Ментюкова О.В. Эконометрика

Учебное пособие. — Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. — 140 с.Учебное пособие содержит краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика», включая описание задач эконометрического моделирования и его основных этапов, методов построения и статистического анализа эконометрических моделей.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.Предисловие.
Введение в эконометрику.
Предмет, цели и задачи эконометрики.
Типы зависимостей.
Типы данных и классы моделей.
Основные этапы эконометрического моделирования.
Парный регрессионный анализ.
Суть регрессионного анализа.
Парная линейная регрессия.
Коэффициент корреляции.
Основные предпосылки регрессионного анализа. Теорема Гаусса-Маркова.
Оценка значимости параметров линейного уравнения регрессии.
Оценка значимости уравнения регрессии.
Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации.
Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Парная нелинейная регрессия.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Множественный регрессионный анализ.
Множественная линейная регрессия.
Множественная корреляция.
Оценка статистической значимости коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии.
Оценка значимости множественной регрессии.
Оценка уравнения линейной регрессии в MS Excel.
Мультиколлинеарность.
Частная корреляция.
Фиктивные переменные в регрессионных моделях.
Нелинейные модели регрессии. Производственная функция Кобба-Дугласа.
Временные ряды и прогнозирование.
Общие сведения о временных рядах.
Автокорреляция уровней временного ряда.
Аналитическое выравнивание временного ряда.
Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
Гетероскедастичность и автокорреляция остатков.
Суть гетероскедастичности.
Тесты на гетероскедастичность.
Метод взвешенных наименьших квадратов.
Суть и причины автокорреляции.
Обнаружение автокорреляции.
Методы устранения автокорреляции.
Системы эконометрических уравнений.
Системы уравнений, используемые в эконометрике.
Структурная и приведенная формы модели.
Проблема идентифицируемости.
Оценивание параметров структурной модели.
Тестовые задания.
Литература.
Приложения.