Карачанская Е.В. Дубко В.А. Применение характеристических функций в теории вероятностей и теории случайных процессов

Владивосток: Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), 2010. — 70 с. — ISBN: 978-5-7389-0932-0.В пособии изложены свойства характеристических функций. Приведены примеры применения характеристических функций для доказательства предельных теорем в теории вероятностей, получения числовых характеристик и исследования свойств случайных величин и их сумм. В теории случайных процессов применение метода характеристических функций привело к решению задачи вращательной диффузии на сфере с пуассоновскими скачками, обосновало существование притягивающих многообразий (аттракторов). Изложены необходимые теоретические сведения о случайных величинах с наиболее распространенными законами распределения и о винеровских и пуассоновских случайных процессах.