Никонов О.И., Кругликов С.В., Медведева М.А. Математическое моделирование и методы принятия решений

Екатеринбург: Уральский университет, 2015. — 100 с. — ISBN: 978-5-7996-1562-8.В учебном пособии рассматриваются элементы теории принятия решений, применимые к исследованию народно-хозяйственных систем, предприятий и организаций, формулируются представления современной теории рисков. Основное внимание уделяется экономическому и финансовому рискам, в частности, обсуждаются классические подходы к анализу риска, базирующиеся на теории Г. Марковица и Дж. Тобина, результаты У. Шарпа, С. Росса и других известных специалистов в области финансового анализа.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей высших учебных заведений.Предисловие.
Принятие решений в управлении народно-хозяйственными и производственными системами.
Понятие об экономико-математическом моделировании.
Основные представления современной теории рисков. Классификация рисков.
Неопределенность в экономических системах и особенности российской экономики с точки зрения состояния неопределенностей.
Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности.
Анализ рисков с точки зрения времени. Задачи сетевого планирования.
Применение экспертных оценок рисков для учета слабоформализуемых факторов и оценки субъективной вероятности. Проблемы и возможности.
Финансовый риск-менеджмент в деятельности предприятия.
Управление инвестиционными проектами в условиях риска.
Психология поведения и оценки лица, принимающего управленческие решения в условиях риска и неопределенности.
Применение формализма теории игр для анализа ситуации неопределенности.
Теория принятия решений в управлении финансовыми системами и объектами.
Методы теории вероятностей и математической статистики для количественной оценки риска.
Количественные оценки риска и методы их определения.
Шкалы риска.
Риск в теории матричных игр.
Анализ риска с помощью функции полезности.
Финансовый анализ в условиях риска и неопределенности.
Библиографический список.