В 2 т. — М.: МЦНМО, 2016. — 461 с. — ISBN 978-5-4439-2392-2. Подготовлено на основе книги : Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики : В 2 т. Т. 2 : Теория. М. : МЦНМО, 2016. 464 с. ISBN 978-5-4439-0394-1; 978-5-4439-0396-5 (том 2) Материал настоящего, второго тома , посвященного «Теории» , также состоит из четырех глав: Теория арбитража в стохастических...
Basel: Birkhäuser, 2004. — 438 p. The subject of numerical methods in finance has recently emerged as a new discipline at the intersection of probability theory, finance, and numerical analysis. The methods employed bridge the gap between financial theory and computational practice, and provide solutions for complex problems that are difficult to solve by traditional analytical...
Springer, 2023. — 310 p. The book provides an introduction to advanced topics in stochastic processes and related stochastic analysis, and combines them with a sound presentation of the fundamentals of financial mathematics. It is wide-ranging in content, while at the same time placing much emphasis on good readability, motivation, and explanation of the issues covered....
М.: Научный консультант, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-6040635-6-9. В учебно-методическом пособии рассмотрены ключевые вопросы по основам финансовой математики для студентов, обучающихся по специальности 38.03.02. «Менеджмент», включая такие как общие положения науки о финансах, финансовые модели, теория процентов, операции с валютой, доходность и риск финансовой операции,...
Учебное пособие. — Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет (СГСЭУ), 2010. — 85 с. Одна из главных причин осуществления финансовых вычислений заключается в существовании принципа неравномерности денег, который основан на учете факторов времени. То есть сумма денег, полученная в будущем (допустим, через год), неравноценна той же сумме, поступившей...
Учебное пособие для СПО. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа; Профобразование, 2019. — 60 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-4497-0012-4, ISBN 978-5-4488-0254-6 Любая финансовая операция, инвестиционный проект или коммерческое соглашение предполагают наличие ряда условий их выполнения, с которыми согласны участвующие стороны. В издании содержатся материалы,...
Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 190 с. В учебном пособии, которое является кратким введением в стохастический анализ, отражены основы современной теории вероятностей, теории мартингалов и марковских процессов, стохастического исчисления, а также рассмотрена модель Блэка-Шоулза.
New York: STEM Academic Press, 2020. — 443 p. The book investigates the misapplication of conventional statistical techniques to fat tailed distributions and looks for remedies, when possible. Switching from thin tailed to fat tailed distributions requires more than “changing the color of the dress.” Traditional asymptotics deal mainly with either n=1 or n=∞, and the real world...
Учебное пособие. — М.: Статистика, 1973. — 138 с. Подготовлено в соответствие с программой курса "Основы теории вычислений", а также освещает некоторые темы курса "Эксплуатация клавишных вычислительных машин": "Пропорциональное деление", "Вычисление средних арифметических величин", "Товарные вычисления". Книга содержит наряду с теоретическими положениями упражнения к каждой главе,...
Учебное пособие. — Изд. 2-е, переработ. и доп. — М.: Экономика, 1973. — 174 с. Цель пособия — выработать у учащихся необходимые навыки хозяйственных вычислений. В сборнике содержатся задачи и упражнения на сокращенные приемы вычислений с помощью счетных таблиц, счетов, логарифмической линейки. Во второе издание (первое изд. 1966 г.) включены задачи, разработанные с учетом работы...
2nd edition. — New York: Academic Press, 2019. — 640 p. Computationally-intensive tools play an increasingly important role in financial decisions. Many financial problems-ranging from asset allocation to risk management and from option pricing to model calibration-can be efficiently handled using modern computational techniques.Numerical Methods and Optimization in Finance...
Новосибирск: ИВМ Сиб. отд., РАН 2001. — 99 с. Книга посвящена математической теории риска - интенсивно развивающемуся разделу теории вероятностей, имеющему многочисленные приложения к экономике, финансам, а также другим областям человеческой деятельности, связанным с принятием решений в условиях неопределенности. Особое внимание уделяется проблеме измерения риска -...
Навчальний посібник. — Одеса: Одеський національний економічний університет (ОНЭУ), 2018. — 143 с. Воропай Н.Л., Герасименко Т.В., Кирилова Л.О., Клименко С.С., Корсун Л.М., Мацкул М.В., Мальцева Є.В., Михайленко А.В., Орлов Є.В., Окара Д.В., Чернишев В.Г., Чепурна О.Є., Шинкаренко В.М. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал курсу «Фінансова математика» для економічних...
Учебное пособие. — Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2018. — 29 с. Учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров направления «Экономика» по дисциплине «Финансовая экономика». Содержит теоретический материал по основным понятиям, определениям и положениям финансовых рент. Рассмотрено большое количество прикладных задач.
Учебное пособие. — Москва: Московский государственный университет путей сообщения (МГУПС), 2014. — 62 с. В учебном пособии описана схема начисления по простому проценту и простой учетной ставке со всеми сопутствующими задачами, включая расчеты по векселям, расчеты с изменяющейся процентной ставкой, расчеты времени операции. В схеме сложных процентов проанализированы задачи...
Учебное пособие. — Москва: Российский университет транспорта, РУТ (МИИТ), 2018. — 75 с. Учебное пособие для студентов направления «Экономика». Учебное пособие предназначено для студентов направления 380301 «Экономика», обучающихся по дисциплине «Финансовая математика». Учебное пособие удовлетворяет требованиям ФГОС 3+ и написано в соответствие рабочей программой дисциплины...
Учебное пособие. – Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2018. — 86 с. Учебное пособие для студентов направления «Экономика». Учебное пособие предназначено для студентов направления 380301 «Экономика», обу-чающихся по дисциплине «Финансовая математика». Учебное пособие удовлетворяет требованиям ФГОС ВО 3+ и написано в соответствие с рабочей программой дисциплины...
Springer, 2006. — 371 p. Stochastic financial mathematics is now one of the most rapidly developing fields of mathematics and applied mathematics. It has very close ties with economics and is oriented to the solution of problems appearing every day in real financial markets. The aims formulated in this text were the leading ideas for our conference. Indeed, all talks had, first...
Elsevier, 1982. — 317 p. Theory and application of a variety of mathematical techniques in economics are presented in this volume. Topics discussed include: martingale methods, stochastic processes, optimal stopping, the modeling of uncertainty using a Wiener process, Itô's Lemma as a tool of stochastic calculus, and basic facts about stochastic differential equations. The...
2nd edition. — Academic Press, 2000. — 552 p. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives is a popular, intuitive text that eases the transition between basic summaries of financial engineering to more advanced treatments using stochastic calculus. Requiring only a basic knowledge of calculus and probability, it takes readers on a tour of advanced financial...
М.: Фазис, 1998. — 544 с. — ISBN: 5-7036-0044-8. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А.Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и...
World Scientific Pub Co Inc., 1999. — 852 p. — ISBN: 9810236050. This text provides information for those dealing with stochastic calculus and pricing in the models of financial markets operating under uncertainty. It introduces the reader to the main concepts, notions and results of stochastic financial mathematics, and develops applications of these results to various kinds...
Электронное издание. — М. : МЦНМО, 2016. — 461 с. — ISBN: 9785443923922. Во втором томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике Альберта Николаевича Ширяева изложена теория арбитража в стохастических финансовых моделях для дискретного и непрерывного времени, приведены...
Электронное издание. — М. : МЦНМО, 2016. — 440 с. — ISBN: 9785443923915. Материал первого тома, состоящий из четырех глав: * Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, * Стохастические модели. Дискретное время, * Стохастические модели. Непрерывное время, * Статистический анализ финансовых данных, – относится к «фактам» и...
CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 2018. — 259 p. — ISBN: 1498766099. В этой книге представлено введение в программирование на языке R и краткое изложение финансовой математики. Важность получения базовых знаний о вычислительных методах продолжает возрастать для тех, кто работает в отрасли финансовых услуг. Теория вычислительного финансирования развилась вместе с...
Учебное пособие. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2000. — 112 с. — ISBN: 5-7444-1169-0 На фондовом рынке обращаются в первом приближении два вида ценных бумаг: первичные и вторичные или производные. В работе излагаются основные результаты математической теории финансовых рынков: теория ценообразования финансовых инструментов, математический подход к...
New York: Leanpub, 2017. — 208 p. The choice of the QuantLib Python bindings and the IPython Notebook was due to their interactivity, which make it easier to demonstrate features, and the fact that the platform provides out of the box excellent modules like matplotlib for graphing and pandas for data analysis. This choice might seem to leave C++ users out in the cold. However,...
John Wiley & Sons, 1999. — 668 p. This book is designed for a beginning or an intermediate graduate course in stochastic modelling. It is intended for a serious student in probability theory, statistics, actuarial sciences or financial mathematics. The overall objective is to make the basic concepts of stochastic modelling and insurance accessible to students and research...
Київ: Техніка, 2007. — 256 с. Навчальний посібник містить задачі, пов’язані з фінансовим аналізом і фінансовою математикою, що супроводжуються теоретичними відомостями. У задачнику подано розв’язування або вказівки майже до кожної задачі.
15th ed. — Timothy Crack, 2014. — 278 p. — ISBN: 978-0994103864. THIS IS A MUST READ! It is the first and the original book of quantitative questions from finance job interviews. Painstakingly revised over 19 years and 15 editions, Heard on The Street has been shaped by feedback from many hundreds of readers. With over 50,000 copies in print, its readership is unmatched by any...
Учебн.-практ. пособие для вузов. — М.: Приор, 1999. — 139 с. В пособии даются методы коммерческих расчетов, а также основы портфельной теории: эффективная траектория, линии рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т.д. Рассматриваются вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностей: риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности....
New York: C++ for Financial Mathematics, 2017. — 411 p. If you know a little bit about financial mathematics but don’t yet know a lot about programming, then C++ for Financial Mathematics is for you. C++ is an essential skill for many jobs in quantitative finance, but learning it can be a daunting prospect. This book gathers together everything you need to know to price...
Hoboken: Wiley, 2016. — 295 p.
This book serves as a complete course in hedge fund modeling and provides a primer on C# and Object Oritented Programming (OOP) that will allow you to manage risk easily and make the most of key statistics. Covering both basic and risk-adjusted performance measures, Hedge Fund Analysis and Modeling Using C# moves from simple to sophisticated...
Учебник — М.: Дело, 2000. — 400 с. — ISBN: 5-7749-0193-9 Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления...
New York: Springer, 2016. — 499 p. Provides a good balance between mathematical derivation and accessibility to the reader and instructor Self-contained with respect to required finance background, providing financial minutia along the way as needed Useful for students preparing for high level study in mathematical finance or a career in actuarial science This textbook aims to...
М.: Изд-во МГУ, 2001. — 419 с. Эта вторая часть завершает начатое ранее в первой представление основных разделов т. н. классической финансовой математики. А, точнее говоря, представляет ту ее часть, где используются элементы теории вероятностей. Однако цель прежняя: познакомить молодых людей с хотя и элементарной теорией, но предлагающей практические рекомендации для решения...
N.-Y.: Springer, 2014. — 233 p. This book approaches macroprudential oversight from the viewpoint of three tasks. The focus concerns a tight integration of means for risk communication into analytical tools for risk identification and risk assessment. Generally, this book explores approaches for representing complex data concerning financial entities on low-dimensional displays....
М.: МГУ, 2014. - 96с.
Цель этого краткого учебника - выделить из классической теории самые нужные для практической жизни любого гражданина элементы финансовой математики и постараться изложить их на уровне, понятном не только для студентов, но и для школьников. Вся книга рассчитана и на преподавателей в финансовой области, банковских работников, слушателей бизнес-школ,...
Cambridge University Press, 1995. — 329 p. — ISBN: 0521497892, 9780521497893.
OCR.
Finance is one of the fastest growing areas in the modern banking and corporate world. This, together with the sophistication of modern financial products, provides a rapidly growing impetus for new mathematical models and modern mathematical methods. Indeed, the area is an expanding source...
New York: American Mathematical Society, 2001. — 272 p. Understanding and working with the current models of financial markets requires a sound knowledge of the mathematical tools and ideas from which they are built. Banks and financial houses all over the world recognize this and are avidly recruiting mathematicians, physicists, and other scientists with these skills. The...
Springer, 2006. — 150 p. — ISBN: 0821839039
The modern subject of mathematical finance has undergone considerable development, both in theory and practice, since the seminal work of Black and Scholes appeared a third of a century ago. This book is intended as an introduction to some elements of the theory that will enable students and researchers to go on to read more advanced...
Wiley, 2014. — 352 p.
Learn how quantitative models can help fight client problems head-on
Before financial problems can be solved, they need to be fully understood. Since in-depth quantitative modeling techniques are a powerful tool to understanding the drivers associated with financial problems, one would need a solid grasp of these techniques before being able to unlock...
N.-Y.: Chapman & Hall/CRC, 2011. - 328p.
Risk Analysis in Finance and Insurance, Second Edition presents an accessible yet comprehensive introduction to the main concepts and methods that transform risk management into a quantitative science. Taking into account the interdisciplinary nature of risk analysis, the author discusses many important ideas from mathematics, finance,...
N.-Y.: Chapman and Hall/CRC, 2013. - 496p. While many financial engineering books are available, the statistical aspects behind the implementation of stochastic models used in the field are often overlooked or restricted to a few well-known cases. Statistical Methods for Financial Engineering guides current and future practitioners on implementing the most useful stochastic...
Philadelphia: SIAM, 2002. - 263p. Tremendous growth in the credit industry has spurred the need for Credit Scoring and Its Applications, the only book that details the mathematical models that help creditors make intelligent credit risk decisions. Creditors of all types make risk decisions every day, often haphazardly. This book addresses the two basic types of decisions and...
John Wiley & Sons, 2000. — 432 Pages. — ISBN: 0471967173
This book brings together in one volume both a complete, rigorous and yet readable account of the mathematics underlying derivative pricing and a guide to applying these ideas to solve real pricing problems. It is aimed at practitioners and researchers who wish to understand the latest finance literature and develop their...
Richard D. Irwin, 1991. — 460 c. — 2nd ed. — ISBN: 0256091501, 9780256091502
The book is a thorough treatment of the mathematical theory and practical applications of compound interest, or mathematics of finance.
Учебное пособие. - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. - 117 с.
В пособии рассматривается один из разделов финансовой математики - облигации с фиксированным доходом и портфели облигаций. Определяются дюрации и выпуклости облигаций и портфелей, сравниваются иммунизация и активные стратегии, приводятся факторные модели и показываются пути их использования, изучаются свопы и...
N.-Y.: Wiley, 1998. - 281p.
"The modelling of exotic interest-rate options is such an important and fast-moving area, that the updating of the extremely successful first edition has been eagerly awaited. This edition re-focuses the assessment of various models presented in the first edition, in light of the new developments of modelling imperfect correlation between financial...
ACTEX Publications, 2009. - 556 pages. ISBN10: 156698680X This manual is comprehensive and written in an easy-to-understand style. In many cases, it goes beyond an outline and thoroughly explains the more difficult topics. Concepts are introduced in a clear way so that students can quickly understand new topics. Among the many features of this manual are detailed review...
Springer – 2004, 571 pages.
ISBN: 0387401016, 9780387401010.
Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both...
ACTEX Publications, 2010. - 544 pages. 5th Edition ISBN10: 1566987679 This text is a thorough treatment of the theory of interest, and its application to a wide variety of financial instruments. It emphasizes a direct-calculation approach to reaching numerical results, and uses a gentle, thorough pedagogic style. This edition expands on the treatments of forward contracts of...
American Mathematical Society – 2005, 294 pages ISBN: 0821839519, 9780821839515 The use of the Black-Scholes model and formula is pervasive in financial markets. There are very few undergraduate textbooks available on the subject and, until now, almost none written by mathematicians. Based on a course given by the author, the goal of this book is to introduce advanced...
М.: Бином; Лаборатория знаний, 2007. – 751 с.
Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается,...
Wiley – 2009, 399 pages ISBN: 0470431997, 9780470431993 A rigorous, yet accessible, introduction to essential topics in mathematical finance Presented as a course on the topic, Quantitative Finance traces the evolution of financial theory and provides an overview of core topics associated with financial investments. With its thorough explanations and use of real-world examples,...
Учебное пособие; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2012. - 206 с. Учебное пособие содержит систематизированное изложение основ финансовых вычислений. Рассмотрены практики наращения и дисконтирования простыми и сложными процентами. Изложены основные приемы погашения задолженности, в том числе актуарный метод и правило торговца. Проанализированы...
Методические рекомендации. - Ульяновск: 2005. - 34 с.
Указания содержат теоретические сведения и практические аспекты применения различных технических индикоторов на рынке ценных бумаг.
Графики технического анализа.
Математические средства в техническом анализе.
М.: Финансы и статистика, 2004. — 384 с. Представлены методы начисления простых и сложных процентов, производимых при обслуживании клиентов банков, способы учета векселей, методы расчета при работе с несколькими валютами одновременно, стоимости облигаций и акций. Предложена методика определения эффективности капитальных вложений на основе дисконтирования. Практикум включает...
Published by the Press Pyndicate of the university of Cambridge. First published 2000. Reprinted 2001 ISBN 0 521 78232 5 This book summarizes recent theoretical developments inspired by statistical physics in the description of the potential moves in financial markets, and its application to derivative pricing and risk control. The possibility of accessing and processing huge...
М.: Изд-во МГУ, 2001. - 480 с. Финансовая математика в данной книге излагается на современном уровне, а заодно и помогает читателю разобраться в том, какое же содержание вкладывается в понятие классической финансовой математики, что является весьма актуальным, поскольку проблематика эта возникла недавно и в настоящее время каждый воспринимает её по-своему. Но, возможно, более...
N.Y.: John Wiley & Sons, 1996. — 515 p. This book is about hedging the risks of standard and exotic options, as part of the larger framework of risk management. No road map was available since little has been written on this subject (in contrast to the extensive literature for valuation). ‘‘Dynamic hedging’’ is more like medicine than biology. It is learned by gaining practical...
Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005, -316 pp. Mathematical finance is an old science but has become a major topic for numerical analysts since Merton [97], Black-Scholes [16] modeled financial derivatives. An excellent book for the mathematical foundation of option pricing is Lamberton and Lapeyre's [85]. Since the Black-Scholes model relies on stochastic...
Учебник. 3-е изд. — М.: Дело, 2003. - 400 с. Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления процентов,...
Учеб. пособие. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2001. — 135 с. — ISBN 5-8209-0128-2. Рассматриваются основные методы финансово-кредитных расчетов, применяемые в финансовой практике. Финансовые расчеты, проводимые в ходе финансовых операций, относятся к методам статистического анализа финансово-кредитных явлений и процессов. Основное внимание уделено раскрытию...
Springer, 1997. - 316 Pages. Financial Mathematics is an exciting, emerging field of application. The five sets of course notes in this book provide a bird's eye view of the current "state of the art" and directions of research. For graduate students it will therefore serve as an introduction to the field while reseachers will find it a compact source of reference. The reader...
Blackwell Publishing Limited, 1997. - 262 pages. Pliska's book lays out the fundamentals of discrete time models in a clear and concise manner. The book is mostly self contained and well supported with examples that enhance understanding. I read it as a part of my introductory Phd finance course along with Theory of Financial Decision Making by Ingersoll and Foundations for...
Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambrodge, 1995. - 338p.
Книга посвящена методам оценки стоимости деривативов и другим связанным с деривативами вопросам, и включает в себя теорию обыкновенных ("ванильных") опционов европейского и американского стиля, численные методы расчёта их стоимости, теорию экзотических опционов и методы расчёта, деривативы на процентную...
Boca Raton: CRC Press LLC, 2004. — 527 p. Including a new chapter on credit risk modelling and new developments in econometrics, the new edition of this bestselling resource provides an accessible overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, the text presents theoretical, numerical,...
Singapore, World Scientific Publishing Co., 2004. - 804p.
Книга рассматривает весь спектр вопросов финансовой математики с позиций математической физики. Включает в себя такие разделы, как количественные меры риска, риск для деривативов, экзотические опционы, методы риск-менеджмента, использование фейнмановских интегралов по путям в задачах финансовой математики и моделирование...
Berlin, Springer Verlag, 2002. - 243p. Книга состоит из предисловия, трёх частей и приложений. В предисловии делается постановка задачи оценивания опционов, включая экзотические, в условиях неопределённой волатильности. В первой части рассматриваются математические модели волатильности и методы вычислительных финансов. Во второй - алгоритмы оценивания опционов различных типов....
М.: Финансы и статистика, 2007. — 256 с. Включены задачи по основным разделам финансовой математики: потоки платежей, кредитные расчеты, анализ инвестиционных проектов, оценки курсов и доходностей ценных бумаг, измерение финансового риска и формирование портфеля инвестора. Каждый раздел содержит четыре типа задач: расчетные, аналитические, ситуационные и задачи-тесты. В начале...
Newport Beach, Finance Press, 2000. - 350 p.
Книга посвящена развитию теории вычисления цены опционов в предположении изменчивости их волатильности и наличия "улыбки волатильности". Предназначена для научных работников в области опционной теории и специалистов-математиков в финансовых компаниях.
N.-Y., John Wiley & Sons Ltd, 1999. - 362 p.
Книга посвящена углублению опционной теории с учётом изменчивости волатильности во времени, коррелированности цен активов и волатильностей, "улыбки волатильности" и её использования в торговле. Рассмотрены вопросы торговли опционами на акции, валюту и процентную ставку (свапционами), а также экзотическими опционами, хеджирования....
Учебное пособие для учащихся 5-9 классов. Кураков Л.П., Мерлин А.В., Мерлина Н.И., Шилина В.И., Фадеева И.В. Чебоксары: Изд-во Чув.-го ун.-та. 2000. — 160 с. Приведены задачи практического содержания, позволяющие со среднего звена общеобразовательной школы познакомиться с основами рыночных отношений. Для учителей, студентов и школьников. Содержание: Простое тройное правило....
Учебно - метод. пособие/ Чуваш. ун-т, Чебоксары, 2004. 40 c.
Даны описания детерминированных моделей финансовой математики, приведены примеры, лабораторные работы и типовой расчёт.
Для студентов 3 курса метематического и экономического факультетов
Москва: Гардарики, 2002 г. - 624 с. Учебник «Финансовая математика» посвящен классической финансовой математике. Более точно, детерминированным моделям финансовых операций и процессов. Под детерминированностью понимается полная определенность будущих значении временных и финансовых характеристик изучаемых операций и процессов. Содержание: Базовые элементы финансовых моделей...
Учебник. — М.: Военное издательство, 1987. — 440 с.: ил. В учебнике изложены основы методологии военно-экономического анализа мероприятий, обеспечивающих боевую готовность Вооруженных Сил и проводимых в войсковой и производственной сферах деятельности, а также методы количественного обоснования военно-экономических решений и статистического анализа показателей затрат...
(Springer, 1997)(ISBN 0387983635)(T)(S)(558s)
This is the first book in the Selecta, the collected works of Benoit Mandelbrot. This volume incorporates his original contributions to finance and is a major contribution to the understanding of how speculative prices vary in time. The chapters consist of much new material prepared for this volume, as well as reprints of his...
М.: Московская финансово – промышленная академия, 2004 - 81 с. - ISBN: 978-5-374-00026-9
Учебное пособие содержит программу дисциплины, теоретические основы, глоссарий, руководство по изучению дисциплины, практикум, тесты, примерные темы курсовых и дипломных работ. В учебном пособии рассмотрены методы начисления простых, сложных и непрерывных процентов, методы наращения и...
Под. ред. проф. В. В. Ковалева. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 400 с. Дан краткий обзор основных понятий, используемых в курсе финансовых вычислений, приведены вопросы для обсуждения. Представлены решения типовых примеров и задачи для самопроверки по изучаемому материалу. Сборник содержит также таблицы и основные формулы, необходимые для решения типовых задач. Материалы...
Справочное пособие. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 302 с: ил. — ISBN 5-279-00530-4. Справочное пособие содержит систематизированный набор методов, формул и таблиц, необходимых для решения широкого класса финансово-экономических проблем, относящихся как к внутренней, так и к внешнеэкономической деятельности (вычисление процентов, конверсия задолженности, сравнение...
Учебник. — 2-е изд. — М.: Физматлит, 2005. — 576 с.
Рассмотрены вопросы классической финансовой математики. Описаны математические методы финансирования операций, схемы этих моделей. Приведены две основные, чаще всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов и связанные с ними основные проблемы: оценка доходности финансовых операций, ренты, преобразование и...
Учебник. 4-е изд. — М.: Дело, 2004. — 400 с. Отсутствуют страницы 327-376. Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные...
М.: Фазис, 1998. — 512 с.
В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических...
Комментарии