Математические основы моделирования

Автор и выходные данные не указаны.В настоящем пособии рассматриваются математические основы моделирования стохастических ДС. В первом разделе приводятся необходимые сведения из теории вероятностей, описываются основные законы распределения случайных величин и рассматриваются наиболее важные числовые характеристики. Второй раздел посвящен рассмотрению такого класса случайных процессов, как Марковские случайные процессы, как с дискретным, так и с непрерывным временем. При этом особое внимание уделяется частному случаю Марковских случайных процессов в виде процессов размножения и гибели, которые тем не менее находят широкое применение при анализе ДС со стохастическим характером функционирования.