных технологий для решения рассматриваемых задач. Данное учебное издание предназначено для студентов...
Учебное пособие. — 2-е изд., стереотип. — Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2006. — 296 с. Курс: «Моделирование системных характеристик экономики» посвящен изучению качественных сторон плановых решений с помощью инструмента функциональных характеристик: надежность, маневренность, эластичность, напряженность, энтропия и ряд других. Подход направлен на обеспечение адаптивных свойств...
К.: Інформтехніка, 1995. - 320 с. У посібнику висвітлюються основні економіко-математичні моделі, що пов'язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, статичною моделлю "витрати-випуск", динамічними багатогалузевими моделями та їхніми оптимальними траєкторіями, а також...
У 2 ч. Ч. 1, Мікроекономіка: Навч. посіб. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. — К.: Вища шк. , 2004. — 262 с: іл. Розглянуто основні економіко-математичні моделі сучасного мікроекономіч-пого аналізу, пов'язані з теоріями поведінки споживачів, виробників (теорія фірми), моделями ринку, а також теоріями загальної економічної рівноваги. Велику увагу приділено...
Составитель: Попов Д. В.
Учебник сформирован на кафедре "Экономика и экономические информационные системы" в ПРЦВШ(ф)РГУИТП. Он содержит в себе рабочую программу по дисциплине "Имитационное моделирование экономических систем", лекции, лабораторные работы.
Москва: Колос, 1975. — 110 с. Математические методы и ЭВМ постепенно проникают во все сферы человеческой деятельности. Наиболее широкое применение они находят в планирования и управлении экономикой. Современные математические методы и ЭВМ в той или иной мере необходимо знать каждому образованному человеку. В наши дни не только в области наука, но и на производстве, в сфере...
Екатеринбург: Уральский ун-т, 2001. – 124 с.
Пособие содержит вводный материал и упражнения по теории, методам и экономическим приложениям линейных и нелинейных задач о дополнительности, а также конечномерным вариационным неравенствам. Может быть полезно студентам математических и экономических специальностей вузов, аспирантам и специалистам в области вычислительной математики...
Конспект лекций. — Москва: Московский государственный технологический университет "Станкин", 2012. — 154 с. Обзор математических моделей и методов их расчета. Введение в исследование операций. Принципы построения математических моделей. Классификация математических моделей. Примеры построения математических моделей. Линейные математические модели. Постановка задачи линейного...
М.: Машиностроение, 1987. — 136с. Рассмотрены модели формирования годового плана производства, повышения эффективности производства, формирования и агрегирования технико-экономических показателей деятельности предприятий и отрасли в целом. Приведены итерационные методы и диалоговые алгоритмы согласования планов производства как по вертикали (предприятие —министерство), так и по...
М.: Наука, 1986. — 225с. Работа посвящена совершенствованию организационных структур управления производством на предприятиях. На основе программно-целевого подхода при решении комплекса задач оперативного управления производством разрабатываются системы, оперативно-производственного планирования. Для широкого круга читателей, связанных с решением проблем синтеза...
Учебное пособие. — Самара: Изд-во Самарского университета, 2016. — 88 с. — ISBN: 978-5-7883-1085-5. Приведены общие сведения о месте и роли анализа данных в современной системе знаний. Рассмотрены основы регрессионного анализа, классификации, кластерного анализа, быстродействия систем анализа данных. Приведены вопросы для самоконтроля, задачи для самостоятельного решения....
М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. — 464 с. — (Теория и методы системного анализа). Рассматриваются принципы программно-целевого планирования в народном хозяйстве с точки зрения математической теории принятия решений (исследования операций) и системного анализа. Приводятся основные сведения о системах и об их формальном представлении, о...
М.: Советское радио, 1976. — 440 с. В книге рассматриваются основные понятия и принципы формирования народнохозяйственных программ. Большое внимание уделяется вопросам использования методов системного анализа и математических моделей. Описан метод решающих матриц. Книга рассчитана на широкий круг инженеров и научных работников, занимающихся совершенствованием методов планирования....
Монография. — Алма-Ата: Кайнар, 1966. — 258 с. Излагаются методика постановки и решения большого круга задач применительно к сельскому хозяйству. Разработанные автором математические модели имеют большое практическое значение и могут применяться при решении задач по экономике сельского хозяйства. Основные методы линейного программирования (симплексный и его частный случай —...
Монография. — Алма-Ата: Кайнар, 1966. — 258 с. Излагаются методика постановки и решения большого круга задач применительно к сельскому хозяйству. Разработанные автором математические модели имеют большое практическое значение и могут применяться при решении задач по экономике сельского хозяйства. Основные методы линейного программирования (симплексный и его частный случай —...
Новосибирск: ЦРНС, 2013. — 121 с. Рассматривается математическое моделирование развивающихся социально-экономических систем с позиций синергетического подхода. В качестве параметра порядка в саморазвитии социально-экономических систем обосновывается ее информационный ресурс в виде активности системы. Определение информации обосновывается с помощью указания на связь этого понятия с...
Учебное пособие. — Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2003. — 94 с.
В учебном пособии представлены основные математические модели и методы для решения широкого класса прикладных задач экономического анализа. Теоретический материал сопровождается конкретными числовыми примерами. Для студентов и преподавателей экономических...
Учебное пособие. — 2-е изд., испр. — СПб.: Лань, 2015. — 352 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). Учебное пособие содержит методы и модели экономической динамики, т. е. той части экономической теории, которая устанавливает причины изменений в экономике, основываясь на количественных оценках. Изложенный в книге материал будет полезен аналитически мыслящим...
М.: Научная библиотека, 2020. — 292 с. В монографии выдвигаются и защищаются следующие основные положения. Аппроксимация плотности вероятности СВ или СЭСП должна производиться с заданной точностью и надежностью, в соответствии с априорной и апостериорной информацией о виде исследуемой ПВ. Разработанный на основе байесовского решающего правила алгоритм аппроксимации ПВ отвечает...
Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство РДЛ, 2004. – 160 с.
Множества.
Основные понятия теории графов.
«Дерево» решений.
Задача определения кратчайшего пути.
Построение коммуникационной сети минимальной длины.
Задача определения максимального потока.
Сетевое планирование и управление .
Основные понятия.
Правила построения сетевых графиков.
Метод критического...
Учебное пособие. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-8265-1927-1. Представляет собой вводный курс по теории и экономическим приложениям дифференциальных динамических систем. Дается представление о моделировании динамических процессов в дискретном и непрерывном времени, которое приводит к дифференциальным и разностным...
Учебное пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2010. – 199 с. Настоящее учебное пособие посвящено изложению теоретических основ построения наиболее известных математических моделей макроэкономики, а также определению параметров данных моделей. Для каждой включенной в учебное пособие математической модели составлены варианты контрольных заданий. Данные...
Учебное пособие. — Саратов: Амирит, 2016. — 360 с. — ISBN: 978-5-9909417-3-1. Представлены теоретические вопросы экономико-математического моделирования, показана методика разработки экономико-математических моделей и их решения на персональном компьютере средствами Microsoft Excel, а также приведены задания для самостоятельной работы. Пособие предназначено для проведения...
Учебное пособие. — Тамбов: ТГТУ, 2012. — 80 с. Данное учебное пособие посвящено разделу «Математическое и линейное программирование». В нем рассмотрены теоретические вопросы и на конкретных примерах показаны возможности использования математического метода как инструмента для решения задач коммерции. Предназначено студентам специальности «Коммерция (торговое дело)» в качестве...
Учебно-методическое пособие. — Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017. — 45 с. В пособии рассматриваются простейшие экономико-математические оптимизационные модели, а также методы решения оптимизационных задач, относящихся к классу задач линейного программирования, в том числе с использованием Excel. Особенность пособия состоит в простоте изложения, что...
Рамазанов С. К., Рогоза М. Є., Мусаєва Е. К. Навчальний поісібник: в 2 ч. — 2-ге вид., зі змінами. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 622 с. У посібнику розглянуто навчально-методичний матеріал, який включений до вибіркової дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці» для вивчення моделювання, аналізу та управління нелінійними процесами і динамічними системами...
М.: Наука, 1987. — 376 с. Современная наука, в том числе и экономическая, немыслима без математики. Но применение математических методов, и в первую очередь количественных, в конкретной области знания требует решения ряда методологических проблем. В монографии «Количественный анализ в экономике» делается попытка восполнить существующие в экономической литературе пробелы по этим...
М.: Наука, 1987. — 376 с. Современная наука, в том числе и экономическая, немыслима без математики. Но применение математических методов, и в первую очередь количественных, в конкретной области знания требует решения ряда методологических проблем. В монографии «Количественный анализ в экономике» делается попытка восполнить существующие в экономической литературе пробелы по этим...
Учебное пособие. — М.: МИЭТ, 2013. — 328 с.: ил. Рассмотрены методы решения задач линейного и динамического программирования, транспортные задачи, потоки в сетях, методы управления проектами, матричные игры, задачи о назначениях, задачи многомерной оптимизации, алгоритмы решения оптимизационных задач на графах и сетях. Представлены модели Леонтьева, методы принятия групповых...
Саратов: Научная книга, 2008. — 183 с. – ISBN 5-93888-920-0. В монографии содержатся основные положения, модели и методы синтеза и анализа причинно-следственных взаимосвязей и взаимодействий различных объектов, процессов и явлений, определяющих поведение производственных систем. Для этого разработаны новые структуры элементарных звеньев причинно-следственных связей, алгебра...
Монография. — Симферополь: ИП Корниенко А.А., 2019. — 188 с. — ISBN: 978-5-6042038-2-8. Монография посвящена применению формул Фишберна и их обобщений, последовательностей Фишберна, в экономических исследованиях для корректного моделирования процесса принятия управленческих решений в поле различных информационных ситуаций. Кроме того, в монографии кратко изложены необходимые...
Одной из самых распространенных проблем во всех областях экономики является транспортировка груза или товара с минимальными материальными и временными затратами. Применение математических методов в планировании перевозок дает большой экономический эффект. Транспортные задачи очень просто можно решать с помощью MS Excel.
Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2014. — 172 с. — ISBN: 978-5-85536-822-2. В монографии рассматриваются вопросы математического моделирования процессов экономической динамики в аграрном производстве на примере временных рядов урожайности сельскохозяйственных культур. Рассмотрены особенности создания компьютеризованных информационных систем для прогнозирования урожайности, в том...
Монографія. — Полтава, РВЦ ПУСКУ, 2005. — 281 с. Монографія присвячена проблемам розвитку управління промисловими підприємствами в Україні. Розглянуто особливості організації систем управління підприємств, які враховують суттєві зміни зовнішнього середовища під впливом інтенсивних трансформаційних процесів та його складових. Досліджено вплив трансформаційних змін на стратегії...
Монографія. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 99 с.
У монографії висвітлено проблеми, концептуальні підходи та особливості дослідження управління соціально-економічним розвитком підприємств у ринкових умовах діяльності. На засадах співпраці підприємств між собою розроблено моделі формування механізму управління ними. Автори запропонували моделі й методичні підходи формування механізмів...
Курс лекций. — М.: МИСиС, 1989. — 108 с. Рассматриваются некоторые общие вопросы построения математических моделей производственных систем. Дана методика построения имитационных экономико-математических моделей технологического процесса, цеха, предприятия, отрасли. Рассмотрены примеры использования указанных моделей. Курс лекций предназначен для студентов специальности 07.02,...
Курс лекций. — М.: МИСиС, 1989. — 108 с. Рассматриваются некоторые общие вопросы построения математических моделей производственных систем. Дана методика построения имитационных экономико-математических моделей технологического процесса, цеха, предприятия, отрасли. Рассмотрены примеры использования указанных моделей. Курс лекций предназначен для студентов специальности 07.02,...
Учебное пособие. — М.: МИСиС, 2003. — 319 с. — ISBN 5-87623-113-4. Книга посвящена вопросам экономики предприятия. Она содержит все традиционные разделы данного курса: продукция промышленного предприятия; формы хозяйственной деятельности организации; основной и оборотный капитал; себестоимость продукции; заработная плата; прибыль и рентабельность; налоги; цены; экономическая...
Учебное пособие. — М.: МИСиС, 2003. — 319 с. — ISBN 5-87623-113-4. Книга посвящена вопросам экономики предприятия. Она содержит все традиционные разделы данного курса: продукция промышленного предприятия; формы хозяйственной деятельности организации; основной и оборотный капитал; себестоимость продукции; заработная плата; прибыль и рентабельность; налоги; цены; экономическая...
Учебное пособие. — М.: МИСиС, 2002. — 47 с. При реализации инвестиционных проектов, основной проблемой является их финансирование. В данной работе рассмотрены основные аспекты привлечения заемных средств при различных схемах финансирования. Приведены основные расчетные формулы, представлены рекомендации по повышению финансовой устойчивости предприятия. Предназначено для...
Учебное пособие. — М.: МИСиС, 2002. — 47 с. При реализации инвестиционных проектов, основной проблемой является их финансирование. В данной работе рассмотрены основные аспекты привлечения заемных средств при различных схемах финансирования. Приведены основные расчетные формулы, представлены рекомендации по повышению финансовой устойчивости предприятия. Предназначено для...
Монография. — М.: Статистика, 1973. — 224 с. — (Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва, Новосибирск). Рассматривается комплекс вопросов, связанных с применением методов распознавания образов в экономических исследованиях работы промышленных объектов на примере отдельных отраслей промышленности (угольной, цементной, лесозаготовительной, черной металлургии). Книга рассчитана на...
Монография. — М.: Статистика, 1973. — 224 с. — (Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва, Новосибирск). Рассматривается комплекс вопросов, связанных с применением методов распознавания образов в экономических исследованиях работы промышленных объектов на примере отдельных отраслей промышленности (угольной, цементной, лесозаготовительной, черной металлургии). Книга рассчитана на...
Новосибирск : Наука. Сиб. отд-е, 1991. — 254 с. В монографии рассматриваются особенности организации непрерывных производств, методические подходы к описанию производственных процессов, базирующиеся на синтезе идей нормативного и дескриптивного моделирования. Анализируется проблема многокритериальпости и согласования системы критериев работы предприятия и его подразделений....
Учебное пособие. — М.: МИСиС, 1984. — 119 с. Продолжает серию пособий по курсу "Математические методы решения экономических задач; посвящено методам решения задач линейного программирования; построено в соответствии с программой по данному курсу. Предназначено для студентов специальности 17.08. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Система линейных уравнений...
Учебное пособие. — М.: МИСиС, 1984. — 119 с. Продолжает серию пособий по курсу "Математические методы решения экономических задач; посвящено методам решения задач линейного программирования; построено в соответствии с программой по данному курсу. Предназначено для студентов специальности 17.08. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Система линейных уравнений...
Учебное пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО), 2006. — 74 с. С позиций системного подхода рассмотрены методы формализованного представления систем управления, основанные на использовании математических, экономико-математических методов и моделей. Приведены примеры практического использования...
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2023. — 92 с.: ил. Учебное пособие представляет собой руководство к выполнению контрольных работ, включающих в себя задачи линейного программирования, задачи на построение и решение двойственных задач, а также способы решения транспортной задачи. Содержит краткие теоретические сведения, руководство к решению задач на...
М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. — 350 с. Совокупность домохозяйств представляет собой отдельный сектор экономики, где собираются доходы и производятся расходы и сбережения, платятся налоги, осуществляются инвестиции времени и денег в здоровье и образование, производятся и потребляются блага, принимаются решения о занятости на рынке труда и в домашнем...
Л.: Наука, 1983. - 185 с. В монографии исследуются макроэкономические модели расширенного воспроизводства, учитывающие наличие научно-технического прогресса. В рамках этих моделей предложен новый подход к управлению экономической системой. Особое внимание уделено двух продуктовой модели, описывающей взаимосвязь между двумя подразделениями общественного производства. Предлагаемый в...
Ленинград: Наука, 1980. — 167 с. Книга посвящена многозначным суперлинейным отображениям - одному из основных объектов выпуклого анализа. Подробно изложена теория двойственности этих отображении и рассмотрены ее приложения к исследованию сублинейных операторов, выпуклых динамических экстремальных задач, упорядоченностей Шоке. Рассмотрено асимптотическое поведение траекторий,...
Ленинград: Наука, 1980. — 167 с. Книга посвящена многозначным суперлинейным отображениям - одному из основных объектов выпуклого анализа. Подробно изложена теория двойственности этих отображении и рассмотрены ее приложения к исследованию сублинейных операторов, выпуклых динамических экстремальных задач, упорядоченностей Шоке. Рассмотрено асимптотическое поведение траекторий,...
Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2008. – 90 с.
В учебном пособии представлен широкий круг моделей экономической динамики различной сложности, относящихся, в основном, к макроэкономике. Среди них линейные модели Леонтьева, Неймана и межотраслевого баланса. Эти модели служат базой для агрегированных нелинейных моделей. Рассмотрены модели роста...
Указания к выполнению контрольных работ. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. — 96 с. Управление и планирование являются наиболее сложными функциями в работе предприятий, фирм, служб администраций всех уровней. В настоящее время недостаточно знать путь, ведущий к достижению цели. Необходимо из всех возможных путей выбрать наиболее...
М.: КноРус, 2015. — 192 с. — ISBN: 9785406039458. Содержит теоретические положения и методику выполнения индивидуальных расчетно-графических и лабораторных работ по темам математического моделирования производственного и финансового менеджмента. На примерах решения типовых задач изучаются методы оптимизации управления производством, коммерцией и финансами, а также показываются...
Колективна монографія. — Дніпро: Пороги, 2017. — 480 с. Монографія виконана в межах теми дослідження «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об‘єднань» (державний реєстраційний номер 0116U006782) та теми дослідження «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку субєктів...
Садовничий В. А. (руков.), Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю. — М.: Наука, 2014. — 382 с.— (Экономика и социология науки и образования). — ISBN: 978-5-9902331-1-9. В коллективной монографии представлены результаты моделирования развития стран БРИКС, полученные к настоящему времени в рамках исследований по проекту «Математическое моделирование глобальной и региональной...
В.А. Садовничий, А.А. Акаев, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков/ Научный совет по Программе фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук «Экономика и социология знания». — М.: ИСПИ РАН, 2012. — 359 с. — (Экономика и социология знания). — ISBN 978-5-7556-0456-7. В данной книге авторы предлагают новую методологию долгосрочного социально-экономического моделирования и...
Монография. — Москва: Учитель, 2015. — 272 с.: ил. — ISBN: 978-5-7057-4460-2. В настоящей коллективной монографии представлены некоторые результаты исследований, проведенных в рамках проекта РНФ № 14-11-00634 «Математические методы прогнозирования мирового и странового социально-экономического развития». Целью проекта является разработка методологии, математических методов и...
Учебно-методические рекомендации. - Бишкек: КРСУ, 2007. – 60 с. Содержание: Правила выполнения и оформления расчетно-графических работ (РГР) Программа курса «Экономико-математические методы» Методы решения задачи линейного программирования Введение Задача линейного программирования (ЗЛП). Математическая модель Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая...
Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 2004. — 79 с. — ISBN: 9965-687-57-9. Учебное пособие содержит краткое изложение теоретических вопросов и конкретные экономико-математические модели по каждой теме рабочей программы. В начале пособия помещено содержание курса, что облегчает поиск необходимого материала. Учебное пособие может быть использовано студентами при...
СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2018. — 86 с. — ISBN: 978-5-7310-4299-4. В учебном пособии излагаются основы математического моделирования экономических процессов. Приводятся возможности применения экономико-математических методов при принятии управленческих решений. Предназначено для направления подготовки бакалавров 09.03.03 «Прикладная...
СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 464 с. — ISBN 5-94157-262-X. Книга предназначена для всех, кто хочет знать возможности применения математических методов в экономике с помощью электронных таблиц Excel и пакета Mathcad. В книге дано систематическое изложение основных базовых математических методов, используемых в экономике. Приведена общая методология использования математического...
Математическая экономика с применением Mathcad и Excel. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 464 с. В книге дано систематическое изложение основных базовых математических методов, применяемых в экономике. Приведены общая методология использования математического инструментария и математических моделей в экономике, а также конкретное изложение основных математических понятий и...
Учебно-методическое пособие. — Москва: Учебный центр «Резольвента», 2009. — 43 с. Учебно-методическое пособие для студентов, разработанное в Учебном центре ''Резольвента''. В пособии рассмотрены следующие вопросы: Линейная модель международной торговли; Статическая n-секторная балансовая модель В. Леонтьева; Динамические односекторные балансовые модели В. Леонтьева; Модель...
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2018. — 96 с. — ISBN: 978-5-7883-1210-1. В учебном пособии изложена сущность компетентности будущего экономиста, методика ее формирования в соответствии с профессиональными стандартами в области экономики и ФГОС 3+. Содержание пособия призвано сориентировать студента в моделировании и математическом анализе микро-экономических...
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2018. — 96 с. — ISBN: 978-5-7883-1210-1. В учебном пособии изложена сущность компетентности будущего экономиста, методика ее формирования в соответствии с профессиональными стандартами в области экономики и ФГОС 3+. Содержание пособия призвано сориентировать студента в моделировании и математическом анализе микро-экономических...
Учебное пособие. — Самара: Самарский университет, 2016. — 84 c. — ISBN: 978-5-7883-1111-1 В публикуемом учебном пособии представлены основные математические методы анализа поведения потребителя. Подробно рассмотрены математические модели потребительских предпочтений и их отношений. Описаны кривые безразличия и их свойства, функции полезности и нормы замещения, бюджетные...
Новосибирск : СибГУТИ, 2012. — 297 с. Современная рыночная среда развивается очень динамично и характеризуется высоким уровнем конкуренции. В таких условиях способность быстро анализировать информацию и оперативно принимать решения является очень ценным качеством и одним из главных конкурентных преимуществ. Время — это невозобновимый ресурс как для компании, так и для...
Учебно-методическое пособие. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 40 с. Издание содержит задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы экономико-математического моделирования», а также указания по решению задач. Рассмотрены методы решения экономических задач с использованием методов линейной и векторной алгебры....
СПб.: Левша, 2015. — 136 с. Одним из разделов экономико-математического моделирования является раздел, посвящѐнный моделированию экономической динамики больших систем. В основе моделей этого раздела лежит система уравнений и неравенств, описывающих замкнутый производственный цикл – от формирования основных производственных ресурсов до их пополнения в следующем производственном...
СПб.: Издатель Василькина М.Н., 2011. — 348 с. В монографии обобщаются результаты научных исследований в области экономико-математического моделирования с помощью элементов теории функций комплексных переменных, которые проводились в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов с 2004 года под научным руководством автора. Поскольку новые научные...
Учебное пособие / Под редакцией В.В. Харитонова. М.: МИФИ, 2009. 240 с. Распознано В книге рассмотрены методологические основания и отвечающие им эконометрические модели временных рядов и связывающих их многофакторных регрессионных моделей. Применение вместо традиционного принципа постулирования и проверки подхода к методам эконометрики, исходящего из присущих именно...
Учебное пособие / Под редакцией В.В. Харитонова. М.: МИФИ, 2009. – 240 с.
В книге рассмотрены методологические основания и отвечающие им эконометрические модели временных рядов и связывающих их многофакторных регрессионных моделей. Применение вместо традиционного принципа постулирования и проверки подхода к методам эконометрики, исходящего из присущих именно экономическим...
Сиб. федерал. ун-т, Ин-т математики. — Красноярск : СФУ, 2012. — 258 с. : ил. — ISBN: 978-5-7638-2483-4. Предложены модели оптимального управления в классе линейных многошаговых задач для многокритериальной оценки инвестиционных проектов развития производственных систем, в том числе в условиях неопределенности спроса на производимую продукцию. На основе предложенных моделей и...
Перевод с английского. — М.: Олимп Бизнес, 1999. — 384 с. — ISBN 5901028104. Книга Пятая дисциплина посвящена вопросам создания и функционирования обучающейся компании. На примере многих компаний и на основе собственных исследований автор раскрывает основные особенности системного мышления и развития профессиональных качеств менеджера, анализирует провалы в бизнесе, которых...
Перевод с английского. — М.: Олимп Бизнес, 1999. — 384 с. — ISBN 5901028104. (Peter M.Senge. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Double Day, 1994.) Книга Пятая дисциплина посвящена вопросам создания и функционирования обучающейся компании. На примере многих компаний и на основе собственных исследований автор раскрывает основные особенности...
Перевод с английского. — М.: Олимп Бизнес, 1999. — 384 с. — ISBN 5901028104. (Peter M.Senge. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Double Day, 1994.) Книга Пятая дисциплина посвящена вопросам создания и функционирования обучающейся компании. На примере многих компаний и на основе собственных исследований автор раскрывает основные особенности...
Харьков, 2006. — 384 с. Книга "Пятая дисциплина" посвящена вопросам создания и функционирования "обучающейся компании". На примере многих компаний и на основе собственных исследований автор раскрывает основные особенности системного мышления и развития профессиональных качеств менеджера, анализирует провалы в бизнесе, которых можно избежать, применяя "пятую дисциплину" и входя...
Учебное пособие по курсу Экономико-математические методы и модели. — М.: МГИМО(У) МИД России, 2005. — 104 с. Содержанием данного пособия являются балансовые и оптимизационные методы и модели, связанные с принятием управленческих решений в различных областях экономики. В пособии приводится большое количество задач и упражнений для самостоятельной работы студентов. Пособие...
Изд. 4-е, дополн. и перераб. — Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2017. — 204 с. — ISBN: 978-5-9908989-9-8. Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта согласно утвержденным учебным программам. При его написании использованы некоторые теоретические и практические положения, разработанные ведущими отечественными и зарубежными...
Тема 1 Предмет и структура курса. Основные принципы системного подхода. Предмет и структура курса. Понятие сложной системы. Взаимодействие системы с внешней средой Особенности сложных систем. Основные понятия системного подхода и анализа. Классификация систем и их моделей. Особенности экономических систем. Тема 2 Метод математического моделирования в экономике. Понятие модель и...
Учебное пособие. — Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2000. — 149 с.
Общее понятие о математическом моделировании экономических систем
Потребитель и его поведение
Производитель и его поведение
Модели экономического взаимодействия на простейших рынках
Игровые модели сотрудничества и конкуренции
Модели рынков
Глобальные модели производства
Модели...
Сикорский Я.Я., Кондратьев Г.П., Филимонов В.Н., Гуляев В.П. — М.: Центральный НИИ информации и технико-экономических исследований цветной металлургии, 1970. — 160 с.
В брошюре описаны сущность системы сетевого планирования и управления горно-обогатительными предприятиями, элементы сетевых графиков, построение их, параметры сетевых графиков, расчет и оптимизация их. Приведены...
Учебное пособие в 2-х частях. — Пермь, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-7944-3378-4. Теоретические основы экономико-математического моделирования в пособии излагаются с широким использованием разнообразного математического аппарата. Принципиальное отличие этих моделей заключается в том, что они носят динамический характер. При помощи динамических моделей (и статических, если в этом...
Казань: Академия наук РТ, 2005. -320 с.
В книге изложены общие подходы к моделированию экономических объектов и процессов. Приводятся основные соотношения для динамических моделей в экономике. Разработаны агрегированная модель производства и потребления в регионе и замкнутая модель функционирования предприятия с учетом материальных и финансовых потоков Сформулированы подходы,...
М.: Экономика, 1976. — 202 с. В книге освещаются теоретические основы и практические методы оптимизации плана, рассматриваются критерий оптимальности, экономико-математическая модель оптимального перспективного плана, приводятся результаты экспериментальных расчетов по модели, осуществленных в ГВЦ Госплана СССР. Книга предназначена для работников плановых органов, научно-...
ГУ ВШЭ, 2007. — 40 c.
Анализ подходов к определению гипотезы эффективности рынка (ГЭР).
Формулировки ГЭР.
Допущения и свойства ГЭР в рамках идеальной и прикладной формулировок гипотезы эффективности.
Анализ формулировки ГЭР Грэнжера и Тиммерманна.
Теоретическое обоснование ГЭР в рамках среднедисперсионного подхода (MV) и идеального определения гипотезы эффективности Фама....
Набережные Челны: Изд-во КамПИ, 2004. — 81 с. Учебное пособие по экономико-математическим моделям и методам разработано на кафедре «Математическое моделирование и информационные технологии в экономике» и предназначено для студентов экономических специальностей. Оно включает в себя теоретический материал, примеры моделирования реальных экономических задач и их методы решения....
Учеб. пособие для студентов института выходного дня, направление "экономика". — М.: МГУП, Кафедра вычислитедльной техники и прикладной математики, 2006. — 75 c. В пособии рассматриваются различные типы математических моделей, используемых при описании экономических процессов: линейные и стохастические модели, модели с использованием марковских случайных процессов и теории игр,...
Фрунзе: Киргизский Институт научно-тезнической информации и пропаганды, 1970. — 59 с. В обзоре рассматриваются вопросы организации планирования торговли, дан опыт разработки сетевых графиков в Госплане Киргизской ССР. Приведен - анализ отобранных факторов для экономило—математической модели, основанной на уравнении регрессионного анализа. Кроме того, уделяется внимание вопросам...
Учебное пособие. — М.: Физматлит, 2005. — 248 с. Настоящее учебное пособие является расширенным курсом лекций, который в течение ряда лет читался студентам экономико-математического факультета РЭА им. Г. В. Плеханова. Книга состоит из двух частей. В первой рассматриваются теоретические основы простой однородной цепи Маркова с конечным числом состояний и дискретным временем,...
Учебное пособие. — М.: Физматлит, 2005. — 248 с. Настоящее учебное пособие является расширенным курсом лекций, который в течение ряда лет читался студентам экономико-математического факультета РЭА им. Г. В. Плеханова. Книга состоит из двух частей. В первой рассматриваются теоретические основы простой однородной цепи Маркова с конечным числом состояний и дискретным временем,...
Учебное пособие для студентов III и IV курсов специальности 120303 "Городской кадастр" / А. Н. Соловицкий. – Кемерово: КузГТУ, 2012. – 98 стр. . Учебное пособие по дисциплине "Экономико-математические методы и моделирование" составлено в соответствии с рабочей программой и предназначено для студентов III и IV курсов специальности 120303 "Городской кадастр". Содержание учебного...
Навчальний посібник. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – 119 с.
Посібник призначений для вивчення спецкурсу «Моделювання складних економічних систем» у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами комп’ютерного моделювання.
В якості середовища моделювання обрано Web-СКМ Sage. Посібник містить необхідний теоретичний матеріал, що супроводжується...
Монография / ГУУ. - М.: Вега-Инфо, 2009. - 176 с.
Рассмотрен новый для экономико-математической науки рынок программного обеспечения. Проведено статистическое исследование рынка серверных операционных систем; построены статические и динамические модели смешанной дуополии производителей коммерческого и некоммерческого программного обеспечения (в том числе с учетом взаимодействия...
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. — 69 с. — 1SBN 978-5-7389-1198-9. В учебном пособии рассмотрены математические аспекты оценки рисков финансовых организаций, прогнозирование изменения процентной ставки в зависимости от влияющих на нее факторов, а также определение закона распределения процентного риска. Знание закона распределения процентного риска позволит...
Тамбов: Издательство ТГТУ, 2001. — 71 с. Изложены основные теоретические сведения и разобраны типовые задачи по первой части курса "Экономико-математические методы". Рассматриваются вопросы и задачи теории систем массового обслуживания, линейного программирования, моделей оптимизации производственных планов, теории графов и теории игр. Приводятся варианты заданий контрольных...
Учебное пособие. — Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет, 2015 - 396 с.— ISBN: 978-5-88838-926-3 В учебном пособии изложен широкий спектр математических методов и основы построения целого ряда экономико-математических моделей. На конкретных примерах рассмотрено их применение в экономических расчетах. Реализация задач представлена в виде...
Учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта. – Хабаровск: ДВГУПС, 2006. – 112 с.
Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту направления 270200 "Транспортное строительство" специальности 270204 "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство".
Изложены математические методы и модели организации управления строительным...
Основні принципи побудови математичних моделей.
Теоретичні основи моделювання.
Основні категорії теорії моделювання.
Класифікація видів подібності та моделювання.
Математичне моделювання.
Вступ.
Математичні моделі та основні заходи математичного моделювання.
Застосування теорії подібності при побудові математичних моделей.
Знаходження критеріїв подібності явища за...
Основні принципи побудови математичних моделей.
Теоретичні основи моделювання.
Основні категорії теорії моделювання.
Класифікація видів подібності та моделювання.
Математичне моделювання.
Вступ.
Математичні моделі та основні заходи математичного моделювання.
Застосування теорії подібності при побудові математичних моделей.
Знаходження критеріїв подібності явища за...
Учеб. пособие. - Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО "ВГЛТА". - Воронеж, 2008. - 132с. В учебном пособии приведены общие положения и основные понятия математического и компьютерного моделирования экономических задач. Подробно рассмотрены вопросы построения экономико-математических моделей для распространённых задач линейного программирования (задач распределительного типа,...
Учебное пособие. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2019. — 88 с. — ISBN: 978-5-7310-4573-5. В учебном пособии рассмотрены основные положения, принципы и этапы компьютерного моделирования бизнес-процессов. Дается характеристика основных технологий моделирования, использование которых проиллюстрировано примерами конкретной...
Перевод с английского Э.В. Детневой; под ред. Б. Л. Исаева. — М.: Статистика, 1966. — 205 с. — (Новейшие зарубежные статистические исследования). Вступительная статья. Предисловие. План книги и краткие выводы. Система счетов и основная модель. Определение «отрасли» и классификация продуктовых потоков. Величины и единицы их измерения. Отражение внешней торговли и таблицы...
Учеб.-метод. пособие/А.А. Ступина, С.Н. Ежеманская, Л.Н. Корпачёва, А.В. Фёдорова, Н.Н. Джиоева, О.В. Богданова, О.А. Антамошкин. - СибФУ, Красноярск, 2008. – 77 с. В учебно-методическом пособии представлены лабораторные работы по дисциплине «Количественные методы и моделирование процессов управления экономикой», направленные на обучение магистрантов современному инструментарию...
Конспект лекций / А.А. Ступина, С.Н. Ежеманская, Л.Н. Корпачёва, А.В. Фёдорова, Н.Н. Джиоева, О.В. Богданова; ФГОУ ВПО СибФУ. – Красноярск, 2008. – 147 с.
В конспекте лекций рассматриваются вопросы, связанные с современ-ными методами обработки и анализа данных, а также вопросами моделирова-ния процессов управления экономикой.
Издание предназначено для магистров, обучающихся по...
Учебное пособие. — СПб.: СПбГУ, 2008. — 313 с. Это учебное пособие включает в себя три части: "Модели оптимального планирования в экономике", "Теория рыночного равновесия в условиях совершенной конкуренции", "Модели экономической динамики". Пособие посвящено изучению тех разделов математической экономики, которые представляются наиболее важными и наиболее разработанными: теория...
Учеб. пособие. — М.: РУДН, 2008. – 92 с.
Данное пособие предназначено не только для изучения основных экономико-математических моделей микроэкономики, но и их практического использования в области постановки и решения задач анализа и оптимального выбора в сфере потребительского спроса и управления предприятиями в рыночных условиях. В пособии последовательно и логично...
М.: Финансы и статистика, 1987. — 192 с. Книга посвящена методам описания, анализа и моделирования информации о промышленном производстве. Оригинальность книги — в систематизации рассматриваемых в ней проблем, методов их решения и обобщении опыта применения теории к реальным промышленным объектам. Для специалистов по системному анализу, организации управления, разработчиков...
Учебник в 2-х частях. - Изд-во Ленинградского финансово-экономического института, 1991 В первой части учебника излагаются следующие вопросы: общие принципы экономико-математического моделирования процессов ценообразования; ряды динамики и их использование в анализе и прогнозировании конъюнктуры рынка и цен; альтернативные методы определения цен (на основе издержек производства,...
Учебное пособие. - Н.Новгород: ННГУ, 2003. - 64с.
В курс вошли наиболее важные , по мнению автора, вопросы: линейное программирование, динамическое программирование, теория игр, теория массового обслуживания, балансовые модели.
Учебное пособие. — Томск: ТГПУ, 1999. — 118 с. — ISBN: 5-89428-045-1. Книга посвящена математическим моделям микроэкономики и макроэкономики. В ней рассматриваются следующие основные разделы: основы теории спроса; элементы теории ценообразования; основы теории фирмы; конкурентное равновесие на микроэкономическом уровне; модель межотраслевого баланса Леонтьева; динамическая...
Монографи. — Екатеринбург : УрГУПС, 2016. — 99 с. — ISBN: 978-5-94614-373-8. В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля...
Содержит варианты заданий, охватывающих практически все темы раздела Линейное программирование, который входит в курс дисциплины Математика-2.
Составление математических моделей.
Геометрический метод решения задач.
Условие равновесия двойственной пары задач.
Симплекс-метод.
Транспортная задача.
М.: Прогресс, 1967. - 176 с.
Исследование двух крупнейших буржуазных эконометриков представляет собой пособие по практическому построению и использованию математических моделей экономического роста, моделей затраты-выпуск и макроэкономических моделей линейного и динамического программирования. Авторы рассматривают влияние капиталовложений, взаимозаменяемости различных факторов...
Монографія. — Харьков: ФОП Мезіна В.В., 2017. — 317 с. — ISBN: 978-617-7577-09-5. В монографії представлено наукові розробки провідних вчених щодо розвитку підприємств, управління його діяльністю, результатів впровадження інформаційних технологій та технологій управління проектами та програмами. Видання рекомендовано для фахівців у галузях управління економікою, інформаційних...
Монография/ В. И. Торкатюк, А. И. Колосов, В. Н. Бабаев и др.; под общ. ред. В. И. Торкатюка; Харьк. нац. акад. город. хоз-ва. − Х.: ХНАГХ, 2012. – 321 с. ISBN: 978-966-695-240-3 Рассматриваются основные методы финансовой математики: количествен-ный анализ финансовых и кредитных операций, различные методы начисления процентов. Изложены и иллюстрируются примерами методы линейной...
Учебное пособие. — Ярославль: ЯрГУ, 2007. — 122 с.; ил. — ISBN: 978-5-8397-0565-4. Рассматриваются вопросы построения компьютерных моделей оптимизационных и статистических задач экономического анализа с использованием табличного процессора MS Excel. Описывается технология компьютерного моделирования на примерах задач линейного и нелинейного программирования,...
28 сентября 2005 г. Курс лекций. — 147 с. Введение. Пространство товаров. Элементы теории потребления. основные задачи классической теории потребления. Неоклассическая теория Уравнения Слуцкого. Коллективное принятие решений. Теорема Эрроу. Модель Вальраса и конкурентное равновесие. Неподвижные точки однозначных и многозначных отображений. Конкурентное равновесие в модели Эрроу...
28 сентября 2005. Курс лекций. Введение. Пространство товаров. Элементы теории потребления. основные задачи классической теории потребления. Неоклассическая теория Уравнения Слуцкого. Коллективное принятие решений. Теорема Эрроу. Модель Вальраса и конкурентное равновесие. Неподвижные точки однозначных и многозначных отображений. Конкурентное равновесие в модели Эрроу -Дебре....
Саратов: УЦ «Новые технологии в образовании», год неизвестен. — 117 с.
Введение.
Системы управления.
Моделирование экономических систем управления.
Математическая модель управляемых систем.
Допустимые управления.
Линейные системы. Формула Коши.
Оптимизация систем управления.
Задача оптимизации функционала. Задача минимизации функционала.
Постановка задачи...
СПб.: Питер, 2009. — 256 с.: ил. — ISBN: 9785388005274
Скан, OCR слой, оглавление.
Экономические и производственные расчеты, выбор оптимальных вариантов, принятие решений – с подобными проблемами часто сталкиваются работники различного уровня – от рядовых менеджеров до руководителей крупных компаний.
Эта книга является практическим руководством по использованию и разработке в...
Оренбург: ОГУ, 2008. — 53 с. Методические указания содержат описание работы по моделированию и прогнозированию на основе методов экспоненциального сглаживания, варианты индивидуальных заданий для проведения лабораторной работы.
Для направления подготовки 080100 «Экономика», квалификация «Магистр экономики» /МГСУ, М, 2011. Содержание: Основы экономико-математического моделирования Балансовый метод планирования рыночной экономики Производственные функции Предельный анализ и оптимизация Модели оптимального планирования транспортного типа Модели параметрического программирования Элементы теории игр...
М.: Вузовская книга, 1999. -133 с. ISBN: 5-89522-077-0.
В книге изложены имитационные и оптимизационные подходы, позволяющие строить математические модели сложных эколого-экономических систем. Книга рассчитана на специалистов и студентов высших учебных заведений.
Учебное пособие. — Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт — филиал Донской ГАУ, 2019. — 149 с. Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры». Учебное пособие содержит курс лекций и примеры по темам: парная регрессия и корреляция, множественная регрессия и корреляция, временные ряды, а так же контрольные...
М.: Физматлит, 1995 - 269 c.
Излагаются методы исследования следующих динамических целочисленных задач оптимального экономического планирования: динамической задачи размещения производств в регионе, задач планирования комплекса работ, задач планирования дискретного производства. Задачи формулируются в непрерывном времени. Предлагаются численные процедуры, в которых существенно...
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 142 с. – ISBN: 978-5-7638-3132-0. Монография посвящена разработке модели управления эффективностью, которая обеспечивает достижение планируемого уровня рентабельности для территориальных генерирующих компаний (ТГК). Проведен анализ развития концепций управления эффективностью. В рамках исследования выделены факторы для выбора модели. Описан...
Учебное пособие для студентов экономического фа-культета. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. 155 с.
Рассматриваются некоторые прикладные элементы математического моделирования макро и микроэкономических систем, и методы получения оптимальных решений.
Предназначено для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности «Экономика и управление на...
В учебно-методическом пособии представлен лекционный материал, практические работы, контрольные работы, тестовые задания, экзаменационные вопросы. Практические работы предполагают освоение обработки экономической информации на ПК. Пять работ выполняются по блоку финансовой математики, четыре – по блоку исследований операций в экономике. Прилагаются тестовые материалы по курсу.
Липецк; Воронеж: Наука-Юнипресс, 2012. — 96 с. В практикуме по каждой теме приводится краткий теоретический материал по финансово-инвестиционным вычислениям и примеры решения типовых задач в среде Microsoft Excel с применением формул и встроенных функций. Он станет практическим пособием для студентов, выполняющих самостоятельно индивидуальные и практические задания по оценке...
М.: Альпина Паблишер, 2006. — 176 с. — ISBN: 5961403181, 9785961403183 Скан. Книга посвящена основным принципам оптимизации управленческих решений на основе моделей линейного программирования. На примере реальных бизнес-ситуаций показано, как, используя типовые модели, можно находить оптимальные управленческие решения. Рассмотрены способы формализации (записи в математической...
Пособие для слушателей программы MBA «Управление недвижимостью».
Пособие предназначено для слушателей программы MBA «Управление недвижимостью» и посвящено методам оптимизации управленческих решений на основе моделей линейного программирования. Этот раздел является составной частью курса «Количественные методы в экономике недвижимости», читаемого слушателям программы МБА на...
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 324 с. — ISBN: 9785774906666 Пособие предназначено для формирования у читателей компетентности в сфере применения статистических методов и моделей в реальной управленческой деятельности, приобретения навыков и умений, связанных с решением практических задач по обработке статистических данных и максимально полному извлечению из них...
Новосибирск: НГУЭУ, 2006 год. Содержит методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, рабочую программу, тексты лекций, словарь терминов. Тексты лекций: Общие принципы моделирования в экономике. Классификация экономико-математических методов и моделей. Постановка задачи линейного программирования и свойства её решений. Элементы теории двойственности в линейном...
2-е изд. перераб. и доп. — М.: Наука, 1990. — 304 с. Монография посвящена теоретическим, в том числе политико-экономическим проблемам оптимального функционирования социалистической экономики. Автор исследует проблемы соотношения нормативного и описательного начал в экономической науке, вопросы действия экономических законов социализма, связи трудовой стоимости и общественной...
Коллективная монография. — Москва: Наука, 1983. — 389 с. — (Серия: Вопросы оптимального планирования и управления социалистической экономикой). В работе освещаются методологические аспекты моделирования внутризаводского планирования как единого процесса в рамках приложения принципов теории оптимального функционирования социалистической экономики к управлению предприятиями;...
В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с. Изложена система экономико-математических методов и моделей для решения широкого класса прикладных задач экономического анализа и прогнозирования. Рассмотрение прикладных экономико-математических моделей сопровождается конкретными числовыми примерами. Приведены вопросы и...
В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с. Качество: сканированные страницы + текстовый слой + оглавление Изложена система экономико-математических методов и моделей для решения широкого класса прикладных задач экономического анализа и прогнозирования. Рассмотрение прикладных экономико-математических моделей...
Учебное пособие. — М.: Вузовский учебник, 2005. — 144 с. — ISBN: 5-9558-0022-0 Излагается система экономико-математических методов и моделей для решения задач экономического анализа и прогнозирования в области экономики и социологии труда. Рассмотрены оптимальные модели экономики труда, методы анализа и прогнозирования трудовых показателей на основе временных рядов и...
М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с. Изложена система экономико-математических методов и моделей для решения широкого класса прикладных задач экономического анализа и прогнозирования. Рассмотрение прикладных экономико-математических моделей сопровождается конкретными числовыми примерами. Приведены вопросы и упражнения для контроля и усвоения изучаемых тем. Для студентов, аспирантов и...
Экономико-математическая модель
Математические модели потребительского поведения
Математические модели поведения производителей
Поведение фирм на различных рынках
Модели микроэкономического равновесия
Модель макроэкономического равновесия Кейнса
Модель IS-LM
Моделирование открытой экономики
Модель Харрода-Домара
Модель Солоу
Моделирование подоходного налогообложения
Перевод И. К. Дашковского под. ред Ю. Я. Ольсевича . - М.: Издательство иностранной литературы, 1959. – 211 с
Рассматривается широкий круг вопросов развития экономической теории и их применения в политике. Основной упор делается на анализ теории роста и ее практическое применение при исследовании экономических процессов
Содержание
Необходимость теории экономической динамики...
3-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика; Инфра-М, 2009. — 640 с. — ISBN: 978-5-279-03353-9 (Финансы и статистика); ISBN: 978-5-16-003660-1 (Инфра-М). В третьем издании рассмотрено применение математических методов и моделей линейного, динамического и целочисленного программирования, теории массового обслуживания,теории игр, теории графов, сетевого планирования в...
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 616 с. Рассмотрено применение математических методов и моделей линейного, динамического и целочисленного программирования, теории массового обслуживания, теории игр, теории графов, сетевого планирования в решении задач коммерческой деятельности: перевозка грузов, оптимизации плана продажи и покупки товаров,...
М.: Прогресс, 1970, 340 с. В книге представлен метод динамического моделирования промышленных предприятий и промышленно-сбыточных систем с помощью электронно-вычислительных систем
М.: Прогресс, 1970. – 340 с. В книге излагается метод динамического моделирования промышленных предприятий и промышленно-сбытовых систем с помощью электронно-вычислительных машин; рассмотрено применение этого метода для усовершенствования организационных форм и улучшения руководства предприятиями, а также для подготовки и обучения руководящего персонала. Книга рассчитана на...
М.: Прогресс, 1970. – 340 с. В книге излагается метод динамического моделирования промышленных предприятий и промышленно-сбытовых систем с помощью электронно-вычислительных машин; рассмотрено применение этого метода для усовершенствования организационных форм и улучшения руководства предприятиями, а также для подготовки и обучения руководящего персонала. Книга рассчитана на...
М.: Прогресс, 1970. – 340 с. В книге излагается метод динамического моделирования промышленных предприятий и промышленно-сбытовых систем с помощью электронно-вычислительных машин; рассмотрено применение этого метода для усовершенствования организационных форм и улучшения руководства предприятиями, а также для подготовки и обучения руководящего персонала. Книга рассчитана на...
М.: Прогресс, 1970. – 340 с. В книге излагается метод динамического моделирования промышленных предприятий и промышленно-сбытовых систем с помощью электронно-вычислительных машин; рассмотрено применение этого метода для усовершенствования организационных форм и улучшения руководства предприятиями, а также для подготовки и обучения руководящего персонала. Книга рассчитана на...
М.: Прогресс, 1970. – 340 с. В книге излагается метод динамического моделирования промышленных предприятий и промышленно-сбытовых систем с помощью электронно-вычислительных машин; рассмотрено применение этого метода для усовершенствования организационных форм и улучшения руководства предприятиями, а также для подготовки и обучения руководящего персонала. Книга рассчитана на...
Монография. — Ю. В. Фролов, В. Б. Яковлев, Р. В. Серышев, С. А. Воловиков. — М.: МГПУ, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-243-00659-0. Монография посвящена описанию результатов выполненных исследований в области формирования инновационных бизнес-моделей и трансформации организаций на основе применения статистических методов и современных платформ бизнес-аналитики. Цифровая...
Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и перераб. — М.: Издательство БЕК, 2002. — 144 с. ISBN: 5-85639T327-9 Настоящее учебное пособие является базовым для изучения учебных курсов «Математические методы в экономике», «Исследование операций», «Методы принятия оптимальных решении» и соответствует Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования. В...
М.: Издательство БЕК, 1998. - 141 с. В учебном пособии представлены математические модели для определения оптимальных или близких к ним решений различных экономических проблем. Приведена общая классификация математических моделей. В доступной форме рассмотрены вопросы линейной и нелинейной оптимизации, целочисленного линейного программирования, графические модели, модели...
М.: Наука, 1989. — 303 с. — (Экономико-математическая библиотека). Излагаются математические основы и принципы построения диалоговых систем регионального программирования. Описывается аппроксимационно-комбинаторный метод декомпозиции и композиции систем и его применение к решению многокритериальных, некорректных и многоэкстремальных задач, встречающихся при определении реальных...
Учеб. пособие для студ. эконом. спец. вузов / Н. И. Холод, А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихар и др.; Ред. А. В. Кузнецов. - 2-е изд. - Минск: БГЭУ, 2000. - 412 с. Рассматривает современные методы математического моделирования: экономические процессы управление экономико-математические методы моделирование принятие решений планирование исследование операций теория игр массовое...
Учебное пособие. — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2016. — 92 с. Представлена тематика практических занятий, вопросы для обсуждения и задачи. Предназначено для организации самостоятельной работы студентов инженерно-экономического факультета дневной и заочной форм обучения: бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Национальная экономика»; бакалавров по направлению...
Учебное пособие. — Донецк: ДонНУ, 2012. — 324 с. — ISBN: 978-966-639-518-7 В учебном пособии описывается методика применения экономико-математического моделирования в виде примеров решения задач из различных областей экономики. Пособие содержит инструкции по использованию современных информационных технологий для решения рассматриваемых задач (в частности, офисного приложения...
Учебное пособие. — Донецк: ДонНУ, 2012. — 324 с. — ISBN: 978-966-639-518-7 (OCR) В учебном пособии описывается методика применения экономико-математического моделирования в виде примеров решения задач из различных областей экономики. Пособие содержит инструкции по использованию современных информационных технологий для решения рассматриваемых задач (в частности, офисного...
Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 120 с. Русск. яз. ISBN: 966-392-040-8. В учебном пособии дано системное изложение теории полезности и ее применения для решения практических экономических задач. Собрано большое количество примеров функций полезности, используемых на практике, осуществлена их систематизация и проведен анализ применения. Пособие предназначено для...
Пособие. — ДонНУ, 2010. — 338 с. Пособие содержит программу курса, основные теоретические положения, примеры решения задач (MS Excel) и предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих курс экономико-математические методы и модели. Оно также может быть полезным для специалистов, желающих самостоятельно изучать и применять на практике разнообразные...
Учебное пособие. — Донецк: ДонНУ, 2010. — 335 с. (OCR)
Учебное пособие содержит программу курса, основные теоретические положения, примеры решения задач и инструкции по использованию персонального компьютера (в частности офисного приложения Microsoft Excel).
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих курс экономико-математические методы и...
Учебное пособие. — Донецк: ДонНУ, 2010. — 335 с. Учебное пособие содержит программу курса, основные теоретические положения, примеры решения задач и инструкции по использованию персонального компьютера (в частности офисного приложения Microsoft Excel). Пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих курс экономико-математические методы и модели....
Пер. с англ. И.В. Татариновой. — М.: Олимп-Бизнес, 2005. — 272 с. — ISBN 5-9693-0003-9. В книге представлен нетрадиционный способ мышления об инвестировании, методика «решетки интеллектуальных моделей». Для понимания поведения такой сложной системы, как фондовый рынок, автор предлагает мыслить о финансах и о вложении капитала как об элементе единого целого, с использованием...
Москва: Прогресс, 1966. — 280 с.
+OCR, интерактивное оглавление.
Книга посвящена весьма актуальным вопросам применения математических методов в области управления производством и запасами. В работе Ф. Хэнссменна в доступной форме обобщен разнообразный материал, опубликованный за последние годы в США по этим вопросам. Использование автором математического аппарата сведено до...
В книге представлена современная практическая технология компьютерного моделирования экономики в программных системах iThink_STELLA. Моделирование необходимо для понимания причинно-следственных связей в экономике, для прогнозирования, планирования, принятия решений менеджерами. Методика разработки моделей и комплекс детально разработанных примеров представляют интерес для...
М.: Солон-Пресс, 2008. — 256 с. В книге представлена современная практическая технология компьютерного моделирования экономики в программных системах MatLAB Simulink. Моделирование необходимо для понимания причинно-следственных связей в экономике, прогнозирования, планирования, принятия решений менеджерами. Методика разработки моделей и комплекс детально разработанных примеров...
Москва: Экзамен, 2002. — 224 с. В сборник включены компьютерные лабораторные работы, проводимые автором в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Государственной академии управления. Тематика работ охватывает исследование процессов рыночного равновесия, проектирование оптимальной ставки налогообложения бизнеса, анализ динамики циклов и кризисов, оптимальное...
Москва: Экзамен, 2002. — 224 с. В сборник включены компьютерные лабораторные работы, проводимые автором в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Государственной академии управления. Тематика работ охватывает исследование процессов рыночного равновесия, проектирование оптимальной ставки налогообложения бизнеса, анализ динамики циклов и кризисов, оптимальное...
Курс лекций. – Новосибирск: НГТУ, 2003. – 104 с. В основе предлагаемого конспекта лекций лежат лекции, прочитанные на факультете прикладной математики и информатики НГТУ в период с 1995 по 2002 год. В работе содержатся материалы по моделированию дискретных и непрерывных случайных величин, векторов и процессов, по методам моделирования систем массового обслуживания, теории...
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 160 с. В основе предлагаемого конспекта лежат лекции, прочитанные на факультете прикладной математики и информатики НГТУ в период с 1995 по 2002 год. В работе содержатся материалы по моделированию дискретных и непрерывных случайных величин, векторов и процессов, по методам моделирования систем массового обслуживания, теории ли-нейных...
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 160 с. В основе предлагаемого конспекта лежат лекции, прочитанные на факультете прикладной математики и информатики НГТУ в период с 1995 по 2002 год. В работе содержатся материалы по моделированию дискретных и непрерывных случайных величин, векторов и процессов, по методам моделирования систем массового обслуживания, теории ли-нейных...
Москва: Международный институт экономики и права, 1996. Данное методическое пособие включает в себя материалы лекций, прочитанных студентам второго курса экономического факультета МИЭП по предмету "Математические методы экономических исследований" в 1994 году. Подбор материалов для лекций осуществлялся по широкому кругу литературных источников с целью достаточно простого, на...
Учебное пособие. — Тюмень: Тюменский государственный университет, 2016. — 249 с. Учебное пособие содержит теоретические сведения и практические задания для самостоятельного выполнения по темам дисциплины «Моделирование экономических процессов и систем», предусмотренным рабочей программой данной дисциплины. Рассматриваются математические методы исследования экономических...
Пер. Л. М. Бариленко и В. Я. Фридмана. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1961. — 296 с. Одной из важных ветвей кибернетики является теория автоматического регулирования и управления, которая за последние два десятилетия достигла высокого уровня развития и широко используется в различных областях техники. За последние годы методы этой теории стали с успехом...
Пер. Л. М. Бариленко и В. Я. Фридмана. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1961. — 296 с. Одной из важных ветвей кибернетики является теория автоматического регулирования и управления, которая за последние два десятилетия достигла высокого уровня развития и широко используется в различных областях техники. За последние годы методы этой теории стали с успехом...
Посвящено актуальной проблеме поиска оптимальных решений при управлении налоговой системой. Основное внимание уделено моделированию процессов управления сбором налогов: статистическому прогнозированию налоговых доходов, моделям динамических рядов, методам отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок, информационным технологиям и др. Изложены основные...
Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 235 с. Пособие содержит учебные и методические материалы по анализу безубыточности производства, оптимизации производственных планов, моделированию финансовых и инвестиционных задач, моделям управления запасами и систем обслуживания. Изложение теоретического материала сопровождается специально разработанными средствами...
Учебное пособие. — Екатеринбург, 2013. — 206 с. — ISBN: 978-5-94984-444-1. В учебном пособии представлен широкий круг экономико-математических методов и моделей. Приведены основные понятия о методах и моделях, теоретические положения, примеры решения задач. Особое внимание уделено моделям управления запасами, моделям производства, потребительского выбора и моделям...
М.: Финансы и статистика, 1986. — 282 c. Авторы : Четыркин Е.М., Клас А., Нешпорова А., Клименко Б. И., Демиденко Е. З., Паппэ Я. Ш., Клас А., Карас П., Стратил Д., Колек Ю., Лушин А. С., Ершов Э. Б., Абрамова Е. А., Шуян И., Боушка И., Тлусты Э., Свобода Я., Яременко Ю. И., Нечаев А. Книга посвящена статистическим моделям. Статистические модели заняли в настоящее время одно из...
Монография / В.Л. Чечулин, В.С. Леготкин, С.В. Русаков; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Пермь, 2012. — 112 с. — ISBN: 978-5-7944-2012-8. В данной книге продолжено описание содержательного введения в основания экономико-математического моделирования, учитывающее неотделимое присутствие человека в экономике, на уровне ценностных (аксиологических) решений. В первой главе приведены...
Учебно-методическое пособие с решениями примеров и задач. - Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2003. – 60 с. Методическое пособие содержит теоретико-справочные материалы к лекциям с решениями примеров и задач по основным моделям. Рассматриваются микроэкономические и макроэкономические методы и модели анализа. Предназначено в помощь студентам, обучающимся по направлениям...
Ростов-на-Дону: Фонд науки и образования, 2015. — 70 с. — ISBN 978-5-9907883-8-1. Рассмотрены современные экономико-математические методы и инструменты принятия решений в экономических системах. Показаны возможности этих методов для использования на практике. Практические примеры решения экономических и управленческих задач сопровождены пояснениями. Учебно-методическое пособие...
Челябинск: ЮУрГУ, 2018. — 71 с. Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит». Актуальность пособия обусловлена потребностью исследования в экономике явлений, развивающихся в форме случайного процесса. Рассматриваются общие сведения о моделирование систем на основе теории марковских цепей. Особенность пособия состоит...
Монография. — Волгоград: ВолгГТУ, 2019. — 76 с. — ISBN: 978-5-9948-3450-3. Направление исследования, результаты которого представлены в данной монографии, связано с разработкой нового подхода к моделированию процесса целеполагания и формированием научно-обоснованного подхода к управлению социально-экономическими системами, основанного на принятии принципов антиказуальности и...
Москва, 1999. — 58 с.
Модели межотраслевого баланса и теория неотрицательных матриц.
Эмпирическая модель межотраслевого баланса Леонтьева В.В.
Продуктивная матрица.
Теорема Фробениуса-Перрона.
Неразложимые матрицы.
Двойственность в задачах линейного программирования и ее экономическая интерптетация.
Некоторые сведения из теории линейного программирования.
Модель...
Монография. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. — 248 с.
В совершенствовании процессов планирования и управления общественным производством важное значение имеет применение экономико-математического моделирования. Эта проблема и рассматривается в данной книге. В ней разбираются основные понятия моделирования экономики, методологические основы процессов её оптимального планирования....
У навчальному посібнику, що відповідає програмі курсу «Економічна кібернетика», висвітлено основні положення економічної кібернетики, наведено відомості про класичні кібернетичні підходи до дослідження соціально-економічних систем та подано необхідний для вивчення зазначеного курсу теоретичний матеріал з економіко-математичного моделювання, теорії інформації, теорії автоматичного...
3-е изд., доп. и перераб. – М.: МИЭП, 2010. – 192 с. ISBN: 978-5-8461-0173-9 В учебном пособии, разработанном в соответствии с задачами проблемно-поискового образования, содержатся задания для самостоятельной работы студентов по важнейшим вопросам математических методов исследований в экономике, план-конспект лекционного курса и консультационный материал к этому курсу,...
В.Т. Агаев, М.А. Алексеева, С.П. Ермаков, В.С. Кривошеева, О.Ю. Худякова, Ф.Л. Шаров (научный руководитель). — М.: МИЭП, 2008. — 138 с. В учебном пособии, разработанном в соответствии с задачами проблемно-поискового образования, содержатся задания для самостоятельной работы студентов по важнейшим вопросам математического моделирования экономических систем и план-конспект...
Курс лекций. — М.: МИСиС, 2010. — 114 с. — ISBN 978-5-87623-369-1. Курс лекций по теме "Концепции самоорганизации" относится к циклу профессиональных дисциплин базового модуля подготовки бакалавров по направлению 080500 "Менеджмент". Дисциплина учит пониманию закономерностей самоорганизации сложных систем, дает практические навыки использования моделей самоорганизации в...
Курс лекций. — М.: МИСиС, 2010. — 114 с. — ISBN 978-5-87623-369-1. Курс лекций по теме "Концепции самоорганизации" относится к циклу профессиональных дисциплин базового модуля подготовки бакалавров по направлению 080500 "Менеджмент". Дисциплина учит пониманию закономерностей самоорганизации сложных систем, дает практические навыки использования моделей самоорганизации в...
Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2023. — 94 с. Учебное пособие направлено на изучение области, находящейся на стыке экономики и математики, — использование математических методов для анализа различных экономических явлений и процессов. Описаны основные математические методы, используемые в экономике. Изложение теоретического материала...
М.: Статистика, 1973. — 175 с. Изучение внутригодичных колебаний потребительского спроса приобретает большое практическое значение для прогноза и регулирования производства товаров народного потребления. Проблемы сезонности спроса в отечественной литературе исследованы недостаточно, в известной мере данная работа восполняет этот пробел. В книге систематизированы статистические...
Навч. посібник. – Миколаїв: Миколаївський державний аграрний університет, 2010. – 224 с. Призначений для підготовки фахівців економічних спеціальностей. Відповідає вимогам нормативних програм вищої школи України. У посібнику досліджуються математичні моделі випадкових явищ економічних процесів. Даний навчальний посібник містить основні теоретичні відомості курсу, тестові...
Учебно-методическое пособие / Казань.: "Познание", 2009 г. - 75 стр.
Предназначено для выполнения курсового проекта по специальности "Менеджмент организации".
Управление запасами. Детерминированные модели.
Математические модели систем массового обслуживания.
Оптимизация крупных закупок.
СПб.: Лань, 2016. — 304 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978-5-8114-2165-7 Предлагаемое учебное пособие представляет собой изложение основных понятий и методов оптимальных решений в экономике. Математический аппарат анализируется преимущественно с экономико-прикладных позиций и широко иллюстрируется примерами. Это дает возможность обучаемым (читателям) в...
Рассмотрены основные экономико-математические методы и модели анализа, оптимизации ресурсов и принятия решений в разнообразных условиях определенности, риска и неопределенности и их применение в производстве, экономике, финансах и бизнесе. Исследованы типовые и
усложненные экономико-математические модели задач математического программирования, статистического анализа данных, ряда...
368 с.
Проблемы перехода российской экономики к рынку сложны и многоплановы. Сегодня, когда Россия все еще находится в глубочайшем социально-экономическом кризисе и большинство россиян находится за чертой бедности, в обществе идут поиски путей обеспечения ее национальной, социально-экономической, экологической, ядерной, продовольственной, интеллектуально-образовательной,...
Монография. — Киров: Вятская ГСХА, 2017. — 136 с. Монография посвящена исследованиям рынка программных продуктов для целей финансового менеджмента на примере организаций Кировской области. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы и обобщения практического опыта разработаны предложения по повышению эффективности принятия решений в области финансового управления с...
Краткая теория + примеры. — МГУ им. М. В. Ломоносова. — М.: Дело, 2001. — 440 с. Основные математические методы и модели, используемые при выработке управленческих решений. Детерминированные методы. Графы и сети. Линейные задачи. Функции. Производная. Интеграл. Балансовое уравнение. Управление запасами. Модель Леонтьева. Многокритериальные задачи. Иерархии и приоритеты. Методы...
Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 440 c.
Книга содержит изложение основных математических методой и моделей, исполь-зуемых при выработке управленческих решений.
Рассматриваются сетевая оптимизация, линейное программирование, управление запасами, модель Леонтьева, метод анализа иерархий, методы прогнозирования, веро-ятностные и статистические методы, методы теории игр,...
Учебное пособие. — Проспект, 2006. — 280 с. В учебнике рассмотрены задачи линейного и целочисленного программирования, приведены примеры и решения транспортных задач. Проанализирован широкий спектр игр: матричные, биматричные, позиционные и некоторые другие игры. Отдельные главы посвящены сетям и многокритериальным оптимизационным задачам. Учебник позволяет овладеть методами...
Учебное пособие. — Проспект, 2006. — 280 с. В учебнике рассмотрены задачи линейного и целочисленного программирования, приведены примеры и решения транспортных задач. Проанализирован широкий спектр игр: матричные, биматричные, позиционные и некоторые другие игры. Отдельные главы посвящены сетям и многокритериальным оптимизационным задачам. Учебник позволяет овладеть методами...
Учебное пособие. — Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2022. — 131 с. Рассматриваются теоретические основы общей теории систем и её приложения в микроэкономике. В издании приводятся числовые примеры, направленные на формирование навыков системного анализа, экономического мышления, принятия решений в сфере управления экономическими...
Учебно-методическое пособие по выполнению расчетных заданий с использованием табличного процессора Excel. — Минск: БГТУ, 2005. — 74 с.
Приведены основные сведения по работе с табличным процессором Excel, необходимые для решения экономических задач.
Предназначено для студентов экономических специальностей.
Содержание:
Операционная среда Windows
Электронные таблицы Excel...
Пермь: ПГНИУ, 2014. — 276 c. — ISBN: нет. Содержание: Используемые обозначения. Задачи. Вычисления. Электронные таблицы. Microsoft Excel. Решение уравнений. Оптимизация. Программирование. Анализ данных. Имитационное моделирование. Литература. OpenOffice.org Calc. Оптимизация. Программирование 48Анализ данных. Литература. Компьютерная алгебра. Maple. Простейшие вычисления....
Учебное пособие/Шуман Г.И., Волгина О.А., Голодная Н.Ю., Одияко Н.Н. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 115 с. Представлены прикладные модели, в которых решается задача об оптимальном выборе, а также динамические модели экономического роста. Приводится большое количество экономических задач с решениями. Представлен теоретический материал, приведены примеры и упражнения для...
Учебное пособие /РГЭУ «РИНХ». – Ростов н/Д., 2004. В учебном пособии излагаются основы математической экономики в объеме, необходимом выпускникам-экономистам специальности «Прикладная информатика в экономике». Изложение теоретического материала сопровождается примерами. Приведены указания по решению задач с помощью программных средств – MS Excel и Mathcad. Макроэкономические...
М.: Статистика, 1966. — 376 с. В книге изложены теоретические основы и методологические принципы построения отчетного межотраслевого баланса и показана его связь с балансом народного хозяйства. Вопросы построения межотраслевого баланса рассматриваются на основе обобщения опыта разработки баланса межотраслевых связей в СССР. Показаны источники статистической информации и...
Казанский государственный технический университет (КАИ). 20 Билетов по 2 вопроса.
Дисциплина: «Математические методы в исследовании экономики»
Виды и способы моделирования.
Модели элементов замкнутой экономической системы.
Уравнение выпуска продукции для ППО.
Производственная функция Кобба−Дугласа.
Устойчивость и качество процессов управления.
Модель взаимодействия...
М.: Мир. 1983. — 250 с. Введение в математическую экономику, начинающееся с основных понятий и доведенное до современных математических моделей. Большое внимание уделено геометрической наглядности изложения и экономическому содержанию формальной теории. Автор — французский математик, известный советским читателям по переводу его в соавторстве с Р. Темамом книги «Выпуклый анализ...
М.: Мир, 1983. — 250 с. Введение в математическую экономику, начинающееся с основных понятий и доведенное до современных математических моделей. Большое внимание уделено геометрической наглядности изложения и экономическому содержанию формальной теории. Автор — французский математик, известный советским читателям по переводу его в соавторстве с Р. Темамом книги «Выпуклый анализ...
Москва, ЗФЭИ, 2012. – 74 слайда Экономико-математические методы и прикладные модели Экономико-математическая модель (ЭММ). Понятие, пример, общая классификация ЭММ. Общая задача линейного программирования. Графический метод решения задачи линейного программирования. Особые случаи решения ЗЛП графическим методом. Каноническая форма записи ЗЛП. Способы приведения ЗЛП к...
Учебное пособие. — М.: Российский университет транспорта РУТ (МИИТ), 2020. — 128 с. Настоящее учебное пособие предназначено для студентов направления «Прикладная математика и информатика», впервые изучающих «Теорию оптимального управления» на уровне бакалавров. В пособии приведены постановки детерминированных задач оптимального управления объектами, описываемыми обыкновенными...
М.: Советское радио: Редакция кибернетической литературы, 1974. — 400 с. Книга посвящена одному из важных разделов современной теории сложных систем — изучению количественных методов управления, планирования и проектирования в условиях неполной информации. В книге с единых позиций обсуждаются три группы математических методов: методы прогнозирования поведения сложных систем,...
М.: Советское радио: Редакция кибернетической литературы, 1974. — 400 с. Книга посвящена одному из важных разделов современной теории сложных систем — изучению количественных методов управления, планирования и проектирования в условиях неполной информации. В книге с единых позиций обсуждаются три группы математических методов: методы прогнозирования поведения сложных систем,...
М.: Экономика, 1979. — 288 с. Монография известных специалистов в области прикладной математики является обобщающим исследованием по моделированию экономических процессов, имеющих детерминированную или вероятностную природу. Излагаются и анализируются многочисленные модели прогнозирования и планирования промышленного и сельскохозяйственного производства. Обсуждаются...
М.: Экономика, 1979. — 288 с. Монография известных специалистов в области прикладной математики является обобщающим исследованием по моделированию экономических процессов, имеющих детерминированную или вероятностную природу. Излагаются и анализируются многочисленные модели прогнозирования и планирования промышленного и сельскохозяйственного производства. Обсуждаются...
Saarbrűken: Palmarium Academic Publishing, 2013. – 83 с. – ISBN: 978-3-659-98433-4. Монография посвящена новой для эконометрических расчетов статистике «энтропия». Широко применяемое понятие в математике и физике не находило соответствующего применения в экономических исследованиях, несмотря на универсальность этого понятия. Вытекающая из понятий неопределенности и хаоса...
2-е изд., испр. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. — 540 с. — ISBN: 978-5-7422-4911-5 Изложены основы теории и методы оптимизации принятия управленческих решений. Дано представление о типах оптимизационных задач, существующих в экономике и менеджменте. Приведены основные теоретические положения, методы и подходы к построению экономико-математических моделей и решению...
Оптимизационные модели.
Балансовые модели.
Модели управления запасами.
Модели управления проектами.
Модели анализа инвестиционных проектов.
Использование игровых моделий в принятии управленческих решений.
Учебное пособие.– М.: РГАЗУ, 2003.− 135 с.
Рекомендовано Учебно-методическим советом по высшему заочному сельскохозяйственному образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений специальностей: 060800 – «Экономика и управление предприятием АПК», 060500 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ. — М.: ОнтоПринт, 2016. — 60 с. В учебно-методическом пособии сформулированы цели и задачи выполнения курсовых работ, рекомендована последовательность выполнения работы, изложены требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы, а также к ее оформлению, описаны способы решения моделей в Microsoft Excel и статистическом...
Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ. — Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2018. — 68 с. — ISBN: 978-620-2-38204-5. В учебно-методическом пособии сформулированы цели и задачи по выполнению курсовых работ по дисциплине «Математические модели в экономике и управлении», рекомендована последовательность их выполнения, изложены требования, предъявляемые...
Учебное пособие для студентов-заочников. — М.: ОнтоПринт, 2016. — 84 с.
В учебном пособии изложены основные математические модели, используемые в экономике и управлении (анализа безубыточности, экономичного размера заказа, задачи коммивояжера, выбора варианта инвестирования, определения критического пути, транспортной задачи). Подробно, вплоть до пошаговых инструкций, описаны...
Учебное пособие. — М.: Эдитус, 2021. — 84 с. — ISBN 978-5-00149-664-9 В учебном пособии изложены основные методы, используемые в экономике и управлении для математического моделирования и прогнозирования: оптимизации закупок, экономичного размера заказа, выбора варианта инвестирования, расстановки кадров, решения задачи коммивояжера, определения критического пути, транспортной...
Учебное пособие.– М.: Lennex Corp.– Подготовка макета: Издательство Нобель Пресс, 2015.– 61 с. ISBN: 978-5-519-26962-9 В учебном пособии в доступной форме излагаются основы применения оптимизационных экономико-математических моделей в планировании сельскохозяйственного производства (структуры посевных площадей, распределения минеральных удобрений, рационов кормления...
Практикум для студентов, Минск: БГТУ, 2003. - 80 с.
Приведены основные математические модели и методы решения, использукмые в задачах планирования, организации и управления производством.
Содержание:
Транспортные задачи
Двойственность в линейном программировании
Задачи динамического программирования
Производственная функция
Модели управления запасами
Статистические игры
Настоящее пособие знакомит читателей с экономическими моделями, полученными на основе применения классического вариационного исчисления и теории оптимального управления, а также с рядом смежных вопросов моделирования в экономике. Автор стремился ввести читателя в круг рассматриваемых вопросов постепенно, избегая сложных математических выкладок, но сохраняя достаточный уровень...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. — 254 с. План: Математичне моделювання в економіці. Поняття модель і моделювання. Суть процесу моделювання. Місце та роль економічних методів у економічних дослідженнях. Математичне моделювання. Класифікація ЕММ. Етапи ЕММ. Особливості застосування методів...
М.: Наука, 1984. — 278 с. — (Проблемы советской экономики). В работе исследуется механизм структурных сдвигов в экономике. Излагается принцип построения эконометрических моделей балансового типа и вопросы их использования в прогнозировании. Значительная часть работы посвящена анализу и моделированию межотраслевых связей отдельных отраслей производства. Освещаются также вопросы...
Учебное пособие. — Краснодар: КубГАУ, 2017. — 176 с. — ISBN: 978-5-00097-305-9. В учебном пособии изложены основные вопросы экономико-математических методов и моделирования. Рассмотрены методы линейного программирования, а также основы теории игр в части задач выбора наилучших стратегий в условиях неопределенности и рисков. Содержит большое количество контрольных вопросов по...
Комментарии