Hoboken,John Wiley & Sons, Inc., 2008. - 313p. Книга посвящена исследованию и математическому моделированию динамики цен на товары и сырьё. Рассмотрены их свойства во времени (цикличность, "долгая память" и пр.), связи меж собой и с инфляцией, методы прогноза и оптимального управления. Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.
Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
Prmia Publications – 2005, 1301 pages ISBN: 0976609703, 9780976609704 As its title implies, this book is the Handbook for the Professional Risk Manager. It is for those professionals who seek to demonstrate their skills in the field of financial risk management and for those looking simply for an excellent reference source. With contributions from nearly 40 leading authors, the...
John Wiley & Sons, 2008. — 494 p. — (Market Risk Analysis, Vol. IV). Value at Risk and Other Risk Metrics. An Overview of Market Risk Assessment. Risk Measurement in Banks. Risk Measurement in Portfolio Management. Risk Measurement in Large Corporations. Downside and Quantile Risk Metrics. Semi-Standard Deviation and Second Order Lower. Partial Moment. Other Lower Partial...
Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2008. - 618 p.
Книга посвящена применению математических методов, включая оптимизацию и статистическое моделирование, для решения финансовых задач. В первой части излагаются математические методы, включая Монте-Карло, динамическое программирование, методы конечных разностей, решение систем линейных уравнений, численного интегрирования,...
N.-Y., Springer Science+Business Media, LLC, 2008. - 362p.
Курс методов математической статистики, находящих применение в финансовой математике. В первой части рассмотрены регрессионный анализ, методы многомерного анализа данных, статистические методы управления портфелем, байесовский анализ, анализ временных рядов, включая авторегрессию и GARCH. Вторая часть посвящена...
Wiley – 2011, 448 pages ISBN 0470977612 A guide to the validation and risk management of quantitative models used for pricing and hedging Whereas the majority of quantitative finance books focus on mathematics and risk management books focus on regulatory aspects, this book addresses the elements missed by this literature the risks of the models themselves. This book starts...
Wiley, 2008. – 1033 p. – ISBN: 047017921X, 9780470179215 If you’re seeking solutions to advanced and even esoteric problems, Advanced Analytical Models goes beyond theoretical discussions of modeling by facilitating a thorough understanding of concepts and their real-world applications—including the use of embedded functions and algorithms. This reliable resource will equip you...
