Леваков А.А. Введение в теорию интегралов Лебега и Ито

Учебное пособие. — Минск: Белорусский государственный университет (БГУ), 2010. — 24 с.Пособие для студентов факультета прикладной математики и информатики. В пособии с единых позиций введены интегралы Лебега и Ито и приведены их основные свойства. Основное внимание уделено тем разделам теории интегралов Лебега и Ито, которые используются в теории стохастических дифференциальных уравнений.
Для студентов факультета прикладной математики и информатики, а также для аспирантов и преподавателей этого факультета.Введение.
Мера Лебега.
Измеримые по Лебегу функции.
Интеграл Лебега.
Пространства L₁ и L₂.
Интеграл Лебега — Стилтьеса.
Измеримые функции.
Произведение мер.
Случайные величины. Условное математическое ожидание.
Случайные процессы.
Мартингалы.
Процесс броуновского движения. Винеровский процесс.
Интеграл Ито.
Литература.