Войтишек А.В. Дополнительные сведения о численном моделировании случайных элементов

Учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2007. — 92 c.Данное пособие содержит конспективное изложение первой части лекций специального курса "Дополнительные сведения о моделировании случайных элементов и численном стохастическом интегрировании", который в течение 10 лет читается автором для студентов старших курсов механико-математического факультета НГУ.Свойства стандартных случайных чисел.
Равномерность и корреляция соседних членов последовательности метода вычетов.
Свойства периодичности и тестирования метода вычетов.
Оптимизация стандартного метода моделирования дискретных случайных величин.
Использование алгоритма моделирования равномерного дискретного распределения.
Квантильный метод.
Специальные методы моделирования дискретных случайных величин.
Элементарные распределения непрерывных случайных величин.
Моделирование случайных величин, имеющие составные плотности распределения.
Построение элементарных плотностей.
Построение моделируемых плотностей двумерных случайных векторов с зависимыми компонентами.
Построение плотностей случайных величин, при моделировании которых целесообразно использовать методы суперпозиции.
Модифицированный метод суперпозиции.
Метод суперпозиции для составных плотностей.
Построение плотностей случайных величин, при моделировании которых целесообразно использовать мажорантный метод исключения.
Двусторонний метод исключения.
Применение полиноминальных и кусочно-полиноминальных плотностей.
Моделируемость аппроксимации Стренга-Фикса.
Моделируемость аппроксимации Бернштейна.
Моделирование полиноминального распределения.
Моделирование гамма-распределения.
Моделирование бета-распределения.
Моделирование нормального распределения.
Моделирование изотропного вектора.