Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Елисеева И.И. (ред.) Практикум по эконометрике

  • Файл формата zip
  • размером 2,38 МБ
  • содержит документ формата djvu
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Описание отредактировано
Елисеева И.И. (ред.) Практикум по эконометрике
М.: Финансы и статистика, 2002. — 192 с.
Предлагаемый практикум по эконометрике является дополнением к учебнику «Эконометрика», подготовленному тем же коллективом авторов. Практикум охватывает основные темы курса. Главное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Все разделы практикума имеют идентичную структуру:
краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы;
решение типовых задач;
указания по реализации типовой задачи на компьютере с помощью пакетов прикладных программ (ППП) Excel, Statgraphics или Statistica;
задачи, предлагаемые студентам для тренировки и для контроля. писание реализации на компьютере с помощью популярных прикладных программ Excel, Statgraphics. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов.
Содержание учебника.
Парная регрессия и корреляция.
Методические указания.
Решение типовых задач.
Реализация типовых задач на компьютере.
Контрольные задания.
Множественная регрессия и корреляция.
Методические указания.
Решение типовых задач.
Реализация типовых задач на компьютере.
Контрольные задания.
Система эконометрических уравнений.
Методические указания.
Решение типовых задач.
Контрольные задания.
Временные ряды в эконометрических исследованиях.
Методические указания.
Решение типовых задач.
Реализация типовых задач на компьютере.
Контрольные задания.
Статистико-математические таблицы:
Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости α = 0,05.
Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний).
Критические значения корреляции для уровневой значимости 0,05 и 0,01.
Значения статистик Дарбина - Уотсона dLdU при 5%-ном уровне значимости.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация