Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1: Факты. Модели

М.: МЦНМО, 2016. — 440 с. — ISBN 978-5-4439-2391-5.Т. 1: Факты, модели — В первом томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике Альберта Николаевича Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные факты их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, приведены стохастические модели динамики финансовых активов и показателей для дискретного и непрерывного времени.Т. 2: Теория — Во втором томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике Альберта Николаевича Ширяева изложена теория арбитража в стохастических финансовых моделях для дискретного и непрерывного времени, приведены фундаментальные теоремы теории расчетов финансовых активов, в частности, расчетов рациональных стоимостей и хеджирующих стратегий разного рода опционов Европейского и Американского типов.