Лисица М.И. Оценка доходности и риска финансовых инвестиций

Учебник. — СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. — 226 с. — (Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС). — ISBN 978-5-91950-065-0.В учебнике освещены особенности и проблемы финансового инвестирования, а также информационные и поведенческие аспекты функционирования рынков капитала, представлены продвинутые и перспективные подходы по управлению портфелями ценных бумаг, кроме того, по выработке ординарных и синтетических финансовых инвестиционных стратегий, выявлению ценовой неустойчивости облигаций и прогнозированию доходности финансовых активов.
Учебник предназначен для обучающихся по экономическим и управленческим образовательным программам, экспертов в области инвестиций, соискателей ученых степеней по экономическим наукам.Введение.
Теоретические границы и фундаментальные черты финансовых инвестиций.
Феномен инвестиций и ценных бумаг.
Понятие, классификация и информационные аспекты функционирования рынков капитала.
Доходность и риск как основополагающие количественные параметры, характеризующие финансовые инвестиции.
Выводы.
Вопросы для самопроверки.
Практикум.
Контрольный тест.
Ответы на контрольный тест.
Библиография.
Приложения.
Моделирование финансового инвестиционного портфеля.
Допустимые и эффективные множества.
Модифицированная версия базовой модели выбора портфеля.
Универсальная точечная модель оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka.
Целочисленный вариант упрощенной модели портфельного анализа.
Выводы.
Вопросы для самопроверки.
Практикум.
Контрольный тест.
Ответы на контрольный тест.
Библиография.
Приложение.
Интервальная теория портфеля.
Допущения модифицированной модели оценки доходности финансовых активов и горизонтальное разделение доходности ценных бумаг.
Вертикальное разделение доходности ценных бумаг и нормализация модифицированной модели оценки доходности финансовых активов.
Феномен и специфические следствия неоднородных ожиданий инвесторов.
Основополагающие количественные параметры и верификация коридора ожидаемой доходности по финансовому активу.
Прогнозный коридор ожидаемой доходности по финансовому активу и ординарные финансовые инвестиционные стратегии.
Зона неведения и синтетические финансовые инвестиционные стратегии.
Рекомендации и ограничения по использованию ординарных и синтетических финансовых инвестиционных стратегий.
Выводы.
Вопросы для самопроверки.
Практикум.
Контрольный тест.
Ответы на контрольный тест.
Библиография.
Перспективные подходы к оценке доходности и риска финансовых активов.
Взаимосвязь количественных параметров, дюрация и выпуклость облигаций.
Многофакторная модель прогнозирования доходности ценных бумаг.
Выводы.
Вопросы для самопроверки.
Практикум.
Контрольный тест.
Ответы на контрольный тест.
Библиография.
Заключение.
Глоссарий.
Условные обозначения.