N.Y.: Wiley, 1982. — 459 p. Statistical Methods for Forecasting is a comprehensive, readable treatment of statistical methods and models used to produce short-term forecasts. The interconnections between the forecasting models and methods are thoroughly explained, and the gap between theory and practice is successfully bridged. Special topics are discussed, such as transfer...
Springer 2012,59 pages
ISBN: 1461420490, 9781461420491
The trend is your friend is a practical principle often used by business managers, who seek to forecast future sales, expenditures, and profitability in order to make production and other operational decisions. The problem is how best to identify and discover business trends and utilize trend information for attaining...
Springer, 2009. — 1024 p. — ISBN: 3540712968, 9783540712978 This handbook presents a collection of survey articles from a statistical as well as an econometric point of view on the broad and still rapidly developing field of financial time series. It includes most of the relevant topics in the field, from fundamental probabilistic properties of financial time series models to...
Springer, 2015. — 339 p.
The chapters in this volume stress the need for advances in theoretical understanding to go hand-in-hand with the widespread practical application of forecasting in industry. Forecasting and time series prediction have enjoyed considerable attention over the last few decades, fostered by impressive advances in observational capabilities and measurement...
Bloomberg Press, 2013. — 272 p. — ASIN B00BJOHKD6. How to parse, analyze, and incorporate census data This handy resource offers a reference guide for anyone interested in tailoring specific Census data to their needs. It includes computer coding (SAS v9.x) software for extracting targeted data from thousands of Census files, as well as primers on using online tools and mapping...
CRC Press, 2012. — 544 p. — ISBN: 143984657X, 9781439846575 Economic Time Series: Modeling and Seasonality is a focused resource on analysis of economic time series as pertains to modeling and seasonality, presenting cutting-edge research that would otherwise be scattered throughout diverse peer-reviewed journals. This compilation of 21 chapters showcases the...
Springer, 2010. — 420 p. — ISBN: 3642126006, 9783642264825 This book addresses the fundamental question on how to construct mathematical models for the evolution of dynamical systems from experimentally obtained time series. Emphasis is on chaotic signals and nonlinear modeling, with the aim to obtain a quantitative measure for the forecast of future system evolution. In...
Wiley, 2011. — 382 p. — (Wiley series in probability and statistics). — 9781118056943, 1118056949, 9781118056950, 1118056957 OCR, оглавление. An intuition-based approach enables you to master time series analysis with ease Time Series Analysis and Forecasting by Example provides the fundamental techniques in time series analysis using various examples. By introducing necessary...
Wiley, 2011. — 392 pages. An intuition-based approach enables you to master time series analysis with ease Time Series Analysis and Forecasting by Example provides the fundamental techniques in time series analysis using various examples. By introducing necessary theory through examples that showcase the discussed topics, the authors successfully help readers develop an...
CRC Press, 2022. — 239 p. — ISBN 978-0-367-60869-9. Future predictions are always a topic of interest. Precise estimates are crucial in many activities as forecasting errors can lead to big financial loss. The sequential analysis of data and information gathered from past to present is call time series analysis. This book covers the recent advancements in time series...
Prentice Hall – 1994, 614 pages, 3rd edition ISBN: 0130607746, 9780130607744 This is a complete revision of a classic, seminal, and authoritative book that has been the model for most books on the topic written since 1970. It focuses on practical techniques throughout, rather than a rigorous mathematical treatment of the subject. It explores the building of stochastic...
5th Edition. — Wiley, 2015. — 712 p. — ISBN: 978-1-118-67502-1. Praise for the Fourth Edition "The book follows faithfully the style of the original edition. The approach is heavily motivated by real-world time series, and by developing a complete approach to model building, estimation, forecasting and control." - Mathematical Reviews Bridging classical models and modern...
Wiley, 2008. – 756 p. – 4th ed. – ISBN: 0470272848, 9780470272848 A modernized new edition of one of the most trusted books on time series analysis. Since publication of the first edition in 1970, Time Series Analysis has served as one of the most influential and prominent works on the subject. This new edition maintains its balanced presentation of the tools for modeling and...
Springer – 1987, 530 pages
ISBN: 0387964061, 9780387964065
Time Series: Theory and Methods is a systematic account of linear time series models and their application to the modeling and prediction of data collected sequentially in time. The aim is to provide specific techniques for handling data and at the same time to provide a thorough understanding of the mathematical basis...
Springer, 2002. — 437 p. — (Springer Texts in Statistics). — ISBN13: 978-0387953519; ISBN10: 0387953515. This book is aimed at the reader who wishes to gain a working knowledge of time series and forecasting methods as applied in economics, engineering, and the natural and social sciences. The book assumes knowledge only of basic calculus, matrix algebra and elementary...
3rd ed. — Springer, 2016. — 428 p. — (Springer Texts in Statistics). — ISBN: 97833199852-8, 9783319298542 This book is aimed at the reader who wishes to gain a working knowledge of time series and forecasting methods as applied to economics, engineering and the natural and social sciences. It assumes knowledge only of basic calculus, matrix algebra and elementary statistics. This...
New York: Springer, 2009. — 588 p. Time Series: Theory and Methods is a systematic account of linear time series models and their application to the modeling and prediction of data collected sequentially in time. The aim is to provide specific techniques for handling data and at the same time to provide a thorough understanding of the mathematical basis for the techniques. Both...
Cambridge University Press – 2010, 474 pages
ISBN: 0521873398, 9780521873390
As real estate forms a significant part of the asset portfolios of most investors and lenders, it is crucial that analysts and institutions employ sound techniques for modelling and forecasting the performance of real estate assets. Assuming no prior knowledge of econometrics, this book introduces and...
Machine Learning Mastery Pty. Ltd., 2018. — 366 p. — ISBN: N\A. Welcome to the Introduction to Time Series Forecasting with Python. You are one of those rare people that have decided to invest in your education and in your future and I am honored that I can help. This book will show you how to make predictions on univariate time series problems using the standard tools in the...
Bentham Science Publishers, 2012. — 143 p. "Time series analysis is applicable in a variety of disciplines such as business administration, economics, public finances, engineering, statistics, econometrics, mathematics and actuarial sciences. Forecasting the future assists in critical organizational planning activities. Time series analysis is employed by many different...
CRC Press, 2016. — 290 p. — (Monographs on statistics and applied probability (Series) 149). — ISBN: 9781482219609, 1482219603 The state-space approach provides a formal framework where any result or procedure developed for a basic model can be seamlessly applied to a standard formulation written in state-space form. Moreover, it can accommodate with a reasonable effort...
5th edition. — Chapman & Hall, 1996. — 304 p. A textbook for graduate and undergraduate students taking courses in time series. Topics include probability models, Box-Jenkins forecasting, spectral analysis, linear systems, and system identification. Preface to fifth edition. Abbreviations and notation. Introduction. Some representative time series. Terminology. Objectives of...
Boca Raton, Chapman &C Hall/CRC, 2000. - без пагинации, 10 файлов в архиве.
Книга посвящена методам прогнозирования временных рядов. Рассмотрены одномерные методы, такие, как ARIMA, модели пространства состояний, кривые роста, специальные методы прогнозирования, многомерные методы, такие, как векторные авторегрессионные и векторная авторегрессия-скользящее среднее,...
7th ed. — CRC Press, 2019. — 415 p. — (Chapman & Hall/CRC texts in statistical). — ISBN 1138066133,9781138066137. This new edition of this classic title, now in its seventh edition, presents a balanced and comprehensive introduction to the theory, implementation, and practice of time series analysis. The book covers a wide range of topics, including ARIMA models, forecasting...
Springer, 2015. — 201 p. — ISBN: 9783662450369, 9783662450376
The current world financial scene indicates at an intertwined and interdependent relationship between financial market activity and economic health. This book explains how the economic messages delivered by the dynamic evolution of financial asset returns are strongly related to option prices. The Black Scholes...
New York: Wiley-Blackwell, 2002. — 609 p. A Companion to Economic Forecasting provides an accessible and comprehensive account of recent developments in economic forecasting. Each of the chapters has been specially written by an expert in the field, bringing together in a single volume a range of contrasting approaches and views. Uniquely surveying forecasting in a single...
Boston: The MIT Press, 1999. — 362 p. Economies evolve and are subject to sudden shifts precipitated by legislative changes, economic policy, major discoveries, and political turmoil. Macroeconometric models are a very imperfect tool for forecasting this highly complicated and changing process. Ignoring these factors leads to a wide discrepancy between theory and practice. In...
Graduate School of Business. 1997 What is a time series? ARMA model The a utocorrelation and autocovariance functions Prediction and Impulse-Response Functions Stationarity and Wold representation VARs: orthogonalization, variance decomposition, Granger causality Spectral Representation Spectral alanalysis in finite samples Unit Roots Cointegration
N.-Y.:Springer, 1996. - 234p. Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility Likelihood-based inference for cointegration of some nonstationary time series Forecasting in macro-economics Longitudinal panel data: an overview of current methodology Pricing by no arbitrage
Springer – 2006, 410 pages ISBN: 0387311025, 9780387311029 Time series play a crucial role in modern economies at all levels of activity and are used by decision makers to plan for a better future. Before publication time series are subject to statistical adjustments and this is the first statistical book to systematically deal with the methods most often applied for such...
CRC, 2016. — 484 s. — ISBN: 978-1-4665-7774-9. Model a Wide Range of Count Time Series Handbook of Discrete-Valued Time Series presents state-of-the-art methods for modeling time series of counts and incorporates frequentist and Bayesian approaches for discrete-valued spatio-temporal data and multivariate data. While the book focuses on time series of counts, some of the...
New York: Springer, 2017. — 622 p. — ISBN: 978-3-319-43251-9, e-ISBN: 978-3-319-43252-6 This book provides an overview of the current state-of-the-art of nonlinear time series analysis, richly illustrated with examples, pseudocode algorithms and real-world applications. Avoiding a “theorem-proof” format, it shows concrete applications on a variety of empirical time series. The...
Singapur: Springer, 2015. - 99p. This book proposes a novel approach for time-series prediction using machine learning techniques with automatic feature generation. Application of machine learning techniques to predict time-series continues to attract considerable attention due to the difficulty of the prediction problems compounded by the non-linear and non-stationary nature...
Springer, 2019. — 199 p. — ISBN 978-3-030-11360-5. Развитие в неспокойные времена This open access book explores the most recent trends in the EU in terms of development, progress, and performance. Ten years after the 2008 economic crisis, and amidst a digital revolution that is intensifying the development race, the European Union, and especially Central and Eastern Europe,...
2nd edition. — Oxford University Press, 2012. — 368 p. — ISBN 978–0–19–964117–8. This edition is about 100 pages longer than the first edition. The main reason for this is our desire to make the treatment more comprehensive. For example, we provide a more extensive foundation of filtering and smoothing for which we present proofs for a Bayesian analysis and for linear unbiased...
Oxford: Oxford University Press, 2001. — 273 p.
This excellent text provides a comprehensive treatment of the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbence terms, each of which is modelled...
Wiley – 2009, 544 pages, 3rd edition ISBN: 0470505397, 9780470505397 Enders continues to provide business professionals with an accessible introduction to time-series analysis. He clearly shows them how to develop models capable of forecasting, interpreting, and testing hypotheses concerning economic data using the latest techniques. The third edition includes new discussions...
Springer-Verlag, 2003. — 569 p.
Монография посвящена методам анализа, оценивания и прогноза нелинейных моделей временных рядов, включая нелинейную авторегрессию, GARCH, методам оценивания плотности вероятности и спектра, сглаживанию временных рядов, проверке значимости нелинейных моделей и предсказанию поведения временных рядов. Примеры преимущественно из экономической области,...
Professional Education Services, LP, 2007. — 433 p. Tools and techniques for financial analysis . Break-Even and Contribution Margin Analysis. Understanding and Applying the Time Value of Money. How to Assess Capital Expenditure Proposals for Strategic Decision Making. Analyzing Financial Statements for Financial Fitness. Analyzing Quality of Earnings. Analysis of Variance...
N.-Y.: Wiley, 2014. — 576 p.
A comprehensive and accessible presentation of probability and stochastic processes with emphasis on key theoretical concepts and real-world applications With a sophisticated approach, Probability and Stochastic Processes successfully balances theory and applications in a pedagogical and accessible format. The book's primary focus is on key...
Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2010.
Книга посвящена находящему широкое применение прежде всего в финансовой математике классу случайных процессов - Generalized AutoRegressive Conditionally Heteroscedastic (GARCH).
Рассмотрены модели их генерации, статистическое оценивание параметров, обобщения моделей, многомерные процессы, а также их приложения к опционной торговле,...
2nd Edition. — Wiley, 2019. — 492 p. — ISBN: 978-1-119-31357-1. Provides a comprehensive and updated study of GARCH models and their applications in finance, covering new developments in the discipline This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning...
Cambridge University Press – 2000, 298 pages ISBN: 0521779650, 9780521779654 Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling...
Cambridge University Press, 2014. — 312 p. — 2nd ed. — ISBN: 9780521817707 With a new author team contributing decades of practical experience, this fully updated and thoroughly classroom-tested second edition textbook prepares students and practi- tioners to create effective forecasting models and master the techniques of time series analysis. Taking a practical and...
Springer, 2020. — 716 p. — (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics Vol. 52). — ISBN: 303031149X, 9783030311490, 9783030311506. This book surveys big data tools used in macroeconomic forecasting and addresses related econometric issues, including how to capture dynamic relationships among variables; how to select parsimonious models; how to deal with model...
Series: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability (Book 108). — Chapman and Hall/CRC, 2007. — 249 p. — ISBN: 1584886137, 978‑1584886136. Useful in the theoretical and empirical analysis of nonlinear time series data, semiparametric methods have received extensive attention in the economics and statistics communities over the past twenty years. Recent...
2nd ed. — CRC Press, 2021. — 341 p. — ISBN: 9780367187330, 9780429197963. This book aims to introduce and explain basic methods of building models for time series. In time series modeling, we try to express the behavior of a certain phenomenon in relation to the past values of itself and other covariates. Since many important phenomena in statistical analysis are actually time...
Oxford University Press, 2018. — 617 p. — ISBN: 9780190622022 Economic forecasting is a key ingredient of decision making in the public and private sectors. This book provides the necessary tools to solve real-world forecasting problems using time-series methods. It targets undergraduate and graduate students as well as researchers in public and private institutions interested...
Cambridge: Cambridge University Press, 2001. — 252 p.
Economic and financial time series feature important seasonal fluctuations. Despite their regular and predictable patterns over the year, month or week, they pose many challenges to economists and econometricians. This book provides a thorough review of the recent developments in the econometric analysis of seasonal time...
Chapman & Hall. 2001. Pages: 320 Singular spectrum analysis (SSA) has proven very successful. It has already become a standard tool in climatic and meteorological time series analysis and well known in nonlinear physics and signal processing. However, despite the promise it holds for time series applications in other disciplines, SSA is not widely known among statisticians and...
Berlin: Springer, 2013. — 120 p.
Singular spectrum analysis (SSA) is a technique of time series analysis and forecasting combining elements of classical time series analysis, multivariate statistics, multivariate geometry, dynamical systems and signal processing. SSA seeks to decompose the original series into a sum of a small number of interpretable components such as trend,...
New York: Springer, 2016. - 541p. This book presents a comprehensive study of multivariate time series with linear state space structure. The emphasis is put on both the clarity of the theoretical concepts and on efficient algorithms for implementing the theory. In particular, it investigates the relationship between VARMA and state space models, including canonical forms. It...
Lexington: Heath Lexington Books, 1970. — 303 p. Phenomenology of the Stock Market Statistical Techniques The Random Walk Model Spectrum Analysis of the Price Scries Trends and Long-run Movements Deviations from Random Walk in die Short Run The Distribution of Price Changes Volume and Price Relationships Between Price Series Prices, Dividends and Earnings A Descriptive Model of...
Amsterdam: Springer, 1986. — 336 p. In recent years there has been a growing concern for the development of both efficient and effective ways to handle space-time problems. Such developments should be theoretically as well as empirically oriented. Regardless of which of these two arenas one enters. the impression is quickly gained that contemporary wO,rk on dynamic and...
Academic Press, 2018. — 423 p. — ISBN: 978-0-12-813409-2. Essentials of Time Series for Financial Applications serves as an agile reference for upper level students and practitioners who desire a formal, easy-to-follow introduction to the most important time series methods applied in financial applications (pricing, asset management, quant strategies, and risk management)....
Princeton University Press, 1994. — 815 p. Much of economics is concerned with modeling dynamics. There has been an explosion of research in this area in the last decade, as "time series econometrics" has practically come to be synonymous with "empirical macroeconomics." Several texts provide good coverage of the advances in the economic analysis of dynamic systems, while...
Princeton University Press, 1994. — 815 p. Much of economics is concerned with modeling dynamics. There has been an explosion of research in this area in the last decade, as "time series econometrics" has practically come to be synonymous with "empirical macroeconomics." Several texts provide good coverage of the advances in the economic analysis of dynamic systems, while...
1994 г. Анализ финансовых временных рядов. посмотреть оглавление можно по этой ссылке: *http://books.Google.com/books/p/Princeton?id=B8_1UBmqVUoC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false*
Wiley, 2003. — 316 p. — ISBN13: 978-0470844434; ISBN10: 0470844434. The book provides a relatively non-technical introduction to applied time series econometrics and forecasting involving non-stationary data. The emphasis is very much on the why and how and, as much as possible, the authors confine technical material to boxes or point to the relevant sources for more detailed...
Oxford University Press, 1996. — 307 p. — ISBN 0198773536, 9780198773535 In the last decade, time-series econometrics has made extraordinary developments on unit roots and cointegration. However, this progress has taken divergent directions, and has been subjected to criticism from outside the field. In this book, Professor Hatanaka surveys the field, examines those portions...
Springer, 2024. — 551 p. — (Springer Series in Statistics). — ISBN 3031516087. This volume provides a comprehensive survey that covers various modern methods used for detecting and estimating change points in time series and their models. The book primarily focuses on asymptotic theory and practical applications of change point analysis. The methods discussed in the book go...
2nd ed. — Palgrave Macmillan UK, 2017. — 508 p. — ISBN: 978-0-230-24330-9, 978-1-137-31303-4 This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary...
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, 360 p. ISBN: 978-3-540-71916-8 Exponential smoothing methods have been around since the 1950s, and are still the most popular forecasting methods used in business and industry. However, a modelling framework incorporating stochastic models, likelihood calculation, prediction intervals and procedures for model selection, was not...
Second Edition. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — 369 p. — ISBN: 0521821509. The paradigm of deterministic chaos has influenced thinking in many fields of science. Chaotic systems show rich and surprising mathematical structures. In the applied sciences, deterministic chaos provides a striking explanation for irregular behaviour and anomalies in systems which do...
N.-Y., John Wiley & Sons, 2002. — 344 p.
Монография посвящена оцениванию временных рядов на основе обобщённой линейной модели, включая временные ряды в бинарной, номинальной, целочисленной шкалах, а также альтернативные (ARIMA, ARCH, скрытые марковские и т.п.) модели, и использованию для прогнозирования и интерполяции.
Для изучающих методы математической статистики и их...
Springer, 2007. — 274 p. — ISBN: 354073290X, 9783540732907. This book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series. It attempts to bridge the gap between methods and realistic applications. This book contains the most important approaches to analyse time series which may be stationary or nonstationary....
Springer, 2013. – 325 p. – 2nd ed. – ISBN: 3642334350, 9783642334368 This book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series, bridging the gap between methods and realistic applications. It presents the most important approaches to the analysis of time series, which may be stationary or nonstationary....
Chapman & Hall/CRC, 2010. — 305 p.
This book aims at introducing and explaining basic methods of building models for time series. In time series modeling, we try to express the behavior of a certain phenomenon in relation to the past values of itself and other covariates. Since many important phenomena in statistical analysis are actually time series and the identification of...
Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. — 220 p. This book presents the numerous tools for the econometric analysis of time series. The text is designed with emphasis on the practical application of theoretical tools. Accordingly, material is presented in a way that is easy to understand. In many cases intuitive explanation and understanding of the studied phenomena...
New York: Springer, 2017. — 242 p. This book presents machine learning and type-2 fuzzy sets for the prediction of time-series with a particular focus on business forecasting applications. It also proposes new uncertainty management techniques in an economic time-series using type-2 fuzzy sets for prediction of the time-series at a given time point from its preceding value in...
Ekonomski fakultet, 1998. — ISBN: 8640302529, 9788640302524. U knjizi su izlozeni osnovni metodi i problemi u analizi vremenskih serija. Studenti redovnih i poslediplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu slusaju Analizu vremenskih serija u okviru istoimenog predmeta. Njima je prvenstveno namenjena ova knjiga. Medjutim, kao prvi udzbenik iz ove oblasti na nasem jeziku,...
Springer, 2019. — 776 p. — ISBN: 9783030042639. This book focuses on structural changes and economic modeling. It presents papers describing how to model structural changes, as well as those introducing improvements to the existing before-structural-changes models, making it easier to later on combine these models with techniques describing structural changes. The book also...
Berlin: Springer, 1997. - 375p.
This book contributes to re cent developments on the statistical analysis of multiple time series in the presence of regime shifts. Markov-switching models have become popular for modelling non-linearities and regime shifts, mainly, in univariate economic time series. This study is intended to provide a systematic and operational approach to the...
Berlin: Springer, 1997. — 375 p. This book contributes to recent developments on the statistical analysis of multiple time series in the presence of regime shifts. Markov-switching models have become popular for modelling non-linearities and regime shifts, mainly, in univariate economic time series. This study is intended to provide a systematic and operational ap proach to...
Apress, 2023. — 188 p. This book teaches the practical implementation of various concepts for time series analysis and modeling with Python through problem-solution-style recipes, starting with data reading and preprocessing. It begins with the fundamentals of time series forecasting using statistical modeling methods like AR (autoregressive), MA (moving-average), ARMA...
Elsevier, 2000. — 303 p. Microscopic Simulation (MS) uses a computer to represent and keep track of individual ("microscopic") elements in order to investigate complex systems which are analytically intractable. A methodology that was developed to solve physics problems, MS has been used to study the relation between microscopic behavior and macroscopic phenomena in systems...
Chapman and Hall/CRC, 2013, 2014. — 675 p. — ASIN: B00DV64RIQ, ISBN: 9781420010060 Time series with mixed spectra are characterized by hidden periodic components buried in random noise. Despite strong interest in the statistical and signal processing communities, no book offers a comprehensive and up-to-date treatment of the subject. Filling this void, Time Series with Mixed...
New York: CRC Press, 2003. - 196p.
Diagnostic checking is an important step in the modeling process. But while the literature on diagnostic checks is quite extensive and many texts on time series modeling are available, it still remains difficult to find a book that adequately covers methods for performing diagnostic checks.Diagnostic Checks in Time Series helps to fill that...
New York: Springer, 2016. — 298 p. This volume reviews and summarizes some of A. I. McLeod's significant contributions to time series analysis. It also contains original contributions to the field and to related areas by participants of the festschrift held in June 2014 and friends of Dr. McLeod. Covering a diverse range of state-of-the-art topics, this volume well balances...
Cambridge University Press, 2004. — 323 p.
Time series econometrics is a rapidly evolving field. In particular, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. As a consequence of the fast pace of development, there are no textbooks that cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the...
Chapman and Hall/CRC, 2007. – 400 p. – ISBN: 142005967X, 9781420059670 With a focus on analyzing and modeling linear dynamic systems using statistical methods, Time Series Analysis formulates various linear models, discusses their theoretical characteristics, and explores the connections among stochastic dynamic models. Emphasizing the time domain description, the author...
New York: Chapman and Hall/CRC, 2019. — 245 p. The beginning of the age of artificial intelligence and machine learning has created new challenges and opportunities for data analysts, statisticians, mathematicians, econometricians, computer scientists and many others. At the root of these techniques are algorithms and methods for clustering and classifying different types of...
Cambridge University Press, 2013. — 953 p. — (Themes in Modern Econometrics). — ISBN: 978-0-521-19660-4. This book provides a general framework for specifying, estimating, and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalized...
New York: Springer, 2018. — 413 p. This is the first monograph that discusses in detail the interactions between Fourier analysis and dynamic economic theories, in particular, business cycles.Many economic theories have analyzed cyclical behaviors of economic variables. In this book, the focus is on a couple of trials: (1) the Kaldor theory and (2) the Slutsky effect. The...
Palgrave Macmillan UK, 2013. — 188 p. — ISBN: 9781349448340, 9781137281838 This book proposes new methods of detecting causality among several dynamic variables and of estimating divisions of nominal income changes into changes in output and prices. Amano builds on established traditions of macro-dynamics and the theories of Keynes and Freidman, while providing innovative...
Independently published, 2020. — 170 p. Are you looking to learn more about Time Series, but struggling to find them in traditional Data Science textbooks? This book is your answer. Time Series is an exciting and important part of Data Analysis. Time Series Data is more readily available than most forms of data and answers questions that cross-sectional data struggle to do. It...
Singapore, World Scientific Pub Co Inc, 1998. — 455 p. ISBN10: 981023242X ISBN13: 978-9810232429 Describes procedures for selecting a model from a large set of competing statistical models. The text includes: model-selection techniques for univariate and multivariate regression models; univariate and multivariate autoregressive models; nonparametric (including wavelets) and...
Emerald Group Publishing Limited – 2006, 460 pages, Vol. 276 ISBN10: 044451838X The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series...
SAS, 2016. — 197 p. — ISBN: 9781629597492. Aimed at econometricians who have completed at least one course in time series modeling, Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure will teach you the time series analytical possibilities that SAS offers today. Estimations of model parameters are now performed in a split second. For this reason, working through the...
Academic Press, 2019. — 337 p. — ISBN 978-0-12-813117-6. Written for those who need an introduction, Applied Time Series Analysis reviews applications of the popular econometric analysis technique across disciplines. Carefully balancing accessibility with rigor, it spans economics, finance, economic history, climatology, meteorology, and public health. Terence Mills provides a...
Academic Press, 2019. — 337 p. — ISBN: 978-0-12-813117-6. Written for those who need an introduction, Applied Time Series Analysis reviews applications of the popular econometric analysis technique across disciplines. Carefully balancing accessibility with rigor, it spans economics, finance, economic history, climatology, meteorology, and public health. Terence Mills provides a...
London: Palgrave Macmillan UK, 2013. — 451 p. Time Series Analysis and the British. Yule: The Time-Correlation Problem, Nonsense Correlations, Periodicity and Autoregressions. Kendall: Generalizations and Extensions of Stationary Autoregressive Models. Durbin: Inference, Estimation, Seasonal Adjustment and Structural Modelling. Jenkins: Inference in Autoregressive Models and the...
London: Palgrave Macmillan UK, 2003. — 184 p. Modelling trends and cycles in economic time series has a long history, with the use of linear trends and moving averages forming the basic tool kit of economists until the 1970s. Several developments in econometrics then led to an overhaul of the techniques used to extract trends and cycles from time series. Terence Mills...
Palgrave Macmillan, 2011. — 480 p. — ISBN: 0230290183, 9780230290181
This book develops the analysis of Time Series from its formal beginnings in the 1890s through to the publication of Box and Jenkins' watershed publication in 1970, showing how these methods laid the foundations for the modern techniques of Time Series analysis that are in use today.
Second Edition. — N.-Y.: Wiley, 2015. — 672 p. — ISBN: 978-1-118-74511-3. Thoroughly updated throughout, Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, Second Edition presents the underlying theories of time series analysis that are needed to analyze time-oriented data and construct real-world short- to medium-term statistical forecasts. Authored by highly-experienced...
Wiley – 2008, 468 pages
ISBN: 0471653977, 9780471653974
An accessible introduction to the most current thinking in and practicality of forecasting techniques in the context of time-oriented data.
Analyzing time-oriented data and forecasting are among the most important problems that analysts face across many fields, ranging from finance and economics to production operations...
New York: Springer, 2016. — 421 p. This text presents modern developments in time series analysis and focuses on their application to economic problems. The book first introduces the fundamental concept of a stationary time series and the basic properties of covariance, investigating the structure and estimation of autoregressive-moving average (ARMA) models and their relations...
Berlin: Springer-Verlag, 2005. — 636 р. This book constitutes the refereed proceedings of the 4th International Workshop on Experimental and Efficient Algorithms, WEA 2005, held in Santorini Island, Greece in May 2005. The 47 revised full papers and 7 revised short papers presented together with extended abstracts of 3 invited talks were carefully reviewed and selected from 176...
Berlin: Springer, 1994. - 402p.
The empirical study of macroeconomic time series is interesting. It is also difficult and not immediately rewarding. Many statistical and economic issues are involved. The main problems is that these issues are so interrelated that it does not seem sensible to address them one at a time. As soon as one sets about the making of a model of...
Wiley, 2007. — 306 p. — ISBN: 0470114029, 9780470114025
A self-contained, contemporary treatment of the analysis of long-range dependent data
Long-Memory Time Series: Theory and Methods provides an overview of the theory and methods developed to deal with long-range dependent data and describes the applications of these methodologies to real-life time series. Systematically...
Wiley, 2016. — 619 p. — (Wiley series in probability and statistics). — ISBN: 1118634322, 9781118634325
A modern and accessible guide to the analysis of introductory time series data.
Featuring an organized and self-contained guide, Time Series Analysis provides a broad introduction to the most fundamental methodologies and techniques of time series analysis. The book...
New York: Springer, 2000. - 201p. The complex dynamic behavior exhibited by many nonlinear systems - chaos, episodic volatility bursts, stochastic regimes switching - has attracted a good deal of attention in recent years. A Nonlinear Time Series Workshop provides the reader with both the statistical background and the software tools necessary for detecting nonlinear behavior...
Palgrave Macmillan, 2011. — 681 p. — ISBN: 0230250246, 9780230250246. Volume 1: Key Concepts and Problems Testing for a unit root is now an essential part of time series analysis. Indeed no time series study in economics, and other disciplines that use time series observations, can ignore the crucial issue of nonstationarity caused by a unit root. However, the literature on the...
London: Palgrave Macmillan UK, 2012. — 586 p. Testing for a Unit Root is now an essential part of time series analysis but the literature on the topic is so large that knowing where to start is difficult even for the specialist. This book provides a way into the techniques of unit root testing, explaining the pitfalls and nonstandard cases, using practical examples and...
New York: CRC Press, 2015. - 274p.
The first one covers propaedeutic time series and prediction theory, which the reader acquainted with time series analysis can skip. Unlike many other books on time series, I put the chapter on prediction at the beginning, because the problem of predicting is not limited to the field of time series analysis. The second part introduces the UCM,...
Wiley-Interscience – 2000, 483 pages ISBN: 047136164X New statistical methods and future directions of research in time series A Course in Time Series Analysis demonstrates how to build time series models for univariate and multivariate time series data. It brings together material previously available only in the professional literature and presents a unified view of the most...
New York: McGraw-Hill/Irwin, 1997. — 75 p. First course in Econometrics in Economics Departments at better schools, also Economic/Business Forecasting. Statistics prerequisite but no calculus. Slightly higher level and more comprehensive than Gujarati (M-H, 1996) . P-R covers more time series and forecasting. P-R coverage is notch below Johnston-DiNardo (M-H, 97) and requires no...
Paris: PSL Research University, 2017. — 180 p. This document contributes to high-dimensional statistics for multivariate GARCH processes. First, the author proposes a new dynamic called vine-GARCH for correlation processes parameterized by an undirected graph called vine. The proposed approach directly specifies positive definite matrices and fosters parsimony. The author...
2nd ed. — Boca Raton: CRC Press, 2021. — 472 p. — (Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science). — ISBN 1498747027. Focusing on Bayesian approaches and computations using analytic and simulation-based methods for inference, Time Series: Modeling, Computation, and Inference, Second Edition integrates mainstream approaches for time series modeling with significant recent...
Hoboken: CRC Press, 2010. — 375 p.
This book aims to integrate mainstream modeling approaches in time series with a range of significant recent developments in methodology and applications of time series analysis. We present overviews of several classes of models and related methodology for inference, statistical computation for model fitting and assessment, and forecasting....
ACADEMIC PRESS INC., 1989. - 237 c. - ISBN: 0-12-564910-X. Монография посвящена относительно малоизученным вопросам теории нелинейных и нестационарных временных рядов. В книге представлено развитие идей автора, ранее изложенных в работе Spectral Analysis and Time Series (2 vols., 1981). Cодержит разделы: 1 - Introduction and Background Theory. 2 - Review of Linear Models. 3 -...
Academic Press, 1981. — 671 p. A principal feature of this book is the substantial care and attention devoted to explaining the basic ideas of the subject. Whenever a new theoretical concept is introduced it is carefully explained by reference to practical examples drawn mainly from the physical sciences. Subjects covered include: spectral analysis which is closely intertwined...
Springer, 2016. — 384 p. This volume presents selected peer-reviewed contributions from The International Work-Conference on Time Series, ITISE 2015, held in Granada, Spain, July 1-3, 2015. It discusses topics in time series analysis and forecasting, advanced methods and online learning in time series, high-dimensional and complex/big data time series as well as forecasting in...
Wiley – 2006, 509 pages ISBN: 3527406239 This handbook provides an up-to-date survey of current research topics and applications of time series analysis methods written by leading experts in their fields. It covers recent developments in univariate as well as bivariate and multivariate time series analysis techniques ranging from physics' to life sciences' applications. Each...
Springer, 2003. — 388 p.
It is generally acknowledged that deterministic formulations of dynamical phenomena in the social sciences need to be treated differently from similar formulations in the natural sciences. Social science phenomena typically defy precise measurements or data collection that are comparable in accuracy and detail to those in the natural sciences....
New York: Springer, 2010. — 144 p.
Bootstrap technique is a useful tool for assessing uncertainty in statistical estimation and thus it is widely applied for risk management. Bootstrap is without doubt a promising technique, however, it is not applicable to all time series models. A wrong application could lead to a false decision to take too much risk.
Kenichi Shimizu...
Boca Raton: CRC Press, 2019. - (Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science). - ISBN: 0367221098. The goals of this text are to develop the skills and an appreciation for the richness and versatility of modern time series analysis as a tool for analyzing dependent data. A useful feature of the presentation is the inclusion of nontrivial data sets illustrating the richness...
Boca Raton: CRC Press, 2019. — 33 p. — (Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science). — ISBN: 09780367221096. The goals of this text are to develop the skills and an appreciation for the richness and versatility of modern time series analysis as a tool for analyzing dependent data. A useful feature of the presentation is the inclusion of nontrivial data sets illustrating...
Jim Smith Publishing, 2019. — 53 p. A time series is a sequence of observations over a certain period. The simplest example of a time series that all of us come across on a day to day basis is the change in temperature throughout the day or week or month or year. The analysis of temporal data is capable of giving us useful insights on how a variable changes over time. Time...
Springer, 2005. — 238 p.
In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model with a time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been replaced by more general and more sophisticated models, such...
New York: Springer, 2002. — 237 p. This book deals with the statistical analysis of time series and covers situations that do not fit into the framework of stationary time series, as described in classic books by Box and Jenkins, Brockwell and Davis and others. Estimators and their properties are presented for regression parameters of regression models describing linearly or...
2nd edition. — John Wiley & Sons, 2017. — 904 p. This revised and expanded edition reflects the developments and new directions in the field since the publication of the first edition. In particular, sections on nonstationary panel data analysis and a discussion on the distinction between deterministic and stochastic trends have been added. Three new chapters on long-memory...
John Wiley & Sons Inc., 2002. — 458 с. Анализ финансовых временных рядов (Financial Econometrics). Financial Time Series and Their Characteristics Asset Returns, Distributional Properties of Returns, Processes Considered. Linear Time Series Analysis and Its Applications Stationarity, Correlation and Autocorrelation Function, White Noise and Linear Time Series, Simple...
Nova Science Publishers, Inc. – 2009, 109 pages
ISBN: 9781617283871
This book presents works on processing time series of observations in problems of meteorology, ichthyology, medical geography, epidemiology and demography. These works have been published by the authors within the last 4 years in the Russian journals and reported at various Russian and international...
N.-Y.: Springer, 2014. — 260 p. — ISBN: 978-3-319-07027-8, e-ISBN: 978-3-319-07028-5.
This book offers a useful combination of probabilistic and statistical tools for analyzing nonlinear time series. Key features of the book include a study of the extremal behavior of nonlinear time series and a comprehensive list of nonlinear models that address different aspects of...
Springer, 2020. — 67 p. This brief addresses the estimation of quantile regression models from a practical perspective, which will support researchers who need to use conditional quantile regression to measure economic relationships among a set of variables. It will also benefit students using the methodology for the first time, and practitioners at private or public...
Heldelberg: Physica-Verlag, 1995. — 244 p. The disappearance of central planned economies left politicians, researchers, consultants, and academics with an interest in economies in transition in vagueness about the actual state of the economy and its short and medium term prospects. This volume provides the reader with information on how to deal with the statistical...
Apress Media LLC, 2025. — 231 p. — ISBN-13 979-8-8688-1275-0. "Time Series Forecasting Using Generative AI introduces readers to Generative Artificial Intelligence (Gen AI) in time series analysis, offering an essential exploration of cutting-edge forecasting methodologies." The book covers a wide range of topics, starting with an overview of Generative AI, where readers gain...
Apress Media LLC, 2025. — 231 p. — ISBN-13: 979-8-8688-1276-7. "Time Series Forecasting Using Generative AI introduces readers to Generative Artificial Intelligence (Gen AI) in time series analysis, offering an essential exploration of cutting-edge forecasting methodologies." The book covers a wide range of topics, starting with an overview of Generative AI, where readers gain...
Apress Media LLC, 2025. — 231 p. — ISBN-13: 979-8-8688-1276-7. "Time Series Forecasting Using Generative AI introduces readers to Generative Artificial Intelligence (Gen AI) in time series analysis, offering an essential exploration of cutting-edge forecasting methodologies." The book covers a wide range of topics, starting with an overview of Generative AI, where readers gain...
Apress Media LLC, 2025. — 231 p. — ISBN-13: 979-8-8688-1276-7. "Time Series Forecasting Using Generative AI introduces readers to Generative Artificial Intelligence (Gen AI) in time series analysis, offering an essential exploration of cutting-edge forecasting methodologies." The book covers a wide range of topics, starting with an overview of Generative AI, where readers gain...
Oxford, Oxford University Press, 2010. - 432p. Robert Engle received the Nobel Prize for Economics in 2003 for his work in time series econometrics. This book contains 16 original research contributions by some the leading academic researchers in the fields of time series econometrics, forecasting, volatility modelling, financial econometrics and urban economics, along with...
Wiley, 2019. — 528 p. — (Probability and Statistics). — ISBN: 978-1-119-50293-7. An essential guide on high dimensional multivariate time series including all the latest topics from one of the leading experts in the field Following the highly successful and much lauded book, Time Series Analysis—Univariate and Multivariate Methods, this new work by William W.S. Wei focuses on...
Wiley, 2018. — 287 p. — ISBN: 9781119096962 A much-needed introduction to the field of discrete-valued time series, with a focus on count-data time series Time series analysis is an essential tool in a wide array of fields, including business, economics, computer science, epidemiology, finance, manufacturing and meteorology, to name just a few. Despite growing interest in...
A K Peters/CRC Press, 1996. — 504 p. — ISBN: 1568810415, 9781568810416 This detail-oriented text is intended for engineers and applied mathematicians who must write computer programs to perform wavelet and related analysis on real data. It contains an overview of mathematical prerequisites and proceeds to describe hands-on programming techniques to implement special programs...
CRC Press, 2015. — 334 p. — EISBN: 1420011502, 9781420011500 Authored by leading researchers in multivariate time series, this book introduces time series models based on lagged regression, particularly vector autoregressive models. It covers recent developments, such as graphical modeling and generalized lag models, and extends them to the important case of irregularly sampled...
Wiley – 2010, 550 pages ISBN 9780470066300 Autoregressive Conditional Heteroskedastic (ARCH) processes are used in finance to model asset price volatility over time. This book introduces both the theory and applications of ARCH models and provides the basic theoretical and empirical background, before proceeding to more advanced issues and applications. The Authors provide...
Academic Press, 2000. — 555 p. — ISBN: 0127678700, 9780127678702 Providing a clear explanation of the fundamental theory of time series analysis and forecasting, this book couples theory with applications of two popular statistical packages--SAS and SPSS. The text examines moving average, exponential smoothing, Census X-11 deseasonalization, ARIMA, intervention, transfer function,...
Academic Press – 2000, 555 pages ISBN: 0127678700, 9780127678702 Providing a clear explanation of the fundamental theory of time series analysis and forecasting, this book couples theory with applications of two popular statistical packages-SAS and SPSS. The text examines moving average, exponential smoothing, Census X-11 deseasonalization, ARIMA, intervention, transfer...
Springer, 2013. — 317 p. — ISBN: 978-3-642-31742-2 Most financial and investment decisions are based on considerations of possible future changes and require forecasts on the evolution of the financial world. Time series and processes are the natural tools for describing the dynamic behavior of financial data, leading to the required forecasts. This book presents a survey of...
Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с. У навчальному посібнику розглядаються методологічні принципи статі стичного моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв'язків, умови адаптації їх до специфіки об'єктів моделювання. Аналітичні можливості та межі застосування конкретних моделей...
К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.
У навчальному посібнику розглядаються методологічні принципи статистичного моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв’язків, умови адаптації їх до специфіки об’єктів моделювання.
Аналітичні можливості та межі застосування конкретних моделей ілюструються на прикладах,...
Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. — 272 с. Учебное пособие посвящено построению статистических моделей временных рядов и прогнозированию на основе моделирования. В первой части рассматриваются модели декомпозиции и сглаживания. Во второй части дается развернутое изложение методологии ARIMA. В рамках этой методологии рассматриваются не только модели стационарных, нестационарных и...
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. — 55 с. — ISBN: 978-5-7389-1646-5. Учебное пособие написано к курсу «Обработка экспериментальных данных». В нем даются основные понятия и методы обработки временных рядов. Предлагаемое пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, сталкивающихся с проблемой анализа и прогноза временных рядов, полученных в ходе...
Саратов: СГУ, 2010. — 32 с. Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с положениями и требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке специалистов по специальности «Прикладная информатика в экономике». Учебно–методическое пособие содержит изложение основных...
Учебное пособие. — Ульяновск: УлГТУ, 2020. — 147 с. Содержание учебного пособия включает основные методы анализа, моделирования и прогнозирования временных рядов. Представлены примеры решения задач, которые могут быть использованы для подготовки и выполнения контрольных и практических заданий, лабораторных работ по курсу «Анализ временных рядов». Приведены упражнения для...
Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 19. 24 с.
В работе проводится сравнение прогнозных способностей линейных и нелинейных моделей условной волатильности на примере GARCH моделей для доходности индекса РТС. По данным дневных цен закрытия индекса РТС за 10 лет оценивается ряд параметрических моделей, строится набор прогнозов волатильности для горизонтов различной длины, по...
М.: "Мир", 1976 г. , 756 с. Монография известного американского специалиста по математической статистике содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры. Собранный автором...
Учебное пособие /Рост. гос. экон. унив. - Ростов-н/Д. - 2001. - 74 с. В учебном пособии изложены в систематизированном виде: классифификация прогнозов, анализ временных рядов, методы выделения тренда и периодических колебаний, адаптивные, экспертные методы прогнозирования. Особое внимание уделено моделям стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификации, а также...
Оренбург : Оренбургский гос. ун-т, 2020. — 286 с. Учебник состоит из двух частей, первая из которых предназначена для подготовки бакалавров, вторая (дополнительные главы) – для магистров и аспирантов. Дополнительные главы содержат современные методы в прогнозировании различных процессов и имеют практическую направленность. Учебник является основным при изучении дисциплины...
Москва: "Финансы и статистика", 2001. -228 с.: ил.
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Статистика»
Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории статистики. Рассматриваются показатели временного ряда, основные типы тенденций и методы их распознавания,...
Москва: Финансы и статистика, 2001. — 228 с. Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Статистика» Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории статистики. Рассматриваются показатели временного ряда, основные типы тенденций и методы их распознавания, методы...
2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2010. — 320 с. — ISBN: 9785279034000 Рассматриваются показатели временного ряда, основные типы тенденций и методы их распознавания, методы оценки параметров колеблемости, измерение устойчивости уровней ряда и тенденции динамики, моделирование и прогнозирование временных рядов. Рассчитан на лиц, имеющих знания по общей теории статистики. Для...
Центр СП Диалог в МГУ, 1991. — 325 с. Цель этой книги - научить читателя практическим приемам статистического анализа случайных процессов, не требуя серьезной предварительной математической подготовки. Исходя из этой цели, авторы пришли к несколько необычной компоновке книги. В отличие от большинства учебных и монографических изданий по анализу временных рядов, читатель не...
ГУ ВШЭ (МИЭФ), 2003, 36 стр. Задачи по следующим темам: оператор запаздывания, автокорреляционные функции, модель ARMA(p,q), модель ARIMA(p,d,q), коинтеграция, модель коррекции ошибок, авторегрессия с запаздывающими разностями.
Учебное пособие. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2018. – 105 с. В учебном пособии излагаются основные вопросы, включенные в программу дисциплины «Модели и методы прогнозирования», приводятся необходимые теоретические сведения, а также подробно разбираются типовые задачи и примеры, приводятся варианты индивидуальных заданий. Учебное пособие предназначено для студентов 3, 4 курса всех форм...
Пер. с англ. А.Л. Левшина; под ред. В.Ф. Писаренко. — М.: Мир, 1974. — 408 с.: ил. В основу книги Бокса и Дженкинса положено использование данных о корреляционной функции (или функциях) одномерного и многомерного временных рядов. Особое внимание уделено нестационарным временным рядам, содержащим либо стационарные приращения, либо периодические нестационарности (что особенно...
Пер. с англ. А.Л. Левшина; под ред. В.Ф. Писаренко. — М.: Мир, 1974. — 408 с.: ил. В основу книги Бокса и Дженкинса положено использование данных о корреляционной функции (или функциях) одномерного и многомерного временных рядов. Особое внимание уделено нестационарным временным рядам, содержащим либо стационарные приращения, либо периодические нестационарности (что особенно...
Пер. с англ. А.Л. Левшина; под ред. В.Ф. Писаренко. — М.: Мир, 1974. — 197 с.: ил. В основу книги Бокса и Дженкинса положено использование данных о корреляционной функции (или функциях) одномерного и многомерного временных рядов. Особое внимание уделено нестационарным временным рядам, содержащим либо стационарные приращения, либо периодические нестационарности (что особенно...
Пер. с англ. А.Л. Левшина; под ред. В.Ф. Писаренко. — М.: Мир, 1974. — 197 с.: ил. В основу книги Бокса и Дженкинса положено использование данных о корреляционной функции (или функциях) одномерного и многомерного временных рядов. Особое внимание уделено нестационарным временным рядам, содержащим либо стационарные приращения, либо периодические нестационарности (что особенно...
Учебное пособие для вузов. — М.: Горячая линия-Телеком, 2007. — 522 с. — ISBN 5-93517-287-9.
Рассмотрены основные методы обработки многомерных экспериментальных данных объектов числовой и нечисловой природы, разведочный анализ и представление данных. Приведено систематическое описание следующих методов многомерной статистической обработки: анализ главных компонент; каноническая...
Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 3. 30 с. Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей. Эволюция распределения моделируется двумерным уравнением Фоккера-Планка по координатам и их приращениям. Приведены примеры моделирования эволюции...
М.: Статистика, 1970 г. 113 с.
Книга посвящена методу статистического моделирования, реализуемому на ЭВМ. Основное внимание обращено на методы построения машинных моделей для различных сложных систем, встречающихся в народном хозяйстве, организации производства, учете, сборе и обработке экономической информации. Динамика функционирования сложных систем иллюстрируется примерами...
Новосибирск : СибГУТИ, 2016. — 97 с. В системе экономического образования особое место отводится статистике, которая является базовой научной дисциплиной, формирующей определенный уровень современного экономиста. Курс статистики дает представление о сущности статистического метода и особенностях его применения в изучении социально-экономических процессов и явлений. В...
М.: Радио и связь, 1997. - 112 с. Рассмотрены методы анализа динамических (временных) рядов и построения прогнозов, в том числе методы оценки параметров моделей и диагностической проверки моделей; методы оценки ошибки прогнозов. Рассмотрены интегральные и разностные схемы, методы сглаживания и сезонные ряды. Книга рассчитана на специалистов, занимающихся задачами построения...
Монография. — Челябинск: Библиотека А.Миллера, 2018. — 160 с. — ISBN: 978-5-93162-080-0. В данном исследовании представлены наиболее актуальные проблемы экономико-математического моделирования на основе временных рядов; приведена теоретическая и методологическая основа экономико-математических исследований; приведены исследования в области применения различных моделей для...
Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 205 с. Методы статистического анализа временных рядов. Сглаживание временныхрядов с помощью скользящих средних. Моделирование тенденций развития. Моделирование колебательных и сезонных эффектов. Прогнозирование методом авторегрессии. Моделирование динамики в среде SPSS.
М. ,
2004. - 60 с.
Учебное пособие
Введение
Классификация экономических прогнозов. Требования, предъявляемые к временным рядам, и их компонентный состав
Основные показатели динамики экономических явлений.
Использование скользящих средних для сглаживания временных рядов
Прогнозирование развития с помощью моделей кривых роста
Доверительные интервалы прогноза. Оценка...
М. МЭСИ, 2001. - 50 с. В данном учебном пособии в систематизированном виде изложены
статистические методы анализа одномерных временных рядов и прогнозирования.
Для изучения выбраны наиболее часто применяемые в экономической практике
методы. Большое внимание уделяется анализу полученных результатов.
Учебное пособие, практикум, тесты, программа курса / Дуброва Т. А.; руководство по изучению дисциплины / Дуброва Т. А., Архипова М. Ю. МГЭСИ — М. , 2004. — 136 с. PDF-формат В настоящее время статистические методы прогнозирования заняли видное место в экономической практике. Широкому внедрению методов анализа и прогнозирования данных способствовало появление персональных...
Учебно-методическое пособие. — Белгород: Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ), 2017. — 42 с. В учебно-методическом пособии излагаются методические указания по изучению тем одного из разделов эконометрики – временные ряды и прогнозирование. Также даны указания для изучения статистических моделей с панельными данными. Приведено...
Новосибирск: Наука, 1988. - 71 с. В книге излагаются алгоритмы построения многомерных представлений совокупности временных рядов и отдельного временного ряда, а также обработки этих представления методами главных компонент и дискриминантного анализа. Частными случаями этих представлений являются активно исследуемые в последнее время трехмерные аттракторы динамических систем....
Лекционные и методические материалы. — М.: Экономический журнал ВШЭ, 2002. — 129 с. Курс лекций по анализу временных рядов, прочитанный автором студентам Государственного университета - Высшей школы экономики. Курс включает в себя 16 лекций.
Пер. с англ. — М.: Наука, 1983. — 384 с. В книге излагаются методы построения математических моделей процессов, сложным вероятностным образом изменяющихся во времени, по результатам наблюдений за этими процессами. Подробно описаны основные классы динамических стохастических моделей временнйх рядов. В каждом классе даны методы оценки параметров и выбора модели, наиболее...
М.: Финансы и статистика, 1981 г. 191 с. Данную книгу можно считать кратким практическим руководством по анализу временных рядов. При небольшом объеме она знакомит читателя с важнейшими современными методами анализа временных рядов, причем для ее понимания не требуется высокой математической подготовки. Круг вопросов, рассматриваемых в книге, достаточно широк. С одной стороны,...
М.: Финансы и статистика, 1981. — 191 с. Данную книгу можно считать кратким практическим руководством по анализу временных рядов. При небольшом объеме она знакомит читателя с важнейшими современными методами анализа временных рядов, причем для ее понимания не требуется высокой математической подготовки. Круг вопросов, рассматриваемых в книге, достаточно широк. С одной стороны,...
Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2005. - 138 с.
В пособии приводится описание основных линейных моделей, используемых при моделировании динамики экономических временных рядов. Книга содержит большое количество примеров, облегчающих изучение теоретического материала.
Для студентов и аспирантов, специализирующихся в области информационных технологий в экономике и финансах.
Учебное пособие. — Барнаул: АлтГПУ, 2017. — ISBN: 978-5-88210-869-3. Учет временной структуры данных о реальных экономических процессах позволяет адекватно отразить их в математических и эконометрических моделях. Осознание этого факта привело как к ревизии многих макроэкономических теорий и построений, так и к бурному развитию специфических методов анализа таких данных. Знание...
М.: Статистика, 1973. — 104 с. В книге излагаются некоторые методы анализа и прогнозирования временных рядов, такие, например, как экспоненциальное сглаживание, гармонический анализ. Большое внимание уделяется вопросам изучения сезонности. Рассматриваются проблемы многофакторного прогнозирования экономических показателей. Приводятся примеры, взятые из различных областей...
М.: Статистика, 1973. - 104 с. В книге излагаются некоторые методы анализа и прогнозирования временных рядов, такие, например, как экспоненциальное сглаживание, гармонический анализ. Большое внимание уделяется вопросам изучения сезонности. Рассматриваются проблемы многофакторного прогнозирования экономических показателей. Приводятся примеры, взятые из различных областей экономики....
Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 11. 16 с.
На примере тикового ряда цен на фьючерсы WTI исследована зависимость показателя Херста этого ряда от длины выборки и времени. Предложено несколько вариантов обобщения этого показателя на неэквидистантные временные ряды. Построены распределения показателя Херста для выборок разных длин и показано, что они являются стационарными в...
М.: Статистика, 1978. — 287 с. В монографии излагаются вопросы анализа временных рядов в экономике на основе общего методического подхода, базирующегося на принципах фильтрации статистической информации, развитых в современной технике управления и связи. Монография способствует углубленному пониманию динамических процессов в плановой экономике и облегчает научение конкретных...
М.: Статистика, 1980. - 102 с. Излагаются основные статистические методы выявления тенденции развития социально-экономических явлений. Рассматриваются особенности изучения взаимосвязи рядов динамики с помощью корреляционного и регрессионного анализа. Исследуются методологические особенности многофакторного прогнозирования на основе рядов динамики. Построена многофакторная...
СПб.: СПбУУиЭ, 2012. — 279 c. — ISBN: 9785940474623. Электронный курс подготовлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к содержанию и уровню подготовки выпускников по направлению 521600 – «Экономика» (в рамках специализированной подготовки магистров по программе 521620 – «Финансы»). Материал хорошо...
Переклад Комашко О. В.
Передмова
Що таке часовий ряд?
ARMA моделі
Автокореляція й автоковаріаційні функції
Прогнозування й функції імпульсної реакції
Стаціонарність і зображення Волда.
AR-моделі: ортогоналізація, розклад дисперсії, казуальність за Грейнджером
Спектральне зображення
Краснодар: КубГАУ, 2014. — 212 с. — ISBN 978-5-94672-786-0. В монографии рассмотрены вопросы применения и совершенствования математических и инструментальных методов анализа и пакеты прикладных программ для оценки и управления рисками в разных экономических процессах. Изложены основные аспекты и этапы создания системы прогнозирования поведения временных рядов на базе...
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. — 123 с. В учебном пособии рассматриваются возможности использования пакета прикладных программ (ППП) STATISTICA для реализации статистических методов анализа временных рядов в объеме, достаточном для решения широкого круга практических задач. Рекомендуется студентам инженерно-экономического института, изучающим дисциплину «Статистика»....
Учебное пособие. — СПб.: СПбГЭУ, 2014. — 98 с. В учебном пособии системно представлено практическое применение общих теоретических концепций современных методов обработки временных рядов в целях прогнозирования социально-экономических явлений, доступно и комплексно изложены основные проблемы построения эконометрических моделей по временным рядам. Предназначено для бакалавров...
Курс лекций. – М.: Физический факультет МГУ (год неизвестен). – 113 с. Понятие временного ряда Наблюдаемые Методы обработки временных рядов Размерность вложения Информация и энтропия динамических систем Обобщённая размерность Разделение шума и детерминированого сигнала. Оценка энтропии Математические основы анализа временных рядов Оптимизация выбора параметров Оценка длинны ряда...
М.: Вузовский учебник, 2022. — 126 с. Настоящее издание представляет собой систематизированное изложение результатов исследования методов и моделей прогнозирования финансовых кризисов, а также используемых при этом индикаторов. Предложенные авторами методологический аппарат прогнозирования финансовых кризисов, а также система индикаторов могут использоваться для выявления...
М.: Статистика, 1979. — 254 с. Эта книга о развивающемся направлении статистических исследований — прогнозировании временного ряда с помощью адаптивных (самонастраивающихся, самокорректирующихся) моделей. В ней рассмотрены основные принципы построения таких моделей и примеры их использования. Работа адресована специалистам, занимающимся проблемами краткосрочного прогнозирования...
М.: Статистика, 1979. — 254 с. Эта книга о развивающемся направлении статистических исследований - прогнозировании временного ряда с помощью адаптивных (самонастраивающихся, самокорректирующихся) моделей. В ней рассмотрены основные принципы построения таких моделей и примеры их использования. Работа адресована специалистам, занимающимся проблемами краткосрочного прогнозирования...
Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003 г. - 416 с: ил.
Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций,...
М.: Финансы и статистика, 1986. -133 с., ил. - (Б-чка иностр. книг для экономистов и статистиков).
В работе английского ученого излагаются статистические методы краткосрочного и среднесрочного прогнозирования временных рядов. Основным инструментом краткосрочного прогнозирования, рассмотренного в книге, является метод экспоненциального сглаживания, среднесрочного — метод...
Учебное пособие для старших курсов геофизического факультета. - М.: РГГРУ, 2006. - 22 с.
В пособии дается представление об основных понятиях и методах фрактального анализа результатов наблюдений - временных рядов. Вводятся понятия фрактальной размерности, спектра сингулярности, самоподобного сигнала, обобщенного броуновского движения, индекса Херста. Обсуждаются вопросы...
Сводный прогноз основных макроэкономических показателей России на 2010 - 2012 гг. с учётом текущей статистики. Прогноз подготовлен агентством РБК при участии аналитиков UBS, ИК "Тройка-Диалог", Ренессанс-капитал и др.
В отчёте даны прогнозы по динамике ВВП, индексу промышленного производства, инвестициям в основной капитал, динамике реальных располагаемых доходов, динамике...
Сводный прогноз основных макроэкономических показателей России на 2011 - 2013 гг. с учётом текущей статистики. Прогноз подготовлен агентством РБК при участии аналитиков UBS, ИК "Тройка-Диалог", Ренессанс-капитал и др.
В отчёте даны прогнозы по динамике ВВП, индексу промышленного производства, инвестициям в основной капитал, динамике реальных располагаемых доходов, динамике...
Очередной сводный прогноз макроэкономических показателей от агентства РБК. Прогноз содержит оценки изменения ВВП, индекса промышленного производства, динамики капитальных вложений, динамики реальных распологаемых доходов населения, показателей рынка труда, ИПЦ и т. д.
Консенсус-прогноз основных экономических индикаторов: ВВП, индекса промышленного производства, инвестиций в основной капитал, потребительских расходов, уровня инфляции, платёжного баланса. Составлен на основе оценки текущей ситуации агентствами РБК, Эксперт, специалистами Альфа-банка, Ренессанс-Кредит, ВТБ, Банка Москвы.
Монография. — М. : Мир, 1982. — 428 с. : ил. Пер. В. И. Хохлов ; ред. пер. И. Г. Журбенко. Монография по методам численного анализа временных рядов. Процедуры обработки временных рядов доведены до программ, даны распечатки стандартных подпрограмм, имеется много подробных примеров. В двух первых главах приводится обзор основных математических и статистических понятий,...
Научное издание. — М.: Интернет-Трейдинг, 2004. — 286 с. — 5-902360-03-Х.
Настоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка, как альтернативе гипотезы эффективного рынка. Фракталы, как следствие геометрии Демиурга, присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль во многих сферах, в том числе и в структуре финансовых рынков, которые локально...
Научное издание. — М.: Интернет-Трейдинг, 2004. — 286 с. — 5-902360-03-Х. Настоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка, как альтернативе гипотезы эффективного рынка. Фракталы, как следствие геометрии Демиурга, присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль во многих сферах, в том числе и в структуре финансовых рынков, которые локально случайны,...
Учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 220 c.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN: 978511419302 Книга содержит теоретико_вероятностные основы анализа простейших временных рядов, а также методы и приемы их статистического моделирования (симуляции). Материал по элементарной теории вероятностей и математической статистике изложен кратко с использованием...
М.: Экономика, 1974. — 223 с. Анализ временных рядов дает возможность установить закономерности изменения экономических показателей предприятий, отраслей, народного хозяйства в целом и более обоснованно определить величину этих показателей в плановом периоде. Способы анализа временных рядов показаны в книге на примере электроэнергетики, металлургии, топливной промышленности,...
Учебное пособие. — М.: Издательство Российской экономической академии, 2006. — 118 с. В учебном пособии излагаются технологии статистического анализа и прогнозирования временных рядов на персональном компьютере. Детально описаны возможности использования Statgraphics Centurion для анализа и прогнозирования социально-экономической информации. Для студентов и магистров,...
Учебник для вузов. — Москва: Юрайт, 2024. — 76 c. — ISBN 978-5-534-18394-8. Данный курс является модулем более общего курса «Теория статистики с элементами эконометрики». Теория статистики является одной из важнейших дисциплин в университетских программах подготовки экономистов. Анализ временных рядов рассматривается как отдельный метод математической статистики,...
Ульяновск: Зебра, 2016. — 167 с. Представлены результаты исследований особенностей применения метода сингулярного спектрального анализа (Singular Spectrum Analysis - SSA) в задачах анализа и прогнозирования временных рядов (ВР). В ходе их проведения были решены следующие задачи: разработка научно обоснованных рекомендаций по выбору параметров метода SSA при анализе и...
Научное издание. — Новосибирск: НГУ, 2000. — 34 с.
В последнее время большой интерес статистиков - ученых и практиков - вызывают непараметрические методы исследований, которые, наряду с классическими параметрическими, значительно расширяют границы статистики.
Новым, еще не достигшим широкой известности, непараметрическим методом, является квантильная регрессия.
М. , 2001 г. , 67 с. Учебное пособие включает в себя комплексную методологию статистического анализа, моделирования и прогнозирования информации, представленной временными рядами социально-экономических явлений и процессов. В пособии нашло отражение обобщение отечественного и зарубежного опыта использования математико-статистических методов изучения и прогнозирования...
М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 261 с. — ISBN: 537400199X, 9785374001990
Учебное пособие «Анализ временных рядов и прогнозирование» включает в себя комплексную методологию моделирования и прогнозирования динамической информации, представленной временными рядами социально-экономических явлений и процессов.
Целью данного учебного пособия является формирование у...
Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. — 192 с. — ISBN: 978-5-7103-2815-6 Сажин Ю.В. Катынь А.В. Сарайкин Ю.В. Рассмотрены методы статистического анализа основной тенденции, сезонной и случайной компонент временного ряда. Подробно изложены вопросы по прогнозированию ARIMA-процессов и рядов с периодической компонентой, особенности корреляции и регрессии временных рядов. Пособие...
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 51 с. Оглавление: Введение Понятие и классификация временных рядов Основные показатели динамики уровней временного ряда Основные статистические характеристики временного ряда Проверка статистических гипотез Проверка гипотезы о наличии тренда Алгоритмические методы сглаживания временного ряда Аналитические методы сглаживания...
Статистические данные. Производство и потребление основных продуктов питания на душу населения по областям РФ. Данные за 2004-2007год. Примеры готовых работ: Социально экономическое прогнозирование развития Тамбовской области Социально экономическое прогнозирование развития Псковской области Социально экономическое прогнозирование развития Калужской области Социально экономическое...
М.: ИЭПП, 2010. – 148 с.: ил. (Научные труды / Ин-т экономики переходного периода; № 135P). ISBN: 978-5-93255-286-5. Правительственными, коммерческими и научно-исследовательскими организациями в настоящее время публикуется много кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов. При этом потребители данной информации, как правило, не знают, каким образом получен тот или иной прогноз. В...
Авторы: М. Турунцева, А. Юдин, С. Дробышевский, П. Кадочников, С. Пономаренко, П. Трунин
М.: ИЭПП, 2005. – 195 с.
Настоящая работа является продолжением исследований ИЭПП, проведенных в
2002–2003 гг. по вопросам моделирования и прогнозирования социально-экономических временных рядов. В работе представлен обзор литературы, вышедшей в последние годы и посвященной прогнозированию...
Учебное пособие. — Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт — филиал Донской ГАУ, 2017. — 84 с. Материал, изложенный в учебном пособии, соответствует федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования дисциплины «Эконометрика», изучаемой студентами, обучающихся по направлению подготовки «Экономика». Учебное пособие представляет собой курс...
Норильск: Норильский индустр. ин-т. , 2012. — 234 с. В настоящем учебном пособии рассматриваются методы анализа и прогнозирования финансовых рядов, принципы построения математических моделей на базе фрактальных методов анализа временных рядов, методы селекции корректных входных финансовых образов для нейронечетких моделей прогнозирования динамики финансовых трендов. Описываются...
Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Статистика, 1977. — 200 с.: ил.
Эта книга о статистических методах, применяемых при прогнозировании экономических показателей. Автор рассматривает пути использования трендов и регрессий, проблемы обработки динамических рядов, оценки параметров различного рода кривых и доверительных интервалов. В специальном приложении...
Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 208 с. Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования,...
ГУ ВШЭ, 2003
7 лекций по следующим темам:
случайные процессы
стохастические разностные уравнения
моделирование стационарных временных рядов и временных рядов с условной гетероскедастичностью
спектральный анализ временных рядов
модели нестационарных временных рядов и модели с несколькими временными рядами
Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2012. − 96 с.
Практикум по курсу «Анализ временных рядов и прогнозирование» предназначен для бакалаврантов, получающих образование по направлению «Экономика». Практикум содержит обзор понятий и методов анализа временных рядов и прогнозирования, а также типовые примеры с решениями и задачи по изучаемому материалу. В приложении даны...
Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2007. — 88 с. В современных условиях статистические методы прогнозирования заняли видное место в экономической практике. С развитием компьютерных технологий, распространением пакетов прикладных программ (ППП) эти методы стали важным инструментом в деятельности плановых, аналитических, маркетинговых отделов производственных предприятий и объединений,...
М.: Финансы и статистика, 1983. — 207 с. Рассматриваются методы измерения тренда и случайных колебаний динамических рядов, анализа причинных связей в динамике. Показаны условия и область применения прогнозирования на основе измерения тренда и колеблемости. Особое внимание уделяется изучению нестационарных процессов с большой случайной составляющей. Для экономистов и...
Комментарии