Gruber M. Improving Efficiency by Shrinkage: The James-Stein and Ridge Regression Estimators

N.-Y.: marcel Dekker, 1998. - 654p.Монография посвящена применению смещённых статистических оценок (Джеймса-Стейна, ридж-регрессии и других) в регрессионном анализе. Обсуждаются парадокс Стейна (смещённая оценка может иметь меньшую среднеквадратическую ошибку, чем несмещённая), теоретические и практические аспекты ридж-регрессионных оценок и сравнение их с усечёнными оценками Джеймса-Стейна, интерпретация их с точки зрения байесовского оценивания, их усовершенствовния и обобщения на задачи одновременного оценивания, многомерного оценивания, калмановской фильтрации и другие.
Для изучающих математическую статистику.