Author not specified. — The MathWorks, 2022. — 4164 p. Getting Started Data Preprocessing Model Selection Econometric Modeler Time Series Regression Models Bayesian Linear Regression Conditional Mean Models Conditional Variance Models Multivariate Time Series Models Structural Change Models State-Space Models Functions Appendices
Навчальний посібник. — Київ, 2000. — 121 с. Цей підручник є введенням до аналізу часових рядів, а також оглядом найбільш сучасних методів аналізу та обробки економічної інформації. Аналіз часових рядів є достатньо складною темою, і тому ця книга має за мету поєднання достатньої кількості теорії з практикою. Розглядаються декілька методів для аналізу, перетворення та...
Курс лекцій. — Харків: ХНАМГ, 2016. — 105 с. Метою курсу є вивчення методів економіко-математичного моделювання виробничих процесів і їх практичного застосування для вирішення завдань організації, планування і управління. У результаті вивчення теоретичного курсу, виконання практичних і лабораторних завдань студенти повинні засвоїти методику математико-статистичної обробки...
Алматы: Бастау, 2007. — 214 б. Оқулықта эконометриканың теориялық негізі мен күрделі матема-тикалық дәлдемесі терең келтіріліп, осы әдістердің математикалық аппаратын тәжірибелік есептерге қолдану жолы, математикалық тұрғыда қою, компьютерде шығару алгоритмдері қабілетті оқырман өз бетінше оқып, түсіне алатындай етіп жазылған. Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, сонымен...
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 863 с. — ISBN: 5-238-00859-7. Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по...
Индивидуальное домашнее задание №3 вариант 21(22), 2014, ЗИЭИТ.
Задания:
Проверка на мультиколлинеарность.
Проверка на гетероскедастичность.
Построение модели множественной регрессии.
Используя все факторы.
Без мультиколлинеарных.
Проверка достоверности модели в целом и параметров модели.
Построить доверительные интервалы для параметров модели.
Найти β- и ∆-...
Расчетно-графическая работа. — МИРЭА, Москва/Россия, 2013. — 24 с. Вариант 7, преподаватель — Соловьёв Ю.П. Факультет: "Экономика и Управление", 3 курс, 5 семестр. Дисциплина: Эконометрика. Темы заданий: Описание заполнения пропусков в таблице. Отбор факторов. Т-статистика. Построение модели. Решение модели МНК. Предпосылки МНК. Оценка значимости модели и её факторов. Оценка...
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080103.65 "Национальная экономика" ДНЭ. – М.: МИИТ, 2011. – 40 с. Комплекс позволит: знать и уметь: проводить оценку взаимосвязей экономических показателей с помощью статистических методов, интерпретировать полученные результаты по оценке взаимосвязей с точки зрения экономической сущности явлений; строить эконометрические...
Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080801 "Прикладная информатика (в экономике)". – М.: МИИТ, 2011. – 33 с.
В учебно–методическом комплексе предоставляется информация о совокупности математических методов, используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов, об...
ХНЭУ, Харьков, 2012 Дисциплина - Финансовая математика Практическая работа Задание: на основе приведенных данных рассчитать прогнозные значения на три года вперед, используя: Линейные тренды с оценками параметров по методам двух крайних и средних групповых точек; Показатели среднего темпа роста и среднего абсолютного прироста; Интерполяционный многочлен Лагранжа; Оценить...
ЧДІЕУ, Чернігів, 2012. - 8 стр
Дисципліна - економетрика
варіант 15
Визначення синтезованої моделі Фур'є для першої гармоніки
За допомогою синтезованої моделі визначимо трендові рівні товарообороту по місяцях.
Побудуємо графіки залежності товарообігу (фактичного) і розрахункового (теоретичного) по місяцях
Оцінка адекватності синтезованої моделі
Учебное пособие. - КГТЭИ. – Красноярск, 2002. – 46 с.
В предлагаемом издании рассматриваются вопросы изучения базовых элементов регрессионного анализа. Авторы учебного пособия стремились как можно более подробно и в то же время просто изложить теоретический материал учебного курса. Каждый из разделов учебного пособия содержит решенные примеры, для закрепления изучаемого...
Учебное пособие. - Новосибирск: ЭФ НГУ, 1997. - 129с.
Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса, прочитанных автором для студентов экономического факультета Новосибирского университета в 1996 г. Пособие состоит из двух самостоятельных разделов.
Раздел I основан на факультативе Некоторые эконометрические методы (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив...
Электронное издательство "IPR Медиа" - 174 с.
Настоящее издание представляет собой учебное пособие и подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Пособие составлено в виде ответов на экзаменационные билеты по дисциплине «Эконометрика».
Данное издание написано доступным языком и содержит всю необходимую информацию, достаточную для ответа на экзамене...
Учебное пособие для студентов экономических специальностей гуманитарных вузов. - М.: Из-во МФА, 2001. - 54с. Настоящее учебное пособие содержит краткий курс лекций, контрольные задания, систему тестов, учебную программу, вспомогательные материалы и статистические таблицы, а также методические указания по дисциплине «Эконометрика». Оно подготовлено в строгом соответствие с...
Для студентів напряму підготовки Економіка і підприємництво. - Кривий ріг: КТУ, 2009. - 154с.
Вступ
Предмет, методи і завдання дисципліни
Загальні поняття і засади економетричного
моделювання
Загальна лінійна економетрична модель
Нелінійні економетричні моделі
Мультиколінеарність
Гетероскедастичність
Автокореляція залишків
Економетричні моделі динаміки
Економетричні...
Под науч.ред.пер. С.А. Айвазяна. - Нью-Йорк, Торонто, Сингапур, 2005
Оглавление
Предисловие
Введение
Введение в линейную модель регрессию
Интерпретация и сравнение моделей регрессии
Гетероскедастичность и автокорреляция
Эндогенность, инструментальные переменные и обобщенный метод моментов (ОММ)
Оценивание методом максимального правдоподобия и спецификационные тесты...
Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения― М.: МГУТУ, 2004. - 41с.
В учебно-практическом пособии доктора экономических наук, профессора Н.М.Хубулава в кратком и систематизированном виде изложено содержание курса эконометрики. После каждой темы даны (вопросы и тренировочные задания), позволяющие контролировать степень усвоения материала....
Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: УПИ, 2007. - 197с.
Содержание:
Парная регрессия и корреляция.
Линейная модель парной регрессии и корреляции.
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция.
Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства...
Учебник для студентов экономического профиля всех специальностей и всех форм обучения, а также на специалистов, занимающихся проблемами экономического измерения, прогнозирования. - М. МГУТУ, 2005. - 161с.
Эта книга об эконометрических методах, применяемых при формировании экономических моделей спроса, предложений, ценообразования. Автор рассматривает возможности использования...
Практикум для всех специальностей и всех форм обучения экономического профиля ― М. МГУТУ, 2007. - 54с.
Основная цель практических занятий по курсу: "Эконометрика" ― закрепление теоретических знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
Практикум по курсу "Эконометрика" соответствует разделам теоретического курса и одновременно дополняет их. Состоит из...
Новосибирск, 2009 год. Выполнено задание по 74 варианту. Задание индивидуальное: Проверить по 5%-му критерию Дарбина–Уотсона, является ли ряд w автокоррелированным. Построить трендовую функцию ряда w вида . Проверить, являются ли остатки ut автокоррелированными. Используя стандартные функции Excel, вычислить коэффициенты регрессионной зависимости Оценить качество...
ВолГТУ, экономический факультет, 2010 г.
Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента....
Учебно-методическое пособие. — М.: Институт мировой экономики и информатизации, 2005. — 33 с.
Целью настоящего пособия является помощь студентам вечерней и заочной форм обучения в освоении основных положений курса. Изложение материала проводится на основе разбора типовых задач.
Содержание.
Предисловие.
Цели и задачи курса.
Содержание основных тем программы.
Парная...
Хабаровск : Хабаровская государственная академия экономики и права, 2005. — 88 с. Содержание учебного пособия соответствует государственным образовательным стандартам дисциплины эконометрика. В учебном пособии кратко изложены теоретические основы по разделам теории оценивания и проверки гипотез. Но основное внимание уделено классическому корреляционно-регрессионному анализу...
ТулГу, 3 курс, страниц 201 Предмет и задачи курса Спецификация переменных в уравнениях регрессии Парная и множественная регрессия Предпосылки метода наименьших квадратов Нелинейные модели регрессии Временные ряды в эконометрических исследованиях Системы экономических уравнений
Учебное пособие - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 23с.
Методические указания содержат описание лабораторных работ и необходимые расчетные соотношения для их выполнения. Основное внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Также приводятся две контрольные работы и даются рекомендации по...
Учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. – Новосибирск: НГАСУ - 215с.
Построение эконометрических моделей обуславливает (особенно при большом объеме исходных данных) существенный объем вычислений. На этом этапе многие исследователи сталкиваются с проблемами численной реализации необходимого вычислительного...
Авторский курс лекции. – Уфа: Филиал ВЗФЭИ в г. Уфа, 2008. – 54 с.
Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины для специальностей «Финансы и...
Конспект лекций. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. — 68 с. Типы данных. Измерения в экономике. Классы моделей. Типы зависимостей. Модель парной регрессии. Свойства выборочных ковариации и дисперсии. Метод наименьших квадратов (МНК). Анализ вариации зависимой переменной. Коэффициент детерминации. F-тест на качество оценивания. Предпосылки регрессионного анализа. Стандартные ошибки...
Рассмотрено пять тем практических работ по решению задач множественной регрессии по дисциплине «Эконометрика». Методическое пособие может быть использовано как для практических занятий, так и для самостоятельных занятий студентов.
Учебное пособие. - Сумы: СумГУ, 2003. - 271с.
Данное пособие является вводным в курс эконометрики. В нем рассматриваются модели, описываемые одним регрессионным уравнением. Однако и на простейших примерах можно понять основные идеи эконометрики и трудности, которые возникают при эконометрическом моделировании.
Классический регрессионный анализ описывает экономические процессы с...
Программированное задание по эконометрике - решенные задачи НИМБ, вариант 6
Решение задач Требуется:
1. Построить однофакторную модель регрессии.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными.
Задача 2
1....
БГАРФ, 2010 г. Задача №27. По 27 регионам страны изучается зависимость средней заработанной платы, у от валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, х Построить поле корреляции сформулировать гипотезу о форме связи. Рассчитать параметры уравнений линейной и степенной парной регрессии. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Оцените...
Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навч. — К.: НУХТ, 2010. — 144 с. Основи економетричного моделювання. Економетрична модель. Основні етапи економетричного моделювання. Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі. Класифікація рівнянь регресії. Класифікація економіко-математичних моделей. Методи побудови загальної лінійної моделі. Прості...
Навчально-методичний посібник. — Харків: НТУ "ХПІ", 2008. — 80 с.
Посібник містить основи економетрії, включаючи методи визначення параметрів лінійних рівнянь парної і множинної регресії, нелінійних рівнянь, часових рядів, оцінки їх тісноти та значущості. Наводяться приклади вирішення розрахункових завдань і варі-анти для самостійної роботи студентів.
Призначений для студентів...
Разделы:
Методы прогнозирования и их классификация.
Прогнозирование одномерных временных рядов.
Эконометрические модели прогнозирования.
Динамические модели прогнозирования.
РГОТУПС, 2003 г.
Содержание
Введение
Линейная модель множественной регрессии
Решение
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Показатели качества регрессии
Предпосылки метода наименьших квадратов
Обобщенный метод наименьших квадратов
Фиктивные переменные во множественной регрессии
Модели временных рядов
Системы эконометрических уравнений
СПб.: МБИ, 2009. — 48 с. Содержание. Введение. Основные элементы эконометрической модели. Модель парной регрессии. Построение оценок параметров парной регрессии. Спецификация модели парной регрессии. Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основные предположения регрессионного анализа Исследование статистической значимости парной регрессии....
Учебное пособие. — Махачкала: ДГУ, 2003. — 83 с. Рыночная экономика требует от специалиста знаний основ эконометрических методов, так как без таких знаний трудно изучить уже известные эмпирические зависимости и строить новые, получить сколь-нибудь надежный прогноз, а значит - под вопросом успех в экономической сфере (банковском деле, финансах, бизнесе и др.). В связи с чем,...
2007 - 65стр. Предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений экономических специальностей, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.
Мн.: БГЭУ, 2009 г. , 41 стр. Учебно-методическое пособие.
Содержание:
Основные понятия эконометрики.
Парная линейная регрессия.
Нелинейная регрессия.
Множественная регрессия.
Временные ряды.
Эконометрический анализ при нарушении предпосылок.
метода наименьших квадратов.
Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент"). Вид. 2-е. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 43 с.
Рецензент: А. В. Місюров
Рекомендовано кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, протокол №7 від 14.01.2002 р.
Московская академия предпринимательства. - 87 с. Содержание: Что изучает дисциплина Как изучать дисциплину Основные понятия и термины Главное в содержании дисциплины Что готовить к зачету/ экзамену Выполните самостоятельно Проверь себя Откуда взять информацию
Учебное пособие. – Саранск: Изд–во СВМО, 2004. – 136 с. Пособие содержит задания, касающиеся изучения и исследования статистических данных. Высокая достоверность нормативно-технологических и статистических данных позволяет по такой же схеме составлять выборки и использовать их для анализа экономического процесса в практической деятельности специалиста. Предназначено для...
Представлены темы: парная регрессия; множественная регрессия; временные ряды; системы одновременных уравнений. Материал сопровождается доказательствами. Приводятся примеры, опирающиеся на статистические данные по РФ. Предлагаются упражнения по теории и практические задания. Ряд разделов учебного пособия содержит материал и задания повышенного уровня сложности для магистратуры....
Волгоград, ВолГУ, 2009.
Исследуется зависимость средней цены 1 м² на рынке вторичного жилья от объема инвестиций в основной капитал за 2004 г.
Все расчеты произведены в Excel, отчет написан в Word.
Построение поля корреляции;
Приведение данных нелинейных регрессий к линейному виду;
Оценка тесноты связи с помощью индекса корреляции и индекса детерминации;
Оценка силы...
ВолГУ 2009
Исследовать зависимость средней цены 1 м² на рынке вторичного жилья от объема инвестиций в основной капитал за 2004г.
Все расчеты произведены в Excel, отчет написан в Word.
Все показатели верны и рассчитаны самостоятельно, работа выполнена на "отлично".
Построение графика динамики временного ряда;
Построение моделей трендов:
1. y=a+bt
2. y=a+b/t
3. y=e(a+bt)
4....
Воронеж: ВГАУ, 2010. Модель парной линейной регрессии Модель множественной линейной регрессии Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели Фиктивные переменные во множественной регрессии Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений Исследование временного ряда Сглаживание временного ряда, в том...
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —176c. Навчальний посібник присвячений застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач. Посібник містить короткий виклад теорії з кожної теми. Основна частина його присвячена практичній реалізації всіх основних методів, які вивчає економетрія. У посібнику наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів,...
Настоящее учебное пособие посвящено как раз оцениванию тенденций и прогнозированию по временным рядам. Рассматриваются компонентный состав классической модели мультипликативного временного ряда, методы сглаживания временных рядов, прогнозирование по линейным, квадратичным и экспоненциальным моделям, построенным на основе метода наименьших квадратов, метод трендового прогноза по...
Лінійна регресія
Моделі з лаговими змінними
Системи симультативних регресійних рівнянь
Моделі з обмеженими залежними зміними і моделі з панельними даними
СГЭУ, 3 курс 6 семестр для всех специальностей. Понятие эконометрики. Основные этапы эконометрического исследования Классы эконометрических моделей Типы данных. Виды переменных Виды зависимостей Ковариация и корреляция Нахождение эмпирических коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов Предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова Стандартные ошибки МНК-оценок коэффициентов...
Учебно-методическое пособие. — Челябинск: ЧелГУ, 2009. — 102 с.
Структурно пособие состоит из восьми тем, примера проведения эконометрического исследования, вопросов для подготовки к экзамену, списка литературы, глоссария, специальных статистических таблиц и реальных статистических данных, предназначенных для анализа. По каждой теме приводится ее структура, раскрываются общие...
Пособие состоит из двенадцати глав и лабораторного практикума. В первой главе освещены история возникновения эконометрики и предмет ее исследований. Во второй главе изучается парная регрессия и классические предпосылки использования метода наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия на базе матричного анализа рассматривается в третьей главе. Здесь подробно изучаются...
У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою...
Учебник. — М.: Российская экономическая академия, 2002. — 640 с. В рамках учебной дисциплины `Эконометрика` рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели...
КемТИПП,
2002. - 36 с.
Предмет и задачи эконометрики
Этапы эконометрического исследования
Парная регрессия
Решение типовых задач
Множественная регрессия, корреляция
Решение задач с помощью Excel
Аппроксимация данных линией тренда
Литература
Задания для контрольных работ
Пример выполнения контрольной работы
Просто и доступно изложены основы эконометрики, содержатся...
ЧелГУ, 2 курс, 2 семестр, 62 стр. , 2005г. Включает в себя программу курса, краткий курс лекций с большим числом разобранных практических примеров, контрольные вопросы для подготовки к экзамену и задания для выполнения контрольных работ. Учебное пособие предназначено для студентов факультета экономики и предпринимательства всех форм обучения.
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов. - М., 2000 Содержание : Предисловие Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов Эконометрика и ее связь с экономической теорией Две переменные: меры изменчивости и связи Метод наименьших квадратов Прямолинейный характер связи между...
Казань: Академия Управления «ТИСБИ», 2008. — 203 с. Курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и типовые задачи. Оглавление Предисловие Введение Парная регрессия и корреляция Линейная модель парной регрессии и корреляции Нелинейные модели парной...
Учебное пособие. — Челябинск: Челябинский государственный университет, 2008. — 88 с.
В пособии изложена так называемая «классическая» эконометрика, которая является продолжением и развитием методов математической статистики. В нем рассмотрены вопросы построения линейных и нелинейных эконометрических моделей, методы оценки их параметров в условиях таких негативных феноменов, как...
Учебник. — М.: Экзамен, 2002. — 576 с. Учебник адресован в первую очередь студентам дневных отделений экономических специальностей. Они найдут весь необходимый материал для изучения различных вариантов эконометрических курсов. Предисловие. Структура современной эконометрики. Эконометрика сегодня. Эконометрика = экономика + метрика. Структура эконометрики. Специфика...
Привет всем, кто нибудь может посоветовать как, используя панельные данные(в моем случае наблюдения за банками за 12 месяцев по таким параметрам, как активы, капитал, депозиты, кредиты и т.д, количество банков например 40-50), разработать рейтинг надежности банков(в пакете Eviews). Заранее благодарен. Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Все-таки программы и книги к ним стоит отдельно - в Финансово-экономические - в Пакеты прикладных программ в экономике - в новый раздел ;) Если надо, напишу новый список :)
Время подошло!Пожалуйста, выделите под чертой новый раздел - Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS ...STATISTICA ...Eviews ...Excel ...Я буду очень-приочень благодарна! Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!
Комментарии
является повтором /file/35987/
Заранее благодарен.
Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Если надо, напишу новый список :)
Пока это нецелесообразно с технической т.з.
Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS
...STATISTICA
...Eviews
...Excel
...Я буду очень-приочень благодарна!
Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!