Огарков М.А. Методы статистического оценивания параметров случайных процессов

М.: Энергоатомиздат, 1990. — 206 с.Систематизированы методы оценивания параметров случайных процессов по выборке измерений нарастающего объема. Рассмотрены вопросы синтеза значительного числа практически реализуемых алгоритмов дискретной и непрерывно-дискретной фильтрации. Особое внимание обращено на специфику учета в алгоритмах статистической обработки информации о границах областей допустимых значений исследуемых параметров.Предисловие
Постановка задачи оценивания
Некоторые технические задачи оценивания
Общая формулировка задачи оценивания
Критерии оптимизации при вероятностном подходе
Критерии оптимизации при наличии априорной неопределенности
Элементы теории оценивания
Эволюция статистических моментов
Обобщенная теорема о нормальной корреляции
Комплексирование регулярных оценок
Нерегулярные оценки с ограниченным множеством значений
Оптимальные линейные алгоритмы оценивания при полной априорной информации
Фильтрация и экстраполяция при некоррелированных помехах
Последовательная обработка дискретных измерений
Интерполяция компонент гауссовскнх процессов
Учет старения измерений при оптимальной фильтрации
Фильтрация при взаимной коррелнрованности шумов моделей системы и измерений
Фильтрация при наличии автокоррелированных шумов
Методы фильтрации на основе использования квадратных корней из матриц
Фильтрация при наличии аномальных измерений
Адаптивная фильтрация при параметрической априорной неопределенности
Априорная неопределенность и адаптация
Рекуррентное оценивание вектора состояния и корреляционной матрицы погрешностей измерений
Адаптивная фильтрация при использовании стационарных систем
Адаптивная фильтрация по последовательности скалярных измерений
Адаптивный алгоритм с обратной связью по обновляемой последовательности
Оптимальные оценки и управление моделью системы
Адаптивный регуляризованный алгоритм дискретной фильтрации
Задачи оценивания при статистической априорной неопределенности
Математические операции с эллипсоидами неопределенности (основные результаты)
Апостериорная эллипсоидальная аппроксимация области неопределенности оцениваемых параметров
Апостериорные эллипсоидальные аппроксимации области достижимости оптимальных среднеквадратических оценок
Минимаксное оценивание в статистически неопределенных ситуациях
Коррекция регулярных оценок параметров при учете, ограниченности множества их значений
Аппроксимация нелинейных алгоритмов оценивания
Алгоритмы оценивания, линеаризованные относительно опорной траектории
Расширенные линеаризованные фильтры
Скалярные фильтры второго порядка
Одношаговый итерационно-последовательный фильтр
Приложение
Список литературы