Evans M. and Swartz T. Approximating Integrals via Monte Carlo and Deterministic Methods

• Файл формата djvu
• размером 2,69 МБ

• Добавлен пользователем izbiratel 08.07.2017 21:16
• Описание отредактировано 08.07.2017 22:40

New York: Oxford. University Press, 2000. - 298 p.

Some basic concepts
Algorithms for sampling
Asymptotic approximations
Multiple quadrature
Independent importance sampling
Markov chain methods