Рогачев А.Ф., Терелянский П.В., Мелихова Е.В. Эконометрика

Волгоград: ВолгГТУ, 2016. — 88 с. — ISBN: 978–5–9948–2023–0.Данное пособие предназначено для освоения практических навыков построения линейных моделей множественной регрессии с применением метода наименьших квадратов, оценки качества эконометрических моделей и их анализа, линеаризации нелинейных моделей, построения аддитивных и мультипликативных моделей временных рядов, решения систем линейных одновременных уравнений и их идентификации.
Структура учебного пособия позволяет студентам познакомиться с теоретическим и практическим материалом; проверить себя по освоению основных понятий изученной темы с помощью вопросов; закрепить навыки и умения, решив самостоятельно задачи, представленные в конце каждой главы; пройти тест по дисциплине «Эконометрика».
Предназначено для студентов, обучающихся на очной и заочной формах обучения по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика в экономике».Введение.
Парная регрессия и корреляция.
Построение уравнения регрессии.
Оценка параметров модели.
Оценка тесноты связи.
Оценка значимости уравнения регрессии.
Определение доверительных интервалов.
Вопросы для самопроверки.
Решение типовых задач.
Контрольные задания.
Множественная регрессия.
Основные понятия.
Параметры уравнения множественной регрессии и их.
оценка.
Мультиколлинеарность.
Оценка качества модели множественной регрессии.
Проверка остатков регрессии на гомоскедастичность.
Устранение проблемы гетероскедастичности. Метод взвешенных.
наименьших квадратов.
Автокорреляция.
Фиктивные переменные.
Вопросы для самопроверки.
Решение типовых задач.
Контрольные задания.
Системы эконометрических уравнений.
Виды систем эконометрических уравнений.
Проблема идентификации.
Вопросы для самопроверки.
Решение типовых задач.
Контрольные задания.
Временные ряды.
Основные понятия.
Моделирование временных рядов.
Решение типовых задач.
Контрольные задания.
Контрольные вопросы и тесты по курсу.
Контрольные тесты.
Приложения.
Библиографический список.