Ефимов В.М., Галактионов Ю.К., Шушпанова Н.Ф. Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент
Файл формата
djvu
размером 3,55 МБ
Добавлен пользователем Alexander, дата добавления неизвестна
Описание отредактировано
Новосибирск: Наука, 1988. - 71 с. В книге излагаются алгоритмы построения многомерных представлений совокупности временных рядов и отдельного временного ряда, а также обработки этих представления методами главных компонент и дискриминантного анализа. Частными случаями этих представлений являются активно исследуемые в последнее время трехмерные аттракторы динамических систем. Впервые строятся фазовые портреты для многомерного случая и раскрывается взаимосвязь со спектральным анализом. Применение метода демонстрируется на временных рядах различной природы: псевдослучайном, последовательности цифр числа пи, заготовках шкурок животных и урожайности пшеницы. Книга предназначена для специалистов в области статистического анализа и интерпретации данных.
Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
М.: "Мир", 1976 г. , 756 с. Монография известного американского специалиста по математической статистике содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры. Собранный автором...
Учебное пособие для вузов. — М.: Горячая линия-Телеком, 2007. — 522 с. — ISBN 5-93517-287-9.
Рассмотрены основные методы обработки многомерных экспериментальных данных объектов числовой и нечисловой природы, разведочный анализ и представление данных. Приведено систематическое описание следующих методов многомерной статистической обработки: анализ главных компонент; каноническая...
М.: Радио и связь, 1997. - 112 с. Рассмотрены методы анализа динамических (временных) рядов и построения прогнозов, в том числе методы оценки параметров моделей и диагностической проверки моделей; методы оценки ошибки прогнозов. Рассмотрены интегральные и разностные схемы, методы сглаживания и сезонные ряды. Книга рассчитана на специалистов, занимающихся задачами построения...
М.: Финансы и статистика, 1981 г. 191 с. Данную книгу можно считать кратким практическим руководством по анализу временных рядов. При небольшом объеме она знакомит читателя с важнейшими современными методами анализа временных рядов, причем для ее понимания не требуется высокой математической подготовки. Круг вопросов, рассматриваемых в книге, достаточно широк. С одной стороны,...
Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003 г. - 416 с: ил.
Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций,...
Монография. — М. : Мир, 1982. — 428 с. : ил. Пер. В. И. Хохлов ; ред. пер. И. Г. Журбенко. Монография по методам численного анализа временных рядов. Процедуры обработки временных рядов доведены до программ, даны распечатки стандартных подпрограмм, имеется много подробных примеров. В двух первых главах приводится обзор основных математических и статистических понятий,...
